IMF-約旦-技術(shù)援助報(bào)告-制定監(jiān)督審查和評(píng)估進(jìn)程SRP框架（英譯中）

MEMBERSMEMBERS2023年4月NehmatHantas和SébastienClanet附錄銀行通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)（OSS）提交的定期報(bào)告 15IMF|METACASE安曼證券交易所銀行賬簿中的IRRBB利率風(fēng)險(xiǎn)JODIC約旦存款保險(xiǎn)公I(xiàn)MF|METAC。METAC銀行監(jiān)管顧問(wèn)NehmatHatas和Mr.SébastieClaet，來(lái)自法蘭西銀行的短期專家。該任務(wù)的目的是協(xié)助約旦中央銀行的監(jiān)管人員制定監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)框架，該框架受歐洲監(jiān)管審查和評(píng)估程IMF|METAC在最新的金融部門評(píng)估計(jì)劃（FSAP）任務(wù)之后，約旦中央銀行（CBJ）打算加強(qiáng)其基于風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管框架險(xiǎn)評(píng)級(jí)框架從歐盟監(jiān)督審查和評(píng)估過(guò)程（SREP）啟發(fā)用于分析和評(píng)分銀行，并提供具體的評(píng)分指導(dǎo)和對(duì)IT實(shí)施的潛在支持（開(kāi)發(fā)適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)庫(kù)并創(chuàng)建工具來(lái)自動(dòng)化關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）和定性方面（問(wèn)卷調(diào)查框架專家判斷）。因此，擬議的CBJSRP框架），的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)（當(dāng)前的財(cái)務(wù)和審慎信息是分散的更好地劃分場(chǎng)外活動(dòng)和IMF|METAC1.約旦中央銀行（CBJ）打算加強(qiáng)其基于4.評(píng)估團(tuán)的重點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)框架及其相關(guān)流程，其中涉及以下任務(wù)：IMF|METAC,保險(xiǎn)公司和支付服務(wù)提供商進(jìn)行監(jiān)管。6.截至2021年12月底，銀行資本充足率（CAR）在綜合基礎(chǔ)上為18主要由一級(jí)資本（95組成，遠(yuǎn)高于CBJ（14和巴塞爾協(xié)議的最低要求。CBJ要求銀行維持12％的最低C備水平。銀行利潤(rùn)已經(jīng)恢復(fù)到大流行前的水平，因?yàn)榇蟛糠謸軅湟呀?jīng)在2020年提取。不8.總貸款約占總資產(chǎn)的55.8而證券和交易相關(guān)資產(chǎn)占32其中大部分是政9.CBJ是銀行的主要監(jiān)管者和監(jiān)督者。其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括約旦存款保險(xiǎn)公司（JODIC約旦證券委員會(huì)(JSC安曼證券交易所（ASE公司控制部（CCD）。10.CBJ繼續(xù)致力于加強(qiáng)對(duì)金融部門的審慎監(jiān)管。當(dāng)局還計(jì)劃通過(guò)實(shí)施檢查管理系統(tǒng)來(lái)提高現(xiàn)場(chǎng)檢查程序的有效性和IMF|METAC11.CBJ采用現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督活動(dòng)的混合方式，監(jiān)督團(tuán)隊(duì)主要分配給同一非現(xiàn)場(chǎng)部門和七個(gè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督小組組成，其中一個(gè)負(fù)責(zé)信息技術(shù)監(jiān)督。七個(gè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督小組也有一些非析銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表，跟進(jìn)定期報(bào)告以及研究銀行的要求。銀行監(jiān)督部門的其他部門定期或臨時(shí)開(kāi)展一些14.銀行監(jiān)督部門使用非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督系統(tǒng)（OSS）接收銀行提交的大部分定期報(bào)告。其他一些報(bào)告以Excel格式的硬15.現(xiàn)有評(píng)級(jí)工具主要基于定性評(píng)估，不CAMEL（針對(duì)國(guó)內(nèi)銀行）和ROCA（針對(duì)外國(guó)分支機(jī)構(gòu)）作為評(píng)級(jí)分?jǐn)?shù)來(lái)評(píng)估銀行。評(píng)分范圍為1-5，其中評(píng)分（1)是最好的，評(píng)分（5）是最差的。在大多數(shù)情況下，銀行評(píng)估是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查的結(jié)果IMF|METACSRP框架的步驟。評(píng)估團(tuán)強(qiáng)調(diào)了使用SRP結(jié)果來(lái)確定額外17.特派團(tuán)執(zhí)行了以下任務(wù):IMF|METAC18.雖然實(shí)際的CAMEL和ROCA評(píng)級(jí)系統(tǒng)涵蓋了不同監(jiān)管團(tuán)隊(duì)對(duì)單個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估工作（重點(diǎn)關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)分析（通過(guò)特定問(wèn)卷進(jìn)行指導(dǎo)以及ii）19.RBS和SRP非常依賴于數(shù)據(jù)的挑戰(zhàn)。由于當(dāng)前的數(shù)據(jù)源仍然是零散的，并且以各種格式（Excel格式的硬拷貝SRP所有主要模塊的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)方法校準(zhǔn)評(píng)分系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)同行比較或在風(fēng)險(xiǎn)分析方面建立歷史觀點(diǎn)（i。20.監(jiān)管者對(duì)銀行的年度審查以及風(fēng)險(xiǎn)分析的形式化程度仍然21.CBJ應(yīng)確保為實(shí)施SRP方法而在非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)職能之間的責(zé)任得到明確界定和明確闡述,并在必要時(shí)相應(yīng)地修改22.有效的SRP框架需要在場(chǎng)外活動(dòng)和現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)之間建立更加明確的任務(wù)和責(zé)任重新分配。應(yīng)著眼于組織連貫的全面監(jiān)現(xiàn)有報(bào)告和工具的同時(shí)，還加強(qiáng)了數(shù)據(jù)的可用性，并正式制定了風(fēng)險(xiǎn)IMF|METAC24.SRP方法應(yīng)根據(jù)主要風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)建塊的優(yōu)先次序逐步實(shí)施，根25.通用SRP框架可以建立在以下四個(gè)主要模塊上：26.SRP框架的特定元素可以在1至4的量表上進(jìn)行評(píng)估和shouldalsoformthebasisforsupervisorymea27.CBJ可以通過(guò)應(yīng)用比例來(lái)優(yōu)化工作負(fù)載分配這可以通過(guò)將銀行分為四個(gè)不同的類別（例如，根據(jù)其系統(tǒng)重要性IMF|METAC28.關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測(cè)應(yīng)依靠成熟的監(jiān)督數(shù)據(jù)庫(kù)由于數(shù)據(jù)要求是建立健全的基于風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管的關(guān)鍵，因此CBJ可獲得的所有現(xiàn)有數(shù)據(jù)源（源于監(jiān)管報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)表，銀行的臨時(shí)報(bào)告等。)應(yīng)該在一個(gè)單一的監(jiān)管數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行編譯和評(píng)估，允許i)數(shù)高根據(jù)銀行的系統(tǒng)意義（規(guī)模、復(fù)雜性、跨境業(yè)務(wù)等）將銀行分類為四個(gè)類別。根據(jù)高定義SRP的總體架構(gòu)及其主要元素（主要風(fēng)險(xiǎn)塊、每個(gè)塊和子得分的潛在權(quán)重、固有風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)控制的交互矩陣、與實(shí)際審慎風(fēng)險(xiǎn)制圖的一致性、與最低資本要求高高IMF|METAC高確定定期編譯、存儲(chǔ)和計(jì)算SRP分析所需的所有KRI（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、審慎數(shù)據(jù)、市場(chǎng)和/或外高高審計(jì)師報(bào)告、年度戰(zhàn)略、預(yù)算和業(yè)務(wù)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)偏好框架、內(nèi)部控制框架高高高IMF|METAC高高高高assessmentinSRPtohelpsupervisorsjudges高高高IMF|METAC高高IMF|METAC