證券分析師之發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)題庫(kù)練習(xí)A卷含答案

證券分析師之發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)題庫(kù)練習(xí)A卷含答案

單選題（共50題）1、某套利者以950美元/盎司買(mǎi)入8月份黃金期貨，同時(shí)以961美元/盎司賣(mài)出12月份黃金期貨。假設(shè)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間之后，8月份價(jià)格變?yōu)?57美元/盎司，12月份價(jià)格變?yōu)?71美元/盎司，該套利者同時(shí)將兩合約對(duì)沖平倉(cāng)，則該套利者（）。A.虧損3美元/盎司B.盈利3美元/盎司C.虧損25美元/盎司D.盈利25美元/盎司【答案】A2、技術(shù)分析利用過(guò)去和現(xiàn)在的成交量和成交價(jià)資料來(lái)分析預(yù)測(cè)市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)的工具主要有（）。A.Ⅱ.ⅢB.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅡD.Ⅰ.Ⅳ【答案】D3、()是指宏觀經(jīng)濟(jì)均衡時(shí)決定的實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值大于充分就業(yè)時(shí)的實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，實(shí)際產(chǎn)出超過(guò)了潛在GDP的水平，推動(dòng)了價(jià)格的上升。A.充分就業(yè)均衡B.低于充分就業(yè)均衡C.失業(yè)均衡D.通貨膨脹均衡【答案】D4、國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)治理結(jié)構(gòu)不健全、內(nèi)部控制不完善、經(jīng)營(yíng)管理混亂、設(shè)立賬外賬或者進(jìn)行賬外經(jīng)營(yíng)、拒不執(zhí)行監(jiān)督管理決定、違法違規(guī)的證券公司，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期改正，并可以采取下列措施（）。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ【答案】A5、下列屬于可轉(zhuǎn)換債券的回售條款情形的是（）。A.公司股獲價(jià)格在一段時(shí)期內(nèi)連續(xù)高于轉(zhuǎn)股價(jià)格達(dá)到某一幅度B.公司股票價(jià)格在一段時(shí)期內(nèi)連續(xù)低于轉(zhuǎn)股價(jià)格達(dá)到某一幅度C.可轉(zhuǎn)換債券的票面利率大于市場(chǎng)利率D.可轉(zhuǎn)換債券的票面利率大小于市場(chǎng)利率【答案】B6、在2014年財(cái)務(wù)年度，下列屬于流動(dòng)負(fù)債的有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ【答案】A7、下列關(guān)于增長(zhǎng)型行業(yè)的說(shuō)法中，正確的有()。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅲ、Ⅳ【答案】B8、某交易者在5月30日買(mǎi)入1手9月份銅期貨合約，價(jià)格為17520元/噸，同時(shí)賣(mài)出1手11月份銅合約，價(jià)格為17570元/噸。7月30日，該交易者賣(mài)出1手9月份銅合約，價(jià)格為17540元/噸，同時(shí)以較高價(jià)格買(mǎi)入1手11月份銅合約，已知其在整一個(gè)套利過(guò)程中凈虧損100元，試推算7月30日的11月份銅合約價(jià)格（）。A.17600元/噸B.17610元/噸C.17620元/噸D.17630元/噸【答案】B9、債券現(xiàn)金流受以下哪些因素的影響（）。A.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ【答案】C10、下列關(guān)于信息有效性的說(shuō)法中，正確的有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ【答案】A11、賣(mài)出國(guó)債現(xiàn)貨買(mǎi)入國(guó)債期貨，待基差縮小平倉(cāng)獲利的策略是（）。A.②④B.②③C.①④D.①③【答案】A12、撰寫(xiě)報(bào)告前應(yīng)準(zhǔn)備的工作有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅤD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ【答案】A13、不屬于資產(chǎn)證券化產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.違約風(fēng)險(xiǎn)C.提前支付風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)狀況【答案】D14、公司分析側(cè)重對(duì)公司的（）進(jìn)行分析。A.①②B.①②③④C.②③④D.①③④【答案】B15、通過(guò)備兌開(kāi)倉(cāng)指令可以（）。A.減少認(rèn)沽期權(quán)備兌持倉(cāng)頭寸B.増加認(rèn)沽期權(quán)備兌持倉(cāng)頭寸C.減少認(rèn)購(gòu)期權(quán)備兌持倉(cāng)頭寸D.増加認(rèn)購(gòu)期權(quán)備兌持倉(cāng)頭寸【答案】D16、關(guān)于股指期貨交易，下列表述正確的有A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】A17、某公司某年現(xiàn)金流量表顯示其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為4000000元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為4000000元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量為6000000元，公司當(dāng)年長(zhǎng)期負(fù)債為10000000元，流動(dòng)負(fù)債為4000000元，公司該年度的現(xiàn)金債務(wù)總額比為（）。A.0.29B.1.0C.0.67D.0.43【答案】A18、（）就是采用數(shù)量的方法判斷某個(gè)公司是否值得買(mǎi)人的行為。A.量化擇時(shí)B.量化選股C.統(tǒng)計(jì)套利D.算法交易【答案】B19、需求價(jià)格彈性的簡(jiǎn)稱是（）。A.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.ⅡC.Ⅰ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ【答案】C20、下列有關(guān)證券分析師應(yīng)該受到的管理的說(shuō)法,正確的是（）A.取得執(zhí)業(yè)證書(shū)的人員,連續(xù)三年不在機(jī)構(gòu)從業(yè)的，由證監(jiān)會(huì)注銷(xiāo)其執(zhí)業(yè)證書(shū)B(niǎo).從業(yè)人員取得證書(shū)后辭職的，原聘用機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在其辭職后五日內(nèi)向協(xié)會(huì)報(bào)告C.機(jī)構(gòu)不得聘用未取得執(zhí)業(yè)證書(shū)的人員對(duì)外開(kāi)展證券業(yè)務(wù)D.協(xié)會(huì)、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不定期組織取得執(zhí)業(yè)證書(shū)的人員進(jìn)行后續(xù)執(zhí)業(yè)培訓(xùn)【答案】C21、與財(cái)政政策、貨幣政策相比，收入政策（）。A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.ⅣC.Ⅱ.ⅢD.Ⅲ.Ⅳ【答案】B22、通貨膨脹從程度上劃分，有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.ⅢD.Ⅰ.Ⅱ【答案】B23、下面行業(yè)屬于生命周期成長(zhǎng)期的是（）。A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅡC.Ⅰ、ⅣD.Ⅱ、Ⅳ【答案】A24、關(guān)于Alpha套利，下列說(shuō)法不正確的有（）。A.現(xiàn)代證券組合理論認(rèn)為收益分為兩部分:一部分是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的收益；另一部分是AlphAB.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（組合）沒(méi)有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，即Alpha為0C.Alpha套利策略依靠對(duì)股票（組合）或大盤(pán)的趨勢(shì)判斷來(lái)獲得超額收益D.Alpha策略可以借助股票分紅，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，尋找套利機(jī)會(huì)【答案】C25、下列關(guān)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的說(shuō)法中，正確的有（）。A.①②④B.②③④C.①③④D.①②③【答案】D26、關(guān)于圓弧形態(tài)，下面表述正確的有（）。A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.ⅢD.Ⅰ.Ⅳ【答案】A27、反映證券組合期望收益水平的總風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）。A.證券市場(chǎng)線方程B.證券特征線方程C.資本市場(chǎng)線方程D.套利定價(jià)方程【答案】C28、行業(yè)增長(zhǎng)橫向比較的具體做法是取得某行業(yè)理念的銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)收入的可靠數(shù)據(jù)并計(jì)算出年變動(dòng)率，并與（）進(jìn)行比較。A.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.ⅡC.Ⅰ.ⅢD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】B29、債券的利率期限結(jié)構(gòu)的理論主要有（）。A.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ【答案】D30、下列關(guān)于旗形形態(tài)的表述中，正確的有（）A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ【答案】A31、美國(guó)一般將（）視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。A.10年期國(guó)債利率B.長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券利率C.短期國(guó)庫(kù)券利率D.浮動(dòng)利率【答案】C32、證券公司證券投資咨詢機(jī)構(gòu)發(fā)布證券研究報(bào)告應(yīng)當(dāng)遵守法律行政法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，遵循（）原則。A.①②③④B.①②③C.③④D.①②【答案】A33、下列關(guān)于證券研究報(bào)告信息收集要求說(shuō)法正確的是（）。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.ⅡC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ【答案】C34、技術(shù)分析是指以（）為研究對(duì)象，以判斷市場(chǎng)趨勢(shì)并跟隨趨勢(shì)的周期性變化來(lái)進(jìn)行股票及一切金融衍生物交易決策的方法的總和。A.市場(chǎng)規(guī)律B.市場(chǎng)特征C.市場(chǎng)行為D.市場(chǎng)價(jià)格【答案】C35、市場(chǎng)法是資產(chǎn)評(píng)估的基本方法之一，下列關(guān)于市場(chǎng)法的說(shuō)法正確的有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ【答案】B36、利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素不存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】B37、某產(chǎn)品市場(chǎng)的需求曲線為Q=1000-10P，成本函數(shù)為C=40Q，則下列結(jié)論正確的有()。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅲ、Ⅳ【答案】A38、影響流動(dòng)比率的主要因素有（）。A.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ【答案】B39、回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計(jì)分析方法,而線性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線性回歸模型的基本假設(shè)是（）A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】A40、進(jìn)行行業(yè)分析時(shí)，調(diào)查研究的主要方式包括（）。A.①②④B.①③④C.①④D.①②③④【答案】A41、下列關(guān)于B-S-M定價(jià)模型基本假設(shè)的內(nèi)容中正確的有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】D42、量化分析法的特點(diǎn)不包括()。A.Ⅰ、ⅢB.Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】B43、影響金融期貨價(jià)格的因素包括()。A.Ⅰ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】C44、從形狀上看，收益率曲線主要包括（）。A.①③B.②④C.①②③D.①②③④【答案】D45、下列關(guān)于收益現(xiàn)值法的描述中，正確的有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】B46、下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的敘述正確的有（）。A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.ⅣC.Ⅱ.ⅢD.Ⅱ.Ⅳ【答案】D47、在通貨膨脹時(shí)期，政府應(yīng)當(dāng)()。A.Ⅰ、ⅣB.Ⅱ、ⅢC.Ⅰ