2021年初級銀行從業(yè)資格考試法律法規(guī)練習(xí)題庫

2021年初級銀行從業(yè)資格考試法律法規(guī)練習(xí)題庫

1下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的

是()

A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年

中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實

施

B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)

管要求比率之上

C.資本充足率=(資本-扣除項H信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

D.核心資本充足率二(核心資本-核心資本扣除

項H(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8x市場風(fēng)險資本要求)

2商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影

響正常業(yè)務(wù)運行的風(fēng)險，不可以通過()來進行操作風(fēng)險

緩釋。

A.提高電子化水平以取代手工操作

B.制定連續(xù)營業(yè)方案

C.購買電子保險

D.IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包

3根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從

第|年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%,

0.70%,0.70%,則3年的累計死亡率為()

A.0.17%

B.1.57%

C.1.36%

D.2.43%

4如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出

現(xiàn)了不匹配，流動性需求()流動性來源，或者獲得流動

性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生

To

A.小于

B.大予

C.等于

D.以上都不對

5下列關(guān)于久期分析的說法.錯誤的是()

A.久期分析是衡量利率變動時經(jīng)濟價值影響的唯一

方法

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險

C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性

風(fēng)險

D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)

6《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低()要求，鼓勵商業(yè)

銀行采用()技術(shù)。

A.監(jiān)管資本;高級風(fēng)險量化

B.經(jīng)濟資本;高級風(fēng)險量化

C.會計資本;風(fēng)險定性分析

D.注冊資本;風(fēng)險定性分析

7按照()不同，個人客戶評分可以分為信用局評

分、申請評分和行為評分。

A.評分的階段

B.評分的方法

C.評分的對象

D.評分的結(jié)果

8系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險中不包括()風(fēng)險。

A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B.系統(tǒng)安全

C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)

D.系統(tǒng)報告

9風(fēng)險管理的最基本要求是()

A.迅速、有效地控制風(fēng)險

B.適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險

C.準(zhǔn)確、詳細(xì)地計量風(fēng)險

D.適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險

10影響金融工具久期的因素不包括（）

A.金融工具的到期日

B.距下一次重新定價日的時間長短

C.到期日之前支付金額的大小

D.金融工具的發(fā)行日期

11與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)

險具有（）

A.特殊性、非盈利性

B.普遍性、非盈利性

C.特殊性、盈利性

D.普遍性、盈利性

12中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風(fēng)險經(jīng)濟

資本?（）

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級計量法

D.基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法

13下列關(guān)于市場約束的表述正確的是（）

A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關(guān)者的利

益驅(qū)動，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等

B.市場約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性

C.市場約束機制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管

框架的理論中

D.這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會對銀行在金融

市場上的運作產(chǎn)生影響

14與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客戶

的信用風(fēng)險具有的特征。

A.財務(wù)報表真實性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.風(fēng)險識別難度大

D.貸后監(jiān)督難度大

15對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)不包括（）

A.經(jīng)營環(huán)境

B.專家主觀估計

C.還款能力

D.資本

16下列關(guān)于風(fēng)險分散風(fēng)險和風(fēng)險對沖的說法，正確

的是（）

A.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為零，那么投

資于這兩種資產(chǎn)就能降低風(fēng)險

B.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-0.7,那么投

資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風(fēng)險

C.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1,那么投資

于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風(fēng)險

D.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1,那么分散

投資于這兩種資產(chǎn)就能完全消除風(fēng)險

17商業(yè)銀行不能通過（）的途徑了解個人借款人

的資信狀況。

A.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫

B.查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄

C.從其他銀行購買客戶借款記錄

D.查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄

18衍生產(chǎn)品的（）對市場風(fēng)險具有放大作用，這

是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

A.衍生作用

B.杠桿作用

C.預(yù)期外匯買賣

D.即期外匯買賣

19關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包說法錯誤的是（）

A.商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和

規(guī)模的其他機構(gòu)來管理,以此轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險

B.從本質(zhì)上講,業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但

其最終責(zé)任并未被〃包"出去

C.在業(yè)務(wù)外包中包括財務(wù)系統(tǒng)、資金交易等業(yè)務(wù)都

可以"包"出去

D.商業(yè)銀行依然對客戶和監(jiān)籬者著保證服務(wù)質(zhì)量、

安全、透明度和管理匯報的責(zé)任

20下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的

是（）

A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外

包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去

B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者

轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何

直接或間接的責(zé)任

C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的

不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任

D.進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進

行管理

1.A

解析：A【解析】只有A項正確。其中,B項應(yīng)為

在任何時點都要保持在監(jiān)管要求比例之上;C項資本充足

率=（資本-扣除項H（風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5x市場風(fēng)險資

本要求）;D項核心資本充足率二（核心資本-核心資本扣除

項H（風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5x市場風(fēng)險資本要壤）。

2.A

解析：A【解析】題干中已經(jīng)指出信息基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)

重受損，為了不影響正常業(yè)務(wù)運行，應(yīng)該輔助以手工操

作，而A的方案恰恰相反

3.B

解析：暫無

4.B

解析：B【解析】當(dāng)商業(yè)銀行的流動性需求大于流

動性來源時。商業(yè)銀行便無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增

加提供融資，獲得流動性的成本過高降低銀行的收益，

流動性風(fēng)險就發(fā)生了

5.A

解析：A【解析】久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)

濟價值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價風(fēng)

險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險，以及因利率和支付時間的不同

而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反

映期權(quán)性風(fēng)險。對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的

變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分

析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。

6.A

解析：暫無

7.A

解析：A【解析】本題考查個人客戶評分的分類。

個人客戶評分按照評分的對象分為客戶水平、產(chǎn)品水平

和賬戶水平才安照評分的目的可以分為風(fēng)險評分、利潤評

分、忠誠度評分等;按照評分的階段可分為拓展客戶期

（信用局評分）、審批客戶期（申請評分）和管理客戶期（行

為評分）。

8.D

解析：D【解析】系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險包括系

統(tǒng)設(shè)計不完善和系統(tǒng)維護不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險，具體表

現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計

/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

方面存在問題等。因此，A、B、C三項均屬于系統(tǒng)缺陷

造成的風(fēng)險。故選D。

9.B

解析：B【解析】風(fēng)險管理的最基本要求是適時、

準(zhǔn)確地識別風(fēng)險

10.D

解析：D【解析】D中發(fā)行日期不會對久期有什么

影響，久期看重的是未來的發(fā)展，因此有影響的是距離

到期日的時間

參考答案

11.B

解析：B【解析】與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商

業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有普遍性，存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和

管理的各個方面。操作風(fēng)險不能為商業(yè)銀行帶來盈利.具

有非盈利性

12.D

解析：D【解析】中國的商業(yè)銀行主要采取基本指

標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計算風(fēng)險經(jīng)濟資本。不過商業(yè)銀行采取基

本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險資本金只是過渡階段的

選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)

銀行設(shè)計的;另一方面，高級計量法的風(fēng)險敏感度更高，

采用這種療法更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險的真實狀況。

故選Do

13.A

解析：A【解析】B項市場約束的目的在于保證市

場提供另一層面的監(jiān)督;C項通過將"市場約束”引入基本

的監(jiān)管柱之一，《巴塞爾新資本協(xié)議》框架充分肯定了

市場具有迫使銀行有效而合理地分配資金和控制風(fēng)險的

作用，而不論是否包括在監(jiān)管框架的理論中;D項相關(guān)利

益者采取的措施，會對銀行在金融市場?上的運作產(chǎn)生影

響

14.A

解析：A【解析】與單一法人客戶相比，集團法人

的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：(1)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁;(2)

連環(huán)擔(dān)保十分普遍;(3)真實財務(wù)狀況難以把握;(4)系統(tǒng)性

風(fēng)險較高;(5)風(fēng)險識別和貸后管理難度大

15.B

解析：B［解析］5cs系統(tǒng)是指:品德(CharactEr)、

資本(C叩ilal)、還款能力(C叩aCity)、抵押

(Collateral).經(jīng)營環(huán)境(Condition)。故B選項符合題

意

16.B

解析：B【解析】馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，

只要兩種資產(chǎn)收益率的期關(guān)系數(shù)不為I,分散投資于兩

種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。故A選項說法錯誤。風(fēng)

險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)

（即資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為負(fù)）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)

品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。如果

相關(guān)系數(shù)為-。.7,則符合收益波動負(fù)相關(guān)的條件，可以

較好地對沖風(fēng)險。故B選項說法正確，C選項說法錯

誤。如果相關(guān)系數(shù)為-1,分散投資于這兩種資產(chǎn)可以對

沖部分風(fēng)險，但不能完全消除它們共同面對的系統(tǒng)性風(fēng)

險。故D選項說法錯誤。

17.C

解析：C【解析】商業(yè)銀行不能從其他銀行購買客

戶借款紀(jì)錄。除了題干所述三種方式之外，還可以通過

法院獲得個人借款人的資信狀況。故選C

18.B

解析：B【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市

場風(fēng)險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險。衍生產(chǎn)品的

杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險

事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因

19.C