第九章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理.ppt

1、哈爾濱金融高等?？茖W(xué)校金融系,第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概述,第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理,本章主要內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排,第九章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理,哈爾濱金融高等專科學(xué)校金融系,第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概述,一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的含義 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中，由于各種不確定因素的影響而使其資產(chǎn)和預(yù)期收益蒙受損失的可能性。 由于與風(fēng)險(xiǎn)相伴會(huì)產(chǎn)生收益，這是商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的根本原因，因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)也可定義為未來收益或損失的一種不確定性。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)具有客觀性、潛伏性、不確定性、傳遞性等特征,哈爾濱金融高等?？茖W(xué)校金融系,二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2、、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類 （一）信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，是指債務(wù)人或交易對(duì)手未能履約或信用質(zhì)量發(fā)生變化給銀行帶來損失的可能性。,哈爾濱金融高等專科學(xué)校金融系,（二）市場風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格（包括利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。,哈爾濱金融高等?？茖W(xué)校金融系,（三）操作風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 如內(nèi)部欺詐、外部欺詐、業(yè)務(wù)中斷、系統(tǒng)失靈等,哈爾濱金融高等?？茖W(xué)校金融系

3、,（四）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回，進(jìn)而無法滿足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需要 負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行過去籌集的資金特別是存款資金，由于內(nèi)外因素的變化而發(fā)生不規(guī)則波動(dòng)，對(duì)其產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的風(fēng)險(xiǎn)。,哈爾濱金融高等?？茖W(xué)校金融系,（五）國家風(fēng)險(xiǎn) 國家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時(shí)，由于別國經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。 如，俄羅斯1998年債務(wù)危機(jī)，導(dǎo)致LTCM（長期資本管

4、理公司）的被接管;委內(nèi)瑞拉宣布國有化,哈爾濱金融高等?？茖W(xué)校金融系,（六）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)商業(yè)銀行的這種無形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。,哈爾濱金融高等?？茖W(xué)校金融系,（七）法律風(fēng)險(xiǎn) 法律風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在日常經(jīng)營活動(dòng)或各類交易過程中，因?yàn)闊o法滿足或違反相關(guān)的商業(yè)準(zhǔn)則和法律要求，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議訴訟或其他法律糾紛，從而可能給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。,哈爾濱金融高等專科學(xué)校金融系,（八）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行

5、未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。,哈爾濱金融高等專科學(xué)校金融系,一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的含義 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理指在銀行經(jīng)營過程中，運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)險(xiǎn)，以確保銀行經(jīng)營安全，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)以最小成本獲取盡可能大收益的行為總和。,第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理,哈爾濱金融高等?？茖W(xué)校金融系,二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程 (一)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)別就是從商業(yè)銀行內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境中識(shí)別可能對(duì)銀行經(jīng)營帶來意外損失的風(fēng)險(xiǎn)因素，它是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步。 （二）風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是商業(yè)銀行對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算與估量。 （三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 監(jiān)測各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)。 （四）風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)

6、采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程,哈爾濱金融高等?？茖W(xué)校金融系,三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略 （一）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 指銀行通過拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場來消除本機(jī)構(gòu)對(duì)該業(yè)務(wù)或市場承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) （二）風(fēng)險(xiǎn)分散 風(fēng)險(xiǎn)分散指通過多樣化的貸款和投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法 （三）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。,哈爾濱金融高等?？茖W(xué)校金融系,（四）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。,哈爾濱金融高等?？茖W(xué)校金融系,（五）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。 對(duì)于那些無法通過分散或轉(zhuǎn)嫁