2021年初級(jí)銀行從業(yè)資格證風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)題

2021年初級(jí)銀行從業(yè)資格證風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)題

1.下列不屬于信貸審批原則的是（）。

A.職責(zé)分離原則B.統(tǒng)一考慮原則

C.審貸分離原則D.展期重審原則

2.（）是指?jìng)鶛?quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債

務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照

法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該

財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。

A.擔(dān)保B.保證

C.留置D才氐押

3.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不包括（）。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素B行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

4.（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)

價(jià)值。

A.市場(chǎng)價(jià)值B.公允價(jià)值

C.名義價(jià)值D.市值重估

5.下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（）0

A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸

6.()是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格

上升或競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)

的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系

統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。

A行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

7.當(dāng)債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期()

天以上，債務(wù)人即被視為違約。

A.15B.30

C.60D.90

8.絕大多數(shù)活期存款都不會(huì)在短期內(nèi)一次性全部支

取,而且平均存放時(shí)間在()以上。

A.半年B.一年

C.兩年D.三年

9.()用來衡量利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)

值的影響程度，以及對(duì)其流動(dòng)性的作用效果。

A.久期分析法B.期望分析法

C.平均分析法D.自我評(píng)估法

10.我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)過幾年的管理實(shí)踐，在資產(chǎn)分類

方面已經(jīng)積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，普遍采取以國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和

我國(guó)新的（）為基礎(chǔ)，按照持有目的將資產(chǎn)分為四類。

A.《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》B.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指

引》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行

壓力測(cè)試指引》

11.假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為G有3個(gè)分配單元，對(duì)

應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1,CVaR2,CVaR3,如果該

商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法,

則第3個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。

A.CVaR3

B.C-CVaR3

CCCVaR3+（CVaR1+CVaR2+CVaR3）

D.CVaR3+（CVaR1+CVaR2+CVaR3）

12.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映

客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指

標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于盈利

能力指標(biāo)的是（）。

A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.總資產(chǎn)收益率

C.銷售凈利率D.凈資產(chǎn)收益率

1.A［解析］信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上,

由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對(duì)方或貸

款申請(qǐng)人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估

之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循

下列原則:審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原

則。

2.C［解析］留置是指?jìng)鶛?quán)人按照合同約定占有債務(wù)

人的動(dòng)產(chǎn),債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債

權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以

拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。留置擔(dān)保的范圍包

括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)

用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用。

3.D［解析］與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不同，商

業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地

關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響，即宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)

風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

4.B［解析］公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接

受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代

表公允價(jià)值。但若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公

允價(jià)值可通過收益法或成本法來獲得。

5.C［解析］敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口

頭寸。單幣種敞口頭寸分為即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞

口頭寸、期權(quán)敞口頭寸、其他敞口頭寸。

6.A［解析］行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)

整或原材料價(jià)格上升或競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利變化時(shí)，貸款組合

中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給

商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。

7.D［解析］當(dāng)債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債

務(wù)逾期90天以上，債務(wù)人即被視為違約。若債務(wù)人違反

了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的

余額，各項(xiàng)透支將被視為逾期。

8.C［解析］絕大多數(shù)活期存款都不會(huì)在短期內(nèi)一次

性全部支取,而且平均存放時(shí)間在2年以上。

9.A［解析］利率波動(dòng)將直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和

負(fù)債價(jià)值變化，進(jìn)而造成流動(dòng)性狀況發(fā)生變化。因此久期

分析法可以用來衡量利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債

價(jià)值的影響程度以及對(duì)其流動(dòng)性的作用效果。

10.A［解析］我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)過幾年的管理實(shí)踐，在資

產(chǎn)分類方面已經(jīng)積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，普遍采取以國(guó)際會(huì)計(jì)

準(zhǔn)則和我國(guó)新的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》為基礎(chǔ)，按照持有目的

將資產(chǎn)分為四類。

11.C［解析］假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個(gè)分配

單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1、CVaR2、

CVaR3,如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)

資本配置方法，則第3個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為

C-CVaR3^(CVaR1+CVaR