中級(jí)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考試題(七)

中級(jí)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考試題（七）

姓名:年級(jí):學(xué)號(hào):

題型選擇題填空題解答題判斷題計(jì)算題附加題總分

得分

評(píng)卷入得分

一、單選題（總共32題，共48分）

1.作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性,

與缺口分析相比，它側(cè)重于分析（）。（1分）

A期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響

D重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

2.根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式為（）。（1分）

A資產(chǎn)收益率斗兌后凈收入/資本金總額

B資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤/資本金總額

C資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤/平均資本金總額

D資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

3.商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量不包括（）。（1分）

A在險(xiǎn)價(jià)值法

B信用評(píng)分模型

C違約概率模型

D專家判斷法

4.商業(yè)銀行各主要風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試結(jié)果將作為風(fēng)險(xiǎn)偏好制定的基礎(chǔ)，也是未來五年或十年資本規(guī)劃制定的

重要依據(jù)。（1分）

A正確

B錯(cuò)誤

5.銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、

情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法是

（）。（1分）

A基本法

B標(biāo)準(zhǔn)法

C高級(jí)計(jì)量法

D新標(biāo)準(zhǔn)法

6.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的對(duì)象通常為“業(yè)務(wù)流程”和（），在特定情況下，也可能是某個(gè)特定的操作風(fēng)險(xiǎn)事件。

（1分）

A“業(yè)務(wù)活動(dòng)”

B“管理流程”

C“管理活動(dòng)”

D“整體流程”

7.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,英鎊多頭250,法郎空頭120。美元空

頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敝口頭寸為（）。（1分）

A400

B600

C1400

D1700

8.假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由2000萬元的A級(jí)債券和3000萬元的BBB級(jí)債券組成。A級(jí)債券和BBB級(jí)

債券一年內(nèi)的違約概率分別為2%和4%,且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下，A級(jí)債券回收率為60%,BBB級(jí)

債券回收率為40%,那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為（）元。（1分）

A880000

B923000

C742000

D672000

9.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。（1分）

A等于

B大于

C小于

D無關(guān)

10.資本充足率壓力測(cè)試框架以（）風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。（1分）

A多重

B單一

C個(gè)別

D集中

11.銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和

規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。（1分）

A銀監(jiān)會(huì)

B中國人民銀行

C政府

D銀行業(yè)協(xié)會(huì)

12.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理的是（）。（1分）

A存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

B行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C撥備覆蓋比預(yù)警管理

D集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

13.下列選項(xiàng)中，屬于違反用工法的是（）。（1分）

A不良的業(yè)務(wù)或市場(chǎng)行為

B咨詢業(yè)務(wù)

C產(chǎn)品瑕疵

D性別及種族歧視事件

14下列關(guān)于正態(tài)分布的描述，正確的是（）。（1分）

A正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

B正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布.也可描述非對(duì)稱分布

C整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1

D正態(tài)曲線是遞增的

15.下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述錯(cuò)誤的是（）。（1分）

A市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營

B監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心

C市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)

D股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束

16.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法，不正確的是（）。（1分）

A商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額

B制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理

D管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整

17.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。（1分）

A銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

B監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對(duì)技術(shù)管理人員實(shí)施任職資格審核和對(duì)商業(yè)銀行人事

政策和管理程序進(jìn)行評(píng)估

C監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行

機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況

D監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來衡量

18.目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。（1分）

A會(huì)計(jì)資本

B經(jīng)濟(jì)資本

C賬面資本

D監(jiān)管資本

19.某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。

從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來看，該事件歸于（）類別。（1分）

A內(nèi)部流程

B外部事件

C人員因素

D系統(tǒng)缺陷

20.凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個(gè)年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定的

（）日時(shí)間區(qū)間的短期資金行為。（1分）

A15

B30

C45

D20

21.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程說法錯(cuò)誤的是（）。（1分）

A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵在于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響因素的分析

B報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估的一項(xiàng)內(nèi)容

C風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控

制的過程

D風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策124.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（）

年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。（1分）

A3

B5

07

D1

25.商業(yè)銀行發(fā)行私募理財(cái)產(chǎn)品的，合格投資者投資于單只固定收益類理財(cái)產(chǎn)品的金額不得低于（）萬元

人民幣。（1分）

A10

B20

030

D40

26.（）指的是評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織分

工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化確定相應(yīng)的評(píng)估內(nèi)容。（1分）

A符合監(jiān)管要求

B保證一定的收益性

C符合銀行實(shí)際

D保證一定的前瞻性

27.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制中，根據(jù)不同交易策略，采用的金融產(chǎn)品不包括（）。（1分）

A遠(yuǎn)期

B期貨

C掉期

D期權(quán)

28.商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20,日元多頭50,馬克多頭100,英鎊多頭150,美元空

頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。（1分）

A500

B100

C300

D200

29.一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個(gè)因素所起的作用相對(duì)有限，各

個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。（1分）

A正態(tài)分布

B二項(xiàng)分布

C0-1分布

D泊松分布

30.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架的表述中，正確的是（）。（1分）

A商業(yè)銀行的監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

B董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

C高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

D承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

31.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。（1分）

A風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

D風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

32.（）是指金融機(jī)構(gòu)購買同業(yè)金融資產(chǎn)或特定目的載體的投資行為。（1分）

A固有投資

B資產(chǎn)投資

C證券投資

D同業(yè)投資

二、多選題（總共21題，共42分）

33.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有

（）。（1分）

A方差一協(xié)方差法

B蒙特卡羅法

C解釋區(qū)間法

D歷史模擬法

E高級(jí)計(jì)量法

34.在商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括（）等方面的內(nèi)容。（1分）

A明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施

B彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

C如何維持良好的公共關(guān)系.樹立積極的公眾形象

D制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

E如何處理與利益持有者之間的關(guān)系

35.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（）。（1分）

A對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估

B是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C進(jìn)入重組流程的原因

D對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進(jìn)行評(píng)估

E是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品

36.下列哪些屬于內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)？（）（1分）

A房產(chǎn)證丟失

B產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不完善

C現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)

D銀行員工知識(shí)缺乏

E負(fù)責(zé)報(bào)告的部門職責(zé)不清晰

37.各級(jí)資本的細(xì)項(xiàng)如何變動(dòng)受到（）等的影響。（1分）

A投資計(jì)劃

B融資計(jì)劃

C撥備政策

D利潤增速

E利潤留存比例

38.經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義，下列說法正確的有（）。（1分）

A經(jīng)濟(jì)資本有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比

C商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不大于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

D經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金

E經(jīng)濟(jì)資本有助于商業(yè)銀行制度科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系

39.影響銀行體系流動(dòng)性供給需求的因素包括（）。（1分）

A外匯儲(chǔ)備

B央行公開市場(chǎng)操作

C法定準(zhǔn)備金率

D稅款繳納

E回購利率

40.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法資本計(jì)量的描述正確的有（）。（1分）

A未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求計(jì)算方法不同

B對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，需要區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法

C一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)相同

D在采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)，違約概率由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定

E對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計(jì)

41.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的（（1分）

A哲學(xué)

B公司治理原則

C內(nèi)部控制體系

D風(fēng)險(xiǎn)管理理念

E價(jià)值觀

42.商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。（1分）

A貨幣互換

B基金代銷

C票據(jù)貼現(xiàn)

D外匯交易

E同城票據(jù)交換

43.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）。（1分）

A違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

B企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

C企業(yè)逃廢銀行債務(wù)

D企業(yè)違法違規(guī)

E地方政府行政干預(yù)

44.在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，ZETA模型采用的指標(biāo)包括（）。（1分）

A資產(chǎn)收益率指標(biāo)

B死亡率指標(biāo)

C邊際死亡率指標(biāo)

D流動(dòng)性指標(biāo)

E期權(quán)費(fèi)指標(biāo)

45.下列對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有（）。（1分）

A商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

B所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

C有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)

D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)，具有非常明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

E聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)

46.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有（）。（1分）

A良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動(dòng)性

B制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評(píng)估流動(dòng)性可能造成的影響

C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合的收益，并因此造成流動(dòng)性波動(dòng)

D重大的操作風(fēng)險(xiǎn)損失可能對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響

E承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

47.從2000年開始，有關(guān)政府部門對(duì)金融租賃業(yè)進(jìn)行清理規(guī)范，行業(yè)進(jìn)入恢復(fù)調(diào)整期，各金融租賃公司紛

紛增資擴(kuò)股，實(shí)力有所增強(qiáng)，基本確立了金融租賃業(yè)發(fā)展的（）四大支柱，為行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展奠定了

基石。（1分）

A審計(jì)

B會(huì)計(jì)

C法律

D稅收

E監(jiān)管

48.代理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)類別包括（）。（1分）

A人員因素

B評(píng)級(jí)授信

C內(nèi)部流程

D外部事件

E系統(tǒng)缺陷

49.商業(yè)銀行在對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí)，通常需要分析客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)?；久嬷笜?biāo)主要包括（）。

（1分）

A環(huán)境類指標(biāo)

B實(shí)力類指標(biāo)

C品質(zhì)類指標(biāo)

D財(cái)務(wù)類指標(biāo)E、營運(yùn)能力指標(biāo)

50.商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要作用有（）。（1分）

A計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

B識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估

C對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證

D分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失E、協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施

51.商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本包括（）。（1分）

A盈余公積

B優(yōu)先股及其溢價(jià)

C一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

D超額貸款準(zhǔn)備可計(jì)入部份

E普通股

52.通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為（）。（1分）

A一般損失

B預(yù)期損失

C非預(yù)期損失

D災(zāi)難損失

E重大損失

53.與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要的特征有（）。（1分）

A復(fù)雜性

B突發(fā)性

C交叉?zhèn)魅拘钥?/p>

D分散性

E負(fù)外部性強(qiáng)

三、判斷題（