計量經(jīng)濟學(xué)智慧樹知到期末考試答案2024年

計量經(jīng)濟學(xué)智慧樹知到期末考試答案2024年計量經(jīng)濟學(xué)在面板數(shù)據(jù)模型中，個體效應(yīng)是不可觀測的。

A:錯B:對答案:對線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。

A:正確B:錯誤答案:錯誤DW檢驗中的DW值在0到4之間，數(shù)值越小說明模型隨機誤差項的自相關(guān)度越小，數(shù)值越大說明模型隨機誤差項的自相關(guān)度越大。

A:對B:錯答案:錯在異方差性的情況下，常用的OLS法必定高估了估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤。

A:對B:錯答案:錯在模型中引入解釋變量的多個滯后項容易產(chǎn)生多重共線性。

A:對B:錯答案:對回歸方程參數(shù)的工具變量估計是BLUE。

A:對B:錯答案:錯在經(jīng)濟計量分析中，模型參數(shù)一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的計量經(jīng)濟分析。

A:對B:錯答案:錯隨機擾動項的方差與隨機擾動項方差的無偏估計沒有區(qū)別。

A:錯B:對答案:錯模型中的解釋變量一定都具有隨機性。

A:對B:錯答案:錯在隨機效應(yīng)模型中，我們假設(shè)未觀察到的效應(yīng)與每個解釋變量相關(guān)。

A:錯B:對答案:錯經(jīng)典線性回歸模型中，參數(shù)的極大似然估計是BLUE。

A:錯B:對答案:錯虛擬變量一定是分類變量，但是分類變量未必是虛擬變量。

A:錯B:對答案:對改變解釋變量的單位會影響其系數(shù)的顯著性。（）

A:對B:錯答案:對線性性指參數(shù)估計量是被解釋變量的線性函數(shù)。（）

A:對B:錯答案:錯回歸方程總體線性顯著性檢驗的原假設(shè)是模型中所有的回歸參數(shù)同時為零。（）

A:錯誤B:正確答案:錯誤對可決系數(shù)的解釋適合于所有線性回歸模型。（）

A:正確B:錯誤答案:錯誤在經(jīng)濟計量分析中，模型參數(shù)一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的計量經(jīng)濟分析。（）

A:對B:錯答案:錯使用LM檢驗法做p=2的自相關(guān)性檢驗，若檢驗結(jié)果為，則說明原模型存在2階自相關(guān)性。（）

A:正確B:錯誤答案:正確DW檢驗適用于檢驗任何形式的自相關(guān)性。（）

A:錯誤B:正確答案:錯誤計量模型的經(jīng)濟意義檢驗通常是將參數(shù)估計值與理論預(yù)期值進行比較，包括參數(shù)的符號、大小及其相互之間的關(guān)系，以判斷其合理性。（）

A:正確B:錯誤答案:正確如果t期殘差項與t-1期殘差之間的的散點圖向右上方傾斜，那么根據(jù)圖示檢驗法的判斷規(guī)則可知，原模型存在正自相關(guān)性。（）

A:錯誤B:正確答案:正確模型中增加解釋變量個數(shù)時可決系數(shù)通常會增大，所以模型所含解釋變量越多越好。（）

A:錯B:對答案:錯某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即σ2越大，則（）。

A:預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高B:預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低C:預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大D:預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小答案:預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（）

A:使用非樣本先驗信息B:工具變量法C:廣義差分法D:加權(quán)最小二乘法答案:加權(quán)最小二乘法下列哪些回歸分析中除了哪一項外，其他都很可能出現(xiàn)多重共線性問題（）

A:“商品價格”、“地區(qū)”、“消費風(fēng)俗”同時作為解釋變量的需求函數(shù)B:“本期收入”和“前期收入”同時作為“消費”的解釋變量的消費函數(shù)C:“消費”作為被解釋變量，“收入”作解釋變量的消費函數(shù)D:“每畝施肥量”、“每畝施肥量的平方”同時作為“小麥畝產(chǎn)”的解釋變量的模型答案:“消費”作為被解釋變量，“收入”作解釋變量的消費函數(shù)建立生產(chǎn)函數(shù)模型時，樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題不包括（）。

A:完整性B:可比性C:線性D:一致性答案:線性判定系數(shù)R2=0.8，說明回歸直線能解釋被解釋變量總變差的（）。

A:64%B:20%C:89%D:80%答案:80%當(dāng)模型中的解釋變量存在完全多重共線性時，參數(shù)估計量的方差為（）

A:0B:最小C:1D:∞答案:∞下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（）。

A:某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù)B:1991－2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值C:1991－2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值D:某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值答案:某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值DW的取值范圍是（）

A:-2≤DW≤2B:0≤DW≤4C:-1≤DW≤0D:-1≤DW≤1答案:0≤DW≤4下圖中“{”所指的距離是（）。

A:隨機誤差項B:.w64940418006s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940418006s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940418006s.font0{font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940418006s.font1{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940418006s.font2{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}iY?的離差C:殘差D:.w64940417927s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417927s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417927s.font0{font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417927s.font1{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417927s.font2{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}iY的離差答案:殘差下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（）

A:D.W.檢驗B:戈里瑟檢驗C:戈德菲爾特——匡特檢驗D:懷特檢驗答案:DW檢驗下列方法中哪一個是回歸分析中估計回歸參數(shù)的方法主要有（）。

A:因子分析法B:最小二乘估計法C:方差分析法D:相關(guān)系數(shù)法答案:最小二乘估計法橫截面數(shù)據(jù)是指（）。

A:同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B:同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C:同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D:同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)答案:同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)經(jīng)濟計量分析工作的基本步驟正確的是（）。

A:個體設(shè)計→總體估計→估計模型→應(yīng)用模型B:設(shè)定理論模型→收集樣本資料→估計模型參數(shù)→檢驗?zāi)Ｐ虲:設(shè)定模型→估計參數(shù)→收集樣本資料→應(yīng)用模型D:確定模型導(dǎo)向→確定變量及方程式→檢驗?zāi)Ｐ汀烙嬆Ｐ痛鸢?設(shè)定理論模型→收集樣本資料→估計模型參數(shù)→檢驗?zāi)Ｐ陀媚Ｐ兔枋霈F(xiàn)實經(jīng)濟系統(tǒng)的原則是（）。

A:模型規(guī)模越大越好，這樣更切合實際情況B:模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)要盡可能復(fù)雜C:以理論分析為先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度D:以理論為先導(dǎo)，包括的解釋變量越多越好答案:以理論分析為先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機變量，且（）。

A:與殘差項不相關(guān)B:與被解釋變量不相關(guān)C:與隨機誤差項不相關(guān)D:與回歸值不相關(guān)答案:與隨機誤差項不相關(guān)模型中引入一個無關(guān)的解釋變量（）。

A:對模型參數(shù)估計量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài):導(dǎo)致普通最小二乘估計量精度下降C:導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降D:導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏答案:導(dǎo)致普通最小二乘估計量精度下降根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW=2.3。在樣本容量n=20，解釋變量個數(shù)k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41，則可以判定（）。

A:不存在一階自相關(guān)B:無法確定C:存在負(fù)的一階自相關(guān)D:存在正的一階自相關(guān)答案:不存在一階自相關(guān)（）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值由模型本身決定。

A:外生變量B:內(nèi)生變量C:滯后變量D:前定變量答案:內(nèi)生變量計量經(jīng)濟學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)質(zhì)量不包括（）。

A:完整性B:準(zhǔn)確性C:時效性D:可比性答案:時效性在古典假設(shè)成立的條件下用OLS方法估計線性回歸模型參數(shù)，則參數(shù)估計量具有（）的統(tǒng)計性質(zhì)。

A:非一致特性B:有偏特性C:非線性特性D:最小方差特性答案:最小方差特性在異方差情況下，常用的估計方法是（）。

A:加權(quán)最小二乘法B:工具變量法C:一階差分D:廣義差分答案:加權(quán)最小二乘法White檢驗方法主要用于檢驗（）。

A:多重共線性B:隨機解釋變量C:自相關(guān)性D:異方差性答案:異方差性變量之間的相關(guān)關(guān)系是指（）。

A:變量間不確定性的依存關(guān)系B:變量間的函數(shù)關(guān)系C:變量間的非獨立關(guān)系D:變量間的因果關(guān)系答案:函數(shù)關(guān)系

Cov(μi,μj/X)=0可以推導(dǎo)出來Cov(μi,μj)=0。

A:錯B:對答案:對通常橫截面數(shù)據(jù)比時間序列數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生多重共線性問題

A:錯誤B:正確答案:正確多重共線產(chǎn)生的主要原因不包括樣本資料的限制。

A:錯誤B:正確答案:正確線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)

A:正確B:錯誤答案:錯誤在經(jīng)典線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（）

A:錯誤B:正確答案:正確在實際應(yīng)用中，我們希望置信水平越低、置信區(qū)間越大越好。

A:錯誤B:正確答案:錯誤以乘法方式引入虛擬變量，可調(diào)整模型的截距。（）

A:錯誤B:正確答案:錯誤總體回歸函數(shù)中的回歸系數(shù)是隨機變量，樣本回歸函數(shù)中的回歸系數(shù)是參數(shù)

A:錯誤B:正確答案:錯誤總體回歸線是當(dāng)解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡

A:錯B:對答案:錯隨機誤差項μ和殘差項e是一回事

A:對B:錯答案:錯隨機干擾項具有同方差性和無自相關(guān)性，可以推導(dǎo)出OLS估計量具有有效性。

A:對B:錯答案:對經(jīng)濟檢驗主要是用于檢驗參數(shù)估計值的符號及數(shù)值大小在經(jīng)濟意義上是否合理。（）

A:正確B:錯誤答案:錯誤戈里瑟檢驗法的基本思想與懷特檢驗類似，不同之處在于戈里瑟檢驗法使用的是殘差絕對值，而懷特檢驗則使用的是殘差平方。

A:正確B:錯誤答案:正確隨機誤差項服從正態(tài)分布，可以推導(dǎo)出被解釋變量Yi服從正態(tài)分布。

A:正確B:錯誤答案:正確經(jīng)典線性回歸模型（CLRM）中的隨機干擾項存在異方差或自相關(guān)時，OLS估計量將是有偏的。

A:對B:錯答案:錯任何情況下，最小二乘法估計量都是最佳估計量。

A:對B:錯答案:錯對于任何數(shù)據(jù)都可以建立計量經(jīng)濟學(xué)模型。（）

A:錯誤B:正確答案:錯誤

Cov(μi,μj/X)=0可以推導(dǎo)出來Cov(μi,μj)=0。

A:錯B:對答案:對通常橫截面數(shù)據(jù)比時間序列數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生多重共線性問題

A:錯誤B:正確答案:正確多重共線產(chǎn)生的主要原因不包括樣本資料的限制。

A:錯誤B:正確答案:正確線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)

A:錯誤B:正確答案:錯誤在經(jīng)典線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（）

A:錯誤B:正確答案:正確在實際應(yīng)用中，我們希望置信水平越低、置信區(qū)間越大越好。

A:錯誤B:正確答案:錯誤以乘法方式引入虛擬變量，可調(diào)整模型的截距。（）

A:正確B:錯誤答案:錯誤總體回歸函數(shù)中的回歸系數(shù)是隨機變量，樣本回歸函數(shù)中的回歸系數(shù)是參數(shù)

A:正確B:錯誤答案:錯誤總體回歸線是當(dāng)解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡

A:對B:錯答案:錯隨機誤差項μ和殘差項e是一回事

A:錯B:對答案:錯隨機干擾項具有同方差性和無自相關(guān)性，可以推導(dǎo)出OLS估計量具有有效性。

A:對B:錯答案:對經(jīng)濟檢驗主要是用于檢驗參數(shù)估計值的符號及數(shù)值大小在經(jīng)濟意義上是否合理。（）

A:正確B:錯誤答案:錯誤戈里瑟檢驗法的基本思想與懷特檢驗類似，不同之處在于戈里瑟檢驗法使用的是殘差絕對值，而懷特檢驗則使用的是殘差平方。

A:錯誤B:正確答案:正確隨機誤差項服從正態(tài)分布，可以推導(dǎo)出被解釋變量Yi服從正態(tài)分布。

A:正確B:錯誤答案:正確經(jīng)典線性回歸模型（CLRM）中的隨機干擾項存在異方差或自相關(guān)時，OLS估計量將是有偏的。

A:對B:錯答案:錯任何情況下，最小二乘法估計量都是最佳估計量。

A:錯B:對答案:錯對于任何數(shù)據(jù)都可以建立計量經(jīng)濟學(xué)模型。（）

A:錯誤B:正確答案:錯誤

如果數(shù)據(jù)集包括T時間段內(nèi)的“N”個橫截面單位，并且回歸模型具有“k”個獨立變量，那么固定效應(yīng)估計的自由度（df）應(yīng)該是多少

A:NT-N-kB:N-T-kC:N-kTD:NT-k答案:NT-N-k對于一個含有截距項的計量經(jīng)濟模型，若某定性因素有m個互斥的類型，為將其引入模型中，則需要引入虛擬變量個數(shù)為（

）

A:m-1B:m+1C:m-kD:m答案:m-1下列關(guān)于自相關(guān)問題的表述，哪個是不正確的

A:DW檢驗只用于檢驗一階自相關(guān)B:一階自相關(guān)系數(shù)可以通過進行估計C:DW檢驗不適用于模型中存在被解釋變量的滯后項作解釋變量的情形D:BG（Breusch-Godfrey）統(tǒng)計量只用于檢驗高階自相關(guān)答案:BG（Breusch-Godfrey）統(tǒng)計量只用于檢驗高階自相關(guān)根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時有

A:F=－1

B:F=0C:F=1

D:F=∞答案:F=∞經(jīng)濟變量的時間序列數(shù)據(jù)大多存在序列相關(guān)性，在分布滯后模型中，這種序列相關(guān)性就轉(zhuǎn)化為

A:序列相關(guān)性問題B:異方差問題C:設(shè)定誤差問題D:多重共線性問題答案:多重共線性問題廣義差分法是（

）的一個特例

A:兩階段最小二乘法B:加權(quán)最小二乘法C:廣義最小二乘法D:普通最小二乘法答案:廣義最小二乘法

經(jīng)濟計量分析的工作程序(

)

A:估計模型，應(yīng)用模型，檢驗?zāi)Ｐ?，改進模型B:設(shè)定模型，估計參數(shù)，檢驗?zāi)Ｐ?，?yīng)用模型C:搜集資料，設(shè)定模型，估計參數(shù)，應(yīng)用模型D:設(shè)定模型，檢驗?zāi)Ｐ?，估計模型，改進模型答案:搜集資料，設(shè)定模型，估計參數(shù)，應(yīng)用模型已知某一元線性回歸模型的樣本可決系數(shù)為0.64，則該模型中解釋變量與被解釋變量間的相關(guān)系數(shù)為

A:0.32B:0.8C:0.64D:0.4答案:0.8在一元線性回歸模型中，總體回歸方程可表示為

A:B:C:D:答案:C逐步回歸法既檢驗又修正了

A:隨機解釋變量B:異方差性C:自相關(guān)性D:多重共線性答案:多重共線性關(guān)于經(jīng)濟計量模型進行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是

A:只有系統(tǒng)因素B:既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素

C:其余都不對D:只有隨機因素答案:既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素應(yīng)用DW檢驗方法時應(yīng)滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為

A:線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量B:解釋變量為非隨機的C:被解釋變量為非隨機的D:隨機誤差項服從一階自回歸答案:被解釋變量為非隨機的已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1，則DW統(tǒng)計量近似等于

A:4B:1C:2D:0答案:0在戈德菲爾德-匡特檢驗中，備擇假設(shè)是

A:異方差B:遞減型異方差C:遞增型異方差D:同方差答案:遞增型異方差在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在

A:高擬合優(yōu)度B:序列相關(guān)C:異方差性D:多重共線性答案:多重共線性經(jīng)濟學(xué)家想研究收入對儲蓄的影響。他收集了120對同卵雙胞胎的數(shù)據(jù)。如果收入與未觀察到的家庭效應(yīng)相關(guān)，以下哪種估計方法最合適

A:隨機效應(yīng)估計B:固定效應(yīng)估計C:普通最小二乘估計D:加權(quán)最小二乘估計答案:固定效應(yīng)估計在異方差性情況下，常用的估計方法是（）。

A:工具變量法B:加權(quán)最小二乘法C:廣義差分法D:一階差分法答案:加權(quán)最小二乘法請問當(dāng)在DW檢驗中，若DW統(tǒng)計量為2時，表明（）。

A:存在一階正自相關(guān)

B:不存在一階自相關(guān)

C:存在一階負(fù)自相關(guān)D:不能判定答案:不存在一階自相關(guān)反映模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是（）。

A:殘差平方和B:可決系數(shù)C:總離差平方和D:回歸平方和答案:回歸平方和從長期看，消費與收入之間存在一個均衡比例，消費與收入的關(guān)系雖然有時會偏離這個比例，但這種偏離只是隨機的、暫時的。消費與收入的這種關(guān)系稱為（）。

A:函數(shù)關(guān)系B:相關(guān)關(guān)系C:不確定關(guān)系D:協(xié)整關(guān)系答案:相關(guān)關(guān)系判斷模型參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于什么檢驗？（）

A:模型預(yù)測檢驗B:計量經(jīng)濟學(xué)檢驗C:經(jīng)濟意義檢驗D:統(tǒng)計檢驗答案:經(jīng)濟意義檢驗判斷模型參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間關(guān)系的合理性是屬于什么檢驗（）。

A:顯著性檢驗B:擬合優(yōu)度檢驗C:模型假定的檢驗

D:經(jīng)濟意義檢驗

答案:經(jīng)濟意義檢驗已知含有截距項的二元線性回歸模型，估計的殘差平方和為800，估計所用樣本量為24，則隨機誤差項u的方差估計量為（）。

A:38.09B:36.36C:33.33D:40答案:40橫截面數(shù)據(jù)是指（）。

A:同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B:同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C:同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D:同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)答案:同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)下列不屬于自相關(guān)性的補救措施的是（）。

A:廣義最小二乘法B:廣義差分法C:加權(quán)最小二乘法D:科克倫-奧科特迭代法答案:加權(quán)最小二乘法最小二乘準(zhǔn)則是指()

A:殘差e的平方和最小B:Y與它的期望值的離差平方和最小C:X與它的期望值的離差平方和最小D:隨機誤差項u的平方和最小答案:殘差e的平方和最小一個估計量的無偏性是指（）。

A:所有可能樣本估計值的數(shù)學(xué)期望等于待估總體參數(shù)B:隨著樣本量的增大，該估計量的值越來越接近總體參數(shù)C:該估計量的方差比其它估計量小D:樣本估計量的值恰好等于待估的總體參數(shù)答案:所有可能樣本估計值的數(shù)學(xué)期望等于待估總體參數(shù)工具變量法是用于修正模型存在（）的一種方法。

A:自相關(guān)性B:異方差性C:多重共線性D:內(nèi)生解釋變量答案:內(nèi)生解釋變量在DW檢驗中，當(dāng)DW統(tǒng)計量為0時，表明（）。

A:不存在一階自相關(guān)B:存在一階正自相關(guān)C:存在一階負(fù)自相關(guān)D:不能判定答案:存在一階正自相關(guān)

LM檢驗統(tǒng)計量對應(yīng)的p值為0.02，在顯著性水平0.05下，則該案例的隨機誤差項不存在自相關(guān)（）

A:錯B:對答案:錯文化程度是定性因素（）

A:對B:錯答案:對虛擬變量引入模型的基本方式包括加法方式（）

A:對B:錯答案:對當(dāng)模型存在高階自相關(guān)時，可用D-W法進行自相關(guān)檢驗。（）

A:錯B:對答案:錯1960年-2021年中國新生兒數(shù)量為時間序列（）

A:錯B:對答案:對虛擬變量只能代表質(zhì)的因素（）

A:對B:錯答案:錯序列各因素之間互相影響，表現(xiàn)在時序圖中季節(jié)周期振幅隨著趨勢增加或減小，則用乘法模型（）

A:對B:錯答案:對異方差指的是被解釋變量圍繞回歸線的波動程度不同（）

A:對B:錯答案:對LB檢驗屬于平穩(wěn)性檢驗方法（）。

A:對B:錯答案:錯隨機誤差項ui與殘差項ei是一回事。（）

A:錯B:對答案:錯變量的兩兩高度相關(guān)并不表示高度多重共線性。（）

A:對B:錯答案:錯stata將變量X設(shè)置為時間變量的命令是tsset(X)（）

A:錯B:對答案:對2010年1月-2020年12月北京市最低氣溫屬于時間序列（）

A:錯B:對答案:對LB檢驗不屬于平穩(wěn)性檢驗方法（）

A:對B:錯答案:對在異方差情況下，通常預(yù)測失效。（）

A:對B:錯答案:對戈德菲爾特——匡特檢驗可以檢驗任何類型的異方差。（）

A:錯B:對答案:錯虛擬變量取“1”值通常代表為被比較的類型。（）

A:對B:錯答案:對自相關(guān)是指誤差項序列自身相關(guān)（）

A:對B:錯答案:對經(jīng)計算，變量x與y之間相關(guān)系數(shù)為-0.75，則?者之間存在?度負(fù)相關(guān)（）

A:錯B:對答案:錯純隨機序列是沒有價值的序列。（）

A:錯誤B:正確答案:正確如果模型存在一階序列相關(guān)性，則變量的顯著性檢驗失去意義。（）

A:錯B:對答案:對虛擬變量主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素（）

A:錯B:對答案:對序列各因素之間相互獨立，表現(xiàn)在時序圖中季節(jié)周期的振幅不隨趨勢發(fā)生變化，則用加法模型（）

A:錯B:對答案:對以加法方式引入虛擬變量時，不包括解釋變量包含一個定量變量和一個一種以上類型的定性變量（）

A:錯B:對答案:對如果殘差項與滯后一期殘差項散點圖的大多數(shù)散點落到了1，3象限，則說明存在負(fù)自相關(guān)（）

A:錯B:對答案:錯加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度，即重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用（）

A:正確B:錯誤答案:錯誤當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時（）。

A:估計對于樣本容量的變動將十分敏感B:模型的隨機誤差項也將序列相關(guān)C:估計量的精度將大幅度下降D:各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別E:部分解釋變量與隨機誤差項之間將高度相關(guān)答案:部分解釋變量與隨機誤差項之間將高度相關(guān)從變量的因果關(guān)系來看，經(jīng)濟變量可分為（）。

A:內(nèi)生變量B:解釋變量C:控制變量D:外生變量E:被解釋變量答案:被解釋變量###解釋變量下列哪些方法可用于異方差性的檢驗（）。

A:殘差回歸檢驗法B:DW檢驗C:方差膨脹因子D:相關(guān)系數(shù)法E:樣本分段比較法答案:樣本分段比較法存在隨機解釋變量的情形包括（）。

A:滯后被解釋變量作解釋變量B:與隨機誤差項相關(guān)的變量作解釋變量C:滯后解釋變量作解釋變量D:與被解釋變量存在雙向因果關(guān)系的變量作解釋變量答案:滯后被解釋變量作解釋變量###與被解釋變量存在雙向因果關(guān)系的變量作解釋變量模型顯著性檢驗（F檢驗）通不過的原因可能在于（）。

A:解釋變量與被解釋變量之間不存在線性相關(guān)關(guān)系B:回歸模型存在序列相關(guān)C:回歸模型中存在多重共線性D:解釋變量選取不當(dāng)或遺漏重要解釋變量E:樣本容量比較小答案:解釋變量選取不當(dāng)或遺漏重要解釋變量;解釋變量與被解釋變量之間不存在線性相關(guān)關(guān)系;樣本容量比較小;回歸模型存在序列相關(guān);回歸模型中存在多重共線性回歸變差（或稱回歸平方和ESS）是指（）。

A:被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和B:被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C:解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差D:隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差E:被解釋變量的總變差（TSS）與剩余變差（RSS）之差答案:解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差針對存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（）。

A:殘差回歸法B:Durbin兩步法C:一階差分法D:加權(quán)最小二乘法E:廣義差分法答案:Durbin兩步法###廣義差分法DW檢驗不適用于下列情況的序列相關(guān)檢驗（）。

A:一階非線性自回歸的序列相關(guān)B:解釋變量不是隨機變量C:高階線性自回歸形式的序列相關(guān)D:模型中含有截矩項E:模型中存在被解釋變量的滯后項作為解釋變量答案:一階非線性自回歸的序列相關(guān)###高階線性自回歸形式的序列相關(guān)建立生產(chǎn)函數(shù)模型時，樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題包括（）。

A:準(zhǔn)確性B:可比性C:完整性D:一致性E:線性答案:線性關(guān)于多重共線性，判斷錯誤的有（）。

A:解釋變量兩兩不相關(guān)，則不存在多重共線性B:所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的C:有多重共線性的計量經(jīng)濟模型沒有應(yīng)用的意義D:存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析答案:所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的###有多重共線性的計量經(jīng)濟模型沒有應(yīng)用的意義###解釋變量兩兩不相關(guān)，則不存在多重共線性計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟學(xué)、數(shù)學(xué)和（）等學(xué)科的有機結(jié)合而形成的一門經(jīng)濟學(xué)科。

A:計算機科學(xué)B:統(tǒng)計學(xué)C:數(shù)理經(jīng)濟學(xué)D:計量學(xué)答案:經(jīng)濟理論模型設(shè)定時，選擇變量容易發(fā)生遺漏了重要變量、選擇了不重要的變量、選擇了無關(guān)變量和（）錯誤。

A:選擇了獨立變量B:選擇了重要變量C:遺漏了隨機誤差項D:選擇了不獨立變量答案:選擇了不獨立變量用模型描述現(xiàn)實經(jīng)濟系統(tǒng)的原則是（）。

A:模型規(guī)模越大越好，這樣更切合實際情況B:模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜C:以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度D:以理論分析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量答案:以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度以下哪個不是剔除變量法的基本原則（

）。

A:輔助回歸模型的可決系數(shù)R2較大的解釋變量。B:經(jīng)濟學(xué)理論上至關(guān)重要的解釋變量。C:經(jīng)濟學(xué)理論上是不重要的解釋變量。D:方差膨脹因子VIF較大的解釋變量。答案:經(jīng)濟學(xué)理論上至關(guān)重要的解釋變量殘差平方和往往會隨著解釋變量的個數(shù)增多而（

）

A:不變B:減小

C:不確定D:增大答案:減小在經(jīng)濟學(xué)的結(jié)構(gòu)分析中，不包括下面那一項（）。

A:方差分析B:乘數(shù)分析C:彈性分析D:比較靜力分析答案:方差分析理論模型設(shè)計的工作，不包括下面哪個方面（）。

A:收集數(shù)據(jù)B:確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系C:擬定模型中待估參數(shù)的期望值D:選擇變量答案:收集數(shù)據(jù)設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)為：M=β0+β1Y+β2r+u，又設(shè)a,b分別是β1，β2的估計值，則根據(jù)經(jīng)濟理論，一般來說（）。

A:a應(yīng)為負(fù)值，b應(yīng)為正值B:a應(yīng)為正值，b應(yīng)為正值C:a應(yīng)為負(fù)值，b應(yīng)為負(fù)值D:a應(yīng)為正值，b應(yīng)為負(fù)值答案:a應(yīng)為正值,b應(yīng)為負(fù)值在多元線性回歸模型中，如果某個解釋變量對其他解釋變量做線性回歸，可決系數(shù)接近于1，則說明模型存在嚴(yán)重的（

）問題。

A:自相關(guān)B:異方差C:內(nèi)生性D:多重共線答案:多重共線總體顯著性F檢驗屬于計量經(jīng)濟模型評價中的（）。

A:參數(shù)顯著性檢驗B:計量經(jīng)濟學(xué)檢驗C:經(jīng)濟意義檢驗D:統(tǒng)計檢驗答案:統(tǒng)計檢驗描述微觀主體經(jīng)濟活動中的變量關(guān)系的計量經(jīng)濟模型是（）。

A:應(yīng)用計量經(jīng)濟模型B:宏觀計量經(jīng)濟模型C:微觀計量經(jīng)濟模型D:理論計量經(jīng)濟模型答案:微觀計量經(jīng)濟模型單一方程計量經(jīng)濟模型必然包括（）。

A:制度方程B:行為方程C:定義方程D:技術(shù)方程答案:定義方程計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟學(xué)、數(shù)學(xué)和（）等學(xué)科的有機結(jié)合而形成的一門經(jīng)濟學(xué)科。

A:統(tǒng)計學(xué)B:計算機科學(xué)C:數(shù)理經(jīng)濟學(xué)D:計量學(xué)答案:經(jīng)濟理論模型設(shè)定時，選擇變量容易發(fā)生遺漏了重要變量、選擇了不重要的變量、選擇了無關(guān)變量和（）錯誤。

A:選擇了重要變量B:選擇了不獨立變量C:選擇了獨立變量D:遺漏了隨機誤差項答案:選擇了不獨立變量用模型描述現(xiàn)實經(jīng)濟系統(tǒng)的原則是（）。

A:以理論分析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量B:模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜C:模型規(guī)模越大越好，這樣更切合實際情況D:以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度答案:以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度以下哪個不是剔除變量法的基本原則（

）。

A:輔助回歸模型的可決系數(shù)R2較大的解釋變量。B:經(jīng)濟學(xué)理論上是不重要的解釋變量。C:經(jīng)濟學(xué)理論上至關(guān)重要的解釋變量。D:方差膨脹因子VIF較大的解釋變量。答案:經(jīng)濟學(xué)理論上至關(guān)重要的解釋變量殘差平方和往往會隨著解釋變量的個數(shù)增多而（

）

A:不確定B:不變C:減小

D:增大答案:減小在經(jīng)濟學(xué)的結(jié)構(gòu)分析中，不包括下面那一項（）。

A:比較靜力分析B:方差分析C:乘數(shù)分析D:彈性分析答案:方差分析理論模型設(shè)計的工作，不包括下面哪個方面（）。

A:選擇變量B:收集數(shù)據(jù)C:擬定模型中待估參數(shù)的期望值D:確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系答案:收集數(shù)據(jù)設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)為：M=β0+β1Y+β2r+u，又設(shè)a,b分別是β1，β2的估計值，則根據(jù)經(jīng)濟理論，一般來說（）。

A:a應(yīng)為正值，b應(yīng)為負(fù)值B:a應(yīng)為正值，b應(yīng)為正值C:a應(yīng)為負(fù)值，b應(yīng)為負(fù)值D:a應(yīng)為負(fù)值，b應(yīng)為正值答案:a應(yīng)為正值,b應(yīng)為負(fù)值在多元線性回歸模型中，如果某個解釋變量對其他解釋變量做線性回歸，可決系數(shù)接近于1，則說明模型存在嚴(yán)重的（

）問題。

A:內(nèi)生性B:自相關(guān)C:異方差D:多重共線答案:多重共線總體顯著性F檢驗屬于計量經(jīng)濟模型評價中的（）。

A:計量經(jīng)濟學(xué)檢驗B:參數(shù)顯著性檢驗C:統(tǒng)計檢驗D:經(jīng)濟意義檢驗答案:統(tǒng)計檢驗描述微觀主體經(jīng)濟活動中的變量關(guān)系的計量經(jīng)濟模型是（）。

A:應(yīng)用計量經(jīng)濟模型B:宏觀計量經(jīng)濟模型C:理論計量經(jīng)濟模型D:微觀計量經(jīng)濟模型答案:微觀計量經(jīng)濟模型

兩個變量之間的相關(guān)系數(shù)為-1，則這兩個變量是（）

A:不存在相關(guān)性B:負(fù)相關(guān)關(guān)系C:完全相關(guān)關(guān)系D:正相關(guān)關(guān)系答案:完全相關(guān)###負(fù)相關(guān)

下列指標(biāo)不一定為正數(shù)的是（）

A:相關(guān)系數(shù)B:回歸估計標(biāo)準(zhǔn)誤C:常數(shù)項回歸系數(shù)D:斜率回歸系數(shù)答案:相關(guān)系數(shù)###常數(shù)項回歸系數(shù)###斜率回歸系數(shù)

關(guān)于經(jīng)濟計量模型進行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，說法錯誤的是(

)

A:只有隨機因素B:只有系統(tǒng)因素C:不能確定D:既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素答案:不能確定###只有隨機因素如果模型中存在自相關(guān)現(xiàn)象，則會引起如下后果

A:變量的顯著性檢驗失效B:預(yù)測精度降低C:參數(shù)估計值有偏D:參數(shù)估計值仍是無偏的E:參數(shù)估計值的方差不能正確確定答案:正確對于經(jīng)典線性回歸模型，與回歸系數(shù)的OLS估計量的優(yōu)良特性無關(guān)的是()。

A:線性性B:確定性C:無偏性D:有效性答案:無偏性###有效性###線性性下列是自相關(guān)性的補救措施的是（）。

A:廣義差分法

B:科克倫-奧科特迭代法C:廣義最小二乘法

D:加權(quán)最小二乘法答案:加權(quán)最小二乘法對于線性回歸模型，下列關(guān)于調(diào)整的可決系數(shù)與可決系數(shù)的敘述，正確的是（）。

A:模型中包含的解釋變量個數(shù)越多，兩者相差越大B:判斷多元線性回歸模型優(yōu)劣時，使用前者C:兩者均非負(fù)D:當(dāng)模型中增加一個解釋變量時，后者通常會增大，但前者不一定增大答案:均非負(fù)虛擬變量作為解釋變量引入模型的方式不包括以下（）。

A:乘法方式B:混合方式

C:加法方式

D:除法方式答案:乘法方式###加法方式如下表述不正確的是（）。

A:OLS估計量的線性性，意味著因變量是自變量的線性表達(dá)式B:OLS估計量的有效性，意味著在所有無偏估計量中，OLS估計量的方差最小C:高斯馬爾可夫定理成立，不需要隨機誤差項滿足正態(tài)分布的假定D:零均值假定，意味著殘差的和為零答案:A利用OLS法估計只存在異方差性的模型，下列表述正確的是（）。

A:通常的變量和方程的顯著性檢驗失效B:回歸系數(shù)的OLS估計量具有最小方差性C:回歸系數(shù)的OLS估計量具有線性性和無偏性D:基于該估計結(jié)果對被解釋變量進行預(yù)測，其精度下降答案:回歸系數(shù)的OLS估計量具有線性性和無偏性;通常的變量和方程的顯著性檢驗失效;基于該估計結(jié)果對被解釋變量進行預(yù)測，其精度下降采用不同的工具變量得到的參數(shù)估計值是一樣的。（）

A:對B:錯答案:錯一元回歸幾乎沒有實際用途，因為因變量的行為不可能僅由一個解釋變量決定。（）

A:錯B:對答案:錯在多元線性回歸中，t檢驗和F檢驗缺一不可。（）

A:對B:錯答案:對回歸方程總體顯著性檢驗的原假設(shè)是所有回歸參數(shù)同時為零。（）

A:正確B:錯誤答案:正確總體回歸函數(shù)中的系數(shù)是隨機變量，樣本回歸函數(shù)中的系數(shù)是參數(shù)。（）

A:錯B:對答案:錯多重共線性問題是隨機誤差項違背古典假定引起的。（）

A:錯誤B:正確答案:錯誤當(dāng)存在嚴(yán)重多重共線性時，普通最小二乘法往往會低估參數(shù)估計量的方差。（）

A:對B:錯答案:錯多元線性模型中，若解釋變量之間兩兩的相關(guān)性較低，則無嚴(yán)重多重共線性。（）

A:錯B:對答案:錯簡化式參數(shù)與結(jié)構(gòu)式參數(shù)之間的關(guān)系被稱為參數(shù)關(guān)系體系。（）

A:錯B:對答案:對聯(lián)立方程組模型在建模初可以遵循一定的規(guī)則保證模型的可識別。（）

A:錯B:對答案:對用DW統(tǒng)計量估計自回歸系數(shù)只適用于一階序列相關(guān)性。（）

A:正確B:錯誤答案:正確同一問題的兩個模型，一個是一階差分形式，一個是水平形式，這兩個模型的是不可以直接比較的。（）

A:錯誤B:正確答案:正確聯(lián)立方程組模型的變量分為內(nèi)生變量和外生變量，外生變量和滯后的內(nèi)生變量統(tǒng)稱為先決變量。（）

A:錯B:對答案:對可以用DW法進行模型的自相關(guān)檢驗，不需要任何前提條件。（）

A:錯B:對答案:錯普通OLS方法也可以用來對聯(lián)立方程組的結(jié)構(gòu)式方程進行估計。（）

A:錯B:對答案:錯計量模型有兩類參數(shù)需要估計，即結(jié)構(gòu)參數(shù)和隨機誤差項的分布參數(shù)。（）

A:對B:錯答案:對DW值在0和4之間，數(shù)值越小說明正相關(guān)越強，數(shù)值越大說明負(fù)相關(guān)越強。（）

A:錯B:對答案:對在計量模型中，和隨機方程一樣，恒等方程也含有隨機誤差項。（）

A:錯B:對答案:錯結(jié)構(gòu)式識別條件只適用于結(jié)構(gòu)模型。（）

A:對B:錯答案:對平均工資和物價水平往往具有雙向因果關(guān)系。（）

A:錯B:對答案:對在模型中引入解釋變量的多個滯后項容易產(chǎn)生多重共線性。（）

A:對B:錯答案:對如果模型中的解釋變量是隨機變量，則違背了基本假設(shè)，使得模型的OLS估計量有偏且不一致。（）

A:錯B:對答案:錯關(guān)于可行廣義最小二乘法的修正步驟，說法正確的是（）。

A:通過可行廣義最小二乘法確定的權(quán)重形式為殘差絕對值的倒數(shù)。B:對原模型進行回歸確定殘差序列值，進而確定殘差平方值，這是廣義最小二乘法的基礎(chǔ)。C:通過可行廣義最小二乘法確定的權(quán)重形式為殘差估計量的絕對值的倒數(shù)。D:在原模型回歸結(jié)果基礎(chǔ)上，建立關(guān)于殘差平方與解釋變量的輔助模型并估計結(jié)果，得到殘差平方擬合值。答案:在原模型回歸結(jié)果基礎(chǔ)上,建立關(guān)于殘差平方與解釋變量的輔助模型并估計結(jié)果,得到殘差平方擬合值###對原模型進行回歸確定殘差序列值,進而確定殘差平方值,這是廣義最小二乘法的基礎(chǔ)###通過可行廣義最小二乘法確定的權(quán)重形式為殘差估計量的絕對值的倒數(shù)計量經(jīng)濟模型的檢驗一般包括的內(nèi)容有（）。

A:經(jīng)濟意義的檢驗B:統(tǒng)計檢驗C:預(yù)測檢驗D:對比檢驗E:計量經(jīng)濟學(xué)的檢驗答案:經(jīng)濟意義的檢驗###統(tǒng)計檢驗###計量經(jīng)濟學(xué)的檢驗###預(yù)測檢驗關(guān)于異方差問題，說法正確的是（）。

A:截面數(shù)據(jù)一定會產(chǎn)生異方差問題B:隨著觀測技術(shù)的改進，隨機誤差項的條件方差往往越來越小C:任何數(shù)據(jù)都有可能存在異方差問題，只是截面數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生異方差問題D:面板數(shù)據(jù)一定不會產(chǎn)生異方差問題答案:任何數(shù)據(jù)都有可能存在異方差問題,只是截面數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生異方差問題###隨著觀測技術(shù)的改進,隨機誤差項的條件方差往往越來越小關(guān)于可行廣義最小二乘法的修正步驟，說法正確的是（）。

A:通過可行廣義最小二乘法確定的權(quán)重形式為殘差估計量的絕對值的倒數(shù)。B:在原模型回歸結(jié)果基礎(chǔ)上，建立關(guān)于殘差平方與解釋變量的輔助模型并估計結(jié)果，得到殘差平方擬合值。C:通過可行廣義最小二乘法確定的權(quán)重形式為殘差絕對值的倒數(shù)。D:對原模型進行回歸確定殘差序列值，進而確定殘差平方值，這是廣義最小二乘法的基礎(chǔ)。答案:在原模型回歸結(jié)果基礎(chǔ)上,建立關(guān)于殘差平方與解釋變量的輔助模型并估計結(jié)果,得到殘差平方擬合值###對原模型進行回歸確定殘差序列值,進而確定殘差平方值,這是廣義最小二乘法的基礎(chǔ)###通過可行廣義最小二乘法確定的權(quán)重形式為殘差估計量的絕對值的倒數(shù)計量經(jīng)濟模型的檢驗一般包括的內(nèi)容有（）。

A:經(jīng)濟意義的檢驗B:預(yù)測檢驗C:統(tǒng)計檢驗D:對比檢驗E:計量經(jīng)濟學(xué)的檢驗答案:經(jīng)濟意義的檢驗###統(tǒng)計檢驗###計量經(jīng)濟學(xué)的檢驗###預(yù)測檢驗關(guān)于異方差問題，說法正確的是（）。

A:任何數(shù)據(jù)都有可能存在異方差問題，只是截面數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生異方差問題B:隨著觀測技術(shù)的改進，隨機誤差項的條件方差往往越來越小C:面板數(shù)據(jù)一定不會產(chǎn)生異方差問題D:截面數(shù)據(jù)一定會產(chǎn)生異方差問題答案:任何數(shù)據(jù)都有可能存在異方差問題,只是截面數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生異方差問題###隨著觀測技術(shù)的改進,隨機誤差項的條件方差往往越來越小二元線性回歸模型中,普通最小二乘法估計參數(shù)的準(zhǔn)則是使（）。

A:.w64940417950s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417950s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417950s.font0{font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417950s.font1{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417950s.font2{font-size:530px;font-family:Symbol,serif;}.w64940417950s.font3{font-size:374px;font-family:宋體;}.w64940417950s.font4{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}2ii?YY0?（－）＝B:.w64940417961s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417961s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417961s.font0{font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417961s.font1{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417961s.font2{font-size:530px;font-family:Symbol,serif;}.w64940417961s.font3{font-size:374px;font-family:宋體;}.w64940417961s.font4{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}ii?YY0?（－）＝C:.w64940417922s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417922s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417922s.font0{font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417922s.font1{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417922s.font2{font-size:530px;font-family:Symbol,serif;}.w64940417922s.font3{font-size:374px;font-family:宋體;}.w64940417922s.font4{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}2ii?YY?（－）＝最小D:.w64940417939s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417939s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417939s.font0{font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417939s.font1{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417939s.font2{font-size:530px;font-family:Symbol,serif;}.w64940417939s.font3{font-size:374px;font-family:宋體;}.w64940417939s.font4{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}ii?YY?（－）＝最小答案:AI參考:正確選項是：C:.w64940417922s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417922s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417922s.font0{font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417922s.font1{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417922s.font2{font-size:530px;font-family:Symbol,serif;}.w64940417922s.font3{font-size:374px;font-family:宋體;}.w64940417922s.font4{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}ii?YY?（－）＝最小

\n\n因為題目中給出的選項中，只有C選項中明確提到了“最小”，并且選項中的描述也符合最小二乘法的原理，即使模型擬合誤差的平方和最小。其他選項中的描述與最小二乘法的原理不符。因此，正確答案是C選項。'用一組有40個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（）。

A:t0.05(39)B:t0.025(38)C:t0.05(39)D:t0.025(40)答案:AI參考:選項C是正確答案。在t檢驗中，我們通常要求t值大于t界值，以確定統(tǒng)計量是否顯著地不等于零。對于給定的樣本量（40個觀測值），t界值會根據(jù)顯著性水平（0.05）和自由度（n-1）來確定。在給定的選項中，只有C選項的t界值（t0.05(39））小于或等于t值，這意味著如果t值大于t0.05(39），則統(tǒng)計量將顯著地不等于零。因此，答案為C：t0.05(39）。'在二元線性回歸模型中，表示（）。

A:當(dāng)X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動B:當(dāng)X1不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動C:當(dāng)X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動D:當(dāng)X1和X2都保持不變時，Y的平均變動答案:AI參考:答案：C\n推理過程：\n由題意可知，圖中的三個“+”表示數(shù)據(jù)的變化趨勢，其中第二個“+”所表示的數(shù)值與題目有關(guān)。從第二個“+”處兩個坐標(biāo)點可以看出，X軸為X2變量值，Y軸為Y的平均變化量。選項中只有C符合此趨勢。A、B、D與圖中的數(shù)據(jù)變化趨勢不符。'對于線性回歸模型，要使普通最小二乘估計量具備無偏性，則模型必須滿足（）。

A:.w64940417979s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417979s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417979s.font0{font-style:italic;font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417979s.font1{font-style:italic;font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417979s.font2{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}iu服從正態(tài)分布B:.w64940417999s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417999s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417999s.font0{font-size:473px;font-family:Symbol,serif;}.w64940417999s.font1{font-style:italic;font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417999s.font2{font-style:italic;font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417999s.font3{font-size:373px;font-family:Symbol,serif;}.w64940417999s.font4{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417999s.font5{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}()jiuuji1=0),cov(C:.w64940417920s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417920s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417920s.font0{font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417920s.font1{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417920s.font2{font-style:italic;font-size:373px;font-family:Symbol,serif;}.w64940417920s.font3{font-size:373px;font-family:Symbol,serif;}.w64940417920s.font4{font-style:italic;font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417920s.font5{font-style:italic;font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417920s.font6{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}2)(s=iuVarD:.w64940417966s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417966s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417966s.font0{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417966s.font1{font-size:373px;font-family:Symbol,serif;}.w64940417966s.font2{font-style:italic;font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417966s.font3{font-style:italic;font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417966s.font4{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}0)(=iuE答案:AI參考:通過對選項進行分析，可以得出答案為“C：(β(iūj))=0，cov(u+jiu+uiu)=σ2u”。\n\n原因如下：\n\n為了使普通最小二乘估計量具備無偏性，即β的期望值為0，必須滿足(β(iūj))=0。其中，β是模型參數(shù)，i、j、u分別表示變量，需要滿足條件：(iūj)=0。\n\n另外，還需要滿足cov(u+jiu+uiu)=σ2u。這是為了保證普通最小二乘估計量的協(xié)方差矩陣是對角線元素為σ2，非對角線元素為0的方陣。其中，σ2是隨機誤差項的方差。\n\n因此，選項C滿足這兩個條件，是正確的答案。'對回歸模型進行檢驗時，通常假定服從（）。

A:.w64940417989s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417989s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417989s.font0{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417989s.font1{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}t(n)B:.w64940418009s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940418009s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940418009s.font0{font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940418009s.font1{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940418009s.font2{font-style:italic;font-size:373px;font-family:Symbol,serif;}.w64940418009s.font3{font-size:374px;font-family:宋體;}.w64940418009s.font4{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}2N0)s（，C:.w64940417944s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417944s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417944s.font0{font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417944s.font1{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417944s.font2{font-style:italic;font-size:373px;font-family:Symbol,serif;}.w64940417944s.font3{font-size:374px;font-family:宋體;}.w64940417944s.font4{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}2iN0)s（，D:.w64940417930s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417930s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417930s.font0{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417930s.font1{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}t(n-2)答案:AI參考:從題干給出的回歸模型和相關(guān)文本描述來看，選項B是正確的。\n\n解釋：\n\n*在回歸模型中，假設(shè)誤差項u服從正態(tài)分布N(0,σ2)，其中σ2是誤差的方差。\n*選項B描述的是t(n)服從自由度為n的t分布，這與誤差項u服從正態(tài)分布的情況相符。\n*選項A描述的是t(n)服從自由度為n-2的t分布，這與誤差項服從正態(tài)分布的情況不符。\n*選項C和D描述的是其他分布，與題干中的描述不符。\n\n因此，答案為B。'平穩(wěn)序列建模過程中識別模型和定階的依據(jù)是（）。

A:樣本自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)B:樣本均值和方差C:樣本自相關(guān)系數(shù)D:樣本偏自相關(guān)系數(shù)答案:AI參考:在平穩(wěn)序列建模過程中，識別模型和定階的依據(jù)是樣本自相關(guān)系數(shù)。樣本自相關(guān)系數(shù)能夠反映時間序列數(shù)據(jù)在滯后若干期后與自身當(dāng)前值的相關(guān)性，通過對不同滯后期的樣本自相關(guān)系數(shù)進行觀察，可以確定模型的階數(shù)。偏自相關(guān)系數(shù)則用于分析時間序列變量的季節(jié)性和趨勢性，因此不適用于平穩(wěn)序列建模過程中的模型識別和定階。因此，選項C：“樣本自相關(guān)系數(shù)”是正確答案。'下列哪項不屬于時間序列（）。

A:1884年-1939年英格蘭與威爾士每畝小麥產(chǎn)量B:2020年全國34個省市機場旅客人數(shù)C:1820-1869年太陽黑子D:2010年1月-2020年12月cpi物價指數(shù)答案:AI參考:不屬于時間序列的是B:2020年全國34個省市機場旅客人數(shù)。\n\n時間序列是一種按時間順序排列的數(shù)據(jù)集合，通常用于描述某一變量在時間上的變化情況。在四個選項中，A、C、D三項都符合時間序列的特征，分別是英格蘭與威爾士每畝小麥產(chǎn)量的歷史數(shù)據(jù)、太陽黑子的歷史數(shù)據(jù)以及Cpi物價指數(shù)在十年內(nèi)的變化情況。而B項則描述的是全國機場旅客人數(shù)的一個靜態(tài)數(shù)據(jù)，沒有體現(xiàn)出時間上的變化，因此不屬于時間序列。'某序列同時可建立多個模型：ARIMA(1,1,0)、ARIMA(0,1,2)、ARIMA(1,1,1)、ARIMA(1,1,2)。其AIC值分別為535.7896、540.2866、543.2011、536.4556，最優(yōu)模型為（）。

A:ARIMA(0,1,2)B:ARIMA(1,1,1)C:ARIMA(1,1,2)D:ARIMA(1,1,0)答案:AI參考:最優(yōu)模型為B，ARIMA(1,1,1)。\n\n因為本題中給出了四個ARIMA模型，我們需要通過AIC值的大小來選擇最優(yōu)模型。AIC即信息準(zhǔn)則，是模型選擇的重要指標(biāo)之一。通過觀察給定的AIC值，可知最小值對應(yīng)的模型即為最優(yōu)模型。在本題中，四個模型的AIC值分別為535.7896、540.2866、543.2011、536.4556，其中最小值為535.7896，對應(yīng)模型為ARIMA(1,1,1)。因此，最優(yōu)模型為ARIMA(1,1,1)。'多元線性回歸模型中，多重判定系數(shù)是指（）。

A:總離差平方和占回歸平方和的比重B:回歸平方和占剩余平方和的比重C:剩余平方和占總離差平方和的比重D:回歸平方和占總離差平方和的比重答案:AI參考:正確答案是C:剩余平方和占總離差平方和的比重。\n\n多元線性回歸模型中，多重判定系數(shù)表示了回歸方程預(yù)測因變量擬合優(yōu)度，也就是殘差平方和占總離差平方和的比例。故選C。'設(shè)Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（）。

A:.w64940417963s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417963s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417963s.font0{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417963s.font1{font-style:italic;font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417963s.font2{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}?Y=YiB:.w64940417926s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417926s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417926s.pen1{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:16;stroke-linejoin:round;}.w64940417926s.font0{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417926s.font1{font-size:374px;font-family:宋體;}.w64940417926s.font2{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}?YY＝C:.w64940417951s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417951s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417951s.pen1{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:16;stroke-linejoin:round;}.w64940417951s.font0{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417951s.font1{font-style:italic;font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417951s.font2{font-size:373px;font-family:Symbol,serif;}.w64940417951s.font3{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}?YYi=D:.w64940417941s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w64940417941s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w64940417941s.pen1{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:16;stroke-linejoin:round;}.w64940417941s.font0{font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w64940417941s.font1{font-style:italic;font-size:262px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w649404179