18個(gè)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融風(fēng)控術(shù)語(yǔ)介紹及實(shí)例展示

18個(gè)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融風(fēng)控術(shù)語(yǔ)介紹及實(shí)例展示一、風(fēng)險(xiǎn)管理中常用術(shù)語(yǔ)要想深入了解消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，對(duì)于業(yè)務(wù)中常提到的風(fēng)險(xiǎn)常用指標(biāo)，必須深刻地理解和準(zhǔn)確地使用。行業(yè)內(nèi)常用的指標(biāo)及解釋說(shuō)明如下：1.五級(jí)分類根據(jù)內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)程度將商業(yè)貸款劃分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類。這種分類方法是銀行主要依據(jù)借款人的還款能力，確定貸款遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)程度來(lái)劃分的，后三種為不良貸款。正常：借款人能夠履行合同，一直能正常還本付息，不存在任何影響貸款本息及時(shí)全額償還的消極因素，貸款損失的概率為0。關(guān)注：盡管借款人有能力償還貸款本息，但可能存在對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素，貸款損失的概率不會(huì)超過(guò)5%。次級(jí)：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，需要通過(guò)處分資產(chǎn)或?qū)ν馊谫Y乃至執(zhí)行抵押擔(dān)保來(lái)還款付息。貸款損失的概率在30%-50%。可疑：借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行抵押或擔(dān)保，肯定也要造成一部分損失。貸款損失的概率在50%-75%之間。損失：借款人已無(wú)償還本息的可能，無(wú)論采取何種措施和履行何種程序，貸款都注定要損失。其貸款損失的概率在75%-100%。2.逾期天數(shù)（DaysPastDue,DPD）與合同中約定應(yīng)還款日相比用戶延滯天數(shù)，一般從應(yīng)還款日后第一天開始計(jì)算逾期天數(shù)。比如用戶應(yīng)還款日是3月20日，到3月21日仍未還款，那代表用戶逾期天數(shù)1天，使用DPD1表示。DPD30+代表逾期天數(shù)≥30天。3.逾期期數(shù)（Bucket）也稱為逾期月數(shù)，正常貸款用C表示，Mn代表逾期N期，Mn+表示逾期N期以上。M1代表逾期1天-30天M2代表逾期31天-60天M3代表逾期61天-90天M4代表逾期91天-120天M5代表逾期121天-150天M6代表逾期151天-180天M7代表逾期181天以上。根據(jù)逾期期數(shù)一般區(qū)分為前期，中期，后期，轉(zhuǎn)呆賬四個(gè)階段。一般將M1列為前期，M2~M3列為中期，M4以上列為后期。4.期末貸款余額（EndingNetReceivable,ENR）截止到該期期末剩余未還本金。5.期初貸款余額（BeginningNetReceivable,BNR）截止到該期期初剩余未還本金。6.月均貸款余額（AverageNetReceivable,ANR）該期平均剩余未還本金，計(jì)算公式是：月均貸款余額=（月初貸款余額+月末貸款余額）/27.逾期率指某一時(shí)刻逾期貸款余額占總體貸款余額的比例，是用來(lái)衡量貸款拖欠程度的一個(gè)指標(biāo)。目前行業(yè)內(nèi)主要有兩種方法來(lái)統(tǒng)計(jì)分析，分別是即期逾期率和遞延逾期率。即期逾期率（coincident）計(jì)算公式是：即期逾期率=當(dāng)期各逾期期數(shù)的貸款本金余額/當(dāng)期貸款總本金余額用于分析當(dāng)期的逾期情況。優(yōu)點(diǎn)是：計(jì)算簡(jiǎn)單；缺點(diǎn)是：起伏較大，容易失真，特別是當(dāng)期所有應(yīng)收賬款快速上升或萎縮時(shí)。遞延逾期率（lagged）計(jì)算公式是：遞延逾期率=當(dāng)期各逾期期數(shù)的貸款本金余額/回溯到貸款發(fā)放時(shí)期對(duì)應(yīng)的貸款本金余額8.Vintage指標(biāo)核心思想是對(duì)不同時(shí)期的開戶的資產(chǎn)進(jìn)行分別跟蹤，按照賬齡的長(zhǎng)短進(jìn)行同步對(duì)比，從而了解不同時(shí)期開戶用戶的資產(chǎn)質(zhì)量情況。能夠?qū)⒖v向不同時(shí)期的信貸資產(chǎn)拉平到同一時(shí)期進(jìn)行比較，進(jìn)而評(píng)估不同時(shí)期某賬齡的信貸資產(chǎn)管理。一般有兩種計(jì)算口徑：Vintage指標(biāo)=當(dāng)期各逾期期數(shù)的貸款本金余額/回溯到貸款發(fā)放時(shí)期數(shù)對(duì)應(yīng)的貸款本金余額Vintage指標(biāo)=當(dāng)期各逾期期數(shù)的貸款本金余額/回溯到貸款發(fā)放期對(duì)應(yīng)的放款本金其中常用的是第二種口徑。9.賬齡（monthofbook,MOB）代表從貸款發(fā)放至今經(jīng)歷了多少個(gè)月，MOB0代表放款日至當(dāng)月月底，MOB1代表放款后第二個(gè)完整月份，MOB2代表放款后第三個(gè)完整月份。10.截面不良率不同的公司定義不良貸款有較大差距，有將逾期M3+視為不良貸款，有將M6+視為不良貸款。計(jì)算公式是：截面不良率=不良貸款本金余額/當(dāng)前貸款總本金余額計(jì)算某一時(shí)點(diǎn)整體業(yè)務(wù)不良率。11.財(cái)務(wù)不良率即年化不良率，是以余額為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算，精確的計(jì)算公式是：年化不良率=年累計(jì)不良貸款金額/年日均余額年日均余額=每日貸款余額之和/365粗略的估計(jì)方法是使用vintage不良率來(lái)估算，計(jì)算公式是：年化不良率=vintage不良率*貸款資金年周轉(zhuǎn)次數(shù)貸款周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/加權(quán)平均借款天數(shù)12.轉(zhuǎn)呆賬率（Write-off%,WO%）通常逾期6期以上（M7）轉(zhuǎn)呆賬。假設(shè)某產(chǎn)品轉(zhuǎn)呆賬時(shí)間點(diǎn)為逾期M6轉(zhuǎn)入逾期M7時(shí)，則轉(zhuǎn)呆賬率計(jì)算公式是：轉(zhuǎn)呆賬率=當(dāng)期轉(zhuǎn)呆賬本金余額/7個(gè)月前貸款本金余額13.凈損失率（NetCreditLoss%,NCL%）NCL%的計(jì)算方式與WO%一樣，只是分子部分由當(dāng)期轉(zhuǎn)呆賬金額改為（當(dāng)期轉(zhuǎn)呆賬金額-當(dāng)期呆賬回收金額），計(jì)算公式是：

凈損失率=（當(dāng)期轉(zhuǎn)呆賬本金余額-當(dāng)期呆賬回收金額）/7個(gè)月前貸款本金余額14.xPDy表示客戶第一次出現(xiàn)逾期y天的期數(shù)，x指期數(shù)，y指逾期天數(shù)。x為F、S、T、Q分別代表第一期、第二期、第三期、第四期，后面期數(shù)會(huì)用數(shù)字表示。FPD10表示第一期首次逾期≥10天，SPD30第二期首次出現(xiàn)逾期≥30天。如果一個(gè)客戶身上有FPD30的標(biāo)記，必然有FPD7等小于30的標(biāo)記。15.負(fù)債比（debitburdenratio,DBR）債務(wù)人在全體金融機(jī)構(gòu)的無(wú)擔(dān)保債務(wù)歸戶后的總余額（包括借記卡、貸記卡及信用貸款）除以平均月收入，不宜超過(guò)22倍。16.遷移率（flowrate）觀察前期逾期金額經(jīng)過(guò)催收后，仍未繳款而繼續(xù)落入下一期的幾率。一般縮寫為C-M1、M2-M3等形式，例如：C-M1=當(dāng)月進(jìn)入M1的貸款余額/上月末C的貸款余額，M2-M3=當(dāng)月進(jìn)入M3的貸款余額/上月末M2的貸款余額。17.回收率反映的是逾期資產(chǎn)的回收情況，與遷移率一樣都是統(tǒng)計(jì)逾期資產(chǎn)是否進(jìn)一步逾期的指標(biāo)。在不考慮核銷的情況下，遷移率及回收率的和為100%。18.滾動(dòng)率從某個(gè)觀察點(diǎn)之前的一段時(shí)間（觀察期）的最壞的狀態(tài)，向觀察點(diǎn)之后的一段時(shí)間（表現(xiàn)期）的最壞的狀態(tài)的發(fā)展變化情況。二、實(shí)例講解計(jì)算過(guò)程介紹完上述風(fēng)險(xiǎn)管理中用到的術(shù)語(yǔ)后，我將通過(guò)綜合實(shí)例介紹各項(xiàng)的計(jì)算過(guò)程，假設(shè)2019年1月業(yè)務(wù)剛開始放款，計(jì)算所用到數(shù)據(jù)如表1：表11.逾期率的計(jì)算（包括即期逾期率和遞延逾期率）舉例如下:2019年2月coin（M1）=2月M1貸款本金余額/2月C~M7貸款本金余額=230000/1530000=15.03%2019年8月coin（M3+）=3月M4~M7貸款本金余額/8月C~M7貸款本金余額=（20000+15000+8000+6500）/2701500=1.83%2019年2月lagged（M1）=2月M1貸款本金余額/1月C~M7貸款本金余額=230000/1000000=23%2019年4月lagged（M3）=4月M3貸款本金余額/2月C~M7貸款本金余額=25000/1530000=16.34%2019年7月lagged（M3+）=7月M4貸款本金余額/3月C~M7貸款本金余額+7月M5貸款本金余額/2月C~M7貸款本金余額+7月M6貸款本金余額/1月C~M7貸款本金余額=27000/1885000+14000/1530000+8500/1000000=3.20%2.vintage指標(biāo)的計(jì)算使用的計(jì)算口徑是：

vintage指標(biāo)=當(dāng)期各逾期期數(shù)的貸款本金余額/回溯到貸款發(fā)放期對(duì)應(yīng)的放款本金以M3+的vintage指標(biāo)舉例，2019年1月放款本金3000000元：對(duì)應(yīng)合同在mob1M3+逾期率0%；對(duì)應(yīng)合同在mob2M3+逾期率0%；對(duì)應(yīng)合同在mob3M3+逾期率0%；對(duì)應(yīng)合同在mob4M3+逾期率=21000/3000000=0.70%；對(duì)應(yīng)合同在mob5M3+逾期率=（6月M4逾期本金余額+6月M5逾期本金余額）/1月放款本金；但是6月M4逾期本金會(huì)同時(shí)包含1月M4逾期合同本金與2月M4逾期合同本金，所以通過(guò)表1數(shù)據(jù)無(wú)法計(jì)算，M3+逾期率就以下表設(shè)定為準(zhǔn)。表2根據(jù)以上表數(shù)據(jù)所繪制vintage曲線圖如圖1：圖1從圖1可以分析得出：ⅰ賬齡最長(zhǎng)為12個(gè)月，代表產(chǎn)品期限為12期。隨著12期結(jié)束，賬戶的生命周期走到盡頭。ⅱ2019年5月放款的合同走完賬齡生命周期，而2019年6月的卻沒有，說(shuō)明數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2020年6月。Ⅲ賬齡mob1、mob2、mob3的逾期率都為0，說(shuō)明逾期指標(biāo)為M3+（逾期超過(guò)90天）風(fēng)險(xiǎn)。Ⅳ放款月份從2019年1月～12月的賬戶M3+逾期率都在降低，說(shuō)明資產(chǎn)質(zhì)量在不斷提升，可能風(fēng)控水平在不斷提升。2019年5月相對(duì)于2019年1～4月的逾期率大幅度下降，說(shuō)明該階段風(fēng)控策略提升明顯。Ⅴ不同月份放款的M3+在經(jīng)過(guò)9個(gè)MOB后開始趨于穩(wěn)定，說(shuō)明賬戶成熟期是9個(gè)月。3.財(cái)務(wù)不良率假設(shè)逾期M3+為不良貸款，則2019年12月時(shí)點(diǎn)不良率=（35000+22000+11000+9000）/3102000=2.48%；假定貸款資金年周轉(zhuǎn)次數(shù)為3次，且參考2019年1月份的逾期情況，則粗略估計(jì)財(cái)務(wù)不良率=mob12vintage（M3+）*3=3.45%*3=10.35%，其中vintage（M3+）取mob12加權(quán)平均值。4.遷移率分析和滾動(dòng)率遷移率分析和滾動(dòng)率分析比較像，都是分析客戶從某個(gè)狀態(tài)變?yōu)槠渌麪顟B(tài)的發(fā)展變化情況。所不同的是，滾動(dòng)率側(cè)重于分析客戶逾期程度的變化，所以在做滾動(dòng)率分析時(shí)需要設(shè)置相對(duì)較長(zhǎng)的觀察期和變現(xiàn)期。而遷移率側(cè)重于分析客戶狀態(tài)的發(fā)展變化路徑，如C-M1，M1-M2，M2-M3等。先進(jìn)行滾動(dòng)率分析，在觀察點(diǎn)2019年6月30日，取1萬(wàn)個(gè)客戶，統(tǒng)計(jì)該1萬(wàn)個(gè)客戶從觀察期到表現(xiàn)期最大逾期的變化情況，如表3。表3從中可以看出：正常的客戶，在未來(lái)6個(gè)月里，有96%會(huì)保持正常狀態(tài)；逾期1期的客戶，未來(lái)有81%會(huì)回到正常狀態(tài)，即從良率為81%，有6%會(huì)惡化到M2、M3、M3+；逾期2期的客戶，從良率為23%，有39%會(huì)惡化到M3、M3+；逾期3期的客戶，從良率為14%，有61%會(huì)惡化到M3+；逾期3期及以上的客戶，從良率僅為4%，有82%會(huì)繼續(xù)此狀態(tài)。因此我們認(rèn)為歷史逾期狀態(tài)為M3+客戶幾乎不會(huì)從良，為了讓風(fēng)控模型有更好的區(qū)分能力，需要將客戶好壞界限盡可能清晰，根據(jù)滾動(dòng)率分析可以定義壞用戶（bad）=逾期狀態(tài)M3+（逾期超過(guò)90天）。再進(jìn)行遷移率分析，以表1里數(shù)據(jù)為例進(jìn)行分析，其中橙色部分為惡化遷移路徑。其計(jì)算口徑為：截止1月末，正常資產(chǎn)C為1000000元，此為起點(diǎn)。截止2月末，1月末的正常資產(chǎn)C中有230000/1000000=23%惡化為逾期資產(chǎn)M1。截止3月末，2月末的逾期資產(chǎn)M1中有55000/230000=23.91%惡化為逾期資產(chǎn)M2。截止4月末，3月末的逾期資產(chǎn)M2中有25000/55000=45.45%惡化為逾期資產(chǎn)M3。截止5月末，4月末的逾期資產(chǎn)M3中有21000/25000=84%惡化為逾期資產(chǎn)M4。截止6月末，5月末的逾期資產(chǎn)M4中有10000/21000=47.62%惡化為逾期資產(chǎn)M5?？赡懿捎昧宋獯呤铡⑺痉ㄊ侄蔚却呤詹呗?，催回效果顯著。截止7月末，6月末的逾期資產(chǎn)M5中有8500/10000=85%惡化為逾期M6資產(chǎn)。截止8月末，7月末的逾期資產(chǎn)M6中有6500/8500=76.57%惡化為逾期M7資產(chǎn)。此時(shí)將視為不良資產(chǎn)，打包轉(zhuǎn)賣給第三方公司，這樣就能回收部分不良資產(chǎn)，減少損失。通過(guò)遷移率，我們可以清晰觀察到每個(gè)Vintage的資產(chǎn)在各逾期狀態(tài)的演變規(guī)律。見表4，我們從橫向比較每個(gè)月的遷移率，發(fā)現(xiàn)不完全一樣。這是因?yàn)殡S著時(shí)間推移、外在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、內(nèi)部政策等變化而產(chǎn)生一定的波動(dòng)。表45.呆帳風(fēng)險(xiǎn)呆帳風(fēng)險(xiǎn)是信貸機(jī)構(gòu)必須面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)，主要來(lái)源于信用風(fēng)險(xiǎn)