銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷年真題和解析答案0411-11

銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0411-11

1、（）是代表某一業(yè)務領域操作風險變化情況的統(tǒng)計指標，是識

別、計量操作風險的重要工具。【單選題】

A.標準法

B.關鍵風險指標

C.高級計量法

D.內部評級法

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行建立關鍵風險指標開展操作風險監(jiān)測工作，關鍵風

險指標是代表某一業(yè)務領域操作風險變化情況的統(tǒng)計指標，是識別操

作風險的重要工具（選項B符合題意）。

2、（）是最容易引發(fā)商業(yè)銀行操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)?！締芜x題】

A.法人信貸業(yè)務

B.柜臺業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務

正確答案舊

答案解析:法人信貸業(yè)務是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務種類之一，包括

法人客戶貸款業(yè)務、貼現(xiàn)業(yè)務、銀行承兌匯票等業(yè)務；柜臺業(yè)務泛指

通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務，是商業(yè)銀行各項業(yè)務操作的集中體現(xiàn)，也

是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)(選項B符合題意)；個人信貸業(yè)

務是國內商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務，包括個人住房按揭貸

款、個人大額耐用消費品貸款、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款和個人質押貸款等

業(yè)務品種；資金業(yè)務指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益

或防范市場風險等方面的需要利用各種金融工具進行的資金和交易活

動，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃

金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務。

3、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、()

和可利用資源緊密聯(lián)系在一起?！締芜x題】

A.中期目標

B.可再生資源

C.風險管理措施

D.風險管理目標

正確答案:C

答案解析:選項C正確。有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的

長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

4、戰(zhàn)略風險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，通常與()等交

織在一起。【多選題】

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.流動性風險

E.經(jīng)營風險

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項ABCD正確。與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險產(chǎn)生于商業(yè)銀

行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風險、信用風險、操作風險和流

動性風險等交織在一起。

5、趨勢分析通過分析多家銀行不同時期的優(yōu)質流動性資產(chǎn)結構及占

比，得出覆蓋短期流動性缺口能力的變化情況?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案舊

答案解析:趨勢分析通過分析單家銀行不同時期的優(yōu)質流動性資產(chǎn)結構

及占比，得出覆蓋短期流動性缺口能力的變化情況。

6、專家系統(tǒng)的局限性對于（）尤為突出，使得商業(yè)銀行統(tǒng)一的信貸

政策在實際操作過程中因為專家意見不一致失去意義?！締芜x題】

A.小型商業(yè)銀行

B.大型商業(yè)銀行

C.中型商業(yè)銀行

D.中小型商業(yè)銀行

正確答案:B

答案解析:專家系統(tǒng)的局限性對于大型商業(yè)銀行尤為突出，使得商業(yè)銀

行統(tǒng)一的信貸政策在實際操作過程中因為專家意見不一致失去意義

（選項B符合題意）。

7、對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素不包括（）o【單選題】

A.宏觀經(jīng)濟因素和貨幣政策因素

B.金融市場因素

C.季節(jié)性因素

D.法律因素

正確答案:D

答案解析:對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素：（1）宏觀經(jīng)濟因

素和貨幣政策因素；（2）金融市場因素；（3）季節(jié)性因素。選項

D：“法律因素”屬于混淆選項。

8、銀行業(yè)協(xié)會的市場約束作用體現(xiàn)在，通過制定自律性行業(yè)原則，在

穩(wěn)健做法方面達成一致意見并公開發(fā)布，促使銀行類金融機構規(guī)范地

開展經(jīng)營活動?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:市場約束參與方及其作用：銀行業(yè)協(xié)會通過制定自律性行業(yè)

原則，在穩(wěn)健做法方面達成一致并公布，促使銀行機構規(guī)范地開展經(jīng)

營活動。

9、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風

險狀況。【單選題】

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常

正確答案:B

答案解析:選項B正確。在特定市場環(huán)境下（如市場流動性較低的時

候），相同的信用違約掉期價差并不一定意味著相同的風險狀況。

10、信用評分模型對借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較低，商業(yè)銀行不需要建

立起一個包括大多數(shù)