計量經(jīng)濟學(xué)期末試題

、判斷正誤（20分）

1.隨機誤差項明和殘差項力是一回事。（F）

2.給定顯著性水平。及自由度，若計:算得到的W值超過臨界的，值，羋好將接受零假設(shè)（F）

3.利用OLS法求得的樣本回歸直線匕=4+4凡通過樣本均值點（又，"。（T）

4.判定系數(shù)片=7S/ESS。（F）

5.整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。

（F）

6.雙對數(shù)模型的R2值可以與對數(shù)線性模型的相比較，但不能與線性對數(shù)模型的相比較。

（T）

7.為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有機類，則要引入"7個虛擬變量。（F）

8.在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差。（T）

9.識別的階條件僅僅是判別模型是否可識別的必要條件用不是充分條件。（T）

10.如果零假設(shè)Ho：B2=0；在顯著性水平5%下不被拒絕，則認為一定是0。（F）

六、什么是自相關(guān)？杜賓―瓦爾森檢驗的前提條件和步驟是什么？（15分）

解：自相關(guān)，在時間（如時間序列數(shù)據(jù)）或者空間（如在截面數(shù)據(jù)中）上按順序排列的序列的各成

員之間存在著相關(guān)關(guān)系。在計量經(jīng)濟學(xué)中指回歸模型中隨機擾動項之間存在相關(guān)關(guān)系。用符號表示：

杜賓一瓦爾森檢驗的前提條件為：

（I）回歸模型包括截距項。

（2）變量X是非隨機變量。

（3）擾動項〃，的產(chǎn)生機制是

上述這個描述機制我們稱為一階自回歸模型，通常記為AR（1）＜

（4）在回歸方程的解釋變量中，不包括把因變量的滯后變量。即檢驗對于自回歸模型是不使用的。

杜賓-瓦爾森檢驗的步驟為：

（1）進行OLS的回歸并獲得段。

（2）計算d值。

（3）給定樣本容量〃和解釋變量k的個數(shù)，從臨界值表中查得4.和du。

（4）根據(jù)相應(yīng)的規(guī)則進行判斷,

一、判斷正誤（20分）

1.回歸分析用來處理一個因變量與另一個或多個自變量之間的因果關(guān)系。（F）

2.擬合優(yōu)度R2的值越大，說明樣本回歸模型對總體回歸模型的代表性越強。（T）

3.線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。（F）

4.引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計量仍是無偏的。（T）

5.多重共線性是總體的特征。（F）

6.任何兩個計量經(jīng)濟模型的*都是可以比較的。（F）

7.異方差會使OLS估計量的標準誤差高估，而自相關(guān)會使其低估。（F）

8.杜賓一瓦爾森檢驗?zāi)軌驒z驗出任何形式的自相關(guān)。（F）

9.異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。（F）

10.內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。（F）

二、選擇題（20分）

1.在同?時間不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)組合，是（？D）

A.原始數(shù)據(jù)????？B.Pu3數(shù)據(jù)????？C.時間序列數(shù)據(jù)??？D.截面數(shù)據(jù)

2.下列模型中屬于非線性回歸模型的是（??C）

=尸0+4InX+〃

A.Y999999999999BY=Bo+Pix+BN+〃

Y=0°+XB'+u

c.9?9?9?0?9?9?9?9?9??9?9?9?9

3.半對數(shù)模型丫=/。十41nX+“中，參數(shù)片的含義是

（???C??）

A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化

B.Y關(guān)于X的邊際變化

C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化??？

D.Y關(guān)于X的彈性

4.模型中其數(shù)值由模型本身決定的變量是（？B）

A、外生變量???？B、內(nèi)生變量??？C、前定變量???？D、滯后變量

5.在模型匕=4+為、2,+23X3,十〃,的回歸分析結(jié)果報告中，尸統(tǒng)計量的P值=00000,則

表明（????C??）

A.解釋變量對匕的影響是顯著的

B.解釋變量X，對匕的影響是顯著的

C.解釋變量和/對匕的聯(lián)合影響是顯著的

D.解釋變量和對匕的聯(lián)合影響不顯看

A

6.根據(jù)樣本資料估計人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為山匕=2.00+0.751nXj,這表

明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加（B）

A.0.2%?????B.0.75%????C.2%??????????D.7.5%

7.如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是（A）

A.無偏的,非有效的???????？非有偏的，非有效的

C.無偏的，有效的??????”???D.有偏的，有效的

8.在回歸模型滿足DW檢驗的前提條件下，當“統(tǒng)il量等丁2時，表明（???C??）

A.存在完全的正自相關(guān)?????????????？B.存在完全的負自相關(guān)

C.不存在自相關(guān)????????"??????????？D.不能判定

9.將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回歸模型當中，則需要引入虛擬變量的個

數(shù)為？（??C??）

A*5,99999999999999B4'>'>9999999999Q3999999999999［）2

10.在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對模型中的每一個隨機方程單獨使用普通最小二乘法得到的估計參數(shù)是

（???B??）

A.有偏但一致的？B.有偏且不一致的？C.無偏且一致的？D.無偏但不一致的

三、下表給出了三變量模型的回歸的結(jié)果：（10分）

方差來源平方和自由度（d.f）平方和的均值（MSS）

來自回歸（ESS）106.58253.29

來自殘差（RSS）1.8170.106

總離差（TSS）1083819—

注：保留3位小數(shù)，可以使用計算器.在5%的顯著性水平下，本題的乙=4.45。

I.完成上表中空白處內(nèi)容。

2.求此與滅2。

3.利用F統(tǒng)計量檢驗乂2和對y的聯(lián)合影響，寫出簡要步驟。

答案：1.見題

R2空=還=0.982

2.TSS108.38

3.可以利用F統(tǒng)計量檢驗X2和對Y的聯(lián)合影響。

R2/(J)

F=^1=^=502,736F

RSS/170.106(或

因為廠>Er=4.45,X2和X3對y的聯(lián)合影響是顯著的。

一、判斷正誤（10分）

1、隨機變量的條件均值與#條件均值是?回事。（錯）

2、線性回歸模型意味著變量是線性的。（錯）

3、ESS=TSS+RSS0（錯）

4、對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗結(jié)果是統(tǒng)計顯著的則意味著模型中任何一個單獨的變量均是

統(tǒng)計顯著的。（錯）

5、雙對數(shù)模型中的斜率表示因變量對自變量的彈.性。（對）

6、為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有機類，則要引入加個虛擬變量。（錯）

7、如果回歸模型違背了同方差假定，最小二來估計量是有偏尢效的。（錯）

8、在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標準差會趨于變小，相應(yīng)的t值會趨于變大。

（錯）

9、在任何情況下OLS估計量都是待