信貸風(fēng)險評估管理系統(tǒng)的認(rèn)識

信貸風(fēng)險評估管理系統(tǒng)的認(rèn)識信貸風(fēng)險評估管理系統(tǒng)的認(rèn)識信貸風(fēng)險評估管理系統(tǒng)的認(rèn)識信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)是與信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)緊密結(jié)合在一起的管理信息系統(tǒng)。信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)不僅為信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)提供客戶/債項評級、貸款定價、限額管理等貸款業(yè)務(wù)流程所需的決策支持信息；同時也可作為遵循新巴塞爾資本協(xié)議關(guān)于有關(guān)信用風(fēng)險計量和資本準(zhǔn)備的支持系統(tǒng)。

信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)一般并不是單一的物理系統(tǒng)。通常完整的信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)由以下的系統(tǒng)組成：

信貸風(fēng)險管理模型系統(tǒng)

信貸風(fēng)險決策管理系統(tǒng)

信貸數(shù)據(jù)集市及數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)

聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析及報表處理系統(tǒng)

信貸風(fēng)險管理項目IT系統(tǒng)的整體邏輯視圖如下：

信貸風(fēng)險管理模型系統(tǒng)

建立信貸風(fēng)險管理模型系統(tǒng)的目的在于設(shè)計及實施由個別貸款至組合層面的信貸風(fēng)險模型，包括內(nèi)部評級、可預(yù)見損失、不可預(yù)見損失、壓力測試、信貸風(fēng)險值及信貸風(fēng)險資本平衡收益率的計算。信貸風(fēng)險模型系統(tǒng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)是信貸風(fēng)險數(shù)據(jù)存儲（CRDS）。

信貸風(fēng)險模型系統(tǒng)的主體內(nèi)容框架如下：

信貸風(fēng)險模型系統(tǒng)所需的數(shù)據(jù)主要包括：財務(wù)數(shù)據(jù)、貸款數(shù)據(jù)、回收數(shù)據(jù)、客戶定性數(shù)據(jù)、客戶資信數(shù)據(jù)、違約數(shù)據(jù)、內(nèi)部評級數(shù)據(jù)。

1、內(nèi)部評級模型

一般來講，內(nèi)部評級模型的建立方法主要分為兩大類，即主觀判斷方法及數(shù)據(jù)分析量化方法。數(shù)據(jù)分析量化方法也有不同的處理手法，包括模擬法、經(jīng)驗數(shù)據(jù)法及市場風(fēng)險建模法：對于以上方法的選擇，主要的考慮因素包括評級對象的特點、數(shù)據(jù)的可獲得性、模型的可行性、模型的靈活性、實施所需的時間和資源等。

無論采取哪種方法都必須意識到內(nèi)部評級模型的建立需要花較長的時間：首先要經(jīng)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)來找出與光大銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的關(guān)鍵性風(fēng)險因素，繼而制定參數(shù)化的公式，經(jīng)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)驗證后，再經(jīng)至少半年的實施效果來調(diào)整公式。

同時需要注意的是，獨立的信用風(fēng)險評級模型基本上無法支持信貸決策。因此需要開發(fā)信用風(fēng)險評級模型的應(yīng)用程序，對客戶評級、行業(yè)評級、地區(qū)評級、債項評級進(jìn)行調(diào)整和整合，如下圖：

2、可預(yù)見損失

因為可預(yù)見損失應(yīng)通過貸款定價及備付金來補(bǔ)償，所以估算可預(yù)見損失是衡量總風(fēng)險資本及制定貸款定價的重要組成部份：

可預(yù)見損失EL=違約敞口EADx違約概率PDx給定違約損失LGD

其中每個部份的簡要說明如下：

違約敞口EAD

違約敞口為違約時最高可能的損失。在實施內(nèi)部評級基礎(chǔ)法的情況下，違約敞口的數(shù)值由監(jiān)管機(jī)構(gòu)決定。而高級法中則允許銀行使用自己的內(nèi)部評級系統(tǒng)確定各種債項的EAD。違約概率PD

違約概率指借款人所在信用評級一年的出現(xiàn)違約情況的概率，可以從對這個級別的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，實證研究得到的，而且為保守的、前瞻的估計。

給定違約損失LGD

給定違約損失LGD=1-回收率，其中回收率是指貸款違約后償還的現(xiàn)值占違約貸款賬面余額（本金）的比率。在實施內(nèi)部評級基礎(chǔ)法的情況下，給定違約損失的數(shù)值由監(jiān)管機(jī)構(gòu)決定，比如針對企業(yè)敞口，在內(nèi)部評級法初級法中，有優(yōu)先索償權(quán)及無優(yōu)先索償權(quán)債項的給定違約損失分別為45%及75%，而高級法中則允許銀行使用自己的內(nèi)部評級系統(tǒng)確定各種債項的LGD。

3、不可預(yù)見損失/授信風(fēng)險值（CvaR）

不可預(yù)見損失指違約損失分布在一定置信區(qū)間內(nèi)（例如99%）的排除可預(yù)見損失以外的損失。計算不可預(yù)見損失對于銀行對經(jīng)濟(jì)資本的管理具有決定性作用，因為經(jīng)濟(jì)資本將用來防范不可預(yù)見的損失?？深A(yù)見損失與不可預(yù)見損失的和就是授信風(fēng)險值（CvaR），如圖所示：

對于可預(yù)見損失、不可預(yù)見損失以及異常的損失，銀行應(yīng)采取不同的控制機(jī)制來防范：損失分布分解控制機(jī)制至可預(yù)見損失部份定價與貸款備付金從可預(yù)見損失至99%置信區(qū)間經(jīng)濟(jì)資本與/或備付超過99%置信區(qū)間部份情景分析（scenarioanalysis）及集中度限額

目前市場上有多種授信風(fēng)險值計算的模型。巴塞爾新資本協(xié)議在內(nèi)部評級法的咨詢文件中提到的兩種不可預(yù)見損失模型，分別為CreditRisk+模型及CreditMetrics。

4、風(fēng)險資本平衡回報率（RAROC）

在實施內(nèi)部評級、可預(yù)見損失及不可預(yù)計損失后，建行可以這些風(fēng)險衡量的結(jié)果計算信貸風(fēng)險資本平衡收益率(RAROC)以進(jìn)行貸款定價：風(fēng)險資本平衡回報率=（盈利-可預(yù)見損失）/不可預(yù)見損失

貸款的定價需根據(jù)營運(yùn)成本、加權(quán)平均股本成本(WACC)，再加上信貸風(fēng)險資本平衡收益率價差(RAROC)作為定價指標(biāo)：

5、信貸風(fēng)險管理的壓力測試方法

壓力測試是指利用不同的技巧，來預(yù)測信貸組合在某些異常但有可能發(fā)生的情況下受到的影響的方法。內(nèi)部評級的實施可協(xié)助銀行更有效的進(jìn)行壓力測試，通過對模型的結(jié)果與參數(shù)之間的敏感度進(jìn)行分析，針對潛在的市場變化情況如經(jīng)濟(jì)衰退/危機(jī)、政治動蕩或利率調(diào)整進(jìn)行估測。

壓力測試是為評估模型在異常情況下模型結(jié)果而設(shè)計的，因此是正常市場狀態(tài)下模型結(jié)果的補(bǔ)充。壓力測試是銀行風(fēng)險管理不可分割的一部份，其設(shè)計與測試應(yīng)當(dāng)在銀行的信貸政策與風(fēng)險偏好中得到反映，并應(yīng)在決策制定與銀行各級信貸風(fēng)險業(yè)務(wù)中得到體現(xiàn)。具體的實施壓力測試的步驟如下：

6．個人信用評級方法

以上介紹的風(fēng)險模型方法主要針對對公的信貸業(yè)務(wù)，而針對個人的信貸業(yè)務(wù)（建行即將發(fā)展的業(yè)務(wù)重點），我們建議采用信用評分卡的方法來進(jìn)行信貸風(fēng)險管理，其中個人信貸業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)流程操作將在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中實現(xiàn)。

簡而言之，信用評分卡是一種簡單的基于歷史的違約數(shù)據(jù)和評級機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)開發(fā)的信用評分模型。信用評分卡主要用于零售銀行業(yè)務(wù)，且參數(shù)量要比對公貸款的貸款評估少的多。

信用評分卡模塊可采用信貸評級機(jī)構(gòu)或本行的以下數(shù)據(jù)來建立模型：

信貸帳戶的總數(shù)量；

信貸帳戶的違約數(shù)量；

違約帳戶的詳細(xì)信息；

違約時信貸帳戶的帳齡和價值；

過去一段時間的貸款申請的數(shù)量；

申請者的地理位置分部（來進(jìn)行地區(qū)的風(fēng)險集中度衡量）；

與信貸產(chǎn)品的可能使用（如還款時間）相關(guān)的盈利性分析；

與建行的個人信貸產(chǎn)品相關(guān)的其他數(shù)據(jù)。

具體的對于個人業(yè)務(wù)而言，信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)對業(yè)務(wù)操作的支持如下：首先，對于新的客戶來講，需要在受理貸款后進(jìn)行信用評級，需要客戶的以下信息：婚姻狀態(tài)；

財產(chǎn)情況；

雇傭狀態(tài)；

薪資情況；

建行的信用評分卡中需要的其他信息。

對于較長時間沒有在建行貸過款的個人客戶，即使以前有過貸款，系統(tǒng)也需要識別當(dāng)作新客戶來進(jìn)行信用評估。信用評分卡模塊能夠運(yùn)用不同的產(chǎn)品對應(yīng)的評分卡來自動對貸款申請人進(jìn)行評級，通過的申請者會被自動給予一個信用限額。良好的信用評分卡應(yīng)能夠?qū)?0%以上的貸款申請自動給予拒絕還是接受的決定，而不需人為來判斷。

信貸風(fēng)險決策管理系統(tǒng)由風(fēng)險模型系統(tǒng)產(chǎn)生出來的評級及評分公式，需要經(jīng)過專門的系統(tǒng)來應(yīng)用于信貸風(fēng)險流程中。因此就需要設(shè)計一個信貸風(fēng)險決策管理系統(tǒng)以儲存業(yè)務(wù)規(guī)則及作為信貸限額監(jiān)控及信貸決策支持的工具。信貸風(fēng)險決策管理系統(tǒng)是在信貸風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中與信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)結(jié)合最緊密的模塊。

以下是有關(guān)信貸風(fēng)險決策管理初步的技術(shù)架構(gòu)圖，建議使用三層式的技術(shù)架構(gòu)及Web-based的架構(gòu)來滿足業(yè)務(wù)的需求。其主要的組件包括信貸風(fēng)險決策管理系統(tǒng)和文檔電子化系統(tǒng)。

1、信貸風(fēng)險決策管理系統(tǒng)

其主要功能是支持一線人員進(jìn)行信貸風(fēng)險決策業(yè)務(wù)、提供限額監(jiān)控功能和補(bǔ)充信貸風(fēng)險管理業(yè)務(wù)中所需要的數(shù)據(jù)。

首先，信貸風(fēng)險決策管理系統(tǒng)應(yīng)支持信貸風(fēng)險限額的設(shè)置。

信貸風(fēng)險限額基本上可以分為三大類：

組合集中性限額為不同的業(yè)務(wù)組合設(shè)立邊界限額。組合集中性限額是在組合層面設(shè)立及監(jiān)察的，而不是在交易層面。設(shè)置組合集中性限額的目的是避免借出太多或過于集中于某個風(fēng)險業(yè)務(wù)范圍，如客戶、行業(yè)、客戶組合、地區(qū)、授信條件等，這里要注意關(guān)聯(lián)客戶的集中度限額的處理。

政策限額為不同的信貸風(fēng)險因素設(shè)立邊界限額。跟組合集中性限額相似，政策限額是在組合層面設(shè)立及監(jiān)察的，不同的是政策限額會在某信貸風(fēng)險因素上用于所有貸款以控制信貸風(fēng)險。

信貸審批限額及權(quán)限分配

設(shè)立信貸操作人員可批出的最高貸款額。

另外，信貸風(fēng)險決策管理系統(tǒng)應(yīng)支持用戶利用財務(wù)分析工作表（Excel表和Genome等財務(wù)分析軟件）進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)輸入和分析，并通過檔案載入的方法將財務(wù)數(shù)據(jù)與其他的信貸風(fēng)險決策管理數(shù)據(jù)整合在一起。

為避免因系統(tǒng)故障而影響信貸風(fēng)險決策管理業(yè)務(wù)運(yùn)作，建議設(shè)置高可用性的設(shè)備。

2、文檔電子化系統(tǒng)

檔案管理系統(tǒng)將與信貸風(fēng)險決策管理業(yè)務(wù)有關(guān)的文件電子化并存儲到總行和分行的數(shù)據(jù)庫內(nèi)。通過信息總線，檔案管理系統(tǒng)向信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)提供查詢的功能由于影像數(shù)據(jù)的傳輸對網(wǎng)絡(luò)的要求非常高，建議除了集中存放影像數(shù)據(jù)在中央數(shù)據(jù)庫外，還應(yīng)將分行相關(guān)的影像數(shù)據(jù)復(fù)存到分行的數(shù)據(jù)庫內(nèi)，而當(dāng)其中一家分行的用戶需要查詢其他分行的信貸客戶電子化文檔時，系統(tǒng)會到總行電子文件數(shù)據(jù)庫讀取其數(shù)據(jù)。此種設(shè)計可以減少對網(wǎng)絡(luò)的負(fù)擔(dān)。信貸數(shù)據(jù)集市及數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)該系統(tǒng)的主要目的是建立一個信貸風(fēng)險數(shù)據(jù)集市及與其相關(guān)的抽取、轉(zhuǎn)換及載入功能。

下圖是概念設(shè)計層面的數(shù)據(jù)集市解決方案主要組件，它顯示了數(shù)據(jù)超市解決方案的組件以及數(shù)據(jù)流程的設(shè)計。其主要組件包括操作性數(shù)據(jù)儲存（ODS）、信貸風(fēng)險數(shù)據(jù)儲存（CRDS）、抽取、轉(zhuǎn)換及載入程序以及數(shù)據(jù)立方體。

1、操作數(shù)據(jù)儲存(ODS)

目的：

提供歷史性的，交易層面的數(shù)據(jù)，讓用戶經(jīng)常查詢交易層面數(shù)據(jù)

結(jié)合OLTP與OLAP的設(shè)計

讓許多用戶同時讀取粒度較細(xì)的現(xiàn)有數(shù)據(jù)，即交易層面的數(shù)據(jù)

提供數(shù)據(jù)支持信貸風(fēng)險決策管理系統(tǒng)在決策運(yùn)算、限額設(shè)置及監(jiān)控、信貸風(fēng)險決策管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)查詢和組合壓力測試的功能

功能需求：

決策支持–提供一個數(shù)據(jù)庫來儲存決策支持與限額設(shè)置及監(jiān)控功能所需的數(shù)據(jù)。另外，這個系統(tǒng)也需利用操作性數(shù)據(jù)提供單一客戶管理、集團(tuán)戶管理以及信貸客戶查詢功能

數(shù)據(jù)查詢–通過用戶界面提供綜合信貸業(yè)務(wù)查詢功能

數(shù)據(jù)需求：

儲存所有信貸業(yè)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)，信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需求范圍有三方面，分別是客戶、業(yè)務(wù)及單位

儲存交易層面的有限歷史數(shù)據(jù)，以避免減慢決策支持與經(jīng)常的數(shù)據(jù)查詢功能

數(shù)據(jù)以少于1年的歷史信貸賬戶數(shù)據(jù)給操作性數(shù)據(jù)儲存以支持信貸業(yè)務(wù)資料分析

另外，此數(shù)據(jù)庫也需要儲存現(xiàn)有的信貸風(fēng)險因素，利用決策支持功能以參數(shù)形式配合信貸風(fēng)險模型進(jìn)行日常信貸審批之評分及評級功能

2、信貸風(fēng)險數(shù)據(jù)存儲(CRDS)

目的：

以數(shù)據(jù)集市形式設(shè)計

讓用戶讀大量數(shù)據(jù)，包括歷史數(shù)據(jù)，利用OLAP技術(shù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析

反映不同時段的歷史數(shù)據(jù)，幫助推論信貸風(fēng)險模型

從ODS運(yùn)算以及聚合交易層面數(shù)據(jù)，以賬戶層面儲存于CRDS內(nèi)，減低在線數(shù)據(jù)讀取時間

提供充足的歷史數(shù)據(jù)，以利用數(shù)據(jù)挖掘工具建立信貸風(fēng)險模型，另外也提供足夠數(shù)據(jù)給在線數(shù)據(jù)分析工具建立管理報表

功能需求：CRDS將儲存充足的歷史數(shù)據(jù)以符合以下功能：模型建立工具-提供數(shù)據(jù)給數(shù)據(jù)挖掘工具建立準(zhǔn)確性較高的評級模型

在線分析處理工具(OLAP)-通過OLAP工具建立管理報表，讓用戶進(jìn)行在線數(shù)據(jù)分析量度信貸風(fēng)險。它將以一個以數(shù)據(jù)超市方法而設(shè)計，數(shù)據(jù)庫需要增加在線分析處理的效率，同時支持用戶進(jìn)行隨時數(shù)據(jù)查詢(ad-hocquery)

數(shù)據(jù)需求

主要儲存信貸風(fēng)險因素與部分?jǐn)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以滿足數(shù)據(jù)挖掘與管理報表的需求

CRDS最少需求儲存5年的企業(yè)客戶之歷史違約數(shù)據(jù)及回收數(shù)據(jù)

統(tǒng)一來說，CRDS可日積月累儲存5-7年的數(shù)據(jù)，以在線形式讓用戶讀取

3、ODS與CRDS的抽取轉(zhuǎn)載

1）駐留區(qū)的建議

駐留區(qū)作為從各個數(shù)據(jù)源抽取出數(shù)據(jù)的一個預(yù)備性區(qū)域，是進(jìn)行轉(zhuǎn)換程序的暫時性數(shù)據(jù)儲存庫。另外，如果某些ETL的程序需要重新執(zhí)行，駐留區(qū)可作為數(shù)據(jù)源的備份儲存庫。所以ETL服務(wù)器無需再次從先前的數(shù)據(jù)源中抽取數(shù)據(jù)，ETL的程序?qū)⒖蓮鸟v留區(qū)中取得數(shù)據(jù)。該種方法使得ETL服務(wù)器對于電腦主機(jī)系統(tǒng)的潛在干擾效應(yīng)減到最低。

2）轉(zhuǎn)換程序

ETL工具負(fù)責(zé)處理特別的轉(zhuǎn)換需求及相對復(fù)雜的轉(zhuǎn)換邏輯，ETL工具將在駐留區(qū)內(nèi)建立實際表格，識別號和外鍵碼會被生成并下載至CRDS數(shù)據(jù)存超市。相關(guān)表格的索引在成功完成數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換之后也將重新建立。檢查總計和記錄總數(shù)量會被生成來保證數(shù)據(jù)的質(zhì)量。被拒絕的紀(jì)錄則在重新進(jìn)行處理之前保存在一個獨立的儲存區(qū)以進(jìn)行隨后的處理和修正。

3）載入程序

在駐留區(qū)內(nèi)經(jīng)過轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)將更新并載入到目標(biāo)數(shù)據(jù)庫內(nèi)。載入ODS內(nèi)的數(shù)據(jù)，將以更新為主，目的是令ODS儲存最新的詳細(xì)交易層面數(shù)據(jù)。有關(guān)CRDS，因為ODS儲存了最新并已轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)，因此CRDS將從ODS內(nèi)直接抽取數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)將整合后載入CRDS。

為了保存CRDS的數(shù)據(jù)元素所需要的歷史記錄，當(dāng)記錄已存在于CRDS數(shù)據(jù)儲存庫時，載入程序必須建立一個新記錄，然后更新原有記錄的有效日期。另外，載入程序也需根據(jù)相互關(guān)系的完整性（RI），下載數(shù)據(jù)時必須依照一定的次序。在數(shù)據(jù)載入時如果出現(xiàn)該類錯誤則無法成功載入數(shù)據(jù)。這樣就可保證由源系統(tǒng)轉(zhuǎn)換來的數(shù)據(jù)與在先前被載入到數(shù)據(jù)庫的同一數(shù)據(jù)保持一致性。例如：當(dāng)載入一個關(guān)于賬戶的付款交易記錄時，而該賬戶已經(jīng)不存在于數(shù)據(jù)庫中，這種情況違反了數(shù)據(jù)相互關(guān)系的完整性，該付款交易記錄將被拒絕載入至數(shù)據(jù)庫中，而且該記錄行會被記錄在稽核報告內(nèi)便于追查。

聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析及報表處理系統(tǒng)該系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析及制定與信貸風(fēng)險有關(guān)的報表。聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析工具包括聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)讓用戶作隨時查詢及報表系統(tǒng)作建立報表之用。反映風(fēng)險衡量的統(tǒng)計和分析結(jié)果。

1、報表處理

針對以上的風(fēng)險衡量方法，我們認(rèn)為以下7方面的報表是必需的：

同時，為滿足向高級行政管理層的匯報要求，也可以在信貸風(fēng)險管理報表生成模塊提供以下八方面的有關(guān)信貸風(fēng)險的一頁概覽供管理層宏觀地了解信貸組合現(xiàn)時情況。該概覽能夠清晰地展現(xiàn)建行信貸情況，從而為快速有效的業(yè)務(wù)決定提供決策支持信息：下圖即為此概覽報表的示例：建議利用在線數(shù)