2024年全國初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理考試重點(diǎn)黑金模擬題附答案

姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 密封線 全國初級銀行從業(yè)資格考試重點(diǎn)試題精編注意事項(xiàng):1.全卷采用機(jī)器閱卷，請考生注意書寫規(guī)范；考試時(shí)間為120分鐘。2.在作答前，考生請將自己的學(xué)校、姓名、班級、準(zhǔn)考證號涂寫在試卷和答題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請按照題號在答題卡上與題目對應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效:在草稿紙、試卷上答題無效。一、選擇題

1、以下關(guān)于久期的論述，正確的是()A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高B.久期缺口的絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口的絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口的絕對值的大小對利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

2、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險(xiǎn)B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額C.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)D.采用自我評估法評估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

3、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系中，現(xiàn)金支付能力和資金實(shí)力分別屬于()。A.基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)C.財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)D.財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

4、銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)可以概括為()。A.保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)借款人的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定C.保護(hù)銀行的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定D.保護(hù)股東的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

5、案例一某公司承建的大型體育場環(huán)形地溝內(nèi)冷卻水循環(huán)管網(wǎng)，管徑外徑達(dá)630mm，管道除與設(shè)備法蘭連接外，管與管、管與配件的連接均為溝槽式連接，應(yīng)屬于柔性連接。由于該公司大口徑柔性連接鋼管的技術(shù)尚屬于初次應(yīng)用，尤其對其試壓會產(chǎn)生的彈性變形和復(fù)位情況所知不多，為此項(xiàng)目部編制了作業(yè)指導(dǎo)書，按作業(yè)指導(dǎo)書要求做了模擬試驗(yàn)，對試壓用檔墩和穩(wěn)定支架的布置位置作出了修正，并設(shè)置了集水坑、配備潛水泵。試壓作業(yè)前，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織了高層次的技術(shù)交底，要求施工員、作業(yè)隊(duì)組長各司其職，實(shí)行監(jiān)護(hù)，確保作業(yè)人員正確操作，增強(qiáng)安全防范意識。由于整個(gè)過程組織合理、方法可靠、對風(fēng)險(xiǎn)有預(yù)防，所以試壓工作順利完成，并未發(fā)生事故。案例二A各司承建的某住宅小區(qū)機(jī)電安裝工程，住宅樓的生活供水管道最終要經(jīng)消毒合格后才能交付使用，其基本方法是以溶解氯的高濃度消毒水注入管網(wǎng)中，侵泡至規(guī)定時(shí)間，經(jīng)取樣檢驗(yàn)化驗(yàn)菌落數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定而判定合格，則消毒工作完成，管網(wǎng)排放消毒水，經(jīng)沖洗后和后交付用戶使用。按這樣的消毒流程，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制了技術(shù)交底文件進(jìn)行交底，并順利實(shí)施按期完工。1.案例一該公司技術(shù)交底考慮的內(nèi)容體現(xiàn)了（）。A.技術(shù)性內(nèi)容和安全防范性內(nèi)容B.經(jīng)濟(jì)性內(nèi)容和安全防范性內(nèi)容C.技術(shù)性內(nèi)容和經(jīng)濟(jì)防范性內(nèi)容D.重要性內(nèi)容和安全防范性內(nèi)容

6、某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價(jià)一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

7、識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)（）的變動情況。A.10％以下B.10％以上C.20％以下D.20％以上

8、下列選項(xiàng)不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)人的是(?)。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.第三方準(zhǔn)入C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入D.高級管理人員準(zhǔn)人

9、市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及對價(jià)格波動的敏感性B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)D.不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

10、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系中，營運(yùn)資金屬于()，資金實(shí)力屬于()。A.基本面指標(biāo)；財(cái)務(wù)指標(biāo)B.財(cái)務(wù)指標(biāo)；財(cái)務(wù)指標(biāo)C.基本面指標(biāo)；基本面指標(biāo)D.財(cái)務(wù)指標(biāo)；基本面指標(biāo)

11、環(huán)境事故發(fā)生后的處置不包括（）。A.建立對施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)的制度B.按應(yīng)急預(yù)案立即采取措施處理，防止事故擴(kuò)大或發(fā)生次生災(zāi)害C.積極接受事故調(diào)查處理D.暫停相關(guān)施工作業(yè)，保護(hù)好事故現(xiàn)場

12、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是()。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

13、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常進(jìn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（）。A.違反內(nèi)部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件

14、在商業(yè)銀行的負(fù)債流動性需求管理中，商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類，下列選項(xiàng)不屬于這三類的是()。A.敏感負(fù)債B.附屬資本C.脆弱資金D.核心存款

15、商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和（）。A.流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)D.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

16、下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B.在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險(xiǎn)C.在國際金融活動中，個(gè)人不會遭受因國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失D.國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出債務(wù)人的控制范圍

17、()對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A.監(jiān)事會B.股東大會C.公司治理層D.董事會

18、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化D.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

19、由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

20、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對沖的說法，不正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)對沖不能用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定

21、降水工作應(yīng)持續(xù)到基礎(chǔ)（包括地下水位下回填土）施工完成。見教材第四章第一節(jié)P66。

22、下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是()。A.債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)B.銀行貸款利率提高C.債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑D.債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失

23、金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

24、開展土地登記代理過程中獲得的收益應(yīng)當(dāng)由（）獲得。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機(jī)構(gòu)D.國家

25、“5Cs”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法

26、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是（）。A.RAROC=(收益-預(yù)期損失）÷非預(yù)期損失B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失）÷預(yù)期損失C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失）÷收益D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失）÷收益

27、法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為()。A.企業(yè)類客戶和團(tuán)體類客戶B.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶C.單位類客戶和團(tuán)體類客戶D.單位類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

28、下列不屬于基本面指標(biāo)的是（）。A．品質(zhì)類指標(biāo)B．實(shí)力類指標(biāo)C．環(huán)境類指標(biāo)D．盈利能力指標(biāo)A.見圖AB.見圖BC.見圖CD.見圖D

29、資產(chǎn)減值損失是指企業(yè)計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所形成的損失。

30、操作風(fēng)險(xiǎn)人員因素方面主要表現(xiàn)為（）。A.失職違規(guī)B.控制和報(bào)告不力C.與客戶糾紛D.交通事故

31、久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負(fù)債率B.收益率C.指標(biāo)利率D.市場利率

32、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.100C.300D.200

33、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶。發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3％代表()。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率

34、中央銀行實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)B.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高

35、（2020年真題）借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5

36、關(guān)于更名、更址注冊登記，下列說法正確的是（）。A.二者都不需要人民政府的批準(zhǔn)，由土地行政主管部門審核通過后直接進(jìn)行注冊登記B.二者都需要人民政府的批準(zhǔn)后，方可到土地行政主管部門注冊登記C.更名、變更不需要人民政府批準(zhǔn)，可直接到土地行政主管部門注冊登記；更址變更需要人民政府批準(zhǔn)后，方可到土地行政主管部門注冊登記D.更名、變更須經(jīng)人民政府批準(zhǔn)后，方可到土地行政主管部門進(jìn)行注冊登記；更址變更則不需要人民政府批準(zhǔn)，可直接到土地行政主管部門注冊登記

37、交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的()。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.金融工具和金融頭寸

38、測量銀行流動性狀況的指標(biāo)不包括(?)。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.大額負(fù)債依賴度C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率D.盈利性比率

39、假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C。有3個(gè)分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1CVaR2CVaR3如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第3個(gè)單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為()。A.CVaR3B.C·CVaR3C.C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D.CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)

40、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元

41、()將銀行視為一個(gè)整體來衡量操作風(fēng)險(xiǎn)，只分析銀行整體的操作風(fēng)險(xiǎn)水平，而不對其構(gòu)成進(jìn)行分析。A.內(nèi)部模型法B.權(quán)重法法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法

42、在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中，需要注意的問題不包括()。A.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)B.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合C.充分考慮相關(guān)利益者的期望D.加強(qiáng)自我約束，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好

43、一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是（）。A.此情形屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的一種B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)C.此情形會造成交易成本下降D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

44、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率分析的描述中，錯(cuò)誤的是（）。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力

45、根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

46、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值是指()。A.名義價(jià)值B.市場價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估

47、因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的（）。A.外部欺詐事件B.內(nèi)部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

48、(?)是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。A.健全的內(nèi)部控制體系B.完善激勵約束機(jī)制C.完善的公司治理D.有效的委托一一代理機(jī)制

49、（）是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

50、假設(shè)其他條件不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）A.以3個(gè)月Libor為參照浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)二、多選題

51、（2020年真題）某商業(yè)銀行支行擬估算轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)某段營業(yè)時(shí)間內(nèi)接待客戶的數(shù)量，更適宜采用下列哪種概率分布進(jìn)行度量？（）A.正態(tài)分布B.二項(xiàng)分布C.均勻分布D.泊松分布

52、（2019年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化C.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成D.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

53、標(biāo)準(zhǔn)差是風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域最常使用的統(tǒng)計(jì)量，下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)差說法錯(cuò)誤的是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)差（波動率）是隨機(jī)變量方差的平方根B.標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個(gè)數(shù)據(jù)集的離散程度C.平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集，標(biāo)準(zhǔn)差也相同D.標(biāo)準(zhǔn)差可以刻畫隨機(jī)變量的不確定性程度

54、土地登記代理活動的核心是（）。A.代理行為B.委托代理合同C.代理業(yè)務(wù)D.授權(quán)委托責(zé)任

55、外債總額與國民總收入之比的一般限度是（）。A.15％～20％B.20％～25％C.25％～30％D.30％～35％

56、方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

57、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求A.資本計(jì)量和管理B.財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告C.公司治理情況D.年度重大事項(xiàng)

58、施工過程中大量的設(shè)計(jì)變更仍需采用（），否則會對竣工結(jié)算造成影響。A.任一計(jì)取工程量B.人工計(jì)取工程量C.計(jì)算機(jī)計(jì)取工程量D.混合計(jì)取工程量

59、履帶式起重機(jī)的特點(diǎn)為（）。A.對基礎(chǔ)要求低、荷載小、行走速度較慢B.對基礎(chǔ)要求低、荷載大、行走速度較快C.對基礎(chǔ)要求低、荷載大、行走速度較慢D.對基礎(chǔ)要求高、荷載大、行走速度較慢

60、國際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估主要采用的方法是（）。A．打分卡方法B．基本指標(biāo)法C．高級計(jì)量法D．標(biāo)準(zhǔn)法A.見圖AB.見圖BC.見圖CD.見圖D

61、施工現(xiàn)場準(zhǔn)備包括（）。A.項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)方案的審查，熟悉和審查項(xiàng)目的施工圖紙，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)自然條件、技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件調(diào)查分析，編制項(xiàng)目施工圖預(yù)算和施工預(yù)算，編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)等B.控制網(wǎng)、水準(zhǔn)點(diǎn)、標(biāo)樁的測量，“五通一平”，生產(chǎn)、生活臨時(shí)設(shè)施等準(zhǔn)備C.建立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，集結(jié)施工隊(duì)伍，對施工人員進(jìn)行入場教育等D.建筑材料準(zhǔn)備，構(gòu)配件和制品加工準(zhǔn)備，施工機(jī)具準(zhǔn)備，生產(chǎn)工藝設(shè)備的準(zhǔn)備等

62、企業(yè)的土地資產(chǎn)處置方案除國務(wù)院批準(zhǔn)改制的企業(yè)報(bào)國土資源部審批外，其他應(yīng)報(bào)土地所在的（）審批A.縣級以上人民政府B.省級以上人民政府C.縣級以上國土資源行政主管部門D.省級以上國土資源行政主管部門

63、（2018年真題）根據(jù)2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理核心指標(biāo)》，商業(yè)銀行的核心負(fù)債比例應(yīng)（）。A.小于30％B.大于或等于30％C.小于60％D.大于或等于60％

64、噪聲用聲級計(jì)測定選點(diǎn)在房間中心離地面高度（）m處測定。A.1B.1.2C.1.5D.2

65、因市場價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格)的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)

66、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元

67、下列可能會對銀行造成損失的事件中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.外部欺詐B.文件或合同缺陷C.聲譽(yù)受損D.流程執(zhí)行失敗

68、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是()。A.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短B.資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額、C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額

69、()是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價(jià)格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性

70、對產(chǎn)品的質(zhì)量特性起決定性作用的過程是（）。A.一般過程B.特殊過程C.關(guān)鍵過程D.重要過程

71、對重大、復(fù)雜、疑難的信訪事項(xiàng)，可以舉行聽證。

72、下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額指數(shù)的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.集中度限額

73、風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（）。A.核心負(fù)債比率B.預(yù)期損失率C.關(guān)注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率

74、以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估的假設(shè)性條件的是()。A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)B.利率變化／預(yù)期C.現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)D.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

75、金融穩(wěn)定理事會強(qiáng)調(diào)，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)機(jī)制是有效風(fēng)險(xiǎn)文化的重要內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制中強(qiáng)調(diào)應(yīng)建立一套機(jī)制，使員工能夠表達(dá)對某些產(chǎn)品或業(yè)務(wù)操作的不同意見。應(yīng)該建立吹哨人制度，使員工在不擔(dān)心受到報(bào)復(fù)的情況下，反映發(fā)現(xiàn)的合規(guī)問題是指（）。A.誰產(chǎn)生了風(fēng)險(xiǎn)B.升級程序C.明確的后果D.績效考核

76、以下選項(xiàng)中，不屬于方差——協(xié)方差法的缺點(diǎn)的是（）。A.對于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低B.對于期權(quán)類產(chǎn)品，VaR值準(zhǔn)確性較低C.計(jì)算效率較低D.結(jié)果解釋說明較難

77、下列各項(xiàng)中，不屬于土地登記代理人義務(wù)的是（）。A.按照委托人指示處理代理事務(wù)B.維護(hù)委托人的權(quán)益C.及時(shí)告知代理事務(wù)進(jìn)展D.承擔(dān)代理后果

78、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理廣泛使用的三大工具是（）。A.專家評估、流程圖、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.自我評估、流程圖、情景分析D.專家評估、損失數(shù)據(jù)收集、情景分析

79、關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓，下列說法錯(cuò)誤的是()。A.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于轉(zhuǎn)讓過程的復(fù)雜性使得組合貸款轉(zhuǎn)讓的費(fèi)用相對較高B.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索轉(zhuǎn)讓C.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓是一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售D.選擇以資產(chǎn)組合的方式還是單筆貸款的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，應(yīng)根據(jù)收益與成本的綜合分析確定

80、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)B.相比信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得C.信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)D.信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

81、土地登記領(lǐng)導(dǎo)小組一般由（）成立。A.市、縣土地管理部門B.市、縣人民政府C.省級人民政府D.省國土資源廳授權(quán)市、縣

82、進(jìn)行客戶身份識別，必要時(shí)可以向（）核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。A.中國人民銀行B.中國銀監(jiān)會C.公安、工商行政管理部門D.國務(wù)院

83、商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務(wù)屬于()風(fēng)險(xiǎn)。A.信用B.操作C.市場D.利率

84、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。()情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

85、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中,久期通常用來衡量（）對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。A.商品價(jià)格變動B.利率變動C.股票價(jià)格變動D.匯率變動

86、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶。發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3％代表()。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率

87、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的()是指通過對機(jī)構(gòu)信息的收集、對業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評估，能更好地了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理素質(zhì)，及早識別出即將形成的風(fēng)險(xiǎn)。A.前瞻性B.計(jì)劃性C.靈活性D.針對性

88、商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。A.查詢法院的個(gè)人客戶信用記錄B.查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)的個(gè)人客戶信用記錄C.中國人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)D.從個(gè)人客戶單位購買客戶的信息

89、關(guān)于土地登記分類，下列說法正確的是（）。A.土地登記僅包括初始登記B.土地登記僅包括變更登記C.土地登記包括初始登記和變更登記D.權(quán)利的設(shè)定登記屬于初始登記

90、()必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

91、在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理活動中，()負(fù)責(zé)外包活動的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)督。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團(tuán)隊(duì)

92、根據(jù)我國監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%

93、商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是()。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)

94、下列對債券凸性描述正確的是（）A.凸性是債券價(jià)格對債券收益率的二階導(dǎo)數(shù)B.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小C.在債券收益率下降時(shí)，凸性引起的修正為負(fù)D.修正持久期一致情況下，債券的凸性越小越好

95、（2018年真題）我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

96、國有土地租賃可以根據(jù)具體情況實(shí)行短期租賃和長期租賃。對短期使用或用于修建臨時(shí)建筑物的土地應(yīng)實(shí)行短期租賃，短期租賃年限一般不超過（）年。A.1B.2C.3D.5

97、下列商業(yè)銀行外包管理工作中，屬于董事會職責(zé)范圍的是（）。A.負(fù)責(zé)外包活動的日常管理B.確定外包管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)C.執(zhí)行外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策D.定期審閱本機(jī)構(gòu)外包活動相關(guān)報(bào)告

98、（2018年真題）我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％

99、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的（）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸

100、在缺口分析法中，商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的(?)作為核心資金。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款三、判斷題

101、縱向一體化企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易只通過上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，從而轉(zhuǎn)移價(jià)格、操縱利潤。（）

102、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。（）

103、（）根據(jù)社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，在特殊情況下，可以提高征收耕地的土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。A.國務(wù)院B.國務(wù)院總理C.省政府D.省長

104、無損探傷作業(yè)要從（）等方面入手加強(qiáng)安全管理。A.堅(jiān)持作業(yè)人員持證上崗B.作業(yè)時(shí)間安排C.作業(yè)區(qū)域標(biāo)識清楚D.有明確在作業(yè)指導(dǎo)書E.作業(yè)照明用安全電壓

105、敞口統(tǒng)計(jì)和限額管理的系統(tǒng)化及自動化將帶來國別風(fēng)險(xiǎn)管理效率的大幅提升。（）

106、點(diǎn)型火災(zāi)探測器安裝的基本規(guī)定是，探測器的確認(rèn)燈，要便于觀察，通常朝向（）。A.觀察人員的入口方向B.樓層的地面C.兩側(cè)的墻體D.窗口

107、（）是指企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加、投資性房地產(chǎn)相關(guān)的房產(chǎn)稅和土地使用稅等。A.營業(yè)成本B.營業(yè)稅金及附加C.資產(chǎn)減值損失D.投資收益

108、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施交底的交底人是（）。A.企業(yè)負(fù)責(zé)人B.企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人C.標(biāo)準(zhǔn)員D.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人

109、熱拌瀝青混合料正常施工溫度（到達(dá)工地溫度）為（）。A.100℃~110℃B.140℃~155℃C.150℃~160℃D.165℃~175℃

110、電氣設(shè)備現(xiàn)場周圍不得存放易燃易爆物、污源和腐蝕介質(zhì)，否則應(yīng)予清除或做防護(hù)處置。

111、我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為“一部門主管、一部門配合”。（）

112、員工獲得的薪酬應(yīng)與其付出成正比，稱為（）。A.客觀公平B.自我公平C.內(nèi)部公平D.外部公平

113、地役權(quán)在性質(zhì)上屬于（）的范疇。A.用益物權(quán)B.擔(dān)保物權(quán)C.所有權(quán)D.抵押權(quán)

114、征收其他土地的土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，由（）規(guī)定。A.省級人民政府B.市級人民政府C.國務(wù)院D.省國土資源管理部門

115、依物權(quán)客體的性質(zhì)不同，可將物權(quán)分為（）。A.自物權(quán)和他物權(quán)B.主物權(quán)和從物權(quán)C.動產(chǎn)物權(quán)、不動產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利物權(quán)D.用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)

116、對于信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告來說，從風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的使用者劃分，可分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告。（）

117、出租無形資產(chǎn)的攤銷額應(yīng)列人利潤表“管理費(fèi)用”項(xiàng)目。

118、等邊角鋼的規(guī)格是以邊寬（mm）×邊厚（mm）表示。

119、臨時(shí)性挖方的開挖深度，對軟土不應(yīng)超過4m，對硬土不應(yīng)超過8m。

120、固定造價(jià)合同和成本加成合同的最大區(qū)別在于（）。A.合同風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者不同B.成本不同C.合同單價(jià)不同D.定價(jià)原則不同

參考答案與解析

1、答案：A本題解析：久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量也就越大，因而銀行最終面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)越高。

2、答案：D本題解析：A選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)對沖，B選項(xiàng)屬于限額管理，C選項(xiàng)屬于經(jīng)濟(jì)資本配置，都屬于市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

3、答案：C本題解析：現(xiàn)金支付能力是財(cái)務(wù)指標(biāo)中的償債能力指標(biāo)，資金實(shí)力是基本面指標(biāo)中的實(shí)力類指標(biāo)。

4、答案：A本題解析：銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)可以概括為保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定。

5、答案：A本題解析：體現(xiàn)了技術(shù)交底工作的兩個(gè)主要方面，即技術(shù)性內(nèi)容和安全防范性內(nèi)容。

6、答案：B本題解析：選項(xiàng)A，由于匯率的不利變動，貸款和存款也會發(fā)生變動；選項(xiàng)D，某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源；選項(xiàng)C，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。

7、答案：B本題解析：識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶的注冊資金、股權(quán)分布、股權(quán)占比的變更情況，通過間接持股方式形成的關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過非股權(quán)投資方式形成的隱性關(guān)聯(lián)關(guān)系，客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)10％以上的變動情況，客戶對外融資、大額資金流向、應(yīng)收賬款情況，客戶主要投資者、關(guān)鍵管理人員及其親密親屬的個(gè)人信用記錄。

8、答案：B本題解析：根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級管理人員準(zhǔn)入三個(gè)方面。?

9、答案：D本題解析：。記憶題，D選項(xiàng)是市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)。

10、答案：D本題解析：營運(yùn)資金屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)，資金實(shí)力屬于基本面指標(biāo)。

11、答案：A本題解析：環(huán)境事故發(fā)生后的處置：按應(yīng)急預(yù)案立即采取措施處理，防止事故擴(kuò)大或發(fā)生次生災(zāi)害；及時(shí)通報(bào)可能受到污染危害的單位和居民；向企業(yè)或工程所在地環(huán)境保護(hù)行政主管部門或建設(shè)行政主管部門報(bào)告；暫停相關(guān)施工作業(yè)，保護(hù)好事故現(xiàn)場；積極接受事故調(diào)查處理。

12、答案：A本題解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好的收益類指標(biāo)反映銀行收益水平，主要有：收益波動、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收益增長率等。A項(xiàng)屬于資本類指標(biāo)。

13、答案：D本題解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。在業(yè)務(wù)外包過程中由于供應(yīng)商的過錯(cuò)造成的損失屬于外部事件。

14、答案：B本題解析：商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類：敏感負(fù)債、脆弱資金、核心存款。

15、答案：C本題解析：商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。

16、答案：A本題解析：?？疾殛P(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)知識點(diǎn)。B選項(xiàng)在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險(xiǎn)。C選項(xiàng)的個(gè)人，企業(yè)，政府，銀行都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失，國家是個(gè)人組成的，國家風(fēng)險(xiǎn)不會使個(gè)人遭受損失顯然錯(cuò)誤。D選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國家風(fēng)險(xiǎn)也是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。

17、答案：D本題解析：對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任的是董事會和高級管理層。

18、答案：A本題解析：操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集是按照客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則進(jìn)行的。

19、答案：D本題解析：貨幣風(fēng)險(xiǎn)指由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

20、答案：A本題解析：風(fēng)險(xiǎn)對沖被廣泛用來管理信用風(fēng)險(xiǎn)，A項(xiàng)不正確；風(fēng)險(xiǎn)對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)正確；市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn)(又稱殘余風(fēng)險(xiǎn))．C項(xiàng)正確；利用風(fēng)險(xiǎn)對沖策略管理風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵問題在于對沖比率的確定，D項(xiàng)正確。

21、答案：正確本題解析：降水工作應(yīng)持續(xù)到基礎(chǔ)（包括地下水位下回填土）施工完成。單選題1.

22、答案：D本題解析：相關(guān)性，就是兩個(gè)債務(wù)人同時(shí)違約的概率。如果考生不理解這個(gè)具體概念，看到“相關(guān)”就要考慮能同時(shí)作用于幾個(gè)債務(wù)人的情形，所給四個(gè)選項(xiàng)中，A、B、C三項(xiàng)都是能影響一批債務(wù)人的因素，它們作用于政治環(huán)境、市場環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境，只有D項(xiàng)是作用于自己，不會影響他人的情形。

23、答案：B本題解析：市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

24、答案：A本題解析：由于土地登記代理是以委托人的名義開展登記代理業(yè)務(wù)的，所以在開展土地登記代理過程中獲得的收益，包括錢財(cái)、物品以及孽息等，應(yīng)當(dāng)及時(shí)交付給委托人。無論以委托人的名義還是以代理人自己的名義，或者由第三人取得的收益都應(yīng)交付委托人。

25、答案：B本題解析：“5Cs”方法屬于專家判斷評級方法。

26、答案：A本題解析：。資本收益率計(jì)算的另一個(gè)公式：RAROC=(貨款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失）÷監(jiān)督或經(jīng)濟(jì)成本。對比A選項(xiàng)，兩者其實(shí)是相同的，貨款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用=收益，非預(yù)期損失=經(jīng)濟(jì)資本。

27、答案：B本題解析：法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶。

28、答案：D本題解析：客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括以下兩大類指標(biāo)：基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)。基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)。盈利能力指標(biāo)是財(cái)務(wù)指標(biāo)。故本題選D。

29、答案：正確本題解析：資產(chǎn)減值損失是指企業(yè)計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所形成的損失。

30、答案：A本題解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，表現(xiàn)形式主要有：人員因素方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等；內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等；系統(tǒng)缺陷方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善；外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。

31、答案：A本題解析：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率的乘積之差。

32、答案：C本題解析：短邊法是一種為各國金融機(jī)構(gòu)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，首先分別加總每種外匯的多頭和空頭(分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和)；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對值較大的作為銀行的總敞口頭寸。凈多頭頭寸之和為：50+100+150=300，凈空頭頭寸之和為：20+180=200；因?yàn)榍罢呓^對值較大，所以總敞口頭寸為300。

33、答案：A本題解析：違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測。二者存在本質(zhì)的區(qū)別。違約頻率可用于對信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

34、答案：C本題解析：從宏觀角度看，在中央銀行實(shí)施緊縮的貨幣政策影響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會有一定程度的提高。

35、答案：D本題解析：每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失計(jì)算公式為：預(yù)期損失（EL）＝違約概率（PD）×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）×違約損失率（LGD）。其中，違約損失率＝1－違約回收率。則該筆貸款的預(yù)期損失為100×2.5％×（1－40％）＝1.5（萬），非預(yù)期損失為10－1.5＝8.5（萬）。

36、答案：A本題解析：關(guān)于更名、更址的注冊登記需相關(guān)部門批準(zhǔn)，而不必經(jīng)人民政府批準(zhǔn)；然后由土地登記部門審核通過，進(jìn)行登記。

37、答案：C本題解析：交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

38、答案：D本題解析：測量流動性狀況的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴度。?

39、答案：C本題解析：假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第3個(gè)單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為C·CVaR3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)。

40、答案：D本題解析：特定時(shí)段內(nèi)的流動性缺口計(jì)算公式為：特定時(shí)段內(nèi)的流動性缺口＝最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足＋正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足＋最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足。因此該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺為：5000×25％＋3000×50％－2000×25％＝2250（萬元）。

41、答案：C本題解析：暫無解析

42、答案：D本題解析：在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施中，需要注意以下幾點(diǎn)：①充分考慮利益相關(guān)者的期望；②將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合；③向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)；④持續(xù)地監(jiān)測與報(bào)告。D選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的構(gòu)建的因素之一。

43、答案：B本題解析：狹義的操作風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營部門在運(yùn)營的過程中，因內(nèi)部控制的缺失或疏忽、系統(tǒng)的錯(cuò)誤等，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)以外的所有風(fēng)險(xiǎn)。

44、答案：B本題解析：杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

45、答案：B本題解析：正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％。由此可知，其他條件不變的情況下，期初正常類貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸款遷徙率越高

46、答案：A本題解析：名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

47、答案：C本題解析：就業(yè)制度和工作場所安全事件是指違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件。

48、答案：A本題解析：健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。?

49、答案：C本題解析：外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配。故本題選C。

50、答案：B本題解析：利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。大部分金融工具都是以利率為定價(jià)基礎(chǔ)，匯率、服票和商品的價(jià)格皆離不開利率，而影響利率變動的因素主要有通貨膨脹預(yù)期、貨幣政策、經(jīng)濟(jì)周期、國際利率水平、資本市場狀況以及其他因素。利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為缺口風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)正確，對發(fā)行人來說，發(fā)行固定利率債券固定了每期支付利率，將來即使市場利率上升，其支付的成本也不隨之上升，因而有效地降低了利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)當(dāng)利率上升時(shí)，資產(chǎn)收益固定，負(fù)債成本上升，收益減少；D項(xiàng)該交易存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，又稱利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)；A項(xiàng)以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動利率債券，其利率會隨市場狀況波動，存在利率風(fēng)險(xiǎn)。

51、答案：D本題解析：泊松分布是一種常見的離散分布，通常用來描述獨(dú)立單位時(shí)間內(nèi)（也可以是單位面積、單位產(chǎn)品）某一事件成功次數(shù)所對應(yīng)的概率。例如，泊松分布可用于度量以下事件的概率：單位時(shí)間內(nèi)某商業(yè)銀行接待客戶的數(shù)量、單位時(shí)間內(nèi)客服接到的電話數(shù)量等。

52、答案：C本題解析：風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

53、答案：C本題解析：標(biāo)準(zhǔn)差（或稱為波動率）是隨機(jī)變量方差的平方根，方差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越大，其不確定性程度增加。當(dāng)方差變小時(shí)，隨機(jī)變量的取值將越來越集中到期望值的附近，特別是當(dāng)方差趨向于零時(shí)，隨機(jī)變量就趨向于一點(diǎn)，即稱為確定性的事件。隨機(jī)變量的標(biāo)準(zhǔn)差是對隨機(jī)變量不確定性程度進(jìn)行刻畫的一種常用指標(biāo)。平均數(shù)相同，標(biāo)準(zhǔn)差不一定相同。

54、答案：B本題解析：委托代理合同是代理行為的具體體現(xiàn)，也是代理活動的核心。

55、答案：B本題解析：外債總額與國民總收入之比反映一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是20％～25％，高于這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。

56、答案：B本題解析：歷史模擬法克服了方差一協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn)象；蒙特卡洛模擬法是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅度波動及“肥尾”問題。故本題選B。

57、答案：A本題解析：銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求,則側(cè)重于商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理相關(guān)信息的披露?？键c(diǎn)：信息披露

58、答案：B本題解析：施工過程中大量的設(shè)計(jì)變更仍需采用人工計(jì)取工程量，否則會對竣工結(jié)算造成影響。

59、答案：C本題解析：履帶式起重機(jī)的特點(diǎn)為：對基礎(chǔ)要求低、荷載大、行走速度較慢。

60、答案：A本題解析：國際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估主要采用打分卡方法。銀行通過建立打分卡，對第二支柱下各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量(包括治理、政策、流程和內(nèi)部控制等方面)進(jìn)行評估，并在評估的基礎(chǔ)上得出總體資本要求。該種方法可以覆蓋所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，是各國銀行開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估中采用較多的方法。故本題選A。

61、答案：B本題解析：施工現(xiàn)場準(zhǔn)備包括控制網(wǎng)、水準(zhǔn)點(diǎn)、標(biāo)樁的測量，“五通一平”，生產(chǎn)、生活臨時(shí)設(shè)施等準(zhǔn)備。

62、答案：D本題解析：改制企業(yè)根據(jù)批準(zhǔn)文件，擬訂土地資產(chǎn)處置總體方案，向有批準(zhǔn)權(quán)的國土資源行政主管部門申請核準(zhǔn)。其中，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)改制的企業(yè)，土地資產(chǎn)處置方案應(yīng)報(bào)國土資源部審批，其他企業(yè)的土地資產(chǎn)處置方案應(yīng)報(bào)土地所在的省級以上國土資源行政主管部門審批。

63、答案：D本題解析：根據(jù)2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理核心指標(biāo)》，商業(yè)銀行的核心負(fù)債比例為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，應(yīng)大于或等于60％。

64、答案：B本題解析：風(fēng)速即氣流速度用熱球式風(fēng)速儀測定，溫度可用水銀溫度計(jì)在不同標(biāo)高平面上測定，相對濕度用自記錄式毛發(fā)溫度計(jì)測定，噪聲用聲級計(jì)測定選點(diǎn)在房間中心離地面高度1.2m處測定。

65、答案：D本題解析：市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格)的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

66、答案：D本題解析：500025%+300050%-200025%=2250萬元，為余額。

67、答案：C本題解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)A、B、D屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。

68、答案：C本題解析：最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。

69、答案：A本題解析：資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價(jià)格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力。

70、答案：C本題解析：對產(chǎn)品的質(zhì)量特性起決定性作用的過程是關(guān)鍵過程。

71、答案：正確本題解析：對重大、復(fù)雜、疑難的信訪事項(xiàng)，可以舉行聽證。

72、答案：D本題解析：限額管理正是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段。市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系主要包括交易組合定義、限額結(jié)構(gòu)和限額指標(biāo)設(shè)定與審批、限額監(jiān)控與報(bào)告、限額調(diào)整、超限額管理等。市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額等。

73、答案：C本題解析：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。A項(xiàng)屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；BD兩項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；C項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。

74、答案：C本題解析：在評估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化／預(yù)期、信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)等。

75、答案：B本題解析：金融穩(wěn)定理事會強(qiáng)調(diào)，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)機(jī)制是有效風(fēng)險(xiǎn)文化的重要內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制的元素包括下列方面：一是“誰產(chǎn)生了風(fēng)險(xiǎn)”，從高管層到普通員工都應(yīng)該意識到，不管他們的行為是否帶來收益或損失，只要他們的行為與公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好、核心價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)管理不一致，就都應(yīng)該為他們的行為承擔(dān)責(zé)任。二是“升級程序”，應(yīng)建立一套機(jī)制，使員工能夠表達(dá)對某些產(chǎn)品或業(yè)務(wù)操作的不同意見。應(yīng)該建立吹哨人制度，使員工在不擔(dān)心受到報(bào)復(fù)的情況下，反映發(fā)現(xiàn)的合規(guī)問題。三是“明確的后果”，要讓所有人明白，違反內(nèi)部政策、程序或風(fēng)險(xiǎn)限額，或者不遵守內(nèi)部的行為準(zhǔn)則，可能會對個(gè)人的薪酬產(chǎn)生影響，影響個(gè)人職業(yè)發(fā)展，甚至導(dǎo)致被解雇。故本題選B。

76、答案：C本題解析：計(jì)算效率較低是蒙特卡羅模擬法的缺點(diǎn)?？键c(diǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

77、答案：D本題解析：土地登記代理人的義務(wù)有：①按照委托人指示處理代理事務(wù)的義務(wù)；②及時(shí)告知的義務(wù)；③維護(hù)委托人權(quán)益的義務(wù)；④如實(shí)提交代理成果的義務(wù)；⑤將處理事務(wù)的收益和所得交付委托人的義務(wù)。

78、答案：B本題解析：操作風(fēng)險(xiǎn)管理三大工具：風(fēng)險(xiǎn)控制自我評估、損失數(shù)據(jù)收集和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

79、答案：A本題解析：轉(zhuǎn)讓費(fèi)用高是單筆貸款轉(zhuǎn)讓的缺點(diǎn)；組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評估缺乏透明度，買賣雙方很難就評估事項(xiàng)達(dá)成一致意見，因?yàn)橘I方一般很難核實(shí)所有信息，特別是有關(guān)借款人信用狀況的信息。故A項(xiàng)說法錯(cuò)誤。

80、答案：A本題解析：從語氣上判斷，就可直接選出A項(xiàng)，因?yàn)樵斐扇魏物L(fēng)險(xiǎn)原因都不會只有一個(gè)。一般來說，信用風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)與市場風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的各種價(jià)格，都很容易在市場上得到相關(guān)數(shù)據(jù)，而信用風(fēng)險(xiǎn)則要通過模型計(jì)量才能得出相關(guān)數(shù)據(jù)。

81、答案：B本題解析：土地登記一般首先由市、縣人民政府成立土地登記領(lǐng)導(dǎo)小組。土地登記領(lǐng)導(dǎo)小組由政府領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(如國土資源、公安、司法、財(cái)稅、農(nóng)林、民政等)領(lǐng)導(dǎo)組成。

82、答案：C本題解析：進(jìn)行客戶身份識別，必要時(shí)可以向公安、工商行政管理等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。

83、答案：B本題解析：系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能正常提供部分／全部服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。

84、答案：B本題解析：對于執(zhí)行效果不好的戰(zhàn)略規(guī)劃，也應(yīng)當(dāng)同樣注重發(fā)掘內(nèi)在原因。例如，恰逢宏觀經(jīng)濟(jì)政策緊縮，那么即使設(shè)計(jì)再完美的房屋貸款計(jì)劃也難以取得理想的結(jié)果。這種因時(shí)機(jī)問題導(dǎo)致的“不良效果”則不能被認(rèn)為是“失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃”，無須對戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的流程進(jìn)行調(diào)整。

85、答案：B本題解析：在商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中,久期通常用來衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

86、答案：A本題解析：違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測。二者存在本質(zhì)的區(qū)別。違約頻率可用于對信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

87、答案：A本題解析：銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管通過對機(jī)構(gòu)信息的收集、對業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評估，能更好地了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理素質(zhì)，及早識別出即將形成的風(fēng)險(xiǎn)，具有前瞻性。

88、答案：D本題解析：商業(yè)銀行可通過中國人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)及稅務(wù)、海關(guān)、法院等機(jī)構(gòu)獲得個(gè)人客戶的信用記錄。

89、答案：C本題解析：按照《土地登記辦法》，我國土地登記分為土地總登記、初始登記、變更登記、注銷登記、其他登記等。權(quán)利的設(shè)定登記屬于變更登記。

90、答案：B本題解析：。新資本協(xié)議從公司治理、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)審和外審等三方面角度來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級管理層的職責(zé)，其中包括：向董事會或指定的委員會，提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

91、答案：D本題解析：在業(yè)務(wù)外包管理活動中，外包管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)外包活動的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)督。

92、答案：B本題解析：商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%，比巴塞爾委員會的要求高1個(gè)百分點(diǎn)。

93、答案：B本題解析：建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。

94、答案：A本題解析：凸性是債券價(jià)格對收益率的二階導(dǎo)數(shù)，描述了曲線的彎曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率發(fā)生變動而引起的價(jià)格波動幅度（