蒙特卡羅模擬與編程(張曉峒)課件

1、1,PPT學(xué)習(xí)交流,2,PPT學(xué)習(xí)交流,3,PPT學(xué)習(xí)交流,4,PPT學(xué)習(xí)交流,作為地名，蒙特卡羅在歐洲的摩納哥（Monaco），以著名賭城而得名。,5,PPT學(xué)習(xí)交流,蒙特卡羅,6,PPT學(xué)習(xí)交流,7,PPT學(xué)習(xí)交流,8,PPT學(xué)習(xí)交流,9,PPT學(xué)習(xí)交流,10,PPT學(xué)習(xí)交流,11,PPT學(xué)習(xí)交流,標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機數(shù),指數(shù)分布隨機數(shù),3個自由度的poisson分布隨機數(shù),df=3的t分布隨機數(shù),12,PPT學(xué)習(xí)交流,13,PPT學(xué)習(xí)交流,14,PPT學(xué)習(xí)交流,15,PPT學(xué)習(xí)交流,16,PPT學(xué)習(xí)交流,17,PPT學(xué)習(xí)交流,18,PPT學(xué)習(xí)交流,19,PPT學(xué)習(xí)交流,20,PPT學(xué)習(xí)交流,

2、21,PPT學(xué)習(xí)交流,22,PPT學(xué)習(xí)交流,23,PPT學(xué)習(xí)交流,回歸系數(shù)的OLS估計量模擬1萬次結(jié)果（有偏估計量）,24,PPT學(xué)習(xí)交流,25,PPT學(xué)習(xí)交流,26,PPT學(xué)習(xí)交流, = 0.8，自回歸系數(shù)是右偏倚分布（file:dynamic model）,注意：本程序是在生成一個T=200序列的的基礎(chǔ)上，估計T=20，50，200三個不同樣本容量條件下動態(tài)模型的自回歸系數(shù)。如果三個不同樣本容量的序列分別生成，將浪費大量的時間。,27,PPT學(xué)習(xí)交流,28,PPT學(xué)習(xí)交流,29,PPT學(xué)習(xí)交流,30,PPT學(xué)習(xí)交流,31,PPT學(xué)習(xí)交流,32,PPT學(xué)習(xí)交流,33,PPT學(xué)習(xí)交流,34,P

3、PT學(xué)習(xí)交流,35,PPT學(xué)習(xí)交流,圖6 2.5%和97.5%臨界值與T的散點圖（file：tdrift7）,36,PPT學(xué)習(xí)交流,圖7 2.5%臨界值與1/T的響應(yīng)面函數(shù)估計（file：tdrift7）,圖8 97.5%臨界值與1/T的響應(yīng)面函數(shù)估計,圖9 2.5%和97.5%臨界值與1/T的散點圖與估計的響應(yīng)面函數(shù)曲線,37,PPT學(xué)習(xí)交流,38,PPT學(xué)習(xí)交流,39,PPT學(xué)習(xí)交流,AR（1）模型LS估計結(jié)果,通過編程（file：logl1）運算得到的AR（1）模型估計結(jié)果,40,PPT學(xué)習(xí)交流,41,PPT學(xué)習(xí)交流,42,PPT學(xué)習(xí)交流,43,PPT學(xué)習(xí)交流,44,PPT學(xué)習(xí)交流,（file：logL3）,45,PPT學(xué)習(xí)交流,46,PPT學(xué)習(xí)交流,47,PPT學(xué)習(xí)交流,48