初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷9)

試卷科目：初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷9)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：單項(xiàng)選擇題，共179題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。A)市場風(fēng)險(xiǎn)B)法律風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)[單選題]2.下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是()。A)總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)B)累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C)凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D)短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值[單選題]3.下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是()。A)行業(yè)凈資產(chǎn)收益率B)行業(yè)盈虧系數(shù)C)行業(yè)資本積累率D)行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率[單選題]4.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A)風(fēng)險(xiǎn)分散B)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避[單選題]5.金融穩(wěn)定理事會(huì)在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》要求總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到的方面不包括（）。A)業(yè)務(wù)條線B)法人實(shí)體C)具體風(fēng)險(xiǎn)種類限額D)個(gè)人[單選題]6.商業(yè)因黃金價(jià)格波動(dòng)而遭受損失，此風(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B)市場風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)信用風(fēng)險(xiǎn)[單選題]7.合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元。A)50B)100C)150D)200[單選題]8.（）是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。A)敏感度限額B)頭寸限額C)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額D)止損限額[單選題]9.小張?jiān)诔霾钪耙蠊緸槠渫兑环菀馔鈧﹄U(xiǎn)，小張的行為屬于（）。A)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B)損失控制C)風(fēng)險(xiǎn)自留D)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移[單選題]10.關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系,下列表述錯(cuò)誤的是()。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失,進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難B)承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響D)市場風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力,造成流動(dòng)性波動(dòng)[單選題]11.直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究／開發(fā)能力的是（）。A)不斷開發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)量化方法B)建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)／交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告系統(tǒng)C)采取科學(xué)的方法，識(shí)別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)D)采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)[單選題]12.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是()。A)貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易B)貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定C)貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率D)貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場風(fēng)險(xiǎn)[單選題]13.國際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用的方法是()。A)打分卡方法B)基本指標(biāo)法C)高級(jí)計(jì)量法D)標(biāo)準(zhǔn)法[單選題]14.商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場失敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是()。A)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B)客戶風(fēng)險(xiǎn)C)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)[單選題]15.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化()的管理。A)市場風(fēng)險(xiǎn)B)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D)信用風(fēng)險(xiǎn)[單選題]16.自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是()。A)鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制B)鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化C)鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍D)鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理[單選題]17.商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息合法授予限額。則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是()。A)客戶所有者權(quán)益越高，限額越高B)客戶歷史信譽(yù)狀況越好，限額越高C)客戶信用等級(jí)越高，限額越高D)客戶資產(chǎn)負(fù)債率越高，限額越高[單選題]18.從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由（）引發(fā)。A)市場風(fēng)險(xiǎn)B)信用風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)[單選題]19.下列各項(xiàng)中可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是()。A)單一客戶授信限額B)組合限額C)集團(tuán)客戶授信限額D)信用限額[單選題]20.下列關(guān)于RiskCalc模型的說法，正確的是（）。A)不適用于非上市公司B)運(yùn)用Logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率C)核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D)核心是假設(shè)金融市場中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者[單選題]21.由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A)操作風(fēng)險(xiǎn)B)法律風(fēng)險(xiǎn)C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)[單選題]22.()是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀。A)企業(yè)文化B)風(fēng)險(xiǎn)文化C)保險(xiǎn)文化D)管理文化[單選題]23.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞口頭寸為()。A)150B)1l0C)40D)260[單選題]24.根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于累計(jì)外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項(xiàng)中錯(cuò)誤的一項(xiàng)是（）。A)累計(jì)外匯敞口頭寸為一個(gè)季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債B)資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致C)在計(jì)算比率時(shí)應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元D)累計(jì)外匯敞口頭寸比例=累計(jì)外匯敞口頭寸÷資本凈額[單選題]25.（）是指將市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。A)情景分析B)敏感性分析C)壓力測試D)返回檢驗(yàn)[單選題]26.對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的()。A)對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估B)實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C)全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D)具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[單選題]27.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A)200B)800C)1000D)1400[單選題]28.以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說法中，不正確的是()。A)會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系B)會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益C)會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本D)會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分[單選題]29.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款30億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A)10％B)15％C)18％D)20％[單選題]30.關(guān)于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各項(xiàng)理解正確的是（）。A)久期越長，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)幅度越大B)價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長短無關(guān)C)久期公式中的D為修正久期D)收益率與價(jià)格同向變動(dòng)[單選題]31.操作風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括（）。A)法律風(fēng)險(xiǎn)B)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)[單選題]32.下列有關(guān)集團(tuán)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說法，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高B)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大C)連環(huán)擔(dān)保十分普遍D)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁[單選題]33.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn).商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排()。A)存款準(zhǔn)備金B(yǎng))經(jīng)濟(jì)資本C)監(jiān)管資本D)風(fēng)險(xiǎn)資本[單選題]34.隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為()。A)0．68B)0．95C)0．9973D)0．97[單選題]35.商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息自動(dòng)授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是（）。A)客戶資產(chǎn)負(fù)債率越高，限額越高B)客戶歷史信譽(yù)狀況越好，限額越高C)客戶所有者權(quán)益越高，限額越高D)客戶信用等級(jí)越高，限額越高[單選題]36.當(dāng)銀行業(yè)出現(xiàn)整體性不利傳聞的時(shí)候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對(duì)股票市場（），商業(yè)銀行金融債的信用點(diǎn)差相對(duì)（）。A)下跌，收縮B)下跌，擴(kuò)張C)上漲，收縮D)上漲，擴(kuò)張[單選題]37.有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是()。A)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B)連環(huán)擔(dān)保十分普遍C)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小[單選題]38.假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項(xiàng)目貸款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行負(fù)債所面臨的最主要的市場風(fēng)險(xiǎn)是（）。A)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)[單選題]39.董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）責(zé)任。A)間接B)直接C)最大D)最終[單選題]40.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管最為核心的步驟是()。A)了解機(jī)構(gòu)B)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C)規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)D)監(jiān)管措施[單選題]41.信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于()。A)辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B)特征變量當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的收集C)特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D)同一信用等級(jí)下所有借款人違約概率的確定[單選題]42.巴塞爾委員會(huì)于()公布了第三版《加強(qiáng)銀行公司治理的原則》。A)2006年B)2010年C)2013年D)20115年[單選題]43.下列哪項(xiàng)不屬于壓力測試的假設(shè)情況?()A)6個(gè)月Libor增加600個(gè)基點(diǎn)B)某客戶違約C)信用價(jià)差增加100個(gè)基點(diǎn)D)主要貨幣相對(duì)于美元升值5%[單選題]44.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述中，錯(cuò)誤的是（）。A)獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外B)內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對(duì)獨(dú)立性C)審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作D)獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上[單選題]45.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。A)操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面B)操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利C)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)D)操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)[單選題]46.下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置說法錯(cuò)誤的是（）。A)商業(yè)銀行應(yīng)成立各級(jí)預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化集中管理、高效指揮協(xié)調(diào)、提高全行預(yù)警意識(shí)B)應(yīng)建立合理有效的信息傳遞機(jī)制C)預(yù)警等級(jí)應(yīng)有完整嚴(yán)格的書面制度，保證出現(xiàn)國別風(fēng)險(xiǎn)信息能嚴(yán)格按照制度進(jìn)行等級(jí)的分類D)應(yīng)急處置方案應(yīng)針對(duì)不同的預(yù)警等級(jí)，由統(tǒng)一部門負(fù)責(zé)處置[單選題]47.對(duì)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解，錯(cuò)誤的是()。A)經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要工具B)董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改D)在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件[單選題]48.()用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。A)缺口分析B)久期分析C)外匯敞口分析D)敏感性分析[單選題]49.（）是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。A)頭寸限額B)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C)止損限額D)敏感度限額[單選題]50.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1．5億元，回收成本為0．7億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1．6億元，則違約損失率為()。A)47％B)50％C)43％D)53％[單選題]51.內(nèi)部審計(jì)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)作用的是()。A)監(jiān)控和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行的效果B)評(píng)價(jià)與銀行治理、運(yùn)營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露C)內(nèi)部審計(jì)具有充足的資源，可以直接向董事會(huì)報(bào)告D)幫助識(shí)別、評(píng)價(jià)重要的風(fēng)險(xiǎn)暴露，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制系統(tǒng)的改進(jìn)[單選題]52.商業(yè)銀行對(duì)可能對(duì)各類資產(chǎn)、負(fù)債以及表外項(xiàng)目價(jià)值造成影響的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化進(jìn)行壓力測試時(shí)，不考慮()。A)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)／下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)B)市場收益率提高／降低50％C)持有主要外幣相對(duì)于本幣升值／貶值20％D)重要行業(yè)的原材料／銷售價(jià)格上下波幅超過30％[單選題]53.()是將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。A)專家調(diào)查列舉法B)分解分析法C)制作風(fēng)險(xiǎn)清單法D)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法[單選題]54.影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于（）。A)項(xiàng)目因素B)行業(yè)因素C)地區(qū)因素D)宏觀性因素[單選題]55.風(fēng)險(xiǎn)事件：2011年10月31日，擁有長達(dá)200年歷史的世界最大期貨交易商--全球曼氏金融控股公司(以下簡稱?全球曼氏金融?)向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計(jì)劃。全球曼氏金融?看中?因信用評(píng)級(jí)下滑價(jià)格走低但收益率上升的歐洲國家主權(quán)債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時(shí)、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個(gè)月，公司持有高達(dá)63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機(jī)的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評(píng)級(jí)調(diào)降至略高于垃圾級(jí)別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財(cái)季的財(cái)務(wù)狀況，披露損失高達(dá)1．91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價(jià)當(dāng)天暴跌48％。隨后在不到一周的時(shí)間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2／3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運(yùn)的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。根據(jù)上述案例描述，下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)B)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)其他多種風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒有益處[單選題]56.()通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值。A)預(yù)期損失B)期望損失C)非預(yù)期損失D)災(zāi)難性損失[單選題]57.資本充足率是指資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本是在商業(yè)銀行()的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計(jì)算而來。A)資本公積B)盈余公積C)實(shí)收資本D)信托賠償準(zhǔn)備[單選題]58.（）限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A)凈頭寸B)總頭寸C)交易D)頭寸[單選題]59.某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)動(dòng)蕩等國別風(fēng)險(xiǎn)事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對(duì)該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分，這個(gè)國家屬于（）。A)中等國別風(fēng)險(xiǎn)B)高國別風(fēng)險(xiǎn)C)較高國別風(fēng)險(xiǎn)D)低國別風(fēng)險(xiǎn)[單選題]60.下列關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官的說法中，錯(cuò)誤的是()。A)首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由董事會(huì)負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露B)負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督C)負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并可以直接向董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告D)應(yīng)當(dāng)具有完整、可靠、獨(dú)立的信息來源，具備判斷商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況的能力，及時(shí)提出改進(jìn)方案[單選題]61.貸款定價(jià)不僅受客戶風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前()的影響。A)行業(yè)結(jié)構(gòu)B)區(qū)域結(jié)構(gòu)C)資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)D)客戶規(guī)模[單選題]62.在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。A)內(nèi)部評(píng)級(jí)法B)基本指標(biāo)法C)標(biāo)準(zhǔn)法D)高級(jí)計(jì)量法[單選題]63.國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型不包括（）。A)傳染風(fēng)險(xiǎn)B)貨幣風(fēng)險(xiǎn)C)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D)領(lǐng)土風(fēng)險(xiǎn)[單選題]64.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，不正確的是（）。A)是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失B)等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積C)等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D)是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差[單選題]65.國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為（）個(gè)等級(jí)。A)三B)四C)五D)六[單選題]66.根據(jù)監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是()。A)壓力測試B)信息披露C)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D)資本規(guī)劃[單選題]67.銀行監(jiān)管原則中的()是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。A)依法原則B)公正原則C)公開原則D)效率原則[單選題]68.下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說法，錯(cuò)誤的是（）。A)連環(huán)擔(dān)保十分普遍B)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低D)貸后管理難度大[單選題]69.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法，下列說法正確的是()。A)非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加B)非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低C)資本要求為95%置信水平下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失D)期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整增大幅度[單選題]70.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括()。A)核心負(fù)債比率B)預(yù)期損失率C)關(guān)注類貸款遷徙率D)不良貸款撥備覆蓋率[單選題]71.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括()。A)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C)既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D)政治風(fēng)險(xiǎn)[單選題]72.商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為（）。A)個(gè)人住房按揭貸款和其他個(gè)人零售貸款B)個(gè)人信用貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款C)個(gè)人零售貸款和個(gè)人信用貸款D)個(gè)人住宅抵押貸款和助學(xué)與助業(yè)貸款[單選題]73.中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要是指()。A)不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況B)新發(fā)放貸款質(zhì)量情況C)新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例D)以上都是[單選題]74.我國商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于內(nèi)部人作案和()兩種。A)內(nèi)外勾結(jié)作案B)失誤作案C)盜竊作案D)搶劫作案[單選題]75.商業(yè)銀行通常將（）看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。A)市場風(fēng)險(xiǎn)B)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D)操作風(fēng)險(xiǎn)[單選題]76.下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對(duì)?肥尾?現(xiàn)象加以考慮Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒有特定的假設(shè)Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子(DecayFactor)可使模擬結(jié)果對(duì)近期市場變化更快做出反應(yīng)A)Ⅰ和ⅢB)Ⅲ和ⅣC)Ⅰ和ⅡD)只有Ⅰ[單選題]77.某一經(jīng)濟(jì)體銀行體系的崩潰指（），尤其易發(fā)生在金融危機(jī)的背景下。A)貨幣貶值B)銀行業(yè)危機(jī)C)轉(zhuǎn)移事件D)政治動(dòng)蕩[單選題]78.下列關(guān)于我國商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A)流動(dòng)性比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)B)核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)C)流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)D)凈穩(wěn)定資金比率不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)[單選題]79.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法錯(cuò)誤的是（）。A)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng))商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的戰(zhàn)術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)D)建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起[單選題]80.下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A)期權(quán)敞口頭寸B)遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C)即期凈敞口頭寸D)總敞口頭寸[單選題]81.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)不包括()。A)核心員工的知識(shí)/技能缺乏B)缺乏足夠后援/替代人員C)相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D)缺乏崗位輪換機(jī)制[單選題]82.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立（）的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。A)借短貸短B)借長貸長C)借長貸短D)借短貸長[單選題]83.某公司當(dāng)月合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)余額為1000萬元，未來30日現(xiàn)金凈流出量為250萬元，則該公司當(dāng)月流動(dòng)性覆蓋率為()。A)25％B)100％C)200％D)400％[單選題]84.投資者A期初以每股30元的價(jià)格購買股票l00股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為()。A)2%B)3%C)5%D)8%[單選題]85.()是交易的一方按約定價(jià)格買人或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成。A)遠(yuǎn)期B)期貨C)即期D)互換[單選題]86.正態(tài)分布的圖形特征是()。A)左高右低B)中間高，兩邊低，左右對(duì)稱C)右高左低D)中間低，兩邊高，左右對(duì)稱[單選題]87.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的是（）。A)必須具備高度獨(dú)立性B)具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C)風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D)核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施[單選題]88.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為3億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A)1.76%B)1.66%C)1.56%D)1.36%[單選題]89.商業(yè)銀行對(duì)（）變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A)存款準(zhǔn)備金率B)國債收益率C)票據(jù)貼現(xiàn)率D)存貸款基準(zhǔn)利率[單選題]90.在商業(yè)銀行中處于有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端的是()。A)最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B)監(jiān)事會(huì)C)財(cái)務(wù)控制部門D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門[單選題]91.無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個(gè)或兩個(gè)以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免受到()的影響。A)法律風(fēng)險(xiǎn)B)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D)國家風(fēng)險(xiǎn)[單選題]92.商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)管理過程中，最常用的手段是()。A)負(fù)債到期日管理B)資產(chǎn)到期日管理C)流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理D)抵押品管理[單選題]93.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是()。A)流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)B)核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)C)流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)D)計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算[單選題]94.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為（）的下降。A)違約概率B)違約頻率C)違約損失率D)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露[單選題]95.市場風(fēng)險(xiǎn)管理中，經(jīng)濟(jì)增加值的計(jì)算公式為EVA等于()。A)稅后凈利潤+資本成本=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率B)稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率C)稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本/資本預(yù)期收益率D)稅后凈利潤+資本成本=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本/資本預(yù)期收益率[單選題]96.通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)較低。A)發(fā)行債券B)公司存款C)同業(yè)拆借D)居民儲(chǔ)蓄[單選題]97.過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列選項(xiàng)敘述正確的是()。A)投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)B)多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力C)該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱D)該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失[單選題]98.根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A)O．09B)0．08C)0．07D)0．06[單選題]99.高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過()計(jì)算監(jiān)管資本要求。A)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)C)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)D)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測系統(tǒng)[單選題]100.資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是（）。A)賬面資本B)經(jīng)濟(jì)資本C)監(jiān)管資本D)實(shí)收資本[單選題]101.(.)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善壓力測試程序。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)董事會(huì)和高級(jí)管理層D)總經(jīng)理[單選題]102.下列屬于國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是（）。A)世界銀行B)國際貨幣基金組織C)巴塞爾委員會(huì)D)金融穩(wěn)定[單選題]103.()通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B)信用風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)市場風(fēng)險(xiǎn)[單選題]104.正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為()。A)68%B)95%C)32%D)50%[單選題]105.在客戶信用評(píng)級(jí)模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。A)CreditMetrics模型B)CreditPortfolioView模型C)CreditMonitor模型D)CreditRisk+模型[單選題]106.按照國際慣例，下列關(guān)于信用評(píng)定方法的說法，正確的是（）。A)對(duì)企業(yè)采用評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)分方法B)對(duì)企業(yè)采用評(píng)分方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)級(jí)方法C)對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)級(jí)方法D)對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)分方法[單選題]107.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的說法，正確的是()。A)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)靜態(tài)的過程B)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高D)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況[單選題]108.下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是(.)。A)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)B)賬戶管理C)現(xiàn)金庫箱D)會(huì)計(jì)核算[單選題]109.引發(fā)一級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的原因包括（）。A)信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B)信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動(dòng)、人員C)流程、人員、經(jīng)營活動(dòng)D)信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境[單選題]110.()的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，為下一步打好基礎(chǔ)。A)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D)風(fēng)險(xiǎn)控制[單選題]111.A公司2010年銷售收入為2000萬元，銷售成本為1800萬元。2010年期初應(yīng)收賬款總額為240萬元，2010年期末應(yīng)收賬款總額為160萬元，則該公司2010年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A)100B)125C)288D)36[單選題]112.操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評(píng)估常用的方法不包括()。A)流程分析法B)德爾菲法C)引導(dǎo)會(huì)議法D)隨機(jī)法[單選題]113.交易差錯(cuò)、記賬差錯(cuò)等操作風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型中的（）。A)可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B)可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)C)可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)D)應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)[單選題]114.在計(jì)算資本充足率時(shí)，對(duì)質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具，下列屬于高質(zhì)量的金融工具的是()。A)評(píng)級(jí)為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B)銀行存單C)本外幣現(xiàn)金D)黃金[單選題]115.我國銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)不包括()。A)保護(hù)存款人和金融消費(fèi)者的利益B)增進(jìn)市場信心C)努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定D)保護(hù)股東的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定[單選題]116.內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。A)確保對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B)確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性C)明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系D)確?？煽康墓_發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告[單選題]117.()對(duì)于提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量有著非常重要的作用，直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開發(fā)能力。A)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D)風(fēng)險(xiǎn)控制[單選題]118.假設(shè)隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布B(10，0.1)，則隨機(jī)變量X的均值為()，方差為()。A)1，0.9B)0.9，1C)1，1D)0.9，0.9[單選題]119.與單一法人客戶相比，（）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。A)財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好B)連環(huán)擔(dān)保普遍C)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大D)貸后監(jiān)督難度大[單選題]120.以下不屬于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露的是()。A)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露B)跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)暴露D)高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景[單選題]121.我國銀行業(yè)的?三性原則?不包括()。A)安全性B)流動(dòng)性C)效益性D)風(fēng)險(xiǎn)性[單選題]122.以下指標(biāo)中，()數(shù)值越高，說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差。A)大額負(fù)債依賴度B)核心存款指標(biāo)C)貸款總額與核心存款的比率D)流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率[單選題]123.借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的"最具風(fēng)險(xiǎn)"的方法，原因在于，借入資金時(shí)，商業(yè)銀行不得不在資金成本和()之間做出艱難選擇。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B)可獲性C)不可獲性D)最終收益[單選題]124.考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長期預(yù)警機(jī)制為()級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為()級(jí)。A)兩;兩B)兩;三C)三;兩D)三;三[單選題]125.由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個(gè)債務(wù)證券或者權(quán)益證券價(jià)格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是()。A)新增風(fēng)險(xiǎn)B)特定風(fēng)險(xiǎn)C)商品風(fēng)險(xiǎn)D)匯率風(fēng)險(xiǎn)[單選題]126.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件是（）。A)外部欺詐事件B)內(nèi)部欺詐事件C)就業(yè)制度和工作場所安全事件D)執(zhí)行、交割和流程管理事件[單選題]127.下列哪一項(xiàng)不屬于是風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容（）。A)風(fēng)險(xiǎn)管理行為B)風(fēng)險(xiǎn)管理理念C)風(fēng)險(xiǎn)管理哲學(xué)D)風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值觀[單選題]128.處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線的部門是（）。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門B)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部門C)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測部門D)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門[單選題]129.在國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，（）是最主要的類型之一。A)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B)政治風(fēng)險(xiǎn)C)傳染風(fēng)險(xiǎn)D)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)[單選題]130.如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求()流動(dòng)性來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A)大于B)小于C)等于D)以上都不對(duì)[單選題]131.下列各項(xiàng)不屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A)交易量B)員工水平C)董事會(huì)水平D)客戶滿意度[單選題]132.內(nèi)部欺詐是指（）。A)商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)B)故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失C)商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)D)違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失[單選題]133.下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是()。A)如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額B)隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大C)隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小D)買方期權(quán)持有者的最大損失是零[單選題]134.貸款損失準(zhǔn)備不包括（）。A)一般準(zhǔn)備B)專項(xiàng)準(zhǔn)備C)特殊準(zhǔn)備D)特種準(zhǔn)備[單選題]135.()是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。A)市場準(zhǔn)入B)監(jiān)督檢查C)資本監(jiān)管D)銀行監(jiān)管[單選題]136.下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。A)逾期貸款率=逾期貸款余額/貸款總余額×100%B)不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/貸款余額C)關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%D)預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%[單選題]137.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指()。A)商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金B(yǎng))商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金C)商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D)以上都不對(duì)[單選題]138.違約損失率的計(jì)算公式是（）。A)LGD=1-回收率B)LGD=1-回收率／2C)LGD=1-回收率／3D)LGD=1-回收率／4[單選題]139.一般認(rèn)為，影響國家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括()。A)實(shí)際匯率變量B)該國通貨膨脹率水平C)違約史指標(biāo)D)人口增長率[單選題]140.CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計(jì)百分比為橫軸、()為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨機(jī)評(píng)級(jí)模型三條曲線。A)違約客戶累計(jì)百分比B)違約客戶數(shù)量C)未違約客戶累計(jì)百分比D)未違約客戶數(shù)量[單選題]141.（）是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營管理過程本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)。銀行通常要評(píng)估所有重要產(chǎn)品、活動(dòng)、程序和系統(tǒng)中固有的操作風(fēng)險(xiǎn)。A)固有風(fēng)險(xiǎn)B)控制措施C)剩余風(fēng)險(xiǎn)D)固定風(fēng)險(xiǎn)[單選題]142.（）是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A)市場風(fēng)險(xiǎn)B)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)國家風(fēng)險(xiǎn)[單選題]143.使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有()嚴(yán)格的程序。A)違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制B)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測C)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作D)操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證[單選題]144.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。A)客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B)主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化C)主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化D)客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化[單選題]145.（）是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。A)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D)風(fēng)險(xiǎn)分散[單選題]146.損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A)重要性B)謹(jǐn)慎性C)多樣性D)統(tǒng)一性[單選題]147.根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)分析得知，當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于()，甚至為負(fù)數(shù)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)其流動(dòng)性狀況引起高度重視。A)2%～5%B)3%～5%C)4%～5%D)1%～5%[單選題]148.關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（）。A)如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B)如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C)久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響D)對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性[單選題]149.商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是()。A)限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B)在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債C)限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋D)商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮[單選題]150.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是()。A)經(jīng)濟(jì)前景B)資本收益率C)過去的組合集中情況D)組合在戰(zhàn)略層面的重要性[單選題]151.下列()不屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。A)產(chǎn)品研發(fā)失敗B)經(jīng)濟(jì)惡化C)系統(tǒng)建設(shè)失敗D)進(jìn)入新市場失敗[單選題]152.()是指源于商品合約價(jià)值的變動(dòng)而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。A)利率風(fēng)險(xiǎn)B)匯率風(fēng)險(xiǎn)C)股票風(fēng)險(xiǎn)D)商品風(fēng)險(xiǎn)[單選題]153.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說法中，不正確的是（）。A)應(yīng)當(dāng)設(shè)置錯(cuò)誤承受程序B)應(yīng)當(dāng)隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測并形成文件記錄C)應(yīng)當(dāng)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵D)應(yīng)當(dāng)為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志[單選題]154.隨機(jī)變量X的概率分布表如下：K14.10P20%40%40%則隨機(jī)變量X的期望是()。A)5.8B)6.0C)4.0D)4.8[單選題]155.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為()。A)(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)B)現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)C)現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債D)(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負(fù)債[單選題]156.金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行()。A)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段[單選題]157.風(fēng)險(xiǎn)是指()。A)損失的大小B)損失的分布C)未來結(jié)果的不確定性D)收益的分布[單選題]158.客戶被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計(jì)劃向客戶／公眾告知，增強(qiáng)對(duì)客戶／公眾的透明度。這對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有什么意義?（）A)提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)B)增加客戶對(duì)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的干預(yù)程度C)增加客戶對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的了解程度D)廣泛征求客戶的意見，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)[單選題]159.反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是（）。A)客戶身份識(shí)別制度B)客戶身份資料和交易記錄保存制度C)大額交易與可疑交易報(bào)告制度D)涉嫌洗錢的可疑交易報(bào)告制度[單選題]160.凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個(gè)（），有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定的30日時(shí)間區(qū)間的短期資金行為。A)月度B)季度C)年度D)半年度[單選題]161.（）是商業(yè)銀行和其利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。A)媒體B)股東大會(huì)C)可信賴的第三方D)董事會(huì)[單選題]162.風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是()。A)適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B)準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)C)適時(shí)、完整地監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)D)迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)[單選題]163.根據(jù)《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。A)持有到期的投資B)持有待售類資產(chǎn)C)貸款D)應(yīng)收款[單選題]164.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行()影響的一種方法。A)當(dāng)期收益B)風(fēng)險(xiǎn)水平C)資本充足率D)整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值[單選題]165.下列選項(xiàng)中不屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是()。A)實(shí)體公正B)監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開C)監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開D)行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開[單選題]166.商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，()不屬于合格信用緩釋工具。A)上市公司發(fā)行的債券B)人民銀行發(fā)行的票據(jù)C)黃金D)商業(yè)銀行承兌匯票[單選題]167.下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說法，不正確的是()。A)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)B)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略C)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段D)商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度[單選題]168.對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)是（）。A)董事會(huì)B)監(jiān)事會(huì)C)高級(jí)管理層D)中國銀監(jiān)會(huì)[單選題]169.甲乙兩人在某銀行從事柜臺(tái)業(yè)務(wù)，乙為會(huì)計(jì)主管，工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，下列兩人對(duì)密碼管理的做法正確的是（）。A)兩人密碼互相知悉B)各自定期或不定期更換密碼并嚴(yán)格保密C)需要業(yè)務(wù)授權(quán)時(shí)，甲輸入乙的密碼進(jìn)行授權(quán)D)乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)[單選題]170.商業(yè)銀行可以流動(dòng)資產(chǎn)的形式持有脆弱資金()左右。A)10％B)15％C)20％D)30％[單選題]171.對(duì)一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)采取一種現(xiàn)實(shí)的態(tài)度，是積極務(wù)實(shí)的。在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國家風(fēng)險(xiǎn)，就是()A)風(fēng)險(xiǎn)自留B)風(fēng)險(xiǎn)分散C)風(fēng)險(xiǎn)抑制D)以上都是[單選題]172.國別風(fēng)險(xiǎn)有很多常見的表現(xiàn)形式，不包括()。A)重議利息B)取消債務(wù)C)提供擔(dān)保D)再融資[單選題]173.在法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有()。A)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測法律風(fēng)險(xiǎn)B)擬定法律風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審查批準(zhǔn)C)參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理程序，并及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D)以上都是[單選題]174.()是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。A)缺口分析B)久期分析C)外匯敞口分析D)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法[單選題]175.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會(huì)全部歸還的回收率為（）。A)95．757％B)96．026％C)98．562％D)92．547％[單選題]176.在國別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)中，一國外債本息償付額與該國當(dāng)年出口收入之比是指()。A)外債總額與國民生產(chǎn)總值B)償債比例C)應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比D)國際儲(chǔ)備與應(yīng)付未付外債總額之比[單選題]177.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用是操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)的一項(xiàng)，它反映商業(yè)銀行在提高員工工作技能方面所作出的努力，如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著()。A)員工培訓(xùn)效率下降B)部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)C)公司對(duì)于提高員工工作技能方面作出了較多的努力D)以上均不正確[單選題]178.某一年期零息債券的年收益率為6.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若一年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為3%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在一年內(nèi)的違約概率為（）。A)55.22%B)44.78%C)96.53%D)3.47%[單選題]179.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為()。A)純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)B)可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)C)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D)可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)第2部分：多項(xiàng)選擇題，共74題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]180.風(fēng)險(xiǎn)事件：2007年，受美國次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響，英國北巖銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件。自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來，截止18號(hào)，嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12％左右。短短幾個(gè)交易日中，北巖銀行股價(jià)下跌了將近80％。英國議會(huì)2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案，授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時(shí)歸入其名下，并由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)來計(jì)算股東的收益。相關(guān)背景：北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革，實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資本消耗較大。1997～2007年10年間，其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍，年均增長21．34％，而資本充足率從2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊，2006年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊，其中89．2％的資產(chǎn)是住房抵押貸款，已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu)，并于2001年9月入選倫敦富時(shí)100指數(shù)。北巖銀行2006年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85．498％，加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)，全部非流動(dòng)性資產(chǎn)占比高達(dá)85．867％，而流動(dòng)性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14．133％，特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0．946％。從負(fù)債方面來看，北巖銀行資金來源中50％來自資產(chǎn)證券化，大大高于英國銀行平均7％的證券化融資率，平均期限3．5年；10％來自資產(chǎn)擔(dān)保債券，平均期限7年；批發(fā)市場拆入資金占25％，其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長，北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金，并于1999年采取了?分銷源頭?的融資模式。在這種模式中，銀行不再將貸款持有到期，而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包，并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物--即?資產(chǎn)證券化?過程，使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離。2004年，北巖銀行引入了?資產(chǎn)擔(dān)保債券?，即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時(shí)享受較高的貸款收益，但也加大了銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露。北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風(fēng)險(xiǎn)?（）A)該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機(jī)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)較小B)該行過度依賴從資本市場籌集短期資金，這會(huì)使它更容易受到市場崩潰的沖擊C)金融危機(jī)導(dǎo)致按揭貸款的質(zhì)量下降，貸款定價(jià)不能夠彌補(bǔ)損失D)?借短貸長?的經(jīng)營方式導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)期限不匹配E)?分銷源頭?的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源[多選題]181.行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括（）。A)經(jīng)濟(jì)周期因素B)財(cái)政貨幣政策C)國家產(chǎn)業(yè)政策D)法律法規(guī)E)產(chǎn)業(yè)成熟度[多選題]182.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)()原則。A)全面性B)合法性C)合規(guī)性D)穩(wěn)定性E)重要性[多選題]183.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)?？键c(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別A)個(gè)人住宅抵押貸款B)流動(dòng)資金貸款C)個(gè)人零售貸款D)循環(huán)零售貸款E)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款[多選題]184.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在()。A)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B)為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷C)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匾乏D)整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證E)以上都對(duì)[多選題]185.現(xiàn)金流分為（）。A)經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流B)投資活動(dòng)的現(xiàn)金流C)融資活動(dòng)的現(xiàn)金流D)休閑活動(dòng)的現(xiàn)金流E)投機(jī)活動(dòng)的現(xiàn)金流[多選題]186.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括()。A)事件識(shí)別B)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C)控制活動(dòng)D)內(nèi)部環(huán)境E)信息和交流[多選題]187.商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要有（）。A)兼并失敗B)技術(shù)開發(fā)失敗C)產(chǎn)品研發(fā)失敗D)拓展市場份額失敗E)進(jìn)入新市場失敗[多選題]188.商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息科技治理，形成（）的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。A)分工合理B)相互制衡C)權(quán)責(zé)分離D)職責(zé)明確E)報(bào)告關(guān)系清晰[多選題]189.商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括()。A)流動(dòng)性比例B)資本充足率C)超額備付金比率D)流動(dòng)性缺口比率E)核心負(fù)債比例[多選題]190.巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求有(.)。A)置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B)持有期為10個(gè)營業(yè)日C)市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為1年D)至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)E)至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)[多選題]191.對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)主要財(cái)務(wù)比率包括(.)。A)資產(chǎn)負(fù)債率B)盈利能力比率C)效率比率D)杠桿比率E)流動(dòng)比率[多選題]192.對(duì)國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行限額管理，應(yīng)按（）等維度合理設(shè)定覆蓋表內(nèi)外項(xiàng)目的國別風(fēng)險(xiǎn)限額。A)區(qū)域B)風(fēng)險(xiǎn)程度C)國別D)風(fēng)險(xiǎn)類別E)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好[多選題]193.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括()。A)公司治理B)連續(xù)經(jīng)營C)內(nèi)部控制D)合規(guī)文化E)信息系統(tǒng)[多選題]194.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的有（）。A)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失B)良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長期性管理D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力E)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理[多選題]195.市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括()。A)頭寸限額B)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C)止損限額D)敏感度限額E)利率限額[多選題]196.保證法律責(zé)任一般包括（）。A)部分責(zé)任保證B)連帶責(zé)任保證C)一般責(zé)任保證D)全部責(zé)任保證E)完全責(zé)任保證[多選題]197.商業(yè)銀行可通過(.)獲得個(gè)人客戶的信用記錄，作為借款人是否符合貸款資格的重要依據(jù)。A)法院機(jī)構(gòu)B)海關(guān)機(jī)構(gòu)C)政府機(jī)構(gòu)D)稅務(wù)機(jī)構(gòu)E)中國人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)[多選題]198.風(fēng)險(xiǎn)事件：2011年10月31日，擁有長達(dá)200年歷史的世界最大期貨交易商--全球曼氏金融控股公司(以下簡稱?全球曼氏金融?)向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計(jì)劃。全球曼氏金融?看中?因信用評(píng)級(jí)下滑價(jià)格走低但收益率上升的歐洲國家主權(quán)債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時(shí)、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個(gè)月，公司持有高達(dá)63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機(jī)的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評(píng)級(jí)調(diào)降至略高于垃圾級(jí)別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財(cái)季的財(cái)務(wù)狀況，披露損失高達(dá)1．91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價(jià)當(dāng)天暴跌48％。隨后在不到一周的時(shí)間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2／3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運(yùn)的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評(píng)級(jí)調(diào)降至略高于垃圾級(jí)別。此時(shí)全球曼氏金融面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)有（）。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B)市場風(fēng)險(xiǎn)C)信用風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)[多選題]199.下列各項(xiàng)屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化相關(guān)警示信號(hào)的有（）。A)區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整B)區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑C)區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控D)區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低E)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退[多選題]200.戰(zhàn)略規(guī)劃在實(shí)施方案中應(yīng)當(dāng)闡述的內(nèi)容包括（）。A)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素B)潛在收益C)可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平D)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析E)銀行自身資本狀況[多選題]201.巴塞爾委員會(huì)2015年發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》，強(qiáng)調(diào)董事會(huì)對(duì)()承擔(dān)最終責(zé)任。A)銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略B)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性C)關(guān)鍵人員決定D)治理結(jié)構(gòu)與實(shí)踐E)風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)義務(wù)[多選題]202.從狹義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)還有（）。A)操作風(fēng)險(xiǎn)B)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C)交易風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)[多選題]203.風(fēng)險(xiǎn)政策是一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風(fēng)險(xiǎn)（）與銀行的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險(xiǎn)狀況相匹配。A)識(shí)別B)計(jì)量C)規(guī)避D)監(jiān)控能力E)緩釋[多選題]204.CreditMonitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)這些變量包括（）。A)企業(yè)貸款數(shù)額B)企業(yè)資產(chǎn)市場價(jià)值C)企業(yè)資產(chǎn)市場價(jià)值的波動(dòng)性D)市場收益率E)企業(yè)資產(chǎn)賬面價(jià)值[多選題]205.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(ALCO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6-1。表6-16月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場?平頭存、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13．44％，各期限利率全面上升，?錢荒?進(jìn)一步升級(jí)。A銀行要降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，在?錢荒?期間其合適的措施有（）。A)縮短資產(chǎn)久期，增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性B)拉長負(fù)債久期，付出一定成本緩解流動(dòng)性壓力C)縮短負(fù)債久期，避免成本增高D)控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差E)拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力[多選題]206.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是（）引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)。A)信用風(fēng)險(xiǎn)B)市場風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)策略風(fēng)險(xiǎn)E)外匯風(fēng)險(xiǎn)[多選題]207.下列可能給商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A)關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道B)銀行對(duì)長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度C)銀行呆賬收回率大幅減小D)銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣E)銀行不能按時(shí)完成客戶的兌現(xiàn)要求[多選題]208.貸款定價(jià)通常由（）等因素決定。A)資本成本B)經(jīng)營成本C)風(fēng)險(xiǎn)成本D)債務(wù)成本E)股權(quán)成本[多選題]209.一般來說，設(shè)立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的閾值作為限額時(shí)，通?？紤]的因素有（）。A)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度與風(fēng)險(xiǎn)偏好B)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋能力C)過往的業(yè)務(wù)量和風(fēng)險(xiǎn)水平D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性與預(yù)期E)對(duì)取得流動(dòng)性能力的預(yù)期[多選題]210.在董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督制衡關(guān)系之外，銀行公司治理在商業(yè)銀行經(jīng)營管理實(shí)踐中逐步被賦予了更廣泛的內(nèi)容，其內(nèi)涵延伸到(.)等更為廣泛的領(lǐng)域。A)內(nèi)部控制體系B)監(jiān)督考核機(jī)制C)激勵(lì)約束機(jī)制D)管理信息系統(tǒng)E)銀行內(nèi)部制衡關(guān)系和職責(zé)分工[多選題]211.《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》共包括14個(gè)原則，主要包括()。A)數(shù)據(jù)治理和IT基礎(chǔ)設(shè)施B)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性C)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的完整性D)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和靈活性E)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告以及對(duì)監(jiān)管部門的要求[多選題]212.賬面資本是商業(yè)銀行持股人的永久陛資本投人，即資產(chǎn)負(fù)債表卜的所有者權(quán)益，主要包括()。A)資本公積B)盈余公積C)未分配利潤D)實(shí)收資本E)一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備[多選題]213.單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為：最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，公式中取得貸款的客戶可以是()。A)法人B)其他經(jīng)濟(jì)組織C)自然人D)個(gè)體工商戶E)存款人[多選題]214.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由（）所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A)技術(shù)B)系統(tǒng)C)流動(dòng)性D)外部事件E)人員[多選題]215.下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有()。A)壓力測試B)交易限額管理C)風(fēng)險(xiǎn)限額管理D)止損限額管理E)市場風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖[多選題]216.下列關(guān)于市場計(jì)量方法的說法正確的有（）。A)缺口分析是對(duì)利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一B)久期分析是衡量利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響C)外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法D)缺口分析是一種比較高級(jí)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法E)缺口分析是比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法[多選題]217.假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的表述，正確的有()。A)銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低B)銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高C)銀行核心存款比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低D)銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高E)銀行易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高[多選題]218.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。A)建立錯(cuò)誤承受程序B)設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序C)隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄D)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E)為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志[多選題]219.國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為（）、較高五個(gè)等級(jí)。A)低B)較低C)中D)中高E)高[多選題]220.關(guān)于久期分析，下列說法正確的有（）。A)久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析B)主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響C)只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)(即重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn))，而未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)(即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn))D)是一種相對(duì)初級(jí)并且粗略的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法E)對(duì)于利率的大幅變動(dòng)(大于1％)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整[多選題]221.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有（）。A)與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征B)橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組C)集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制D)國家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車铱刂贫蔀殛P(guān)聯(lián)方E)縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售[多選題]222.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒?dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要有（）。A)商業(yè)銀行因商品價(jià)格變動(dòng)采取的應(yīng)對(duì)活動(dòng)B)商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行自營外匯交易活動(dòng)C)商業(yè)銀行增加期權(quán)的活動(dòng)D)商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)E)商業(yè)銀行因利率變動(dòng)采取的應(yīng)對(duì)活動(dòng)[多選題]223.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)說法正確的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率B)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度C)屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)D)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到前期變化的比率E)屬于靜態(tài)指標(biāo)[多選題]224.下列屬于經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用的是()。A)有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平B)有助于消化和吸收損失C)有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績?cè)u(píng)估體系D)有助于維持市場信心E)有助于為商業(yè)銀行提供融資[多選題]225.內(nèi)部控制是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行()的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。A)事前防范B)事中防范C)事中控制D)事后監(jiān)督E)事后糾正[多選題]226.了解機(jī)構(gòu)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架監(jiān)管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內(nèi)容的是(.)。A)成立背景和業(yè)務(wù)牌照B)股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)C)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭地位D)財(cái)務(wù)狀況E)管理層素質(zhì)[多選題]227.國別限額可依據(jù)（）三個(gè)因素確定。A)國別風(fēng)險(xiǎn)B)業(yè)務(wù)重要性C)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)D)國家重要性E)國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力[多選題]228.在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具中，合格保證應(yīng)滿足的最低要求包括（）。A)保證人資格應(yīng)符合《中華人民共和國擔(dān)保法》規(guī)定，具備代為清償貸款本息能力B)保證應(yīng)為書面的，且保證數(shù)額在保證期限內(nèi)有效C)采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行，保證必須為無條件不可撤銷的；采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，允許有條件的保證，應(yīng)充分考慮潛在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋減少的影響D)銀行應(yīng)對(duì)保證人的資信狀況和代償能力等進(jìn)行審批評(píng)估，確保保證的可靠性E)采用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具后的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不小于對(duì)保證人直接風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重[多選題]229.建立合理有效的信息傳遞機(jī)制，保證信息平臺(tái)收集到的全部信息都（）地傳遞給了相關(guān)人員，并進(jìn)行了合理的分類，從而用于預(yù)警等級(jí)的確定。A)及時(shí)B)完整C)快速D)有效E)正確[多選題]230.下列屬于資金業(yè)務(wù)前臺(tái)交易操作風(fēng)險(xiǎn)的有()。A)交易員未及時(shí)止損，未授權(quán)交易或超限額交易B)交易員虛假交易和未報(bào)告交易C)交易員違章操作或操作失誤或錄入錯(cuò)誤交易指令而造成損失D)交易員不慎泄露交易信息和機(jī)密E)因計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不周造成交易中斷或數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失[多選題]231.CreditPortfolioView模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一，關(guān)于該模型，下列說法正確的有（）。A)CreditMetrics模型可以看做是該模型的一個(gè)補(bǔ)充B)計(jì)算非違約的轉(zhuǎn)移概率時(shí)不使用歷史數(shù)據(jù)C)它直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化D)在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)E)比較適用于投機(jī)類型的借款人[多選題]232.日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測渠道包括（）。A)新聞平臺(tái)B)外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)C)銀行內(nèi)部信息D)客戶反饋數(shù)據(jù)E)宏觀政策導(dǎo)向[多選題]233.商業(yè)銀行高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)負(fù)的職責(zé)有（）。A)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系B)統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理工作C)審議操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重大事項(xiàng)D)解決操作風(fēng)險(xiǎn)管理中出現(xiàn)的重大問題E)負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理[多選題]234.下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警融資指標(biāo)的有()。A)盈利水平B)存款大量流失C)股票價(jià)格下跌D)資產(chǎn)質(zhì)量E)融資成本上升[多選題]235.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)強(qiáng)調(diào)，薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持()原則，薪酬支付期限應(yīng)與相應(yīng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)時(shí)期保持一致。A)薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)B)薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整前的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)C)短期激勵(lì)和長期激勵(lì)相協(xié)調(diào)D)短期激勵(lì)大于長期激勵(lì)E)短期激勵(lì)小于長期激勵(lì)[多選題]236.情景分析中的情景（）。A)包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景B)可以人為設(shè)定C)可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景D)可以從對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到E)可以通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過程得到[多選題]237.情景模擬方法中的動(dòng)態(tài)模擬，是在靜態(tài)模擬的基礎(chǔ)上，考慮反映（）等假設(shè)，提供了一種考察銀行凈利息收入和經(jīng)濟(jì)價(jià)值變化的動(dòng)態(tài)方法。A)銀行經(jīng)營變化B)業(yè)務(wù)增長C)新產(chǎn)品D)客戶行為E)資產(chǎn)負(fù)債變化情況[多選題]238.通過與限額水平的比較，（）可以確定當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)與既定的邊界差距，以促進(jìn)監(jiān)督和控制。A)董事B)監(jiān)事C)高級(jí)管理人員D)風(fēng)險(xiǎn)管理人員E)業(yè)務(wù)部門人員[多選題]239.哪些方面可以分析主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制措施（）A)柜面業(yè)務(wù)B)法人信貸業(yè)務(wù)C)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D)資金業(yè)務(wù)E)代理業(yè)務(wù)[多選題]240.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具有的特征包括()。A)債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人B)筆數(shù)多，單筆金額小C)債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力D)對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)E)按照組合方式進(jìn)行管理[多選題]241.商業(yè)銀行聲譽(yù)危機(jī)處理管理的主要內(nèi)容有(.)。A)預(yù)先制訂戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B)提高日常解決問題的能力C)提高發(fā)言人的溝通技能D)管理危機(jī)過程中的信息交流E)模擬訓(xùn)練和演習(xí)[多選題]242.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括（）。A)統(tǒng)一性原則B)全面性原則C)適應(yīng)性原則D)有效性原則E)統(tǒng)籌性原則[多選題]243.易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理措施包括（）。A)在管理理念上，在加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理的同時(shí)，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理B)在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理C)在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，提高精細(xì)化程度D)在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度E)在未來管理中，加強(qiáng)對(duì)CVA和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理[多選題]244.設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的原則不包括（）。A)平衡性B)整體性C)客觀性D)敏感性E)及時(shí)性[多選題]245.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(ALCO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6-1。表6-16月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場?平頭存、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13．44％，各期限利率全面上升，?錢荒?進(jìn)一步升級(jí)。如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規(guī)定，下列表述正確的有（）。A)如果6月5日央行備付金賬戶透支額為-250億元，則為違規(guī)B)6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)C)6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)D)按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計(jì)算E)按照央行的監(jiān)管瀕度，上表中總行平均備付金是72．10億元[多選題]246.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件資料包括(.)。A)損失事件分類B)發(fā)生時(shí)間C)損失事件的類型D)潛在損失的相關(guān)要素E)挽救措施[多選題]247.以下對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有(