GB/T 42505-2023 債券價格指標產(chǎn)品數(shù)據(jù)采集規(guī)范（正式版）

ICS35.240.40GB/T42505—2023債券價格指標產(chǎn)品數(shù)據(jù)采集規(guī)范國家市場監(jiān)督管理總局國家標準化管理委員會GB/T42505—2023 I 1 5 6 6 7 77.2浮動利率債券要素 7.3永續(xù)債券要素 7.4資產(chǎn)支持證券要素 7.5資產(chǎn)包要素 7.6資產(chǎn)包信息披露要素 7.7債券流通要素 7.8債券發(fā)行注冊要素 7.9評級要素 7.10債券現(xiàn)金流要素 7.11債券外部編碼要素 7.12債券存量變動要素 7.13債券與相關主體關系 7.14主體基本要素 7.15主體外部編碼要素 8證實方法 IGB/T42505—2023本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別專利的責任。本文件由全國金融標準化技術委員會(SAC/TC180)提出并歸口。本文件起草單位：中央國債登記結算有限責任公司、中債金融估值中心有限公司、中國金融電子化集團有限公司、中國外匯交易中心(全國銀行間同業(yè)拆借中心)、銀行間市場清算所股份有限公司、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公公司、上海大智慧財匯數(shù)據(jù)科技有限公司、彭博資訊(北京)有限公司上海分公司、路孚特信息服務(中國)有限公司北京分公司、中國長江三峽集團有限公司、攀鋼集團有限公司。1GB/T42505—2023債券價格指標產(chǎn)品數(shù)據(jù)采集規(guī)范本文件適用于債券價格指標產(chǎn)品的編制機構及為債券價格指標產(chǎn)品編制提供基礎數(shù)據(jù)服務的金融2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文本文件。GB/T2260—2007中華人民共和國行政區(qū)劃代碼GB/T2659—2000世界各國和地區(qū)名稱代碼GB/T7408—2005數(shù)據(jù)元和交換格式信息交換日期和時間表示法GB/T12406表示貨幣的代碼GB/T18391.5—2009信息技術元數(shù)據(jù)注冊系統(tǒng)(MDR)第5部分：命名和標識原則3.13.23.33.43.5概念數(shù)據(jù)模型conceptualdatamodel用抽象概念表示現(xiàn)實世界的數(shù)據(jù)模型。數(shù)據(jù)元dataelement數(shù)據(jù)元集dataelementset可枚舉值域enumeratedvaluedomain所有允許值由一個列表進行規(guī)定的值域。債券bond2GB/T42505—2023程度上可以流通的金融工具。3.63.7貼現(xiàn)式discount3.83.9利隨本清浮動利率floatcouponandpayatmaturity3.103.113.12浮動利率債券floatratebond存續(xù)期內(nèi)的票面利率均為浮動利率的債券。3.13在存續(xù)期內(nèi)票面利率部分時間段按照浮動利率計3.14無固定期限債券。3.15一種具有債券性質(zhì)的，向投資者支付未來本息來自于基礎資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權益的金融注：廣義的資產(chǎn)支持證券包括所有資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品，含住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品等。3.163.17債券按照實際天數(shù)計算利息，年度的計息天數(shù)為360天的利息計算規(guī)則。330/360債券的年度計息天數(shù)為360天，月度計息天數(shù)為30天的利息計算規(guī)則。債券每個計息期的起始日期所在的自然年度(1月1日至12月31日)。4GB/T42505—2023質(zhì)押pledge5GB/T42505—20234概念數(shù)據(jù)模型本文件中，概念數(shù)據(jù)模型基于債券價格指標產(chǎn)品編制基礎數(shù)據(jù)及其數(shù)據(jù)之間關聯(lián)關系形成。債券價格指標生產(chǎn)所需數(shù)據(jù)元，主要包括債券數(shù)據(jù)元和債券相關主體數(shù)據(jù)元兩個部分。兩個部分的數(shù)據(jù)元圖1。債券流通要素債券發(fā)行注冊要素主體基本要素債券評級要素債券現(xiàn)金流要素主體評級要素債券外部編碼要素屬于債券存量變動要素資產(chǎn)包信息披露要素債券基木要素浮動利率債券要素水續(xù)債券要素資產(chǎn)支持證券要素債券與相關主體關系數(shù)據(jù)元是本文件最基礎的組成單位，本文件將描述同一含義、同一事物的數(shù)據(jù)元歸類形成的集——資產(chǎn)包信息披露要素：數(shù)據(jù)元集記錄資產(chǎn)支持證券在發(fā)行文件和存續(xù)期信息披露文件中披露6GB/T42505—2023權等反映債券現(xiàn)金流情況的要素信息；理人等相關主體的對應關系； ——主體外部編碼要素：數(shù)據(jù)元集記錄國內(nèi)和國際編碼機構等賦予債券相關主體的唯一識別編5采集時效性要求債券價格指標生產(chǎn)所需的基礎數(shù)據(jù)元在債券發(fā)行6數(shù)據(jù)元表示格式-—名稱：數(shù)據(jù)元的中文名稱，應按照GB/T18391.5—2009中規(guī)定的數(shù)據(jù)元命名規(guī)則進行命表資產(chǎn)(Asset)、資產(chǎn)包(Portfolio)及主體(Entity)。第2、3位為數(shù)據(jù)元集的順序號，對資產(chǎn)、資產(chǎn)包及主體中所涉及的數(shù)據(jù)元集進行排序。第4、5位為每個數(shù)據(jù)元集中數(shù)據(jù)元的順序號。7GB/T42505—20237數(shù)據(jù)元要素定義定義：開始計算資金利息的日期，或交易雙方履行資金交割與結算的日期，格式應采用采集口徑：根據(jù)發(fā)行文件中約定的期限條款(到期日期)采集，若債券未約定到期日(永續(xù)債券),則期采集。8GB/T42505—20237.1.4實際到期日定義：實際的證券到期日，格式應采用GB/T7408—2005中完全表示法的擴展格式，YYYY-MM-DD。示例：某債券在2018年提前兌付兌息公告中約定“2018年5月30日提前兌付剩余本金并支付本期債券的應計利采集口徑：根據(jù)發(fā)行文件中約定的利率條款采集，若內(nèi)不支付利息，到期一次性兌付本息，則采集為利隨本清固定利率/利隨本清浮動利率；若債券附有固可枚舉值域：貼現(xiàn)式、零息式、利隨本清固定利率、利隨本清浮動利率、附息式固定利率、附息式浮動利率?？擅杜e值域：實際天數(shù)/實際天數(shù)、實際天數(shù)/365(2月29日計息)、實際天數(shù)/365(2月29日不計注1:實際天數(shù)/365(2月29日計息)指債券按照實際天數(shù)(2月29日計息)計算利息，年度的計息天數(shù)為365。9GB/T42505—2023注2:實際天數(shù)/365(2月29日不計息)指債券按照實際天數(shù)(2月29日不計息)計算利息，年度的計息天數(shù)為采集口徑：根據(jù)募集說明書、發(fā)行文件采集，與債券付息周期單位配合使用。對于規(guī)則付息的債規(guī)則付息期的長度采集債券付息周期；示例：某債券在發(fā)行文件中約定“起息日為2008年3月20日，兌付日為2015年3月20日。第一次付息日為2008年9月20日，以后每年3月20日、9月20日為債券結息日和利率調(diào)整日，如遇節(jié)假日，則支付日順延”,則債券付息可枚舉值域：日/次、周/次、月/次、年/次。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“起息日為2008年3月20日，兌付日為2015年3月20日。第一次付息日為2008年9月20日，以后每年3月20日、9月20日為債券結息日和利率調(diào)整日，如遇節(jié)假日，則支付日順延”,則債券付息GB/T42505—2023示例：某債券在發(fā)行文件中約定“優(yōu)先A檔資產(chǎn)支持證券的計息方式為優(yōu)先A檔資產(chǎn)支持證券在計息期間之初的未償本金余額×票面利率×計息期間實際天數(shù)÷計息期間起始日所在公歷年全年的實際天數(shù)”,則年實際天數(shù)類型采集注1:平均分配利息分布方式指債券全年利息按照付息頻率在各計息期間平均分配的分布方式。注2:實際天數(shù)分配利息分布方式指債券全年利息按照在各計息期間的實際天數(shù)的分布方式。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“優(yōu)先A檔資產(chǎn)支持證券的計息方式為優(yōu)先A檔資產(chǎn)支持證券在計息期間之初的未償本金余額×票面利率×計息期間實際天數(shù)÷計息期間起始日所在公歷年全年的實際天數(shù)”,則利息分布方式采集為行總額20%、20%、20%、20%、20%的比例償還債券本金”,則分期還本條款標志采集為“是”GB/T42505—20234)依法可質(zhì)押的其他權利。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“發(fā)行人以其擁有的國有土地使用權為本期債券提供抵押擔?！?則擔保類型采集于股權資本的債權。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“本期債券與發(fā)行人已發(fā)行的與本期債券償還順序相同的其他次級債務處于同一清償順序，與未來可能發(fā)行的與本期債券償還順序相同的其他二級資本工具同順位受償”,則清償順序采集為“次級債GB/T42505—2023可枚舉值域：未做約定、遇節(jié)假日順延、遇節(jié)假日提前、遇周末提前、遇法定節(jié)假日順延。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“付息日如遇法定節(jié)假日順延至下一個工作日。兌付日：2016年12月30日(如遇GB/T42505—2023示例：某債券在發(fā)行文件中約定“如果發(fā)行人及其合并范圍內(nèi)子公司未能清償?shù)狡趹兜谋緜椧酝獾钠渌麄鶆帐纠耗硞诎l(fā)行文件中約定“發(fā)行人在第4.1條的觸發(fā)情形發(fā)生之后有10個工作日的寬限期，若發(fā)行人在該期限內(nèi)對第4.1條中的債務進行了足額償還，則不構成發(fā)行人在本期債務融資工具項下的違反約定”,則寬限期采集為注：可續(xù)期條款指債券在發(fā)行時約定債券到期日以及發(fā)行人有權延長債券期限的條款。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“于發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長期存續(xù)，并在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約GB/T42505—2023浮動利率債券進行的分類。定義：浮動利率債券利率浮動日期區(qū)間的起始日，格式應采用GB/T7408—2005中完全表示法的定義：浮動利率債券利率浮動日期區(qū)間的結束日，格式應采用GB/T7408—2005中完全表示法的擴展格式，YYYY-MM-DD。月計息一次。繳款日為2013年12月30日。本金自兌付日起不另計利息，兌付日為2016年12月30日”,該債券為浮動GB/T42505—2023個人住房公積金貸款、1年期貸款市場報價利率、5年期貸款市場報價利率、SHIBOR-1W-120、SHIBOR-1W-750、SHIBOR-1W-1250、SHIBOR-3M、SHIBO其他。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“基準利率為6個月美元Libor”,則基準利率名稱采集為“LIBOR-USD-6M”。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“本期債券設立基準利率保底條款，當調(diào)息日執(zhí)行的一年期定期存款利率低于1.98%時，基準利率按照1.98%執(zhí)行”,且未約定上限利率，則利率下限/上限條款標志采集為“有下限條款但無上限條示例：某債券在發(fā)行文件中約定“本期債券存續(xù)期內(nèi)，若基準利率加上基本利差不高于6.1%,則當期利率為6.1%,若基準利率加上基本利差高于6.1%,則當期利率為基準利率加上基本利差”,則利率下限采集為“6.1”。GB/T42505—2023計量單位：%。準利率下限作為執(zhí)行基準利率。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“本期債券設立基準利率保底條款，當調(diào)息日執(zhí)行的一年期定期存款利率低于準利率上限作為執(zhí)行基準利率。計量單位：%。定義：浮動利率債券披露的發(fā)行時確定所用基準利率數(shù)值的基準日期，格式應采用GB/T7408—2005中完全表示法的擴展格式，YYYY-MM-DD。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“首個計息期間所采用的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券基準利率為：自2005年12月14日往前20個交易日的7天回購加權利率的算術平均值(即12月14日的B_1M數(shù)據(jù))”,此處明確披露使用“12月14日的GB/T42505—2023定義：浮動利率債券披露的發(fā)行時確定所用基準利率數(shù)值的基準時點(僅針對每日多次發(fā)布的基準做采集。定義：浮動利率債券約定的首次進行利率重置的日期，格式應采用GB/T7408—2005中完全表示示例：某債券在發(fā)行文件中約定“第一個利率調(diào)整日為2018年7月11日”,則首次利率重置日采集為“2018-07-示例：某債券在發(fā)行文件中約定“自第一個利率調(diào)整日起每三個月為一個計息周期，每個計息周期對應一個利率調(diào)整日；自第一個利率調(diào)整日起每滿三個月的對應日為利率調(diào)整日，第一個利率調(diào)整日為2018年7月11日，第二個利率調(diào)整日為2018年10月11日，第三個利率調(diào)整日為2019年1月11日；利率調(diào)整日如為國家法定假日，則調(diào)整到前一個GB/T42505—2023定義：浮動利率債券約定的進行利率重置的日期，格式應采用GB/T7408—2005中完全表示法的采集口徑：根據(jù)發(fā)行文件中約定的利率條款采集，僅在發(fā)行文件中利率重置日類型為指定日期示例：某債券在發(fā)行文件中約定“基準利率為發(fā)行首日和其他各計息年度起息日前20個工作日”,因利率重置日為GB/T42505—2023定義：浮動利率債券約定的基準日相對于利率重置日(不含首次定息)之間的間隔天數(shù)所使用的工作日慣例。所市場工作日和倫敦銀行工作日、中國銀行間市場(現(xiàn)券交易)工作日和中國交易定義：浮動利率債券披露的利率重置時確定所用基準利率數(shù)值的基準時點(僅針對每日多次發(fā)布的基準利率種類)。采集口徑：根據(jù)發(fā)行文件中約定的利率條款采集，當基準利率每日只發(fā)布一次、不區(qū)分發(fā)布時點定義：永續(xù)債券存續(xù)期內(nèi)首次重定利率的日期，格式應采用GB/T7408—2005中完全表示法的擴重置周期推算首次重定價日。GB/T42505—2023示例：某債券在發(fā)行文件中約定“自第4個計息年度起，每3年重置一次票面利率”,則重定價周期單位采集為“年”不必采集。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“當期基準利率為票面利率重置日前5個工作日公布的國債收益率曲線中，待償期為3年的國債收益率算術平均值(四舍五入計算到0.01%)”,則基準利率名稱采集為“國債-到期-3Y-5D”。GB/T42505—2023示例：某債券的基準利率取重定價前一工作日的五日國債收益率曲線移動平均值，則重定價基準日偏移采集為易流通，則永續(xù)債工作日日歷類型采集為“中國銀行間市場(現(xiàn)券交易)工作日”GB/T42505—2023示例：某債券在發(fā)行文件中約定“加點后的票面利率以18%為限”,且未約定利率下限，則利率下限/上限條款標志GB/T42505—2023定義：發(fā)行人首次可選擇全部贖回(對未約定到期日的永續(xù)債券而言)或續(xù)期(對約定到期日的可續(xù)有限次不規(guī)則的贖回/續(xù)期日期，再給出規(guī)則的無限部分，如某債券約定“于本期中期票據(jù)第3個、第6示例1:某債券在發(fā)行文件中約定“起息日為2017年9月25日，付息日在債券存續(xù)期內(nèi)的每年9月25日。于本期中期票據(jù)第3個和其后每第3個付息日，發(fā)行人有權按照面值加應付利息(包括所有遞延支付的利息)贖回本期中期票示例2:某可續(xù)期債在發(fā)行文件中約定“起息日為2015年6月8日，每3年為一個重定價周期，在本次債券每個重定價周期末，發(fā)行人有權選擇將本次債券期限延長1個重定價周期，或全額兌付本次債券”,則首次贖回/續(xù)期日采集為“2018-06-08”。定義：發(fā)行人第二次可選擇全部贖回(對未約定到期日的永續(xù)債券而言)或續(xù)期(對約定到期日的可有限次不規(guī)則的贖回/續(xù)期日期，再給出規(guī)則的無限部分，如某債券約定“于本期中期票據(jù)第3個、第6示例：某債券在發(fā)行文件中約定“按年付息，在債券存續(xù)期內(nèi)，每年的9月9日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間不另計息。起息日為2015年9月9日。于本期中期票據(jù)第3個、第6個和其后每個付息日，發(fā)行人有權按照面值加應付利息(包括所有遞延支付的利息及其孳息)贖回本期中期票據(jù)”,則第二次贖回/續(xù)期GB/T42505—2023永續(xù)債券而言)或續(xù)期(對約定到期日的可續(xù)期債券而言)的日期之間間隔長度。有限次不規(guī)則的贖回/續(xù)期日期，再給出規(guī)則的無限部分，如某債券約定“于本期中期票據(jù)第3個、第6回/續(xù)期日之間的間隔長度。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“于本期中期票據(jù)第3個和其后每第3個付息日，發(fā)行人有權按照面值加應付利息永續(xù)債券而言)或續(xù)期(對約定到期日的可續(xù)期債券而言)的日期之間間隔長度單位。有限次不規(guī)則的贖回/續(xù)期日期，再給出規(guī)則的無限部分，如某債券約定“于本期中期票據(jù)第3個、第6是贖回/續(xù)期日之間的間隔長度單位。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“于本期中期票據(jù)第3個和其后每第3個付息日，發(fā)行人有權按照面值加應付利息(包括所有遞延支付的利息)贖回本期中期票據(jù)”以及“付息日：在債券存續(xù)期內(nèi)，每年的9月25日。(如遇法定節(jié)假為，后續(xù)的票面利率=基準十初始利差十跳升次數(shù)×跳升基點；另一種表述形式為，每個重定價日均進行跳升，跳升后的利差=跳升前的利差十跳升基點。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“則自第6個計息年度起，票面利率每3年重置一次，重置后的票面利率為當期基準利率加初始利差加上調(diào)基點，上調(diào)基點為前一期上調(diào)基點加300BP”,則無限次利率跳升標志采集為“是”。GB/T42505—2023定義：永續(xù)債券約定的首次利率跳升的日期，格式應采用GB/T7408—2005中完全表示法的擴展示例：某債券在發(fā)行文件中約定“則自第6個計息年度起，票面利率每3年重置一次，重置后的票面利率為當期基準利率加初始利差加上調(diào)基點，上調(diào)基點為前一期上調(diào)基點加300BP。起息日：2015年12月16日”,則利率首次跳升日示例：某債券在發(fā)行文件中約定“則自第6個計息年度起，票面利率每3年重置一次，重置后的票面利率為當期基準利率加初始利差加上調(diào)基點，上調(diào)基點為前一期上調(diào)基點加300BP”,則利率跳升周期采集為“3”(利率跳升周期單位示例：某債券在發(fā)行文件中約定“則自第6個計息年度起，票面利率每3年重置一次，重置后的票面利率為當期基準利率加初始利差加上調(diào)基點，上調(diào)基點為前一期上調(diào)基點加300BP”,則利率跳升周期單位采集為“年”(利率跳升周期GB/T42505—2023示例：某債券在發(fā)行文件中約定“則自第6個計息年度起，票面利率每3年重置一次，重置后的票面利率為當期基準利率加初始利差加上調(diào)基點，上調(diào)基點為前一期上調(diào)基點加300BP”,則利率/利差變動采集為“300”。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“除非發(fā)生強制付息事件，發(fā)行人在每個利息支付日前，可以自行選擇將全部或部分當期利息和按照本條款已經(jīng)遞延的利息及其孳息推遲至下一利息支付日支付”,則利息遞延條款標志采集為“有利息示例：某債券在發(fā)行文件中約定“每筆遞延利息在遞延期間應按照當期票面利率累計計息”,遞延利息計息標志采GB/T42505—2023計量單位：%。示例：某資產(chǎn)支持證券在發(fā)行文件中約定“按照《信托合同》附件八約定的A-1級資產(chǎn)支持證券本金攤還計劃支付GB/T42505—2023A-1級資產(chǎn)支持證券的計劃還本金額，直至A-1級資產(chǎn)支持證券的未償本金余額為零；然后支付A-2級資產(chǎn)支持證券的示例：某資產(chǎn)支持證券在發(fā)行文件中約定預期到期日為“2017年10月26日”,則預期到期日采集為“2017-10-26”。示例：某資產(chǎn)支持證券在發(fā)行文件中約定法定到期日為2039年12月31日，則法定到期日采集為“2039-12-31”。示例：某資產(chǎn)支持證券在發(fā)行文件中約定的發(fā)行金額為“1000000000元”,則本金初始金額采集為“100000000”。GB/T42505—2023示例：某資產(chǎn)支持證券在發(fā)行文件中約定“A-1級資產(chǎn)支持證券為固定攤還型的證券”,則還本類型采集為“固定攤示例：某資產(chǎn)支持證券在發(fā)行文件中約定“將所有余額作為次級資產(chǎn)支持證券的收益，轉入信托分配(證券)賬示例：某資產(chǎn)支持證券在租賃資產(chǎn)證券化信托受托機構報告中約定“本金期初余額為1784160000元”,對于第6示例：某資產(chǎn)支持證券在租賃資產(chǎn)證券化信托受托機構報告中約定“本期兌付本金總額為198180000元”,對于本GB/T42505—2023示例：某資產(chǎn)支持證券在租賃資產(chǎn)證券化信托受托機構報告中約定“本金期末余額為1585980000元”,對于本期7.4.11計劃現(xiàn)金流日定義：預計還本現(xiàn)金流日期(過手攤還)或約定的計劃還本日期(固定攤還),格式應采用GB/T7408—2005中完全表示法的擴展格式，YYYY-MM多行采集。示例：某資產(chǎn)支持證券在發(fā)行文件中約定本金計劃攤還表，其中給出各個支付日的目標余額，第一個計劃現(xiàn)金流日7.4.12計劃本金償還金額示例：某資產(chǎn)支持證券在發(fā)行文件中約定本金計劃攤還表，其中給出各個支付日的目標余額，計劃本金償還金額等于上一期目標余額與本期目標余額的差，第一個支付日對應的計劃本金償還金額采集為“70000000”,第二個支付日對應GB/T42505—20237.5資產(chǎn)包要素7.5.1基礎資產(chǎn)類型名稱：基礎資產(chǎn)類型。英文名稱：UnderlyingAssetType。數(shù)據(jù)元集：資產(chǎn)包要素。定義：標識資產(chǎn)包所包含基礎資產(chǎn)的種類。采集口徑：根據(jù)發(fā)行文件采集，采集時按照二級明細分類填寫?；A資產(chǎn)類型有兩個層級：第一層級分為銀行信貸資產(chǎn)、企業(yè)債權資產(chǎn)/企業(yè)收益權資產(chǎn)、企業(yè)不動產(chǎn)。第二層級在第一層級劃分下做明細分類。數(shù)據(jù)類型：字符型?？擅杜e值域：銀行信貸資產(chǎn)、企業(yè)貸款、小微企業(yè)貸款、汽車貸款、個人住房抵押貸款、消費性貸款、租賃資產(chǎn)、鐵路專項貸款、不良貸款、信用卡貸款、工程機械貸款、企業(yè)債權資產(chǎn)/企業(yè)收益權資產(chǎn)、租賃租金、基礎設施收費、應收賬款、信托受益權、小額貸款、住房公積金貸款、保理融資債權、融資融券債權、門票收入、BT項目回購款、股票質(zhì)押回購債權、航空票款、委托貸款、棚改/保障房、保單貸款、企業(yè)不動產(chǎn)、不動產(chǎn)投資信托、其他。7.5.2分級標志名稱：分級標志。數(shù)據(jù)元集：資產(chǎn)包要素。定義：標識資產(chǎn)證券化過程中是否在現(xiàn)金流分配機制設計中進行分級。采集口徑：根據(jù)發(fā)行文件采集。數(shù)據(jù)類型：字符型。計量單位：無。7.5.3信用增級方式名稱：信用增級方式。英文名稱：CreditEnhancement。數(shù)據(jù)元集：資產(chǎn)包要素。定義：資產(chǎn)約定的信用保護方式。采集口徑：根據(jù)發(fā)行文件采集，采集時按照二級明細分類填寫。信用增級方式有兩個層級：第一層GB/T42505—2023可枚舉值域：內(nèi)部增級、優(yōu)先/次級分層結構、超額抵押、儲備金賬戶、超額利差、信用觸發(fā)機制、其他GB/T42505—2023并填補歷史本金賬轉收入賬金額后仍有剩余時，按照不超過次級示例：某資產(chǎn)支持證券在發(fā)行文件中約定“在優(yōu)先檔資產(chǎn)支持證券的本金完全清償完畢前，按照不超過2%/年的收益率計算當個計息期間次級檔資產(chǎn)支持證券的期間收益，將該等收益記入信托分配(證券)賬戶”,則次級收益率采集定義：循環(huán)型結構資產(chǎn)支持證券的攤還期起始日期，格式應采用GB/T7408—2005中完全表示法示例：某資產(chǎn)支持證券在發(fā)行文件中約定“持續(xù)購買終止日為信托生效日起滿1年的對應日、加速清償事件發(fā)生之07-23,上述表述中的“信托生效日起滿1年的對應日”為正常情況時的日期，應按照該日期后推，則攤還期起始日采集為“2020-07-23”。示例：某資產(chǎn)支持證券在受托機構報告中約定“本次報告期本金分賬戶回補為679462.37元”,則本期本金賬轉收GB/T42505—2023數(shù)據(jù)元集：資產(chǎn)包信息披露要素。定義：資產(chǎn)包現(xiàn)金流歸集表中披露的各現(xiàn)金流歸集日期，格式應采用GB/T7408—2005中完全表GB/T42505—2023示例：某資產(chǎn)支持證券在受托機構月度報告的資產(chǎn)池現(xiàn)金流歸集表中約定“計算日為2019/1/31的期初本金總余額為3856081366元”,則期初本金總金額采集為“3856081366”。采集口徑：根據(jù)資產(chǎn)支持證券發(fā)行文件、受托機構報告、收益分配公告中披露的現(xiàn)金流歸集情況采集。示例：某資產(chǎn)支持證券在受托機構月度報告的資產(chǎn)池現(xiàn)金流歸集表中約定“計算日為2019/1/31的本期應收本金為850678402.77元”,則本期應收本金采集為“850678402.77”。采集口徑：根據(jù)資產(chǎn)支持證券發(fā)行文件、受托機構報告、收益分配公告中披露的現(xiàn)金流歸集情況采集。示例：某資產(chǎn)支持證券在受托機構月度報告的資產(chǎn)池現(xiàn)金流歸集表中約定“計算日為2019/1/31的本期應收手續(xù)費為81472864.78元”,則本期應定義：資產(chǎn)包現(xiàn)金流歸集表中披露的各個現(xiàn)金流歸集日期的當期應收金額(現(xiàn)金賬)或本金賬與收GB/T42505—2023示例：某資產(chǎn)支持證券在受托機構月度報告的資產(chǎn)池現(xiàn)金流歸集表中約定“計算日為2019/1/31的本期應收本金為850678402.77元，本期應收手續(xù)費為81472864.78元”,則本期應收總金額采集為“932151267.55”。示例：某資產(chǎn)支持證券在受托機構月度報告的資產(chǎn)池現(xiàn)金流歸集表中約定“計算日為2019/1/31的期末本金總金額為3005402963.23元”,則期末本金總金額采集為“3005402963.23”。示例：某資產(chǎn)支持證券在發(fā)行文件中約定“根據(jù)發(fā)起機構所提供的還款計劃，并且假設不存在拖欠、違約回收情況GB/T42505—2023采集口徑：根據(jù)受托機構報告的貸款狀態(tài)特征相關內(nèi)容進行采集。若有多個逾期狀態(tài)時，應全部采集。計量單位：無?？擅杜e值域：正常、逾期1至30天、逾期31至60天、逾期61至90天、逾期91至180天，逾期7.6.13貸款筆數(shù)示例：某資產(chǎn)支持證券在信貸資產(chǎn)證券化信托受托機構報告中約定“資產(chǎn)池貸款處于正常狀態(tài)的貸款筆數(shù)為采集口徑：根據(jù)受托機構報告的貸款狀態(tài)特征相關內(nèi)容進行采集。GB/T42505—2023計量單位：%。示例：某資產(chǎn)支持證券在信貸資產(chǎn)證券化信托受托機構報告中約定“資產(chǎn)池貸款處于正常狀態(tài)的占期末資產(chǎn)池貸示例：某債券在發(fā)行文件中約定“本期中期票據(jù)在債權債務登記日的次一工作日，即可以在全國銀行間債券市場機7.7.2債券代碼示例：某債券在上市公告中約定債券代碼，則采集披露的債券代碼。GB/T42505—2023集說明書注明債券將在相應流通場所上市，則采集為計劃流通；若流通要素已發(fā)布但未到上市流通停交易，則采集為暫停流通；若復牌公告中披露恢復上市，則采集為恢復流通；若上市時限定流通范示例1:某債券根據(jù)2012年8月14日發(fā)布的債券募集說明書內(nèi)容，則流通狀態(tài)采集為“待流通”。示例2:某債券根據(jù)2012年8月28日發(fā)布的債券交易流通要素公告內(nèi)容，則流通狀態(tài)示例3:某債券根據(jù)2018年8月3日發(fā)布的付息兌付暨摘牌公告內(nèi)容，則流通狀態(tài)采集為“終止流通”。定義：債券流通狀態(tài)變更生效的日期，格式應采用GB/T7408—2005中完全表示法的擴展格式，YYYY-MM-DD。GB/T42505—2023示例1:某債券根據(jù)2012年8月14日發(fā)布的債券募集說明書內(nèi)容，則流通狀態(tài)為“待流通”,流通狀態(tài)變動生效日示例2:某債券根據(jù)2012年8月28日發(fā)布的債券交易流通要素公告內(nèi)容，則流通狀態(tài)為“已流通”,流通狀態(tài)變動示例3:某債券根據(jù)2018年8月3日發(fā)布的付息兌付暨摘牌公告內(nèi)容，則流通狀態(tài)為“終止流通”,流通狀態(tài)變動生7.7.7流通狀態(tài)變動生效時間為空。示例：某債券的臨時停牌公告約定“該券今日上午的有關規(guī)定，決定自2019年02月27日10時38分開始暫停交易，自2019年02月27日11時08分起恢復交易”,則流定義：債券或其他證券正式發(fā)行后在市場上交易的日期，格式應采用GB/T7408—2005中完全表定義：債券暫停交易的起始日期，格式應采用GB/T7408—2005中完全表示法的擴展格式，YYYY-MM-DD。采集口徑：根據(jù)流通要素公告、停牌公告、復牌公告、摘牌公告等相關公告采集。41GB/T42505—2023示例：某債券在債券暫停上市公告中約定“將于2019年5月14日起暫停在交易所上市”,則停牌起始日采集為“2019-05-14”。示例：某債券在債券恢復上市的公告中約定“自2019年6月19日起在交易所恢復上市”,則復牌日采集為“2019-7.8債券發(fā)行注冊要素定義：債券各次發(fā)行(首發(fā)和續(xù)發(fā))的發(fā)行起始日期，格式應采用GB/T7408—2005中完全表示法示例：某債券在發(fā)行文件中約定“八、發(fā)行期限：從2018年4月20日至2018年4月24日，共3個工作日”,則發(fā)行42GB/T42505—2023定義：債券各次發(fā)行(首發(fā)和續(xù)發(fā))的發(fā)行結束日期，格式應采用GB/T7408—2005中完全表示法示例：某債券在發(fā)行文件中約定“八、發(fā)行期限：從2018年4月20日至2018年4月24日，共3個工作日”,則發(fā)行采集口徑：根據(jù)發(fā)行文件采集。43GB/T42505—2023示例：某債券在發(fā)行結果公告中約定“本期債券發(fā)行總額為人民幣180億元，為3年期固定利率品種，票面利率為于或高于票面值發(fā)行，按照債券發(fā)行價格與其票面值的關系，可分為平價發(fā)行、折價發(fā)行和溢價發(fā)行計量單位：%?？擅杜e值域：該數(shù)據(jù)元的可枚舉值域應采用GB/T2659—2000中的2位國家代碼。GB/T42505—2023示例：某債券在招標情況文件中披露“計劃招標發(fā)行總量：200億元，投標量：709億元，實際發(fā)行總量：200億定義：債券各次發(fā)行(首發(fā)和續(xù)發(fā))支付給有關債券中介機構和服務機構費用的費率。計量單位：%。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“經(jīng)評級公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用級別為AAA級，本期債券的評級為該評級公司的名稱。45GB/T42505—2023定義：信用評級報告出具之日，適用于標的實體(主體、創(chuàng)設機構)和標的債務，格式應采用示例：某債券在2015年公布的信用評級報告文本蓋章處的日期為“2015年7月13日”,主體評級生效日采集為“2015-07-13”,債項評級生效日采集為“2015-07-13”;2016年公布的信用評級報告標題下方的評級時間為“2016年6月發(fā)起的評級為主動評級。示例：某債券在信用評級報告中約定“受貴公司委托，評級公司將對貴公司擬發(fā)行的2018年第一期不超過人民幣示例：某債券在信用評級報告中約定“經(jīng)評級公司最后審定，貴公司主體信用等級為AAA,評級展望為穩(wěn)定，本期金融債券的信用等級為AAA”,發(fā)行文件中約定“債券期限和品種：本期債券為3年期品種”,則主體評級的評級類型采集為“主體信用評級”,債券評級的評級類型采集為“長期債務評級”。46GB/T42505—2023示例：某債券在發(fā)行文件中約定“經(jīng)評級公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用級別為AAA級，本期債券的評級為AAA級”,則主體評級的信用評級符號采集為“AAA”,債項評級的信用評級符號采集為“AAA”。示例：某債券在信用評級報告中約定“經(jīng)評級公司最后審定，貴公司主體信用等級為AAA,評級展望為穩(wěn)定，本期示例：某債券根據(jù)評級公司發(fā)布的信用等級觀察名單的約定“將某債券信用等級由BB下調(diào)至CCC,并繼續(xù)將其列7.10債券現(xiàn)金流要素47GB/T42505—2023定義：本次付息所對應的付息區(qū)間起始日期(計息起始日期),格式應采用GB/T7408—2005中完示例：某債券根據(jù)2015年和2016年發(fā)布的付息公告、2017年和2018年發(fā)布的付息及分期償還本金兌付公告對還本付息情況的約定，以及2018年提前兌付兌息公告中約定“本年度計息期限：2018年4月2日至2018年8月8日(算頭定義：本次付息所對應的付息區(qū)間結束日期，格式應采用GB/T7408—2005中完全表示法的擴展示例：某債券根據(jù)2015年和2016年發(fā)布的付息公告、2017年和2018年發(fā)布的付息及分期償還本金兌付公告對還本付息情況的約定，以及2018年提前兌付兌息公告中約定“本年度計息期限：2018年4月2日至2018年8月8日(算頭集。存續(xù)期間根據(jù)付息兌付公告更新。示例：某債券在2018年提前兌付兌息公告中約定“兌付債權登記日：2018年8月7日”,權益登記日采集為“2018-GB/T42505—2023示例：某債券在發(fā)行文件中約定“付息日：2015年至2021年每年的4月2日為上一個計息年度的付息日。如遇國04-02”“2018-04-02”“2019-04-02”“2020-04-02”“2021-04-02”。行多行采集。示例：某債券在2018年的付息公告中約定“將于2018年4月2日開始支付自2017年4月2日至2018年4月1日定義：利率變動后生效的日期，格式應采用GB/T7408—MM-DD。根據(jù)實際付息的利率進行修正。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“資產(chǎn)支持證券于證券起息日2018年5月30日(含該日)開始計息”,則利率生效49GB/T42505—2023根據(jù)實際付息的利率進行修正。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“基準利率4.9%,基本利差-0.10%”,起息日為2018年6月14日，對應的基準利率示例：某債券在發(fā)行文件中約定“基準利率4.9%,基本利差-0.10%”,起息日為2018年6月14日，對應的利差采集口徑：根據(jù)發(fā)行結果公告采集，對于存續(xù)期間利率發(fā)生變化的債券，應在變動發(fā)生時完成采GB/T42505—2023示例：某債券在公告中約定“通過上調(diào)本期債券利率的方式支付利息補償”“本次各期債券的上調(diào)利率為定義：利率變動后生效的執(zhí)行利率值，本期執(zhí)行利率=本期基準利率十本期利差十本期補償利率，或，本期執(zhí)行利率=本期固定利率十本期補償利率。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“票面利率/浮動債首次票面利率(%)為4.8%,首次基準利率為4.9%,利差(%)償失效。計量單位：無。GB/T42505—2023定義：本次兌付的本金或面值從總本金/總面值中扣除的日期，本次兌付的本金或面值從本金扣減日期開始不再計息/算息，大部分債券的本金扣減日期與發(fā)行文件約定的理論還本日為同一天，格式應采用GB/T7408—2005中完全表示法的擴展格式，YYYY-MM-DD。示例：某債券的起息日為2014年4月2日，每年付息一次。在發(fā)行文件中約定“在債券存續(xù)期的第3年至第7年每年分別償還本金的20%,當期利息隨本金一起支付”。在2017年和2018年發(fā)布的付息及分期償還本金兌付公告中約定“付息日：2017年4月2日”和“付息日：2018年4月2日”。在2018年提前兌付兌息公告中約定“將于2018年8月8日示例：某債券的起息日為2014年4月2日，每年付息一次。在發(fā)行文件中約定“在債券存續(xù)期的第3年至第7年每年分別償還本金的20%,當期利息隨本金一起支付”。在2017年和2018年發(fā)布的付息及分期償還本金兌付公告中約定“付息日：2017年4月2日”和“付息日：2018年4月2日”。在提前兌付兌息公告中約定“將于2018年8月8日提前償示例：某債券的起息日為2014年4月2日，每年付息一次。在發(fā)行文件中約定“分次還本，在債券存續(xù)期的第3年至第7年每年分別償還本金的20%,當期利息隨本金一起支付”。在2017年和2018年發(fā)布的付息及分期償還本金兌付8月8日提前償還本期債券剩余本金及利息，債券面值：60元/百元面值”,則實際還本日“2017-04-02”“2018-04-02”GB/T42505—2023于本次兌付的本金值?？擅杜e值域：減本金值處理、減托管量處理。對應的本金值不變。上登記的各債權持有人所持面值占當年債券存續(xù)余額的比例進行分配”,則2013—2020年各還本日期的還本處理方式定義：債券本次兌付的理論還本日期(理論支付日期),格式應采用GB/T7408—2005中完全表示GB/T42505—2023示例：某債券在發(fā)行文件中約定“兌付日：2017年至2021年每年的4月2日”,則還本日分別采集為“2017-04-02”“2018-04-02”“2019-04-02”“2020-04-02”“2021-04-02”。定義：債券本次兌付的實際還本日期(實際支付日期),格式應采用GB/T7408—2005中完全表示采集口徑：根據(jù)付息兌付公告披露的兌付款項實際支付日期采集，尚未披露本次兌付的相關公告示例：某債券在2016年8月發(fā)布的付息及分期還本償還本金公告中約定“實際還本日期為2016年9月1日”,則注1:發(fā)行人利息遞延支付選擇權指發(fā)行人選擇將某一付息日應支付的全部或部分利息，推遲至下一付息日支付注3:發(fā)行人合并債券選擇權指發(fā)行人在約定的日期，選擇增發(fā)或合并債券的權利。注4:投資人定向轉讓選擇權指投資人在約定的日期，選擇一定時間點將持有的全部或部分債券轉讓給第三方的注5:第三方優(yōu)先收購權指債券發(fā)行人、投資人以外的第三方在約定的日期，選擇按照約定的價格將債券贖回的權利。注6:投資人延期兌付選擇權指債券到期后，投資人選擇要求發(fā)行人延期兌付債券的權注7:投資人調(diào)換債券選擇權指投資人在約定的日期，選擇將持有的全部或部分債券按照規(guī)定的價格和比例調(diào)換注8:投資人可轉換選擇權指投資人在約定的日期，選擇將持有的全部或部分債券按照規(guī)定的價格或比例轉換為GB/T42505—2023示例：某債券在發(fā)行文件中約定“在第3年末附加發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權及投資者回售選擇權”,含權類型分示例：某債券在回售公告中約定“回售部分債券兌付日為2016年12月20日”,則債券行權類型采集為“歐式期擇權、發(fā)行人表態(tài)續(xù)期、發(fā)行人表態(tài)不續(xù)期、發(fā)行人已表態(tài)行使合并選擇權、發(fā)行人已表態(tài)不行使合并選不可行使定向轉讓選擇權、投資人未行使定向轉讓選擇權、投資人已行使定向轉讓選擇權且部分換和調(diào)換選擇權、發(fā)行人已表態(tài)投資人不可行使轉換和調(diào)換選擇權、投資人未行使轉換和調(diào)換選擇權、投資人已行使轉換和調(diào)換選擇權且部分行使、投資示例：某債券在贖回選擇權行使公告中約定“根據(jù)公司實際情況及當前的市場環(huán)境，本公司決定放棄行使贖回GB/T42505—2023采用GB/T7408—2005中完全表示法的擴展格式，YYYY-MM-DD。采用GB/T7408—2005中完全表示法的擴展格式，YYYY-MM-DD。采用GB/T7408—2005中完全表示法的擴展格式，YYYY-MM-DD。示例：某債券在回售選擇權行使公告中約定“回售部分債券兌付日為2016年12月20日”,則理論行權日采集為“2016-12-20”。7.10.26實際行權日GB/T42505—20237.10.27行權止息日定義：在行使選擇權兌付債券面額時，用于計算相應應付利息的最后一個計息日期，格式應采用GB/T7408—2005中完全表示法的擴展格式，YYYY-MM息日期根據(jù)上述公告采集。示例：某債券在票面利率調(diào)整和投資者回售實施辦法提示性公告中約定“回售部分債券享有2017年5月19日至2018年5月18日期間利息”,理論行權日為2018年5月18日，則行權止息日采集為“2018-05-18”。注：選擇權需在滿足觸發(fā)條件的狀況下才允許行使。條款。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“1.1觸發(fā)情形(財務指標承諾)發(fā)行人在本期債務融資工具存續(xù)期間應當確保發(fā)行人的合并財務報表資產(chǎn)負債率不超過80%。第1.1條中的觸發(fā)情形發(fā)生之日起30個工作日內(nèi)召開債務融資工具持有人會議。債務融資工具持有人有權對如下處理方案進行表決：無條件豁免違反約定；持有人對本期債務融資工具享有GB/T42505—2023示例：某債券在發(fā)行文件中約定“1.1觸發(fā)情形(財務指標承諾)發(fā)行人在本期債務融資工具存續(xù)期間應當確保發(fā)行人的合并財務報表資產(chǎn)負債率不超過80%。第1.1條中的觸發(fā)情形發(fā)生之日起30個工作日內(nèi)召開債務融資工具持有人會議。債務融資工具持有人有權對如下處理方案進行表決：無條件豁免違反約定；持有人對本期債務融資工具享有回售選擇權”,則觸發(fā)條款采集上述文本內(nèi)容。7.10.30觸發(fā)狀態(tài)采集口徑：發(fā)行時按照未觸發(fā)采集，存續(xù)期間根據(jù)選擇權觸發(fā)相關公告采集。示例：某債券在發(fā)行文件中約定“1.1觸發(fā)情形(財務指標承諾)發(fā)行人在本期債務融資工具存續(xù)期間應當確保發(fā)行人的合并財務報表資產(chǎn)負債率不超過80%。第1.1條中的觸發(fā)情形發(fā)生之日起30個工作日內(nèi)召開債務融資工具持有人會議。債務融資工具持有人有權對如下處理方案進行表決：無條件豁免違反約定；持有人對本期債務融資工具享有7.10.31利率/利差變動方向定義：標識票面利率調(diào)整選擇權條款中約定的利率/利差采集口徑：根據(jù)發(fā)行文件中約定的利率條款、期限條款和票面利率調(diào)整選擇權條款采集。具體如下：——若利率調(diào)整選擇權條款未披露調(diào)整區(qū)間且條款名稱中僅包含“上調(diào)”或相同含義的詞語，且利現(xiàn)相矛盾的詞語(如“下調(diào)”“減”等),表述利率調(diào)整方向時未出現(xiàn)模糊表述(如“調(diào)整”等)調(diào)整選擇權條款、利率條款、期限條款的條款內(nèi)容在表述利率調(diào)整方向時使用模糊表述(如“調(diào) 若利率調(diào)整選擇權條款未披露調(diào)整區(qū)間且條款名稱中包含“上調(diào)”或相同含義的詞語，但未給率調(diào)整選擇權條款、利率條款、期限條款的條款內(nèi)容中明確為上調(diào)(如發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率、第4年及第5年票面利率為本期中期票據(jù)存續(xù)期前3年票面年利率加發(fā)行人提升的基點)時，按照“明確上調(diào)”采集。該種情形下如條款內(nèi)容表述模糊，則不認可為采集條件(如第4GB/T42505—2023年及第5年票面利率為本期中期票據(jù)存續(xù)期前3年票面年利率加發(fā)行人調(diào)整的基點，不因存在“加”這個字而認為是上調(diào));確下調(diào)”;示例2:某債券在利率條款的條款內(nèi)容中約定“第6年及第7年票面年利率為本期中期票據(jù)存續(xù)期前5年票面年利定義：票面利率調(diào)整選擇權條款中約定的利率/利差調(diào)整范圍上限(相對于調(diào)整前利率/利差的變中約定調(diào)整范圍為確定值，例如“從第4個計息年度開始，后2個計息年度的票面年利率在初始發(fā)行票空，“行權后利率/利差變動”采集確定的調(diào)整值；若條款中約定的調(diào)整范圍為區(qū)間范圍，例如“發(fā)行人有權決定在本期債券存續(xù)期的第5年末上調(diào)本期債券后5年的票面利率，上調(diào)幅度為0至100個基點(含本數(shù))”,則“行權后利率/利差變動上限”“行權后利率/利差變動下限”分別采集調(diào)整區(qū)間的上限和下限。選擇上調(diào)票面利率0至100個基點，債券票面年利率為前5年票面利率加上上調(diào)基點，在債券存續(xù)期后2年固定不GB/T42505—2023定義：票面利率調(diào)整選擇權條款中約定的利率/利差調(diào)整范圍下限(相對于調(diào)整前利率/利差的變中約定調(diào)整范圍為確定值，例如“從第4個計息年度開始，后2個計息年度的票面年利率在初始發(fā)行票空，“行權后利率/利差變動”采集確定的調(diào)整值；若條款中約定的調(diào)整范圍為區(qū)間范圍，例如“發(fā)行人有權決定在本期債券存續(xù)期的第5年末上調(diào)本期債券后5年的票面利率，上調(diào)幅度為0至100個基點(含選擇上調(diào)票面利率0至100個基點，債券票面年利率為前5年票面利率加上上調(diào)基點，在債券存續(xù)期后2年固