eviews講解單位根檢驗(yàn)課件

1、第一節(jié)學(xué)習(xí)第二節(jié)、1、交流PPT、第一節(jié)學(xué)習(xí)單序列單位根檢查、序列單位根檢查在時(shí)間序列分析中地位序列單位根檢查軟件的相關(guān)操作不同的檢查結(jié)果的后續(xù)分析構(gòu)想的協(xié)調(diào)檢查、2、交流PPT， 一系列單位根檢驗(yàn)在時(shí)間序列分析中的地位時(shí)間序列整體的分析構(gòu)想時(shí)間序列的穩(wěn)定性檢驗(yàn)原：如果不穩(wěn)定，穩(wěn)定序列的非穩(wěn)定序列的單序列的多序列考慮差分的穩(wěn)定性ARMA多元回歸分析差分的穩(wěn)定性I(d )不穩(wěn)定的單序列的多序列(同級(jí)) 的不規(guī)則分析結(jié)束的ARIMA協(xié)調(diào)審定原：不協(xié)調(diào)不協(xié)調(diào)長(zhǎng)期關(guān)系模型的分析結(jié)束后，學(xué)習(xí)進(jìn)一步考慮ECM (誤差修正模型)的類型)、3，交流PPT，說(shuō)明與二系列單位根審定軟件相關(guān)的操作，說(shuō)明操作結(jié)果，學(xué)

2、習(xí)4，交流PPT， 檢定的目的： (1)非平穩(wěn)序列在各時(shí)刻隨機(jī)規(guī)則不同，所以很難使用已知的信息把握序列整體的隨機(jī)性(2)使用序列進(jìn)行回歸預(yù)測(cè)能夠防止偽回歸檢查方法：方法是ADF DFGLS PP和KPSS ERS NP的前3種常數(shù)和傾向項(xiàng)的假設(shè)應(yīng)用不方便，使用少后的3種，建議軟件在消除原系列傾向后檢查的適用方便的原假說(shuō)： 6種方法中除了KPSS，不穩(wěn)定(存在單位根) 判定規(guī)則p規(guī)則：小于閾值時(shí)接受H1閾值法具體：左則單側(cè)： ADF DFGLS PP NP接受(原假設(shè))結(jié)構(gòu)域統(tǒng)計(jì)值大于閾值時(shí)單側(cè)： KPSS ERS接受(原假設(shè)) 結(jié)構(gòu)域統(tǒng)計(jì)值的閾值備注：除了如果軟件提供了p值，則直接用p規(guī)則判定

3、并不提供的情況外，學(xué)習(xí)閾值法，序列穩(wěn)定性檢查(單位根檢查)的說(shuō)明，5，交流PPT，說(shuō)明源：不穩(wěn)定(KPSS除外)序列View/unit Root Test，單位根檢查序列穩(wěn)定性檢查(單位根檢查)的操作，可選擇6種方法的要點(diǎn)方法的說(shuō)明，要點(diǎn)：參照序列單一性檢查(差分穩(wěn)定性檢查)在此，選擇一般的順序圖決定View Graphs。 切片和趨勢(shì)項(xiàng)目有木有，遲滯現(xiàn)象項(xiàng)目不需要變更，會(huì)自動(dòng)選擇。 6、學(xué)習(xí)交流PPT，原假設(shè)： 6種方法中除了KPSS，不穩(wěn)定(存在單位根)判定規(guī)則p :大于閾值的情況下接受原假設(shè)閾值法的具體：左則單側(cè)：接受ADF DFGLS PP NP (原假設(shè)) 在結(jié)構(gòu)域統(tǒng)計(jì)值大于閾值的情

4、況下，單側(cè)： KPSS ERS接受(原假設(shè))結(jié)構(gòu)域統(tǒng)計(jì)值為閾值注釋：除了只要軟件提供p值，就不按原樣以p規(guī)則判定并提供的情況以外，將閾值法、序列穩(wěn)定性檢查(單位根檢查)結(jié)果、7、交流PPT 3個(gè)不同檢驗(yàn)結(jié)果的后續(xù)分析構(gòu)想，分析構(gòu)想的差分穩(wěn)定，8、學(xué)習(xí)交流PPT，不同檢驗(yàn)結(jié)果的后續(xù)分析構(gòu)想整個(gè)時(shí)間序列的分析構(gòu)想時(shí)間序列的穩(wěn)定性檢驗(yàn)原：如果不穩(wěn)定，穩(wěn)定序列的非穩(wěn)定序列的單序列的多序列考慮差分的穩(wěn)定性ARMA多元回歸分析差分的穩(wěn)定性I(d ) 不穩(wěn)定單序列的多序列(同級(jí))的不規(guī)則分析結(jié)束后的ARIMA協(xié)調(diào)檢定原理：不協(xié)調(diào)不協(xié)調(diào)長(zhǎng)期關(guān)系模型的分析結(jié)束后，學(xué)習(xí)進(jìn)一步考慮ECM (誤差修正模型)的型)、9

5、，交流PPT，由Test for unit root in決定的序列是水平值、一次差分、二次差分一次差分平穩(wěn)時(shí)一次單整I(1)二次差分平穩(wěn)時(shí)成為二次單I(2)。學(xué)習(xí)序列差分檢查(單穩(wěn)態(tài)檢查)、10、交流PPT，從同一階單穩(wěn)態(tài)序列(同一階非穩(wěn)態(tài)序列)中建構(gòu)回歸方程，獲得殘差檢查殘差項(xiàng)目的穩(wěn)態(tài)，如果是穩(wěn)態(tài)，則學(xué)習(xí)非穩(wěn)態(tài)序列間的協(xié)整關(guān)系(長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系)、四序列間協(xié)調(diào)檢查(方程式的殘差穩(wěn)態(tài)檢查)、11、交流PPT， 第二節(jié)獲得面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性(單位根檢查)，指向軟件操作結(jié)果點(diǎn)檢查結(jié)果1的結(jié)果2、12，學(xué)習(xí)交流PPT，分析數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性(單位根檢查)說(shuō)明注：所有序列者必須檢查，原：不穩(wěn)定(Hadri除外的

6、Hadri ) 目的：防止虛假回歸或虛擬回歸的方法：同根下： LLC、Breintung、Hadri不同根下： IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher5模式： 3種檢驗(yàn)?zāi)Ｊ剑河汹厔?shì)和切片，只有切片，沒(méi)有以上(面板秩序：等級(jí)，1次差分，2次，更高次差分直到系列平穩(wěn)。 備注： ADF檢查首先從包含切片和趨勢(shì)項(xiàng)的模型開(kāi)始，檢查僅包含切片項(xiàng)的模型，最后檢查不包含兩者的模型，由這3個(gè)模型完成。 另外，如果只有3個(gè)模型的檢查結(jié)果不能拒絕原來(lái)的假設(shè)，則認(rèn)為時(shí)間序列不平穩(wěn)，如果一個(gè)模型的檢查結(jié)果拒絕零假設(shè)，則認(rèn)為時(shí)間序列平穩(wěn)。學(xué)習(xí)交流PPT，分析數(shù)據(jù)穩(wěn)定性軟件操作，輸入Pool對(duì)象、View/Unit Root Test、相應(yīng)的Pool數(shù)組名，填寫模式，首先繪制序列圖，然后選擇，填寫秩序，選擇檢查方法的水平變量的所有方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果：各種方法的結(jié)果(Breitung檢驗(yàn)除外)接受了原來(lái)的假定，I？ 存在著單位根，是不穩(wěn)定的。 只有這里小于0.05，除此法以外非常