2022年擔(dān)保品管理服務(wù)年度報(bào)告

業(yè)務(wù)綜覽業(yè)務(wù)綜覽2022年末，共有140家期貨公司完成開立賬戶，516家投資者參與業(yè)務(wù)辦理，管理中擔(dān)保品余額1821億元，較去年同期增長39.4%。社?；鸸芾懋a(chǎn)品方面，創(chuàng)新性地引入通用式擔(dān)保品管理服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)模式，支持社保資金高效調(diào)度。截至2022年末，公司擔(dān)保品管理服務(wù)已覆蓋全國社?；鸺?0家地方社保基金的存款業(yè)務(wù)管理中擔(dān)保品余額2.39萬億元，較去年同期增長31.9%。外幣回購方面，新增外幣回購質(zhì)押、買斷業(yè)務(wù)模式，落地首筆以境內(nèi)美元債為擔(dān)保品的外幣融資，架構(gòu)起針對各層級投資者的立體式外幣融資渠道。截至2022年末，已有62家機(jī)構(gòu)開通外幣回購業(yè)務(wù)資格全年共支持美元融資約1962億，歐元融資1.4億，累計(jì)質(zhì)押債券規(guī)模達(dá)1.3萬億元。債券作為期貨保證金產(chǎn)品綠色債券債券作為期貨保證金產(chǎn)品外幣回購產(chǎn)品擔(dān)保品管理服務(wù)社?；鸸芾懋a(chǎn)品社保基金管理產(chǎn)品擔(dān)保品管理服務(wù)全年共支持圖22022年明星產(chǎn)品數(shù)據(jù)5CCDC業(yè)務(wù)綜覽質(zhì)押券構(gòu)成方面，近年來，我國債券市場違約情形多有發(fā)生，債券信用違約風(fēng)險(xiǎn)也有所擴(kuò)大，利率債仍為市場認(rèn)可的主流押品，保持高位占比。截至2022年末，公司管理中的擔(dān)保品仍以主權(quán)債與準(zhǔn)主權(quán)債為主，地方政府債、政策性銀行債券、記賬式國債等債券合計(jì)19.31萬億元，占比約93%，較去年同期微幅下行。地方政府債42.41%政策性銀行債券25.33%記賬式國債25.36%二級資本工具1.44%地方企業(yè)債。.84%政府支持機(jī)構(gòu)債。.39%商業(yè)銀行債券1.73%其他2.50%圖32022年末擔(dān)保品構(gòu)成情況服務(wù)客戶數(shù)量方面，為直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，多項(xiàng)政策工具先后面世，并持續(xù)加大實(shí)施力度，促進(jìn)更多中小金融機(jī)構(gòu)積極開展業(yè)務(wù)，農(nóng)商行、農(nóng)信社、農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行客戶數(shù)較去年同期增加近200家。截至2022年末，公司服務(wù)各類市場機(jī)構(gòu)客戶達(dá)3726家，以商業(yè)銀行、各地人行分支機(jī)構(gòu)和信用社為主，合計(jì)占比87.2%。27%圖42022年末機(jī)構(gòu)客戶數(shù)量分布情況4%3%3%——擔(dān)保品利差——中小銀行利差——非銀機(jī)構(gòu)利差——非法人產(chǎn)品利差年度專題年度專題2022年，中央結(jié)算公司擔(dān)保品業(yè)務(wù)保持了高速增長態(tài)勢。面對市場不斷增長的業(yè)務(wù)規(guī)模以及創(chuàng)新需求，公司全力提升擔(dān)保品業(yè)務(wù)運(yùn)營質(zhì)效，完善運(yùn)營支持管理體系，在業(yè)務(wù)連續(xù)性保障、迭代更新系統(tǒng)平臺以及不斷深化運(yùn)營服務(wù)等方面重點(diǎn)發(fā)力，支持全年各類擔(dān)保品業(yè)務(wù)順利開展，為市場成員提供高效便利的服務(wù)保障。今年以來，疫情的持續(xù)沖擊疊加業(yè)務(wù)高速增長使運(yùn)營支持的工作量與復(fù)雜度與日俱增。面對重重險(xiǎn)阻，公司第一時間成立疫情防控工作組，快速制定擔(dān)保品業(yè)務(wù)疫情應(yīng)急方案并果斷決策，于上海疫情高峰期間組織骨干人員逆行返崗，連續(xù)數(shù)月7x24小時封閉駐場辦公，為疫情高發(fā)區(qū)30多家重點(diǎn)客戶提供應(yīng)急支持。"生產(chǎn)運(yùn)營重如泰山"，擔(dān)保品業(yè)務(wù)運(yùn)營支持人員始終牢記使命擔(dān)當(dāng)，全年堅(jiān)守一線，在崗無休，快速響應(yīng)各類客戶的應(yīng)急業(yè)務(wù)保障需求，全力確保業(yè)務(wù)生產(chǎn)零失誤，為金融市場穩(wěn)定運(yùn)行提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?？挂呦蠕h隊(duì)7x24小時封閉駐場辦公年度專題疫情期間全力保障業(yè)務(wù)連續(xù)性今年以來，擔(dān)保品業(yè)務(wù)全面爆發(fā)性增長，全年接收辦理客戶業(yè)務(wù)申請材料3.5萬余份，高峰時業(yè)務(wù)辦理量是去年同期的2倍。為持續(xù)提升運(yùn)營支持水平，公司不斷優(yōu)化服務(wù)舉措、深化服務(wù)質(zhì)效：一方面強(qiáng)化業(yè)務(wù)交流渠道，促進(jìn)服務(wù)精細(xì)化。通過平臺數(shù)據(jù)分析與走訪交流，將系統(tǒng)重點(diǎn)服務(wù)與功能升級對點(diǎn)適配、精準(zhǔn)推送；便利全市場深入了解擔(dān)保品系統(tǒng)服務(wù)。另一方面及時回應(yīng)客戶訴求，促進(jìn)服務(wù)高效化。公司持續(xù)優(yōu)化京滬擔(dān)保品業(yè)務(wù)熱線服務(wù)，專人對接第一時間滿足客戶需求，形成"問題解答-業(yè)務(wù)辦理-跟蹤問效"一體化流程，高峰期日均接聽客戶咨詢電話1100余次，以精誠服務(wù)為客戶業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。擔(dān)保品業(yè)務(wù)專線竭誠服務(wù)年度專題年度專題為進(jìn)一步提升運(yùn)營質(zhì)效，公司持續(xù)推進(jìn)擔(dān)保品業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級，開拓性創(chuàng)新多項(xiàng)模式功能，于春、秋兩季度分階段完成擔(dān)保品系統(tǒng)迭代上線，涉及12項(xiàng)擔(dān)保品管理模式創(chuàng)新，60余個功能優(yōu)化。在完善跨市場服務(wù)能力方面，創(chuàng)設(shè)以資產(chǎn)價(jià)值智能計(jì)算敞口的質(zhì)押管理新模式，并將多項(xiàng)業(yè)務(wù)管理參數(shù)延伸至機(jī)構(gòu)級靈活配置，滿足不同市場下客戶差異化業(yè)務(wù)需求；在拓展跨區(qū)域業(yè)務(wù)支持能力方面，接軌國際標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)展支持9類外幣幣種交易結(jié)算下的多場景擔(dān)保品管理，升級服務(wù)的推出，有效滿足了各類客戶對于更加精細(xì)化和智能化擔(dān)保品管理的需求，得到了市場廣泛關(guān)注和積極反響擔(dān)保品系統(tǒng)服務(wù)升級宣傳長圖文年度專題2022年11月，中央結(jié)算公司在京滬兩地成功舉辦2022年金融擔(dān)保品行業(yè)前沿研討會，邀請境內(nèi)外市場專家，共同探討綠色擔(dān)保品管理全球趨勢研判、金融法治建設(shè)、金融科技應(yīng)用等金融行業(yè)前沿議題。來自境內(nèi)外行業(yè)協(xié)會、商業(yè)銀行、證券公司、資管機(jī)構(gòu)、期貨公司等60家機(jī)構(gòu)的200多位機(jī)構(gòu)代表通過線上方式參與此次研討會，共同展望全球變局下的擔(dān)保品行業(yè)新格局，共同分享擔(dān)保品行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和成果中債視角中央結(jié)算公司副總經(jīng)理徐良堆在會議致辭中指出，在當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢下，擔(dān)保品管理的逆周期性能夠?yàn)槭袌龅姆€(wěn)定和發(fā)展提供新的動力。當(dāng)前全球擔(dān)保品行業(yè)日益標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、智能化，今年以來，中債擔(dān)保品中心精準(zhǔn)回應(yīng)市場對于綠色金融、跨資產(chǎn)管理等方面的實(shí)際需求，并加速布局金融科技領(lǐng)域，提升擔(dān)保品管理的智能化程度，為全市場提供更優(yōu)質(zhì)的擔(dān)保品解決方案。公司領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)專家發(fā)表演講年度專題年度專題中債擔(dān)保品中心副總經(jīng)理張婷、產(chǎn)品開發(fā)部副總經(jīng)理蒲余路分別從業(yè)務(wù)創(chuàng)新實(shí)踐、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和金融科技創(chuàng)新等方面，分享了今年以來公司在擔(dān)保品業(yè)務(wù)領(lǐng)域的嘗試和思考，未來將繼續(xù)和市場各方合作，打造開放、多元、共享的服務(wù)業(yè)態(tài)，引領(lǐng)擔(dān)保品行業(yè)發(fā)展邁上新臺階。與會專家敏銳捕捉國際市場動態(tài)，分享其關(guān)于金融擔(dān)保品的前分享了可持續(xù)與回購市場相結(jié)合的主要形式和金融科技在促進(jìn)交易方面的最新應(yīng)用，并闡述了推動人民幣債券成為國際回購市場的合格押品的重要意義。摩根大通證券服務(wù)部執(zhí)行董事、亞太區(qū)擔(dān)保品服務(wù)主管。'delleBurke分析了擔(dān)保品使用隨國際監(jiān)管規(guī)則的更新而出現(xiàn)的新趨勢，以及擔(dān)保品在ESG等領(lǐng)域的新變化，為國內(nèi)綠色擔(dān)保品的應(yīng)用提供參考和借鑒。紐約梅隆銀行董事、亞太區(qū)清算和擔(dān)保品產(chǎn)品戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人GreigRamsay從市場連通和數(shù)據(jù)治理等角度介紹了擔(dān)保品管理的新成果，并就跨境擔(dān)保品管理合作等提出建議國際市場專家發(fā)表主題演講年度專題境內(nèi)機(jī)構(gòu)也從業(yè)務(wù)實(shí)踐和學(xué)術(shù)研究等多視角闡述了對擔(dān)保品管理的思考和感受。中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明梳理了境內(nèi)外綠色債券市場的發(fā)展情況，并肯定了通用式擔(dān)保品管理服務(wù)對于盤活綠債資產(chǎn)、提升綠債使用效率的重要價(jià)值。復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授許多奇介紹了金融擔(dān)保在境內(nèi)外的制度經(jīng)驗(yàn)，從促進(jìn)擔(dān)保品再使用等角度提出建議。國投安信期貨公司副總經(jīng)理王琳著眼于衍生品市場對外開放及相關(guān)制度支持，高度肯定了債券擔(dān)保品對于降低交易成本、有效控制風(fēng)險(xiǎn)的重要意義。國內(nèi)專家學(xué)者發(fā)表主題演講交流與互動環(huán)節(jié)，中債擔(dān)保品中心與參會的機(jī)構(gòu)代表以中英雙語展開熱烈討論，對境內(nèi)外投資者關(guān)心的跨境交易中通用式擔(dān)保品管理服務(wù)的應(yīng)用、擔(dān)保品系統(tǒng)優(yōu)化、QFl參與境內(nèi)期貨交易的品種及履約保障機(jī)制、中債綠色擔(dān)保品池的構(gòu)建等問題進(jìn)行了細(xì)致回應(yīng)。京滬兩地會議現(xiàn)場年度專題年度專題為響應(yīng)國家金融標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展需要，推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，中央結(jié)算公司始終致力于推動債券擔(dān)保品管理標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。2021年，公司牽頭申報(bào)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《債券擔(dān)保品管理技術(shù)指南》獲立項(xiàng)通過。2022年，為落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)制定任務(wù)，公司牽頭組建標(biāo)準(zhǔn)起草工作組，凝聚行業(yè)力量全面推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制工作，取得階段性成果。國際上，資產(chǎn)碎片化與擔(dān)保品統(tǒng)籌管理需求之間的矛盾日益凸顯，國際市場正努力提高金融擔(dān)保品管理的制度化程度。國內(nèi)市場上，金融擔(dān)保品領(lǐng)域面臨著資產(chǎn)種類分割、管理機(jī)構(gòu)分散、存在技術(shù)差異和認(rèn)知誤差等問題，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)尚屬空白，亟待建立專門的標(biāo)準(zhǔn)體系。在此背景下，作為中國債券市場重要基礎(chǔ)設(shè)施和專業(yè)的擔(dān)保品管理機(jī)構(gòu)，公司承擔(dān)起該領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。同時，作為國內(nèi)首個金融擔(dān)保品管理領(lǐng)域行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，本次標(biāo)準(zhǔn)的重要意義與指導(dǎo)價(jià)值也得到了全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會和市場機(jī)構(gòu)的一致肯定與關(guān)注。組織多次行業(yè)調(diào)研及研討會議年度專題自獲得立項(xiàng)后，公司秉持"兼容、對接、共建、共享"的理念，有序推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)編制工作：4月，組建行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草工作組，覆蓋金融基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)協(xié)會、銀行及非銀機(jī)構(gòu)等12家成員單位，充分保障行業(yè)代表性；5至10月間，召開啟動會議，完成4輪意見征集與確認(rèn)，開展10余次會議調(diào)研，收集55條修訂意見，完成近20版文稿修訂；11月，召開標(biāo)準(zhǔn)評審會議，標(biāo)準(zhǔn)成果獲財(cái)政部、人民銀行、銀行間市場交易商協(xié)會、北京國家金融標(biāo)準(zhǔn)化研究院等領(lǐng)導(dǎo)專家高度評價(jià)，最終形成工作組內(nèi)一致認(rèn)可的《債券擔(dān)保品管理技術(shù)指南(征求意見稿)》。公司擔(dān)保品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)系列實(shí)踐《債券擔(dān)保品管理技術(shù)指南》依據(jù)擔(dān)保品管理業(yè)務(wù)流程編制，為擔(dān)保品管理機(jī)構(gòu)提供了應(yīng)用債券擔(dān)保品管理技術(shù)的指導(dǎo)和建議，覆蓋債券擔(dān)保品賬戶管理、參數(shù)管理、選取、質(zhì)押、期間管理、解押、違約處置、再使用等全流程行為。年度專題年度專題標(biāo)準(zhǔn)編制過程中，公司充分汲取行業(yè)智慧，整合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)：對標(biāo)境外市場，逐條對標(biāo)《歐洲統(tǒng)一擔(dān)保品規(guī)則手冊》、IS020022等國際標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范文件，以及歐清、明訊等擔(dān)保品管理機(jī)構(gòu)實(shí)踐；對照境內(nèi)市場，對照《民法典》物權(quán)編、商業(yè)銀行擔(dān)保物行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等法律和規(guī)范文件，以及場內(nèi)、場外擔(dān)保品管理的各項(xiàng)實(shí)踐；針對前沿動向，吸收《期貨和衍生品法》的相關(guān)精神，以及債券充抵期貨保證金等實(shí)際業(yè)務(wù)場景，提煉引入了"資產(chǎn)定敞口"這一擔(dān)保品敞口管理模式。標(biāo)準(zhǔn)成果得到工作組及評審專家的高度認(rèn)可，充分體現(xiàn)了公司在擔(dān)保品管理行業(yè)內(nèi)的示范引領(lǐng)作用。標(biāo)準(zhǔn)成果獲評審專家高度認(rèn)可年度專題2022年，中央結(jié)算公司落實(shí)國家綠色戰(zhàn)略，基于豐富的擔(dān)保品管理經(jīng)驗(yàn)，面向市場推出全面、成熟、專業(yè)的綠債擔(dān)保品服務(wù)體系，開辟了創(chuàng)新業(yè)務(wù)"新藍(lán)海"：截至2022年末，綠債擔(dān)保品管理總額超450億元，產(chǎn)品簽約客戶數(shù)量93家，標(biāo)準(zhǔn)化新產(chǎn)品應(yīng)用規(guī)模同比增長約7倍。綠色擔(dān)保品管理服務(wù)在市場的廣泛應(yīng)用，是公司助力綠色金融體系建設(shè)的重要舉措，具有里程碑意義。響應(yīng)綠色金融發(fā)展號召，公司首次在境內(nèi)市場提出綠色擔(dān)保品管理理念，將綠色基因融入擔(dān)保品管理工具；首創(chuàng)"標(biāo)準(zhǔn)化綠色債券擔(dān)保品產(chǎn)品"和"合格擔(dān)保品范圍擴(kuò)容"兩類模式，為不同類型投資者提供多元路徑選擇，填補(bǔ)了國內(nèi)綠色擔(dān)保品管理產(chǎn)品的關(guān)鍵空白。綠債擔(dān)保品管理服務(wù)體系概況年度專題年度專題為充分發(fā)揮綠色集群效應(yīng)，公司采取自上而下的營銷策略，通過篩選出覆蓋綠色金融先鋒機(jī)構(gòu)、符合赤道原則和負(fù)責(zé)任銀行原則機(jī)構(gòu)在內(nèi)的潛在客戶，圈定目標(biāo)客戶范圍，同時，克服疫情阻隔，針對銀行、保險(xiǎn)、券商、基金等10余類頭部機(jī)構(gòu)開展定向營銷，營銷轉(zhuǎn)化率達(dá)到81%。從客戶反饋來看，綠色債券擔(dān)保品業(yè)務(wù)符合質(zhì)權(quán)方、出質(zhì)方和發(fā)行人各方商業(yè)利益。以郵儲銀行、江蘇銀行為代表的質(zhì)權(quán)方表示，該業(yè)務(wù)提升其綠色金融綜合服務(wù)能力和風(fēng)險(xiǎn)管控水平，實(shí)現(xiàn)交易策略和資產(chǎn)運(yùn)用的最優(yōu)配置；樂山商行等出質(zhì)方表示，綠色債券擔(dān)保品應(yīng)用幫助其降低綠色債券投資成本，拓展了行內(nèi)綠色金融業(yè)務(wù)的參與空間綠色債券發(fā)行