2024年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫練習試卷A卷附答案

2024年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫練習

試卷A卷附答案

單選題（共45題）

1、土地權屬性質的審核主要是對土地權利的必要性、可行性、范圍、內容、義

務和（）進行審核。

A.限制

B.約束機制

C.要式機制

D.自然歸屬

【答案】A

2、（）是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。

A.保險公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行

【答案】D

3、法律成本是指（）。

A.由于工作失誤、失職或內部事件，使原來能夠追償?shù)罱K無法追償所導致的

損失，或因有關不履行相應義務導致追索失敗所造成的損失，如相關文件要素

缺失等

B.由于內部操作風險事件，導致商業(yè)銀行未能履行應承擔的責任造成對外的賠

償，如因銀行自身業(yè)務中斷等

C.由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少，

如洪水等導致賬面價值減少

D.因發(fā)生操作風險事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的

訴訟費用、仲裁費用及其法律成本，如評估費、鑒定費等

【答案】D

4、風險監(jiān)管的主要內容不包括（）。

A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系

B.建立高風險銀行類金融機構的判斷和救助體系

C.準備風險為本的現(xiàn)場調查

D.建立應對支付危機的處置體系

【答案】C

5、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風險管理模式的是（）。

A.資產風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.信用風險管理模式

D.全面風險管理模式

【答案】C

6、現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)簡稱（）。

A.EAST系統(tǒng)

B.MIS系統(tǒng)

C.IT系統(tǒng)

D.SIBs系統(tǒng)

【答案】A

7、()業(yè)務是最容易引起操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。

A.柜臺

B.個人信貸

C.法人信貸

D代理

【答案】A

8、用于計算監(jiān)管資本的內部操作風險計量方法，必須基于對內部損失數(shù)據(jù)至少

()年的觀測，無論內部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計量還是用于驗證。

A.2

B.4

C.5

D.7

【答案】C

9、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度

看，在該貨幣政策的影響下，通常會使()。

A.潛在借款人的風險水平下降

B.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高

C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高

D.借款人承受較低的風險

【答案】B

10、正常貸款遷徙率為()。

A.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的

金額）!（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款

余額-期初關注類貸款期間減少金額）X100%

B.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額一期初關注類貸款中轉為不良貸款的

金額）小（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款

余額-期初關注類貸款期間減少金額）X100%

C.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額十期初關注類貸款中轉為不良貸款的

金額）?。ㄆ诔跽ｎ愘J款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款

余額-期初關注類貸款期間減少金額）X100%

D.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的

金額）!（期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款

余額-期初關注類貸款期間減少金額）X100%

【答案】A

n、在國別風險管理中，當直接風險主體為特殊目的載體（SPV）,則其最終風險

主體為（）。

A.不屬于任何一個國家/地區(qū)

B.其注冊所在國家/地區(qū)

C.其母公司注冊所在國家/地區(qū)

D.其從事實際經營活動的地區(qū)

【答案】D

12、定額工期指（）。

A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條件（自然

的、社會經濟的）下，工程從開工到竣工所經歷的時間

B.根據(jù)項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網絡計劃后，根據(jù)

網絡計劃所計算出的工期

C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)

主對項目工期的期望

D.指工程從開工至竣工所經歷的時間

【答案】A

13、下列關于風險管理信息系統(tǒng)的說法中，不正確的是（）。

A.應當設置錯誤承受程序

B.應當隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄

C.應當設置嚴格的網絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

D.應當為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志

【答案】D

14、下列關于外匯遠期合約的表述，不正確的是（）。

A.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結算

B.外匯遠期合約根據(jù)外匯未來的利率定價

C.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利

D.外匯遠期合約到期日的結算金額取決于匯率的變化

【答案】B

15、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括（）。

A.審貸分離原則

B.統(tǒng)一考慮原

C.統(tǒng)一授信原則

D.展期重審原則

【答案】C

16、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是

2%,違約回收率為30%,則該資產的預期損失是()億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】A

17、財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈()趨

勢。

A.上升

B.下降

C.不變

D.先上升后下降

【答案】A

18、參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用

()O

A.申請評分

B.行為評分

C.信用局評分

D.利潤評分

【答案】C

19、在單一法人客戶的非財務因素分析中，下列不屬于行業(yè)風險分析的內容的

是（）。

A.所有者關系、內部控制機制是否完備及運行正常

B.行業(yè)競爭力及替代性分析

C.行業(yè)的成本及盈利性分析

D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析

【答案】A

20、銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是（）。

A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領先地位

B.最大限度地避免經濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度

C.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值

D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的市場

風險

【答案】C

21、（）作為商業(yè)銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的安全保障，確保系

統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

A.風險數(shù)據(jù)加總

B.風險偏好

C.風險文化

D.風險管理信息系統(tǒng)

【答案】D

22、（）并非銀行賬戶利率風險管理的必經程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理

的基礎。

A.缺口分析

B.利率預測

C.久期分析

D.敏感性分析

【答案】B

23、（2019年真題）LCR本質上是一個流動性壓力測試，隱含了一個短期的流

動性危機情景。危機情景的時段長設置為未來（）日。

A.10

B.15

C.30

D.90

【答案】C

24、某公司2006年流動資產合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款

500萬元.流動負債合計1600萬元，則該公司2006年速動比率為（）。

A.1.25

B.0.94

C.0.63

D.1

【答案】B

25、某商業(yè)銀行資產總額為300億元，風險加權資產總額為200億元，資產風

險暴露為230億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。

A.1.33%

B.1.74%

C.2.00%

D.3.08%

【答案】B

26、要明確技術交底的責任，責任人員不包括（）。

A.項目技術負責人

B.業(yè)主

C.作業(yè)隊長

D.作業(yè)班組長

【答案】B

27、根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法錯

誤的是（）。

A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

C.期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

D.期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

【答案】B

28、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是no億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)

銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算風險加權資產是（）億元。

A.55

B.75

C.50

D.82.5

【答案】C

29、一般在給水管網（）設置排放閥門，向就近的窖井排放。

A.最低點

B.最高點

C.集污井等構筑物

D.立管

【答案】A

30、（）是風險文化中最重要、最高層次的因素。

A.風險管理方法

B.風險管理理念

C.風險管理制度

D.風險管理系統(tǒng)

【答案】B

31、每個股票市場至少應包含（）個用于反映股價變動的綜合市場風險因素。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】A

32、下列關于信用評分模型的表述，不正確的是()。

A.信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型

B.信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C.信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定

D.信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎上

【答案】D

33、監(jiān)管職權的設定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，這描述的是銀行

監(jiān)管基本原則中的()。

A.效率原則

B.公開原則

C.依法原則

D.公正原則

【答案】C

34、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合

同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列

()活動屬于這一因素。

A.交易不報告

B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長

C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

D.有組織的勞工運動

【答案】B

35、下列不屬于集團法人客戶內部進行關聯(lián)交易的動機的是（）。

A.通過關聯(lián)交易粉飾財務報表

B.通過關聯(lián)交易規(guī)避政策障礙

C.實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制

D.提高企業(yè)營業(yè)收入

【答案】D

36、（2020年真題）流動性覆蓋指標（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合

格優(yōu)質流動性資產，能夠在銀行保險業(yè)監(jiān)督管理機構規(guī)定的流動性壓力情景

下，通過變現(xiàn)這些資產滿足未來至少（）日的流動性需求。

A.30

B.10

C.20

D.60

【答案】A

37、下列關于銀行資本監(jiān)管的說法中，錯誤的是（）。

A.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

B.銀行業(yè)是高杠桿、高風險的行業(yè)

C.資本充足率和杠桿率是重要的資本監(jiān)管工具

D.在現(xiàn)代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，對降低銀行之間

的不公平競爭沒有作用

【答案】D

38、信息與溝通是組織穩(wěn)定的基礎，對一個組織的發(fā)展具有重要作用。商業(yè)銀

行應當建立信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程

序，確保信息及時溝通，促進內部控制有效運行。下列（）屬于信息與溝通的

具體內容。

A.財產保護控制

B.運營分析控制

C.信息傳遞

D.內部審計

【答案】C

39、多重信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉移

概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概

率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A.CredirMetric模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolio模型

D.KMV模型

【答案】C

40、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。

A.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價

B.關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性

C.會計資料規(guī)范性

D.財務報表檢查

【答案】A

41、根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應當把（）看做是他們最重要

的代理人。

A.注冊會計師

B.外部審計人員

C.存款人

D.中介機構

【答案】A

42、流動性風險（）是將流動性風險計量結果進行周期性比對和分析匯報。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制

【答案】C

43、引發(fā)一級操作風險損失的原因包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內部欺詐事件、外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)、經營活動、人員

C.流程、人員、經營活動

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境

【答案】A

44、下列屬于貸款用途及還款來源調查主要內容的是（）。

A.調查其他可變現(xiàn)資產情況

B.確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況

C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款

能力

D.調查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關規(guī)定是否一致

【答案】D

45、關于商業(yè)銀行市場風險限額管理，下列表述不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務的性質、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定限額

B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理

D.管理層應當根據(jù)一定時期內的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進

行調整

【答案】C

多選題（共20題）

1、記人交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。

A.設置頭寸限額并進行監(jiān)控

B.交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸

C.交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價

D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

E.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控

【答案】ABCD

2、下列屬于其他個人零售貸款風險的有（）。

A.貸款購買的商品質量有問題導致消費者不愿履約

B.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

C.借款人的真實收入狀況難以掌握

D.抵押權益實現(xiàn)困難

E.銷售活動失敗，資金周轉發(fā)生困難

【答案】ABCD

3、流動性風險是()長期積聚、惡化的綜合作用結果。

A.信用風險

B.匯率風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險

E.聲譽風險

【答案】ACD

4、下列()是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。

A.制定危機管理規(guī)劃

B.從投訴和批評中積累早期預警經驗

C.確保及時處理投訴和批評

D.增強對客戶/公眾的透明度

E.確保實現(xiàn)承諾

【答案】ABCD

5、關于商業(yè)銀行集中型風險管理部門的設置，下列說法正確的有()。

A.資金投入巨大

B.并不適合所有的商業(yè)銀行

C.涉及的風險管理領域非常全面

D.不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

E.無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力

【答案】ABC

6、日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的原則包括（）。

A.審慎性

B.完整性

C.獨立性

D.及時性

E.一致性

【答案】BCD

7、對小企業(yè)進行信用風險分析時，應關注（??）等風險點。

A.產品多樣化

B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

C.自有資金匱乏

D.很少開具發(fā)票

E.經不起原材料價格波動

【答案】BCD

8、商業(yè)銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。

A.調整業(yè)務規(guī)?；蚍艞壞承┊a品

B.購買保險

C.制定應急計劃和連續(xù)營業(yè)方案

D.改變市場定位

E.業(yè)務外包

【答案】BC

9、信貸資產證券化目前主要可以分為（）類。

A.資產支持債券

B.住房抵押貸款證券

C.消費貸款支持證券

D.企業(yè)貸款支持證券

E.其他貸款支持證券

【答案】AB

10、根據(jù)敞口定義，外匯敞口包括（）。

A.單幣種敞口頭寸

B.總敞口頭寸

C.多幣種敞口頭寸

D.交易性外匯敞口

E.非交易性外匯敞口

【答案】AB

n、業(yè)務連續(xù)性管理的內容包括（）。

A.業(yè)務和技術風險評估

B.恰當?shù)闹卫斫Y構

C.危機和事故管理

D.常年持續(xù)性/經營性的恢復程序和計劃

E.面對災難時的風險緩釋措施

【答案】ABCD

12、利率風險按照來源不同，可以分為（）。

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權性風險

E.國家風險

【答案】ABCD

13、銀行流動性風險報告的說法正確的是（）。

A.流動性風險報告應該按照層次進行劃分

B.流動性風險管理報告體系的核心問題是，“我們應該讓哪些人，在什么時

間，知道什么信息”

C.日常流動性風險水平指標可以按周報告

D.日常流動性風險水平指標可以按日報告

E.一些復雜的流動性風險水平指標，關注中長期的指標

【答案】ABD

14、承包方案的擬訂和公布主體是（）。

A.承包工作小組

B.本集