《銀行資本分析》PPT課件

1、工商銀行資本分析、 目錄1.-有什么弊端？ 應(yīng)該怎么調(diào)整呢？ 中國工商銀行股份制公司的前身是中國工商銀行，成立于1984年1月1日。 2005年10月28日，本行整體改為股份制公司。 2006年10月27日，本行在上海交所和香港聯(lián)交所當(dāng)天成功企業(yè)上市。 通過持續(xù)的努力和穩(wěn)健的發(fā)展，本行已躋身世界大銀行行列，具有優(yōu)良的客戶基礎(chǔ)、多樣的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)大的創(chuàng)新能力和市場競爭力。 本行業(yè)務(wù)跨越六大陸，國外聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)大到40個(gè)國家和地區(qū)，通過17，245個(gè)國內(nèi)機(jī)構(gòu)、329個(gè)國外機(jī)構(gòu)和1，903個(gè)代理銀行和上線了銀行、電話銀行和自助銀行等流通渠道，為473.5萬客戶和4.32億客戶提供廣泛的金融產(chǎn)品和服務(wù)， 以

2、商業(yè)銀行為主體的1 .中國工商銀行介紹，2013年底，本行按資本方法化學(xué)基核算的核心一級(jí)資本充足率10.57%，一級(jí)資本充足率10.57%，資本充足率13.12%，均符合監(jiān)管要求。 報(bào)告期間，本行利潤繼續(xù)增加，進(jìn)一步加強(qiáng)有效補(bǔ)充核心一級(jí)資本的資本約束反應(yīng)歷程，有效特羅爾風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增速，資本充足率保持平穩(wěn)水平。 2、中國工商銀行資本充足率情況，中國銀監(jiān)會(huì)正式公布了商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)，自2013年1月1日起實(shí)施。 資本方法提高了商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求：國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為8.5%、9.5%和11.5%以上。 2012年，本行董事局、

3、股東大會(huì)審議通過了中國工商銀行2012-2014年資本訂正計(jì)劃，本行董事局審議通過了中國工商銀行資本充足率達(dá)成訂正計(jì)劃。 中國工商銀行2012-2014年的資本修訂計(jì)劃將綜合考慮未來各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展和投資需求、資本方法的實(shí)施對(duì)資本充足率的影響、留出未來利潤可以補(bǔ)充的資本、為達(dá)到新的監(jiān)管要求而補(bǔ)充的資本，修訂具體的資本補(bǔ)充方式和限額，進(jìn)行多方案的系統(tǒng)和非系統(tǒng)的壓力測試2.1根據(jù)中國工商銀行的總資本充足率、中國工商銀行2012-2014年的資本訂正計(jì)劃，在實(shí)現(xiàn)資本充足率的基礎(chǔ)上，本行的資本充足率保持一定的安全邊際和緩沖區(qū)間，通訊端口本行的戰(zhàn)略發(fā)展，防止因意外情況的發(fā)生而導(dǎo)致資本充足率下降到監(jiān)管政策的

4、要求之下。 在資本充足率達(dá)到合理水平的基礎(chǔ)上，本行重視平衡資本充足率與資本收益率的關(guān)系，穩(wěn)定資本充足率水平，避免資本充足率大幅度變動(dòng)造成的資本閑置，提高資本使用效率，提高資本收益率水平。 本行將以資本補(bǔ)充和約束反應(yīng)歷程為重點(diǎn)，進(jìn)一步完善資本管理制度，推進(jìn)全面資本管理。 2.1中國工商銀行總資本充足率，工商銀行作為中國最大的商業(yè)銀行，主要為國家大中型企業(yè)服務(wù)，中間業(yè)務(wù)收入較大。 中國銀行作為中國的四大商業(yè)銀行之一，其業(yè)務(wù)范圍復(fù)蓋商業(yè)銀行、投資銀行和保險(xiǎn)領(lǐng)域，旗下有中銀香港、中銀國際、中銀保險(xiǎn)等控股金融機(jī)構(gòu)，為全世界個(gè)人和公司客戶提供全面且優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。 由此可知，這些個(gè)兩家銀行在各自的金融業(yè)務(wù)

5、上也有很大差異(如下表所示)。、資本充足率2010年，3 .中國工商銀行與中國銀行的比較，4 .近3年來資本充足率上升的原因，2014年，工商銀行成功發(fā)行了200億元二級(jí)資本工具和350億元海外優(yōu)先股，為云同步大力推動(dòng)了經(jīng)營變革和資本節(jié)約型的發(fā)展。 2014年4月，銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)工業(yè)行實(shí)施資本管理高級(jí)辦法。 根據(jù)新的資本管理方法，工商銀行的資本充足率到2014年底為14.53%，比上年末上升1.41個(gè)百分點(diǎn)，核心一級(jí)資本充足率和一級(jí)資本充足率分別為11.92%和12.19%，比上年末分別上升1.35個(gè)百分點(diǎn)和1.62個(gè)百分點(diǎn)，是歷史上最好的2014年，工商銀行被評(píng)為英吉利銀行家雜志年度“全球最

6、佳銀行”，是該獎(jiǎng)成立以來亞洲第一家獲獎(jiǎng)的商業(yè)銀行。 此外，在該雜志以一級(jí)資本排名的2014年度世界1000大銀行排行榜中，工商銀行連續(xù)獲得世界銀行首位。 原因：統(tǒng)一信用增量和庫存、信用融資和非信用融資管理，依靠多元化金融服務(wù)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)換發(fā)展。 二、資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定，各類風(fēng)險(xiǎn)總體控制三、利潤來源多樣化，多點(diǎn)支持可持續(xù)利潤結(jié)構(gòu)加快，成功建構(gòu)“e-ICBC”網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品和服務(wù)體系，網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)規(guī)模效益和爆炸性增長五、國際化綜合化經(jīng)營對(duì)集團(tuán)價(jià)值貢獻(xiàn)、 根據(jù)形成“一帶一路”的公司公布的次級(jí)債發(fā)行計(jì)劃的規(guī)模700億元，扣除已發(fā)行的500億元，還有200億元的次級(jí)債發(fā)行計(jì)劃，公司認(rèn)為兩年內(nèi)以次級(jí)

7、債的發(fā)行為主進(jìn)行融資，可能進(jìn)一步提高資本充足率。 極端情況下不良貸款率大幅上升，可能會(huì)帶來多馀的股權(quán)融資需求。 根據(jù)工行公告，為了達(dá)到本訂劃設(shè)定的資本充足率管理目標(biāo)，本行有可能以各種方式補(bǔ)充資本。 本行資本補(bǔ)充方式包括配股、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行、次級(jí)債券發(fā)行、混合資本債券發(fā)行等，但不限定在這些個(gè)。 5 .補(bǔ)充資本金的辦法截至2011年12月31日，持有本行約35.4%的股份。 匯款公司從2011年10月10日開始以上市交易系統(tǒng)購買方式增收了本行股票。 2011年，匯款公司累訂增收本行a股53，053，290股，占本行到2011年12月31日為止發(fā)行總股的約0.015%。 本行的第二大單一股

8、東是財(cái)政部，截至2011年12月31日，持有本行約35.3%的股份。 我們集團(tuán)認(rèn)為研究工商銀行的資本結(jié)構(gòu)需要維持金融穩(wěn)定，工商銀行是經(jīng)營貨幣的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，他的財(cái)務(wù)棒比率高，股東權(quán)益比率低，主要依賴負(fù)債增加資產(chǎn)，在資產(chǎn)負(fù)債一致，具有一盞茶流變性的條件下可以維持經(jīng)營地位的穩(wěn)定。 目前工商銀行資本金包括： 1、核心資本：實(shí)際收入資本、資本公積、盈馀公積、未分配利潤。 2、附屬資本：商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金、貸款損失準(zhǔn)備金、投資風(fēng)險(xiǎn)備付金、5年及5年以上長期債券。 此外，根據(jù)巴塞爾協(xié)議要求和中國工商銀行的具體情況，中國規(guī)定了工商銀行資本金的扣除項(xiàng)，形成資本凈額：對(duì)其他銀行資本的投資銀行以外的金融機(jī)構(gòu)的資本

9、投資對(duì)工商企業(yè)進(jìn)行了投資的非私人房地產(chǎn)投資貸款損失準(zhǔn)備金的損失還未被注銷的部分。 工商銀行資本金特性： 1、工商銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)的基礎(chǔ)資金，可以自由使用。一家銀行因事故被擠出時(shí)，如果資金是一盞茶，銀行可以保證付款，存款人逐漸取回對(duì)銀行的自信心，相反，如果一家銀行的資本不足，不能保證付款，就會(huì)發(fā)生兌換風(fēng)險(xiǎn)，威脅銀行系統(tǒng)乃至整個(gè)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定。 為了提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范和解決能力，必須及時(shí)衡量銀行面臨的一切風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行相應(yīng)的資本配置，而商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)分析和管理則是自身實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)資本充足率管理，抵御金融風(fēng)險(xiǎn)沖擊，維護(hù)金融系統(tǒng)穩(wěn)定。6、集團(tuán)總結(jié)目前中國工商銀行資本充足狀況總體良好，但未來面臨嚴(yán)峻的資本金制約，需要進(jìn)一步完善資本金補(bǔ)充反應(yīng)歷程。 2、中國工商銀行資本補(bǔ)充反應(yīng)歷程存在兩個(gè)共同課題：混合一級(jí)資本不足，附屬資本結(jié)構(gòu)不合理。 因此，工商銀行為附屬資本增資