2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前預(yù)測試題與答案解析

2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前 預(yù)測試題與答案解析 一、 單項(xiàng)選擇題 1.作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是（ ）。 A.違約頻率 B.違約概率 C.不良率 D.違約率 2.下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝（ CAMEL.）系統(tǒng)的是（ ）。 A.個(gè)人因素 B.資本充足性 C.管理水平 D.流動性 3.下列因素中，不是 Airman的 z基本模型所關(guān)注的因素是（ ）。 A.流動性 B.盈利性 C.資本化程度 D.杠桿比率 4.下列關(guān)于客戶評級 /評分的驗(yàn)證，說法錯誤的是（ ）。 A.驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能 力的常用方法有 CAP曲線與 AR值， ROC曲線與 A值、貝葉斯錯誤率等 B.在驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國際最佳實(shí)踐、 AR 值在 0.5 以下的評分模型方可投入使用 C.驗(yàn)證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的基本原則是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的假設(shè)檢驗(yàn)，當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過給定閥值，則認(rèn)為 PD預(yù)測不準(zhǔn)確 D.在驗(yàn)證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性中，二項(xiàng)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)給定年份某一登記 PD預(yù)測正確性 ;正態(tài)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)不同年份同一等級 PD預(yù)測正確性 5.下列關(guān)于我國 2001年監(jiān)管當(dāng)局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是（）。 A.正常，是指借款 人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還 B.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素 C.次級，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 6.貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。 A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D.以上都不對 7.下面關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的說法， 錯誤的是（ ）。 A.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于置信水平 B.經(jīng)濟(jì)資本就是會計(jì)資本 C.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平 D.商業(yè)銀行可以將銀行總體資本基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置 。 8.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是（）。 A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述 B.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析 C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險(xiǎn)因素分析 D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施 9.最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（ ）。 A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) 10.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的（ ）而產(chǎn)生的。 A.利息波動 B.匯率波動 C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) D.幣種不匹配 11.衍生產(chǎn)品的（ ）對市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。 A.衍生作用 B.杠桿作用 C.預(yù)期外匯買賣 D.即期外匯買賣 12.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的（ ）。 A.美元 B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸 C.歐元 D.所有金融工具 13.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照（ ）計(jì) 價(jià)。 A.市場價(jià)格 B.模型定價(jià) C.歷史成本 D.預(yù)期價(jià)格 14.2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了（ ），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報(bào)送中國銀行監(jiān)督管理委員會。 A.商業(yè)銀行資本充足率管理辦法 B.關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算表、計(jì)算說明的通知 C.商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引 D.會計(jì)準(zhǔn)則第 39號 15.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭 50，歐元多頭 100，英鎊多頭 150，澳元空頭 20，美元空頭 180.如采用短邊法計(jì)算，則總外匯敞口頭寸是（ ）。 A.100 B.200 C.300 D.500 16.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場利率上升，銀行凈值將（ ） ;市場利率下降，銀行凈值將（ ）。 A-上升上升 B.下降下降 C.上升下降 D.下降上升 17.假設(shè)一年期零息國債的收益率為 10%，一年期信用等級為 BBB 的零息債券的收益率為i5%、違約損失率為 50%，則該 BBB債券的違約概率是（ ）。 A.95.4% B.91.3% C.17% D.8.7% 18.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為 5%、 6%、 7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是（ ）。 A.0.02% B.99.98% C.17% D.83% 19.假設(shè)某銀行 50%的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時(shí)超過 50%的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評價(jià)合理的是（）。 A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當(dāng)前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) B.不良率較低說明風(fēng)險(xiǎn)小，盈利超過 50%來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒有不妥之處 C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場是有效的，其過于 理想化因而不適合評判貸款組合 D.盈利是商、眥銀行經(jīng)營的目的，無論什么理論都要服從這一點(diǎn) 20.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（ ）的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。 A.資產(chǎn)規(guī)模 B.經(jīng)營管理能力 C.償債能力和償債意愿 D.所負(fù)銀行債務(wù) 二、 不定項(xiàng)選擇題 1.巴塞爾委員會在有效銀行監(jiān)管的核心原則中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（ ）。 A.評估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性 B.評價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況 C.評價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管 理制度 D.評價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度 E.評價(jià)管理層的能力 2.我國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（ ），檢查和評價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。 A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) B.內(nèi)部控制 C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平 D.盈利能力 E.可持續(xù)發(fā)展 3.驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有（ ）。 A.ROC曲線與 A值 B.二項(xiàng)分布檢驗(yàn) C.CP模型 D.貝葉斯錯誤率 E.CAP曲線與 AR值 4.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失， 為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（ ）。 A.災(zāi)難備份 B.強(qiáng)制員工休假 C.審慎選擇經(jīng)營地地址 D.購買保險(xiǎn) E.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案 5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容主要包括（ ）。 A.風(fēng)險(xiǎn)識別與評估評價(jià) B.內(nèi)部控制措施評價(jià) C.監(jiān)督與糾正正 D.信息交流與反饋評價(jià) E.內(nèi)部控制環(huán)境的評價(jià) 6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng) 險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（ ）。 A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識別、評價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的指標(biāo)體系 B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報(bào)機(jī)制 C.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)余金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系 D.建立對支付危機(jī)的處置體系 E.建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng) 7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（ ）。 A.當(dāng)久期缺口為正正值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn) 的影響 D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 8.常用的信用衍生工具包括（ ）。 A.總收益互換 B.信用貸款 C.信用聯(lián)動票據(jù) D.信用違約互換 E.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。 A.外部欺詐 /盜竊 B.洗錢 C.內(nèi)部欺詐 D.違反系統(tǒng)安全 E監(jiān)管規(guī)定 10.下列說法正確的是（ ）。 A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn) B.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類 C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對企業(yè)而言 D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征 E.違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對企業(yè)而言 11.下列關(guān)于 VaR的說法，正確的是（ ）。 A.均值 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失 B.均值 VaR度最的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失 C.零值 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失 D.零值 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失 E.VaR只用作市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控 12.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是（ ）。 A.內(nèi)部欺詐 B.實(shí)物資產(chǎn)損壞 C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 E.貸款未收回 13.與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場風(fēng)險(xiǎn)具有（ ）特點(diǎn)。 A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢 B.易于計(jì)量 C.技術(shù)手段 多樣化 D.金融產(chǎn)品種類豐富 E.計(jì)量便于統(tǒng)一 14.國家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有（ ）。 A.發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動中 B.發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中 C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失 D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失 E.受行業(yè)影響較大 15.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是（ ）。 A.不確定性 B.損益性 C.可能性 D.擴(kuò)散性 E.非擴(kuò)散性 16.商業(yè)銀行通常是采用（ ）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。 A.提取損失準(zhǔn)備金 B.沖減利潤 C.分散 D.轉(zhuǎn)移 E.規(guī)避 17.中華人民共和國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實(shí)行（ ）。 A.自主經(jīng)營 B.自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) C.自負(fù)盈虧 D.自我約束 E.自我發(fā)展 18.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是（ ）。 A.資本金規(guī)模 B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平 C.資產(chǎn)管理 D.負(fù)債管理 E.資產(chǎn)負(fù)債管理 19.依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（ ）。 A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段 B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段 C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段 E.安全管理階 段 20.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（ ）。 A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn) C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn) E.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會風(fēng)險(xiǎn) 三、判斷題 1.銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負(fù)債的信用風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。（ ） 3.如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。（ ） 4.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。（ ） 5.債項(xiàng)評級本質(zhì)上等同于貸款分類。（ ） 6.風(fēng) 險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。（ ） 7.我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（ ） 8.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。（ ） 9.監(jiān)管資本就是經(jīng)濟(jì)資本。（ ） 10.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機(jī)構(gòu)。（ ） 1 1.銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。（ ） 12.經(jīng)濟(jì)資本能夠由于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（ ） 13.其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。（ ） 14.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不 完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 15.巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。（ ） 16.通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。 （ ） 17.商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會面臨各個(gè)專家對風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。（ ） 18.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對兩個(gè)變量作相同的線性變換。變換之后的兩個(gè)新變量 之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。（ ） 19.戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長期規(guī)劃，因此必須保持長期圍定不變。（ ） 20.風(fēng)險(xiǎn)評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。（ ） 參考答案 一、單項(xiàng)選擇題 1.B解析銀行決定實(shí)施內(nèi)部評級法，須自行估計(jì)違約概率（ PD）和違約損失率（ LGD）。 2.A解析 CAMEL 評級是國際通用的、系統(tǒng)評價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營管理狀況的一個(gè)方法體系。該方法體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利 性、流動性、市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度六大要素評級和一個(gè)綜合評級。 3.c解析 AItman 的 z 基本模型所關(guān)注的因素是：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。 4.c解析在驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國際最佳實(shí)踐， AR值在 0.5以上的評分模型方可投入。 5.c解析損失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常收入無法滿足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。 6.c解析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 7.B解析會計(jì)資本是賬面資本，故 B選項(xiàng)說法不正確。 8.B解析綜合報(bào)告包括分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析、轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢 ;加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。 9.A解析重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動利率而言）之間所存在的差異。 10.D解析外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。 11.B解析衍生產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)，衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng) 險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。 12.B解析銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。 13.C解析銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)。 14.B解析識記。 15.C解析短邊法的處理步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和） ;其次，比較這兩個(gè)總數(shù) ;最后，把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敝口頭寸，故 C選項(xiàng)說法正確。 16.C解析當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場利率上升，銀行凈值將增加 ;市場利率下降，銀行凈值將減少。 17.D解析根據(jù)期望收益相等的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原則，每一筆貸款或債券的違約概率 =1-（ 1+i-k） （ 1+k）（ 1-） =1-（ 1+10%-50%-50%l5%） （ 1+15%）（ 1-50%）=8.7%。 18.D解析該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率 =（ 1-5%） （ 1-6%） （ 1-7%） =83%。 19.A解析 150%的貸款投向鋼鐵行業(yè)說明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，超過 50%的利 潤來自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平說明雖然當(dāng)前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強(qiáng)的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 20.C解析客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。 二、不定項(xiàng)選擇題 1.ABCDE解析識記并理解。 2.ABC解析風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。 3.ADE解析驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有： CAP 曲線與 AR 值、 ROC 曲線與 A 值、 Ks 檢驗(yàn)、貝葉斯錯誤率（ ER）、條件信息熵比率（ CIER）、信息值（ IV）、 Brier得分等。 4.ABDE解析本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行對其面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效分類，是進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和報(bào)告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的前提。 5.ABCE解析監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)識別與評估評價(jià)、內(nèi)部控制措施評價(jià)、監(jiān)督與糾正評價(jià)、信息交流與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 6.ACDE解析監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀 行風(fēng)險(xiǎn)的識別、評價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機(jī)的處置體系、建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)。 7.ABC解析當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動性也隨之加強(qiáng) ;如果市場利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱 ;如果市場利率上升，流動性也隨之加強(qiáng)。當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。 這種情況極少發(fā)生。 8.ACDE解析常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。 9.ABE解析外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部欺詐 /盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。 10.ABE解析違約風(fēng)險(xiǎn)不僅僅針對企業(yè)，也針對個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。 1 1.AC解析均值 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失 ;零值 VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失。 12.ABCD解析操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式 有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。 13.ABD解析市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。 14.BD解析國家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有兩個(gè)：一是國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險(xiǎn) ;二是在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失。 15.ABCD解析識記商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征。 16.AB 解析商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù) /行為的做法加以防范。 17.ABCD解析識記并理解。 18.AB解析在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。 19.ABCD解析商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。 20.ACE解析根據(jù) 不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同的類型。例如，按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因 ，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類 。 三、判斷題 1.F解析銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)。 2.T解析商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。 3.F解析敞口頭寸為正說明美元處于多頭。 4.F解析違約概率是事前檢驗(yàn)的結(jié)果。 5.F解析貸款分類與債項(xiàng)評級是兩個(gè)容易混淆的概念，二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素，實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進(jìn)行評級，而債項(xiàng)評級通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評級完成 ;貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價(jià)，而債項(xiàng)評級可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理 ，是對債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷。 6.T解析風(fēng)險(xiǎn)管理是