初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前沖刺卷二

初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前沖刺卷二1.【單選題】商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí)，若該債項(xiàng)的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（江南博哥）為3億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為（??）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％正確答案：C參考解析：采用回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測(cè)違約貸款在清收過(guò)程中的現(xiàn)金流，計(jì)算違約損失率LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)／違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，即該債項(xiàng)的違約損失率為=1-(1.5-0.65)／3=71.67％。2.【單選題】外部欺詐事件是指（??）。A.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件B.第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件C.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件正確答案：B參考解析：外部欺詐事件，指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。3.【單選題】以下不是集團(tuán)授信限額管理“三步走”的是()。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的總授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信額度范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用額度正確答案：D參考解析：雖然集團(tuán)客戶與單個(gè)客戶授信限額管理有相似之處，但從整體思路上看還是存在著較大的差異。集團(tuán)客戶授信限額管理一般分“三步走”：第一步，根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額；（A項(xiàng)正確）第二步，根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)最高授信限額的參考值；（B項(xiàng)正確）第三步，分析各授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額。同時(shí)，使每個(gè)成員單位的授信限額之和控制在集團(tuán)公司整體的授信限額以內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信限額。（C項(xiàng)正確,D項(xiàng)錯(cuò)誤）故本題選D。4.【單選題】資產(chǎn)損失是指（??）。A.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少。如洪水等導(dǎo)致賬面價(jià)值減少B.因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策等C.由于內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對(duì)外的賠償。如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等D.因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門和有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策等正確答案：A參考解析：資產(chǎn)損失。由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少。如火災(zāi)、洪水、地震等自然災(zāi)害所導(dǎo)致的賬面價(jià)值減少等。5.【單選題】下列屬于商業(yè)銀行持股人永久性資本投入的是()。A.固定資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本正確答案：D參考解析：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本主要有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本三個(gè)概念。賬面資本是商業(yè)銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益。（D項(xiàng)正確）經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本。監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身?yè)碛械幕蛘吣荛L(zhǎng)期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時(shí)隨時(shí)可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。故本題選D。6.【單選題】對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，（??）是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。A.應(yīng)收賬款B.現(xiàn)金C.存款D.貸款正確答案：D參考解析：因?yàn)殂y行具有獨(dú)特的高杠桿經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，所以對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。故本題選D。7.【單選題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（??）。A.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失正確答案：D參考解析：選項(xiàng)A中通過(guò)常識(shí)判斷可知，最大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源應(yīng)為貸款而不是存款。選項(xiàng)B信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中。選項(xiàng)C對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是“忽略不計(jì)”的，這種說(shuō)法與要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行謹(jǐn)慎管理的大方向相悖，可直接認(rèn)定是錯(cuò)誤表述。對(duì)于衍生品而言，由于衍生品的名義價(jià)值通常非常巨大，潛在的風(fēng)險(xiǎn)是很大的，一旦運(yùn)用不當(dāng)，將極大地加劇銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。8.【單選題】影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（??）。A.行業(yè)因素B.項(xiàng)目因素C.地區(qū)因素D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素正確答案：B參考解析：項(xiàng)目因素直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過(guò)交易方式的設(shè)計(jì)來(lái)管理和降低信用風(fēng)險(xiǎn)的努力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等。故本題選B。9.【單選題】某公司為一家上市公司，相關(guān)資料見(jiàn)下表。則該公司2016年凈資產(chǎn)收益率為（??）。項(xiàng)目2016年銷售凈利率8％總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次數(shù))0.3權(quán)益乘數(shù)2A.3％B.3．8％C.4．8％D.5％正確答案：C參考解析：凈資產(chǎn)收益率=(凈利潤(rùn)÷平均所有者權(quán)益）=(凈利潤(rùn)/總資產(chǎn))×(總資產(chǎn)/所有者權(quán)益)=(凈利潤(rùn)/銷售收入)×(銷售收入/總資產(chǎn))×(總資產(chǎn)/所有者權(quán)益)=銷售凈利率×總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)×權(quán)益乘數(shù)2016年凈資產(chǎn)收益率=8％×0．3×2=4．8％。

凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)越高，說(shuō)明投資帶來(lái)的收益越高；凈資產(chǎn)收益率越低，說(shuō)明企業(yè)所有者權(quán)益的獲利能力越弱。該指標(biāo)體現(xiàn)了自有資本獲得凈收益的能力。

10.【單選題】從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為()。A.內(nèi)部報(bào)告和綜合報(bào)告B.內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告C.綜合報(bào)告和專題報(bào)告D.綜合報(bào)告和外部報(bào)告正確答案：C參考解析：從報(bào)告的使用者來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告；從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告兩種類型。故本題選C。11.【單選題】按照是否采用法律手段，下列屬于清收的是（??）。A.依法收貸B.處置抵押物C.以物抵債D.破產(chǎn)清收正確答案：A參考解析：按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、依法收貸等。（A項(xiàng)正確）按照對(duì)于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵(質(zhì))押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等。故本題選A。12.【單選題】如果中央銀行提升準(zhǔn)備金率，銀行的流動(dòng)性將()。A.增加B.減少C.不變D.無(wú)法確定正確答案：B參考解析：中央銀行提升準(zhǔn)備金率，會(huì)將存放中央銀行中的超額準(zhǔn)備轉(zhuǎn)換成法定準(zhǔn)備，減少銀行的流動(dòng)性。13.【單選題】假設(shè)在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR為1萬(wàn)美元，則表明該資產(chǎn)組合（）。A.在未來(lái)1天的交易中，有95%的可能性其損失超過(guò)9500美元B.在未來(lái)1天的交易中，有95%的可能性其損失不會(huì)超過(guò)9500美元C.在未來(lái)1天的交易中，有95%的可能性其損失超過(guò)1萬(wàn)美元D.在未來(lái)1天的交易中，有95%的可能性其損失不會(huì)超過(guò)1萬(wàn)美元正確答案：D參考解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失。故本題選D。14.【單選題】在以下限額類別中，最基本的限額是()。A.市場(chǎng)限額B.信用限額C.行業(yè)限額D.客戶限額正確答案：D參考解析：客戶限額是最基本的限額，主要通過(guò)客戶授信進(jìn)行控制。15.【單選題】以下關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.連環(huán)擔(dān)保十分普遍B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低D.貸后管理難度大正確答案：C參考解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高；（C項(xiàng)錯(cuò)誤）⑤風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。故本題選C。16.【單選題】以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()A.授信對(duì)象單一B.分散投資增加交易成本C.風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的D.通過(guò)多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。實(shí)踐證明，多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是行之有效的，但前提條件是有足夠多的相互獨(dú)立的投資形式。同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的，主要是分散投資增加交易成本。但與集中承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失相比，風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本支出是值得考慮的。故本題選A。17.【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的概述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程序進(jìn)行評(píng)估C.銀行原來(lái)承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：從本質(zhì)上說(shuō)，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。外包并不能減少或免除董事會(huì)和高級(jí)管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。商業(yè)銀行仍然是外包過(guò)程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人，對(duì)客戶和監(jiān)管者承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任。故本題選C。18.【單選題】下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)B.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi),不進(jìn)入大賬核算正確答案：B參考解析：B項(xiàng)，代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A、C、D項(xiàng)均屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。故本題選B。19.【單選題】商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制訂切實(shí)可行的本外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃至關(guān)重要。流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括()。A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性C.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)D.建立多層次的流動(dòng)性屏障正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制訂切實(shí)可行的本外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃至關(guān)重要。流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面:第一，危機(jī)處理方案。規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序，明確在危機(jī)情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施，以及制定在危機(jī)情況下資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施。第二，彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。備用資金的來(lái)源包括未使用的信貸額度，以及尋求中央銀行的緊急支援等。應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)盡可能明確預(yù)期從上述渠道獲得的資金數(shù)量，在何種情形下才能使用上述資金渠道，以及資金未來(lái)的償還安排。故本題選A。20.【單選題】風(fēng)險(xiǎn)文化由三個(gè)層次組成，以下不屬于這三個(gè)層次的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.風(fēng)險(xiǎn)管理人員C.風(fēng)險(xiǎn)管理哲學(xué)D.風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值觀正確答案：B參考解析：風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。故本題選B。21.【單選題】風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線是()。A.風(fēng)險(xiǎn)管理制度B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門C.前臺(tái)業(yè)務(wù)部門D.內(nèi)部審計(jì)正確答案：C參考解析：第一道防線——前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門)。第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。第三道防線——內(nèi)部審計(jì)。故本題選C。22.【單選題】假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)資產(chǎn)組合由相互獨(dú)立的兩筆貸款組成(如下表所示)，則該資產(chǎn)組合一年的預(yù)期損失為()萬(wàn)元。A.40B.28C.15D.36正確答案：D參考解析：預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1％×(1-60％)×3000+2％×(1-40％)×2000=36(萬(wàn)元)。23.【單選題】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能危及自身聲譽(yù)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)歷史模擬法計(jì)量和監(jiān)測(cè)C.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素D.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果正確答案：B參考解析：截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開(kāi)發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。B項(xiàng)不恰當(dāng)，故本題選B。24.【單選題】下列資本工具中，()屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。A.優(yōu)先股及其溢價(jià)B.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備C.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分D.資本公積正確答案：C參考解析：C項(xiàng)正確，二級(jí)資本包括二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。BD項(xiàng)，資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備屬于核心一級(jí)資本。A項(xiàng)，優(yōu)先股及其溢價(jià)屬于其他一級(jí)資本。故本題選C。25.【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)B.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、獲取必要的履約保證C.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率D.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性正確答案：A參考解析：后臺(tái)結(jié)算人員應(yīng)及時(shí)與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)。故本題選A。26.【單選題】（??）是指通過(guò)建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息披露制度，增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管透明度，從而有效發(fā)揮外部監(jiān)督的作用，提高銀行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)水平，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。A.市場(chǎng)準(zhǔn)入B.市場(chǎng)約束C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管D.風(fēng)險(xiǎn)糾正正確答案：B參考解析：B項(xiàng)正確，市場(chǎng)約束是指通過(guò)建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息披露制度，增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管透明度，從而有效發(fā)揮外部監(jiān)督的作用，提高銀行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)水平，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。A項(xiàng)，市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。C項(xiàng)，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測(cè)和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息，針對(duì)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主要風(fēng)險(xiǎn)隱患制定監(jiān)管計(jì)劃，并結(jié)合被監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)水平的高低和對(duì)金融體系穩(wěn)定的影響程度。D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)糾正主要是針對(duì)正?；蚧菊５你y行業(yè)機(jī)構(gòu)，以及存在潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患的關(guān)注類機(jī)構(gòu)采取的措施。故本題選B。27.【單選題】下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是()。A.利率變化頻率B.客戶滿意度C.技能水平D.產(chǎn)品成熟度正確答案：A參考解析：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平等。28.【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖?)。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)整體的、系統(tǒng)化的方法來(lái)管理B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制來(lái)避免C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過(guò)系統(tǒng)化方法管理，因?yàn)閹缀跛酗L(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的主要方法：強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，改善公司治理和內(nèi)部控制，并預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)準(zhǔn)備；確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別和優(yōu)先排序，進(jìn)而得到有效管理。故本題選A。29.【單選題】下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”的是()。A.業(yè)務(wù)條線部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門C.內(nèi)部審計(jì)D.后臺(tái)管理部門正確答案：D參考解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”，指的是在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個(gè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)不同職責(zé)的團(tuán)隊(duì)或管理部門，業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線，風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險(xiǎn)防線，內(nèi)部審計(jì)是第三道風(fēng)險(xiǎn)防線。30.【單選題】假設(shè)某企業(yè)信息評(píng)級(jí)為B，對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%正確答案：D參考解析：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，由題意可得：Px（1+10%）+（1-P）x（1+10%）×30%=1+5%，則P=93.51%，即該企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率約為6.5%。31.【單選題】某南業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由2000萬(wàn)元的A級(jí)債券和3000萬(wàn)元的BB級(jí)債券組成。一年內(nèi)A級(jí)債券和BB級(jí)債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下,A級(jí)債券回收率為60%,BBB級(jí)債券回收率為40%,那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為（??）元。A.923000B.672000C.880000D.742000正確答案：C參考解析：預(yù)期損失=違約概率*違約風(fēng)險(xiǎn)暴露*違約損失率,20000000*2%*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000元32.【單選題】根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法正確答案：B參考解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法或內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。商業(yè)銀行可采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。故本題選B。33.【單選題】杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)上行期，資產(chǎn)價(jià)格上升，銀行會(huì)（）資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會(huì)相應(yīng)（）。A.縮小，下降B.縮小，上升C.擴(kuò)大，下降D.擴(kuò)大，上升正確答案：C參考解析：杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)上行期，資產(chǎn)價(jià)格上升，銀行會(huì)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會(huì)相應(yīng)下降。故本題選C。34.【單選題】下列關(guān)于隨機(jī)變量的期望和方差的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A.期望是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和B.隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度C.方差是隨機(jī)變量取值偏離期望值的概率加權(quán)之和D.方差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越小，其不確定性增加正確答案：D參考解析：D項(xiàng)錯(cuò)誤，方差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越大，其不確定性增加，風(fēng)險(xiǎn)程度也越大。A項(xiàng)正確，期望是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和。B項(xiàng)正確，隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。C項(xiàng)正確，方差是隨機(jī)變量取值偏離期望值的概率加權(quán)之和。故本題選D。35.【單選題】國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是()。A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度B.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度D.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度正確答案：D參考解析：在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。該監(jiān)管理念內(nèi)生于中國(guó)的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管的實(shí)踐，是對(duì)當(dāng)前我國(guó)銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。故本題選D。36.【單選題】與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，以下不屬于系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)特征的是()。A.復(fù)雜性B.交叉?zhèn)魅拘钥欤胺秶鷱VC.突發(fā)性D.正外部性

正確答案：D參考解析：與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有四個(gè)方面的特征：一是復(fù)雜性。二是突發(fā)性。三是交叉?zhèn)魅拘钥欤胺秶鷱V。四是負(fù)外部性強(qiáng)。故本題選D。37.【單選題】根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為()。A.離散型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量B.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量C.集中型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量D.集中型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量正確答案：B參考解析：本題主要考查風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)中隨機(jī)變量的分類。在進(jìn)行商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，我們要運(yùn)用隨機(jī)變量的概率分布、期望和方差來(lái)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的程度。根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量。故本題選B。38.【單選題】（）是指銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法。A.權(quán)重法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評(píng)價(jià)法D.經(jīng)濟(jì)資本管理正確答案：A參考解析：權(quán)重法是指銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法。39.【單選題】將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算納入統(tǒng)一的資本監(jiān)管框架，對(duì)于提升國(guó)內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的重大意義不包含（）。A.有利于全面提升國(guó)內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控水平B.有利于商業(yè)銀行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展C.有利于提升國(guó)內(nèi)銀行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力D.有利于銀行全面規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算納入統(tǒng)一的資本監(jiān)管框架，為國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部模型法提出明確的規(guī)范和要求，使得市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量更加科學(xué)合理、對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加敏感，對(duì)于提升國(guó)內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理整體水平的重大意義有：有利于全面提升國(guó)內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控水平；有利于商業(yè)銀行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展；有利于提升國(guó)內(nèi)銀行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。40.【單選題】商業(yè)銀行規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失由（）來(lái)彌補(bǔ)或應(yīng)對(duì)。A.購(gòu)買保險(xiǎn)B.計(jì)提損失準(zhǔn)備金C.計(jì)提資本金D.變現(xiàn)資產(chǎn)正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)方式應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失；利用資本金應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失；對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可通過(guò)購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；但對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)／行為的做法加以規(guī)避。41.【單選題】對(duì)銀行體系流動(dòng)性產(chǎn)生沖擊的常見(jiàn)因素不包括（）。A.金融市場(chǎng)因素B.人員因素C.季節(jié)性因素D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素正確答案：B參考解析：對(duì)銀行體系流動(dòng)性產(chǎn)生沖擊的常見(jiàn)因素有宏觀經(jīng)濟(jì)因素和貨幣政策因素、金融市場(chǎng)因素和季節(jié)性因素。42.【單選題】下列（）不屬于杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)。A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展B.避免了資本套利和監(jiān)管套利C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營(yíng)原則、過(guò)度積聚高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)D.是風(fēng)險(xiǎn)中性的，相對(duì)簡(jiǎn)單易懂正確答案：C參考解析：杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)：首先，杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。其次，杠桿率避免了資本套利和監(jiān)管套利。最后，杠桿率是風(fēng)險(xiǎn)中性的，相對(duì)簡(jiǎn)單易懂。43.【單選題】（）并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖正確答案：A參考解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。44.【單選題】監(jiān)管部門通過(guò)（）等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別和評(píng)估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)檢查B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和糾正處置C.外部審計(jì)和信息披露D.自我評(píng)級(jí)和壓力測(cè)試正確答案：A參考解析：監(jiān)管部門通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控，并督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)制定適當(dāng)?shù)恼吆统绦?，不斷提高識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平。45.【單選題】操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集指操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)(包括損失事件信息和會(huì)計(jì)記錄中確認(rèn)的財(cái)務(wù)影響)的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報(bào)告工作。商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集應(yīng)遵循如下原則，其中，“對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，要保持必要的謹(jǐn)慎，應(yīng)進(jìn)行客觀、公允統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確計(jì)量損失金額，不得出現(xiàn)多計(jì)或少計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的情況”屬于"（）。A.準(zhǔn)確性原則B.重要性原則C.謹(jǐn)慎性原則D.全面性原則正確答案：C參考解析：謹(jǐn)慎性要求對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，要保持必要的謹(jǐn)慎，應(yīng)進(jìn)行客觀、公允統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確計(jì)量損失金額，不得出現(xiàn)多計(jì)或少計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的情況。46.【單選題】商業(yè)銀行績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持的原則是（）。A.綜合平衡B.激勵(lì)性C.可靠性D.安全與收益平衡正確答案：A參考解析：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)績(jī)效考評(píng)監(jiān)管指引》，作為落實(shí)穩(wěn)健薪酬原則的基礎(chǔ)。該指引強(qiáng)調(diào)，績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持"綜合平衡"的原則，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控，建立兼顧效益與風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)因素與非財(cái)務(wù)因素、當(dāng)期成果與可持續(xù)發(fā)展的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系。47.【單選題】從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源看，商業(yè)銀行能夠以合理成本通過(guò)各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力，以上特征屬于流動(dòng)性的（）范疇。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.表內(nèi)流動(dòng)性C.表外流動(dòng)性D.負(fù)債流動(dòng)性正確答案：D參考解析：從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性。負(fù)債流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過(guò)各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。48.【單選題】下列不屬于日常情況下商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源的是（）。A.不良貸款核銷B.拆入資金和正回購(gòu)C.發(fā)行債券D.增加同業(yè)負(fù)債正確答案：A參考解析：日常管理下銀行的主要流動(dòng)性來(lái)源在資產(chǎn)方體現(xiàn)為貸款歸還、債券投資到期與出售、同業(yè)拆放與逆回購(gòu)到期、其他資產(chǎn)的出售；在負(fù)債方體現(xiàn)為客戶存款增加、拆入資金與正回購(gòu)、發(fā)行債券與股票。49.【單選題】下列關(guān)于賬面資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本三者的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.從抵御風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的角度來(lái)看，賬面資本與監(jiān)管資本的數(shù)量越大越好B.就銀行管理角度來(lái)看，相對(duì)于監(jiān)管資本，經(jīng)濟(jì)資本更好地反映了銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本需求，對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)具有更高的敏感性C.經(jīng)濟(jì)資本反映的是所有者權(quán)益，經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量會(huì)因銀行業(yè)務(wù)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的變化而隨時(shí)變動(dòng)D.從數(shù)量角度來(lái)說(shuō)，賬面資本經(jīng)過(guò)一定的調(diào)整，可以得到符合監(jiān)管要求的合格資本，合格資本的數(shù)量應(yīng)大于最低監(jiān)管資本要求正確答案：C參考解析：賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益。50.【單選題】銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.行業(yè)協(xié)會(huì)B.政府C.審計(jì)機(jī)構(gòu)D.商業(yè)銀行正確答案：B參考解析：銀行監(jiān)管是由政府主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。51.【單選題】下列關(guān)于穩(wěn)健薪酬和績(jī)效考核的說(shuō)法中，不正確的是（）。A.薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相適應(yīng)的原則B.薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持短期激勵(lì)和長(zhǎng)期激勵(lì)相協(xié)調(diào)的原則C.績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持綜合平衡的原則D.商業(yè)銀行無(wú)權(quán)制定績(jī)效薪酬延期追索、扣回規(guī)定正確答案：D參考解析：原銀監(jiān)會(huì)要求商業(yè)銀行制定績(jī)效薪酬延期追索、扣回規(guī)定，如在規(guī)定期限內(nèi)高管人員和相關(guān)員工職責(zé)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)損失暴露，商業(yè)銀行有權(quán)將相應(yīng)期限內(nèi)發(fā)放的績(jī)效薪酬全部追回。52.【單選題】某銀行本年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為50％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。A.330B.550C.1100D.1875正確答案：B參考解析：貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備／貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100％，因此，貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×貸款損失準(zhǔn)備充足率=1100×50％=550(億元)。53.【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估正確答案：C參考解析：c項(xiàng)，隨著我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的實(shí)施，我國(guó)商業(yè)銀行也開(kāi)始逐步采用資本計(jì)量高級(jí)方法，提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。2014年4月，原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和招商銀行實(shí)施資本管理高級(jí)方法。54.【單選題】在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的最根本驅(qū)動(dòng)力是（）。A.客戶利益B.股東利益C.資本D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求正確答案：C參考解析：資本是風(fēng)險(xiǎn)的最終承擔(dān)者，因而也是風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的動(dòng)力來(lái)源。在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終是由代表資本利益的董事會(huì)來(lái)推動(dòng)并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。55.【單選題】?jī)?nèi)部監(jiān)督是商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷的活動(dòng)，主要目標(biāo)是發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，改善內(nèi)部控制體系，促進(jìn)內(nèi)部控制的健全性、合理性。下列屬于內(nèi)部監(jiān)督主要內(nèi)容的是（）。A.反舞弊機(jī)制B.監(jiān)督活動(dòng)C.預(yù)算控制D.設(shè)置目標(biāo)正確答案：B參考解析：內(nèi)部監(jiān)督是商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷的活動(dòng)，主要目標(biāo)是發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，改善內(nèi)部控制體系，促進(jìn)內(nèi)部控制的健全性、合理性。內(nèi)部監(jiān)督主要內(nèi)容包括監(jiān)督活動(dòng)、缺陷認(rèn)定和責(zé)任追究。56.【單選題】對(duì)商業(yè)銀行而言，下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的資金來(lái)源B.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的資金來(lái)源C.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的資金來(lái)源D.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的資金來(lái)源正確答案：D參考解析：如果商業(yè)銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會(huì)隨利率的上升而增加，從而使銀行的未來(lái)收益減少、經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)增大。57.【單選題】（）并非銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)控制B.利率預(yù)測(cè)C.利率計(jì)量D.利息預(yù)測(cè)正確答案：B參考解析：利率預(yù)測(cè)并非銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。58.【單選題】關(guān)于商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本的要求，下列說(shuō)法正確的是（）。A.1年持有期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)水平恒定B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日C.至少每2個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)D.置信水平采用97％的單尾置信區(qū)間正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求，持有期為1年，置信水平為99．9％，應(yīng)至少每周計(jì)算一次新增風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。商業(yè)銀行計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)的模型應(yīng)滿足在1年持有期內(nèi)恒定風(fēng)險(xiǎn)水平的假設(shè)條件。59.【單選題】基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險(xiǎn)損失可進(jìn)一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少”屬于（）。A.追索失敗B.資產(chǎn)損失C.賬面減值D.其他損失正確答案：B參考解析：資產(chǎn)損失指由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少。60.【單選題】實(shí)現(xiàn)銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)控制的方法不包括（）。A.表內(nèi)方法B.表外方法C.政府管控D.風(fēng)險(xiǎn)資本限額正確答案：C參考解析：實(shí)現(xiàn)銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)控制的方法主要有表內(nèi)方法、表外方法以及風(fēng)險(xiǎn)資本限額三種。61.【單選題】隨機(jī)變量x落在距均值1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍的概率為（）。A.60％B.68％C.95％D.99％正確答案：B參考解析：正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為P(μ-σ<X<μ+σ)≈68％。62.【單選題】下列關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說(shuō)法中，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估期間，通過(guò)自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值正確答案：B參考解析：市場(chǎng)價(jià)值是在評(píng)估基準(zhǔn)日，資源的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。故本題選B項(xiàng)。63.【單選題】按照對(duì)于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置的分類不包括（??）。A.破產(chǎn)清算B.處置抵押物C.以物抵債及抵債資產(chǎn)處置D.依法收貸正確答案：D參考解析：按照對(duì)于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵(質(zhì))押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等。64.【單選題】下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（??）。A.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降B.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升C.資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)．資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大D.負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大正確答案：B參考解析：當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值下降。

65.【單選題】假設(shè)一家商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸為：英鎊多頭200，美元多頭450，日元空頭150，法郎空頭80，馬克空頭50。使用短邊法計(jì)算銀行的總敞口頭寸為()。A.70B.280C.350D.650正確答案：D參考解析：短邊法的計(jì)算分為三步：①分別加總每種外匯的多頭和空頭；②比較這兩個(gè)總數(shù)；③把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸。該銀行外匯多頭頭寸之和為：200+450=650，空頭頭寸之和為：150+80+50=280，由于前一個(gè)總數(shù)較大，所以其總敞口頭寸為650。66.【單選題】商業(yè)銀行的一級(jí)資本充足率指標(biāo)不得低于（??），資本充足率不得低于（??）。A.4％；8％B.4％；6％C.6％；7％D.6％；8％正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行的一級(jí)資本充足率指標(biāo)不得低于6％，資本充足率不得低于8％。67.【單選題】某商業(yè)銀行可用穩(wěn)定資金為7800萬(wàn)元，所需穩(wěn)定資金為7200萬(wàn)元，則凈穩(wěn)定資金比例為（??）。A.98．34％B.108．33％C.117．98％D.120．56％正確答案：B參考解析：根據(jù)公式：凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)=可用穩(wěn)定資金／所需穩(wěn)定資金×100％，凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)=7800／7200×100％=108．33％。凈穩(wěn)定資金比例定義可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于100％。68.【單選題】導(dǎo)致轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的因素不包括（

）。A.氣候政策轉(zhuǎn)向B.技術(shù)革新C.市場(chǎng)情緒變化D.自然災(zāi)害正確答案：D參考解析：轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)是指社會(huì)向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，氣候政策轉(zhuǎn)向、技術(shù)革新和市場(chǎng)情緒變化等因素導(dǎo)致銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。自然災(zāi)害屬于物理風(fēng)險(xiǎn)。69.【單選題】某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬(wàn)元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將()。A.保持不變B.減小C.無(wú)法判斷D.增加正確答案：D參考解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。當(dāng)采取較大的置信區(qū)間時(shí)，計(jì)算所得的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值較大。70.【單選題】下列盈利能力比率公式，錯(cuò)誤的是（??）。A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)／銷售成本]×100％B.銷售凈利率=(凈利潤(rùn)／銷售收入)×100％C.凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)／[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))／2]×100％D.總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)／平均總資產(chǎn)正確答案：A參考解析：銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％。71.【單選題】依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)過(guò)四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，不包括()。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段C.資產(chǎn)負(fù)債管理階段D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理階段正確答案：D參考解析：縱觀全球金融體系發(fā)展和金融實(shí)踐的演進(jìn)過(guò)程，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段。(一)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式(二)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式(三)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式(四)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式72.【單選題】根據(jù)投資組合理論，當(dāng)兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關(guān)時(shí)，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)與各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是()。A.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)與各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和無(wú)關(guān)B.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和C.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)大于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和D.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)等于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和正確答案：B參考解析：馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1(即不完全正相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。而對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)這種分散策略完全消除。73.【單選題】商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里所述的商品不包括（??）。A.農(nóng)產(chǎn)品B.石油C.銅D.黃金正確答案：D參考解析：商品風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。值得注意的是，商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金。原因是黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn))，盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不再法定地充當(dāng)國(guó)際貨幣，但實(shí)踐中黃金仍然是各國(guó)外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)的一種重要組成形式。根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)際和國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)則，黃金價(jià)格波動(dòng)被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇。74.【單選題】下列關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說(shuō)法，正確的是()。A.我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2012年發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》實(shí)施B.我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上C.資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))÷信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D.核心一級(jí)資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行在任何時(shí)點(diǎn)都要保持在監(jiān)管要求比例之上，資本充足率=(總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng))÷風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100％，核心一級(jí)資本充足率=(核心一級(jí)資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng))÷風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100％。75.【單選題】下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)B.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一定等于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D.傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：B項(xiàng)對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視；C項(xiàng)，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征；D項(xiàng)，傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。76.【單選題】由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是()。A.新增風(fēng)險(xiǎn)B.特定風(fēng)險(xiǎn)C.商品風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。77.【單選題】()是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動(dòng)，旨在增加價(jià)值和改善組織的運(yùn)營(yíng)。它通過(guò)應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法，評(píng)價(jià)并改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過(guò)程的效果，幫助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。A.外部審計(jì)B.內(nèi)部審計(jì)C.國(guó)家審計(jì)D.社會(huì)審計(jì)正確答案：B參考解析：內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動(dòng)，旨在增加價(jià)值和改善組織的運(yùn)營(yíng)。它通過(guò)應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法，評(píng)價(jià)并改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過(guò)程的效果，幫助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。78.【單選題】國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少（）重新檢查一次。A.每月B.每日C.每年D.每周正確答案：C參考解析：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次。故本題選C。79.【單選題】（??）是指某一國(guó)家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)動(dòng)蕩等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無(wú)法收回，或只能收回極少部分。A.低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指某一國(guó)家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)動(dòng)蕩等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無(wú)法收回，或只能收回極少部分。80.【單選題】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不包括()。A.宏觀戰(zhàn)略層面B.中觀規(guī)劃層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面正確答案：B參考解析：在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)別。81.【多選題】《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出的資本監(jiān)管要求的內(nèi)容有()。A.最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％B.儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，包括2．5％的儲(chǔ)備資本要求和0～2．5％的逆周期資本要求C.國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1％D.第二支柱資本要求E.監(jiān)管資本是從會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的角度進(jìn)行的要求正確答案：A,B,C,D參考解析：2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出了四個(gè)層次的監(jiān)管資本要求。第一個(gè)層次是最低資本要求。核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％；需要說(shuō)明的是，對(duì)于核心一級(jí)資本充足率，我國(guó)監(jiān)管要求高于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)(4．5％)。（A項(xiàng)正確）第二個(gè)層次是儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求。包括2．5％的儲(chǔ)備資本要求和0～2．5％的逆周期資本要求，均由核心一級(jí)資本來(lái)滿足。（B項(xiàng)正確）第三個(gè)層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1％，由核心一級(jí)資本滿足；若國(guó)內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所適用的附加資本要求不得低于巴塞爾委員會(huì)的統(tǒng)一規(guī)定。（C項(xiàng)正確）第四個(gè)層次是針對(duì)特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對(duì)單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求，確保資本充分覆蓋所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)。（D項(xiàng)正確）故本題選ABCD。82.【多選題】以下（??）屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)存在的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A.柜員為無(wú)證件或未獲得相關(guān)批文的客戶開(kāi)立賬戶B.未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)C.已停用、作廢的印章未封存上繳或未及時(shí)銷毀D.管庫(kù)員雙人管庫(kù)、同進(jìn)同出E.銀企不對(duì)賬或?qū)~不符時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行處理正確答案：A,B,C,E參考解析：83.【多選題】根據(jù)具體的超限原因，可將超限分為()。A.主動(dòng)超限B.被動(dòng)超限C.實(shí)質(zhì)性超限D(zhuǎn).非實(shí)質(zhì)性超限E.目標(biāo)性超限正確答案：A,B,D參考解析：根據(jù)具體的超限原因，可將超限進(jìn)一步分類，類別有：(1)主動(dòng)超限。因交易員主動(dòng)持有或提高風(fēng)險(xiǎn)敞口所導(dǎo)致的超限。(2)被動(dòng)超限。因市場(chǎng)大幅波動(dòng)、流動(dòng)性下降、長(zhǎng)假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某蕖?3)非實(shí)質(zhì)性超限。因技術(shù)性或操作性原因?qū)е孪到y(tǒng)提示超限。故本題選ABD。84.【多選題】下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的有（??）。A.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)E.品牌風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,C,E參考解析：商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)有行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，其他外部風(fēng)險(xiǎn)因素等。故本題選ACE。85.【多選題】商業(yè)銀行在反洗錢管理中應(yīng)建立客戶身份識(shí)別制度，下列說(shuō)法中，正確的有()。A.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易B.不得為客戶開(kāi)立匿名賬戶或者假名賬戶C.對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份D.客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記E.聲譽(yù)較好的單位在要求商業(yè)銀行為其提供交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上的一次性金融服務(wù)時(shí)，可以不提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件正確答案：A,B,C,D參考解析：A、B項(xiàng)正確，不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開(kāi)立匿名賬戶或者假名賬戶。C項(xiàng)正確，對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。D項(xiàng)正確，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記。E項(xiàng)錯(cuò)誤，任何單位和個(gè)人在與商業(yè)銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求商業(yè)銀行為其提供一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。

故本題選ABCD。86.【多選題】商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶授信限額管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有（??）。A.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制B.掌握充分信息，避免過(guò)度授信C.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)D.盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證E.與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無(wú)須報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易正確答案：A,B,C參考解析：由于集團(tuán)客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其進(jìn)行授信限額管理時(shí)應(yīng)重點(diǎn)做到以下幾點(diǎn)：統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制；掌握充分信息，避免過(guò)度授信；主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)。故本題選ABC。87.【多選題】法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的起因包括()。A.片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制C.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識(shí)不強(qiáng)D.因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度E.社會(huì)缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境正確答案：A,B,C,E參考解析：D項(xiàng)屬于柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的起因。88.【多選題】下述商業(yè)銀行常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（??）。A.為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)B.對(duì)于不擅長(zhǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本C.銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶提高貸款利率D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔(dān)保正確答案：A,D,E參考解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。ADE選項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。C選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，B選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

89.【多選題】操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)備包括（??）三個(gè)步驟。A.準(zhǔn)備B.評(píng)估C.確認(rèn)D.報(bào)告E.提交正確答案：A,B,D參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括準(zhǔn)備、評(píng)估和報(bào)告三個(gè)步驟。故本題選ABD。90.【多選題】下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說(shuō)法，正確的有()。A.壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾.壓力測(cè)試是一種定性與定量結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程D.壓力測(cè)試是一種以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求正確答案：A,B,D,E參考解析：壓力測(cè)試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段。商業(yè)銀行通過(guò)測(cè)算面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對(duì)盈利能力和資本金帶來(lái)的負(fù)面影響，進(jìn)而對(duì)所持投資組合的脆弱性做出評(píng)估和判斷，并采取必要的控制措施；在評(píng)估資本充足性的時(shí)候，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測(cè)試過(guò)程。91.【多選題】商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括()。A.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)B.可靠的獨(dú)立驗(yàn)證機(jī)制C.全面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程D.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)E.完備、可靠的IT系統(tǒng)正確答案：A,B,C,D,E參考解析：商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括以下主要內(nèi)容：(1)有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)。(2)全面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策。(3)完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程。(4)完備、可靠的IT系統(tǒng)。(5)可靠的獨(dú)立驗(yàn)證機(jī)制。(6)嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)。92.【多選題】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況，包括()。A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露B.超限額業(yè)務(wù)處理情況C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)級(jí)D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況E.壓力測(cè)試正確答案：A,B,C,D,E參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況，包括但不限于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測(cè)試、準(zhǔn)備金計(jì)提水平等。故本題選ABCDE。93.【多選題】屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素的有()。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)E.資產(chǎn)負(fù)債盈利結(jié)構(gòu)正確答案：A,B,C參考解析：ABC項(xiàng)正確，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括：資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)；資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)；資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)。商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。對(duì)于從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)增加了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行限額管理的相關(guān)要求，盡可能降低其資金來(lái)源(負(fù)債)和使用(資產(chǎn))的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大限度地降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。94.【多選題】下列屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的是()。A.低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)E.高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,B,C,D,E參考解析：根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理指引》要求，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中、較高、高五個(gè)等級(jí)。故本題選ABCDE。95.【多選題】商業(yè)銀行積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有（）。A.有助于金融產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)B.有助于提高客戶對(duì)商業(yè)銀行的信任度C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)E.有助于獲得更多收益正確答案：A,C,D參考解析：商業(yè)銀行積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，有效配置資本，以及推進(jìn)金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。96.【多選題】風(fēng)險(xiǎn)暴露包括（）。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露B.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露C.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露D.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露E.股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露正確答案：A,B,C,D,E參考解析：風(fēng)險(xiǎn)暴露包括主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售風(fēng)險(xiǎn)暴露、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露和其他風(fēng)險(xiǎn)暴露。97.【多選題】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括（）。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債地域結(jié)構(gòu)E.資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)正確答案：A,B,C參考解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)。98.【多選題】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量的方法應(yīng)當(dāng)至少滿足的要求包括（）。A.能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)B.能夠充分利用內(nèi)部和外部資源開(kāi)展國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.能夠在單一層面和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)D.能夠綜合定性和定量多角度計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)E.能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,C,E參考解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量方法應(yīng)當(dāng)至少滿足以下要求：能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)；能夠在單一層面和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)；能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。99.【多選題】2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法進(jìn)行修訂，關(guān)于修訂內(nèi)容的表述正確的是（）。A.銀行可采用外部評(píng)估法或標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估法計(jì)算銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露B.新設(shè)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露類型，根據(jù)LTV(貸款金額／押品價(jià)值)指標(biāo)確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重C.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為一般公司、投資級(jí)公司和中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露三類，分別適用100％、65％和85％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重D.對(duì)無(wú)條件可撤銷貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為40％E.一般零售風(fēng)險(xiǎn)暴露為45％正確答案：A,B,C參考解析：2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法進(jìn)行修訂。其中對(duì)無(wú)條件可撤銷貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)(CCF)為10％；其他貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系統(tǒng)為40％。一般零售風(fēng)險(xiǎn)暴露為75％。故D、E項(xiàng)錯(cuò)誤。100.【多選題】商業(yè)銀行貸款最低定價(jià)通常需要考慮（）。A.資金成本B.監(jiān)管成本C.經(jīng)營(yíng)成本D.風(fēng)險(xiǎn)成本E.資本成本正確答案：A,C,D,E參考解析：貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)／貸款額，從公式可以看出，商業(yè)銀行貸款最低定價(jià)通常需要考慮資金成本、經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本、資本成本四項(xiàng)主要成本。101.【多選題】影響利率變動(dòng)的因素主要有（）。A.資本市場(chǎng)狀況B.通貨膨脹預(yù)期C.貨幣政策D.經(jīng)濟(jì)周期E.國(guó)際利率水平正確答案：A,B,C,D,E參考解析：影響利率變動(dòng)的因素主要有通貨膨脹預(yù)期、貨幣政策、經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)際利率水平、資本市場(chǎng)狀況以及其他因素。102.【多選題】新監(jiān)管規(guī)則將于2022年1月1日起實(shí)施，下列屬于《巴塞爾Ⅲ最終方案》的主要內(nèi)容的有（）。A.提高信用風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的穩(wěn)健性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性B.限制內(nèi)部模型方法的使用C.在信用估值調(diào)整(CVA)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中引入市場(chǎng)隱含的風(fēng)險(xiǎn)暴露參數(shù)D.引入杠桿率緩沖資本要求E.重新校準(zhǔn)資本底線要求正確答案：A,B,C,D,E參考解析：新監(jiān)管規(guī)則將于2022年1月1日起實(shí)施。《巴塞爾Ⅲ最終方案》的主要內(nèi)容有：提高信用風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的穩(wěn)健性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性；限制內(nèi)部模型方法的使用；在信用估值調(diào)整(CVA)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中引入市場(chǎng)隱含的風(fēng)險(xiǎn)暴露參數(shù)；引入杠桿率緩沖資本要求；重新校準(zhǔn)資本底線要求等。103.【多選題】下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的有（）。A.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)B.法人客戶貸款業(yè)務(wù)C.銀行承兌匯票業(yè)務(wù)D.會(huì)計(jì)核算E.賬戶管理正確答案：A,B,C參考解析：D、E兩項(xiàng)屬于柜面業(yè)務(wù)。104.【多選題】下列屬于信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理主要框架中信息安全的主要管理要求的有（）。A.信息科技部門應(yīng)落實(shí)信息安全管理職能B.應(yīng)建立有效管理用戶認(rèn)證和訪問(wèn)控制的流程C.應(yīng)根據(jù)信息安全級(jí)別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域D.應(yīng)確保所有計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全E.應(yīng)制定相關(guān)策略和流程正確答案：A,B,C,D,E參考解析：五個(gè)選項(xiàng)均屬于信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理主要框架中信息安全的主要管理要求。105.【多選題】下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制范圍的有（）。A.賬戶管理B.評(píng)級(jí)授信C.信貸審批D.印押證管理E.貸后管理正確答案：B,C,E參考解析：A、D項(xiàng)屬于柜面業(yè)務(wù)范圍。106.【多選題】我國(guó)的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)主要有三種實(shí)現(xiàn)形式，中國(guó)人民銀行和銀保監(jiān)會(huì)主管的信貸資產(chǎn)支持證券、證監(jiān)會(huì)主管的企業(yè)資產(chǎn)支持證券以及中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)主管的資產(chǎn)支持票據(jù)。下列屬于信貸資產(chǎn)證券化的特點(diǎn)的有（）。A.監(jiān)管主體為證監(jiān)會(huì)B.發(fā)起人為非金融企業(yè)C.基礎(chǔ)資產(chǎn)為金融機(jī)構(gòu)的各種貸款D.信用評(píng)級(jí)需要雙評(píng)級(jí)E.監(jiān)管主體為政府正確答案：C,D參考解析：信貸資產(chǎn)證券化的監(jiān)管主體是人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)；發(fā)起人為銀行、財(cái)務(wù)公司等金融機(jī)構(gòu)。所以A、B、E項(xiàng)不正確。107.【多選題】下列屬于商業(yè)銀行反洗錢工作重點(diǎn)的有（）。A.客戶身份識(shí)別B.客戶身份資料和交易記錄保存C.大