計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的步驟

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的步驟計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的步驟1.概念計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為事實(shí)為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)，統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，通過建立數(shù)學(xué)模型來研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)（1）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所研究的主體是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及其發(fā)展變化的規(guī)律，所以它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。（2）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目的是要把實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容納入經(jīng)濟(jì)理論，確定表現(xiàn)各種經(jīng)濟(jì)關(guān)系的經(jīng)濟(jì)參數(shù)，從而驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，為制定經(jīng)濟(jì)政策提供依據(jù)。為了解決達(dá)到上述目的的理論和方法論問題，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分成了兩種類型：理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究步驟(1)模型設(shè)定設(shè)定一個(gè)合理的模型，應(yīng)該注意以下3個(gè)方面的問題：要有科學(xué)的理論依據(jù)；模型要選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式；方程中的變量要有可觀測(cè)性。（2）估計(jì)參數(shù)參數(shù)與變量不同，它是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的那些因素，通常參數(shù)在模型中式一些相對(duì)穩(wěn)定的量。如何通過變量的樣本觀測(cè)數(shù)據(jù)正確的估計(jì)總體模型的參數(shù)，這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心內(nèi)容；如何去確定滿足計(jì)量經(jīng)濟(jì)要求的參數(shù)估計(jì)式，是理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容之一。（3)模型檢驗(yàn)對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)主要應(yīng)從以下4個(gè)方面進(jìn)行：經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)；統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)；模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。（4）模型應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型主要可以用于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析，經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和政策評(píng)價(jià)等幾個(gè)方面。導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)值方差也被低估，最終導(dǎo)致t檢驗(yàn)F檢驗(yàn)無法有效的應(yīng)用，也會(huì)使得預(yù)測(cè)置信區(qū)間不可靠，降低了預(yù)測(cè)的精度。4.檢驗(yàn)（1）圖式檢驗(yàn)發(fā)a散點(diǎn)圖b按照時(shí)間順序繪制回歸殘差項(xiàng)的圖形；（2）DW檢驗(yàn)前提條件：解釋變量X為非隨機(jī)；隨機(jī)誤差項(xiàng)為一階自回歸形式；線性回歸模型的解釋變量中不包含滯后的被解釋變量；截距項(xiàng)不為零；數(shù)據(jù)序列無缺失項(xiàng)。5.補(bǔ)救在自相關(guān)系數(shù)已知，廣義差分法；自相關(guān)系數(shù)未知，用科克倫-奧科特迭代法或德賓兩部法先求出自相關(guān)系數(shù)，然后再用廣義差分法。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的多重共線性（1）概念一般來說，多重共線性是指各個(gè)解釋變量X之間有準(zhǔn)確或近似的線性關(guān)系。數(shù)學(xué)意義上:X2X3....Xk,如果存在不全為0的數(shù)N1N2.....Nk,使得N1+N2X2+N2X3.....+NkXk=0,則稱解釋變量X2X3.....Xk之間存在完全的多重共線性。（2）原因經(jīng)濟(jì)變量之間具有共同變化趨勢(shì)；模型中包含滯后變量；利用截面數(shù)據(jù)建立模型；樣本數(shù)據(jù)自身原因。（3）后果完全多重共線性產(chǎn)生的后果：1.參數(shù)估計(jì)為不定式2.參數(shù)估計(jì)量的方差無限大不完全多重共線性下產(chǎn)生的后果：1.參數(shù)估計(jì)量的方差增大2.對(duì)參數(shù)區(qū)間估計(jì)時(shí)，置信區(qū)間趨于變大3.嚴(yán)重多重共線性時(shí)，假設(shè)檢驗(yàn)容易做出錯(cuò)誤的判斷4.當(dāng)多重共線性嚴(yán)重時(shí)，可能造成可絕系數(shù)R2較高，經(jīng)F檢驗(yàn)的參數(shù)聯(lián)合顯著性也很高，但對(duì)各個(gè)參數(shù)單獨(dú)的t檢驗(yàn)卻可能不顯著，甚至可能使估計(jì)的回歸系數(shù)符號(hào)相反，得出完全錯(cuò)誤的結(jié)論。（4）檢驗(yàn)簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)法；方差擴(kuò)大因子法；直觀判斷法；逐步回顧法；特征值與病態(tài)指數(shù)法（5）補(bǔ)救方法剔除高度共線性的變量；增大樣本容量；變換模型形式；利用外部或先驗(yàn)信息法；橫截面數(shù)據(jù)與時(shí)間序列數(shù)據(jù)并用；變量變換；逐步回歸法；選擇有偏估計(jì)量（如嶺回歸）。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)聯(lián)立方程模型1.概念聯(lián)立方程指的是用若干個(gè)相互關(guān)系的單一方程，同時(shí)表示一個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中經(jīng)濟(jì)變量相互聯(lián)立依存性的模型，即用一個(gè)聯(lián)立方程組去表現(xiàn)多個(gè)變量相互為因果的聯(lián)立關(guān)系。2.種類（1）描述經(jīng)濟(jì)變量之間現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)關(guān)系的模型成為結(jié)構(gòu)型模型。結(jié)構(gòu)型模型表現(xiàn)變量間直接的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，將某內(nèi)生變量直接表示為內(nèi)生變量和前定變量的函數(shù)。（2）把每個(gè)內(nèi)生變量都只表示為前定變量及隨機(jī)干擾項(xiàng)函數(shù)的聯(lián)立方程模型，稱為簡(jiǎn)化模型。簡(jiǎn)化模型能直接用于對(duì)內(nèi)生變量的預(yù)測(cè)。（3）第一個(gè)方程的內(nèi)生變量Y1僅有前定變量表示，而無其他內(nèi)生變量，第二個(gè)方程內(nèi)生變量Y2表示成前定變量和一個(gè)內(nèi)生變量Y1的函數(shù)；第三個(gè)方程內(nèi)生變量Y3表示成前定變量和兩個(gè)內(nèi)生變量Y1Y2的函數(shù)，按此規(guī)律，最后一個(gè)方程內(nèi)生變量Ym可以表示成前定變量和m-1個(gè)內(nèi)生變量Y1Y2....Ym-1的函數(shù)；這類型模型稱之為遞歸模型。它的特點(diǎn)是直接用OLS方法對(duì)模型中的方程依次進(jìn)行估計(jì)。3.聯(lián)立方程的識(shí)別（1）對(duì)模型識(shí)別的理解：可以從方程中是否具有確定的統(tǒng)計(jì)形式去認(rèn)識(shí)，也可以從方程中是否排除了必要的變量去理解，但是最直觀的理解是看能否從簡(jiǎn)化模型參數(shù)估計(jì)值中合理求解出結(jié)構(gòu)模型參數(shù)的估計(jì)值。（2）識(shí)別的類型：恰好識(shí)別過度識(shí)別不可識(shí)別（3）識(shí)別方法：階條件識(shí)別如果模型中有M個(gè)方程，共有M個(gè)內(nèi)生變量和K個(gè)前定變量；其中第i個(gè)方程包含Mi個(gè)內(nèi)生變量和Ki個(gè)前定變量。由模型的階識(shí)別條件可以判斷：當(dāng)K-Ki>Mi―1時(shí)，第i個(gè)方程可能是過度識(shí)別；當(dāng)K-Ki=Mi―1時(shí)，第i個(gè)方程可能是恰好識(shí)別；當(dāng)K-Ki<Mi-1時(shí)，方程可能是不可識(shí)別。秩條件識(shí)別步驟第一，將結(jié)構(gòu)模型轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)模型的標(biāo)準(zhǔn)形式；第二，考察第i個(gè)方程的識(shí)別問題；第三，計(jì)算Rank，檢驗(yàn)所余系數(shù)矩陣的秩是否等于M-1，或者檢驗(yàn)所余系數(shù)矩陣是否能構(gòu)成非零M-1行列式；第四,判斷，當(dāng)且僅當(dāng)一個(gè)方程所排斥的變量的參數(shù)矩陣的秩Rank=M-1時(shí)，方程可以識(shí)別，Rank不等于M-1時(shí)，方程不可識(shí)別，若Rank<M-1，則方程不可識(shí)別。當(dāng)只有一個(gè)M-1階非零行列式時(shí)，方程恰好識(shí)別；當(dāng)不止一個(gè)M-1階非零行列式時(shí)，方程過度識(shí)別；當(dāng)不存在M-1階行列式時(shí)，方程不可識(shí)別。（4）模型識(shí)別的一般步驟：a.階識(shí)別，不成立則方程不可識(shí)別b.成立則秩識(shí)別，不成立則方程仍不可識(shí)別c.成立則再階識(shí)別，看方程恰好識(shí)別還是過度識(shí)別。虛擬變量1.概念虛擬變量是人為構(gòu)造的取值為0和1的作為屬性變量代表的變量，一般用字母D表示。屬性因素通常具有若干類型或水平，一般虛擬變量取值0和1，當(dāng)虛擬變量取值為0，即D=0時(shí)，便是某種屬性或狀態(tài)不出現(xiàn)或不存在，即不是某種類型；當(dāng)虛擬變量取值為1時(shí)，即D=1,表示某種屬性或狀態(tài)存在，即是某種類型。2.設(shè)置規(guī)則虛擬變量的設(shè)置規(guī)則是若定性因素有m個(gè)相互排斥的類型（或?qū)傩运剑?，在有截距?xiàng)的模型中只能引入m-1個(gè)虛擬變量，否則會(huì)陷入虛擬變量陷阱，產(chǎn)生完全的多重共線性。在無截距項(xiàng)的模型中，定性因素有m個(gè)相互排斥的類型時(shí)，引入m個(gè)虛擬變量不會(huì)導(dǎo)致完全多重共線性，不過這時(shí)虛擬變量參數(shù)的估計(jì)結(jié)果，實(shí)際上是D=1的樣本均值。從理論上說，虛擬變量去0通常代表基礎(chǔ)類型，取1通常代表與基礎(chǔ)類型相比較的類型。3.作用可以作為屬性因素的代表，如性別；作為某些非精確計(jì)量的數(shù)量因素的代表，如受教育程度；作為某些偶然因。素或政策因素的代表，如戰(zhàn)爭(zhēng)；還可以作為時(shí)間序列分析季節(jié)的代表；可以實(shí)現(xiàn)分段回歸，研究斜率截距的變動(dòng)，或比較兩個(gè)回歸函數(shù)的結(jié)構(gòu)差異。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，包含有虛擬變量的模型成為虛擬變量模型：解釋變量中包含虛擬變量，作用是在假定其他因素都不變時(shí)，至研究定性變量是否被解釋變量表現(xiàn)出顯著差異；解釋變量中既包含定量變量又包含虛擬變量，研究虛擬變量和定量變量同時(shí)對(duì)被解釋變量的影響；被解釋變量本身為虛擬變量的模型，是被解釋變量本身取值為0或1的模型，適用于某些社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行是與否的判斷。4.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，加入虛擬變量的途徑有兩種基本類型：以加法類型引入虛擬變量改變模型的截距；乘法變量引入虛擬變量改變模型的斜率。以乘法類型引入虛擬變量的主要作用在于對(duì)回歸模型結(jié)構(gòu)變化的檢驗(yàn)；定性因素間交互作用的影響分析；分段線性回歸。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用1,結(jié)構(gòu)分析--研究經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)變量間的因果結(jié)構(gòu)及其指標(biāo),分為:(1)靜態(tài)分析---研究平衡狀態(tài)下,經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)變量建的因果結(jié)構(gòu)及其指標(biāo);包含邊際分析和彈性分析.(2)動(dòng)態(tài)分析：把所有經(jīng)濟(jì)變量看做時(shí)間的函數(shù)，研究整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的變化過程，獲得任意時(shí)點(diǎn)的積極狀態(tài)。（3）乘數(shù)分析：外生變量變化對(duì)內(nèi)生變量變化的影響。2經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)：一關(guān)于外生變量的賦值問題，way1：建立外生變量x對(duì)時(shí)間t的回歸模型；way2：建立外生變量x的自回歸模型；way3：主觀賦值法：1專家賦值，2根據(jù)發(fā)展計(jì)劃賦值.二，關(guān)于預(yù)測(cè)不準(zhǔn)的問題，測(cè)不準(zhǔn)原理：不存