深圳證券交易所工程技術(shù)文檔工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)之券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南

深圳證券交易所

SHENZHEN

STOCKEXCHANGE

深圳證券交易所工程技術(shù)文檔

工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)之

券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南

(Verl.22)

深圳證券交易所

中國(guó)結(jié)算深圳分公司

二。二O年七月

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文檔名稱債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)之券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南

說明

修訂歷史

日期版本操作說明

2015-05-261.00創(chuàng)建文檔技術(shù)開發(fā)版

1.購(gòu)回交易指令中的數(shù)量由0改為填寫初始交

2015-06-261.10修訂文檔易的質(zhì)押數(shù)量

2.明確投資者適當(dāng)性管理要求

2016-07-311.20修訂文檔升級(jí)到新一代交易系統(tǒng)接口

1.購(gòu)回交易的期限(ExpirationDays)字段固

2018-05-231.21修訂文檔定填為0

2.新增到期續(xù)做交易

債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)優(yōu)化：

1.新增債券交易賬戶體系。債券交易賬戶體系

包含交易商、交易主體及交易員等要素，以便

于將協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)的參與方落實(shí)到具體的產(chǎn)

品、機(jī)構(gòu)、個(gè)人，符合市場(chǎng)對(duì)協(xié)議回購(gòu)交易進(jìn)

行風(fēng)控、統(tǒng)計(jì)的需求以及對(duì)于債券類交易的一

貫方式和習(xí)慣；

2.引入成交請(qǐng)求模式、成交報(bào)告模式，廢除協(xié)

2020-07-151.22修訂文檔議配對(duì)模式。支持多種委托申報(bào)方式，包括：

初始交易、到期購(gòu)回、到期續(xù)做、提前購(gòu)回、

質(zhì)押券變更、解除質(zhì)押且到期續(xù)做時(shí)支持變更

續(xù)做逆回購(gòu)方。

3.新增固定收益交易平臺(tái)，并將優(yōu)化后的協(xié)議

回購(gòu)業(yè)務(wù)遷移至固定收益交易平臺(tái)，市場(chǎng)參與

者人需要修改交易網(wǎng)關(guān)配置增加平臺(tái)6（固定收

益交易平臺(tái)的平臺(tái)代碼為6）的配置信息，才能

在新平臺(tái)繼續(xù)開展協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)

目錄

一、說明...........................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

二、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介.......................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.1交易流程....................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.2其他說明...................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

三、技術(shù)實(shí)現(xiàn)概況..................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.1成交請(qǐng)求模式...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.2成交報(bào)告模式...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.3支持債券交易賬戶體系......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.4交易編號(hào)擴(kuò)位...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.5存量合約的過渡處理........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.6平臺(tái)遷移網(wǎng)關(guān)配置...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

四、成交申報(bào).......................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.1Binary接口委托申報(bào)........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2STEP接口委托申報(bào).........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

五、轉(zhuǎn)發(fā)成交申報(bào)..................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.1Binary接口轉(zhuǎn)發(fā)成交申報(bào)....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.2STEP接口轉(zhuǎn)發(fā)成交申報(bào).....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

六、成交申報(bào)響應(yīng)..................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.1Binary接口成交申報(bào)響應(yīng)....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.2STEP接口成交申報(bào)響應(yīng).....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

七、成交確認(rèn).......................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.1Binary接口成交確認(rèn)........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.2STEP接口成交確認(rèn).........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

八、清算和交收....................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

九、開展債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)的券商系統(tǒng)注意事項(xiàng)...............錯(cuò)誤!未定義書簽。

9.1行情相關(guān)說明...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

9.2委托回報(bào)相關(guān)說明...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

9.3關(guān)于客戶委托服務(wù)渠道......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

9.4關(guān)于券商柜臺(tái)系統(tǒng)...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

十、聯(lián)系方式...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

附件一、債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)的結(jié)算數(shù)據(jù)接口修訂說明.............錯(cuò)誤!未定義書簽。

一、結(jié)算數(shù)據(jù)接口修訂...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.1接口修訂簡(jiǎn)要說明...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.2清算明細(xì)庫.................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.3交收明細(xì)結(jié)果庫............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.4綜合數(shù)據(jù)服務(wù)庫............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.5資金清算匯總庫............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.6廣播類信息庫...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

聯(lián)系方式......................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)之券商技術(shù)系統(tǒng)

變更指南

一、說明

為了會(huì)員和其他交易參與人在深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“本所”)交易系統(tǒng)

上更好地開展債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)(以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議回購(gòu)”)業(yè)務(wù)，本所會(huì)同中國(guó)

結(jié)算深圳分公司專門編制和發(fā)布本指南，供相關(guān)交易參與人及其IT提供商參考。

本所改造系統(tǒng)的宗旨：從技術(shù)上保障證券市場(chǎng)安全運(yùn)行，同時(shí)，盡量減少系統(tǒng)

改造對(duì)會(huì)員和其他交易參與人帶來的影響。

特別提示：如果業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)方案有所變更，本文檔將做相應(yīng)變更。

二、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

協(xié)議回購(gòu)是指回購(gòu)雙方自主協(xié)商約定，由正回購(gòu)方(即資金融入方)將債券出

質(zhì)給逆回購(gòu)方(即資金融出方)以融入資金，并在未來返還資金和支付回購(gòu)利息，

同時(shí)解除債券質(zhì)押登記的交易。

2.1交易流程

(1)正回購(gòu)方按照規(guī)定格式提交初始交易委托，委托中包含成交金額、回購(gòu)

期限、回購(gòu)利率、質(zhì)押券證券代碼和數(shù)量以及指定的逆回購(gòu)方交易商、

交易主體和交易員等信息；

(2)交易系統(tǒng)對(duì)初始交易委托進(jìn)行即時(shí)確認(rèn)，并將初始交易委托轉(zhuǎn)發(fā)給逆回

購(gòu)方；

(3)逆回購(gòu)方對(duì)交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)的初始交易委托中的成交金額、回購(gòu)期限、回

購(gòu)利率、質(zhì)押券證券代碼和數(shù)量等要素進(jìn)行確認(rèn)，若拒絕達(dá)成成交，則

申報(bào)拒絕的響應(yīng)委托；若同意達(dá)成成交，則申報(bào)接受的響應(yīng)委托；

(4)交易系統(tǒng)對(duì)于逆回購(gòu)方申報(bào)的拒絕成交申報(bào)委托進(jìn)行即時(shí)確認(rèn)，并生成

轉(zhuǎn)發(fā)成交申報(bào)發(fā)給正回購(gòu)方，以通知正回購(gòu)方申報(bào)的初始交易委托被逆

回購(gòu)方拒絕。

(5)交易系統(tǒng)對(duì)于逆回購(gòu)方申報(bào)的接受成交申報(bào)委托與正回購(gòu)方申報(bào)的初

始交易委托進(jìn)行配對(duì)撮合，向交易雙方與中國(guó)結(jié)算深圳分公司即時(shí)發(fā)送

成交回報(bào)。中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)成交中指定的質(zhì)押券進(jìn)行質(zhì)押凍

結(jié)；

(6)回購(gòu)到期日之前(不含回購(gòu)到期日，以下簡(jiǎn)稱“待購(gòu)回期間”)，正回購(gòu)

方可以按照約定格式提交質(zhì)押券變更委托，經(jīng)逆回購(gòu)方確認(rèn)后，可實(shí)現(xiàn)

質(zhì)押券換入、換出以及債券質(zhì)押期間債券付息、分期償還等所產(chǎn)生的現(xiàn)

金的換出；

(7)待購(gòu)回期間，正回購(gòu)方可以按照規(guī)定格式提交提前購(gòu)回委托，委托中包

提前購(gòu)回的回購(gòu)利率信息，經(jīng)逆回購(gòu)方確認(rèn)后，可以提前了結(jié)合約；

(8)回購(gòu)到期日，正回購(gòu)方可按照規(guī)定格式提交到期購(gòu)回委托了結(jié)合約，到

期購(gòu)回委托無需逆回購(gòu)方確認(rèn)；

(9)回購(gòu)到期日，正回購(gòu)方可按照規(guī)定格式提交到期續(xù)做委托，經(jīng)逆回購(gòu)方

確認(rèn)后，可實(shí)現(xiàn)合約續(xù)做；允許到期續(xù)做時(shí)變更逆回購(gòu)方，也可以不變

更逆回購(gòu)方；

(10)若未能在回購(gòu)到期日及時(shí)了結(jié)或續(xù)做合約，在回購(gòu)到期日之后，正回

購(gòu)方可按照規(guī)定格式提交解除質(zhì)押委托了結(jié)合約，解除質(zhì)押委托需逆回

購(gòu)方確認(rèn)；

(11)深交所交易系統(tǒng)對(duì)質(zhì)押券變更委托、到期購(gòu)回委托、到期續(xù)做委托、

提前購(gòu)回委托、解除質(zhì)押委托進(jìn)行即時(shí)成交確認(rèn)，向交易參與人與中國(guó)

結(jié)算深圳分公司即時(shí)發(fā)送成交回報(bào)；

(12)中國(guó)結(jié)算深圳分公司依據(jù)深交所確認(rèn)的成交結(jié)果為協(xié)議回購(gòu)提供相應(yīng)

的證券質(zhì)押凍結(jié)和清算交收等服務(wù)。

上述交易流程中涉及的委托是否允許撤單如下表所示:

委托類型是否允許撤銷備注

初始交易是在對(duì)手方提交匹配的申報(bào)后不得撤銷

提前購(gòu)回是在對(duì)手方提交匹配的申報(bào)后不得撤銷

到期購(gòu)回否

到期續(xù)做是在對(duì)手方提交匹配的申報(bào)后不得撤銷

解除質(zhì)押是在對(duì)手方提交匹配的申報(bào)后不得撤銷

質(zhì)押券變更是在對(duì)手方提交匹配的申報(bào)后不得撤銷

2.2其他說明

(1)交易時(shí)間為每個(gè)交易日的9:15至11:30,13:00至15:30o

(2)會(huì)員和其他交易參與人應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力控制業(yè)務(wù)

規(guī)模，并實(shí)施股份、資金前端監(jiān)控。

三、技術(shù)實(shí)現(xiàn)概況

3.1成交請(qǐng)求模式

成交請(qǐng)求模式消息處理流程請(qǐng)參考《深圳證券交易所Binary交易數(shù)據(jù)接口規(guī)

范》"3.8.3成交請(qǐng)求申報(bào)模式(onepartyreportforpassthrough)n

一節(jié)或《深圳證券交易所STEP交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》“3.8.3成交請(qǐng)求申報(bào)模式

(onepartyreportforpassthrough)”一節(jié)。

協(xié)議回購(gòu)交易業(yè)務(wù)的初始交易、到期續(xù)做、提前購(gòu)回、解除質(zhì)押、質(zhì)押券變更

申報(bào)使用成交請(qǐng)求申報(bào)模式。

3.2成交報(bào)告模式

成交報(bào)告模式處理流程參見《深圳證券交易所Binary交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》

“3.8.2成交報(bào)告申報(bào)模式(twopartyreport)"一節(jié)或《深圳證券交易所

STEP交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》"3.8.2成交報(bào)告申報(bào)模式(twopartyreport)”

一節(jié)。

協(xié)議回購(gòu)交易業(yè)務(wù)的到期購(gòu)回使用成交報(bào)告模式。

3.3支持債券交易賺戶體系

本指南1.22版本支持債券交易賬戶體系。

3.3.1債券交易瞇戶體系業(yè)務(wù)模型

業(yè)務(wù)模型如下圖所示:

如上圖所示，整個(gè)債券交易過程中會(huì)涉及三類主體：交易商、交易主體和交

易員。在交易過程中需要向?qū)κ址浇沂镜谋痉叫畔⒁彩前鲜鋈愔黧w。

交易商指可直接參與債券交易的交易參與人，包括證券公司、銀行、基金和保

險(xiǎn)公司等類型。

交易主體為交易商下實(shí)際參與債券交易的主體。交易主體按類型分為自營(yíng)、資

管、機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)和個(gè)人經(jīng)紀(jì)四類，同一類型可以有多個(gè)交易主體。對(duì)于自營(yíng)和資管

類型，每個(gè)交易主體對(duì)應(yīng)1個(gè)一碼通賬戶；對(duì)于機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)和個(gè)人經(jīng)紀(jì)類型，該交

易主體為該交易商下所有機(jī)構(gòu)或個(gè)人客戶的統(tǒng)稱，交易主體與實(shí)際的經(jīng)紀(jì)客戶沒

有直接映射關(guān)系。初期業(yè)務(wù)上會(huì)限制每個(gè)交易商僅可報(bào)備1個(gè)機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)和1個(gè)個(gè)

人經(jīng)紀(jì)類型的交易主體。綜上，如交易商為中信證券，它的交易主體可能包括中

信證券自營(yíng)、中信證券資管A產(chǎn)品、中信證券資管B產(chǎn)品、中信證券機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)以

及中信證券個(gè)人經(jīng)紀(jì)等。

債券交易都是通過交易員達(dá)成。每個(gè)交易商可擁有多名交易員，每個(gè)交易員僅

可歸屬于一個(gè)交易商。交易商負(fù)責(zé)對(duì)交易員的交易權(quán)限進(jìn)行管理，交易員可擁有

所屬交易商下多個(gè)交易主體的交易權(quán)限。

3.3.2交易商信息報(bào)備

交易商在參與債券交易之前必須先進(jìn)行信息報(bào)備，包括交易主體、交易員和轉(zhuǎn)發(fā)

委托接收交易單元等信息。

（一）交易主體報(bào)備

交易商需在固收專區(qū)為其名下的交易主體進(jìn)行報(bào)備。

>當(dāng)交易主體類型為自營(yíng)或資管時(shí)，需提供如下信息:

序號(hào)內(nèi)容備注

1一碼通賬戶號(hào)該一碼通賬戶號(hào)碼必須存在

碼

2交易主體類型取值范圍：自營(yíng)、資管

3交易主體名稱按業(yè)務(wù)要求進(jìn)行命名

4證券賬■戶號(hào)碼必須屬于該一碼通賬戶下對(duì)應(yīng)證券賬戶號(hào)碼清

清單單范圍內(nèi)

>當(dāng)交易主體類型為機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)或個(gè)人經(jīng)紀(jì)時(shí)，則僅需提供交易主體名稱即

可。

交易主體報(bào)備成功后，固收專區(qū)為該交易主體生成全市場(chǎng)唯一的“交易主體代

碼”，并維護(hù)“交易主體代碼”與交易商之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

交易商可以對(duì)交易主體的名稱、類型和證券賬戶號(hào)碼清單進(jìn)行變更操作。

交易商可以注銷交易主體，已注銷的交易主體代碼不復(fù)用。

（二）交易員報(bào)備

交易商需在固收專區(qū)為其名下交易員進(jìn)行報(bào)備，需提供如下信息：

序號(hào)內(nèi)容備注

1交易員名稱必填，同一交易商下不可重復(fù)

2聯(lián)系方式必填

報(bào)備成功后，固收專區(qū)為該交易員分配全市場(chǎng)唯一的“交易員代碼”，并維護(hù)

交易員代碼與交易商之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

交易商可以通過固收專區(qū)對(duì)交易員信息進(jìn)行修改，例如可以輸入已有交易員代

碼，修改對(duì)應(yīng)的交易員名稱和聯(lián)系方式。

交易商可以注銷交易員。已注銷的交易員代碼不復(fù)用。

（三）設(shè)置轉(zhuǎn)發(fā)委托接收交易單元

交易商需通過固收專區(qū)設(shè)置1或多個(gè)（不超過10個(gè)）交易單元作為轉(zhuǎn)發(fā)委托

接收交易單元。該交易單元用來接收債券交易過程中定向轉(zhuǎn)發(fā)給該交易商的委托,

例如向該交易商進(jìn)行的詢價(jià)委托、發(fā)給該交易商的待確認(rèn)的成交請(qǐng)求等。

交易商可以對(duì)轉(zhuǎn)發(fā)委托接收交易單元進(jìn)行變更操作。

交易系統(tǒng)在下一交易日開市前將交易商信息、交易主體信息和交易員信息作

為交易參考信息發(fā)送給市場(chǎng)參與者。

3.3.3交易場(chǎng)景介紹

在債券交易賬戶體系下，成交請(qǐng)求模式、成交報(bào)告模式的基本流程不變，但在

細(xì)節(jié)處理上存在以下差異：

1、交易雙方不需要再填寫對(duì)手方交易單元，只填寫對(duì)手方的交易商代碼、交

易主體類型、交易主體代碼、交易員代碼即可。

2、由于交易雙方不再填寫對(duì)手方交易單元，因此交易系統(tǒng)在處理轉(zhuǎn)發(fā)成交申

報(bào)時(shí)，會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，決定是將轉(zhuǎn)發(fā)成交申報(bào)廣播至對(duì)手方交易商下所有

已報(bào)備的接收轉(zhuǎn)發(fā)消息的交易單元，還是定向轉(zhuǎn)發(fā)至該場(chǎng)景下合理的某一交易單

元，具體如下：

序號(hào)場(chǎng)景描述轉(zhuǎn)發(fā)情況描述

1初始交易時(shí)，將正回購(gòu)方發(fā)起根據(jù)申報(bào)中對(duì)手方交易商已設(shè)置的轉(zhuǎn)發(fā)委

的成交請(qǐng)求或成交請(qǐng)求主動(dòng)托接收交易單元列表，給每個(gè)已報(bào)備的轉(zhuǎn)

撤單委托轉(zhuǎn)發(fā)至逆回購(gòu)方發(fā)交易單元發(fā)送一筆轉(zhuǎn)發(fā)成交申報(bào)，轉(zhuǎn)發(fā)

成交申報(bào)的請(qǐng)求編號(hào)（即轉(zhuǎn)發(fā)成交申報(bào)中

的客戶成交申報(bào)編號(hào)（TradeReportID）字段）

字段完全相同，券商端系統(tǒng)需根據(jù)請(qǐng)求編

號(hào)字段對(duì)轉(zhuǎn)發(fā)消息進(jìn)行過濾、去重展示

2到期續(xù)做（變更續(xù)做對(duì)手方）同上

時(shí)，將正回購(gòu)方發(fā)起的成交請(qǐng)

求或成交請(qǐng)求主動(dòng)撤單委托

轉(zhuǎn)發(fā)至新的逆回購(gòu)方

3逆回購(gòu)方點(diǎn)擊拒絕時(shí)，將逆回將轉(zhuǎn)發(fā)成交申報(bào)定向發(fā)送給正回購(gòu)方請(qǐng)求

購(gòu)方的拒絕委托轉(zhuǎn)發(fā)至正回委托中的申報(bào)交易單元

購(gòu)方

4到期購(gòu)回時(shí)，將正回購(gòu)方發(fā)起將轉(zhuǎn)發(fā)成交申報(bào)定向發(fā)送給在途合約的逆

的成交請(qǐng)求委托轉(zhuǎn)發(fā)至逆回回購(gòu)方交易單元

購(gòu)方

5提前購(gòu)回、質(zhì)押券變更、到期將轉(zhuǎn)發(fā)成交申報(bào)定向發(fā)送給在途合約的逆

續(xù)做（不變更續(xù)做對(duì)手方）、回購(gòu)方交易單元

解除質(zhì)押時(shí)，將正回購(gòu)方發(fā)起

的成交請(qǐng)求或成交請(qǐng)求主動(dòng)

撤單委托轉(zhuǎn)發(fā)至逆回購(gòu)方

6到期續(xù)做（變更續(xù)做對(duì)手方）將轉(zhuǎn)發(fā)成交申報(bào)定向發(fā)送給原合約的逆回

成交達(dá)成后，給原合約的逆回購(gòu)方交易單元

購(gòu)方發(fā)送一筆原合約到期購(gòu)

回的轉(zhuǎn)發(fā)成交申報(bào)

3、券商系統(tǒng)對(duì)于所有轉(zhuǎn)發(fā)成交申報(bào)都必須保證能夠展示給指定的接收方，不

可以展示給無關(guān)人員。特別的，對(duì)于轉(zhuǎn)發(fā)成交申報(bào)的接收方是經(jīng)紀(jì)客戶時(shí)，券商

系統(tǒng)需保證轉(zhuǎn)發(fā)成交申報(bào)不會(huì)被廣播至無關(guān)的經(jīng)紀(jì)客戶。

3.4交易編號(hào)擴(kuò)位

本指南1.22版本啟用16位交易編號(hào)。

本指南1.22版本生效之前達(dá)成的合約（以下簡(jiǎn)稱為存量合約），交易編號(hào)只啟

用了前8位，后8位為空格；在本指南1.22版本生效后，對(duì)于這部分存量合約的

到期購(gòu)回、提前購(gòu)回、解除質(zhì)押、到期續(xù)做、質(zhì)押券變更申報(bào)，交易編號(hào)字段應(yīng)

填寫8位初始成交日期+8位原交易編號(hào)非空部分組成的新交易編號(hào)，而非1.22版

本之前的8位非空編號(hào)+8位空格。到期續(xù)做不改變組合后的新交易編號(hào)。

例如，在本指南1.22版本生效前，于2020年2月1日達(dá)成一筆初始交易成交，

成交確認(rèn)消息的TrdMatchlD（交易編號(hào)）字段值為“在本指南1.22

版本生效后，申報(bào)到期續(xù)做委托時(shí)，委托中的TrdMatchlD（交易編號(hào)）字段應(yīng)填

寫為“5678”；當(dāng)續(xù)做再次到期申報(bào)到期購(gòu)回委托時(shí)，委托中的TrdMatchlD（交易

編號(hào)）字段也應(yīng)填寫為“5678”。

在本指南1.22版本生效后達(dá)成合約的交易編號(hào)為16位字符串，由交易所生成

且跨交易日唯一，并由交易系統(tǒng)保證不與存量合約使用的8位初始成交日期+8位

原交易編號(hào)非空部分組成的新交易編號(hào)重復(fù)。交易系統(tǒng)對(duì)于每個(gè)初始交易達(dá)成的

合約都會(huì)生成一個(gè)跨交易日唯一的交易編號(hào)，填入到成交確認(rèn)消息的TrdMatchlD

（交易編號(hào)）字段并發(fā)送給正、逆回購(gòu)方，到期購(gòu)回、提前購(gòu)回、解除質(zhì)押、到

期續(xù)做、質(zhì)押券變更申報(bào)時(shí)應(yīng)填寫對(duì)應(yīng)在途合約的交易編號(hào)。到期續(xù)做不改變?cè)?/p>

途合約的交易編號(hào)。

3.5存量合約的過渡處理

由于本指南1.22版本業(yè)務(wù)優(yōu)化后需支持債券參與人體系及交易編號(hào)的擴(kuò)位，

為保證券商端系統(tǒng)平滑切換，在本指南1.22版本生效后正常進(jìn)行協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)的

展開，在1.22版本優(yōu)化上線時(shí)，由交易系統(tǒng)提供存量合約補(bǔ)充信息文件供券商端

系統(tǒng)完成存量合約的優(yōu)化過渡。存量合約補(bǔ)充信息文件通過文件網(wǎng)關(guān)下發(fā)，且只

會(huì)在上線當(dāng)晚發(fā)送一次，其格式定義如下：文件名稱：

negotiable_repo_contract_sup_,其中memberlD為交易商代碼。

文件內(nèi)容：包含存量合約正回購(gòu)方交易商代碼為memberlD的所有存量合約記

錄。若交易商在上線時(shí)沒有作為任何一條存量合約的正回購(gòu)方交易商，則不會(huì)收

到這個(gè)文件。若合約記錄的正回購(gòu)方交易商、逆回購(gòu)方交易商任何一方未完成報(bào)

備，則不會(huì)導(dǎo)出本條記錄。

字段定義:

域名類型字段描述

C16舊交易編號(hào)，本指南1.22版本生

效之前，初始交易成交確認(rèn)消息

TrdMatchlDOld

中的TrdMatchlD（交易編號(hào)）字

段，為8位非空編號(hào)+8位空格

新交易編號(hào)，本指南版本生

C161.22

效后存量合約在進(jìn)行質(zhì)押券變

更、提前購(gòu)回、到期購(gòu)回、到期

TrdMatchlD續(xù)做、解除質(zhì)押時(shí)需使用的16

位非空編號(hào)，為本合約達(dá)成時(shí)的

8位初始成交日期+原8位非空

編號(hào)

正回購(gòu)方交易商代碼

MemberlDC6

正回購(gòu)方交易主體代碼

InvestorlDCIO

逆回購(gòu)方交易商代碼

CounteipartyMemberlDC6

逆回購(gòu)方交易主體代碼

CounterpartylnvestorlDCIO

注：

1.記錄的每個(gè)字段之間以逗號(hào)分隔，每條記錄以行分隔符OxOA結(jié)束，首字

段前和尾字段后不附加字段分隔符TAB,最后一條記錄后也附加行分隔符。

2.對(duì)于charfx］字符串型字段內(nèi)容包含字符串實(shí)際值去掉右邊的空格部分。

3.6平臺(tái)遷移網(wǎng)關(guān)配置

本指南1.22版本生效后，協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)從綜合金融服務(wù)平臺(tái)遷移至固定收益

交易平臺(tái)，交易參與人需為開展協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)的交易網(wǎng)關(guān)增加平臺(tái)6（固定收益交

易平臺(tái)）的配置信息，方能參與協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)。

需修改的文件位于交易網(wǎng)關(guān)工作目錄的cfg子目錄下，配置信息參考如下:

<platform>

<!一注釋，可隨意填寫一〉

<description>固定收益交易平臺(tái)</description>

<!-平臺(tái)ID,必須與深交所公布一致一>

<id>6</id>

<!-監(jiān)聽地址，可根據(jù)需要自行修改―〉

<interface>O.O.O.O</interface>

<!-監(jiān)聽端口，可根據(jù)需要自行修改一〉

<port>8024</port>

</platform>

四、成交申報(bào)

4.1Binary接口委托申報(bào)

表4-1初始交易委托消息定義

域名字段描述正回購(gòu)方主動(dòng)撒逆回購(gòu)方點(diǎn)擊成逆回購(gòu)方點(diǎn)擊

正回購(gòu)方成交請(qǐng)

單委托字段取值交申報(bào)（同意成交）成交申報(bào)（拒絕成

求字段取值

字段取值交）字段取值

消息頭

StandardHeader

MsgType=103003

應(yīng)用標(biāo)識(shí)300=債券質(zhì)押式協(xié)300=債券質(zhì)押式協(xié)300二債券質(zhì)押式協(xié)300=債券質(zhì)押式協(xié)

ApplID

議回購(gòu)議回購(gòu)議回購(gòu)議回購(gòu)

申報(bào)交易單元，需與本方申報(bào)交易單元

SubmittingPBUID申報(bào)交易單元申報(bào)交易單元申報(bào)交易單元

交易單元一致

SecuritylD證券代碼全空格全空格全空格全空格

SecuritylDSource證券代碼源全空格全空格全空格全空格

102=深圳證券交易所

訂單所有者類型訂單所有者類型訂單所有者類型訂單所有者類型訂單所有者類型

1=個(gè)人投資者發(fā)起

OwnerType102=會(huì)員發(fā)起

103=機(jī)構(gòu)投資者發(fā)起

104=自營(yíng)交易發(fā)起

結(jié)算機(jī)構(gòu)代碼01二中國(guó)結(jié)算深圳01二中國(guó)結(jié)算深圳01二中國(guó)結(jié)算深圳01二中國(guó)結(jié)算深圳

ClearingFirm

分公司分公司分公司分公司

TransactTime成交申報(bào)發(fā)起時(shí)間委托申報(bào)時(shí)間委托申報(bào)時(shí)間委托申報(bào)時(shí)間委托申報(bào)時(shí)間

Userinfo用戶私有信息用戶私有信息用戶私有信息用戶私有信息用戶私有信息

TradeReportID客戶成交申報(bào)編號(hào)客戶成交申報(bào)編號(hào)客戶成交申報(bào)編號(hào)客戶成交申報(bào)編號(hào)客戶成交申報(bào)編號(hào)

成交申報(bào)類型0023

TradeReportType

0=提交成交申報(bào)

2二接受成交申報(bào)

3二拒絕成交申報(bào)

成交申報(bào)事務(wù)類別0122

0=New

TradeReportTransType

l=Cancel

2=Replace

成交申報(bào)模式3333

l=Two-PartyReport,成交

報(bào)告

TradeHandlinglnstr2=One-PartyReportFor

Matching,協(xié)議配對(duì)

3=One-PartyReportfor

PassThrough,成交請(qǐng)求

原客戶成交申報(bào)編號(hào)全空格被撤委托的客戶成逆回購(gòu)方接收的轉(zhuǎn)逆回購(gòu)方接收的轉(zhuǎn)

撤銷成交申報(bào)時(shí)使用交申報(bào)編號(hào)發(fā)成交申報(bào)的客戶發(fā)成交申報(bào)的客戶

TradeReportRefID對(duì)于成交請(qǐng)求模式，逆回成交申報(bào)編號(hào)成交申報(bào)編號(hào)

購(gòu)方填寫轉(zhuǎn)發(fā)成交申報(bào)

的客戶成交申報(bào)編號(hào)

年化利率，單位為填0.0000年化利率，單位為年化利率，單位為

百分比，取值范圍：百分比，取值范圍:百分比，取值范圍：

LastPx價(jià)格(0.0000,99.9900](0.0000,99.9900](0.0000,99.9900]

且必須為0.01的整且必須為0.01的整且必須為0.01的整

數(shù)倍數(shù)倍數(shù)倍

LastQty數(shù)量填0.00填0.00填0.00填0.00

TrdType成交申報(bào)業(yè)務(wù)類別1031=初始交易1031=初始交易1031=初始交易1031=初始交易

TrdSubType成交申報(bào)業(yè)務(wù)子類別固定填0固定填0固定填0固定填0

預(yù)留，固定填0

ConfirmID約定號(hào)全空格全空格全空格全空格

Side本方參與人買賣方向2=正回購(gòu)方2=正回購(gòu)方1二逆回購(gòu)方1二逆回購(gòu)方

本方交易單元正回購(gòu)方交易單元

PBUID正回購(gòu)方交易單元逆回購(gòu)方交易單元逆回購(gòu)方交易單元

本方證券賬戶正回購(gòu)方證券賬戶

AccountID正回購(gòu)方證券賬戶逆回購(gòu)方證券賬戶全空格

本方營(yíng)業(yè)部代碼

正回購(gòu)方營(yíng)業(yè)部代正回購(gòu)方營(yíng)業(yè)部代逆回購(gòu)方營(yíng)業(yè)部代逆回購(gòu)方營(yíng)業(yè)部代

BranchlD碼

碼碼碼

對(duì)手方交易單元

CounterpartyPBUID全空格全空格全空格全空格

對(duì)手方證券賬戶

CounterpartyAccountID全空格全空格全空格全空格

CounteipartyBranchlD對(duì)手方營(yíng)業(yè)部代碼全空格全空格全空格全空格

本方交易商代碼正回購(gòu)方交易商代正回購(gòu)方交易商代逆回購(gòu)方交易商代逆回購(gòu)方交易商代

MemberlD

碼碼碼碼

本方交易主體類型正回購(gòu)方交易主體正回購(gòu)方交易主體逆回購(gòu)方交易主體逆回購(gòu)方交易主體

01=自營(yíng)類型類型類型類型

InvestorType

02=資管

03=機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)

本方交易主體代碼正回購(gòu)方交易主體正回購(gòu)方交易主體逆回購(gòu)方交易主體逆回購(gòu)方交易主體

InvestorlD

代碼代碼代碼代碼

本方客戶名稱正回購(gòu)方客戶名稱正回購(gòu)方客戶名稱

逆回購(gòu)方客戶名稱全空格

InvestorName當(dāng)本方交易主體類型為

03=機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)時(shí)，需填寫

本方客戶名稱

本方交易員代碼正回購(gòu)方交易員代正回購(gòu)方交易員代逆回購(gòu)方交易員代逆回購(gòu)方交易員代

碼碼

TraderCode碼碼

對(duì)手方交易商代碼逆回購(gòu)方交易商代逆回購(gòu)方交易商代正回購(gòu)方交易商代正回購(gòu)方交易商代

CounterpartyMemberlD

碼碼碼碼

對(duì)手方交易主體類型逆回購(gòu)方交易主體逆回購(gòu)方交易主體正回購(gòu)方交易主體正回購(gòu)方交易主體

01=自營(yíng)類型類型類型類型

CounterpartylnvestorType

02=資管

03=機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)

對(duì)手方交易主體代碼逆回購(gòu)方交易主體逆回購(gòu)方交易主體正回購(gòu)方交易主體正回購(gòu)方交易主體

CounterpartylnvestorlD

代碼代碼代碼代碼

全空格全空格

CounterpartylnvestorName對(duì)手方客戶名稱全空格全空格

對(duì)手方交易員代碼逆回購(gòu)方交易員代逆回購(gòu)方交易員代正回購(gòu)方交易員代正回購(gòu)方交易員代

碼碼

CounterpartyTraderCode碼碼

交易編號(hào)，跨交易日唯一全空格全空格全空格

TrdMatchlD全空格

購(gòu)回期限0購(gòu)回期限購(gòu)回期限

ExpirationDays期限

初始成交金額0.0000初始成交金額初始成交金額

CashOrderQty現(xiàn)金金額

備注備注

Memo備注備注備注

質(zhì)押券個(gè)數(shù)質(zhì)押券個(gè)數(shù)

NoSecurity0質(zhì)押券個(gè)數(shù)質(zhì)押券個(gè)數(shù)

證券代碼

TUnderlyingSecuritylD證券代碼無此字段證券代碼證券代碼

固定填102

TUnderlyingSecuritylDSource證券代碼源無此字段固定填102固定填102

數(shù)量，單位為百元

TDeliveryQty數(shù)量無此字段數(shù)量數(shù)量

發(fā)行面額

T方向1無此字段11

DeliverySide1=質(zhì)押

2=解押

表4-2Binary接口到期續(xù)做委托消息定義

域名字段描述正回購(gòu)方主動(dòng)逆回購(gòu)方點(diǎn)擊逆回購(gòu)方點(diǎn)擊

正回購(gòu)方成交

撤單委托字段取值成交申報(bào)（同意成成交申報(bào)（拒絕成

請(qǐng)求字段取值

交）字段取值交）字段取值

消息頭

Standard