2023年收集中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理考前沖刺模擬試卷A卷含答案

2023年收集中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)

險管理考前沖刺模擬試卷A卷含答案

單選題（共50題）

1、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）o

A.收益率曲線風(fēng)險

B.期權(quán)性風(fēng)險

C.基準風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險

【答案】D

2、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中

觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面

之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風(fēng)險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀

管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計劃等

可能存在相當(dāng)嚴重的戰(zhàn)略風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當(dāng)以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出

來，應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

【答案】C

3、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比，具有（）

的特點。

A.普遍性和非營利性

B.普遍性和營利性

C.流動性和非營利性

D.風(fēng)險性和非營利性

【答案】A

4、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事

務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用。

A.代理業(yè)務(wù)

B.柜面業(yè)務(wù)

C.資金業(yè)務(wù)

D.個人信貸業(yè)務(wù)

【答案】A

5、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易不包括（）環(huán)節(jié)。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險管理

C.后臺清算

D.柜臺審核

【答案】D

6、識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，授信工作人員應(yīng)重點關(guān)注客戶核心資產(chǎn)

重大變動及其凈資產(chǎn)（）的變動情況。

A.10%以下

B.1000以上

C.20%以下

D.20%以上

【答案】B

7、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本

為20億元，稅率為20%,資本預(yù)期收益率為5%,則該部門上期經(jīng)濟

增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000

【答案】A

8、下列關(guān)于經(jīng)濟增加值（EVA）的表達式，不正確的是（）。

A.EVA=稅后凈利潤-資本成本

B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本x資本預(yù)期收益率

c.EVA=（資本金收益率-資本預(yù)期收益率）X經(jīng)濟資本

D.EVA=（經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率）x經(jīng)濟資本

【答案】C

9、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)

的是（）。

A.貸款風(fēng)險遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率

【答案】B

10、銀行機構(gòu)進行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面

【答案】B

11、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）o

A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

B.從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息

C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)

D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)

【答案】B

12、風(fēng)險事件：

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風(fēng)險管理

B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息

與溝通五大要素

C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動

【答案】A

13、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負責(zé)檢查的

部門應(yīng)獨立于驗證工作的設(shè)計和實施部門。

A.獨立

B.準確

C.穩(wěn)定

D.審慎

【答案】A

14、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并

且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）o

A.不變

B.越高

C.越低

D.無法判斷

【答案】C

15、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（）,缺點是（）。

A.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強

D.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強

【答案】B

16、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管

的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。

A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)、合理，有所為，有所不為，減少一切不

必要的限制

C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心

【答案】D

17、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將

保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩

釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%

【答案】B

18、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風(fēng)險管理部門

D.高級管理層

【答案】A

19、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是

0.10,違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款

人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露（EAD）是20

億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2

【答案】c

20、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不

前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)

計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解

決這項長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.向人民銀行再貼現(xiàn)

B.拆入資金

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購

【答案】C

21、由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定

對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）o

A.貸款重組

B.貸款轉(zhuǎn)讓

C.貸款審批

D.資產(chǎn)證券化

【答案】A

22、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方

面，即機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入和（）o

A.注冊資本準入

B.高級管理人員準入

C.金融產(chǎn)品準入

D.區(qū)域準入

【答案】B

23、在操作風(fēng)險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)

品線的屆值為（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

【答案】D

24、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的

違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)

期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8

【答案】B

25、在市場風(fēng)險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究

單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益

或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的是()。

A.缺口分析

B.壓力測試

C.返回檢驗

D.敏感性分析

【答案】D

26、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.聲譽風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】B

27、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為

()。

A.金融機構(gòu)、企業(yè)年金等

B.個人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機構(gòu)投資者

【答案】D

28、下列不屬于市場準入應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率

【答案】A

29、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文

件中所披露的信息，（）等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最

局O

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經(jīng)濟周期因素

D.清償優(yōu)先性

【答案】D

30、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注

A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本

息

B.其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常

C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款

D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還

貸款利息

【答案】C

31、外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下

降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商

業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險中的（）。

A.品牌風(fēng)險

B.行業(yè)風(fēng)險

C.項目風(fēng)險

D.競爭對手風(fēng)險

【答案】B

32、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的

流動性，一般的限度為（）。

A.60%

B.80%

C.100%

D.120%?

【答案】c

33、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙,

在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙

設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于（）

A.風(fēng)險補償

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險對沖

【答案】A

34、商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準備，一般準備年末余額應(yīng)不低于年

末貸款余額的（）。

A.1%

B.2.5%

C.1.5%

D.2%

【答案】A

35、從風(fēng)險管理角度劃分，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常為（）。

A.實際損失、機會成本/損失、非預(yù)期損失

B.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失

D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

【答案】D

36、計量市場風(fēng)險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補

充，因為（）。

A.VaR值只在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

【答案】D

37、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為

核心

A.盈利能力

B.還款記錄

C.還款意愿

D.還款能力

【答案】D

38、可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響，如

法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受

政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】C

39、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法

C.標準法

D.內(nèi)部模型法

【答案】A

40、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風(fēng)

險權(quán)重計提的是（）特定風(fēng)險。

A.利率風(fēng)險

B.股票風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.期權(quán)風(fēng)險

【答案】A

41、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債

【答案】C

42、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部欺詐事件”類別的是

（）。

A.第三方故意騙取財產(chǎn)

B.第三方故意搶劫財產(chǎn)

C.故意騙取、盜用財產(chǎn)

D.偽造要件

【答案】C

43、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源/技

術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

基礎(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略

規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微

觀操作層面

【答案】C

44、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)

的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風(fēng)險遷徙率

【答案】C

45、（？）是指根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進行風(fēng)險分類

后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產(chǎn)減值準備？

【答案】A

46、下列屬于行業(yè)風(fēng)險分析的是（）o

A.技術(shù)進步

B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

C.環(huán)保意識增強

D.自然災(zāi)害等

【答案】B

47、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。

A.公開市場業(yè)務(wù)

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務(wù)

D.公司金融

【答案】A

48、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的

風(fēng)險而持有的（?）。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸？

【答案】C

49、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利

率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利

率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風(fēng)險屬于（）o

A.匯率風(fēng)險

B.基準風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險

【答案】D

50、下列關(guān)于財務(wù)比率分析的描述中，錯誤的是（）。

A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效

率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能

力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力

C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能

力

D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前

的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力

【答案】B

多選題（共30題）

1、下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5cs系統(tǒng)的分析范圍？（

A.借款人的個人品德

B.企業(yè)的資本金

C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢

D.借款人提供的抵押品價值

E.借款人的利率水平

【答案】ABCD

2、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括了（）。

A.列席會議

B.訪談座談

C.調(diào)閱文件

D.檢查與調(diào)研

E.監(jiān)督測評

【答案】BD

3、企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起內(nèi)部控制體系的相關(guān)要素，包括（）。

A.控制環(huán)境

B.風(fēng)險評估

C.控制活動

D.信息與溝通

E.監(jiān)控

【答案】ABCD

4、下列可被認為是商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險三級預(yù)警信號的有

A.本外幣備付率連續(xù)一周低于1%

B.存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%

C.本外幣超額準備金率持續(xù)一周低于1.5

D.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌

E.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機

【答案】ABD

5、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.流動性風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

E.聲譽風(fēng)險

【答案】ABC

6、良好的聲譽風(fēng)險管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期

戰(zhàn)略目標，下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的有（）o

A.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮

B.違反用工法

C.缺乏經(jīng)營特色

D.金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴重缺陷

E.缺乏社會責(zé)任感

【答案】ABCD

7、下列關(guān)于操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的說法正確的是（）。

A.損失數(shù)據(jù)收集是銀行對因操作風(fēng)險引起的損失事件進行收集、報

告并管理的相關(guān)工作

B.損失收集工作要明確職責(zé)分工

C.損失收集工作要明確損失的定義

D.損失收集工作要保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性

E.損失收集工作要明確損失的統(tǒng)計標準

【答案】ABCD

8、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用

標準法計量操作風(fēng)險資本（）。

A.系統(tǒng)性地收集和分析操作風(fēng)險數(shù)據(jù)，定期進行風(fēng)險評估，并將評

估結(jié)果納入操作風(fēng)險監(jiān)測和控制

B.董事會和高級管理層了解操作風(fēng)險管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行

C.建立了與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)

險管理體系

D.未建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線

E.業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理的人力和物力匱乏

【答案】AC

9、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險的有

)o

A.未能正確識別假鈔

B.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

C.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

D.無支付憑證或和內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)

E.未審核客戶有效身份證件辦理最大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

【答案】ABD

10、以下關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的有（）。

A.風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

B.風(fēng)險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負面的

C.風(fēng)險意味著沒有收益

D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但

絕不等同于損失本身

E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角

度，要更加關(guān)注風(fēng)險可能造成的損失

【答案】ABD

H、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（??）。

A.達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得

低于11.5%和10.5%

B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、

6%和8%

C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超

額資本

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

E.2.5%儲備資本要求和0?2.5%逆周期資本要求

【答案】ABD

12、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦

共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率

和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23

億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿

足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設(shè)等“一帶

一路”沿線項目融資。

A.商品風(fēng)險

B.利率風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

E.投資風(fēng)險

【答案】BC

13、下列對商業(yè)銀行風(fēng)險計量的理解，正確的有（）。

A.風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實性、準確性和

充足性

B.風(fēng)險模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況

C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準確并長期有效

D.深刻理解不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補

充

E.所采用的風(fēng)險計量方法/模型越高級，計量出來的風(fēng)險越準確

【答案】ABD

14、風(fēng)險事件：

A.改革銷售策略和激勵機制

B.塑造良好的公司文化

C.改變經(jīng)營戰(zhàn)略，繼續(xù)擴大產(chǎn)品和業(yè)務(wù)規(guī)模

D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進行問責(zé)

E.建立“三道防線”為核心的內(nèi)部控制體系

【答案】AB

15、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期

限為1年，到期支付貸款本金和利息。

A.風(fēng)險成本

B.會計成本

C.資本成本

D.經(jīng)營成本

E.監(jiān)管成本

【答案】B

16、風(fēng)險事件：

A.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)被迫廉價出售

B.降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風(fēng)險溢價

C.增進市場信心、向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還貸款

D.降低商業(yè)銀行所面臨的操作風(fēng)險

E.確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

【答案】ABC

17、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有（）o

A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方

法

B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了

風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法

C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常

有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給與高于基準貸款利

率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/p>

【答案】AD

18、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的描述，正確的有（）。

A.對各項業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告

B.設(shè)計前臺部門的薪酬激勵機制

C.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本要求，及時向高級管理層

和董事會報告

D.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時,

給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險

E.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行

風(fēng)險狀況的影響和傳導(dǎo)

【答案】ACD

19、一國的銀行監(jiān)管機構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開

設(shè)分支機構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失導(dǎo)致

信用狀況下降。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險有（）。

A.信用風(fēng)險

B.國別風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

E.市場風(fēng)險

【答案】ABC

20、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.流動性風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

E.聲譽風(fēng)險

【答案】ABC

21、商業(yè)銀行的資本肩負著比一企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要

體現(xiàn)在()。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)

D.維持市場信心

E.是商業(yè)銀行風(fēng)險管理根本的驅(qū)動力

【答案】ABCD

22、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點有

()。

A.使不同業(yè)務(wù)之間的市場風(fēng)險可以進行比較和匯總

B.使銀行各類風(fēng)險之間進行比較和匯總

C.使不同種類的市場風(fēng)險之間可以進行比較和匯總

D.將不同業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示

E.將不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示

【答案】ABCD

23、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯

特征:()。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.真實財務(wù)狀況難以掌握

D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大

【答案】ABCD

24、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（??）。

A.達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得

低于11.5%和10.5%

B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、

6%和8%

C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超

額