新資本協(xié)議實(shí)施基礎(chǔ)知識測試題大全

新資本協(xié)議實(shí)施根底知識測試題庫一、根底知識類1、在新資本協(xié)議第一支柱下，涉及哪些風(fēng)險相關(guān)的資本計(jì)算要求？A、信用風(fēng)險； B、市場風(fēng)險； C、操作風(fēng)險； D、以上皆是。答案：D2、巴塞爾新資本協(xié)議在哪一年通過？ A、1988年； B、2001年； C、2024年； D、2024年。答案：D3、2024年2月，中國銀監(jiān)會印發(fā)了?中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見?，要求國內(nèi)大型商業(yè)銀行從〔〕年底起開始實(shí)施新資本協(xié)議。 A、2024； B、2024； C、2024； D、以上均否。答案：A4、作為國內(nèi)第一批新資本協(xié)議銀行，在銀監(jiān)會的指導(dǎo)下，中國銀行于〔〕年全面啟動新資本協(xié)議實(shí)施工作。 A、2024； B、2024； C、2024； D、2024。答案：B5、以下哪一個選項(xiàng)不屬于我行實(shí)施新資本協(xié)議的組織模式？ A、統(tǒng)一規(guī)劃，分模塊實(shí)施； B、統(tǒng)一方法，分部門落實(shí)； C、集中管理，集中推進(jìn)； D、整體布局，精細(xì)化管理。答案：C6、計(jì)算信用風(fēng)險的資本要求主要有哪兩種方法？ A、標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級法； B、標(biāo)準(zhǔn)法、外部評級法； C、現(xiàn)行法、內(nèi)部評級法； D、現(xiàn)行法、外部評級法。答案：A7、操作風(fēng)險計(jì)量方法包括哪些？ A、根本指標(biāo)法； B、標(biāo)準(zhǔn)法； C、高級計(jì)量法(AMA)； D、以上皆是。答案：D8 第二支柱特別適合處理哪些領(lǐng)域的風(fēng)險？ A、第一支柱涉及但沒有完全覆蓋的風(fēng)險； B、第一支柱中未加以考慮的因素〔例如銀行賬戶的利率風(fēng)險、業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略風(fēng)險〕； C、銀行的外部因素〔例如經(jīng)濟(jì)周期效應(yīng)〕； D、以上皆是。答案：D9、以下哪一項(xiàng)不屬于新資本協(xié)議提出的監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查的原那么？A、銀行應(yīng)具備一整套程序，用于評估與其風(fēng)險輪廓相適應(yīng)的總體資本水平，并制定保持資本水平的戰(zhàn)略；B、監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)檢查和評價銀行內(nèi)部資本充足率的評估情況和戰(zhàn)略，以及它們監(jiān)測并確保監(jiān)管資本比率達(dá)標(biāo)的能力。假設(shè)對檢查結(jié)果不滿意，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管措施； C、監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)強(qiáng)制要求銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率，應(yīng)有能力要求銀行持有超過最低資本的資本；D、監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)盡早采取干預(yù)措施，防止銀行的資本水平降至防范風(fēng)險所需的最低要求之下；如果銀行未能保持或補(bǔ)充資本，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)要求其迅速采取補(bǔ)救措施。答案：C10、第三支柱下，信息披露的頻率如何安排？ A、每季度進(jìn)行1次； B、每半年進(jìn)行1次； C、每年進(jìn)行1次； D、每兩年進(jìn)行1次。答案：B11、中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議的重大意義是什么？〔多項(xiàng)選擇〕A、改進(jìn)風(fēng)險計(jì)量技術(shù)、健全風(fēng)險管理組織框架、重組風(fēng)險管理流程提供直接借鑒； B、構(gòu)建符合新資本協(xié)議要求的風(fēng)險管理體系和資本管理制度，有助于商業(yè)銀行管理科學(xué)化和精細(xì)化； C、及時揭示、動態(tài)監(jiān)測信用風(fēng)險，約束商業(yè)銀行信貸行為，促進(jìn)商業(yè)銀行模式轉(zhuǎn)變和經(jīng)營行為理性化，推進(jìn)銀行業(yè)可持續(xù)開展；D、推動國內(nèi)大型商業(yè)銀行實(shí)施新資本協(xié)議，引導(dǎo)銀行提升風(fēng)險管理能力，建立與此相關(guān)的產(chǎn)品定價機(jī)制、資本配置機(jī)制及績效考核機(jī)制。答案：A、B、C、D12、中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議的重大目的是什么？〔多項(xiàng)選擇〕 A、借鑒先進(jìn)風(fēng)險管理理念和方法； B、促進(jìn)商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險計(jì)量手段； C、健全風(fēng)險管理組織體系； D、全面提升風(fēng)險管理能力。答案：A、B、C、D13、中國銀行業(yè)新資本協(xié)議總體實(shí)施的主要原那么有哪些？ A、分類實(shí)施原那么； B、分層推進(jìn)原那么； C、分步達(dá)標(biāo)原那么； D、以上皆是。答案：D14、實(shí)施新資本協(xié)議對中行帶來哪些方面的挑戰(zhàn)？ A、實(shí)施新協(xié)議是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性、定量化的工程，專業(yè)性很強(qiáng)，技術(shù)要求很高。特別是對數(shù)據(jù)和IT要求高,需要高質(zhì)量的數(shù)據(jù)根底和強(qiáng)大的IT支持； B、實(shí)施新協(xié)議是一項(xiàng)全面系統(tǒng)工程，涉及各業(yè)務(wù)板塊，前中后臺。第一支柱要求的模型開發(fā)和技術(shù)引進(jìn)是實(shí)施新協(xié)議的根底；根據(jù)第二、第三支柱要求，我們也需要進(jìn)行相應(yīng)的流程整合、政策調(diào)整、管理模式變革； C、這項(xiàng)工程時間緊、任務(wù)重、涉及面廣、協(xié)調(diào)難度大，所需的專業(yè)人才緊缺； D、以上皆是。答案：D15、實(shí)施新資本協(xié)議對中行帶來哪些方面的機(jī)遇和收益？〔多項(xiàng)選擇〕A、提高風(fēng)險管理水平和能力； B、促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展； C、改革根底設(shè)施、改善業(yè)務(wù)流程并提高運(yùn)營效率； D、培養(yǎng)、開展本行員工以增強(qiáng)本行的競爭優(yōu)勢。答案：A、B、C、D16、中國銀行境內(nèi)總分支機(jī)構(gòu)實(shí)施新資本協(xié)議的第一支柱下信用風(fēng)險的具體目標(biāo)是什么？ A、于2024年底實(shí)現(xiàn)非零售內(nèi)部評級法初級法以及零售業(yè)務(wù)的IRB法，滿足風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)覆蓋率50％； B、從2024年到2024年底的過渡期中，持續(xù)驗(yàn)證已經(jīng)建立的非零售內(nèi)部評級法初級法以及零售業(yè)務(wù)的IRB法，配合中銀香港的內(nèi)部評級法的建設(shè)，滿足2024年底風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)覆蓋率80％； C、從2024年就開始有關(guān)高級法的實(shí)施準(zhǔn)備工作，如抵質(zhì)押品相關(guān)數(shù)據(jù)的定義、清理、收集等，為最終實(shí)現(xiàn)高級法的實(shí)施〔模型建設(shè)及應(yīng)用〕打好根底； D、以上皆是。答案：D17、中國銀行新資本協(xié)議總體實(shí)施路線分哪三個階段？ A、準(zhǔn)備期〔2024年－2024年〕、過渡期〔2024年－2024年〕和全面實(shí)施期〔2024年－視具體實(shí)施情況而定〕； B、準(zhǔn)備期〔2024年－2024年〕、過渡期〔2024年－2024年〕和全面實(shí)施期〔2024年－視具體實(shí)施情況而定〕； C、準(zhǔn)備期〔2024年－2024年〕、過渡期〔2024年－2024年〕和全面實(shí)施期〔2024年－視具體實(shí)施情況而定〕；D、準(zhǔn)備期〔2024年－2024年〕、過渡期〔2024年－2024年〕和全面實(shí)施期〔2024年－視具體實(shí)施情況而定〕。答案：B18、中國銀行新資本協(xié)議實(shí)施中，董事會的職責(zé)包括哪些？ A、是工程組織架構(gòu)中的最高管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)新資本協(xié)議實(shí)施規(guī)劃及有關(guān)重大政策的審批； B、定期聽取高級管理層的匯報； C、對實(shí)施準(zhǔn)備情況進(jìn)行監(jiān)督； D、以上皆是。答案：D19、中國在哪一年參加巴塞爾委員會？ A、2024年； B、2024年； C、2024年； D、2024年。答案：B20、以下哪些監(jiān)管指引屬于新資本協(xié)議實(shí)施類監(jiān)管指引？ A、?商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引?； B、?商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引?； C、?商業(yè)銀行信用風(fēng)險緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引?； D、以上皆是。答案：D21、中國銀行實(shí)施新資本協(xié)議的必要性: A、滿足監(jiān)管要求； B、建設(shè)國際一流銀行，提升國際競爭力的必然選擇； C、實(shí)施新協(xié)議的聲譽(yù)影響； D、以上皆是。答案：D22、中國銀行實(shí)施新資本協(xié)議的可行性: A、全行上下的高度認(rèn)識與大力支持； B、股份制改造以來的快速開展，為實(shí)施提供了可能和需要；C、長期風(fēng)險管理的實(shí)踐與探索奠定了堅(jiān)實(shí)根底； D、以上皆是。答案：D23、實(shí)施新資本協(xié)議對中國銀行產(chǎn)生的積極作用有：〔多項(xiàng)選擇〕 A、全方位全過程的風(fēng)險管理體系進(jìn)一步健全； B、風(fēng)險管理的專業(yè)化、精細(xì)化水平進(jìn)一步提升； C、主動風(fēng)險管理能力進(jìn)一步增強(qiáng)； D、鍛煉了風(fēng)險管理隊(duì)伍、傳播了風(fēng)險管理理念，促進(jìn)先進(jìn)風(fēng)險管理文化的開展。答案：A、B、C、D24、中國銀行實(shí)施新資本協(xié)議的根本出發(fā)點(diǎn)是： A、滿足巴塞爾新資本協(xié)議要求；B、僅滿足境內(nèi)監(jiān)管要求； C、僅滿足境內(nèi)監(jiān)管要求； D、滿足境內(nèi)外監(jiān)管要求，重點(diǎn)滿足銀監(jiān)會監(jiān)管要求。答案：D25、中國銀行實(shí)施新資本協(xié)議領(lǐng)導(dǎo)小組組長是： A、董事長； B、行長； C、信貸風(fēng)險總監(jiān)； D、風(fēng)險政策委員會主席。答案：B26、中國銀行實(shí)施新資本協(xié)議的特點(diǎn)是：〔多項(xiàng)選擇〕 A、從戰(zhàn)略高度重視并積極推進(jìn)新資本協(xié)議工作；B、建立有效的工作機(jī)制，加強(qiáng)工程管理和質(zhì)量控制； C、注重全面落實(shí)促進(jìn)成果及時應(yīng)用； D、積極傳播理念培育卓越的風(fēng)險管理文化。答案：A、B、C、D二、提升類27、依據(jù)?中國銀行股份有限公司銀行賬戶信用風(fēng)險暴露分類管理方法〔試行〕〔2024年版〕?的規(guī)定，信用風(fēng)險暴露分為〔〕，共6類。A、公司風(fēng)險暴露、主權(quán)風(fēng)險暴露、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露、零售風(fēng)險暴露、股權(quán)風(fēng)險暴露、其他風(fēng)險暴露；B、中小企業(yè)風(fēng)險暴露、主權(quán)風(fēng)險暴露、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露、零售風(fēng)險暴露、股權(quán)風(fēng)險暴露、其他風(fēng)險暴露；C、公司風(fēng)險暴露、主權(quán)風(fēng)險暴露、銀行類金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露、零售風(fēng)險暴露、股權(quán)風(fēng)險暴露、其他風(fēng)險暴露； D、公司風(fēng)險暴露、主權(quán)風(fēng)險暴露、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露、零售風(fēng)險暴露、股權(quán)風(fēng)險暴露、資產(chǎn)證券化類風(fēng)險暴露。答案：A28、依據(jù)?中國銀行股份有限公司信用風(fēng)險內(nèi)部評級政策〔試行〕〔2024年版〕?的規(guī)定，二維評級體系是指：A、客戶評級、債項(xiàng)評級； B、主權(quán)評級、客戶評級； C、主權(quán)評級、債項(xiàng)評級； D、國家評級、債項(xiàng)評級。答案：A29、依據(jù)?中國銀行股份有限公司信用風(fēng)險計(jì)量模型管理方法〔試行〕〔2024年版〕?，加強(qiáng)模型管理的重要性和意義在于：A、滿足合規(guī)要求； B、標(biāo)準(zhǔn)模型管理； C、控制模型風(fēng)險； D、以上皆是。答案：D30、依據(jù)?中國銀行股份有限公司信用風(fēng)險參數(shù)量化管理方法〔試行〕〔2024年版〕?，違約概率的定義是： A、違約概率是指債務(wù)人一定時期內(nèi)〔通常為2年〕違約的可能性，用百分比表示； B、違約概率是指債務(wù)人一定時期內(nèi)〔通常為1年〕違約的可能性，用百分比表示； C、違約概率是指債務(wù)人一定時期內(nèi)〔通常為半年〕違約的可能性，用百分比表示； D、違約概率是指債務(wù)人一定時期內(nèi)〔通常為1年〕實(shí)際發(fā)生違約次數(shù)。答案：B31、中國銀行集團(tuán)客戶評級主標(biāo)尺的級數(shù)為： A、13； B、14； C、15；D、21。答案：C32、依據(jù)?中國銀行股份有限公司信用風(fēng)險緩釋管理指引〔試行〕〔2024年版〕?，信用風(fēng)險緩釋管理的總體要求是：〔多項(xiàng)選擇〕 A、有效的工具管理；B、審慎的風(fēng)險計(jì)量； C、及時的信息監(jiān)測； D、管理、轉(zhuǎn)移風(fēng)險。答案：A、B、C、D33、以下選項(xiàng)中，那些做法屬于積極運(yùn)用信用風(fēng)險緩釋工具，優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)？〔多項(xiàng)選擇〕 A、提高押品覆蓋率，積極爭取抵質(zhì)押，落實(shí)擔(dān)保； B、合理核定客戶授信額度：加強(qiáng)對未使用額度的監(jiān)控，壓縮不必要的表外敞口； C、新產(chǎn)品研發(fā)中主動考慮信用風(fēng)險緩釋手段的運(yùn)用； D、對風(fēng)險高、緩釋手段缺乏的客戶審慎評審。答案：A、B、C、D34、以下不是邏輯回歸中檢驗(yàn)回歸模型有效性的指標(biāo)有〔〕： A、IV值 B、concordanceC、rankingorderD、Gini答案：A35、以下對房貸借款人還款意愿構(gòu)成影響的因素是〔〕： A、GDP B、HPI C、CPI D、Interestrate答案：B36、對于以下參數(shù)中，絕對值最小的是〔〕： A、LGD B、長期LGD C、PLGD D、衰退期LGD答案：A37、以下哪些屬于為交易目的持有的頭寸：〔〕 A、自營頭寸； B、代客買賣的頭寸； C、做市活動獲得的頭寸； D、以上皆是。答案：D38、中國銀行境內(nèi)總分支機(jī)構(gòu)市場風(fēng)險實(shí)施新資本協(xié)議第一支柱的具體目標(biāo)是：〔〕 A、于2024年底實(shí)施內(nèi)部模型法，從2024年之后對內(nèi)部模型法進(jìn)行持續(xù)驗(yàn)證； B、于2024年底實(shí)施內(nèi)部評級法初級法，從2024年之后對內(nèi)部評級法初級法進(jìn)行持續(xù)驗(yàn)證； C、于2024年底實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)法，從2024年之后對標(biāo)準(zhǔn)法進(jìn)行持續(xù)驗(yàn)證； D、于2024年底實(shí)施高級計(jì)量法，從2024年之后對高級計(jì)量法進(jìn)行持續(xù)驗(yàn)證。答案：A39、巴塞爾委員會在1996年的?資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定?中，對市場風(fēng)險內(nèi)部模型主要提出了以下計(jì)量要求：置信水平采用〔〕的單尾置信區(qū)間，持有期為〔〕個營業(yè)日，市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為〔〕，至少每〔〕更新一次數(shù)據(jù)。 A、95%101年3個月； B、95%11年3個月； C、99%101年3個月； D、99%11年3個月。答案：C40、以下哪個選項(xiàng)不屬于市場風(fēng)險價值〔VaR〕模型運(yùn)用的方面？A、獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，可用于計(jì)提風(fēng)險資本； B、可用于計(jì)量、監(jiān)控和管理銀行的市場風(fēng)險； C、可用于計(jì)量各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)濟(jì)資本，用于業(yè)務(wù)單元的績效評估； D、可用于計(jì)算違約概率〔PD)。答案：D41、以下那種方法不能計(jì)算期權(quán)類非線性產(chǎn)品的市場風(fēng)險價值〔VaR〕？ A、歷史模擬法； B、蒙特卡洛法； C、參數(shù)法〔方差-協(xié)方差法〕； D、以上都不能。答案：C42、返回檢驗(yàn)的主要用于市場風(fēng)險價值〔VaR〕模型的準(zhǔn)確性及提供給監(jiān)管機(jī)構(gòu)依據(jù)返回檢驗(yàn)結(jié)果及突破原因，確定資本計(jì)量乘數(shù)因子確定資本乘數(shù)。以下哪種做法是正確計(jì)算理論損益返回檢驗(yàn)的方法？A、在時間參數(shù)為1天的返回檢驗(yàn)中，將每日的損益數(shù)據(jù)〔即P&Lt〕和前一交易日計(jì)算得到的VaR〔即VaRt-1〕進(jìn)行比較；B、在時間參數(shù)為1天的返回檢驗(yàn)中，將每日的損益數(shù)據(jù)〔即P&Lt〕和當(dāng)日計(jì)算得到的VaR〔即VaRt〕進(jìn)行比較；C、在時間參數(shù)為1天的返回檢驗(yàn)中，將每日的損益數(shù)據(jù)〔即P&Lt〕和后一交易日計(jì)算得到的VaR〔即VaRt+1〕進(jìn)行比較；D、在時間參數(shù)為1天的返回檢驗(yàn)中，將前一交易日的損益數(shù)據(jù)〔即P&Lt-1〕和每日計(jì)算得到的VaR〔即VaRt〕進(jìn)行比較。答案：A43、一般來說，效勞行業(yè)實(shí)物資產(chǎn)相對較少，它們所提供的抵質(zhì)押比公共設(shè)施部門低，所以其LGD〔〕公共設(shè)施部門。 A、大于； B、等于； C、小于； D、遠(yuǎn)小于。答案：A44、?巴塞爾新資本協(xié)議?要求，LGD建模數(shù)據(jù)來源的觀察期不應(yīng)該少于〔〕年。A、5； B、7； C、9； D、10。答案：B45、采用清算現(xiàn)金流法計(jì)算LGD時，假設(shè)回收金額為1.15億元，回收本錢為0.95億元，EAD為1.2億元，那么LGD為〔〕。 A、13.33%； B、16.67%； C、33.33%； D、83.33%。答案：D46、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個層面，分別是〔〕。A、金融損失和財務(wù)損失； B、正常損失和非正常損失； C、實(shí)際損失和理論損失；D、經(jīng)濟(jì)損失和會計(jì)損失。答案：D47、EAD計(jì)算公式如下：EAD=已提取金額+CCF×已承諾未提取金額。對于可變化的風(fēng)險暴露，EAD的估計(jì)除了包括已使用的額度外，還應(yīng)該包括承諾但未提取的額度。監(jiān)管機(jī)構(gòu)建議將這種未提取承諾變換到附加的風(fēng)險暴露中，而這種變換就是信用變換系數(shù)〔CCF〕。最常見的TermLoan〔期限貸款〕的CCF一般為〔〕。A、0； B、0.5； C、0.75； D、1。答案：A48、金融機(jī)構(gòu)客戶主要指：〔〕 A、主要是指專門從事金融產(chǎn)品,并通過一定提供相應(yīng)的效勞獲取利益的贏利性機(jī)構(gòu);例如銀行\(zhòng)投資銀行\(zhòng)保險公司\證券公司\期貨公司等； B、僅通過收取存貸利差而實(shí)現(xiàn)贏利的機(jī)構(gòu)； C、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險整體水平較低因此對宏觀經(jīng)濟(jì)影響力不大；D、金融機(jī)構(gòu)僅開展批發(fā)性業(yè)務(wù),通過銀行之間借貸關(guān)系保持其流動性。答案：A49、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部評級建設(shè)的主要內(nèi)容是：〔〕 A、差距分析\方案選擇\提交解決方法\模型交付\模型研討內(nèi)部學(xué)習(xí)\信用評估測試\壓力測試\驗(yàn)證報告； B、差距分析\方案選擇\提交解決方法\模型交付\模型研討內(nèi)部學(xué)習(xí)\信用評估測試\壓力測試\驗(yàn)證報告以及高級法項(xiàng)下建模數(shù)數(shù)據(jù)收集建議； C、差距分析\方案選擇\提交解決方法\模型交付\模型研討內(nèi)部學(xué)習(xí)\信用評估測試\壓力測試\驗(yàn)證報告； D、方案選擇\提交解決方法\模型交付\模型研討內(nèi)部學(xué)習(xí)\信用評估測試\壓力測試\驗(yàn)證報告以及高級法項(xiàng)下建模數(shù)據(jù)收集建議。答案：B50、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部評級模型模版類型包括〔〕。 A、兩大類,第一為獨(dú)立評級模版,包括商業(yè)銀行\(zhòng)私人銀行\(zhòng)證券公司\財險公司\壽險公司,第二局部疊加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集團(tuán)模版； B、兩大類,第一為獨(dú)立評級模版,包括商業(yè)銀行\(zhòng)投資銀行\(zhòng)證券公司財險公司\壽險公司,第二局部疊加模版包括互助支持模版\政府支持模版\控股公司模版\集團(tuán)模版； C、兩大類,第一為獨(dú)立評級模版,包括商業(yè)銀行\(zhòng)投資銀行\(zhòng)證券公司\再保險公司\壽險公司,第二局部疊加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集團(tuán)模版；D、兩大類,第一為獨(dú)立評級模版,包括商業(yè)銀行\(zhòng)投資銀行\(zhòng)證券公司\財險公司\壽險公司,第二局部疊加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集團(tuán)模版。答案：D51、數(shù)據(jù)定義以銀監(jiān)會發(fā)布的新資本協(xié)議指引為數(shù)據(jù)需求，定義了滿足新資本協(xié)議三大支柱中定量化的數(shù)據(jù)項(xiàng)，以下選項(xiàng)中不屬于三大支柱的是〔〕。 A、最低資本要求； B、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查； C、外部審計(jì)； D、市場紀(jì)律。答案：C52、商業(yè)銀行應(yīng)在數(shù)據(jù)倉庫的根底上建立風(fēng)險數(shù)據(jù)集市。風(fēng)險數(shù)據(jù)集市的建立應(yīng)以數(shù)據(jù)模型為指導(dǎo)，管理信息中心的數(shù)據(jù)模型是在〔〕根底之上抽象出來的滿足新資本協(xié)議要求的邏輯數(shù)據(jù)模型。 A、數(shù)據(jù)管理框架； B、數(shù)據(jù)定義； C、PD/LGD/EAD模型；D、VAR模型。答案：B53、商業(yè)銀行應(yīng)建立內(nèi)部評級體系的數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，其中數(shù)據(jù)質(zhì)量包括完整性、符合性、一致性、重復(fù)性等，以下關(guān)于數(shù)據(jù)質(zhì)量的描述中不正確的選項(xiàng)是〔〕。 A、完整性—所有必需的數(shù)據(jù)應(yīng)存在，數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系應(yīng)存在；B、符合性—不應(yīng)存在違反數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)質(zhì)量需求的數(shù)據(jù)；C、一致性—數(shù)據(jù)值提供的信息不應(yīng)存在沖突； D、重復(fù)性—可存在重復(fù)的記錄。答案：D54、關(guān)于風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)概念正確的選項(xiàng)是〔〕。 A、是指將銀行資產(chǎn)按其風(fēng)險性質(zhì)對應(yīng)的權(quán)重進(jìn)行加權(quán)計(jì)算得到的風(fēng)險資產(chǎn)總額； B、標(biāo)準(zhǔn)法下各資產(chǎn)權(quán)重相同； C、標(biāo)準(zhǔn)法下資產(chǎn)權(quán)重是銀行自行評估的； D、內(nèi)部評級法下各資產(chǎn)權(quán)重相同。答案：A55、新資本協(xié)議及銀監(jiān)會據(jù)此發(fā)布的指引中，內(nèi)部評級法下風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算說法錯誤的選項(xiàng)是： A、對于非零售債項(xiàng)采用違約傳導(dǎo)原那么，即如果任一客戶的任一非零售債項(xiàng)違約，那么該客戶下所有非零售債項(xiàng)進(jìn)行RWA計(jì)算時均視為違約資產(chǎn)； B、對于零售債項(xiàng)采用違約傳導(dǎo)原那么，即如果任一客戶的任一零售債項(xiàng)違約，那么該客戶下所有零售債項(xiàng)進(jìn)行RWA計(jì)算時均視為違約資產(chǎn)； C、對于有合格抵質(zhì)押品的債項(xiàng)，風(fēng)險緩釋作用表達(dá)為對標(biāo)準(zhǔn)違約損失率(LGD)的調(diào)整； D、對于有合格保證的債項(xiàng)，假設(shè)保證人的違約概率(PD)優(yōu)于客戶，那么在RWA計(jì)算中使用保證人的PD以節(jié)約資本占用。答案：B56、以下有關(guān)表外工程信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)，說法錯誤的選項(xiàng)是：A、商業(yè)銀行應(yīng)采用信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)估計(jì)已承諾但尚未使用局部的違約風(fēng)險暴露； B、如果商業(yè)銀行可以無條件隨時取消貸款承諾，那么相應(yīng)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)為0%； C、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有工程，信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)為50％；D、商業(yè)銀行應(yīng)采用現(xiàn)額暴露法計(jì)算表外工程中匯率、利率等場外交易衍生工具的違約風(fēng)險暴露。答案：C57、一筆100萬元的一般公司貸款，根據(jù)銀行內(nèi)部風(fēng)險計(jì)量模型估計(jì)的違約概率(PD)為0.12%,根據(jù)監(jiān)管值得到的違約損失率(LGD)為45%，根據(jù)監(jiān)管公式得到的資本要求(K)為3%，無合格風(fēng)險緩釋品，對應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是多少？ A、5.4萬元； B、6.75萬元；C、37.5萬元；D、56.25萬元。答案：C58、風(fēng)險業(yè)務(wù)參數(shù)手工補(bǔ)錄平臺需補(bǔ)錄信息不包括以下哪一項(xiàng)： A、客戶信息； B、授信合同信息； C、財務(wù)報表信息； D、風(fēng)險緩釋信息。答案：C59、巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于操作風(fēng)險的定義中，明確引起操作風(fēng)險事件的主要原因類別為： A、內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)； B、內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件； C、內(nèi)部程序和員工； D、內(nèi)部程序、業(yè)務(wù)操作、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件。答案：B60、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備：A、完善的風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)； B、強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力； C、良好的市場預(yù)測能力； D、憂患意識。答案：A61、業(yè)務(wù)條線部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)不包括以下哪一項(xiàng)：A、推動本條線的操作風(fēng)險管理實(shí)施； B、指導(dǎo)和協(xié)助分行進(jìn)行實(shí)施； C、管理控制本條線所面臨的風(fēng)險； D、制定操作風(fēng)險管理制度。答案：D62、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的事件形式多種多樣，以下選項(xiàng)中不需要收集是： A、操作失誤〔常見的如短款、出納錯誤〕、涉及內(nèi)部人員的案件等； B、外部行為或破壞造成的損失，例如偷竊、搶劫、外部欺詐、惡意破壞； C、市場價格不利變動，交易人員判斷失誤造成損失； D、意外造成的損失，例如工作場所受傷、工作用車交通事故、意外喪失客戶資料導(dǎo)致的賠償或罰款。答案：C63、下面描述中哪些關(guān)于操作風(fēng)險與信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的關(guān)系的描述是正確的？ A、操作風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險是獨(dú)立的，相互之間沒有關(guān)系； B、信用風(fēng)險損失可能由操作風(fēng)險導(dǎo)致，但是市場風(fēng)險損失不可能由操作風(fēng)險導(dǎo)致； C、信用風(fēng)險損失、市場風(fēng)險損失都可能由操作風(fēng)險導(dǎo)致； D、市場風(fēng)險損失可能由操作風(fēng)險導(dǎo)致，但是信用風(fēng)險損失不可能由操作風(fēng)險導(dǎo)致。答案：C64、以下風(fēng)險中，屬于操作風(fēng)險事件的是：〔多項(xiàng)選擇〕 A、某人向銀行提供一位客戶開具的支票要求兌付，但票面金額超過了該客戶的賬戶余額，于是銀行向該客戶打電話進(jìn)行詢問，電話無法接通； B、由于某些貸款歸還不及時，導(dǎo)致銀行在一定時期內(nèi)回收的資金低于預(yù)期值； C、在不利的市場行情下，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障，銀行只能間斷性的查看到一些價格信息，從而導(dǎo)致交易員無法準(zhǔn)確把握交易時機(jī)，造成大量損失； D、信貸管理人員把不準(zhǔn)確的客戶財務(wù)信息輸入銀行的信用風(fēng)險模型。答案：A、C、D65、操作風(fēng)險管理應(yīng)遵循〔〕的理念來開展?！捕囗?xiàng)選擇〕 A、全面管理，即操作風(fēng)險管理制度滲透到各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有部門、分支機(jī)構(gòu)和崗位，并由全體人員執(zhí)行。；B、及時調(diào)整，即操作風(fēng)險管理與本行面臨內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略、理念、外部經(jīng)濟(jì)、政治及監(jiān)管環(huán)境變化及時調(diào)整和完善；C、本錢與收益匹配，即操作風(fēng)險管理措施與具體業(yè)務(wù)規(guī)模、復(fù)雜程度和特點(diǎn)相適應(yīng)，并在風(fēng)險管理本錢和收益之間尋求合理平衡；D、重點(diǎn)突出，即只關(guān)注具有高業(yè)務(wù)量、高頻度〔交易/時間〕、結(jié)構(gòu)化程度比較高和/或支持系統(tǒng)比較復(fù)雜的業(yè)務(wù)。答案：A、B、C66、操作風(fēng)險管理循環(huán)的環(huán)節(jié)包括：〔多項(xiàng)選擇〕 A、識別、評估； B、控制/緩釋； C、監(jiān)測； D、報告。答案：A、B、C、D67、下面關(guān)于開展事件和損失管理〔LDC〕的主要目的中，哪些是正確的？〔多項(xiàng)選擇〕 A、滿足銀監(jiān)會實(shí)施新資本協(xié)議的要求； B、從發(fā)生的操作風(fēng)險事件中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，優(yōu)化風(fēng)險控制措施，改善銀行的操作風(fēng)險狀況； C、追究事件發(fā)生單位的責(zé)任； D、為高級管理層提高內(nèi)部風(fēng)險管理水平提供決策依據(jù)。答案：A、B、D68、銀監(jiān)會針對實(shí)施新資本協(xié)議所發(fā)布的?商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引?中，要求商業(yè)銀行對內(nèi)評結(jié)果的初級應(yīng)用領(lǐng)域不包括以下那一項(xiàng)： A、限額管理； B、授信審批； C、風(fēng)險定價； D、風(fēng)險報告。答案：C69、新資本協(xié)議及銀監(jiān)會據(jù)此發(fā)布的指引中，要求銀行從以下哪兩個緯度進(jìn)行信貸限額管理？ A、行業(yè)信貸限額、地區(qū)信貸限額； B、單一客戶信貸限額、資產(chǎn)組合信貸限額； C、單一客戶債務(wù)承受額、行業(yè)信貸限額； D、客戶信貸限額、地區(qū)信貸限額。答案：B70、以下有關(guān)限額的概念定義錯誤的選項(xiàng)是： A、債務(wù)承受額是指中行在客戶信用的評級管理過程中，基于客戶信用評級結(jié)果，按照規(guī)定程序和方法計(jì)算的，反映客戶在一定期限內(nèi)對銀行授信的承受能力； B、行業(yè)信貸限額是一年內(nèi)任一行業(yè)各自業(yè)務(wù)開展的上限； C、地區(qū)信貸限額是一年內(nèi)任一地區(qū)各自業(yè)務(wù)開展的上限； D、等級信貸限額是銀行從自身出發(fā)，基于風(fēng)險偏好，對銀行某一評級的全部客戶能夠承擔(dān)的最大集中度風(fēng)險設(shè)定的總體限額。答案：D71、以下風(fēng)險監(jiān)控中的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)計(jì)算公式有誤的是： A、違約率＝當(dāng)年違約客戶數(shù)/年末非不良貸款客戶總數(shù)×100％； B、評級推翻率＝某一評級評級推翻的客戶數(shù)/模型得出的某評級的客戶總數(shù)×100%； C、客戶評級遷徙率＝期末從某一評級轉(zhuǎn)移到其他評級〔或保存在本評級〕的客戶數(shù)/〔期初該評級的客戶總數(shù)-期初該評級的客戶總數(shù)期間減少數(shù)〕×100％； D、不良貸款率＝〔次級類貸款余額＋可疑類貸款余額＋損失類貸款余額〕/各項(xiàng)貸款余額×100％。答案：A72、信用風(fēng)險參數(shù)包括違約概率〔PD〕、違約損失率〔LGD〕、違約風(fēng)險暴露〔EAD〕和〔〕。 A、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)〔RWA〕； B、期限〔M〕； C、風(fēng)險調(diào)整后的資本回報率〔RAROC〕； D、預(yù)期損失〔EL〕。答案：B73、操作風(fēng)險管理三大工具是操作風(fēng)險與控制評估〔RACA〕、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)〔KRI〕和〔〕。 A、損失數(shù)據(jù)收集〔LDC〕； B、客戶評級〔PD〕； C、操作風(fēng)險資本測算報告；D、重大風(fēng)險評估。答案：A74、我行海外分支機(jī)構(gòu)〔除中銀香港〕新資本協(xié)議實(shí)施的目標(biāo)是：A、 滿足當(dāng)?shù)乇O(jiān)管的最低要求； B、滿足母國監(jiān)管的最低要求； C、滿足當(dāng)?shù)乇O(jiān)管的最高要求； D、滿足母國監(jiān)管的最高要求。答案：A75、對于當(dāng)?shù)貨]有新資本協(xié)議實(shí)施監(jiān)管要求的海外機(jī)構(gòu)：A、無須實(shí)施新資本協(xié)議； B、按照中行集團(tuán)統(tǒng)一部署實(shí)施新資本協(xié)議； C、按照母國監(jiān)管要求實(shí)施新資本協(xié)議； D、海外分支機(jī)構(gòu)自行實(shí)施新資本協(xié)議。答案：B76、根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督委員會發(fā)布的?商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引?的規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對內(nèi)部評級體系及風(fēng)險參數(shù)估值的審計(jì)工作，以下關(guān)于內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)的說明中，哪一項(xiàng)為哪一項(xiàng)錯誤的： A、評估內(nèi)部評級體系的適用性和有效性，測試內(nèi)部評級結(jié)果的可靠性； B、審計(jì)信用風(fēng)險主管部門的工作范圍和質(zhì)量，評估相關(guān)人員的專業(yè)技能及資源充分性； C、與高級管理層討論審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并提出相應(yīng)的建議； D、每兩年一次向董事會報告內(nèi)部評級體系審計(jì)情況。答案：D77、根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督委員會發(fā)布的?商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引?的規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)就內(nèi)部評級體系的治理建立完整的文檔，為監(jiān)管部門評估其內(nèi)部評級體系的治理有效性提供支持。這些文檔中不包括以下哪一項(xiàng)與審計(jì)相關(guān)的文檔： A、內(nèi)部評級體系的內(nèi)部審計(jì)制度及執(zhí)行情況； B、外部審計(jì)的實(shí)施方案和檢查程序； C、內(nèi)部評級體系的外部審計(jì)情況； D、相關(guān)會議紀(jì)要、檢查報告和審計(jì)報告等信息。答案：B78、根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督委員會發(fā)布的?商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引?的規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)將流動性風(fēng)險管理納入內(nèi)部審計(jì)的范疇。以下關(guān)于審計(jì)工作的說明哪一項(xiàng)為哪一項(xiàng)錯誤的：A、內(nèi)審人員應(yīng)具有獨(dú)立性，并掌握必要的專業(yè)知識和技能以確保對流動性風(fēng)險管理體系實(shí)施獨(dú)立、充分、有效的審計(jì)； B、內(nèi)部審計(jì)結(jié)果應(yīng)直接報告董事會，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時報告監(jiān)管部門； C、針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，為被審計(jì)部門制定整改方案和整改方案； D、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)適時對整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，并及時向董事會提交審計(jì)報告。答案：C79、根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督委員會發(fā)布的?商業(yè)銀行資本計(jì)量高級方法驗(yàn)證指引?的規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對本銀行資本計(jì)量高級方法驗(yàn)證工作進(jìn)行監(jiān)督，以下關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的說明哪一項(xiàng)為哪一項(xiàng)錯誤的： A、評估驗(yàn)證政策、管理架構(gòu)、組織流程、實(shí)施重要環(huán)節(jié)和報告機(jī)制等的適用性、獨(dú)立性和有效性，確保驗(yàn)證主體能夠?qū)δＰ秃椭С煮w系進(jìn)行獨(dú)立公正的查驗(yàn)； B、內(nèi)部審計(jì)應(yīng)至少每年開展一次，涵蓋驗(yàn)證工作的全過程； C、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)及時向高級管理層反響審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，定期向董事會或其授權(quán)委員會報告審計(jì)結(jié)果； D、由于內(nèi)部審計(jì)部門是對內(nèi)的，所以在任何情況下都不應(yīng)向銀監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)報告相關(guān)情況。答案：D80、中國銀行公司客戶債項(xiàng)評級的方法論是基于〔〕。 A、違約概率〔PD〕；B、違約損失率〔LGD〕； C、違約風(fēng)險暴露〔EAD〕； D、預(yù)期損失率〔EL〕。答案：B81、以下關(guān)于債項(xiàng)評級與貸款五級分類的關(guān)系描述中，不準(zhǔn)確的是〔〕。 A、二者在方法論上有顯著差異； B、二者有相同的業(yè)務(wù)應(yīng)用； C、二者有共同的考慮因素，具有一定的正相關(guān)性； D、二者是兩個獨(dú)立的系統(tǒng)，將長期共存。答案：B82、以下關(guān)于驗(yàn)證的描述中，不準(zhǔn)確的是： A、有助于增強(qiáng)高級計(jì)量方法的穩(wěn)健性和可靠性；B、有助于建立糾正機(jī)制，改進(jìn)高級計(jì)量方法的風(fēng)險預(yù)測能力，促進(jìn)方法和體系的持續(xù)改進(jìn)； C、有助于增進(jìn)商業(yè)銀行高級管理層和相關(guān)人員對計(jì)量模型的理解，充分認(rèn)識模型的局限性，完善模型結(jié)果運(yùn)用； D、驗(yàn)證僅包括對模型的定量驗(yàn)證。答案：D83、根據(jù)新資本協(xié)議的定義，一級資本〔tier1〕包括：I.可轉(zhuǎn)換債券II.股權(quán)溢價III.普通股IV.累積優(yōu)先股A、IandIII； B、IandIV； C、IIandIII； D、IIandIV。答案：C84、根據(jù)下面的數(shù)據(jù)〔單位都是美元〕，計(jì)算二級資本相對于一級資本的比率應(yīng)是以下答案中的那一個？普通股權(quán)益：627.4，保存盈余：65.6；未披露的留存收益：33.5,商譽(yù)：21.3：次級債：180，特殊準(zhǔn)備金：11.7。A、30.81%； B、31.78%； C、33.53%； D、34.03%。答案：B85、在新資本協(xié)議下，下面的哪個公式正確地描述了最低資本充足率的計(jì)算公式及監(jiān)管要求？ A、總資本/〔信用風(fēng)險+市場風(fēng)險+操作風(fēng)險〕=資本充足率＞8% B、總資本/〔信用風(fēng)險+市場風(fēng)險+操作風(fēng)險〕=資本充足率＜8% C、總資本/〔信用風(fēng)險+市場風(fēng)險〕=8%D、總資本/〔信用風(fēng)險+市場風(fēng)險+操作風(fēng)險〕=資本充足率答案：A86、在新資本協(xié)議下，關(guān)于信用風(fēng)險初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法的區(qū)別和聯(lián)系，下面的哪個說法是錯誤的？ A、在高級內(nèi)部評級法下，銀行允許使用自行估計(jì)的PD、LGD、EAD和相關(guān)系數(shù)，但風(fēng)險權(quán)重函數(shù)公式必須由監(jiān)管當(dāng)局決定； B、在初級內(nèi)部評級法下，銀行自行估計(jì)違約概率值，其它參數(shù)那么由監(jiān)管當(dāng)局決定； C、在初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法下，期望損失不是由資本來覆蓋； D、采用高級內(nèi)部評級法的銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)采用這種方法，只有此特殊情下，才允許變更到初級評級法下。答案：A87、假定某銀行正采用對其信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和市場風(fēng)險分別采用高級內(nèi)部評級法、內(nèi)部模型法。新資本協(xié)議將這三種風(fēng)險計(jì)算出來的監(jiān)管資本進(jìn)行加總，以此來代表該銀行面臨的整體風(fēng)險。對新資本協(xié)議這種計(jì)算公司整體風(fēng)險的方法，下面的哪個選項(xiàng)是錯誤的？ A、它假定市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險之間的相關(guān)性為零；B、對市場風(fēng)險其采用10天的期間長度； C、它忽略了策略風(fēng)險； D、它忽略了公司貸款面臨的利率風(fēng)險。答案：A88、我行非零售風(fēng)險暴露內(nèi)部債務(wù)人評級基于〔〕。A、客戶關(guān)系；B、專家判斷； C、違約概率； D、經(jīng)驗(yàn)估計(jì)。答案：C89、我行采用基于〔〕的內(nèi)部評級體系。A、計(jì)量模型；B、專家判斷