銀行業(yè)初級資格考試

銀行業(yè)初級資格考試-風(fēng)險管理（上）課后測試如果您對課程內(nèi)容還沒有完全掌握，可以點(diǎn)擊這里再次觀看。觀看課程測試成績：100.00分。恭喜您順利通過考試！單選題商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段是（）VA廠資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式一負(fù)債風(fēng)險管理模式一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式一全面風(fēng)險管理模式B*資產(chǎn)風(fēng)險管理模式一負(fù)債風(fēng)險管理模式一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式一全面風(fēng)險管理模式C廠負(fù)債風(fēng)險管理模式一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式一全面風(fēng)險管理模式D廠資產(chǎn)風(fēng)險管理模式一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式一負(fù)債風(fēng)險管理模式一全面風(fēng)險管理模式正確答案：B利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險屬于（）。VA 信用風(fēng)險B*市場風(fēng)險C 操作風(fēng)險D 流動性風(fēng)險正確答案：B已知某商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為20億元，核心資本為5億元，附屬資本為2億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為80億元，并且市場風(fēng)險的資本要求為20億元，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）°VA丁0.25B* 0.067C丁0.02D丁0.09正確答案：B某投資者擁有三項(xiàng)資產(chǎn)，頭寸分別為2億元、3億元、5億元，年投資收益率分別為10%、20%、30%,那么由這三項(xiàng)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的年收益率為（）。VA0.2B「0.3C「0.25D* 0.23正確答案：D根據(jù)馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論，分散投資可以降低風(fēng)險，以下情況中，最佳的是（）。VA「兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1B「兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)小于1C,兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為負(fù)1D「兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0正確答案：C在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承受能力。VA「-資產(chǎn)規(guī)模和盈利水平B*資本規(guī)模和風(fēng)險管理水平C廠資本規(guī)模和盈利水平D廠資產(chǎn)規(guī)模和風(fēng)險管理水平正確答案：B（）在風(fēng)險文化中對員工的行為具有更直接和長效的影響力。VA也知識B*風(fēng)險管理理念C廠制度D廠風(fēng)險管理模型正確答案：B根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)該由（）來核準(zhǔn)。/A，董事會B 監(jiān)事會C廠高級管理層D 股東大會正確答案：A在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵是看（）。VA「損失數(shù)額是否巨大B「員工個人是否由這次事故而獲利C?員工是否為了不法利益而故意為之D「以上都不對正確答案：C下列關(guān)于違約概率的說法中，正確的是（）。VA廠違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B廠違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)C廠違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D*違約概率和違約頻率不是同一個概念正確答案：D專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時考慮與市場有關(guān)的因素有（）。VA廠聲譽(yù)B杠桿C廠收益波動性D*利率水平正確答案：D專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時考慮的與借款人有關(guān)的因素是（）/A,聲譽(yù)B廠經(jīng)濟(jì)周期C 宏觀經(jīng)濟(jì)政策D 利率水平正確答案：A在法人客戶評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。/AJCreditMetrics模型B°CreditPortfolioView模型CJCreditMonitor模型DJCreditRisk模型正確答案：CCreditMonitor模型對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）XA丁資產(chǎn)組合理論B?CAPM模型C＜默頓期權(quán)定價理論D「多因素模型正確答案：C根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.