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文檔簡(jiǎn)介
金融工程試驗(yàn)匯報(bào)(一)
布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型-基礎(chǔ)
1.試驗(yàn)?zāi)康模?/p>
上機(jī)操作，運(yùn)用excel進(jìn)行與布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型有關(guān)的分析。
2.試驗(yàn)內(nèi)容(以看漲期權(quán)為例)
(1)目前股價(jià)與期權(quán)價(jià)格：
看漲期權(quán)價(jià)格
目前股價(jià)S(元)
C
80
0.
85
0.
90
1.
95
3.
100
5.65833817
105
8.
12.7330236
110
5
17.0630166
115
5
21.698
120
44563
26.5135800
125
1
(2)年波動(dòng)利率與期權(quán)價(jià)格：
年波動(dòng)率s
看漲期權(quán)價(jià)格c
0
0.
0.05
1.
0.1
2.
0.15
3.69937439
0.2
4.
0.25
5.65833817
0.3
6.64163733
0.35
7.
0.4
8.
0.45
9.
(3)無風(fēng)險(xiǎn)利率與期權(quán)價(jià)格：
無風(fēng)險(xiǎn)利率r
看漲期權(quán)價(jià)格c
0.47%
5.
5.47%
5.
10.47%
5.
15.47%
5.
20.47%
5.
25.47%
5.65833817
30.47%
5.
35.47%
5.
40.47%
6.04943621
45.47%
6.
(4)協(xié)議價(jià)格與期權(quán)價(jià)格：
看漲期權(quán)價(jià)格
協(xié)議價(jià)格X(元)C
8021.210864
16.564843
8555
9012.29478924
958.
5.658338
10017
1053.
1102.
1151.
1200.
1250.
(5)到期時(shí)間與期權(quán)價(jià)格：
到期時(shí)間T-t(年)看漲期權(quán)價(jià)格c
0.05
2.
0.1
3.
0.15
4.
0.2
4.99894135
0.25
5.65833817
0.3
6.
0.35
6.
0.4
7.
0.45
7.88792585
0.5
8,
3.試驗(yàn)結(jié)論：
由試驗(yàn)可得，B-S-M期權(quán)定價(jià)公式中的期權(quán)
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