《金融統(tǒng)計學(xué)》課件

《金融統(tǒng)計學(xué)》課件2024-02-02目錄金融統(tǒng)計學(xué)概述金融統(tǒng)計基礎(chǔ)金融市場統(tǒng)計金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計金融風(fēng)險統(tǒng)計金融監(jiān)管統(tǒng)計01金融統(tǒng)計學(xué)概述金融統(tǒng)計學(xué)是一門以金融活動為對象，以金融信息為基礎(chǔ)，運(yùn)用統(tǒng)計方法進(jìn)行搜集、整理、分析和研究，以揭示金融活動規(guī)律性的科學(xué)。金融統(tǒng)計學(xué)具有數(shù)量性、總體性、社會性、變異性等特點(diǎn)，其中數(shù)量性是其最基本的特點(diǎn)，因為金融活動本質(zhì)上是一種數(shù)量表現(xiàn)。金融統(tǒng)計學(xué)的定義與特點(diǎn)特點(diǎn)定義研究對象金融統(tǒng)計學(xué)的研究對象是金融活動的數(shù)量方面，包括金融市場、金融機(jī)構(gòu)、金融工具以及它們之間的數(shù)量關(guān)系。任務(wù)金融統(tǒng)計學(xué)的任務(wù)是通過搜集、整理和分析金融數(shù)據(jù)，揭示金融活動的規(guī)律性，為金融決策提供依據(jù)和參考。金融統(tǒng)計學(xué)的研究對象與任務(wù)金融統(tǒng)計學(xué)經(jīng)歷了從簡單計數(shù)到復(fù)雜分析、從手工操作到計算機(jī)處理、從單一學(xué)科到多學(xué)科交叉融合的發(fā)展歷程。發(fā)展歷程隨著金融市場的不斷發(fā)展和金融創(chuàng)新的不斷涌現(xiàn)，金融統(tǒng)計學(xué)將更加注重對復(fù)雜金融數(shù)據(jù)的處理和分析，更加注重對金融風(fēng)險和收益的量化研究，同時也將更加注重與其他學(xué)科的交叉融合。趨勢金融統(tǒng)計學(xué)的發(fā)展歷程與趨勢02金融統(tǒng)計基礎(chǔ)類型包括定量數(shù)據(jù)和定性數(shù)據(jù)，其中定量數(shù)據(jù)又可分為連續(xù)型數(shù)據(jù)和離散型數(shù)據(jù)。特點(diǎn)金融數(shù)據(jù)具有時效性、風(fēng)險性、不完全性和高杠桿性等特點(diǎn)。金融數(shù)據(jù)的類型與特點(diǎn)金融數(shù)據(jù)的收集與整理收集通過調(diào)查問卷、實(shí)驗設(shè)計、觀測和統(tǒng)計報表等途徑收集金融數(shù)據(jù)。整理對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、篩選、分組和編碼等處理，以便于后續(xù)分析。通過計算均值、中位數(shù)和眾數(shù)等指標(biāo)來反映數(shù)據(jù)的集中趨勢。集中趨勢離散程度分布形態(tài)通過計算方差、標(biāo)準(zhǔn)差和離散系數(shù)等指標(biāo)來反映數(shù)據(jù)的離散程度。通過繪制直方圖、折線圖和散點(diǎn)圖等來描述數(shù)據(jù)的分布形態(tài)。030201金融數(shù)據(jù)的描述性分析03金融市場統(tǒng)計金融市場的定義與功能金融市場是指資金供求雙方進(jìn)行金融交易的場所，具有融資、投資、風(fēng)險管理和價格發(fā)現(xiàn)等功能。金融市場的分類根據(jù)交易對象、交易期限和交易方式等不同標(biāo)準(zhǔn)，金融市場可分為貨幣市場、資本市場、外匯市場和衍生品市場等。金融市場概述與分類貨幣市場是短期資金市場，以短期金融工具為媒介進(jìn)行借貸交易，具有期限短、流動性強(qiáng)、風(fēng)險低等特點(diǎn)。貨幣市場的定義與特點(diǎn)包括貨幣供應(yīng)量、貨幣市場利率、貨幣市場成交額等。貨幣市場的主要統(tǒng)計指標(biāo)貨幣市場統(tǒng)計VS資本市場是長期資金市場，以股票、債券等長期金融工具為媒介進(jìn)行投融資交易，具有期限長、風(fēng)險高、收益高等特點(diǎn)。資本市場的主要統(tǒng)計指標(biāo)包括股票價格指數(shù)、債券市場發(fā)行額、債券市場成交額等。資本市場的定義與特點(diǎn)資本市場統(tǒng)計外匯市場的定義與特點(diǎn)外匯市場是進(jìn)行外匯買賣的交易場所，具有全球性、24小時交易、高杠桿等特點(diǎn)。外匯市場的主要統(tǒng)計指標(biāo)包括外匯匯率、外匯儲備、外匯市場成交額等。外匯市場統(tǒng)計衍生品市場統(tǒng)計衍生品市場是以金融衍生品為交易對象的市場，具有高風(fēng)險、高收益、高杠桿等特點(diǎn)。衍生品市場的定義與特點(diǎn)包括衍生品合約數(shù)量、衍生品市場成交額、衍生品市場風(fēng)險等。衍生品市場的主要統(tǒng)計指標(biāo)04金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計指從事金融服務(wù)業(yè)有關(guān)的金融中介機(jī)構(gòu)，為金融體系的一部分，金融服務(wù)業(yè)包括銀行、證券、保險、信托、基金等行業(yè)。按照不同的標(biāo)準(zhǔn)可分為多種類型，如按照業(yè)務(wù)性質(zhì)可分為銀行類金融機(jī)構(gòu)和非銀行類金融機(jī)構(gòu)；按照是否承擔(dān)國家政策性融資任務(wù)可分為政策性金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)；按照是否屬于會員制可分為會員制金融機(jī)構(gòu)和非會員制金融機(jī)構(gòu)等。金融機(jī)構(gòu)定義金融機(jī)構(gòu)分類金融機(jī)構(gòu)概述與分類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)概述01指經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計范圍02包括各類商業(yè)銀行、信用社、財務(wù)公司、信托投資公司、金融租賃公司等銀行類金融機(jī)構(gòu)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計指標(biāo)03主要包括資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、存貸款余額、不良貸款率、資本充足率、流動性比例等指標(biāo)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計123指經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)概述包括證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、投資咨詢公司等證券類金融機(jī)構(gòu)。證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計范圍主要包括證券及期貨交易額、證券及期貨承銷額、證券投資基金規(guī)模、客戶資產(chǎn)規(guī)模、凈資本等指標(biāo)。證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計指標(biāo)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)概述指經(jīng)國務(wù)院保險監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立，并依法登記注冊的商業(yè)保險公司。保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計范圍包括各類保險公司、保險經(jīng)紀(jì)公司、保險代理公司、保險公估公司等保險類金融機(jī)構(gòu)。保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計指標(biāo)主要包括保費(fèi)收入、賠款支出、準(zhǔn)備金余額、投資收益率等指標(biāo)。保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計03020103其他金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計指標(biāo)根據(jù)各類機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)不同，統(tǒng)計指標(biāo)也有所差異，但一般包括機(jī)構(gòu)數(shù)量、業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險狀況等指標(biāo)。01其他金融機(jī)構(gòu)概述指除銀行、證券、保險之外的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，如小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行、融資租賃公司等。02其他金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計范圍包括上述各類非銀行、非證券、非保險的金融機(jī)構(gòu)。其他金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計05金融風(fēng)險統(tǒng)計金融風(fēng)險定義指在金融活動中，由于各種不確定性因素導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的可能性。要點(diǎn)一要點(diǎn)二金融風(fēng)險分類根據(jù)風(fēng)險來源和性質(zhì)，金融風(fēng)險可分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。金融風(fēng)險概述與分類指借款人或交易對手因各種原因未能履行合同義務(wù)，導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)遭受損失的風(fēng)險。信用風(fēng)險概念包括專家判斷法、信用評分法、違約概率模型等。信用風(fēng)險度量方法包括建立嚴(yán)格的信貸審批制度、定期對借款人進(jìn)行信用評級、采取風(fēng)險分散策略等。信用風(fēng)險管理措施信用風(fēng)險統(tǒng)計指因市場價格波動導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)生不利變動的風(fēng)險。市場風(fēng)險概念包括敏感性分析、波動性分析、在險價值（VaR）模型等。市場風(fēng)險度量方法包括建立完善的市場風(fēng)險監(jiān)測體系、制定風(fēng)險限額管理制度、運(yùn)用金融衍生工具進(jìn)行對沖等。市場風(fēng)險管理措施市場風(fēng)險統(tǒng)計操作風(fēng)險概念指因內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)遭受損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險度量方法包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法等。操作風(fēng)險管理措施包括完善內(nèi)部控制制度、加強(qiáng)員工培訓(xùn)、建立風(fēng)險事件報告和應(yīng)急處理機(jī)制等。操作風(fēng)險統(tǒng)計指金融機(jī)構(gòu)因無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的資金需求而面臨的風(fēng)險。流動性風(fēng)險概念包括流動性比例、流動性缺口率、核心負(fù)債依存度等監(jiān)管指標(biāo)。流動性風(fēng)險度量方法包括建立流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制、制定應(yīng)急計劃、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等。流動性風(fēng)險管理措施流動性風(fēng)險統(tǒng)計06金融監(jiān)管統(tǒng)計金融監(jiān)管定義金融監(jiān)管是指政府通過特定機(jī)構(gòu)對金融交易行為主體進(jìn)行的某種限制或規(guī)定，以及對金融業(yè)實(shí)施的全面監(jiān)督和管理。金融監(jiān)管目標(biāo)確保金融穩(wěn)定和安全，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，促進(jìn)金融市場公平競爭和有效運(yùn)行。金融監(jiān)管概述與目標(biāo)各國金融監(jiān)管體制不盡相同，但通常包括中央銀行、金融監(jiān)管局等專門機(jī)構(gòu)。金融監(jiān)管體制制定和執(zhí)行金融監(jiān)管政策，監(jiān)督和管理金融機(jī)構(gòu)和市場，防范和化解金融風(fēng)險。金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)職責(zé)金融監(jiān)管體制與機(jī)構(gòu)金融監(jiān)管內(nèi)容包括市場準(zhǔn)入監(jiān)管、業(yè)務(wù)運(yùn)營監(jiān)管、市場退出監(jiān)管等方面。金融監(jiān)管方法包括現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管、風(fēng)險評估與預(yù)警等手段。金融監(jiān)管內(nèi)容與方法金融監(jiān)管統(tǒng)計指標(biāo)體系金融監(jiān)管統(tǒng)計指標(biāo)分類包括機(jī)構(gòu)類指標(biāo)、業(yè)務(wù)類指標(biāo)、風(fēng)險類指標(biāo)等。金融監(jiān)管統(tǒng)計指標(biāo)