2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬卷1

1.［單選］［0.5分］下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（）。

A.產(chǎn)品或組合敞口限額

B.單一客戶貸款集中度限額

C.敏感度限額

D.止損限額

【答案】B

【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)限額的限額指標(biāo)一般包括單一客戶貸款集中度限額、單一集

團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額等。

2.［單選］［0.5分］下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評(píng)估與其收入增長率、人力資源/技術(shù)設(shè)備要求

等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，

反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面

【答案】C

【解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)

劃。

3.［單選］［0.5分］已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分

類，次級(jí)類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在

當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，

那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。

A.0.25

B.O.83

C.O.82

D.0.3

【答案】C

【解析】我們可以根據(jù)公式不良貸款拔備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)

備）/（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）=（2-3+4）/（6+2+3）=0.82o

4.［單選］［0.5分］下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是

（）O

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】A

【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場

風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損

失。目前商業(yè)銀行普遍采用二種模型技術(shù)來計(jì)算VaR值：方差一協(xié)方差法、歷

史模擬法、蒙特卡洛模擬法。

5.［單選］［0.5分］績效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵(lì)性

C.可靠性

D.安全與收益平衡

【答案】A

【解析】銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，績效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持“綜合平衡”的原則，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)

展和風(fēng)險(xiǎn)防控，建立兼顧效益與風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)因素與非財(cái)務(wù)因素、當(dāng)期成果與可

持續(xù)發(fā)展的績效考評(píng)指標(biāo)體系。

6.［單選］［0.5分］我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5%

B.10.5%

C.11.5%

D.5.5%

【答案】c

【解析】2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》正式施行后，通常

情況下，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于

11.5%和10.5%。

7.［單選］［0.5分］根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.識(shí)別

B.計(jì)量

C.監(jiān)測

D.控制

【答案】D

【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制是根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)。

8.［單選］［0.5分］下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理

B.鼓勵(lì)公平競爭

C.只對(duì)被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

【答案】C

【解析】良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展；努力

提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力；對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，

有所為有所不為：鼓勵(lì)公平競爭，反對(duì)無序競爭：高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管

資源；對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤。

9.［單選］［0.5分］某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，

信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)

銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9%

B.10%

C.12%

D.16%

【答案】A

【解析】資本充足率工資本-扣除項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場風(fēng)險(xiǎn)資

本要求）=（30+20）/（500+12.5X4）^9%o

10.［單選］［0.5分］資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。

A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

&直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

C.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)

D.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)

【答案】B

【解析】資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理，缺點(diǎn)是可操作性相對(duì)

較弱。

11.［單選］［0.5分］缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價(jià)格

D.股票價(jià)格

【答案】B

【解析】缺口分析是市銀行資產(chǎn)負(fù)債率敏感度進(jìn)行分析的重要方法之一，久期

分析是衡量利率變動(dòng)本銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法，久期分析也是衣利

率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一。

12.［單選］［0.5分］商業(yè)銀行高級(jí)管理層在外包管理中的職責(zé)不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的操作流程

C.制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控制度

D.定期安排內(nèi)部審計(jì)

【答案】D

【解析】商業(yè)銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理

的政策、操作流程和內(nèi)控制度；確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排；確定外包管

理團(tuán)隊(duì)職責(zé)，并對(duì)其行為進(jìn)行有效監(jiān)督。選項(xiàng)D屬于董事會(huì)的職責(zé)。

13.［單選］［0.5分］國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比反映以一國國際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其

國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

A.50%

B.100%

C.150%

D.200%

【答案】C

【解析】國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比屬于比例右標(biāo)。該指標(biāo)反映以一國國際

儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是150%,超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)

較大。

14.［單選］［0.5分］商業(yè)銀行在市場交易過程中的財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于

（）0

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

【解析】商業(yè)銀行在市場交易過程中的財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。

15.［單選］［0.5分］商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，評(píng)估范圍覆蓋所

有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時(shí)性

【答案】C

【解析】商'也銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估工作時(shí)應(yīng)堅(jiān)持全面性、及時(shí)性、

客觀性、前瞻性和重要性原則。全面性，即自我評(píng)估范圍應(yīng)包括各級(jí)行的操作

風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)機(jī)構(gòu)，原則上覆蓋所有業(yè)務(wù)品種。

16.［單選］［0.5分］依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評(píng)級(jí)、剩余期限等信息，確定資不計(jì)

提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)提的是（）特定風(fēng)險(xiǎn)。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.股票風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評(píng)級(jí)、剩余期限等信息，

確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

17.［單選］［0.5分］缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行（）的影響。

A.短期收益

B.長期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值

【答案】A

【解析】缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，久期分析側(cè)重

計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

18.［單選］［0.5分］資產(chǎn)收益率的不確定性就是風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)，而風(fēng)險(xiǎn)的大

小可以由未來收益率與預(yù)期收益率的偏離程度來反映。假設(shè)資產(chǎn)的未來收益率

有n種可能的取值rl,r2,…，rn,每種收益率對(duì)應(yīng)出現(xiàn)的概率為Pi,收益率

r的第i個(gè)取值的偏離程度用[ri-E(R)]2來計(jì)量,則資產(chǎn)的方差Var(R)為

()

【答案】A

【解析】資產(chǎn)收益率的不確定性就是風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)，而風(fēng)險(xiǎn)的大小可以由未

來收益率與預(yù)期收益率的偏離程度來反映。本題假設(shè)資產(chǎn)的未來收益率有n種

可能的取值rl,r2,…，rn,每種收益率對(duì)應(yīng)出現(xiàn)的概率為Pi,收益率r的第

i個(gè)取值的偏離程度用[ri-E(R)]2來計(jì)量，則資產(chǎn)的方差Var(R)=Pl[rl-

E(R)]—2+P2[r2-E(R)]2+???+Pn[rn-E(R)]2。

19.[單選][0.5分]客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括()。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

【答案】A

【解析】違約概率是指借款人在未來?定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。客戶信用

評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：①單一借款人的違約概率；②某一信

用等級(jí)所有借款人的違約概率。

20.[單選][0.5分]以下關(guān)于VaR的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對(duì)未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事后預(yù)判

C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期

D.計(jì)算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法

【答案】B

【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)

生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大風(fēng)險(xiǎn)。VaR值是對(duì)未來損失風(fēng)

險(xiǎn)的事前預(yù)測，其計(jì)量方法包括但不限于方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特

卡羅模擬法等。VaR值得局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況、單邊市場走

勢極端情況、市場非流動(dòng)性因素。但是VaR并不是即將發(fā)生的真實(shí)損失，也不

意味著可能發(fā)生的最大損失。

21.［單選］［0.5分］下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法，正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，為下

一步的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和防控打好基礎(chǔ)

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果

及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過程

C.建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的

風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開發(fā)能力

D.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制

【答案】C

【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程

度，為下一步的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和防控打好基礎(chǔ)。故選項(xiàng)A錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)

識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分

的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過程。故選頂B錯(cuò)誤。建立功能強(qiáng)大、動(dòng)

態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告系統(tǒng)，對(duì)于提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量具

有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開發(fā)能

力。故選項(xiàng)C正確。風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制。故選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

9

22.［單選］［0.5分］（）被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的（）。

A.保險(xiǎn)；確定性

B.風(fēng)險(xiǎn)；不確定性

C.保險(xiǎn)；不確定性

D.風(fēng)險(xiǎn)；確定性

【答案】B

【解析】風(fēng)險(xiǎn)被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來說，如果

某個(gè)事件產(chǎn)生的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，就不存在風(fēng)險(xiǎn)；

若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存

在風(fēng)險(xiǎn)。

23.［單選］［0.5分］下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。

A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

B.從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息

C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)

D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)

【答案】B

【解析】需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分為：①內(nèi)部數(shù)據(jù)，是從各個(gè)業(yè)務(wù)系

統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息；②外部數(shù)據(jù)，是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)

商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門、征信系統(tǒng)等記錄客

戶經(jīng)營和消費(fèi)活動(dòng)的機(jī)構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)。

24.［單選］［0.5分］信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（），因此，在很大程度上

能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被

多樣性的組合投資所降低。

25.［單選］［0.5分］內(nèi)部控制體系和（）是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)

【答案】C

【解析】內(nèi)部控制體系和合規(guī)文化是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。一個(gè)戰(zhàn)略清晰、目

標(biāo)明確、職責(zé)到位的現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系與培植一種以促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展為

根本的增值型合規(guī)文化是密不可分的。只有把先進(jìn)的合規(guī)文化貫穿到商業(yè)銀行

的發(fā)展戰(zhàn)略中，根植于整個(gè)銀行的運(yùn)行之中，內(nèi)叱為員工的職業(yè)態(tài)度和工作習(xí)

慣，才能構(gòu)建起抵御風(fēng)險(xiǎn)的堅(jiān)強(qiáng)防線，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。

26.［單選］［0.5分］下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測

B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測

D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制

【答案】A

【解析】風(fēng)險(xiǎn)限額管理包括風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)限額控制三個(gè)

環(huán)節(jié)。

27.［單選］［0.5分］客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過程是（）。

A.違約概率模型一專家判斷法一信用評(píng)分模型

B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型一專家判斷法一違約概率模型

C.專家判斷法一信用評(píng)分模型一違約概率模型

D.專家判斷法一違約概率模型一信用評(píng)分模型

【答案】C

【解析】從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判

斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型3個(gè)主要發(fā)展階段。

28」單選］［0.5分］下列各項(xiàng)中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是

（）O

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類

D.抵押物移交的時(shí)間

【答案】D

【解析】抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載：被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額；債務(wù)的期限；抵

押品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有雙權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬；抵押

擔(dān)保的范圍；當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)等。

29.［單選］［0.5分］商業(yè)銀行信息科技部門負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體

系，其主要管理要素不包括（）。

A.建立信息安全計(jì)劃和保持長效的管理機(jī)制

B.確保所有信息系統(tǒng)的安全

C.確定風(fēng)險(xiǎn)防范措施及所需資源的優(yōu)先級(jí)別

D.確保所有計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全

【答案】C

【解析】商業(yè)銀行信息安全主要管理要素包括：信息科技部門負(fù)責(zé)落實(shí)信息安

全管埋職能，包括建立信息安全計(jì)劃和保持長效的管埋機(jī)制；有效管埋用戶認(rèn)

證和訪問控制的流程，用戶對(duì)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的訪問必須選擇與信息訪問級(jí)別相匹

配的認(rèn)證機(jī)制，并且確保其在信息系統(tǒng)內(nèi)的活動(dòng)只限于相關(guān)業(yè)務(wù)能合法開展所

要求的最低限度；根據(jù)信息安全級(jí)別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域（以下簡

稱為域）；確保所有計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全；確保所有信息系統(tǒng)的安

全；制定相關(guān)策略和流程，管理所有生產(chǎn)系統(tǒng)的活動(dòng)日志，以支持有效的審

核、安全取證分析和預(yù)防欺詐；應(yīng)采取加密技術(shù)，防范涉密信息在傳輸、處

理、存儲(chǔ)過程中出現(xiàn)泄露或被篡改的風(fēng)險(xiǎn)，并建立密碼設(shè)備管理制度，確保使

用符合國家要求的加密技術(shù)和加密設(shè)備；配備切實(shí)有效的系統(tǒng)，確保所有終端

用戶設(shè)備的安全，并定期對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行安全檢查；制定相關(guān)制度和流程，嚴(yán)

格管理客戶信息的采集、處理、存儲(chǔ)、傳輸、分發(fā)、備份、恢復(fù)、清理和銷

毀；對(duì)所有員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其充分掌握信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流

程，了解違反規(guī)定的后果，并對(duì)違反安全規(guī)定的行為采取零容忍政策。

30.［單選］［0.5分］絕對(duì)信用價(jià)差是指（）。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對(duì)

【答案】B

【解析】絕對(duì)信用價(jià)差是指債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差

額。

31.［單選］［0.5分］下列是期限錯(cuò)配出現(xiàn)的原因的是（）。

A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款

【答案】D

【解析】資產(chǎn)負(fù)債的流動(dòng)性除了與業(yè)務(wù)屬性密切相關(guān)，同時(shí)也與業(yè)務(wù)期限密切

相關(guān)。銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現(xiàn)期限錯(cuò)配。

32.［單選］［0.5分］商業(yè)銀行的監(jiān)事會(huì)應(yīng)至少（）一次向股東大會(huì)報(bào)告董事

會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每2年

【答案】C

【解析】《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)

及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)

價(jià)，并至少每年一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。

33.［單選］［0.5分］下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.法律是由全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序

制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個(gè)部分作為法律框

架的有效補(bǔ)充

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文

件，其效力等同于法規(guī)

D.在我國，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和

規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成

【答案】c

【解析】行政法規(guī)的效力高于規(guī)章，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤。

34.［單選］［0.5分］下列關(guān)于有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明原則的說法中，錯(cuò)誤的是

()O

A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會(huì)使銀行超出風(fēng)

險(xiǎn)偏好

B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險(xiǎn)的誘因.確定某種形式的界限或指

標(biāo)以便監(jiān)測這類風(fēng)險(xiǎn)

C.應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的平均風(fēng)險(xiǎn)水平

D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)

【答案】C

【解析】有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足以下原則：①包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)

務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)。②與銀嚀長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)

劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)。③考慮客戶的利益和對(duì)股東的受托義務(wù)、資

木及其他監(jiān)管要求，在完成戰(zhàn)略目標(biāo)和'業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí)，確定銀行愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)

總量。④基于總體風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)能力、風(fēng)險(xiǎn)輪廓，應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總

體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的最高風(fēng)險(xiǎn)水平。⑤包括定量指標(biāo)。定量指標(biāo)能夠分解成

業(yè)務(wù)條線和法律實(shí)體的風(fēng)險(xiǎn)限額.也能在集團(tuán)層面匯總以反映整體的風(fēng)險(xiǎn)輪

廓。⑥包括定性的陳述。定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險(xiǎn)的誘因，確

定某種形式的界限或指標(biāo)以使監(jiān)測這類風(fēng)險(xiǎn)。⑦具有前贈(zèng)性。能夠通過情景分

析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會(huì)使銀行超出風(fēng)險(xiǎn)偏好。

35.［單選］［0.5分］以下不屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的是()。

A.個(gè)人住房按揭貸款

&個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款

C.汽車貸款

D.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

【答案】C

【解析】個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)，包括個(gè)人住

房按揭貸款、個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款、個(gè)人質(zhì)押貸款

等。

36.［單選］［0.5分］交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指

在交易的過程中，（）。

A.市場價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異

B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別

C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

【答案】D

【解析】交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過

程中，未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤。

37.［單選］［0.5分］下列關(guān)于表外流動(dòng)性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復(fù)雜

B.可產(chǎn)生流動(dòng)性

C.可消耗流動(dòng)性

D.確定性強(qiáng)

【答案】D

【解析】表外流動(dòng)性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工

具獲得資金的能力，表外金融工具較為復(fù)雜，不確定性強(qiáng)，可產(chǎn)生流動(dòng)性，亦

可消耗流動(dòng)性。

38.［單選］［0.5分］銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的（）。

A.集中性與多樣性

B.分散性與單一性

C.集中性與單一性

D.分散性與多樣性

【答案】D

【解析】銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的分散性與多樣性。銀行應(yīng)該在期限、交易充

手、是否抵押狀態(tài)、金融工具類型、貨幣以及地理位置上保持適度的分散性。

風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)熟悉多樣化的融資來源，了解銀行融資來源的組成，熟悉不同

類型金融工具的流動(dòng)性特點(diǎn)，明了各融資工具在不同情景下的表現(xiàn)與可獲徨程

度。

39.［單選］［0.5分］()是指債務(wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將

該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

A.擔(dān)保

B.保證

C.抵押

D.質(zhì)押

【答案】D

【解析】質(zhì)押又稱動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押，是指債務(wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，

將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。在動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押中，債務(wù)人或第二方為出質(zhì)人，債權(quán)人

為質(zhì)權(quán)人，移交的動(dòng)產(chǎn)為質(zhì)物。

40.［單選］［0.5分］國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是

()O

A.各業(yè)務(wù)部門一管理層一風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.各業(yè)務(wù)部門一風(fēng)險(xiǎn)管理部門f管理層

C.管理層一各業(yè)務(wù)部門一風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.管理層一風(fēng)險(xiǎn)管理部門一各業(yè)務(wù)部門

【答案】B

【解析】國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑是，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集

與操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的內(nèi)部數(shù)據(jù)和信息，并報(bào)告至操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門，操作風(fēng)險(xiǎn)管

理部門匯總內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)信息并集中處理、評(píng)估后，形成操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告遞交管理

層。

41.［單選］［0.5分］關(guān)于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯(cuò)誤的

是()。

A.核心負(fù)債比不小于50%

B.流動(dòng)性覆蓋率不小于100%

C.流動(dòng)性缺口率不小于TO%

D.流動(dòng)性比例不小于25%

【答案】A

【解析】在監(jiān)管層面上，銀監(jiān)會(huì)提出了一套流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，形成了一套

相對(duì)完整的流動(dòng)性監(jiān)管限額體系。這套限額體系也是中國商業(yè)銀行限額體系的

最低要求：①存貸比，貸款余額占存款余額的比例，不大于75%；②流動(dòng)性比

例，流動(dòng)性資產(chǎn)余額比流動(dòng)性負(fù)債余額，不小于25%；③流動(dòng)性覆蓋率，優(yōu)質(zhì)

流動(dòng)性資產(chǎn)占未來1個(gè)月凈流出資金的比例，不小于100%；④凈穩(wěn)定資金比

例，可用穩(wěn)定資金除以業(yè)務(wù)所需穩(wěn)定資金的比值，不小于100%；⑤流動(dòng)性缺

口率，流動(dòng)性缺口除以90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)，不小于70%；⑥核心負(fù)債

比，核心負(fù)債期末余額除以總負(fù)債期末余額，不小于600；⑦壓力測試，商業(yè)

銀行的壓力測試結(jié)果正保證其最短生存期不低于1個(gè)月，最短生存期30天。

42.［單選］［0.5分］下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型的是（）。

A.基本指標(biāo)法

B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

C.高級(jí)計(jì)量法

D.VaR模型

【答案】D

【解析】VaR模型屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型。

43.［單選］［0.5分］巴塞爾委員會(huì)于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行

監(jiān)管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月

【答案】D

【解析】略。

44.［單選］［0.5分］下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是（）。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是

【答案】D

【解析】目前所使用的專家系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)信用分析的5cs系統(tǒng)使用最為廣泛，

除了5cs系統(tǒng)外，還有針對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)、CAMELs分析系統(tǒng)，所以

D項(xiàng)的說法最為全面，是恰當(dāng)選項(xiàng)。

45.［單選］［0.5分］其公司2015年銷售收入為：億元，銷售成本為8000萬

元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司

2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5

【答案】D

【解析】根據(jù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)的計(jì)算公式，分兩步計(jì)算：①存貨周轉(zhuǎn)率二產(chǎn)品銷售

成本+［（期初存貨+期末存貨）+2］=8000+［（450-550）+2］=16,0；②存貨周轉(zhuǎn)

天數(shù)二360-存貨周轉(zhuǎn)率=360+16=22.5（天）。

46.［單選］［0.5分］方場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)不包括（）。

A,損失限額

B.期限限額

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

D.止損限額

【答案】A

【解析】限額管理是市商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段。市場

風(fēng)險(xiǎn)限額包括頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、

幣種限額和發(fā)行人限額等。

47.［單選］［0.5分］下列選項(xiàng)中，不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)

的是（）。

A.無風(fēng)險(xiǎn)利率

B.一般信用利差風(fēng)險(xiǎn)

C.特定風(fēng)險(xiǎn)

D.股票風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

【解析】在市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險(xiǎn)分為四大類，即利率風(fēng)險(xiǎn)、

匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。具中，利率風(fēng)險(xiǎn)包括一般風(fēng)險(xiǎn)和特定風(fēng)險(xiǎn)，

一般風(fēng)險(xiǎn)又包括無風(fēng)險(xiǎn)利率和一般信用利差風(fēng)險(xiǎn)。

48.［單選］［0.5分］對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門的職責(zé)不包

括（）。

A.負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系

B.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)的合理性

C.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系的有效性

D.負(fù)責(zé)監(jiān)杼評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程的適用性

【答案】A

【解析】內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)的合理性、內(nèi)控體系的

有效性及管理流程的適用性。選項(xiàng)A屬于商業(yè)銀行高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委

員會(huì)的職責(zé)。

49.［單選］［0.5分］關(guān)于在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)，下列說

法錯(cuò)誤的是（）。

A.充分考慮利益相關(guān)者的期望

B.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

C.持續(xù)地監(jiān)測與報(bào)告

D.機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，且高管層不得參加

【答案】D

【解析】在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中，需要注意以下幾點(diǎn)：①充分考慮利益

相關(guān)者的期望；②將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合；③向'業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)

傳導(dǎo)；④持續(xù)地監(jiān)測與報(bào)告。國際金融協(xié)會(huì)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的傳導(dǎo)提出以下四點(diǎn)

意見：①機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，旦高管層也必須

親自參加；②為各個(gè)業(yè)務(wù)條線和部門設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額，將風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開

展的實(shí)際約束；③各個(gè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險(xiǎn)狀況制定各自的業(yè)務(wù)計(jì)

劃，并向下屬闡明其風(fēng)險(xiǎn)和限額政策；④對(duì)業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)保持持

續(xù)關(guān)注，以促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)偏好的動(dòng)態(tài)更新。故選項(xiàng)D符合題意。

50.［單選］［0.5分］()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的

買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人

或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價(jià)期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買入期權(quán)

【答案】C

【解析】美式期權(quán)指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前。期權(quán)的買方可在

此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特

定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

51.［單選］［0.5分］在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的

是()。

A.保證人的關(guān)聯(lián)方

B.保證人的行業(yè)地位

C.保證人的保證意愿

D.保證人的貸款規(guī)模

【答案】C

【解析】對(duì)貸款的保證人應(yīng)考察的方面包括：①保證人的資格；②保證人的財(cái)

務(wù)實(shí)力；③保證人的保證意愿；④保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的

關(guān)系；⑤保證人的法律責(zé)任。

52.［單選］［0.5分］下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是（）。

A.貸款定價(jià)

B.合格的抵（質(zhì)）押品

C.合格的凈額結(jié)算

D.合格的保證和信用衍生工具

【答案】A

【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信

用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資

本時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能體現(xiàn)為違約概率、違約災(zāi)失率或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的卜

降。貸款定價(jià)屬于關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程。

53.［單選］［0.5分］商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商

業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

【解析】商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度

依賴他們可能帶來操作風(fēng)險(xiǎn)。

54.［單選］［0.5分］假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%,1年期

信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15.8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的

情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上

述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。

A.2.5%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】B

【解析】假設(shè)一旦違約，債券持有人將一無所有，即回收率。=0,則上述評(píng)級(jí)

為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率：P=l-(l+10%)/(1+15.8%)=1-

0.95=0.05o

55.［單選］［0.5分］()是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)

險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

A.專家判斷法

B.信用評(píng)分模型

C.違約概率模型

D.期望模型

【答案】A

【解析】專家判斷法是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險(xiǎn)中逐

步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。專家系統(tǒng)是依賴高級(jí)信貸人員和信貸

專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用各種專業(yè)性分析工具，在分析評(píng)

價(jià)各種關(guān)犍要素基礎(chǔ)上依據(jù)主觀判斷來綜合評(píng)定信用風(fēng)險(xiǎn)的分析系統(tǒng)。

56.［單選］［0.5分］下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述中，正確的是

()0

A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%

B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都

給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

【答案】A

【解析】表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為：對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)

重；商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)雙重為20%；對(duì)商業(yè)銀行的其

他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風(fēng)險(xiǎn)

權(quán)重；個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。

57.［單選］［0.5分］商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。

A.50%

B.100%

C.150%

D.200%

【答案】B

【解析】商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。在流動(dòng)性覆蓋率低于

100%時(shí)，應(yīng)對(duì)出現(xiàn)的原因、持續(xù)時(shí)間、嚴(yán)重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補(bǔ)

救措施等多方面因素進(jìn)行分析。

58.［單選］［0.5分］以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是（）。

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析

D,行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

【答案】B

【解析】非財(cái)務(wù)因素分析是信用分析過程中的重要組成部分，與財(cái)務(wù)分析相互

印證、互為補(bǔ)充?？疾旌头治銎髽I(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從管理層風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)風(fēng)

險(xiǎn)，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境因素等方面進(jìn)行分析和判

斷。

59.［單選］［0.5分］下列說法不正確的是（）。

A.信用評(píng)分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

B.專家判斷和信用評(píng)分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率

【答案】B

【解析】信用評(píng)分模型分析的基本過程是首選模獷出特定型的函數(shù)關(guān)系，其次

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，最后將屬于此類別的潛在借款人的相關(guān)因數(shù)數(shù)據(jù)

代入函數(shù)關(guān)系式計(jì)算出一個(gè)數(shù)值，所以A項(xiàng)正確；違約概率模型屬于現(xiàn)代信用

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，其中死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一，

所以C項(xiàng)正確；專家判斷和信用評(píng)分法與違約概率模型相比，違約概率模型能

直接估計(jì)客戶的違約概率，所以D項(xiàng)正確，B項(xiàng)錯(cuò)誤。

60.［單選］［0.5分］以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

【答案】A

【解析】久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)

險(xiǎn)暴露量也就越大，因而，銀行最終面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)最高。

61.［單選］［0.5分］董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢

（）的意見和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數(shù)員工

D.各職能部門

【答案】C

【解析】董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢最大多數(shù)員工的

意見和建議。

62.［單選］［0.5分］流動(dòng)性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債

的匹配情況。

A.1個(gè)月

B.8個(gè)月

C.半年

D.1年

【答案】A

【解析】流動(dòng)性比例可衡量銀行短期（1個(gè)月）內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹

配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動(dòng)性負(fù)債一定比例的流動(dòng)性資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)

可能的流動(dòng)性需要。

63.［單選］［0.5分］商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是（）。

A.提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)一收益平

衡點(diǎn)

B.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)一收益平

衡點(diǎn)

C.提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的貨產(chǎn)一負(fù)債平

衡點(diǎn)

D.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性，并在兩者之間尋求最佳的資產(chǎn)一負(fù)債平

衡點(diǎn)

【答案】A

【解析】商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)

債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)一收益平衡點(diǎn)。

64.［單選］［0.5分］單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)

（）進(jìn)行分析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B.財(cái)務(wù)報(bào)表和損益表

C.財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表

D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表

【答案】A

【解析】單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和

損益表進(jìn)行分析。

65.［單選］［0.5分］下列有關(guān)在業(yè)務(wù)經(jīng)營上實(shí)行事業(yè)部模式的說法，錯(cuò)誤的是

（）o

A.在總部設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官和專職的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，負(fù)責(zé)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作

B.在各事業(yè)部設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作

C.各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官本總部首席風(fēng)險(xiǎn)官單線報(bào)告

D.各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)接受首席風(fēng)險(xiǎn)官的垂直管理

【答案】C

【解析】一些大型跨國銀行，在業(yè)務(wù)經(jīng)營上大多實(shí)行事業(yè)部模式，在風(fēng)險(xiǎn)管理

組織架構(gòu)方面，一是在總部設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官和專職的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，負(fù)責(zé)銀行

全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作；二是在各事業(yè)部設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)事業(yè)部

范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官

和事業(yè)部負(fù)責(zé)人雙線報(bào)告，并對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官直接負(fù)責(zé)，接受首席風(fēng)險(xiǎn)官的

垂直管理，從而保證風(fēng)險(xiǎn)管理工作貫穿在各事'業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中并保持獨(dú)立

性。

66.［單選］［0.5分］()指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相

同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。

A.期權(quán)

B.互換

C.期貨

D.遠(yuǎn)期

【答案】B

【解析】互換指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的

現(xiàn)金流的合約，較為常見的有利率互換和貨幣互獲。

67.［單選］［0.5分］假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭

200,歐元多頭150,英鎊多頭100,美元空頭50,日元空頭220,則凈總敞口

頭寸法為()。

A.180

B.140

C.80

D.220

【答案】A

【解析】凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。凈總敞口頭寸

=(200+150+100)-(220-50)=180<>

68.［單選］［0.5分］下列()不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的指引》

D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》

【答案】C

【解析】以《貸款通則》、《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》、《銀行貸款損失準(zhǔn)備

計(jì)提指引》、《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》、《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指

引》、《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》、《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指

引》、《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》、《銀行開展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見》等相關(guān)

文件構(gòu)成的制度框架，成為指導(dǎo)商業(yè)銀行規(guī)范管理信用風(fēng)險(xiǎn)的主要依據(jù)。C選

項(xiàng)為市場風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的監(jiān)管指引。

69.［單選］［0.5分］()是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用干償

付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。

70」單選］［0.5分］下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是()。

A.存取款

B.會(huì)計(jì)核算

C.銀行承兌匯票

D.票據(jù)憑證審核

【答案】C

【解析】柜面業(yè)務(wù)范圍廣泛，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管

理、票據(jù)憑證審核、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理等各項(xiàng)操作。選項(xiàng)c屬于法人信貸業(yè)

務(wù)。

71.［單選］［0.5分］商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作

為核心資金，為貸款提供金融來源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款

【答案】A

【解析】商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資

金，為貸款提供金融來源。

72.［單選］［0.5分］情景分析的原則不包括（）。

A.滿足全面性

B.滿足及時(shí)性

C.體現(xiàn)客觀性

D.具有動(dòng)態(tài)性

【答案】B

【解析】情景分析的原則有：①滿足全面性；②滿足前瞻性；③體現(xiàn)客觀性；

④具有動(dòng)態(tài)性。

73.［單選］［0.5分］正常貸款遷徙率等于（）。

A.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）+（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款

余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%

B.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）?。ㄆ诔跽ｎ愘J款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款

余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%

C.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）-（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額一期初關(guān)注類貸款

余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%

D.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）4-（期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款

余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%

【答案】A

【解析】正常貸款遷徙率屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。正常貸款遷徙率=（期初正常類貸

款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常

類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸

款期間減少金額）X100%。

74.［單選］［0.5分］以下對(duì)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具

B.董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

D.在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)苜先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核

一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件

【答窠】C

【解析】經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具，利用經(jīng)濟(jì)資本配置，可以

有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模，所以A項(xiàng)正確；董事會(huì)和高級(jí)管理

層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指

南，所以B項(xiàng)正確；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)，并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此長期不變，

相反戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤；在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)

首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條

件，所以D項(xiàng)正確。

75.［單選］［0.5分］風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性

【答案】A

【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)全面性和重要性。風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定

要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。

76.［單選］［0.5分］在市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行

政許可事項(xiàng)。

A.機(jī)構(gòu)設(shè)立

B.機(jī)構(gòu)終止

C.董事和高級(jí)管理人員任職資格

D.資本監(jiān)管

【答案】D

【解析】在市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，中資商業(yè)銀行行政許可的范圍為：機(jī)構(gòu)設(shè)

立、機(jī)構(gòu)變更、機(jī)構(gòu)終止、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種、董事和高級(jí)管理人

員任職資格。

77.［單選］［0.5分］金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是

（）O

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數(shù)期貨

【答案】B

【解析】期貨是在場內(nèi)（交易所）進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)叱遠(yuǎn)期合約，包括金融期貨和

商品期貨等交易品種。金融期貨主要有三大類：利率期貨、貨幣期貨和指數(shù)期

貨。利率期貨是指以利率為標(biāo)的的期貨合約。貨幣期貨是指以匯率為標(biāo)的的期

貨合約。指數(shù)期貨是指以股票或其他行業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約。

78.［單選］［0.5分］普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

【答案】C

【解析】普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法是改善公司治理結(jié)構(gòu)，預(yù)先做

好防范危機(jī)的準(zhǔn)備，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管

理。

79.［單選］［0.5分］在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，（）對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)

任。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

【答案】A

【解析】在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)

險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)

管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

80.［單選］［0.5分］在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行

造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。

A.內(nèi)部欺詐

B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

C.外部欺詐

D.業(yè)務(wù)外包

【答案】C

【解析】在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，外部欺乍風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失

最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。

81.［多選］［2分］按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)限額

B.市場風(fēng)險(xiǎn)限額

C.操作風(fēng)險(xiǎn)限額

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額

E.國別風(fēng)險(xiǎn)限額

【答案】ABCDE

【解析】按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為信用風(fēng)險(xiǎn)限額、市場風(fēng)險(xiǎn)（包括銀行

賬戶和交易賬戶）限額、操作風(fēng)險(xiǎn)限額、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額、國別風(fēng)險(xiǎn)限額。

82.［多選］［2分］下列關(guān)于超額備付金率的說法，錯(cuò)誤的有（）。

A.可分幣種計(jì)算

B.超額備付金率越高，銀行短期流動(dòng)性越低

C.超額備付金率過低，表明銀行清償能力強(qiáng)

D.是衡量銀行流動(dòng)性和清償能力的一個(gè)短期指標(biāo)

E.涵蓋范圍較廣

【答案】BCE

【解析】超額備付金率可分幣種計(jì)算。選項(xiàng)A說法正確。超額備付金率越高，

銀行短期流動(dòng)性越強(qiáng)，若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會(huì)影響銀

行的正常兌付。選項(xiàng)B、C說法錯(cuò)誤。關(guān)注一家銀行的超額備付金率主要是為了

監(jiān)測其是否具備正常的支付能力，保證其具備一定比例的現(xiàn)金和流動(dòng)性強(qiáng)的資

產(chǎn)準(zhǔn)備以應(yīng)付客戶提款。但同時(shí)注意，超額備付金率是衡量銀行流動(dòng)性和清償

能力的一個(gè)短期指標(biāo)，該指標(biāo)涵蓋范圍較窄，還要結(jié)合銀行未來的現(xiàn)金流狀況

來綜合監(jiān)測銀行流動(dòng)性和償付能力。選項(xiàng)D說法正確，選項(xiàng)E說法錯(cuò)誤。

83.［多選］［2分］以下各項(xiàng)屬于流動(dòng)性負(fù)債的有（）。

A.活期存款

B,超額準(zhǔn)備金

C.銀行準(zhǔn)備金

D.定期存款

E.票據(jù)和債券

【答案】ADE

【解析】流動(dòng)性負(fù)債包括活期存款、中央銀行存款、定期存款、應(yīng)付賬款和其

他應(yīng)付款、票據(jù)和債券等。

84.［多選］［2分］下列選項(xiàng)中，屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的有（）。

A.凈穩(wěn)定資金比例

B.期限錯(cuò)配分析

C.同業(yè)市場負(fù)債比例

D.融資集中度指標(biāo)

E.存貸比

【答案】ABCDE

【解析】中長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)包括：存貸比、期限錯(cuò)配分析、凈穩(wěn)定資金比

例、核心負(fù)債比例、同業(yè)市場負(fù)債比例、融資集中度指標(biāo)。

85.［多選］［2分］風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)水平類

B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類

C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋類

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖類

E.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類

【答案】ABE

【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)水平

類指標(biāo)三個(gè)主要類別。

86.［多選］［2分］根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)

將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為8大類。下列選項(xiàng)屬于其中的有（）。

A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.國家風(fēng)險(xiǎn)

E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】BCDE

【解析】根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀

行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)

險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)8大類。

87.［多選］［2分］關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法，下列說法正確的有（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正

B.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述風(fēng)險(xiǎn)因素

C.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來發(fā)展?jié)摿?/p>

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，不必進(jìn)行修正

E.戰(zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理和微觀操作層面

【答案】ABCE

【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。首先，

戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述風(fēng)險(xiǎn)因素：其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商行當(dāng)前的實(shí)際

情況和未來發(fā)展?jié)摿?；最后，?zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理和

微觀操作層面。

88.［多選］［2分］我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.不良資產(chǎn)率

B.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求

C.貸款損失準(zhǔn)備率

D.單一客戶授信集中度

E.預(yù)期損失率

【答案】ACDE

【解析】我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括不受資產(chǎn)率、貸款損失準(zhǔn)備率、

不良貸款率、預(yù)期損失率、單一客戶授信集中度、不良貸款撥付覆蓋率等。B

項(xiàng)屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

89.［多選］［2分］關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，下列說法正確的有

()0

A.高度重視對(duì)員工守則和利益沖突政策的培訓(xùn)

B.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急機(jī)制

C.及時(shí)檢測和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律、相關(guān)性等特征要素

D.與非營利機(jī)構(gòu)合作，更多地服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機(jī)構(gòu)和人文環(huán)境

E.通過接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABCDE

【解析】略。

90.［多選］［2分］下列關(guān)于流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說法正確的有

()O

A.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升

B.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.可能因錯(cuò)誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損

D.操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響

E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入

流動(dòng)性危機(jī)

【答案】AB

【解析】流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系：承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款

及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此A、B項(xiàng)

正確。C項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，D項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)

系，E項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

91.［多選］［2分］在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資

產(chǎn)的有()。

A.外幣現(xiàn)金

B.評(píng)級(jí)AA—以上地區(qū)政府發(fā)行的債券

C.銀行存單

D.黃金

E.中央銀行發(fā)行的債券

【答案】ACD

【解析】質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資

產(chǎn)，主要包括外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等；另一類是高質(zhì)量的金融工具，包

括評(píng)級(jí)AA—以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券等.我國中央政府、政策性銀行和

中央政府的公用企業(yè)發(fā)行的債券、票據(jù)等，B、E項(xiàng)屬于高質(zhì)量的金融工具。

92.［多選］［2分］損矢數(shù)據(jù)收集工作應(yīng)明確的內(nèi)容有（）。

A.損失的定義

B.職責(zé)分工

C.統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

D.損失形態(tài)

R.報(bào)告路徑

【答案】ABCDE

【解析】損失收集工作要明確損失事件的定義、立失形態(tài)、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)分

工和報(bào)告路徑等內(nèi)容，保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范性。

93.［多選］［2分］信息披露是市.場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于

2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須

披露的信息包括（）。

A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

B.各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況

C.公司治理信息

D.年度重大事項(xiàng)

E.存款人的獲利情況

【答案】ABCD

【解析】信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2002年制

定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的信息包括貶務(wù)

會(huì)計(jì)報(bào)告、各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、公司治理信息和年度重大事項(xiàng)。

94.［多選］［2分］聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括（）。

A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃

B.提高日常解決問題的能力

C.危險(xiǎn)現(xiàn)場處理

D.提高發(fā)言人的溝通技能

E.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通

【答案】ABCDE

【解析】聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為

商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要

內(nèi)容包括：預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃、提高日常解決問題的能力、危險(xiǎn)

現(xiàn)場處理、提高發(fā)言人的溝通技能、危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通、管理危機(jī)過

程中的信息交流、模擬訓(xùn)練和演習(xí)。

95.［多選］［2分］在方場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險(xiǎn)分為（）。

A.國家風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D股票風(fēng)險(xiǎn)

E.商品風(fēng)險(xiǎn)

【答案】BCDE

【解析】在市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險(xiǎn)分為四大類，即利率風(fēng)險(xiǎn)、

匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)對(duì)于交易賬戶利率相關(guān)產(chǎn)品和權(quán)益相關(guān)

產(chǎn)品，進(jìn)一步將發(fā)行人個(gè)體特定因素導(dǎo)致的不利價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)界定為特定風(fēng)

險(xiǎn)。

96.［多選］［2分］優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括（）。

A.橫向分析

B.結(jié)構(gòu)分析

C.縱向分析

D.定性分析

E.總量分析

【答案】BE

【解析】優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括兩方面：①結(jié)陶分析，分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性

資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可

靠性。②總量分析，計(jì)算銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的絕對(duì)額，結(jié)合預(yù)計(jì)現(xiàn)金流出量

和預(yù)計(jì)現(xiàn)金流入量，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是否能夠滿足未來一定期限內(nèi)的

流動(dòng)性需求。

97.［多選］［2分］《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》主要內(nèi)容包括（）。

A.內(nèi)部審計(jì)

B.風(fēng)險(xiǎn)偏好框架

C.風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明關(guān)鍵因素

D.風(fēng)險(xiǎn)限額

E.內(nèi)部管理角色和職責(zé)

【答案】BCDE

【解析】2013年11月.金融穩(wěn)定理事會(huì)公布了《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原

則》，意在加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，主要內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)偏好框架、

風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明關(guān)鍵因素、風(fēng)險(xiǎn)限額、內(nèi)部管理角色和職責(zé)四個(gè)主要部分。

98.［多選］［2分］銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法包括（）。

A.完善銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)

B.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理

C.完善商業(yè)銀行的人員配置

D.實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略

E.完善商業(yè)銀行的定價(jià)機(jī)制

【答案】ABDE

【解析】銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要有：①完善銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)

構(gòu)；②加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理；③完善商業(yè)銀行的定價(jià)機(jī)制；④實(shí)施業(yè)務(wù)多元

化的發(fā)展戰(zhàn)略。

99.［多選］［2分］法人信貸業(yè)務(wù)的流程主要有（）。

A.評(píng)級(jí)授信

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放

E.后臺(tái)清算

【答案】ABCD

【解析】按照法人信貸業(yè)務(wù)的流程，可大致分為評(píng)級(jí)授信、貸前調(diào)查、信貸審

查、信貸審批、貸款發(fā)放、貸后管理六個(gè)環(huán)節(jié)。

100.［多選］［2分］流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素包括（）0

A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢或政策發(fā)生變化，整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī)，導(dǎo)致市場上流動(dòng)性

枯竭

B.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)評(píng)級(jí)，交易對(duì)手要求其付出風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、減小或取消授信額度，

銀行融資成本上升或無法從市場融人資金

C.一家銀行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)，市場流動(dòng)性消失，引

發(fā)系統(tǒng)性流動(dòng)性危機(jī)

D.銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營的附屬機(jī)構(gòu)過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動(dòng)性問題向母

行傳導(dǎo)

E.外部市場利率大幅波動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)組合市值變化，盈利出現(xiàn)波動(dòng)，交易對(duì)

手認(rèn)為該行承受較大風(fēng)險(xiǎn)，提高資金價(jià)格或拒絕提供資金，或單一金融工具市

場流動(dòng)性缺失，資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)成本提高

【答案】ABCDE

【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素包括：①宏觀經(jīng)濟(jì)形勢或政策發(fā)生變化，整個(gè)

金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī)，導(dǎo)致市場上流動(dòng)性枯竭。②外部市場利率大幅波動(dòng)導(dǎo)致銀

行資產(chǎn)組合市值變化，盈利出現(xiàn)波動(dòng)，交易對(duì)手認(rèn)為該行承受較大風(fēng)險(xiǎn)，提高

資金價(jià)格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動(dòng)性缺失，資產(chǎn)變現(xiàn)困難或

變現(xiàn)成本提高。③評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)評(píng)級(jí)，交易對(duì)手要求其付出風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、減小或

取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融入資金。④一家銀行出現(xiàn)流

動(dòng)性危機(jī)，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)，市場流動(dòng)性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動(dòng)性危

機(jī)。⑤銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營的附屬機(jī)構(gòu)過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動(dòng)性問題

向母行傳導(dǎo)。⑥同業(yè)機(jī)構(gòu)授信政策的變化，導(dǎo)致在銀行間市場上融資困難或融

資成本提升。

101.［多選］［2分］風(fēng)險(xiǎn)事件：

為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)

管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)

資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征求意見稿）》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全

面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。相關(guān)背景：

近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為

增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資木監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管

理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)

方法》，銀監(jiān)會(huì)起草了《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征求意見

稿）》（以下簡稱《規(guī)則》）o

《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)

敏感性。

《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)

算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下

風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式。

《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用

風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程，強(qiáng)

化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)能力，確保衍生工具估值和資本

計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并明

確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。

下列加強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，正確的有（）。

A.在管理理念上，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理

B.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程

管理

C.在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)

量系統(tǒng)

D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算

制度

E.在未來管理中，加強(qiáng)對(duì)信用估值調(diào)整（CVA）和鉆向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理

【答案】ABCDE

【解析】金融危機(jī)中，許多銀行暴露出交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的不足，因

此必須對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理給予足夠的重視：①在管理理念上，將交易對(duì)

手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理；②在管理架構(gòu)上，成立專門的部門

負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理；③在管理手段上，改進(jìn)交易

對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)；④在管理制度中，

重視抵押協(xié)