2023年《計量經(jīng)濟學》試卷

2010-2011髀第2制啾鰭（A）

：課程名稱:計量經(jīng)濟學課程類別：必修■、限選口、任選口

專業(yè)名稱:統(tǒng)計學，金融學班級名稱：統(tǒng)計，金融2009各班

學時：48出卷日期：2010.7.1人教：133印刷份數(shù)：145

教考分離:是■否口

題號—?二三.四五六七八九總分

分數(shù)

料評卷人

:一.單項選擇題（每小題1分，共25分）

1.經(jīng)濟計量研究的基本步驟是（）

A.確定科學的理論依據(jù)、模型設定、模型修定、模型應用

B.模型設定、估計參數(shù)、模型檢驗、模型應用

C.搜集數(shù)據(jù)、模型設定、估計參數(shù)、預測檢驗

D.模型設定、模型修定、結構分析、模型應用

：2.以y表示實際觀測值，8,表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準則

：是使（）

；A.次為一夕）=0B.Wj）2=0

:C.￡（以一%）最小D.?一女）2最小

3.對于簡單線性相關系數(shù)r,以下結論錯誤的是（）

提

：A.|r|越接近0,X與丫之間線性相關程度低

:B.|r|越接近1,X與丫之間線性相關程度高

：C.r=0,則表明X與丫互相獨立

；D.TWrWl

:4.樣本回歸直線/=/。+,一定通過點（

）

;A.（x,y）B.（x,y）

：c.（x,y）D.（x,y）

4:5.在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為dL和du,則當

dLVDWCdu時，可認為隨機誤差項（）

A.存在一階正自相關B.存在一階負相關

C.不存在序列相關D.存在序列相關與否不能斷定

6.在模型匕=回++63X3,+〃，的回歸分析結果報告中，有尸=263489.23,

產的〃值=0.000000，則表明（）

A.解釋變量和X，對工的聯(lián)合影響是顯著的

B.解釋變量對匕的影響是顯著的

C.解釋變量對匕的影響是顯著的

D.解釋變量X*和勺對工的影響是均不顯著

7.己知三元標準線性回歸模型估計的殘差平方和為2。；=800,樣本容量為

46,則隨機誤差項u的方差估計量I?為（)

A.33.33B.40

C.38.09D.20

8.多元線性回歸模型的參數(shù)最小二乘法估計式是（）

A.0=(XXY'XYB.0=(XX)-'XY

C./3=(XX，Y'XYD./3=(XX,y'X-iY

9.某商品的相關需求模型為y=M+B兇+u-其中y是商品的相關需求量，X1是

商品的價格，為了考慮其他因素對y的影響，假設模型中引入另外一個解釋變量

X2且X2=2x1+4,則會產生的相關問題是（）

A.異方差B.序列相關

C.多重共線性D.隨機解釋變量相關問題

10.設截距和斜率同時變動模型為Y產a。+a?D+3%+B2（DXj+g,若此式為截距

變動的模型，則以下哪個選項符合要求（）

A.a榜0,B2WOB.a】W0,32=0

C.ai=0,P2=0D.a尸0,B2WO

n.設某商品相關需求模型為Yt=Bo+BiXt+w,其中丫是商品的相關需求

量，x是商品價格，為了考慮全年4個季節(jié)變動的影響，假設模型中引入了4個

虛擬變量，則會產生的相關問題為（）

A.異方差性B.序列相關

C.不完全的多重共線性D.完全的多重共線性

12.對多元線性回歸方程的顯著性檢驗，所用的F統(tǒng)計量可表示為（；

ESS/（n-k）ESS/（k-1）

A--------:--------------R----------------------

RSS/（k—1）RSSRn—k）

R2/(〃-k)ESS

a-/?2)/a-i)RSS](n—k)

13.簡化式參數(shù)反映前定變量的變化對內生變量產生的（）

A.直接影響B(tài).間接影響

C.個別影響D.總影響

14.如果某個結構式方程是恰好識別的，則估計該方程的參數(shù)可以用（）

A.GLSB.WLS

C.1LSD.OLS

15.對于庫伊克模型，自適應預期模型，局部調整模型下列說法正確的是

)

A.三個模型對應的最終形式的隨機擾動項存在異方差

B,三個模型對應的最終形式的隨機擾動項存在自相關

C.三個模型在結構上最終都可以表示成一階分布滯后模型

D.三個模型在結構上最終都可以表示成一階自回歸模型

16.White檢驗法可用于檢驗（）

A.異方差性B.多重共線性

C.序列相關D.設定誤差

17.以下選項中，正確表達序列相關的是（)

A.Cov（uj,u.j）HO:WjB.Cov(ui,Uj)=0iWj

C.Cov（Xi,Xf）#0irjD.Cov(Xi,u))=0iXj

18.以下方程正確的是：）

A.y=a+fix+UtB.

C.y=a+PXxD.y=a+/3x+Ut

19.關于聯(lián)立方程組模型，下列說法中錯誤的是（）

A.結構式模型中解釋變量可以是內生變量，也可以是前定變量

B.簡化式模型中解釋變量可以是內生變量

C.簡化式模型中解釋變量是前定變量

D.結構式模型中解釋變量可以是內生變量

20.對于模型Q=a(1+alPt+a2Yt+ull

。'二冊+BR+U2t其中第二個方程（)

2"=C

A.恰好識別B.過度識別

C.不可識別D.不確定

21.對于回歸模型匕=%+/%+公心+〃,.檢驗隨機誤差項是否存在自相關的統(tǒng)

計量為（）

A.2“B.F=d

1

n

c.r=D./?=(1--),八

2]/l-nVar(d2)

22.在檢驗多重共線性相關問題的同時又可以對其進行處理的方式方法是

()

A.直觀判斷法B.方差膨脹因子法

C.逐步回歸法D.主成分回歸法

2

23.設—+/?2+y,,Var(ui)=cr;=cr/(x,),則對原模型變換的形式為

()

D>/、a%、%

D.—：--=—；--+4—；--+—：--

尸5)尸(七)一尸⑹廣(改)

C.yif(xi)=+p2xif(xi)+Ujf(xj

D.

/U)/U；)+人怠+怠

24.ARCH檢驗所使用的統(tǒng)計量為()

A.nR2B.(n-p)R2

C.pR2D.n-pR~

25.有關方差擴大因子〃鳥，下列說法不準確的是()

A.方差擴大因子的計算公式為05二」干。

2

」I-/?

)

B.W鳥最大值為1,越小說明變量之間的多重共線性越嚴重。

C.VIFj>10,表明多元線性回歸模型中存在嚴重的多重共線性。

D.最小值為1,越大說明變量之間的多重共線性越嚴重。

二.多選題(每小題2分，多選錯選不得分，漏選得1分，共20分)

1.在一個計量模型用于預測前必須經(jīng)過的檢驗有t)

A.經(jīng)濟準則檢驗B.統(tǒng)計準則檢驗C.計量經(jīng)濟學準則檢驗

D.模型預測檢驗E.實踐性準則檢驗

2.在古典假定都得到滿足的條件下，普通最小二乘得到的線性回歸模型參數(shù)估計

量具有()

A.無偏性B.線性性C.最小方差性

D.確定性E.有偏性

3.能夠檢驗多重共線性的方式方法有()

A.簡單相關系數(shù)法B.DW檢驗法

C.直觀判斷法D.嶺回歸法

E.方差擴大因子法

4.對分布滯后模型直接采用OLS法估計參數(shù)時，會遇到的困難有（）

A.無法估計無限分布滯后模型B.無法預先確定最大滯后長度

C.滯后期長而樣本小時缺乏足夠的自由度D.解釋變量與隨機擾動項都相關

E.解釋變量間存在多重共線性相關問題

5.如果模型中存在自相關現(xiàn)象，則會引起如下后果（）

A.參數(shù)估計值有偏B.參數(shù)估計值的方差不能正確確定

C.變量的顯著性檢驗失效D.預測精度降低

E.參數(shù)估計值仍是無偏的

6.應用圖示法檢驗模型中的異方差，可以看圖（）

A.y-X散點圖B.弓一趨勢圖

C.《-的散點圖D./-X趨勢圖

E.〃“散點圖

7關于聯(lián)立方程模型識別相關問題，以下說法不正確的有（）

A.滿足階條件的方程則可識別

B.如果一個方程包含了模型中的全部變量，則這個方程恰好識別

C.如果一個方程包含了模型中的全部變量，則這個方程不可識別

D.如果兩個方程包含相同的變量，則這兩個方程均不可識別

E.聯(lián)立方程組中的每一個方程都是可識別的，則聯(lián)立方程組才可識別

8.判定系數(shù)的公式為（）

RSSESSjRSS

A.TSSB.TSSc.TSS

ESSESS

D.ESS+RSSE.RSS

9.用回歸模型進行預測，下列說法正確的是（）

A.X可以作為平均值的點估計，并且是無偏估計。

B.匕可以作為個別值7；的點估計，并且是無偏估計。

C.個別值匕與平均值七（修X,）的置信區(qū)間相同。

D.個別值工與平均值E（X|XJ的置信區(qū)間大小只跟抽樣誤差有關。

E.自變量X的預測值X/離又越近，預測區(qū)間越精確。

10.能夠修正序列自相關的方式方法有（）

A.加權最小二乘法B.Cochrane-Orcutt法C.廣義最小二乘法

D.一階差分法E.廣義差分法

三.簡答題（共20分）

1.簡述逐步回歸法的基本原理。（3分）

2.簡述DW的檢驗前提條件及其局限性。（5分）

3.如果有一組觀察值，在散點圖上，呈現(xiàn)出分段回歸的情況，并且己知是兩個折

點，請寫出分段回歸的模型，并說明為什么這樣寫。（5分）

4.簡述選擇工具變量應該滿足的條件。（3分）

5.簡述2sLs估計的具體步驟。（4分）

四.計算題（共35分）

（1）1978-1997年我國財政收入（Y,億元）與國內生產總值（X,元）的樣木

數(shù)據(jù)、一元線性回歸結果如下所示：（15分）

obsX丫9000r

19783624.1001132.2600

19794038.2001146.3808000

19804517.8001159.930

19814860.30011757900

1212.3307'U()U00U-

19825301.800

19835957.4001366.9500

19847206.7001642.8600UUU-

19858989.1002004.8200

198610201.402122,010>5000-

198711954.502199.3500

198814992.302357.2404000-

198916917.802664.9000

0

199018598.402937.1003000-0

199121662.503149.480o0

199226651.903483.3702000-

199334560.504348.9500

199446670.005218.1001000-*

199557494.906242.200

]20000400006000080C

199666850.507407.990

199773452.508651.140X

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:07/01/11Time:12:21

Sample:19781997

Includedobservations:20

Coefficie

VariablentSid.Errort-StatisticProb.

C857.837567.12578()0.0000

X()0.00217246.049100.0000

Meandependent

R-squared0.991583var3081.158

S.D.dependent

AdjustedR-squared()var2212.591

S.E.ofregression208.5553Akaikeinfo13.61293

criterion

Schwarz

Sumsquaredresid782915.7criterion13.71250

Loglikelihood-134.1293F-statistic2120.520

Prob（F-statisti

Durbin-Watsonstat0.864032c）0.000000

1.在括弧處填上相應的數(shù)字（共3處）（計算過程中保留4位小數(shù)）（3分）

2.計算解釋變量X與被解釋變量Y之間的相關系數(shù)，并說明其含義。（2）

3.根據(jù)飾出結果，寫出回歸模型的表達式，并說明回歸系數(shù)的經(jīng)濟含義.（2分）

4.給定檢驗水平Q=0.05,臨界值t0.026=2.平1,F）,05=4.41,說明估計參數(shù)與回歸

模型是否顯著？（2分）

5.若1998年我國的國內生產總值為7.8萬億，財政收入比1997年增加了多少。

（2分）

6.根據(jù)經(jīng)典線性回歸模型的假定條件，判斷該模型是否明顯違反了某個假定條

件并說明理