變動(dòng)率偏差策略（TS版）

變動(dòng)率偏差策略（TS版）本策略主要基于價(jià)格變動(dòng)率的計(jì)算，結(jié)合移動(dòng)平均線（MA）和標(biāo)準(zhǔn)差（STD）的概念，通過判斷價(jià)格變動(dòng)率的移動(dòng)平均線與上下軌的關(guān)系，來確定市場的多空趨勢，并據(jù)此發(fā)出交易信號。**核心思路**1.**價(jià)格變動(dòng)率的計(jì)算**：策略首先定義了一個(gè)名為`RateOfChg`的變量，用于計(jì)算價(jià)格變動(dòng)率。價(jià)格變動(dòng)率通常是通過比較兩個(gè)不同時(shí)間點(diǎn)的價(jià)格來計(jì)算的，公式為：(新價(jià)格-舊價(jià)格)/舊價(jià)格。在本策略中，這一計(jì)算是基于`RateOfChgPrice`輸入?yún)?shù)進(jìn)行的，該參數(shù)代表了用于計(jì)算價(jià)格變動(dòng)率的價(jià)格序列。2.**移動(dòng)平均線的應(yīng)用**：策略使用了兩個(gè)移動(dòng)平均線，一個(gè)是用于計(jì)算價(jià)格變動(dòng)率的移動(dòng)平均線（`MaRateOfChg`），另一個(gè)是用于判斷市場趨勢的指數(shù)移動(dòng)平均線（`EMA`）。移動(dòng)平均線是一種平滑價(jià)格數(shù)據(jù)的方法，它可以幫助識別價(jià)格的長期趨勢。3.**標(biāo)準(zhǔn)差的運(yùn)用**：策略還引入了標(biāo)準(zhǔn)差（`ROCDev`）的概念，用于衡量價(jià)格變動(dòng)率的離散程度。標(biāo)準(zhǔn)差越大，說明價(jià)格變動(dòng)越劇烈；反之，則說明價(jià)格變動(dòng)相對平穩(wěn)。在本策略中，標(biāo)準(zhǔn)差被用來計(jì)算上下軌的值。4.**上下軌的確定與交易信號的發(fā)出**：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差和預(yù)設(shè)的偏差數(shù)量（`NumDevUp`和`NumDevDn`），策略確定了上軌和下軌的值。上軌代表價(jià)格變動(dòng)率的上限，下軌代表價(jià)格變動(dòng)率的下限。當(dāng)價(jià)格變動(dòng)率的移動(dòng)平均線上穿下軌時(shí)，策略發(fā)出買入信號；當(dāng)下穿上軌時(shí)，策略發(fā)出賣出信號。此外，策略還結(jié)合了指數(shù)移動(dòng)平均線來判斷市場趨勢，以增強(qiáng)交易信號的準(zhǔn)確性。**策略特點(diǎn)**1.**靈活性**：該策略允許用戶自定義周期參數(shù)、價(jià)格變動(dòng)率計(jì)算方式以及上下軌的偏差數(shù)量，從而適應(yīng)不同的市場環(huán)境和交易風(fēng)格。2.**趨勢跟蹤**：通過結(jié)合指數(shù)移動(dòng)平均線來判斷市場趨勢，該策略能夠有效地捕捉市場的長期走勢，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行交易。3.**風(fēng)險(xiǎn)管理**：雖然策略本身并沒有直接涉及止損或止盈的設(shè)置，但通過合理的倉位管理和及時(shí)止損，交易者可以有效地控制風(fēng)險(xiǎn)。4.**適用性廣泛**：該策略適用于多種市場和資產(chǎn)類別，包括股票、期貨、外匯等。只要市場存在價(jià)格變動(dòng)，該策略都有可能產(chǎn)生有效的交易信號。綜上所述，“變動(dòng)率偏差策略”是一種基于價(jià)格變動(dòng)率和移動(dòng)平均線進(jìn)行交易的策略，具有靈活性、趨勢跟蹤和風(fēng)險(xiǎn)管理等特點(diǎn)。通過合理地設(shè)置參數(shù)和結(jié)合其他技術(shù)指標(biāo)，交易者可以利用該策略在市場中獲取穩(wěn)定的收益。函數(shù)代碼解釋:inputs://輸入?yún)?shù)的定義。Periods1(numericsimple),Periods2(numericsimple),Periods3(numericsimple),RateOfChgPrice(numericseries),oROCDev(numericref),oMARoc(numericref);//這里定義了六個(gè)輸入?yún)?shù)，其中Periods1、Periods2和Periods3是數(shù)值類型，RateOfChgPrice是數(shù)值序列類型，oROCDev和oMARoc是數(shù)值引用類型。variables://變量的定義。RateofChg(0),AvgOfSquares(0);//定義了兩個(gè)變量RateofChg和AvgOfSquares，并初始化為0。oncebegin//once關(guān)鍵字表示下面的代碼塊只會在策略或函數(shù)初始化時(shí)執(zhí)行一次。//forcefunctiontobeseriessince//XAverageisusedValue1=RateOfChg[1];//這行注釋說明了接下來的代碼是為了確保函數(shù)按序列處理，因?yàn)槭褂昧薠Average函數(shù)。end;//結(jié)束初始化代碼塊。RateOfChg=RateOfChange(RateOfChgPrice,Periods1);//計(jì)算變化率，Periods1是用于計(jì)算變化率的周期數(shù)。AvgOfSquares=Average(Square(RateOfChg),Periods3);//計(jì)算變化率的平方的平均值，Periods3是用于計(jì)算平均值的周期數(shù)。//settheoutputvariablesoROCDev=SquareRoot(AvgOfSquares);//計(jì)算平均平方的平方根，并將其賦值給輸出變量oROCDev。oMARoc=XAverage(RateOfChg,Periods2);//使用XAverage函數(shù)計(jì)算變化率的移動(dòng)平均，并將其賦值給輸出變量oMARoc。_TASC_MAR_Fx=1;//這行代碼是一個(gè)標(biāo)志，用來指示這個(gè)函數(shù)已經(jīng)被調(diào)用或者已經(jīng)初始化，1通常表示真或激活狀態(tài)。指標(biāo)代碼解釋://定義輸入?yún)?shù)//Periods1,Periods2,Periods3代表某種周期性參數(shù)，例如計(jì)算移動(dòng)平均的周期Periods1(12),Periods2(3),Periods3(12),//RateOfChgPrice表示價(jià)格變動(dòng)率的計(jì)算方式，這里使用收盤價(jià)作為計(jì)算基礎(chǔ)RateOfChgPrice(Close),//NumDevUp和NumDevDn定義了上下軌的偏差數(shù)量，正值表示上軌，負(fù)值表示下軌NumDevUp(1),NumDevDn(-1);//定義變量//ROCDev表示價(jià)格變動(dòng)率的標(biāo)準(zhǔn)偏差ROCDev(0),//MaRateOfChg表示價(jià)格變動(dòng)率的移動(dòng)平均MaRateOfChg(0),//UpperBand和LowerBand分別表示計(jì)算出的上軌和下軌的值UpperBand(0),LowerBand(0);//調(diào)用函數(shù)_TASC_MAR_Fx進(jìn)行計(jì)算，傳入周期參數(shù)、價(jià)格變動(dòng)率計(jì)算方式、標(biāo)準(zhǔn)偏差等Value1=_TASC_MAR_Fx(Periods1,Periods2,Periods3,RateOfChgPrice,ROCDev,MaRateOfChg);//根據(jù)ROCDev和NumDevUp計(jì)算上軌的值UpperBand=ROCDev*NumDevUp;//根據(jù)ROCDev和NumDevDn計(jì)算下軌的值LowerBand=ROCDev*NumDevDn;//Plot1函數(shù)用于繪制上軌，參數(shù)"UpperBand"是圖例的名稱Plot1(UpperBand,"UpperBand");//Plot2函數(shù)用于繪制價(jià)格變動(dòng)率的移動(dòng)平均，參數(shù)"MA-ROC"是圖例的名稱Plot2(MaRateOfChg,"MA-ROC");//Plot3函數(shù)用于繪制下軌，參數(shù)"-LowerBand"圖例的名稱，注意這里的負(fù)號是為了在圖表中以向下的箭頭表示Plot3(LowerBand,"-LowerBand");信號代碼的解釋://inputs:定義了腳本的輸入?yún)?shù)//Periods1,Periods2,Periods3定義了用于計(jì)算的周期數(shù)Periods1(12),Periods2(3),Periods3(12),//RateOfChgPrice定義了變動(dòng)率計(jì)算的基準(zhǔn)價(jià)格，這里使用收盤價(jià)RateOfChgPrice(Close),//EMAPrice和EMALen分別定義了指數(shù)移動(dòng)平均（EMA）的計(jì)算基準(zhǔn)價(jià)格和周期EMAPrice(Close),EMALen(200),//NumDevUp和NumDevDn定義了上下軌的偏差數(shù)量NumDevUp(1),NumDevDn(-1);//variables:定義了腳本使用的變量//ROCDev表示變動(dòng)率的偏差或標(biāo)準(zhǔn)差ROCDev(0),//MaRateOfChg表示變動(dòng)率的移動(dòng)平均MaRateOfChg(0),//UpperBand和LowerBand分別表示計(jì)算出的上軌和下軌的值UpperBand(0),LowerBand(0),//EMA表示計(jì)算出的指數(shù)移動(dòng)平均值EMA(0),//UpTrend和DnTrend分別表示上升趨勢和下降趨勢的標(biāo)志UpTrend(false),DnTrend(false);//調(diào)用_TASC_MAR_Fx函數(shù)進(jìn)行計(jì)算，傳入周期參數(shù)和價(jià)格變動(dòng)率計(jì)算方式等Value1=_TASC_MAR_Fx(Periods1,Periods2,Periods3,RateOfChgPrice,ROCDev,MaRateOfChg);//XAverage函數(shù)用于計(jì)算指數(shù)移動(dòng)平均值EMA=XAverage(EMAPrice,EMALen);//根據(jù)ROCDev和NumDevUp/NumDevDn計(jì)算上下軌的值UpperBand=ROCDev*NumDevUp;LowerBand=ROCDev*NumDevDn;//根據(jù)當(dāng)前價(jià)格與EMA的關(guān)系判斷趨勢UpTrend=Close>EMA;//如果當(dāng)前價(jià)格高于EMA，則認(rèn)為是上升趨勢DnTrend=Close<=EMA;//如果當(dāng)前價(jià)格不高于EMA，則認(rèn)為是下降趨勢//根據(jù)趨勢和MaRateOfChg與上下軌的交叉情況執(zhí)行交易指令ifUpTrendthenbegin//如果處于上升趨勢ifMaRateOfChgcrossesoverLowerBandthenBuy("ROCWB-LE")nextbarmarket;//如果MA-ROC上穿下軌，則買入elseifMaRateOfChgcrossesunderUpperBandthenSell("ROCWB-LX")nextbarmarket;//如果MA-ROC下穿上軌，則賣出endelseifDnTrendthenbegin//如果處于下降趨勢ifMaRateOfChgcrossesoverLowerBandthenBuyToCover("ROCWB-SX")nextbarmarket;//如果MA-ROC上穿下軌，則買入平空elseifMaRateOfChgcrossesunderUpperBandthenSellShort("ROCWB-SE")nextbarmarket;//如果MA-ROC下穿上軌，則做空end;函數(shù):_TASC_MAR_Fx代碼:inputs:Periods1(numericsimple),Periods2(numericsimple),Periods3(numericsimple),RateOfChgPrice(numericseries),oROCDev(numericref),oMARoc(numericref);variables:RateofChg(0),AvgOfSquares(0);oncebegin//forcefunctiontobeseriessince//XAverageisusedValue1=RateOfChg[1];end;RateOfChg=RateOfChange(Ra-teOfChgPrice,Periods1);AvgOfSquares=Average(Square(RateOfChg),Periods3);//settheoutputvariablesoROCDev=SquareRoot(AvgOf-Squares);oMARoc=XAverage(RateOfChg,Periods2);_TASC_MAR_Fx=1;指標(biāo)代碼:inputs:Periods1(12),Periods2(3),Periods3(12),RateOfChgPrice(Close),NumDevUp(1),NumDevDn(-1);variables:ROCDev(0),MaRateOfChg(0),UpperBand(0),LowerBand(0);Value1=_TASC_MAR_Fx(Periods1,Periods2,Periods3,RateOfChgPrice,ROCDev,MaRateOfChg);UpperBand=ROCDev*NumDevUp;LowerBand=ROCDev*NumDevDn;Plot1(UpperBand,"UpperBand");Plot2(MaRateOfChg,"MA-ROC");Plot3(LowerBand,"-LowerBand");信號代碼:inputs:Periods1(12),Periods2(3),Periods3(12),RateOfChgPrice(Close),EMAPrice(Close),EMALen(200),NumDevUp(1),NumDevDn(-1);variables:ROCDev(0),MaRateOfChg(0),UpperBand(0),LowerBand(0),EMA(0),UpTrend(false),DnTrend(