2025年8時(shí)間序列復(fù)習(xí)題

第九章時(shí)間序列分析復(fù)習(xí)題一、選擇題：1.某一時(shí)間序列經(jīng)一次差分變換成平穩(wěn)時(shí)間序列，此時(shí)間序列稱為（）A．1階單整B．2階單整C．K階單整D．以上答案均不正確2.如果兩個(gè)變量都是一階單整的，則（）A．這兩個(gè)變量一定存在協(xié)整關(guān)系B．這兩個(gè)變量一定不存在協(xié)整關(guān)系C．相應(yīng)的誤差修正模型一定成立D．還需對(duì)誤差項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)3.平穩(wěn)性檢驗(yàn)的方法有（）A.平穩(wěn)性的非參數(shù)檢驗(yàn)B.自相關(guān)函數(shù)檢驗(yàn)C.單位根檢驗(yàn)D.DW檢驗(yàn)二、名詞解釋：1隨機(jī)過程；2隨機(jī)時(shí)間序列；3.廣義平穩(wěn)過程；4.嚴(yán)格平穩(wěn)過程；5.差分平穩(wěn)過程；6.平穩(wěn)過程；7.協(xié)整；8.K階單整；9.時(shí)間序列的非平穩(wěn)性；10.隨機(jī)游走；11.帶漂移的隨機(jī)游走；12.偽回歸；13.誤差校正機(jī)制（ECM）；三、簡(jiǎn)答題1、結(jié)構(gòu)法建模和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建模的區(qū)別；2、結(jié)構(gòu)建模實(shí)際使用上的局限；3、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建模簡(jiǎn)要步驟；4、引入隨機(jī)過程和隨機(jī)時(shí)間序列概念的意義；5、分析嚴(yán)格平穩(wěn)過程和廣義平穩(wěn)過程的差異；6、簡(jiǎn)述DF檢驗(yàn)；7、ADF檢驗(yàn)的適用條件；8、用將隨機(jī)游走變量進(jìn)行差分的辦法是其變換成平穩(wěn)序列以避免偽回歸，但是這樣做的缺陷是什么？9、簡(jiǎn)述：兩變量的協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)；10、簡(jiǎn)述建立誤差校正模型（ECM）的基本思路；11、協(xié)整隱含的意義；12、簡(jiǎn)述兩變量協(xié)整檢驗(yàn)的步驟；13、單位根檢驗(yàn)與協(xié)整之間是否有差別，如果有，差異何在？14.協(xié)整與偽回歸之間有何聯(lián)系？15.確定性趨勢(shì)和隨機(jī)性趨勢(shì)之間的差別何在？16.簡(jiǎn)述建立誤差校正模型的步驟；17.什么是誤差校正機(jī)制（ECM）？它與協(xié)整有什么關(guān)系？18.用協(xié)整的辦法將一隨機(jī)游走過程變成平穩(wěn)過程的基本思想是什么？19.列舉一隨機(jī)游走過程變成平穩(wěn)過程的一些方法；四、判斷并說明：1、判斷并說明：協(xié)整性檢驗(yàn)可以看做避免偽回歸的預(yù)檢驗(yàn)；2、判斷并說明：對(duì)變量的協(xié)整性檢驗(yàn)可以看做是對(duì)經(jīng)濟(jì)理論正確性的檢驗(yàn)；3、如果時(shí)間序列是I(4)的，只需要3次差分就可以將其變?yōu)槠椒€(wěn)的。4、結(jié)構(gòu)法建模對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性很強(qiáng)；5、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建模法對(duì)數(shù)據(jù)的依賴很強(qiáng)；6、我們?cè)趯?shí)際中遇到的時(shí)間序列數(shù)據(jù)大部分是平穩(wěn)的，一般不需要進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)；7、兩個(gè)變量具有各自的長(zhǎng)期波動(dòng)規(guī)律，所以它們之間會(huì)有長(zhǎng)期的穩(wěn)定關(guān)系；8、任何一組時(shí)間序列都存在誤差校正機(jī)制，反映短期調(diào)節(jié)行為；五、計(jì)算題1有如下AR(2)隨機(jī)過程：該過程是否是平穩(wěn)過程？2求MA(3)模型的自協(xié)方差和自相關(guān)函數(shù)。3設(shè)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)求樣本均值，樣本方差，樣本自協(xié)方差、和樣本自相關(guān)函數(shù)、。4判斷如下ARMA過程是否是平穩(wěn)過程：5以表示糧食產(chǎn)量，表示播種面積，表示化肥施用量，經(jīng)檢驗(yàn)，他們?nèi)?duì)數(shù)后都是I（1）變量且相互之間存在CI（1，1）關(guān)系。同時(shí)經(jīng)過檢驗(yàn)并剔除了不顯著的變量（包括滯后變量），得到如下糧食生產(chǎn)模型：推導(dǎo)誤差修正模型的表達(dá)式，并指出誤差修正模型中每個(gè)待估參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。6固定資產(chǎn)存量模型中，經(jīng)檢驗(yàn)，，試寫出由該ADL模型導(dǎo)出的誤差修正模型的表達(dá)式。7、以下是天津食品消費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)，試完成誤差修正模型的建立年份人均食物年支出人均年生活費(fèi)收入職工生活費(fèi)用定基價(jià)格指數(shù)195092.28151.21195197.92165.61.1451952105182.41.163321953118.08198.481.2540591954121.92203.641.2753781955132.96211.681.2753781956123.84206.281.2728271957137.88225.481.2957381958138226.21.2814851959145.08236.881.2802031960143.04245.41.2968461961155.42401.4459841962144.24234.841.4488751963132.72232.681.4112051964136.2238.561.3448781965141.12239.881.2978071966132.84239.041.2874251967139.2237.481.27971968140.76239.41.278421969133.56248.041.2860911970144.6261.481.2745161971151.2274.081.2719671972163.2286.681.27196719731652881.2770551974170.52293.521.2732241975170.16301.921.2744971976177.36313.81.2744971977181.56330.121.2783211978200.4361.441.2783211979219.6398.761.2911041980260.76491.761.356951981271.085011.3745911982290.28529.21.3814641983318.48552.721.3883711984365.4671.161.4133621985418.92811.81.5985121986