計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)(第5版)課件：時(shí)間序列分析_第1頁
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文檔簡介

時(shí)間序列分析時(shí)間序列分析領(lǐng)域的代表性人物GBox

刁錦寰（G.C.Tiao）

液面記錄儀中國外匯儲(chǔ)備（1990-1

2008-12）AR(1)序列

中國旅游人數(shù)差分序列（迭代或遞推運(yùn)算）（file:7program1）中國糧食產(chǎn)量差分序列由隨機(jī)游走過程產(chǎn)生的時(shí)間序列（file：7program1，text01）

深證綜指由隨機(jī)游走過程產(chǎn)生的時(shí)間序列（file：7gener1，text5）

深證綜指自相關(guān)函數(shù)-拖尾特征

自相關(guān)函數(shù)-截尾特征

1>

>0-1<

<0

=1

=0.8

=0.4

=0

1

0

1

0T=10000T=60T=20注：2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差=2T-1/2=2（1/7）=0.286。圖中虛線表示到中心線2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差寬度。注意：

11=

1永遠(yuǎn)成立ARIMA模型識(shí)別舉例人口序列yt（1949

2019）的相關(guān)圖，偏向關(guān)圖（非平穩(wěn)特征）人口差分序列Dyt（1950

2019）的相關(guān)圖和偏相關(guān)圖虛線到中心線的距離是2(1/√70)=0.24過度差分（平穩(wěn)特征）注意表達(dá)式的寫法（2）特征根倒數(shù)在單位圓之內(nèi)。注意：這里評價(jià)的都是根的倒數(shù)。（3）Q檢驗(yàn)通過Q(2)~Q(10)都通過非自相關(guān)檢驗(yàn)。模型的隨機(jī)誤差序列滿足非自相關(guān)要求。AR(1)模型理論與樣本自相關(guān)函數(shù)與偏自相關(guān)函數(shù)

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