商業(yè)銀行期末考試整理

1、.名詞解釋1. 銀行監(jiān)管 ：政府或權(quán)力機(jī)構(gòu)為保證銀行遵守各項(xiàng)規(guī)章、避免不謹(jǐn)慎的經(jīng)營(yíng)行為而通過(guò)法律和行政措施對(duì)銀行進(jìn)行的監(jiān)督與指導(dǎo)。2. 流動(dòng)性 ：商業(yè)銀行能夠隨時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)提現(xiàn)和必要的貸款需求的支付能力。3. 回購(gòu)協(xié)議 ：商業(yè)銀行在出售證券等金融資產(chǎn)時(shí)簽訂協(xié)議，約定在一定期限后按原定價(jià)格或約定價(jià)格購(gòu)回所賣(mài)證券，以獲得即時(shí)可用資金，協(xié)議期滿(mǎn)時(shí)，再以即時(shí)可用資金作相反交易。4. 再貼現(xiàn) ：中央銀行通過(guò)買(mǎi)進(jìn) 商業(yè)銀行 持有的已貼現(xiàn)但尚未到期的 商業(yè)匯票 ，向商業(yè)銀行提供融資支持的行為。5. 同業(yè)拆借 ：金融結(jié)構(gòu)之間為了調(diào)劑資金余缺，利用資金融通過(guò)程的時(shí)間差、空間差、行跡差來(lái)調(diào)劑資金而進(jìn)行的短期借貸。6

2、. 核心資本 ：又叫一級(jí)資本，是指實(shí)收資本和公開(kāi)儲(chǔ)備。7. 附屬資本 ：是衡量銀行資本充足狀況的指標(biāo)， 由非公開(kāi)儲(chǔ)備、 資產(chǎn)重估儲(chǔ)備、普通準(zhǔn)備金、混合資本工具和次級(jí)長(zhǎng)期債券構(gòu)成。8. CDS：可轉(zhuǎn)讓大額定期存單， 是商業(yè)銀行逃避最高利率管制和存款準(zhǔn)備金規(guī)定的手段，亦是銀行對(duì)相對(duì)市場(chǎng)份額下降所做出的競(jìng)爭(zhēng)性反應(yīng)。9. NOWS：可轉(zhuǎn)讓支付命令是一種對(duì)個(gè)人、非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)開(kāi)立的，計(jì)算利息的支票賬戶(hù)。10. 存款準(zhǔn)備金 ：金融機(jī)構(gòu)為保證客戶(hù)提取存款和 資金清算 需要而準(zhǔn)備的在 中央銀行的存款。11. 超額準(zhǔn)備金 ：在中央銀行存款準(zhǔn)備金賬戶(hù)中超出了法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款。12. 貸款：銀行或其他金融機(jī)

3、構(gòu)按一定利率和必須歸還等條件出借貨幣資金 的一種信用活動(dòng)形式。13. 貸款政策 ：是銀行指導(dǎo)和規(guī)范貸款業(yè)務(wù)，管理和控制信用風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)方針、措施和程序的總稱(chēng)。14. 融資缺口 ：由利率敏感資產(chǎn)與利率敏感負(fù)債之間的差額來(lái)表示。15. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) ：在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，因其現(xiàn)金流和利差發(fā)生了變化對(duì)銀行所造成的風(fēng)險(xiǎn)。.16. 利率敏感性資產(chǎn) ：在一定期限內(nèi)到期的或需要根據(jù)最新市場(chǎng)利率重新確定利率的資產(chǎn)。17. 利率敏感性負(fù)債 ：在一定期限內(nèi)到期的或需要重新確定利率的負(fù)債。18. 中間業(yè)務(wù) ：不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、 表內(nèi)負(fù)債，形成銀行非利息收入業(yè)務(wù)。19. 表外業(yè)務(wù)

4、：商業(yè)銀行所從事的不列入資產(chǎn)負(fù)債表且不影響資產(chǎn)負(fù)債表總額的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。簡(jiǎn)答題一如何認(rèn)識(shí)現(xiàn)代商業(yè)銀行的作用？1. 信用中介 2. 支付中介 3. 信用創(chuàng)造 4. 金融服務(wù)二 請(qǐng)描述股份制商業(yè)銀行的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)？1. 決策機(jī)構(gòu)：股東大會(huì)、董事會(huì)等2. 執(zhí)行機(jī)構(gòu)：行長(zhǎng)、各委員會(huì)、業(yè)務(wù)部門(mén)3. 監(jiān)督機(jī)構(gòu)：監(jiān)事會(huì)4. 管理系統(tǒng)：人事，財(cái)務(wù)，全面，經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)三 巴塞爾協(xié)議三對(duì)銀行資本的構(gòu)成是怎樣規(guī)定的？1. 核心資本：（1）股本；（ 2）公開(kāi)儲(chǔ)備2. 附屬資本：（1）重估儲(chǔ)備；（2）一般準(zhǔn)備；（ 3）優(yōu)先股；（4）可轉(zhuǎn)換債券；（5）長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)3. 資本的扣除項(xiàng)：（ 1）商譽(yù)；（2）從總資本中扣除對(duì)從事

5、銀行業(yè)務(wù)和金融活動(dòng)的附屬機(jī)構(gòu)的投資四資本充足的兩層含義？1. 資本數(shù)量的充足性：受銀行經(jīng)營(yíng)規(guī)模和金融部門(mén)管理規(guī)定等因素影響，通常說(shuō)金融當(dāng)局規(guī)定的開(kāi)業(yè)許可額是最低限額2. 資本結(jié)構(gòu)的合理性：指普通股，優(yōu)先股，留存盈余，債務(wù)資本等在資本額中占有合理的比重五存款創(chuàng)新的原因與種類(lèi)原因： 1.增強(qiáng)存款方式的流動(dòng)性、變現(xiàn)性和可轉(zhuǎn)讓性以增強(qiáng)存款流動(dòng)性；2增加各種附加服務(wù)，便于客戶(hù)存取款，使銀行服務(wù)更加便利：3采取措施保障客戶(hù)存款的合法利益不受損失以增加客戶(hù)安全性。.種類(lèi)：（1）新型活期存款；（ 2）新型定期存款；（ 3）新型儲(chǔ)蓄存款；六現(xiàn)金資產(chǎn)包括哪些形式？銀行保留各種形式現(xiàn)金資產(chǎn)的目的是什么？形式： 1.

6、 庫(kù)存現(xiàn)金 2. 托收中的現(xiàn)金 3. 在中央銀行的存款4. 存放同業(yè)存款目的： 1.銀行信譽(yù)的保證2 銀行安全的保證3 銀行經(jīng)營(yíng)的保證七什么是流動(dòng)性需求？銀行的流動(dòng)性需求有哪些種類(lèi)？流動(dòng)性需求是指商業(yè)銀行為了滿(mǎn)足客戶(hù)需要和往來(lái)銀行清算，按照監(jiān)管當(dāng)局的規(guī)定而必須立即兌現(xiàn)的流動(dòng)性資產(chǎn)需求種類(lèi)： 1. 短期流動(dòng)性需求2.長(zhǎng)期流動(dòng)性需求3.周期流動(dòng)性需求4.臨時(shí)流動(dòng)性需求八什么是流動(dòng)性？保持流動(dòng)性的方法和途徑有哪些？流動(dòng)性是商業(yè)銀行能夠隨時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)提現(xiàn)和必要的貸款需求的支付能力。方法：（ 1）通過(guò)轉(zhuǎn)換資產(chǎn)來(lái)滿(mǎn)足流動(dòng)性（ 2）通過(guò)借入資金來(lái)滿(mǎn)足流動(dòng)性（ 3）通過(guò)金融創(chuàng)新來(lái)滿(mǎn)足流動(dòng)性九什么是貸款的六息原則

7、？品質(zhì)，能力，現(xiàn)金，抵押，環(huán)境，控制十 貸款按照期限和質(zhì)量可分為哪幾類(lèi)？1. 按貸款的償還期限可以分為活期貸款和定期貸款2. 按貸款的保障程度可以分為抵押貸款和信用貸款3. 按貸款的償還方式可以分為一次性還清貸款和分期償還貸款4. 按貸款數(shù)量可分為“批發(fā)”貸款和“零售”貸款十一個(gè)人財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容和方法是什么？主要內(nèi)容： 1. 未來(lái)的還款來(lái)源或抵押品2. 負(fù)債和費(fèi)用3.綜合分析方法：1. 個(gè)人資產(chǎn)分析2. 流動(dòng)資產(chǎn)分析3.不動(dòng)產(chǎn)分析4.應(yīng)收貸款分析5. 人壽保險(xiǎn)分析 6. 退休基金分析 7. 私人財(cái)產(chǎn) 8. 其它財(cái)產(chǎn)十二 什么是個(gè)人信用評(píng)估的“ 5C 判斷法”？品德，能力，資本，擔(dān)保品，條件

8、十三 住房貸款證券化的原理是什么？住房抵押貸款證券化的原理是把缺乏流動(dòng)性但具有未來(lái)現(xiàn)金流的住房抵押.貸款匯集在一起， 通過(guò)結(jié)構(gòu)重組和信用增級(jí)， 將其轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢栽诮鹑谑袌?chǎng)上出售和流動(dòng)的證券來(lái)融通資金的過(guò)程。十四信用卡有哪些特殊風(fēng)險(xiǎn)？如何進(jìn)行管理？種類(lèi)： 1. 信用風(fēng)險(xiǎn) 2. 偽冒風(fēng)險(xiǎn) 3. 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)4.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理： 1. 強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)管理 2. 運(yùn)用芯片卡來(lái)降低偽冒風(fēng)險(xiǎn) 3. 加強(qiáng)特約商戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理 4. 建設(shè)與完善內(nèi)部控制體系 5. 加強(qiáng)外部合作十五銀行進(jìn)行證券投資可以采用哪些策略？它們的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)是什么？1. 分散化投資法。優(yōu)點(diǎn)：簡(jiǎn)便易行，不必預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率的變化，可以保證銀行獲得各種證券

9、的平均收益率。缺點(diǎn)：不靈活，流動(dòng)性不高。2. 期限分離法。優(yōu)點(diǎn)：比較靈活，使銀行的投資活動(dòng)在保持較高收益的同時(shí)還保持一定的流動(dòng)性和靈活性。缺點(diǎn)：銀行必須根據(jù)對(duì)市場(chǎng)利率的預(yù)測(cè)來(lái)安排投資。3. 靈活調(diào)整法。優(yōu)點(diǎn)：主動(dòng)性強(qiáng)，靈活度大。缺點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)大。4. 證券調(diào)換法。當(dāng)市場(chǎng)處于暫時(shí)性不均衡而使不同證券產(chǎn)生相對(duì)收益的優(yōu)勢(shì)時(shí)用相對(duì)劣勢(shì)的證券調(diào)換相對(duì)優(yōu)勢(shì)的證券可以套取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益。十六商業(yè)貸款理論和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論的主要內(nèi)容和局限性？1. 商業(yè)銀行貸款理論：商業(yè)銀行的資金來(lái)源主要是流動(dòng)性很強(qiáng)的活期存款，因此其資產(chǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)主要集中于短期自?xún)斝再J款。局限性：流動(dòng)性并不來(lái)自于資產(chǎn)的短期性，在經(jīng)濟(jì)衰退期，貸款償還發(fā)生困難

10、，不具備自?xún)斝裕摾碚摏](méi)有考慮到銀行存款的相對(duì)穩(wěn)定性。2. 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論：銀行流動(dòng)性強(qiáng)弱取決于其資產(chǎn)的迅速變現(xiàn)能力，因此保持資產(chǎn)流動(dòng)性的最好方法是持有可轉(zhuǎn)換的資產(chǎn)。局限性：片面強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換能力而忽略了證券和資產(chǎn)的質(zhì)量，為信用膨脹提供了條件，當(dāng)市場(chǎng)運(yùn)行出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)， 資產(chǎn)的可轉(zhuǎn)換性大大降低。十七 什么是利率風(fēng)險(xiǎn)？按照來(lái)源不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為哪幾種類(lèi)型？利率風(fēng)險(xiǎn)指利率變化使商業(yè)銀行的實(shí)際收益與預(yù)期收益或?qū)嶋H成本與預(yù)期成本發(fā)生背離， 使其實(shí)際收益低于預(yù)期收益， 或?qū)嶋H成本高于預(yù)期成本， 從而使商業(yè)銀行遭受損失的可能性。種類(lèi)： 1. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)2. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)3.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)4.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn).十八中

11、間業(yè)務(wù)的種類(lèi)如何劃分？1. 按照巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)分類(lèi)： （1）或有債權(quán) / 債務(wù)類(lèi)表外業(yè)務(wù)。（ 2）金融服務(wù)類(lèi)表外業(yè)務(wù)。2. 按照中國(guó)人民銀行分類(lèi)：（1）支付結(jié)算類(lèi)中間業(yè)務(wù)。（2）銀行卡業(yè)務(wù)。（3）代理類(lèi)中間業(yè)務(wù)。（4）擔(dān)保類(lèi)中間業(yè)務(wù)。（5）承諾類(lèi)中間業(yè)務(wù)。（6）交易類(lèi)中間業(yè)務(wù)。（7）基金托管業(yè)務(wù)。（ 8）咨詢(xún)顧問(wèn)類(lèi)業(yè)務(wù)。（9）其它類(lèi)中間業(yè)務(wù)3. 按照風(fēng)險(xiǎn)大小和是否含有期權(quán)期貨性質(zhì)分類(lèi)： （1）無(wú)風(fēng)險(xiǎn) / 低風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)中間業(yè)務(wù)。（ 2）不含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)中間業(yè)務(wù)。 （3）含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)中間業(yè)務(wù)。十九 什么是銀行并購(gòu)？銀行并購(gòu)的動(dòng)機(jī)有哪些？意義是什么？1. 銀行并購(gòu)是指在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的

12、作用下，銀行為獲取被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)控制權(quán)，有償購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方的部分或全部產(chǎn)權(quán)，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一體化2. 動(dòng)機(jī)：對(duì)利益的追逐、生存競(jìng)爭(zhēng)的壓力3. 意義：（1）促進(jìn)資源的重新配置和整合。 （2）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中，使國(guó)際銀行業(yè)逐步走向壟斷。（3）引發(fā)的裁員影響就業(yè)形勢(shì)。（4）促進(jìn)金融監(jiān)管改革，加大了監(jiān)管難度。二十 . 如何評(píng)價(jià)我國(guó)對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管模式？怎樣看待現(xiàn)行的監(jiān)管法規(guī)？1. 商業(yè)銀行受到中央銀行和銀監(jiān)會(huì)的雙重監(jiān)管。中央銀行負(fù)責(zé)制定貨幣政策，銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)控制銀行業(yè)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 監(jiān)管機(jī)構(gòu)并沒(méi)有建立制度化的信息共享、支持功能共享和定期溝通協(xié)調(diào)的機(jī)制， 更重要的是，沒(méi)有明確當(dāng)支付危機(jī)發(fā)生時(shí)監(jiān)管合作模式的具體架構(gòu)和

13、程序，因此也回避不了監(jiān)管重復(fù)和監(jiān)管弱化問(wèn)題。2. 我國(guó)銀行監(jiān)管法律制度還存在一定的缺陷： （1）銀行監(jiān)管法制體系不合理。（ 2）立法上存在空白。（ 3）市場(chǎng)退出法律制度存在缺陷。 （4）銀行業(yè)監(jiān)管的區(qū)域合作機(jī)制不健全。（ 5）銀行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)效率低、信息不暢，法律約束力不強(qiáng)。論述題一資本的構(gòu)成及資本充足的含義與意義（第二章）構(gòu)成： 1. 核心資本：（1）股本；（2）公開(kāi)儲(chǔ)備2. 附屬資本：（1）重估儲(chǔ)備；（2）一般準(zhǔn)備；（3）優(yōu)先股；（4）可轉(zhuǎn)換債券；（5）長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù).3. 資本的扣除項(xiàng)：（ 1）商譽(yù)；（2）從總資本中扣除對(duì)從事銀行業(yè)務(wù)和金融活動(dòng)的附屬機(jī)構(gòu)的投資含義：資本充足是指銀行資本的數(shù)量

14、足以吸收可能發(fā)生的意外損失，使銀行在遭遇風(fēng)險(xiǎn)時(shí)不致破產(chǎn)。主要表現(xiàn)為資本數(shù)量的充足性和資本結(jié)構(gòu)的合理性意義： 1.有利于促進(jìn)銀行業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)2.有利于降低銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，保障在安全環(huán)境下競(jìng)爭(zhēng)3 . 有利于有效利用資本金，促進(jìn)商業(yè)銀行發(fā)展二利率敏感分析技術(shù)的相關(guān)原理當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行應(yīng)主動(dòng)營(yíng)造敏感性正缺口，可以通過(guò)縮短資產(chǎn)到期日， 延長(zhǎng)負(fù)債到期日， 增加利率敏感性資產(chǎn)， 減少利率敏感項(xiàng)負(fù)債來(lái)實(shí)現(xiàn)，這樣，當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)能擴(kuò)大凈利息差額。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行應(yīng)主動(dòng)營(yíng)造敏感性負(fù)缺口， 可以通過(guò)延長(zhǎng)資產(chǎn)到期日， 縮短負(fù)債到期日， 減少利率敏感性資產(chǎn)， 增加利率敏感項(xiàng)負(fù)債來(lái)實(shí)現(xiàn)，這樣，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)能擴(kuò)大凈利息差額。三 流動(dòng)性趨緊的政策性原因和商業(yè)銀行自身的原因有哪些？商業(yè)銀行如何面對(duì)？政策原因： 1. 法定存款準(zhǔn)備金率和存款貸款利率不斷下調(diào)2. 廣義貨幣 M2 增速下降3. 資本市場(chǎng)活躍，大量資金從銀行業(yè)流入股票市場(chǎng)4. 貨幣市場(chǎng)利率不斷走高5. 存款增速趨緩6. 實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求旺盛自身原因： 1. 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)比重過(guò)高，2. 銀行對(duì)流動(dòng)性管理能力較差應(yīng)對(duì)： 1. 利用金融創(chuàng)新豐富銀行流動(dòng)性管理的手段2. 商業(yè)