貨幣金融學(xué)Chapter5.ppt

1、Chapter 5,商業(yè)銀行,商業(yè)銀行,商業(yè)銀行的起源和發(fā)展 商業(yè)銀行的性質(zhì)、職能、作用 商業(yè)銀行業(yè)務(wù) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理,第一節(jié) 商業(yè)銀行的起源和發(fā)展,一、理解銀行 二、早期銀行的形成 三、現(xiàn)代銀行的發(fā)展 四、商業(yè)銀行的形成途徑 五、中國早期銀行業(yè)的形成,第二節(jié)商業(yè)銀行的性質(zhì)、職能、作用,一、商業(yè)銀行的性質(zhì) 1、商業(yè)銀行具有一般企業(yè)的特征 2、商業(yè)銀行是特殊的企業(yè) 3、商業(yè)銀行不同于一般的金融機構(gòu) （1）與中央銀行相比 （2）與其它金融機構(gòu)相比,第二節(jié) 商業(yè)銀行的性質(zhì)、職能、作用,二、商業(yè)銀行的職能和作用 金融服務(wù),信用中介 支付中介 信用創(chuàng)造,商業(yè)銀行,第三節(jié) 商業(yè)銀行業(yè)務(wù),一、負債業(yè)務(wù) 商

2、業(yè)銀行資金來源 商業(yè)銀行資金來源 負債業(yè)務(wù)框架,存款,自有資金,借入資金,現(xiàn)金,貸款,其它資產(chǎn),第三節(jié) 商業(yè)銀行業(yè)務(wù),投資,資產(chǎn)業(yè)務(wù)框架,二、資產(chǎn)業(yè)務(wù),第三節(jié) 商業(yè)銀行業(yè)務(wù),三、表外業(yè)務(wù) 一、表外業(yè)務(wù)與中間業(yè)務(wù)的區(qū)別和聯(lián)系 二、傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)框架 三、表外業(yè)務(wù)框架 附：商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表,第四節(jié) 商業(yè)銀行管理,經(jīng)營原則,流動性,安全性,盈利性,協(xié) 調(diào),一、商業(yè)銀行的經(jīng)營原則,資產(chǎn)管理理論,負債管理理論,資產(chǎn)負債綜合管理理論,資產(chǎn)負債表內(nèi)外管理理論,強調(diào)資產(chǎn)的流動性和安全性。,強調(diào)通過負債管理，來保證銀行流動性的需要。,從資產(chǎn)負債平衡的角度來協(xié)調(diào)銀行安全性、流動性和效益性。,從商業(yè)銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)管

3、理擴展到表外業(yè)務(wù)。,二、商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論,附：中國主要的銀行網(wǎng)站,1中國工商銀行 2中國銀行 3中國建設(shè)銀行 4招商銀行 5中國農(nóng)業(yè)銀行,歡迎訪問！,THANKS,早期銀行的形成,鑄幣兌換,保管與匯兌,存貸款業(yè)務(wù),現(xiàn)代銀行的發(fā)展,1. 起源于意大利的私人銀行 2. 近代意義銀行 3.現(xiàn)代銀行產(chǎn)生 1694年第一家股份制銀行英格蘭銀行,Bank of Englandhttp:/www.bankofengland.co.uk/index.htm,商業(yè)銀行的形成途徑,一、從高利貸銀行轉(zhuǎn)變過來 二、以股份公司形式組建,中國早期銀行業(yè)的形成,一、1927年前的銀行業(yè) 1897年，中國通商銀行； 19

4、04年戶部銀行（1908年改為大清銀行，1912年改為 中國銀行）； 1907年交通銀行。 1912-1927年間，新設(shè)立186家銀行。 二、1927年到1949年的銀行業(yè) 中國銀行、交通銀行、中國農(nóng)民銀行； “小四行”； “南三行”；“北四行”,1986年月，國務(wù)院決定重新組建交通銀行。 1987年月日正式對外營業(yè)。 它是新中國建立以來第一家綜合性股份制商業(yè)銀行。,交通銀行,信用中介,信用中介的具體表現(xiàn)： 1.通過受信業(yè)務(wù)，聚集閑散資金，形成銀行負債。 2.通過授信業(yè)務(wù)，把資金投入社會，形成銀行資產(chǎn)。 信用中介的意義： 1.通過信用中介形成銀行利潤。 2.通過信用中介增加社會貨幣資金總量、提

5、高社會貨幣資金增值能力。 3.信用中介實現(xiàn)貨幣使用權(quán)的改變、優(yōu)化資源配置，調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。,支付中介,支付中介具體體現(xiàn)為：為客戶保管、出納、代理支付貨幣的功能。 支付中介的意義： 1.減少現(xiàn)金的使用量和流通量，節(jié)約社會費用。 2.加速結(jié)算過程和貨幣資金周轉(zhuǎn)，增加了生產(chǎn)資金的總量，促進社會再生產(chǎn)。 3.使得商業(yè)銀行擁有持續(xù)穩(wěn)定的廉價資金來源。,信用創(chuàng)造,信用創(chuàng)造建立在信用中介職能和支付中介職能的基礎(chǔ)之上。 信用創(chuàng)造的意義： 1.能夠發(fā)揮貨幣對經(jīng)濟的第一推動力和持續(xù)推動力。 2.能夠發(fā)揮宏觀經(jīng)濟調(diào)控的杠桿作用。,金融服務(wù),擔(dān)保、代理、財務(wù)咨詢、信托、租賃、現(xiàn)金管理、理財?shù)?金融服務(wù)的意義： 1. 擴

6、大了銀行的社會聯(lián)系面和市場份額 2. 增加了銀行收入,商業(yè)銀行資金來源,負債業(yè)務(wù)框架,資產(chǎn)業(yè)務(wù)框架,傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)框架,表外業(yè)務(wù)框架,商業(yè)銀行經(jīng)營管理原則,一、流動性 指銀行具有隨時以適當?shù)膬r格取得可用資金，隨時滿足存款人提取存款和滿足客戶合理貸款需求的能力。 二、安全性 指銀行具有控制風(fēng)險、彌補損失、保證銀行穩(wěn)健經(jīng)營的能力。 三、盈利性 指商業(yè)銀行在穩(wěn)健經(jīng)營的前提下，盡可能提高銀行的盈利能力，力求獲取最大利潤，以實現(xiàn)銀行價值最大化目標。 四、“三性”目標協(xié)調(diào),資產(chǎn)負債管理，是指商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，對各類資產(chǎn)和負債進行預(yù)測、組織、調(diào)節(jié)和監(jiān)督的一種經(jīng)營管理方式，以實現(xiàn)資產(chǎn)負債總量上平衡、結(jié)構(gòu)

7、上合理，從而達到最大盈利的目標。,商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理理論,資產(chǎn)管理理論的發(fā)展階段,負債管理理論興起的原因,為了開辟新的資金來源渠道，擴大資產(chǎn)規(guī)模 為了逃避管制，從各種渠道籌措資金 金融創(chuàng)新為商業(yè)銀行擴大資金來源提供了可能性 西方各國存款保險制度的建立發(fā)展，激發(fā)了銀行的冒險精神和進取意識,商業(yè)銀行的負債管理理論,存款理論 購買理論 銷售理論,資產(chǎn)負債綜合管理,1.背景：20世紀70年代末、80年代初，由于西方發(fā)達國家相繼放松或逐步取消利率管制，金融界出現(xiàn)了金融自由化浪潮，利率風(fēng)險凸現(xiàn)，商業(yè)銀行必須面對資產(chǎn)和負債的匹配問題。 2.基本思想： 銀行管理層需對資產(chǎn)和負債的數(shù)量、結(jié)構(gòu)、收益及成本統(tǒng)一管

8、理；資產(chǎn)和負債的管理必須協(xié)調(diào)；分析資產(chǎn)負債表的所有項目、所有服務(wù)成本與受益，根據(jù)環(huán)境的變化不斷調(diào)整自己的經(jīng)營行為，加強動態(tài)管理。,資產(chǎn)負債綜合管理的基本原理,規(guī)模對稱原理 速度對稱原理 結(jié)構(gòu)對稱原理 目標互補原理 分散資產(chǎn)原理,A 規(guī)模對稱原理,資產(chǎn)規(guī)模與負債規(guī)模在總量上要對稱平衡 。,負債總量,資產(chǎn)總量,制約,B 償還期對稱原理,要求資產(chǎn)項目和負債項目保持合理的期限結(jié)構(gòu),負債期限結(jié)構(gòu),資產(chǎn)期限結(jié)構(gòu),制約,C 結(jié)構(gòu)對稱原理,要保持資產(chǎn)項目和負債項目在性質(zhì)上、效益上和用途上的對稱平衡。,負債性質(zhì),資產(chǎn)性質(zhì),決定,資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)對稱示意圖,D 目標互補原理,“三性”的均衡是一種相互補充的均衡，是一種相互替代的均衡。,E 分散資產(chǎn)原理,在負債結(jié)構(gòu)已定的情況下，銀行可以通過將資金分散于不同區(qū)域、不同行業(yè)、不同幣種和不同種類的資產(chǎn)來分散風(fēng)險，同時實現(xiàn)安全性、流動性和盈利性的目標。,資產(chǎn)負