銀行從業(yè)風險管理題

銀行從業(yè)風險管理題1一、單選題（共70題，共70分）每小題1分，以下各小題給出的選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選錯選均不得分。第1題下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的容（）外部審計監(jiān)測和報告c.聲譽風險評估D.聲譽風險識別答案：A注解：清晰的聲譽風險管理流程包括聲譽風險識別、聲譽風險評估、監(jiān)測和報告以及部審計，不包括外部審計。第2題策略風險不包括。（）資源不匹配不恰當?shù)膱?zhí)行決策c不恰當?shù)目刂茮Q策D.不能達到預期策略目標的業(yè)務決策答案：C注解：策略風險是指策略與策略目標、資源、執(zhí)行質量之間不相容。其主要包括：不能達到預期策略目標的業(yè)務決策、不恰當?shù)膱?zhí)行決策和資源不匹配等。第3題下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是（）經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃c商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結，吸取教訓D.戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在答案：A注解：戰(zhàn)略風險的一個重要工具是經(jīng)濟資本配置，利用經(jīng)濟資本配置，可以有效控制每個業(yè)務領域所承受的風險規(guī)模。B項董事會和高級管理層（而不是風險管理部門）負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南；c項無論成功與否，商業(yè)銀行都應當對戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案的執(zhí)行效果進行深人分析、客觀評估、認真總結并從中吸取教訓；D項與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險產生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場、信用、操作、流動性等風險交織在一起，不是單獨存在的。第4題商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是（）并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動中。加強對風險的監(jiān)測制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃c制定戰(zhàn)略風險的應急方案D.制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案答案：D第5題下列情形中，表現(xiàn)的是（）流動性風險與市場風險關系。制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務之前，應當正確評估其對流動資金的影響利率波動會影響資產的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產生*種程度上的流動性風險c前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調撥與證券結算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影響D.任何負面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進而導致流動性困難答案：B注解：A項是流動性風險與戰(zhàn)略風險關系的表現(xiàn)；c項是流動性風險與操作風險關系的表現(xiàn);D項是流動性風險與聲譽風險關系的表現(xiàn)。第6題不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產質量下降及流動資金出問題的征兆，這反映了商業(yè)銀行之間的（）關系。流動性風險與信用風險流動性風險與市場風險c.流動性風險與操作風險D.流動性風險與戰(zhàn)略風險答案：A注解：不良貸款及壞賬比例顯著上升，是銀行面臨信用風險，貸款無法收回致使流動資金出問題是銀行面臨流動性風險。第7題如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款50億元，現(xiàn)金頭寸200億元，總負債為900億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標為（）0.15O.2c.0.25D.0.3答案：C注解：現(xiàn)金頭寸指標=（現(xiàn)金頭寸+應收存款）／總資產=（200+50）／1000=0.25。第8題如果銀行想迅速變現(xiàn)自己的資產，則，資產出售的價格要比銀行有充足的時間進行出售的價格要（）高得多相等c.低得多D.不能確定答案：C注解：如果銀行想迅速變現(xiàn)自己的資產，則資產出售的價格要比銀行有充足的時間進行出售的價格低得多，從而給銀行的價值帶來額外的損失甚至會威脅到銀行的清償能力。第9題目前，風險資本的監(jiān)管圍不包括策略風險和聲譽風險的主要原因是其所引起的損失增加或收益下降在現(xiàn)階段是（）無法定義的無法判斷的c無法量化的D.無法描述的答案：C第10題下列哪種情形屬于由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風險（）地震致使*銀行貯存的賬冊嚴重損毀*銀行因為通訊系統(tǒng)設備老化而發(fā)生業(yè)務中斷c.*銀行財務制度不完善，未保留部分重要文件D.*銀行員工*未經(jīng)客戶授權而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失答案：B注解：A項是由于外部事件而引發(fā)的操作風險；c項是由于部流程而引發(fā)的操作風險；D項是由于人員因素而引發(fā)的操作風險。第11題在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，B值代表各產品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會將對各類產品線給出了對應系數(shù)，（）產品線的B因子等于18%。商業(yè)銀行業(yè)務零售銀行業(yè)務c.公司金融D.零售經(jīng)紀答案：C第12題高級計量法在計量操作風險時認可保險的風險緩釋影響，但保險的緩釋作用不超過操作風險總資本要求的（）10％15％c.18％D.20％答案：D注解：高級計量法允許銀行出于計算最低監(jiān)管資本的需要，在計量操作風險時認可保險的風險緩釋影響，但保險的緩釋作用不超過操作風險總資本要求的20％。第13題在損失分布法下，銀行可自主劃定自己的業(yè)務產品線／事件類型組合，同時它通過（）計算直接衡量。預期損失非預期損失c.損失程度D?損失頻率答案：B注解：在損失分布法下，銀行可自主劃定自己的業(yè)務產品線／事件類型組合，同時它通過計算直接衡量非預期損失，而不是通過假設非預期損失與預期損失之間的關系而得到。第14題公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結構中，"將風險管理系統(tǒng)轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”是（）部門的責任。董事會監(jiān)事會c高級管理層D.風險管理答案：C第15題（）應有權獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營、管理信息，定期或不定期對風險管理的健全性和有效性實施檢查、評價。風險管理部門業(yè)務管理部門c.監(jiān)事會D.部審計部門答案：D注解：部審計部門應有權獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營、管理信息，根據(jù)對轄屬機構的風險評級結果確定審計頻率，以及對機構和業(yè)務的審計覆蓋率，定期或不定期對風險管理的健全性和有效性實施檢查、評價。部審計部門應及時向董事會提交審計報告，董事會及高級管理層應保證審計報告中指出的風險問題得到及時糾正整改。第16題部操作風險損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對部操作風險損失時間形成的損失信息進行的過程（）記錄、匯總、分析報告、監(jiān)測、計算c.報告、匯總、計算D.記錄、監(jiān)測、匯總答案：A第17題商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，下列哪項是商業(yè)銀行對于系統(tǒng)設計／開發(fā)應持有的態(tài)度"（）為占領市場，可追求快速見效，無需考慮長期的效果系統(tǒng)要大而全，并且為防止過時，應使用國際領先的信息設備c從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設計開發(fā)全過程D.為降低以后的成本，可以超越本行業(yè)務要求，爭取一步到位答案：C注解：商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)的項目立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，不能片面追求快速見效或者貪大求全，超越本行業(yè)務要求，僅為"上系統(tǒng)而上系統(tǒng)”，要在戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，要慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)全過程。第18題每位員工依據(jù)本崗位工作職責以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風險點及對應的控制措施。初步評估風險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風險與部控制評估工作流程的階段。（）A.全員風險識別與報告B.作業(yè)流程分析和風險識別與評估c.控制活動識別與評估D.制定與實施控制優(yōu)化方案答案：A注解：題中描述的是操作風險與部控制評估工作流程的全員風險識別與報告階段的第一個步驟。第19題計量操作風險的自上而下法的缺點在于（）它沒有考慮歷史信息這種方法不能將收人波動性作為衡量潛在風險的一個指標c.沒有考慮風險的特殊來源D.該方法以一種特別的業(yè)務地圖為基礎，但業(yè)務地圖并沒有覆蓋整個機構的業(yè)務答案：C注解：自上而下法反映的是操作風險對整個公司總體影響，并不提供有關風險來源的特定信息。A項自上而下以歷史數(shù)據(jù)為基礎，它考慮了歷史信息；B項在該法中收入波動性可以作為潛在風險的一個衡量指標；D項是自上而下法的一個優(yōu)點。第20題下列哪種計量操作風險的方法不屬于自下而上法（）因果網(wǎng)絡關聯(lián)矩陣c多因素模型D.可靠性分析答案：C注解：自下而上法是從單個業(yè)務單位或者從業(yè)務流程的層面人手，之后將測量結果匯總，用以判斷機構面臨的風險概況。該方法在分析操作風險時會評估各個業(yè)務單位的操作風險。而因果網(wǎng)絡、關聯(lián)矩陣和可靠性分析都是評估業(yè)務單位操作風險的過程法的一個組成部分。多因素模型適用于自上而下法。第21題下列哪項關于操作風險分類的說確（）火災屬于可降低的風險交易差錯和記賬差錯屬于可緩釋的風險搶劫、高管欺詐是可以降低的風險可以通過調整業(yè)務規(guī)模使其不再出現(xiàn)的操作風險屬于可規(guī)避風險答案：D注解：Ac兩項火災、搶劫、高管欺詐等，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應急和連續(xù)營業(yè)方案，購買保險、業(yè)務外包等方式將風險轉移或緩釋，屬于可緩釋的操作風險；B項交易差錯、記賬差錯等可以通過采取更有力的部控制措施（如輪崗、強制休假、差錯率考核等）來降低風險發(fā)生頻率，屬于可降低的風險。第22題下列不屬于柜臺業(yè)務操作風險控制要點（）完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)和操作手冊，通過制度規(guī)來防操作風險加強業(yè)務系統(tǒng)建設，盡可能將業(yè)務納人系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設立風險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作中的風險點能及時提供警示信息c牢固樹立審慎穩(wěn)健的信貸經(jīng)營理念，堅決杜絕各類短期行為和粗放管理D.加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平答案：C注解：c項屬于法人信貸業(yè)務操作風險控制要點。第23題*商業(yè)銀行為防止部盜竊和欺詐以及外部欺詐風險應投保（）錯誤與遺漏保險財產保險c商業(yè)銀行一攬子保險D.商業(yè)綜合責任保險答案：C第24題一段時間的交易筆數(shù)／柜員人數(shù)是的計算公式（）柜員平均工作量失敗交易數(shù)量比c.系統(tǒng)數(shù)量D.員工人均培訓費用答案：A注解：柜員平均工作量的公式為：一段時間的交易筆數(shù)/柜員人數(shù)；B項失敗交易數(shù)量比的公式為：一段時間的失敗交易筆數(shù)/改時間的總交易次數(shù)；c項系統(tǒng)數(shù)量的公式為：每個業(yè)務部門與業(yè)務有關的E*cEL表格數(shù)量/業(yè)務系統(tǒng)種類；D項員工人均培訓費用的公式為：年度員工培訓費用/員工人數(shù)。第25題為量化操作風險，鄧肯?威爾遜開發(fā)出了下列哪種方法（）因果關系模型風險誘因模型c交易定價模型D.相關關系模型答案：A注解：A項因果關系模型主要是運用VaR技術對操作風險進行計量。第26題一套有效的程序可以幫助銀行快速發(fā)現(xiàn)并及時糾正操作風險在管理政策、程序和步驟中的缺陷，降低事件損失的時間頻率和嚴重程度（）風險測量風險控制c.風險評估D.風險報告答案：A第27題關于操作Vail與市場VaR的相同點，下列描述正確的是。I.兩種VaR在用于計算監(jiān)管資本時都需要使用歷史損失數(shù)據(jù)進行驗證II.所需要的數(shù)據(jù)都容易獲?。ㄈ缡袌鯲aR的市場價格，操作VaR的經(jīng)營損失）111.都根據(jù)正態(tài)分布建模W.極值理論對操作VaR和市場VaR都適用，用以反映分布尾側的極端損失（）I、WI,II、IIIc.I、II、WD.II、III、W答案：A注解：II不正確，因為經(jīng)營損失數(shù)據(jù)，特別是極端損失事件的數(shù)據(jù)，相對較少。這使得操作VaR的建模非常困難；III不正確，對于VaR建模時還可以基于其他類型的統(tǒng)計分布，如操作vaR可以使用服從泊松分布的頻率分布。第28題信用違約互換（CDS）的買方（）可以按累計支付價值出讓CDS確保收益須與CDS的賣方簽訂擔保協(xié)議c持有組合的CDS與參考債務不會面臨風險D.受賣方信用風險的影響答案：D注解：CDS的買方面臨著賣方在參考債務違約時不能夠償付的風險。影響這一風險的因素有兩個：①如果參考債務違約的可能性隨時間增加，賣方違約的可能性也增加；②經(jīng)濟和操作因素可能會導致參考債務違約與賣方違約的相關性增加第29題市場上有很多基礎資產可用衍生產品轉移／對沖風險，但是，通常缺少客觀的風險評估（如外部評級），使得難以對其風險進行轉移（）大型公司和商業(yè)銀行發(fā)行的債券大型公司發(fā)放的貸款c主權國家發(fā)行的債券D.個人客戶的信貸資產組合答案：D注解：市場上有很多基礎資產可用衍生產品轉移／對沖風險，例如大型公司、商業(yè)銀行和主權國家發(fā)行的債券，大型公司發(fā)放的貸款，中小企業(yè)貸款以及個人客戶的信貸資產組合等。但是，最后兩類基礎資產通常缺少客觀的風險評估（如外部評級），使得難以對其風險進行轉移第30題商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結構（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）增加收益提高經(jīng)濟資本配置效率c降低客戶違約風險D.實現(xiàn)資產多元化配置答案：C第31題在授權管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風險相一致的信貸條件時，有權單獨設立信貸條件的是（）A.風險分析人員B?營銷人員c信貸審批人員D.信貸組合管理人員答案：B注解：在授權管理中，銀行部指引必須規(guī)定在設立信貸條件方面做出最終決策的職責安排如果由自動化系統(tǒng)來計算與風險相一致的信貸條件，則營銷人員有權來單獨設立信貸條件第32題在商業(yè)銀行貸款定價領域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC=（*項貸款的一年收入一預期損失一各項費用）/監(jiān)管或經(jīng)濟資本，這一指標代表（）資產風險回報率風險資本回報率c風險調整資產回報率D.風險調整資本回報率答案：D第33題良好的風險報告路徑應采?。ǎM向傳送縱向報送c.直線傳送D.縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構答案：D第34題警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析，確定其先導長度和先導強度。再根據(jù)警兆變動情況，確定各警兆的警級。結合警兆的重要性進行警級綜合，最后預報警度的風險預警方法是對（）黑色預警法統(tǒng)計預警法c.紅色預警法D.指數(shù)預警法答案：A注解：A項黑色預警法不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征；c項紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合；D項指數(shù)預警法是利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警。第35題下列關于資產組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是（）必須直接估計每個敞口之間的相關性creditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關性c.creditPortfolioView模型直接估計組合資產的未來價值概率分布D.主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測答案：C注解：資產組合模型通常有兩種方法：①估計各敞口之間的相關性，得到整體價值的概率分布；②不直接處理各敞口之間的相關性，而把暴露在該風險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產的未來價值概率分布，包括creditMetrics模型creditPortfolioView模型等。A項屬于傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法。第36題外部評級主要依靠。（）定量分析專家定性分析c.定性分析和定量分析結合D.模糊性分析答案：B第37題通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性（）連接函數(shù)秩相關系數(shù)c.坎德爾系數(shù)D.簡單相關系答案：C注解：B項秩相關系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性，反映了不同變量排序的線性相關性；c項坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性第38題借款人向銀行申請了400萬元貸款，違約概率為4%,違約損失率為80%,VaR為40萬元，則非預期損失為（）萬元。717.2c.21D.27.2答案：D注解：根據(jù)非預期損失的計算公式，可得：非預期損失=風險價值一預期損XEAD=40-400X4%X80%=27.2（萬元）第39題影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）產品因素公司因素c行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟因素答案：A注解：產品因素直接與債項的具體設計相關，反映了違約損失率的產品特性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易過交易方式的設計來管理和降低信用風險的努力，包括清償優(yōu)先性（Seniority）、抵押品等第40題對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的"底線”系數(shù)（）0.15O.3c.O.45D.O.6答案：A第41題CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線（）正常貸款規(guī)模違約貸款規(guī)模c正?？蛻衾塾嫲俜直菵.違約客戶累計百分比答案：D第42題根據(jù)死亡率模型，假設*3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次根據(jù)死亡率模型，假設*3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為（）O.39％1.34%c.1.36%D.1.87%答案：D第43題在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人部評級1年期違約概率與中的較高者（）A.0.03%B．0.05％c．0.3％D．O.5％答案：A第44題與一般單個企業(yè)不同，在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到（）分析企業(yè)營運能力的問題匯總報表與合并報表問題c分析企業(yè)盈利能力的問題D.分析企業(yè)償債能力的問題答案：B注解：集團客戶財務分析的整體思路與一般的單個企業(yè)客戶財務分析的系統(tǒng)思路是一致的。但不同的是，集團客戶在進行財務分析時還要涉及到匯總報表與合并報表的題。匯總報表是集團企業(yè)以前根據(jù)經(jīng)濟管理部門的要求，為了掌握所屬企業(yè)整體情況，把母公司和各子公司會計報表予以匯總；合并報表是綜合反映企業(yè)集團整體財務狀況、經(jīng)營成果和資金流轉情況的財務報表第45題下列關于集團客戶的說法，錯誤的是（）存在投資關系，在股權或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關系，或共同第三方（企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體存在關聯(lián)交易、資產重組或可能不按公允價格原則轉移資產、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響，可能使銀行信貸資產發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體c無論是否存在投資關系，通過自然人或與其關系密切的家庭成員作為主要投資人和關鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體存在D.以資本為主要聯(lián)結紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格答案：D注解：集團客戶是指以資本為主要聯(lián)結紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身不具有企業(yè)法人資格第46題假定*企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35％，且該年度其平均資產總額為180萬元，則其資產回報率約為（）33％35％c.37％D.41％答案：D注解：凈利潤=銷售收入X銷售凈利率=20X12%=2.4（億元）；凈資產收益率=凈利潤/[（期初所有者權益合計+期末所有者權益合計）/2]X100%=2.4/[（40+55）/2]]=5.05%。第47題按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）公共客戶和私人客戶法人客戶和個人客戶c?單一法人客戶和集團法人客戶D.企業(yè)類客戶和機構類客戶答案：B注解：按照業(yè)務特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶；法人客戶根據(jù)其機構性質可以分為企業(yè)類客戶和機構類客戶；企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團法人客戶第48題*進口公司持有美元，但當月要對外支付的貨幣是日元，可以通過（）賣出美元，買入日元，滿足對外支付日元的需求。期貨交易遠期外匯交易c即期外匯交易D?期權交易答案：C注解：題中該進口公司當月需要日元，可以通過買入日元賣出美元的方法持有日元，屬于即期外匯交易。第49題下列關于遠期合約的表述，正確的是（）遠期合約空頭有權在合約到期時自主選擇是否交割資產遠期合約多頭面臨違約風險，空頭沒有違約風險c遠期合約不能提前執(zhí)行D.遠期合約多頭在到期日可以自主選擇是否購買資產答案：C注解：A項遠期合約空頭有義務在合約到期時交割資產；B項遠期合約違約風險對雙方都存在，雙方都面臨違約風險；D項遠期合約多頭在到期日有義務購買資產。第50題假設1年后的1年期利率為8％，1年期即期利率為6％，則2年期即期利率（年利率）為（）A．5．00％B．6．00％c．7．00％D．8．00％答案：C第51題利率互換發(fā)生的前提是（）交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產生了融資時的比較優(yōu)勢必須有在期限和金額上存在相同利益而對貸款需求相反的交易雙方c存在利率差異D.存在二級交易市場答案：A注解：利率互換是指互換雙方在約定的時間根據(jù)雙方簽訂的合同，在一筆名義本金數(shù)額的基礎上互相交換具有不同性質的利息款項的支付。利率互換發(fā)生的前提是交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產生融資時的比較優(yōu)勢。第52題跨國公司正在考慮發(fā)行固定利率債券，如果用利率互換和浮動利率票據(jù)發(fā)行者可以達到相同的目的，發(fā)行者可以考慮（）發(fā)行相同期限的浮動利率票據(jù)，同時進入利率互換，支付固定利率并收入浮動利率發(fā)行相同期限的浮動利率票據(jù)，同時進入利率互換，支付浮動利率并收入固定利率c購買相同期限的浮動利率票據(jù)，同時進入利率互換，支付固定利率并收入浮動利率D.購買相同期限的浮動利率票據(jù)，同時進入利率互換，支付浮動利率并收入固定利率答案：A注解：一個公司可以發(fā)行浮動利率票據(jù)，用利率互換來轉換成固定利率債務。第53題關于到期日之前的期權價值，下列表述正確的是（）美式看漲期權的最大價值小于歐式看漲期權的最大價值歐式看跌期權的最大價值等于美式看跌期權的最大價值c美式看漲期權的最大價值大于歐式看漲期權的最大價值D.歐式看跌期權的最大價值大于美式看跌期權的最大價值答案：D注解：美式看漲期權的最大價值等于歐式看漲期權的最大價值，美式看跌期權的最大價值小于歐式看跌期權的最大價值。第54題下列關于美式看漲期權價格的敘述，不正確的是（）期權有效期限越長，期權價值越大標的資產價格波動率越大，期權價值越大c.無風險利率越小，期權價值越大D.標的資產市場價格越高，期權價值越大答案：C注解：C項無風險利率越小，推遲購買的價值越小，期權價值越小。第55題交易賬戶的風險管理以往僅以歷史交易資料為基礎，確定風險暴露的限額，但現(xiàn)在則通過綜合計算交易賬戶的風險，改善風險管理。具體變化不包括（）用風險計值方法綜合計算風險運用現(xiàn)實暴露法改善與衍生交易相聯(lián)系的信用風險控制方法c.衍生交易增加D.改善風險管理系統(tǒng)答案：C第56題企業(yè)資產或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指（）風險價值缺口c.敏感性資產D.敞口答案：D注解：廣義而言，敞口就是風險暴露，即銀行所持有的各類風險性資產余額。第57題在每個時間段，將利率敏感性資產減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務頭寸，就得到該時間段的重新定價（）。風險暴露缺口c.頭寸D.敞口答案：B注解：缺口分析是將銀行的所有生息資產和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段（如1個月以下、1?3個月、3個月?1年、l?5年、5年以上等）。在每個時間段，將利率敏感性資產減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務頭寸，就得到該時間段的重新定價缺口。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。第58題假設資產組合初始投資額為100萬元，預期一年該資產投資收益率服從均值為5%，標準差為1%的正態(tài)分布。則在95%置信水平下，該資產組合一年均值VaR為（）萬元。（標準正態(tài)分布95％置信水平下的臨界值為1.96）-3.92-1.96c.1.96D.3.96答案：C第59題下列關于計算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，正確的是（）能預測突發(fā)事件的風險成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性c不能反映風險因子對整個組合的一階線性影響D.能充分度量非線性金融工具的風險答案：注解：方差一協(xié)方差法的優(yōu)點是原理簡單，計算快捷，其缺點表現(xiàn)在三個方面：①由于基于歷史數(shù)據(jù)估計未來，其不能預測突發(fā)事件的風險；②方差一協(xié)方差法的正態(tài)假設條件受到質疑；③方差一協(xié)方差法只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法充分度量非線性金融工具（如期權）的風險。第60題銀行計算出*一天的VAR值后，還要再與此前個營業(yè)日的平均日VAR值乘以一個不小于3的乘數(shù)因子相比較，用兩者之間的最大值作為應提取的市場風險資本要求（）。1020c.30D.60答案：D第61題在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經(jīng)濟價值產生影響的方法是（）。缺口分析敏感性分析c.壓力測試D.久期分析答案：B注解：敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經(jīng)濟價值產生的影響。例如，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法。第62題關于事后檢驗，下列說確的是（）。事后檢驗是操作風險計量方法的一種事后檢驗將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調整和改進c若估算結果與實際結果差距較大，則暗示該風險計量方法或模型存在問題，但結論不確定D.若估算結果與實際結果差距較大，則表明事后檢驗的假設前提存在問題答案：B注解：A項事后檢驗是市場風險計量方法的一種；c項若估算結果與實際結果近似，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較高；D項若估算結果與實際結果差距較大，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較低，或者是事后檢驗的假設前提存在問題。第63題從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員（或業(yè)務部門）的收入和獎金應當以為參照基準（）。風險價值經(jīng)濟增加值c.經(jīng)濟資本D?市場價值答案：B注解：采用EVA來度量交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績，有助于在商業(yè)銀行部樹立良好的風險管理意識，并鼓勵嚴謹?shù)膬r值投資取向，減少甚至避免追逐短期利益的高風險投機行為。第64題泰勒展式的近似效果（）A?與使用多少階導數(shù)有關，與離開給定點的距離無關B.與使用多少階導數(shù)無關，與離開給定點的距離有關c.與使用多少階導數(shù)無關，與離開給定點的距離無關D.與使用多少階導數(shù)有關，與離開給定點的距離有關答案：D注解：泰勒展式是對連續(xù)可導函數(shù)進行近似的一個有效工具，通過泰勒展式可以近似函數(shù)值在給定點附近的變化程度。泰勒展式的近似效果與使用多少階導數(shù)和離開給定的距離都有關第65題一位投資者將1萬元存人銀行，1年到期后得到本息支付共計12000元，投資的絕對收益是（）A．9．9％B．10c．20％D．2000答案：D注解：投資的絕對收益=期末的資產價值總額一期初的資產價值總=12000-10000=2000（元）；投資的相對收益=（期末的資產價值總額-期初的資產價值總額）／期初的資產價值總額=20%第66題隨機變量是用來表示隨機事件的結果（）符號數(shù)值c.文字D.公式答案：B注解：隨機變量就是用數(shù)值來表示隨機事件的結果，對樣本空間中的每一個或每一類所感興趣的可能結果設定一個數(shù)值，即定義一個從樣本空間到實數(shù)的函數(shù)第67題隨機變量分為（）離散型隨機變量和跳躍型隨機變量跳躍型隨機變量和確定型隨機變量c.確定型隨機變量和連續(xù)型隨機變量D.連續(xù)型隨機變量和離散型隨機變量答案：D注解：根據(jù)所給出的結果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值圍，可以把隨機變量分為離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量第68題*銀行因大規(guī)模投資短期房地產市場而獲得了超額的當期收益，下列判斷正確的是（）該銀行的風險偏好可使其在長期獲得較高的收益當期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性c當期的高股本收益可以全面揭示該銀行在高收益的同時所承擔的風險D.評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應當采用經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法RAPM答案：D注解：該銀行所創(chuàng)造的高股本收益率（ROE）和資產收益率（ROA）具有短期性，不足以真實反映其長期穩(wěn)定性和健康狀況；具有如此風險偏好的商業(yè)銀行，隨時都有可能因為市場風險而招致巨額損失。因此，應該采用經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法（RAPM）來綜合考量該商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平第69題在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是（）A?銀行負債B.銀行資本金c.銀行現(xiàn)金流D.銀行準備金答案：B注解：在市場經(jīng)濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的第一資金來源。商業(yè)銀行一旦遭受損失，首先消耗的是商業(yè)銀行的資本金，因而資本金又被稱為保護債權人，使債權人免遭風險損失的緩沖器第70題關于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段，下列說法不正確的是（）負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨Y產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性c資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債結構、經(jīng)營目標互相替換和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理答案：A注解：A項在負債風險管理模式階段，社會對商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為擴大資金來源，滿足商業(yè)銀行的流動性需求，避開金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動負債為積極性的主動負債不二得、多分。選題（共60題，共60分）每小題1分，請選擇相應選項，不選錯選均第1題下列哪些屬于聲譽風險管理應強調的容（）培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)c有明確記載的危機處理/決策流程明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念深入理解不同利益持有者對自身的期望值答案A,B,C,D,E注解：此外，有效的聲譽風險管理體系還應當重點強調的容是：①建設學習型組織；②建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警；③有明確記載的聲譽風險管理流程及政策；④利用自身的價值理念、道德規(guī)影響合作伙伴、供應商和客戶；⑤建立公開、誠懇的外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求。第2題關于商業(yè)銀行聲譽風險管理的方法，下列說確的是（）。要求所有員工都能深入貫徹、理解價值理念，恪守部流程通過不同的媒體定期或不定期地宣傳銀行的價值理念c及時檢測和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律、相關性等特征要素與非營利機構合作，更多地服務當?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機構環(huán)境如果經(jīng)過努力確實無法實現(xiàn)對利益持有者的承諾，則必須做出明確、誠懇的解釋答案A,B,C,D,E注解：A項為強化聲譽風險管理培訓的方法；B項為保持與媒體的良好接觸的要求；C項為從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗的方法；D項為將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結合起來的方法；E項為確保實現(xiàn)承諾的要求。第3題下列屬于戰(zhàn)略風險管理應急方案的是（）。回應監(jiān)管批評公共關系補償計劃c.災難備份計劃業(yè)務中斷恢復計劃訴訟應答策略答案A,B,D,E注解：戰(zhàn)略風險管理應急方案應當合理包含可能對商業(yè)銀行產生不利影響的所有風險事件如業(yè)務中斷恢復計劃、公共關系補償計劃、災難恢復計劃、訴訟應答策略、回應監(jiān)管批評等。第4題銀行在買賣結構性調整工具或產品時，在流動性上會遇到的風險包括（）。人.與*種產品或市場有關的市場風險B.與該銀行衍生產品業(yè)務的整個融資情況有關的融資風險c交易對手提前結束*個產品合約的潛在流動性風險經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定政治因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定答案A,B,C第5題說明商業(yè)銀行流動性風險高（）?，F(xiàn)金頭寸指標低貸款總額與核心存款的比率小c易變負債與總資產的比率大貸款總額與總資產的比率高大型商業(yè)銀行的大額負債依賴度為50%答案A,C,D注解：貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，流動性風險也相對越小，因此，B項錯誤；對大型商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常，因此，E項錯誤。第6題下列對操作風險的理解中，錯誤的是（）。操作風險就是柜臺風險操作風險就是經(jīng)營性的風險c操作風險也存在于一些部保障領域操作風險就是純業(yè)務風險職工越權行為屬于操作風險答案A,B,D第7題產品設計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產品在等方面存在不完善、不健全等問題（）。業(yè)務管理框架B?費率設計c.風險管理要求權利義務結構系統(tǒng)安全答案A,C,D第8題根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃分成8大類銀行產品線，主要包括()。A?支付和結算資產管理c.公司金融貸款零售銀行業(yè)務答案A,B,C,E注解：根據(jù)巴塞爾委員會的要求，標準法的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為8大類，這8類銀行產品線分別為公司金融(CorporateFinance)、交易和銷售(Trading&sales)、零售銀行業(yè)務(RetailBanking)、商業(yè)銀行業(yè)務(mercialBanking)、支付和結算(Payment&Settlement)、代理服務(AgencyServices)、資產管理(AssetManagement)和零售經(jīng)紀(RetailBrokerage)o對每一類產品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)并分別求出對應的資本，然后加總，即可得到商業(yè)銀行總體操作風險資本要求。第9題美國〃9?11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應對此類事件，商業(yè)銀行應當注意()。A?災難備份B.改變市場定位c.審慎選擇經(jīng)營地址制定應急和連續(xù)營業(yè)方案購買保險答案A,C,D,E注解：9?11等此類事件屬于可緩釋的風險，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務外包等方式將風險轉移或緩釋。B項改變市場定位主要是用來規(guī)避操作風險。第10題柜臺業(yè)務主要操作風險成因包括()。輕視柜臺業(yè)務控管理和風險防因人手緊而未嚴格執(zhí)行換人復核制度c柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識柜員工作強度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責任感片面追求信貸市場份額答案A,B,C,D注解：柜臺業(yè)務主要操作風險成因還包括規(guī)章制度和業(yè)務操作流程本身存在漏洞；E項片面追求信貸市場份額屬于法人信貸業(yè)務操作風險成因之一。第11題在風險評估時，商業(yè)銀行通常使用標準化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)。損失數(shù)據(jù)收集的容包括（）。總損失數(shù)額信息貸款人還款記錄c?抵押資產的可變現(xiàn)凈值損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息答案A,D,E注解：操作風險損失數(shù)據(jù)收集的容包括：①總損失數(shù)額信息；②總損失中收回部分信息；③損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息；④損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息°Bc麗項不屬于操作風險損失數(shù)據(jù)收集的容。第12題在銀行公司治理架構中，是風險管理部門的職責（）。指導并定期檢查、評估業(yè)務條線的操作風險管理活動和狀況確保業(yè)務管理者將操作風險保持在可容忍的水平下以及風險控制措施的有效性和完整性c具體執(zhí)行操作風險管理系統(tǒng)，并制定相應的政策、程序和步驟對操作風險的管理情況負直接責任為操作風險管理開發(fā)相應的技術和方法答案A,C,E注解：B項屬于部審計部門的職責；D項屬于業(yè)務管理部門的職責。第13題巴塞爾委員會認為，應對操作風險的第一道防線是嚴格的部控制。健全有效的部控制應該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從要素方面看，商業(yè)銀行的部控制必須包括的要素是（）。部控制環(huán)境風險識別與評估c部控制措施監(jiān)督與評價改進答案A,B,C注解：DE兩項屬于從運行方面來看商業(yè)銀行的部控制必須包括的要素。第14題下列是操作風險管理的基礎（）。部控制體系風險管理文化信息系統(tǒng)公司治理風險評估方法答案A,B第15題關于衍生產品與市場風險的關系，下列說確的是（）。衍生產品的杠桿作用對市場風險具有放大作用衍生產品會產生新的市場風險c.衍生產品的杠桿作用可以完全消滅市場風險衍生產品可用來防市場風險E.衍生產品的杠桿作用可能導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失答案A,B,D,E注解：衍生產品與市場風險密切相關，衍生產品一方面可以用來防市場風險，另一方面也會產生新的市場風險。衍生產品的杠桿作用對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因，風險只能分散不能完全消除。第16題利率靈敏度可分為（）。利率損失敏感性利率收益敏感性c.資產負債市值的利率靈敏度D?利差靈敏度期望利率敏感性答案C,D注解：利率風險通常是以利率靈敏度測量的，利率靈敏度可分為利差靈敏度和資產負債市值的利率靈敏度。其中，利差靈敏度又稱考察期的"利率缺口”。第17題匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險，它一般因為從事一些活動而產生，這些活動主要是（）。商業(yè)銀行因商品價格變動商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務或進行自營外匯交易活動c.商業(yè)銀行增加期權的活動商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動商業(yè)銀行因利率變動采取的應對活動答案B,D注解：引起匯率風險的產生的活動主要有：①商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務或進行自營外匯交易活動（外匯交易不僅包括外匯即期交易，還包括外匯遠期、期貨、互換和期權等金融合約的買賣）；②商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動（如外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等）。第18題外匯風險的主要類型包括（）交易風險會計風險c.國家風險經(jīng)濟風險政治風險答案A,B,D注解：外匯風險是匯率波動對企業(yè)產生損益可能的一種特定狀態(tài)。按照風險發(fā)生的時間階段，通常將外匯風險分為三類：會計風險、交易風險和經(jīng)濟風險。第19題下列關于期貨的說確的是（）。A?期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格B.貨幣期貨是適應各國從事對外貿易和金融業(yè)務的需要而產生的，目的是規(guī)避匯率風險c貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險股票指數(shù)期貨在交割時既可以交割構成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進行結算現(xiàn)代期貨交易產生于20世紀答案A,B,C,E注解：D項股票指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割，其價格根據(jù)股票指數(shù)計算，合約以現(xiàn)金清算的形式進行交割。第20題利率期貨的特征有（）。需要保證金合約價格的單位變動價值是固定的c.合約規(guī)模是不固定的合約的到期日是固定的合約期限的長度是固定的答案A,B,D,E注解：釋：利率期貨合約是標準化的合約，其特征有：①合約規(guī)模是同定的；②合約期限的長度是固定的；③合約的到期日是固定的；④合約價格的單位變動價值是固定的；⑤需要保證金，這樣當期貨合約的價格變動時，有時為了保證維持保證金，需要支付非預期的現(xiàn)金流。第21題貨幣互換的基本步驟是（）。本金的初期互換貨幣的互換c利率的互換利息的互換到期日本金的再次互換答案A,C,D,E第22題下列關于利率互換操作原則的說法，正確的是（）。預期利率上升，浮動利息收入者應將浮動利率調為固定利率預期利率下降，固定利息支出者應將固定利率調為浮動利率c.預期利率上升，固定利息支出者應不做利率互換預期利率上升，固定利息收入者應將固定利率調為浮動利率預期利率下降，浮動利息支出者應將浮動利率調為固定利率答案B,C,D第23題在其他條件相同的條件下，會導致一份股票買入期權合約價值升高的是（）。標的股票的市場價格提高分配股利c.標的股票價格的波動率提高到期時間延長合約的執(zhí)行價格降低答案A,C,D,E注解：B項分配股利會導致股票的市場價格下降從而降低買入期權合約價值。第24題期權的價值由哪幾部分組成（）"時間價值在價值c.執(zhí)行價格標地資產價格無風險利率答案A,注解：期權價值由期權的在價值和時間價值兩部分組成。在價值是指在期權的存續(xù)期間，將期權履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤。時間價值是指期權價值高于其在價值的部分。第25題在信用風險評級標準法下，商業(yè)銀行的信貸資產可以分為等13類。（）以居民房產抵押的債權對一般商業(yè)銀行的債權c.包括在監(jiān)管零售資產中的債權對公司的債權對主權國家的債權答案A,B,C,D,E注解：在信用風險評級標準法下，商業(yè)銀行的信貸資產分為：對主權國家的債權、對一般商業(yè)銀行的債權、對公司的債權、包括在監(jiān)管零售資產中的債權、以居民房產抵的債權、表外債權等13類。第26題在主權評級模型中，CP模型測量出主權風險評級中作為決定因素的變量有8個，其中包括（）。GDP通貨膨脹c.實際匯率變量利差變量違約史指標答案C,E注解：CP模型測量出主權風險評級中作為決定因素的8個變量是：人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟發(fā)展指標和違約史指標。cD兩項是朱特勒與麥卡錫擴展cP模型時新增的變量。第27題目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型包括（）creditMetrics模型ZETA模型c.creditRisk+模型KMV模型CreditPortfolioView模型答案A,C,D第28題在下列信貸資產組合度量模型中，屬于信貸資產組合的風險一收益均衡模型的是（）A?信用度量制模型B.KMV組合管理人模型c.阿爾特曼組合模型死亡率模型KPMG風險中性定價模型答案A,B,C注解：對信貸資產組合信貸風險進行量化度量及其管理的模型分為兩類：①一類是尋求信貸資產組合的風險一收益均衡的模型（如KMV組合管理人模型和阿爾特曼組合模型等）；②另一類主要集中于風險維度和計算貸款組合的受險價值量（VaR）的模型（如信用度量制模型）。第29題計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要的變量有（）。期限違約損失率c.違約風險暴露違約概率行業(yè)風險指數(shù)答案B,C,D注解：預期損，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風險暴露。第30題下列關于個人信用評分系統(tǒng)的說法，正確的是（）已經(jīng)在國外現(xiàn)金銀行廣泛采用有助于大幅度提升個人信貸業(yè)務的規(guī)模c.有效控制個人客戶信用風險的基本要求對個人信貸業(yè)務的運營效率提高具有主要作用可以消除個人信貸業(yè)務的風答案A,B,C,D注解：個人信貸業(yè)務的風險是客觀存在的，采用個人信用評分系統(tǒng)只能使銀行更有效地控制個人客戶信用風險，而無法消除其風險第31題驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有（）。A.CAP曲線與AR值B.條件信息熵比率c.二項分布檢驗信息值擴展的交通燈檢驗答案A,B,D注解：驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與。AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗、貝葉斯錯誤率(ER)、條件信息熵比率(CIER)、信息值(Iv).Brier得等；二項分布檢驗和擴展的交通燈檢驗是用于違約概率準確性的驗證。第32題下列關于違約概率的說法，不正確的是()違約概率是事后檢驗的結果，可以作為部評級的直接依據(jù)違約概率是指借款人在未來一定時期發(fā)生違約的可能性c.違約概率又稱為不良率，是不良債權余額在所有債項余額中的占比違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和*一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的答案A,C注解：A項違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為部評級的直接依據(jù)；C項不良率是不良債項余額在所有債項余額的占比，與違約概率不具有可比性。第33題在現(xiàn)實的操作中，企業(yè)集團往往根據(jù)需要隨意調節(jié)合并報表的關鍵數(shù)據(jù)，下列哪些是造成財務報表真實性差的現(xiàn)象()合同報表與貸款主體報表不分人為夸大承貸主體的資產和銷售收入c.制作合并報表不剔除集團關聯(lián)企業(yè)之間的投資款項企業(yè)需要〃利潤增加”時，往往通過虛構與關聯(lián)企業(yè)的經(jīng)濟往來提高賬面的營業(yè)收入和利潤母公司財務報告未披露成員單位之間的關聯(lián)交易、相互擔保情況答案A,B,C,E注解：現(xiàn)實中，企業(yè)集團往往根據(jù)需要隨意調節(jié)合并報表的關鍵數(shù)據(jù)。例如：①合并報表與承貸主體報表不分;②制作合并報表未剔除集團關聯(lián)企業(yè)之間的投資款項、應收/應付款項；③人為夸大承貸主體的資產、銷售收入和利潤；④母公司財務報告未披露成員單位之間的關聯(lián)交易、相互擔保情況。第34題對于中長期貸款，需要考慮的容包括()考慮不同時期的現(xiàn)金流特征考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時償還貸款c.分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息在初期還應當考慮借款人能否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款本息考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠足額償還貸款答案A,C,D注解：BE兩項屬于短期貸款應該考慮的容第35題對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要包括（）現(xiàn)金流量分析盈利能力比率分析c.C.效率比率分析杠桿比率分析流動比率分析答案B,C,D,E注解：對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，主要容包括財務報表分析、財務比率分析以及現(xiàn)金流量分析。其中財務比率分析主要分為：①盈利能力比率分析；②效率比率分析；③杠桿比率分析；④流動比率分析。第36題在單一法人客戶基本信息分析中，對于中長期授信，商業(yè)銀行除了要求客戶提交一些基本信息，商業(yè)銀行還需要預計（）損益情況營運計劃c.資產負債情況項目建設進度資金來源及使用情況答案A,B,C,D,E第37題商業(yè)銀行在對單一法人客戶進行信用風險識別和分析的時候，需要關注和了解的容包括（）。客戶的類型企業(yè)基本經(jīng)營情況c.企業(yè)員工的數(shù)量法人的信用狀況企業(yè)的資產規(guī)模答案A,B,D注解：商業(yè)銀行在對單一法人客戶進行信用風險識別和分析時，必須對客戶的基本情況和與商業(yè)銀行業(yè)務相關的信息進行全面了解，以判斷客戶的類型（企業(yè)法人客戶還是構法人客戶）、基本經(jīng)營情況（業(yè)務圍、盈利情況）、信用狀況（有無違約記錄）等。第38題按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項應進入交易賬戶的是（）。A?短期有目的的持有以便轉手出售的頭寸B.為對沖銀行賬戶風險而持有的頭寸代客買賣的頭寸做市交易形成的頭寸向客戶提供結構性投資且進行了完全對沖的衍生產品頭寸答案A,C,D注解：BD兩項應列入銀行賬戶。第39題市場風險資本要求涵蓋的風險圍包括（）。全部的外匯風險銀行賬戶中的信用風險c?交易賬戶中的股票風險D?交易賬戶中的利率風險E.全部的商品風險答案A,C,D,E第40題根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中關于累計外匯敞口頭寸比例的表述，下列選項中正確的有（）累計外匯敞口頭寸為一個季度末的匯率敏感性外匯資產減去匯率敏感性外匯負債資本凈額定義與資本充足率指標定義一致c.在計算比率時應將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元計算公式：累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸/資本凈額用累計外匯敞口頭寸計算總敞口頭寸比較保守答案B,C,D,E注解：A項累計外匯敞口頭寸為銀行匯率敏感性外匯資產減去匯率敏感性外匯負債的余額，并未規(guī)定必須為季度數(shù)據(jù)。第41題關于久期，下列說確的有（）。久期是以未來收益的現(xiàn)值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量c.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D*P/（l+y）久期也稱持續(xù)期*一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商答案A,B,D,E注解：久期（也稱持續(xù)期）是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。久期的另一種解釋是，以未來收益的現(xiàn)值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間。在計算中，*一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商。C項久期的數(shù)學公式應為dP/dy=-DXP/（1+y）第42題債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。正向收益率曲線反向收益率曲線c.波動收益率曲線水平收益率曲線垂直收益率曲線答案A,B,C,D注解：收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲線和波動收益率曲線。第43題因為收益率曲線具有的特性，從金融資產，尤其是從固定收益證券的投資與操作來看，掌握市場的收益率曲線是進行投資的首要工作（）。代表性操作性c.解釋性分析性特殊性答案A,B,C,D第44題缺口分析的局限性包括（）。未考慮當利率水平變化時，因各種金融產品基準利率的調整幅度不同而帶來的利率風險，即基準風險忽略了同一時間段不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異c.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響考慮了利率變動對銀行當期收益的影響答案A,B,D注解：缺口分析的局限性還包括主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響，所以只能反映利率變動的短期影響。第45題持續(xù)期缺口模型的缺陷有（）。商業(yè)銀行*些資產和負債項目的持續(xù)期計算較為困難很難控制商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口為零c未考慮銀行資產的市場價值變動情況持續(xù)期缺口模型假設利率是穩(wěn)定的，但在現(xiàn)實中利率的波動卻是非常頻繁的不能很好地反映期權性風險答案A,B,D注解：持續(xù)期缺口模型的缺陷主要有：①商業(yè)銀行*些資產和負債項目的持續(xù)期計算較為困難；②很難控制商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口為零；③持續(xù)期缺口模型假設利率是穩(wěn)定的，但在現(xiàn)實中利率的波動性是非常頻繁的。第46題信息存儲是一項靈活性較強的工作，對系統(tǒng)開發(fā)人員是一個很大的挑戰(zhàn)，應當結合的能力是（）A.實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)的集中處理B.廣泛采集風險管理所需的大量風險信息c以特定的投資組合方式集合并計量風險增添最初沒有預計到的產品特性重新定義投資組合，以及如何將不同的產品組合在一起答案C,D,E第47題商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體容包括（）開發(fā)風險計量模型向專家咨詢可能面臨的風險c監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結果調整高風險授信限額答案C,D注解：風險監(jiān)測包含兩個層面的具體容：①監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標（KeyRiskIndicators,Kris）以及不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢，確保風險在進一步惡化之、八前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當?shù)目刂拼胧?；②報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質量/效果第48題商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括（）根據(jù)收集的風險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額c全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況核準復雜金融產品的定價模型，協(xié)助財務控制人員進行價格評估制定風險管理的程序和操作規(guī)程答案B,C,D注解：風險管理部門的主要職責是：①監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額；②負責核準復雜金融產品的定價模型，并協(xié)助財務控制人員進行價格評估；③全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用。A項是董事會和高級管理層的職責;E項是高級管理層的職責第49題關于計算VaR值的歷史模擬法，下列說確的是（）。考慮了〃肥尾”現(xiàn)象風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動c通過歷史數(shù)據(jù)構造收益率分布，不依賴特定的定價模型存在模型風險在度量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量十分繁重答案A,B,C,E注解：計算vaR值的歷史模擬法克服了方差一協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了〃肥尾”現(xiàn)象，能度量非線性金融工具的風險等，而且歷史模擬法是通過歷史數(shù)據(jù)構造收益率分布，不依賴特定的定價模型，不存在模型風險。但歷史模擬法仍存在不少缺陷：①風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動；②風險度量的結果受制于歷史周期的長度；③歷史模擬法以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強；④歷史模擬法在度量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量十分繁重。第50題運用情景分析方法進行壓力測試時，應當選擇的情景包括（）。市場流動性嚴重不足的情形市場價格發(fā)生劇烈變動的情形c模型假設和參數(shù)不再適用的情形外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導致重大損失或風險難以控制的情景歷史上發(fā)生過重大損失的情景答案A,B,C,D,E注解：運用情景分析方法進行壓力測試時，應當選擇的情景包括：歷史上發(fā)生過重大損失的情景和假設情景。假設情景又包括：①模型假設和參數(shù)不再適用的情形；②市場價格發(fā)生劇烈變動的情形；③市場流動性嚴重不足的情形；④外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導致重大損失或風險難以控制的情景。第51題情景分析中的情景（）?？梢詮膶κ袌鲲L險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到不能人為設定c可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景包括基準情景、最好的情景和最壞的情景可以通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到答案A,C,D,E注解：情景分析中的情景通常包括基準情景、最好的情景和最壞的情景。情景可以人為設定（如直接使用歷史上發(fā)生過的情景），也可以從對市場風險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到，或通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到。第52題負責市場風險管理的部門履行的具體職責包括（）。擬訂市場風險管理政策和程序，提交股東大會審批識別、計量和監(jiān)測市場風險c監(jiān)測相關業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況設計、實施事前檢驗和壓力測試識別、評估新產品/新業(yè)務中所包含的市場風險，審核相應的操作和風險管理程序答案B,C,E注解：負責市場風險管理的部門履行的具體職責是：①擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批；②識別、計量和監(jiān)測市場風險；③監(jiān)測相關業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況；④設計、實施事后檢驗和壓力測試；⑤識別、評估新產品/新業(yè)務中所包含的市場風險，審核相應的操作和風險管理程序；⑥向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。第53題監(jiān)管部門在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應考慮的因素包括（）。高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產生的不確定性及其影響程度在可能的圍，市場參數(shù)應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致c在可能的情況下，對*種產品應該針對不同情況使用不同的計值方法應該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進行測試風險管理部門應該認識到所使用模型的缺陷，以及在計值結果中如何將其有效地反映出來答案A,B,D,E注解：c項在可能的情況下，應該使用對*種產品通用的計值方法。第54題商業(yè)銀行市場風險的控制手段主要有（）。市場風險對沖交易限額管理c風險限額管理止損限額管理壓力測試答案A,B,C,D注解：市場風險控制方法包括限額管理和市場風險對沖，限額管理包括交易限額管理、風險限額管理和止損限額管理；E項壓力測試是市場風險計量的手段。第55題商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風險的風險管理策略是（）風險轉移風險對沖c風險分散風險規(guī)避風險補償答案A,B,D,E注解：c項風險分散可以通過多樣化的投資來分散和降低非系統(tǒng)風險，但是不能降低系統(tǒng)風險。第56題下列關于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務的說法，正確的是（）不應集中于同一業(yè)務不應集中于同一性質借款人c可以集中于同一國家借款人D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款E?應當使自己的授信對象多樣化答案A,B,D,E注解：根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至是同一國家的借款人。商業(yè)銀行可以通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而分散和降低風險第57題積極主動地承擔和管理風險的益處主要有（）有助于金融產品的開發(fā)有助于提高客戶對商業(yè)銀行的信任度c有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本有利于商業(yè)銀行改善資本結構有助于獲得更多收益答案A,C,D注解：積極主動地承擔和管理風險有助于商業(yè)銀行改善資本結構，更加有效地配置資本，以及大力推動金融產品開發(fā)第58題下列哪些屬于產生國家風險的因素（）"流動性因素政治因素c外部經(jīng)濟因素信用因素貨幣性因素答案A,B,C,E注解：產生國家風險的因素很多，既有結構性因素、貨幣性因素，又有政治因素、外部經(jīng)濟因素和流動性因素等，各種因素相互影響，錯綜復雜第59題信用風險的主要形式包括（）違約風險流動性風險c.非系統(tǒng)風險結算風險國家風險答案A,D注解：信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或者信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。信用風險被認為是最為復雜的風險種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式第60題在單一法人客戶基本信息分析中，申請授信的客戶應向商業(yè)銀行提交的基本信息包括（）。近兩年經(jīng)審計的資產負債表、損益表等；成立不足兩年的客戶，提交自成立以來的各年度報表營業(yè)執(zhí)照（副本及復印件）和年檢證明c年度及最近月份存貸款及對外擔保情況D.法定代表人明及其必要的個人信息E.稅務部門年檢合格的稅務登記證明和近兩年稅務部門納稅證明資料復印件答案B,C,D,E注解：A項單一法人客戶申請授信應當提交近三年經(jīng)審計的資產負債表、損益表等；成立不足三年的客戶，提交自成立以來各年度的報表。三得、分。斷題（共70題，共70分）每小題1分，請選擇相應選項，不選錯選均不第1題良好的聲譽風險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標。選擇答案：對第2題強化聲譽風險管理培訓，使得所有員工都能深入貫徹、理解價值理念，恪守部流程，從微觀處減少戰(zhàn)略風險因素。選擇答案：錯注解：強化聲譽風險管理培訓，使得所有員工都能深入貫徹、理解價值理念，恪守部流程，從微觀處減少聲譽風險因素。第3題傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理的做法是根據(jù)既定的長期戰(zhàn)略和發(fā)展目標，制定相關政策和流程來逐步實現(xiàn)。選擇答案：對第4題戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的在聯(lián)系和相互作用。選擇答案：對第5題現(xiàn)在，商業(yè)銀行危機管理主要采用"辯護或否認”方法，以降低利益持有者或公眾的持續(xù)對抗反應。選擇答案：錯注解：傳統(tǒng)上，危機管理主要采用"辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略推卸責任，但往往招致更強烈的對抗行動；現(xiàn)在，更加具有建設性的危機處理方法是"化敵為友”，敢于接受暫時性的危機或挑戰(zhàn)，勇于承擔責任，并與外部利益持有者協(xié)商解決問題，以降低利益持有者或公眾的持續(xù)對抗反應。第6題小型商業(yè)銀行普遍擅長零售業(yè)務，有能力將資源和技術整合起來，和更多的對手競爭。選擇答案：錯注解：大型商業(yè)銀行普遍擅長零售業(yè)務，有能力將更多資源和技術持續(xù)投入到大規(guī)模零售業(yè)務系統(tǒng)中（如快速增長的信用卡／借記卡終端商戶）；小型商業(yè)銀行則可以在*些專業(yè)領域采用先進的信息系統(tǒng)或與第三方合作，在細分業(yè)務領域與大型商業(yè)銀行展開競爭，或利用地域、專業(yè)優(yōu)勢，服務于要求相對復雜的企業(yè)／零售客戶。第7題商業(yè)銀行的核心業(yè)務最好集中在少數(shù)客戶或產業(yè)上，這樣更有助于管理和提升銀行的收益，并能降低風險。選擇答案：錯注解：商業(yè)銀行的核心業(yè)務最好分散在多個客戶或產業(yè)上，才有助于降低風險。第8題戰(zhàn)略實施方案執(zhí)行之后，只有失敗了，商業(yè)銀行才需要對戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案的執(zhí)行效果進行深入分析和客觀評估，認真總結并從中吸取經(jīng)驗教訓。選擇答案：錯注解：戰(zhàn)略實施方案執(zhí)行之后，無論成功與否，商業(yè)銀行都應當對戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案的執(zhí)行效果進行分析和評估，認真總結并從中吸取經(jīng)驗教訓。第9題戰(zhàn)略規(guī)劃是商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南，無法做到控制每個業(yè)務領域所承受的風險規(guī)模。選擇答案：錯注解：針對未來不確定的經(jīng)濟、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評估不同情況下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案可能對其產生的影響。第10題流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產的根本原因。選擇答案：錯注解：流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產的直接原因第11題市場風險指商業(yè)銀行掌握的可用于即時支付的流動性資產不足以滿足支付需要從而使其喪失清償能力的可能性。選擇答案：錯注解：流動性風險是指商業(yè)銀行掌握的可用于即時支付的流動性資產不足以滿足支付需要，從而使其喪失清償能力的可能性。第12題運用流動性指標分析銀行流動性風險時，銀行的規(guī)模一般沒有影響。選擇答案：錯注解：運用流動性指標分析銀行流動性風險時，不同規(guī)模的銀行獲取流動性的能力有所不同。第13題貸款總額與總資產的比率是一種傳統(tǒng)的衡量商業(yè)銀行流動性的指標。選擇答案：錯注解：貸款總額與核心存款的比率是一種傳統(tǒng)的衡量商業(yè)銀行流動性的指標。第14題假設一家銀行的預期現(xiàn)金流量比大于1,則說明該銀行未來流動性可能較強。選擇答案：對第15題在商業(yè)銀行的流動性管理中,通常商業(yè)銀行將核心存款的90％以上投入流動資產。選擇答案：錯注解：除了極少部分外,核心存款幾乎不會在一年提取,所以商業(yè)銀行可以將大部分核心存款投入到非流動資產,只將小部分核心存款投人到流動資產中。通常商業(yè)銀行僅將核心存款的15％投入流動資產。第16題在實際操作中,商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候貸入資金,而不是長期在總資產中保存相當規(guī)模的流動性資產。選擇答案：錯注解：在實踐操作中,商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候"借入”資金,而不長期在總資產中保存相當規(guī)模的流動性資產,因為流動性資產回報率很低,借人流動性可以提高商業(yè)銀行的潛在收益。第17題為實現(xiàn)盈利目的,商業(yè)銀行的近期差額通常為負數(shù),但商業(yè)銀行必須確保此項差額得到有效控制。選擇答案：對第18題銀行的負債比例要遠遠高于工商企業(yè)，其經(jīng)營活動主要依賴于外部資金，且主要是存款人的資金選擇答案：對第19題流動性負債包含很多容，和人們的生活關系密切，主要包括活期存款、定期存款、發(fā)行的票據(jù)和債券、中央銀行借款和債券選擇答案：錯注解：流動性負債主要包括：活期存款、短期到期的拆放／存放同業(yè)款項、中央銀行借款定期存款、發(fā)行的票據(jù)和債券、應付賬款和其他應付款、其他短期應支付的負債。第20題商業(yè)銀行的資金使用應當注意一些因素，如貸款對象、時間跨度、還款周期的分布結構，不然會增加流動性風險。選擇答案：對第21題商業(yè)銀行的流動性需由一定水平的核心存款和貸款及一定數(shù)量的流動性資產和負債來決定的。選擇答案：錯注解：融資需求（借人資金）=融資缺口+流動性資產，該公式意味著商業(yè)銀行的流動性需由一定水平的核心存款和貸款以及一定數(shù)量的流動性資產來決定的。第22題在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少，核心存款平均額增加意味著融資缺口增加。選擇答案：錯注解：融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，核心存款平均額增加意味著融資缺口減少第23題巴塞爾委員會認為久期分析法是評估商業(yè)銀行流動性的較好方法，該方法在各國商業(yè)銀行得到廣泛應用。選擇答案：錯注解：久期分析法是評估商業(yè)銀行利率風險的一種方法。第24題操作風險無法計量，因而不能為其分配資本。選擇答案：錯注解：長期以來人們對操作風險的描述更多的是局限于定性容，很少有定量容。這是由操作風險的特點所決定的。近年來，操作風險量化模型已經(jīng)得到了較大發(fā)展。例如巴塞爾委員會將操作風險度量模型初步定為基本指標法、標準化方法，并提出了高級衡量法的概念以囊括由銀行業(yè)新發(fā)展的一些高級模型。第25題基本指標法是指以三維指標作為衡量商業(yè)銀行整體操作風險的尺度，并以此為基礎配置操作風險資本的方法。選擇答案：錯注解：基本指標法是指以單一的指標作為衡量商業(yè)銀行整體操作風險的尺度，并以此為基礎配置操作風險資本的方法。第26題在計算操作風險資本時，基本指標法、標準法和部計量法都可以從最低資本要求中扣減保險額。選擇答案：錯注解：不論基本指標法，還是標準法，都不允許從最低資本要求中扣減保險額，只有部計量法允許在有限的程度上這樣做。第27題在《巴塞爾新資本協(xié)議》提到的基本指標法中，巴塞爾委員會把總收入定義為：凈利息收人加上非利息收入，包括銀行賬戶上出售證券實現(xiàn)的盈利和保險收入。選擇答案：錯注解：在《巴塞爾新資本協(xié)議》提到的基本指標法中，巴塞爾委員會把總收入定義為：凈利息收入加上非利息收入，不包括銀行賬戶上出售證券實現(xiàn)的盈利和保險收入。第28題目前，違規(guī)、部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風險中占比超過80％，這說明我國商業(yè)銀行部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是部控制的