風(fēng)險評估的基本方法

風(fēng)險評估的基本方法風(fēng)險評估風(fēng)險評估是一種基于數(shù)據(jù)資料、運行經(jīng)驗、直觀認識的科學(xué)方法，通過將風(fēng)險量化，對風(fēng)險因素進行分析、比較，為風(fēng)險管理的科學(xué)決策提供可靠的依據(jù)，從而能夠使管理者合理運用有限的人力、財力和物力等資源條件，采取最為合理的措施，達到最為有效的減少風(fēng)險的目的。項目風(fēng)險評估則是把風(fēng)險評估運用到企業(yè)、個人或國家所要實施的項目中，定性或定量地幫助項目投資決策者認識項目風(fēng)險因素的性質(zhì)和發(fā)展規(guī)律，從而能夠使決策者及時調(diào)控項目資源配置，減少項目損失風(fēng)險，提高資金利用率。項目風(fēng)險評估是項目風(fēng)險管理的一個組成部分。風(fēng)險管理指項目投資者或管理者通過對風(fēng)險的識別，選擇相應(yīng)的手段，以最小的支出，獲得最大的安全效果的動態(tài)過程。其主要內(nèi)容包括：風(fēng)險識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險決策三個方面。定性風(fēng)險識別定性風(fēng)險識別是評估已識別風(fēng)險的影響和可能性的過程。這一過程用來確定風(fēng)險對項目目標可能的影響，對風(fēng)險進行排序。它在明確特定風(fēng)險和指導(dǎo)風(fēng)險應(yīng)對方面十分重要。定性風(fēng)險分析的目的是利用已識別風(fēng)險的發(fā)生概率、風(fēng)險發(fā)生對項目目標的相應(yīng)影響，以及其他因素，例如時間框架和項目費用、進度、范圍和質(zhì)量等制約條件的承受度，對已識別風(fēng)險的優(yōu)先級別進行評價。概率和影響級別的定義以及專家訪談，可以幫助糾正該過程所使用的數(shù)據(jù)中的偏移。有關(guān)風(fēng)險行動的時間緊迫性可能會加大風(fēng)險的重要性。對可用的項目風(fēng)險信息進行質(zhì)量評價，有助于理解風(fēng)險對于項目的重要性。定性風(fēng)險分析是評估已識別風(fēng)險出現(xiàn)概率和影響后果的嚴重性的過程，根據(jù)風(fēng)項目目標的影響能力，對風(fēng)險進行排序。常用的定性風(fēng)險分析的方法是風(fēng)險影響和概率/風(fēng)險影響評分矩陣定量風(fēng)險評估與分析定量風(fēng)險分析是量化分析每一風(fēng)險的概率及其對項目目標造成的后果，也分析總體風(fēng)險的程度。對項目風(fēng)險進行評估和分析就是在前期預(yù)測和識別的基礎(chǔ)上，建立問題的系統(tǒng)模型，對風(fēng)險因素的影響進行定量分析，并估算出各風(fēng)險發(fā)生的概率及其可能導(dǎo)致的損失大小，從而找到該項目的關(guān)鍵風(fēng)險，為重點處置這些風(fēng)險提供科學(xué)依據(jù)，以保障項目的順利進行。對項目進行風(fēng)險評估和分析的方法非常多，如蒙特卡洛模擬，計劃評審技術(shù)PERT，主觀概率法，效用理論，灰色關(guān)聯(lián)度分析，故障樹分析法FTA，外推法，模糊分析方法，影響圖分析法等。故障樹分析法故障樹分析法(FaultTreeAnalysis簡稱FTA)是美國貝爾電話實驗室的維森于1962年首先提出的，我國于1976年開始進行介紹和研究這種方法不少成果。FTA是一種具有廣闊應(yīng)用范圍和發(fā)展前途的分析方法。故障樹是由一些節(jié)點及它們間的連線所組成的，每個節(jié)點表示某一具體事件，而連線則表示事件之間的關(guān)系。FTA是一種演繹的邏輯分析方法，遵循從結(jié)果找原因的原則，分析項目風(fēng)險及其產(chǎn)生原因之間的因果關(guān)系，即在前期預(yù)測和識別各種潛在風(fēng)險因素的基礎(chǔ)上，運用邏輯推理的方法，沿著風(fēng)險產(chǎn)生的路徑，求出風(fēng)險發(fā)生的概率，并能提供各種控制風(fēng)險因素的方案。FTA具有應(yīng)用廣泛、邏輯性強、形象化等特點，其分析結(jié)果具有系統(tǒng)性、準確性和預(yù)測性。外推法外推法(Extrapolation)是進行項目風(fēng)險評估和分析一種十分有效的方法，它可分為前推、后推和旁推三種類型_。前推就是根據(jù)歷史的經(jīng)驗和數(shù)據(jù)推斷出未來事件發(fā)生的概率及其后果。如果歷史數(shù)據(jù)具有明顯的周期性，就可據(jù)此直接對風(fēng)險做出周期性的評估和分析，如果從歷史記錄中看不出明顯的周期性，就可用曲線或分布函數(shù)來擬合這些數(shù)據(jù)進行外推，此外還得注意歷史數(shù)據(jù)的不完整性和主觀性。后推是在手頭沒有歷史數(shù)據(jù)可供使用時所采用的一種方法，由于工程項目的一次性和不可重復(fù)性，所以在項目風(fēng)險評估和分析時常用后推法。后推是把未知的想象的事件及后果與已知事件與后果聯(lián)系起來，把未來風(fēng)險事件歸結(jié)到有數(shù)據(jù)可查的造成這一風(fēng)險事件的初始事件上，從而對風(fēng)險做出評估和分析。旁推法旁推法就是利用類似項目的數(shù)據(jù)進行外推，用某一項目的歷史記錄對新的類似項目可能遇到的風(fēng)險進行評估和分析，當然這還得充分考慮新環(huán)境的各種變化。這種外推法在項目風(fēng)險評估和分析中都得到了廣泛的采用。其他的評估方法我們在此就不再多說，總之對項目風(fēng)險進行評估和分析是處置風(fēng)險的前提，是制訂和實施風(fēng)險處置計劃的科學(xué)根據(jù)，因此一定要對風(fēng)險發(fā)生的概率及其后果做出盡量準確的定量估計，但由于歷史資料的不完整、項目的復(fù)雜性、環(huán)境的多變性以及人們認識的局限性都會使人們在評估和分析項目風(fēng)險時出現(xiàn)一些偏差，如何利用多種方法綜合判斷以便縮小這一偏差，是值得進一步研究的問題。⑷層次分析法層次分析法(AnalyticHierarchyProcess簡稱AHP)是將決策總是有關(guān)的元素分解成目標、準則、方案等層次，在此基礎(chǔ)之上進行定性和定量分析的決策方法。該方法是美國運籌學(xué)家匹茨堡大學(xué)教授薩蒂于本世紀70年代初，在為美國國防部研究"根據(jù)各個工業(yè)部門對國家福利的貢獻大小而進行電力分配"課題時，應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)理論和多目標綜合評價方法，提出的一種層次權(quán)重決策分析方法。層次分析法是將決策問題按總目標、各層子目標、評價準則直至具體的備擇方案的順序分解為不同的層次結(jié)構(gòu)，然后得用求解判斷矩陣特征向量的辦法，求得每一層次的各元素對上一層次某元素的優(yōu)先權(quán)重，最后再加權(quán)和的方法遞階歸并各備擇方案對總目標的最終權(quán)重，此最終權(quán)重最大者即為最優(yōu)方案。這里所謂“優(yōu)先權(quán)重”是一種相對的量度，它表明各備擇方案在某一特點的評價準則或子目標，標下優(yōu)越程度的相對量度，以及各子目標對上一層目標而言重要程度的相對量度。層次分析法比較適合于具有分層交錯評價指標的目標系統(tǒng)，而且目標值又難于定量描述的決策問題。其用法是構(gòu)造判斷矩陣，求出其最大特征值。及其所對應(yīng)的特征向量W，歸一化后，即為某一層次指標對于上一層次某相關(guān)指標的相對重要性權(quán)值。(5)綜合評價法綜合評價法，也稱主觀評分法，是一種最常用、最簡單、易于應(yīng)用的風(fēng)險評價方法。這種方法分為三步進行:首先，識別和評價對象相關(guān)的風(fēng)險因素、風(fēng)險事件或發(fā)生風(fēng)險的環(huán)節(jié)，列出風(fēng)險調(diào)查表;然后，請有經(jīng)驗的專家對各類風(fēng)險因素.或風(fēng)險事件的重要性和出現(xiàn)的可能性的進行評價;最后，綜合整體的風(fēng)險水平。該方法的可靠性主要決定于專家的賦分的客觀性和評價標準的合理性。若專家賦分和評價標準比較客觀，則結(jié)果的可信度較高;若專家賦分不能較為客觀地反映實際或評價標準不合理，則評價結(jié)果的可信度是比較低的。(6)模糊綜合評價法模糊綜合評價法是一種基于模糊數(shù)學(xué)的綜合評標方法。該綜合評價法根據(jù)模糊數(shù)學(xué)的隸屬度理論把定性評價轉(zhuǎn)化為定量評價，即用模糊數(shù)學(xué)對受到多種因素制約的事物或?qū)ο笞龀鲆粋€總體的評價。它具有結(jié)果清晰系統(tǒng)性強的特點，能較好地解決模糊的、難以量化的問題適合各種非確定性問題的解決。模糊集合理論(fuzzysets)的概念于1965年由美國自動控制專家查德(L.A.Zadeh)教授提出，用以表達事物的不確定性。蒙特卡洛模擬法蒙特卡洛(MonteCarlo)模擬法是一種通過設(shè)定隨機過程，反復(fù)生成時間序列，計算參數(shù)估計量和統(tǒng)計量，進而研究其分布特征的方法。具體的，當系統(tǒng)中各個單元的可靠性特征量已知，但系統(tǒng)的可靠性過于復(fù)雜，難以建立可靠性預(yù)計的精確數(shù)學(xué)模型或模型太復(fù)雜而不便應(yīng)用時，可用隨機模擬法近似計算出系統(tǒng)可靠性的預(yù)計值；隨著模擬次數(shù)的增多，其預(yù)計精度也逐漸增高。由于涉及到時間序列的反復(fù)生成，蒙特卡洛模擬法是以高容量和高速度的計算機為前提條件的，因此只是在近些年才得到廣泛推廣。這個方法是二戰(zhàn)時期美國物理學(xué)家Metropolis執(zhí)行曼哈頓計劃的過程中提出來的。計劃評審技術(shù)計劃評審技術(shù)(ProgramvaluationandReviewTechniques就是工程項目當作一種系統(tǒng)，用網(wǎng)絡(luò)圖或者表格或者矩陣來表示各項具體工作的先后順序和相互關(guān)系，以時間為中心，找出從開工到完工所需要時間的最長路線，并圍繞關(guān)鍵路線對對系統(tǒng)進行統(tǒng)籌規(guī)劃，合理安排以及對各項工作的完成進度進行嚴密的控制，以達到用最少的時間和資源消耗來完成系統(tǒng)預(yù)定目標的一種計劃與控制方法。⑼魚骨圖魚骨圖、即影響圖分析法(InfluenceDiagram)，也稱為因果分析圖或石川圖(根據(jù)最先提出這一工具的石川熏(KaoruIshikawa譯名)的名字命名)。它看上去有些像魚骨，問題或缺陷(即后果)標在"魚頭"外。在魚骨上長出魚刺，上面按出現(xiàn)機會多寡列出產(chǎn)生生產(chǎn)問題的可能原因。魚骨圖有助于說明各個原因之間如何相互影響。它也能表現(xiàn)出各個可能的原因是如何隨時間而依次出現(xiàn)的。這有助于著手解決問題。三種類型A、整理問題型魚骨圖(各要素與特性值間不存在原因關(guān)系，而是結(jié)構(gòu)構(gòu)成關(guān)系)；B、原因型魚骨圖(魚頭在右，特性值通常以“為什么……”來寫)；C、對策型魚骨圖(魚頭在左，特性值通常以“如何提前改善……”來寫)主觀概率法主觀概率法(SubjectiveProbabilityMethod)是市場趨勢分析者對市場趨勢分析事件發(fā)生的概率(即可能性大小)做出主觀估計，或者說對事件變化動態(tài)的一種心理評價，然后計算它的平均值，以此作為市場趨勢分析事件的結(jié)論的一種定性市場趨勢分析方法。主觀概率法一般和其他經(jīng)驗判斷法結(jié)合運用。根據(jù)市場趨勢分析者的主觀判斷而確定的事件的可能性的大小，反映個人對某件事的信念程度。所以主觀概率是對經(jīng)驗結(jié)果所做主觀判斷的度量，即可能性大小的確定，也是個人信念的度量。效用理論效用理論(UtilityTheory)是用來分析決策者對待風(fēng)險的態(tài)度的理論，也稱為優(yōu)先理論。效用理論是研究消費者如何在各種商品和勞務(wù)之間分配他們的收入，以達到滿足程度的最大化。這一理論將要解釋為什么需求曲線向右下方傾斜。考察消費者行為，可以采用兩種分析工具或分析方法：一種是以基數(shù)效用論為基礎(chǔ)的邊際效用分析；一種是以序數(shù)效用論為基礎(chǔ)的無差異曲線分析?，F(xiàn)代西方經(jīng)濟學(xué)界，比較流行的是無差異曲線分析?；诨疑P(guān)聯(lián)度的風(fēng)險評價技術(shù)灰色系統(tǒng)理論是我國著名學(xué)者鄧聚龍教授1982年創(chuàng)立的一門新興橫斷學(xué)科，它以“部分信息己知，部分信息未知”的“小樣本”、“貧信息”不確定性系統(tǒng)為研究對象，主要通過對“部分”已知信息的生成、開發(fā)，提取有價值的信息，實現(xiàn)對系統(tǒng)運行行為的正確認識和有效控制。灰色關(guān)聯(lián)度分析法(GreyRel