建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險管理.ppt

建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險管理 2004 9 風(fēng)險管理的意義風(fēng)險管理與項(xiàng)目管理風(fēng)險管理的產(chǎn)生和發(fā)展 第一章緒論 風(fēng)險管理是一門新興的管理技術(shù)科學(xué)1931年美國管理協(xié)會首先倡導(dǎo)風(fēng)險管理 已滲透到各個領(lǐng)域 應(yīng)用十分廣泛 從本能地進(jìn)行風(fēng)險管理發(fā)展到系統(tǒng)化的風(fēng)險管理風(fēng)險具有客觀上的必然性和普遍性 是不以人們的意志為轉(zhuǎn)移的客觀現(xiàn)實(shí) 幾乎無處不在 無時沒有涉及到概率統(tǒng)計 技術(shù)經(jīng)濟(jì) 財務(wù)管理 保險以及管理學(xué)等 對風(fēng)險的認(rèn)識和對風(fēng)險的控制還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到令人滿意的程度人們只能在有限的空間和時間內(nèi)預(yù)見風(fēng)險人們只能在一定的程度上改變風(fēng)險存在和發(fā)生的條件人們只能采取一定的措施 減少風(fēng)險發(fā)生后所造成的損失 風(fēng)險管理的意義 建設(shè)項(xiàng)目迫切需要加強(qiáng)對風(fēng)險的管理建設(shè)過程涉及的不確定因素日益增多 面臨的風(fēng)險也越來越多建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)模越來越大 風(fēng)險所致?lián)p失規(guī)模也越來越驚人市場服務(wù)的需求日趨旺盛 出現(xiàn)了專門的風(fēng)險管理公司 風(fēng)險事件具有一定的偶然性和隨機(jī)性具體風(fēng)險的發(fā)生都是諸多風(fēng)險因素和其他因素共同作的結(jié)果風(fēng)險是可以進(jìn)行預(yù)測和管理的 風(fēng)險管理長期以來被認(rèn)為是項(xiàng)目管理的一部分上世紀(jì)80年代后期 美國項(xiàng)目管理協(xié)會 PMI 一直推廣風(fēng)險管理是項(xiàng)目管理知識體系的一部分項(xiàng)目管理中許多好的習(xí)慣做法都可以看做是風(fēng)險管理項(xiàng)目管理和風(fēng)險管理的目的相同但著眼點(diǎn)不同都是要保證項(xiàng)目的成本 時間 質(zhì)量 安全和環(huán)境等目標(biāo)的完整實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理著眼于現(xiàn)實(shí)效果 風(fēng)險管理著眼于不確定性二者所依賴的分析技術(shù)有所不同風(fēng)險管理已迅速發(fā)展成為一門獨(dú)立的學(xué)科 風(fēng)險管理與項(xiàng)目管理 風(fēng)險管理的產(chǎn)生和發(fā)展 最先起源于第一次世界大戰(zhàn)后的德國 目的是控制偶然損失1931年美國管理協(xié)會首先倡導(dǎo)風(fēng)險管理 并在以后的若干年里 以學(xué)術(shù)會議及研究班等多種形式集中探討和研究風(fēng)險管理問題引起足夠的重視并得到推廣則始于50年代 其后逐步發(fā)展成企業(yè)中的一門獨(dú)立學(xué)科 比較重要的風(fēng)險管理研究學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu) 國際項(xiàng)目管理協(xié)會 IPMA 美國風(fēng)險與保險管理協(xié)會 RIMS 美國風(fēng)險與保險協(xié)會 ARIS 日本風(fēng)險管理協(xié)會 JRMS 英國工商企業(yè)風(fēng)險管理與保險協(xié)會 AIRMIC 70年代中期 全美大多數(shù)大學(xué)工商管理學(xué)院均普遍開設(shè)風(fēng)險管理課 風(fēng)險管理開始滲透到各個領(lǐng)域 近幾十年來工程建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)和管理中得到了廣泛的應(yīng)用 第二章風(fēng)險管理概述 建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險管理 建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目的概念項(xiàng)目是一項(xiàng)或一組在規(guī)定的時間內(nèi)為完成某種目標(biāo)或任務(wù)而進(jìn)行的活動的總體 或者說在特定的目標(biāo)和條件下完成的一次性任務(wù) 為創(chuàng)造獨(dú)特的產(chǎn)品或服務(wù)而進(jìn)行的一種臨時性的工作 美國項(xiàng)目管理協(xié)會 具有明確的開始點(diǎn)和結(jié)束點(diǎn) 有某個人或某個組織所從事的具有一次性特征的一系列協(xié)調(diào)活動 英國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會 項(xiàng)目具有如下特征 單件性目標(biāo)明確性生命周期性條件約束性整體及相互依賴性沖突性建設(shè)項(xiàng)目的概念 DM PM FM和LM的時間范圍 業(yè)主方和代表業(yè)主利益的工程管理 建設(shè)項(xiàng)目是項(xiàng)目在工程建設(shè)領(lǐng)域的具體體現(xiàn) 在一定的建設(shè)時期內(nèi) 在有限的資源條件下 需要在預(yù)定的時間內(nèi)達(dá)到要求的規(guī)模和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的一次性任務(wù) 以形成固定資產(chǎn)為目的 有明確的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及使用周期 人 財 物的使用上都有明確的限制 通常由建安工程 設(shè)備工器具 技術(shù)改造活動以及以此相聯(lián)系的其他工作組成 建設(shè)項(xiàng)目具有如下特征 投資巨大建設(shè)期限較長整體性強(qiáng) 涉及面廣具有固定性 一次性制約條件多 風(fēng)險較大 建設(shè)項(xiàng)目 工程項(xiàng)目建設(shè)階段 項(xiàng)目生命周期內(nèi)不同主體的專業(yè)化管理 DM DevelopmentManagement PM ProjectManagement FM FacilityManagement DecisionPhase ImplementationPhase Preparation Design Construction OperationPhase 建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險 不確定性風(fēng)險的含義風(fēng)險的屬性建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險 不確定性 一個特定的事件或活動 事先不能確知最終會產(chǎn)生什么樣的后果 這種現(xiàn)象叫做不確定性 包含幾層含義 事件的后果有多種可能且各種后果出現(xiàn)的概率不一樣 主要是由于人們對于將來的活動或事件的信息掌握不全面而引起 不確定性的大小會隨著時間的進(jìn)程而逐漸減小 不確定性包括項(xiàng)目本身的不確定性和環(huán)境不確定性兩個方面 具體有如下形式 人們認(rèn)識的不確定性計量的不確定性事件后果的不確定性 某項(xiàng)目的業(yè)主委托了一名環(huán)境設(shè)計師來對已有房屋進(jìn)行總體規(guī)劃以達(dá)到新的實(shí)用要求 在設(shè)計階段設(shè)計師提出了一個完全嶄新的房屋策略和設(shè)計上的重大變更 為了順利實(shí)施該項(xiàng)目 業(yè)主聘請了一個項(xiàng)目公司對修訂的建筑方案提供必要的管理和監(jiān)督 其后 項(xiàng)目管理人員發(fā)現(xiàn)環(huán)境設(shè)計師的策略和變更是不可行的 事實(shí)證明 業(yè)主所聘用這名環(huán)境設(shè)計師的經(jīng)驗(yàn)不足 所進(jìn)行的決策是在忽視了許多重要因素的情況下作出的 是在信息不完備的條件下進(jìn)行的變更 業(yè)主不得不按照新的設(shè)計要求重新進(jìn)行了設(shè)計 最終 主要由于這項(xiàng)失誤導(dǎo)致了這項(xiàng)工程成本超支了40 工期延長了50 信息不完備的決策 最大成本 最可能的成本 最小成本 最可能成本和工期 最大成本和工期 最小工期 最可能工期 最大工期 最小成本和工期 成本 成本 時間不確定性模型 工期 風(fēng)險的含義 從不同的角度來考察風(fēng)險可以得到風(fēng)險的不同含義 但就共同點(diǎn)來說 必須包括如下要點(diǎn) 風(fēng)險是不確定性風(fēng)險同人們有目的的活動有關(guān)風(fēng)險同將來的活動和事件有關(guān)風(fēng)險同行動方案的選擇有關(guān)風(fēng)險必然導(dǎo)致不良后果保險業(yè)往往更加強(qiáng)調(diào)對不良后果的處理 工程上更強(qiáng)調(diào)避免可能出現(xiàn)損失或損害 風(fēng)險可以被認(rèn)為是一種必然會導(dǎo)致不良的后果的不確定性 風(fēng)險是可以度量的不確定性的可能后果較為多樣 難以進(jìn)行量化風(fēng)險是可以進(jìn)行量化的 比較適合于保險 風(fēng)險的屬性 風(fēng)險的客觀性風(fēng)險的存在不以人們的意志為轉(zhuǎn)移只要風(fēng)險的誘因存在 一旦條件形成時 風(fēng)險就會導(dǎo)致?lián)p失 風(fēng)險的隨機(jī)性具有偶然性 需要一定時間和誘因具有隨機(jī)性 有一定的規(guī)律可尋風(fēng)險的相對性不同的主體對于風(fēng)險的承受能力是不一樣的不同主體對風(fēng)險的承受能力會因?yàn)椴煌幕顒?時間而異 風(fēng)險的可變性隨著時間的進(jìn)程發(fā)生了變化 原來的風(fēng)險事件或因素已經(jīng)不再成其為風(fēng)險 隨著對風(fēng)險的認(rèn)識 預(yù)測和防范水平的變化 風(fēng)險事件發(fā)生的概率和造成的損失也會發(fā)生變化 隨著管理水平的提高 技術(shù)的進(jìn)步以及項(xiàng)目風(fēng)險控制措施的采取 某些風(fēng)險因素可能會消除 也可能會導(dǎo)致新的風(fēng)險因素產(chǎn)生 交通事故每天都可能發(fā)生 無法避免 風(fēng)險的客觀性 具體的一件交通事故在什么時間 什么地點(diǎn)發(fā)生 將會造成多大的損失卻是無法預(yù)測的 風(fēng)險的隨機(jī)性 通過大量的統(tǒng)計數(shù)據(jù) 人們可以對某個地區(qū)或城市每年發(fā)生交通事故的概率 造成損失的平均強(qiáng)度作出比較準(zhǔn)確的預(yù)測和評估 風(fēng)險的可測性 隨著人們整體素質(zhì)的提高 城市管理的加強(qiáng) 發(fā)生交通事故的概率 造成的影響等也會相應(yīng)發(fā)生變化 風(fēng)險的可變性 對有的人來說 汽車損傷造成的損失是一件無法負(fù)擔(dān)的事 必須通過保險來轉(zhuǎn)移這種分析 但這種損失對其他人來說也許完全能夠承受 可以通過風(fēng)險自留來處理 風(fēng)險的相對性 交通事故說明風(fēng)險的屬性 建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險 建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險造成建設(shè)項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的不確定性 或者說是指那些影響建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的消極的不確定性 工程項(xiàng)目的建設(shè)有很多共同的活動和步驟 但所具有的多樣性注定任何項(xiàng)目都不可能完全一致 建設(shè)項(xiàng)目最大的不確定性往往存在于項(xiàng)目的早期 建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險產(chǎn)生的損失是十分巨大的 項(xiàng)目的風(fēng)險和環(huán)境是息息相關(guān)的 相互影響的 不同主體所采取的風(fēng)險防范措施是不相同的 需注意的要點(diǎn) 建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險因素和風(fēng)險承擔(dān)主體 超過95 大約50 50 小于95 可行性研究 設(shè)計階段 投標(biāo) 施工 索賠結(jié)算 最大H 最可能M 最小L M M 實(shí)際成本 時間 不確定性 可行性研究階段 M L H 較少不確定性 投標(biāo)階段 M H L 結(jié)算階段 M L H 確定性 成本變化的魚雷模型 建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險管理 風(fēng)險管理的概念風(fēng)險管理的目標(biāo)成本效益風(fēng)險管理的重點(diǎn)風(fēng)險管理的程序與原理風(fēng)險管理的組織 風(fēng)險管理的概念 所謂風(fēng)險管理 是指對風(fēng)險從認(rèn)識 分析乃至采取防范和處理措施等一系列過程 風(fēng)險管理是全過程的管理 由于風(fēng)險管理的主體不同 目的不同 從而導(dǎo)致風(fēng)險管理的內(nèi)涵也有所區(qū)別 但風(fēng)險管理的基本過程和原理是一致的 風(fēng)險管理是全過程的管理 設(shè)計準(zhǔn)備 設(shè)計 施工 動用前準(zhǔn)備 決策階段 實(shí)施階段 運(yùn)營階段 風(fēng)險管理 風(fēng)險管理 購買保單 洽談保險 風(fēng)險管理包括策劃 組織 領(lǐng)導(dǎo) 協(xié)調(diào)與控制等活動 通過風(fēng)險識別 風(fēng)險分析和風(fēng)險評估 提供一個有效的事先計劃 并合理地使用回避 減少 分散或轉(zhuǎn)移等方法對風(fēng)險實(shí)行有效的控制 妥善地處理風(fēng)險造成的不利后果 以合理的成本保證安全 可靠地實(shí)現(xiàn)預(yù)定的目標(biāo) 減少風(fēng)險對組織資源 收益以及現(xiàn)金流的不利影響 風(fēng)險管理的目標(biāo) 風(fēng)險管理的目標(biāo)風(fēng)險管理目標(biāo)和風(fēng)險管理主體之間的總體目標(biāo)是一致的 不同階段風(fēng)險管理的目標(biāo)是不一致的 因此 風(fēng)險管理的目標(biāo)不是單一不變的 不同階段需要有不同階段的風(fēng)險管理目標(biāo) 投資準(zhǔn)備階段 這一階段項(xiàng)目變動的靈活性最大 通過風(fēng)險管理可以了解項(xiàng)目可能會遇到的風(fēng)險 并檢查是否采取了所有可能的步驟來減少和管理這些風(fēng)險 項(xiàng)目實(shí)施階段 可以查明項(xiàng)目不同參與主體是否認(rèn)識到項(xiàng)目可能會遇到的風(fēng)險以及這些風(fēng)險因素對自身的影響程度 在此基礎(chǔ)上判斷是否能夠完成項(xiàng)目的總體目標(biāo) 投入使用階段 項(xiàng)目投入使用后 風(fēng)險管理對其后的經(jīng)營等問題仍然有非常積極的意義 做好風(fēng)險管理工作 可避免許多不必要的損失 從而降低成本 增加利潤 建設(shè)項(xiàng)目不同階段的風(fēng)險因素 成本效益 實(shí)施風(fēng)險管理將會增加管理的成本 通常稱為風(fēng)險成本 風(fēng)險管理能降低項(xiàng)目的總體成本 從某種意義上說可以帶來收益 項(xiàng)目前期出現(xiàn)風(fēng)險的概率較高 而處理的成本較低 項(xiàng)目后期出現(xiàn)風(fēng)險的概率較小 但處理的成本較高 風(fēng)險管理有助于控制風(fēng)險 但是所承擔(dān)的成本要多于簡單地憑個人直覺做出的決定 風(fēng)險管理能降低項(xiàng)目的總體成本 從某種意義上說可以帶來收益 風(fēng)險評估就越準(zhǔn)確越詳細(xì) 所需增加的成本就越大 控制風(fēng)險所付出的成本和相應(yīng)的收益綜合起來 將會大于僅依靠直覺的判斷所帶來的收益 具有重要政治 經(jīng)濟(jì)和社會意義的項(xiàng)目 項(xiàng)目中引入技術(shù)上或組織上的新事物或變更時 項(xiàng)目中有不可預(yù)見的新的變化 或者要滿足特定的目標(biāo)時 項(xiàng)目的生命周期內(nèi)主要決策點(diǎn)或變更點(diǎn) 需要幫助解決特定的問題時 在處理實(shí)質(zhì)性的開支 成本的不確定性巨大時 項(xiàng)目投資數(shù)額大 財務(wù)影響明顯 或者資金提供人要求進(jìn)行時 項(xiàng)目涉及到敏感問題 受到法律法規(guī)等嚴(yán)格要求 或者當(dāng)風(fēng)險發(fā)生的后果是災(zāi)難性的 所考慮的問題超出正常經(jīng)驗(yàn)的范圍時 風(fēng)險管理的重點(diǎn) 風(fēng)險管理的基本原理 風(fēng)險識別風(fēng)險分析風(fēng)險評價風(fēng)險應(yīng)對風(fēng)險監(jiān)控 風(fēng)險管理的組織 沒有一個健全 合理和穩(wěn)定的組織結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目風(fēng)險管理活動就不能有效地進(jìn)行 風(fēng)險管理要求團(tuán)隊的智慧和經(jīng)營與建設(shè)專家的經(jīng)驗(yàn) 并且不能由一個人來獨(dú)立決策 項(xiàng)目風(fēng)險管理職能的履行在組織上具有集中和分散相結(jié)合的特點(diǎn) 項(xiàng)目風(fēng)險管理職能分散于項(xiàng)目管理的所有方面 管理班子的所有成員都負(fù)有一定的風(fēng)險管理責(zé)任 必需有專人專職對項(xiàng)目風(fēng)險管理負(fù)起責(zé)任 否則項(xiàng)目的風(fēng)險管理就要落空 確定風(fēng)險管理的目標(biāo) 組織的設(shè)計過程 風(fēng)險管理團(tuán)隊的組成 理想的風(fēng)險管理團(tuán)隊由風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人和不同層次項(xiàng)目管理人員組成 團(tuán)隊中應(yīng)包括外部專家 不同項(xiàng)目參與人員個人的態(tài)度和經(jīng)驗(yàn)可以造成對項(xiàng)目目標(biāo)的不同理解 不可避免地這會影響他們?nèi)绾巫R別 評估和管理潛在的風(fēng)險 最大的風(fēng)險可能是團(tuán)隊之間缺乏溝通 負(fù)責(zé)人應(yīng)該具備的素質(zhì) 熟練地掌握所有與風(fēng)險管理有關(guān)的方法 贏得所有團(tuán)隊成員的信任 懂得與項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)問題 懂得與項(xiàng)目有關(guān)的商業(yè)問題 有優(yōu)秀的管理技能 有優(yōu)秀的思想交流技能 團(tuán)隊成員應(yīng)能保持客觀 思想敏銳 清晰 善于交流 能良好地理解項(xiàng)目目標(biāo)和約束條件 所涉及的每個關(guān)鍵專業(yè)都應(yīng)該有一個代表 團(tuán)隊盡可能的小 便于決策 具有靈活性 隨著項(xiàng)目的進(jìn)展 團(tuán)隊的成員宜相應(yīng)調(diào)整以反映各專業(yè)投入的變化 具有好奇性和橫向思考問題的能力 能考慮到更加隱含的問題 組成風(fēng)險管理團(tuán)隊的注意點(diǎn) 第三章建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險的識別 風(fēng)險識別的目的風(fēng)險識別的依據(jù)風(fēng)險的來源與類型建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險因素風(fēng)險識別的方法風(fēng)險識別的原則風(fēng)險識別的成果 風(fēng)險識別的目的 風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的基礎(chǔ) 直接影響風(fēng)險管理的決策質(zhì)量和最終結(jié)果 識別出可能對項(xiàng)目進(jìn)展有影響的風(fēng)險因素 性質(zhì)以及風(fēng)險產(chǎn)生的條件 記錄具體風(fēng)險的各方面特征 并提供最適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理對策 識別風(fēng)險可能引起的后果 風(fēng)險識別包括內(nèi)在風(fēng)險及外在風(fēng)險 內(nèi)在風(fēng)險指項(xiàng)目管理人員能加以控制和影響的風(fēng)險 如人事任免和成本估計等 外在風(fēng)險指超出項(xiàng)目管理人員控制力和影響力之外的風(fēng)險 如某些市場風(fēng)險或自然風(fēng)險等 應(yīng)建立如下信息 存在的或潛在的風(fēng)險因素 風(fēng)險發(fā)生的后果 影響的大小和嚴(yán)重性 風(fēng)險發(fā)生的可能性 概率 風(fēng)險發(fā)生的可能時間 和本項(xiàng)目或其他項(xiàng)目及環(huán)境之間的相互影響 項(xiàng)目風(fēng)險識別的依據(jù) 風(fēng)險管理計劃規(guī)劃和設(shè)計如何進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險管理活動過程 界定項(xiàng)目組織及成員風(fēng)險管理的行動方案 決定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理方法 項(xiàng)目計劃項(xiàng)目目標(biāo) 任務(wù) 范圍 進(jìn)度 質(zhì)量 造價 資源等 計劃中的各種假設(shè)條件和約束條件 項(xiàng)目不同參與者的相關(guān)利益以及對項(xiàng)目目標(biāo)的期望值等 風(fēng)險分類按風(fēng)險的性質(zhì) 來源及形態(tài)等分類歷史資料以往相關(guān)項(xiàng)目或相近項(xiàng)目的歷史資料 其他的統(tǒng)計 出版資料等 風(fēng)險管理計劃框架 風(fēng)險的來源與類型 風(fēng)險來源 事件及影響三個不同的概念 但又是密不可分的 風(fēng)險的來源表明風(fēng)險事件發(fā)生的原因 而風(fēng)險事件的發(fā)生將會產(chǎn)生各種各樣的影響 純粹風(fēng)險與投機(jī)風(fēng)險純粹風(fēng)險是指不能帶來機(jī)會 無獲得利益可能的風(fēng)險 又稱為靜態(tài)風(fēng)險 投機(jī)風(fēng)險既可能帶來機(jī)會 獲得利益 又隱含威脅 造成損失 整體風(fēng)險與局部風(fēng)險局部風(fēng)險是指由某個特定因素導(dǎo)致的風(fēng)險 其損失影響的范圍小 總體風(fēng)險是指對項(xiàng)目總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)有較大影響的風(fēng)險 可控風(fēng)險與不可控風(fēng)險可控風(fēng)險是指那些結(jié)果部分地在人們的直接控制范圍之內(nèi)的風(fēng)險 不可能影響和控制其產(chǎn)生的后果的風(fēng)險是不可控風(fēng)險 物質(zhì)環(huán)境社會環(huán)境政治環(huán)境法律環(huán)境操作環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境認(rèn)知環(huán)境 所有風(fēng)險均來自不同環(huán)境 風(fēng)險源 事件及影響 不同類型的風(fēng)險 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢投資環(huán)境物價不穩(wěn) 宗教信仰社會治安文化素質(zhì)公眾態(tài)度 自然風(fēng)險決策風(fēng)險組織風(fēng)險管理風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險責(zé)任風(fēng)險 社會風(fēng)險 工程風(fēng)險 政局不穩(wěn)政策法規(guī)權(quán)力部門國家關(guān)系戰(zhàn)爭 動亂 建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險因素 政治風(fēng)險 建設(shè)項(xiàng)目給項(xiàng)目經(jīng)營帶來的風(fēng)險來源 FIDIC合同條件的責(zé)任分擔(dān) 在調(diào)查表中 首先應(yīng)該對調(diào)查的目的和方法作出簡要的說明 因?yàn)椴⒎敲恳粋€被調(diào)查的對象都對德爾菲法有具體的了解 問題要集中 用詞要確切 排列要合理 問句的內(nèi)容要具體 以引起專家回答問題的興趣 調(diào)查表要簡化 問題的數(shù)量要適當(dāng) 問題太少起不到調(diào)查的目的 太多則容易引起人們厭倦 一般以20 30個為宜 避免把兩個以上的問題放在一起來提問 如果一個事件包括兩個方面 一個方面是專家同意的 而另一個方面是專家不同意的 這時就很難回答 若問題涉及到某些可能的數(shù)據(jù)時 需要給出預(yù)測的范圍 讓專家容易選擇 對于敏感性問題的調(diào)查 應(yīng)注意問句表述的技巧和方式 德爾菲法 風(fēng)險問卷 要禁止參會人員相互之間發(fā)表對任何意見的非難 避免用詞上的武斷和無限上綱 要鼓勵思想的活躍 思想的數(shù)量越大 出現(xiàn)有價值設(shè)想的概率就越大 要重視那些不尋常的 看得遠(yuǎn)的 自由奔放的思考 思路越廣越新越好 要善于將不同的思想和想法進(jìn)行組合 分類和改進(jìn) 同時應(yīng)將為同一目的舉行的會議初步分析的結(jié)果公布出來 讓與會人員明白 這樣可以避免重復(fù)和提高效率 也可以促使人們產(chǎn)生新的思想 會議上探討的問題應(yīng)該比較單純 要避免在一個會議上探討一些牽涉面較廣的問題 否則 討論問題時可能漫無邊際 難以集中主要意見 如果問題牽涉的因素較多 則應(yīng)該事先對其進(jìn)行分析和分解 然后再采用該法 對于頭腦風(fēng)暴法產(chǎn)生的結(jié)果 決策者還應(yīng)該進(jìn)行認(rèn)真的分析 既不要輕視 也不能盲目接受 一次會議的結(jié)果 只要有幾條意見被采納就已經(jīng)很有成績了 頭腦風(fēng)暴法 設(shè)計簡短 項(xiàng)目目標(biāo)不明確 采用未驗(yàn)證的設(shè)計方案供貨問題 例如 單一的原材料 安裝設(shè)備連接或整體問題 沒有識別出已知的技術(shù)失敗 未預(yù)見會遇到不良場地條件 勞資關(guān)系問題 法規(guī)的負(fù)面影響 不充足的項(xiàng)目資金 基于低成本而不是質(zhì)量獲得項(xiàng)目合同 承包人的能力不能勝任項(xiàng)目 缺乏質(zhì)量控制 項(xiàng)目管理不適當(dāng) 團(tuán)隊交流不好 項(xiàng)目團(tuán)隊成員的個人矛盾 承包人破產(chǎn) 項(xiàng)目遭到不必要的限制條件 獲得計劃批準(zhǔn)的延遲 典型的風(fēng)險提示列表 提示列表 核查表法 仿真有助于識別風(fēng)險 在機(jī)場設(shè)計一種行李處理系統(tǒng)來傳送行李 可以通過一種相互作用的計算機(jī)圖形仿真程序一步一步證明所需求的全部工作性能 也就是全過程地在計算機(jī)上進(jìn)行情景仿真 包括突然出現(xiàn)的阻塞組成各部件的處理功能 試驗(yàn)的結(jié)果表明 行李處理系統(tǒng)流程圖的微小變更 為錯誤處理率提供了重大改進(jìn) 如果所關(guān)心的問題需要專家介入 就可以組織一次有資格的專業(yè)面談 但面談的內(nèi)容和方式必須進(jìn)行相應(yīng)的策劃 否則難以達(dá)到希望的效果 準(zhǔn)備一系列未決問題 也就是 避免期望只有一個答案的問題 提前把問題送到面談?wù)呤种?使之對要談的問題有所準(zhǔn)備 如參加面談?wù)咄?可使用磁帶錄音方式 但必須注意保密 以你自己能理解的形式來記錄結(jié)果 如果有必要的話 可以給面試者一份備份來進(jìn)行確認(rèn) 有組織地面談會達(dá)至更好效果 情景分析法 面談法 任何一個建設(shè)項(xiàng)目 可能遇到各種不同性質(zhì)的風(fēng)險 因此 采用唯一的識別方法是不可取的 必須把幾種方法結(jié)合起來 相互補(bǔ)充 對于特定活動和事件 采用某種識別方法比其他方法更有效 例如 對于混凝土的澆筑質(zhì)量問題 采用因果分析法就比較適當(dāng) 項(xiàng)目的風(fēng)險管理人員應(yīng)盡量向有關(guān)業(yè)務(wù)部門的專業(yè)人士征求意見以求得對項(xiàng)目風(fēng)險的全面了解 例如 其他熟悉項(xiàng)目風(fēng)險的單位以及專家等 風(fēng)險因素隨著項(xiàng)目的進(jìn)展是會不斷發(fā)生變化 一次大規(guī)模的風(fēng)險識別工作完成后 經(jīng)過一段時間又會產(chǎn)生新的風(fēng)險 因此 必須制定一個連續(xù)的風(fēng)險識別計劃 風(fēng)險識別的方法必須考慮其相應(yīng)的成本 講究經(jīng)濟(jì)上的合理 對于影響項(xiàng)目系統(tǒng)目標(biāo)比較明顯的風(fēng)險 需要花較大的精力 用多種方法進(jìn)行識別 以其做到最大程度地掌握情況 但對于影響小的風(fēng)險因素如果花費(fèi)較大的費(fèi)用來進(jìn)行識別就失去經(jīng)濟(jì)意義 資料的不斷積累是開展風(fēng)險管理的重要基礎(chǔ) 而在風(fēng)險識別時產(chǎn)生的記錄則是主要的風(fēng)險資料之一 因此 在識別風(fēng)險的同時要做好準(zhǔn)確記錄 這就要求識別工作開始前應(yīng)準(zhǔn)備好將要用到的記錄表格 完成識別工作后 將所獲取的相關(guān)資料整理保存 風(fēng)險識別的原則 對風(fēng)險進(jìn)行詳細(xì)劃分和描述 可能性 概率性 和后果的評估 風(fēng)險歸屬權(quán)的識別 風(fēng)險的重要性 成本 可接受性 風(fēng)險管理的成本和歸屬權(quán) 行動的時間 殘留風(fēng)險的評估 采用減輕風(fēng)險行動的結(jié)果對于風(fēng)險的重要性 成本 可接受性的變化 成本收益的評估 風(fēng)險識別的成果 第四章建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險分析與評估 風(fēng)險分析與評估的概念風(fēng)險的度量風(fēng)險評估的方法和工具調(diào)查打分法層次分析法決策樹法計劃評審技術(shù)模糊評估方法敏感性分析蒙特卡羅模擬方法 風(fēng)險分析與評估的概念 對建設(shè)項(xiàng)目的影響進(jìn)行量化并做出正確的分析與評估 量化過程可以幫助確定主要風(fēng)險因素 分析與評估既有聯(lián)系又有區(qū)別 分析是評估的基礎(chǔ) 風(fēng)險的分析和評估往往采用定性與定量相結(jié)合的方法來進(jìn)行 相互補(bǔ)充 分析主要指的是對單一風(fēng)險因素的衡量 包括估計其發(fā)生的概率 影響的范圍以及可能造成損失的大小等評估主要指的是探討多種風(fēng)險因素對項(xiàng)目目標(biāo)的總體影響 確定單一風(fēng)險因素發(fā)生的概率值 通過主觀或客觀的方法實(shí)現(xiàn)量化的目的 分析各風(fēng)險因素的風(fēng)險結(jié)果 探討這些風(fēng)險因素對項(xiàng)目目標(biāo)的影響程度 在單一風(fēng)險因素量化分析的基礎(chǔ)上 考慮多種風(fēng)險因素對項(xiàng)目目標(biāo)的綜合影響 評估風(fēng)險的程度并提出可能的措施作為管理決策的依據(jù) 風(fēng)險的度量 風(fēng)險度量結(jié)果的有效性首先決定于對風(fēng)險結(jié)果的判定及其相應(yīng)概率值的確定 根據(jù)大量試驗(yàn)用統(tǒng)計的方法確定的概率為客觀概率憑經(jīng)驗(yàn)或預(yù)感而估算出來的概率為主觀概率 這是一種用較少信息量作出主觀估計的方法 客觀 正確主觀 不正確 工程管理中 大量采用主觀概率 需要注意如下幾點(diǎn) 做好向?qū)＜仪笞C的準(zhǔn)備 應(yīng)該事先將風(fēng)險因素組織好 以便清楚地說明不同因素的限制條件 需要評估的風(fēng)險變量應(yīng)該清楚地進(jìn)行定義 以便減少歧義 預(yù)先給出描述風(fēng)險變量的尺度 為專家提供估計的依據(jù) 某排污工程 計劃在四個月內(nèi)完成20000米的管道敷設(shè) 風(fēng)險管理人員希望知道按時完成該工程的概率 由于類似的工程較少 難以得出相應(yīng)的客觀概率 因此 只能進(jìn)行主觀的估計 將該項(xiàng)目分解為獨(dú)立的幾個月的工程量 這樣可以相對容易和準(zhǔn)確地估計每個月的詳細(xì)活動和完工的概率 可以用這個估計來推測敷設(shè)20000米排污管道的工期概率分布 從計算過程中可以看出 越往后概率分布可以越加詳細(xì) 到第四個月完成20000米敷設(shè)任務(wù)的概率為0 264 0 172 0 07 0 016 0 002 0 524 從該例可以看出 把工作分解為若干個獨(dú)立單元后 估計其概率要容易得多 風(fēng)險的概率與概率分布 風(fēng)險事件發(fā)生的概率和概率分布是風(fēng)險分析的基礎(chǔ) 主觀劃分頻率可得一組離散型的概率連續(xù)型的概率采用理論分布常用的連續(xù)型概率分布有均勻型 三角型和正態(tài)分布 風(fēng)險度量的方法 R F O P R F O P L 考慮損失發(fā)生的概率和后果 除考慮損失發(fā)生的概率和后果外 還應(yīng)考慮人們的風(fēng)險態(tài)度 座飛機(jī) 高風(fēng)險 公眾的態(tài)度 R 某一風(fēng)險因素影響項(xiàng)目管理目標(biāo)的程度 O 表示該風(fēng)險因素的所有風(fēng)險結(jié)果集 P 表示相對應(yīng)于所有風(fēng)險結(jié)果的概率值集 L 表示公眾的態(tài)度 O 輕微 一般 嚴(yán)重 P 小 中 大 風(fēng)險的量化 均值法 將風(fēng)險結(jié)果與其相應(yīng)的概率值相乘 比較其均值的大小 R材 50 000 0 35 100 000 0 35 50 000 0 3 67 500 方差比較法 方差可以解決量度風(fēng)險結(jié)果之間的離散程度 正態(tài) 偏態(tài) R人工 50 000 0 25 135 000 0 5 50 000 0 25 67 500 S2 均值相同 則方差相同 但風(fēng)險量不同 采用半方差 可解決上述問題 方差法的不足 典型的風(fēng)險后果分級 風(fēng)險分析的方法和工具 有一系列的風(fēng)險分析評估方法可供使用 分別適用于不同的情況 較常用的方法包括 調(diào)查打分法 Checklist 層次分析法 AHP 蒙托卡羅概率模擬 MonteCarloSimulation 敏感性分析 SensitiveAnalysis 模糊數(shù)學(xué) FuzzySet 確定型與不確定型風(fēng)險 應(yīng)采用不同的工具進(jìn)行分析 調(diào)查打分法 識別可能遇到的風(fēng)險 風(fēng)險核查表 Checklist 對可能的風(fēng)險因素的重要性進(jìn)行主觀評價 確定每個風(fēng)險因素的權(quán)重確定每個風(fēng)險因素的等級值 可能性很大 比較大 中等 不大 較小分為五個等級 分別以1 0 0 8 0 6 0 4 0 2打分 風(fēng)險因素的權(quán)數(shù)與相應(yīng)的等級值相乘 求出該項(xiàng)風(fēng)險因素的得分 將風(fēng)險因素的得分逐項(xiàng)相加得出工程項(xiàng)目風(fēng)險因素的總分 據(jù)此判斷工程風(fēng)險的大小 對專家評估結(jié)果做計算分析 確定出主要風(fēng)險因素 但需要考慮專家評分權(quán)威性的權(quán)重值 R 進(jìn)行工程承包和項(xiàng)目管理工作的經(jīng)驗(yàn) 對工程項(xiàng)目投標(biāo)的市場環(huán)境 社會環(huán)境 政治環(huán)境 經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的了解程度 對有關(guān)工程項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)的掌握程度 對風(fēng)險管理方法的認(rèn)識程度 優(yōu)點(diǎn)在于方法簡單 易懂 節(jié)約時間 主要用于項(xiàng)目決策前期 風(fēng)險問卷調(diào)查表 承包商風(fēng)險評價指標(biāo)體系 典型的可能性 概率的指數(shù) 典型后果的等級 環(huán)比打分法 DARE法 強(qiáng)制打分法 0 1法 0 4法 風(fēng)險綜合評價表 層次分析法 一種多目標(biāo)系統(tǒng)評價決策方法 它將復(fù)雜系統(tǒng)的評價思維過程數(shù)學(xué)化 系統(tǒng)化 所需的信息較少 但要求決策者對決策問題的本質(zhì) 要素和相互之間的邏輯關(guān)系十分清楚 將一個復(fù)雜的系統(tǒng)層次化 形成一個遞階層次模型 確定每一層次中風(fēng)險因素的權(quán)重 建立判斷矩陣 確定各風(fēng)險因素的相對重要度 計算特征向量并進(jìn)行一致性檢驗(yàn) 將各風(fēng)險因素的影響綜合進(jìn)行綜合排序 據(jù)此評價項(xiàng)目的總體風(fēng)險水平 方根法 a 計算判斷矩陣每一行元素的乘積Mi b 計算Mi的n次方根 c 對向量正規(guī)化 即歸一化 d 計算判斷矩陣的最大特征根 和積法 a 將判斷矩陣每一列正規(guī)化 b 每一列經(jīng)正規(guī)化后的判斷矩陣按行相 c 對向量正規(guī)化 d 計算判斷矩陣的最大特征根 兩兩比較法建立判斷矩陣 1 9標(biāo)度 矩陣的特征向量可用方根法或和積法確定 計算矩陣偏離一致性指標(biāo) CI 0 1 R1 R11 R12 R13 R2 R21 R22 R3 R31 Ri 方案1 方案2 方案3 R32 R33 總體風(fēng)險評估 風(fēng)險遞階層次模型 完全相關(guān)結(jié)構(gòu) R1 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險R2 政治風(fēng)險R3 自然風(fēng)險R11 分包商違約R21 政局不穩(wěn)R31 惡劣天氣R12 資金不足R22 政策變化R32 地震R13 利率變化R23 法律調(diào)整R33 泥石流 目標(biāo)層 準(zhǔn)則層 指標(biāo)層 方案層 R23 R1 R11 R12 R13 R2 R21 R22 R23 R3 R31 Ri 方案1 方案2 方案3 R32 R33 總體風(fēng)險評估 風(fēng)險遞階層次模型 部分相關(guān)結(jié)構(gòu) R1 R11 R12 R13 R2 R21 R22 R23 R3 R31 Ri 方案1 方案2 方案3 R32 R33 總體風(fēng)險評估 風(fēng)險遞階層次模型 完全獨(dú)立結(jié)構(gòu) 層次分析法的應(yīng)用 第一層次一致性檢驗(yàn)合格 max 5 182CI1 0 046RI1 1 12CR 0 041 0 1 max 4 263CI2 0 088RI2 0 9CR 0 098 0 1 max 5 059CI3 0 015RI3 1 12CR 0 013 0 1 max 2 0CI4 0CR 0 綜合風(fēng)險最小 為最佳方案 決策樹法 決策樹法是進(jìn)行風(fēng)險決策的有效方法 決策樹法不僅可以用來解決單階段的決策問題 而且可以用來解決多階段的決策問題 把有關(guān)決策的相關(guān)因素分解開來 逐項(xiàng)計算其概率和期望值 并進(jìn)行方案的比較和選擇 它具有層次清晰 不遺漏 不易錯的優(yōu)點(diǎn) 以方塊或圓圈為結(jié)點(diǎn) 用直線連接結(jié)點(diǎn)而形成的一種樹狀結(jié)構(gòu) 方塊結(jié)點(diǎn)代表決策點(diǎn) 由決策點(diǎn)引出若干條直線 每條直線代表一個方案 稱為方案分枝 圓圈結(jié)點(diǎn)代表狀態(tài)點(diǎn) 由狀態(tài)點(diǎn)引出若干條直線 表示不同的自然狀態(tài)發(fā)生的概率 稱為概率分枝 在概率分枝的末端列出個方案在不同狀態(tài)下的損益值 某發(fā)展商欲開發(fā)一塊地皮修建住宅 但考慮到國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢有可能發(fā)生變化 因此 考慮了兩種備選的開發(fā)方案 第一方案是一次性開發(fā)完成 需投資7億元 如樓盤賣得好 可收益1 4億元 樓盤賣得好的概率為0 7 如賣得不好 將虧損2000萬元 概率為0 3 第二方案是分兩期進(jìn)行開發(fā) 一期開發(fā)的投資估算為2億元 賣得好和賣得差的概率分別為0 7和0 3 樓盤賣得好時 收益2000萬元 賣得不好將虧損50萬元 一期樓盤賣得好 二期擴(kuò)建的投資估算為5億元 預(yù)測第二期賣得好和賣得差的概率分別為0 9和0 1 如二期樓盤賣得好 收益5500萬元 如賣得不好 將虧損1000萬元 點(diǎn)2 1 4 0 7 0 2 0 3 0 92 億元 點(diǎn)5 0 55 0 9 0 1 0 1 0 485 億元 點(diǎn)3 0 2 0 485 0 7 0 005 0 3 0 478 億元 分別計算各決策點(diǎn)和機(jī)會點(diǎn)的損益值 按照最大損益原則 方案一的盈利期望值最大且實(shí)現(xiàn)概率最大 為最佳方案 計劃評審技術(shù) 計劃評審技術(shù)PERT和關(guān)鍵路徑法CPM都是用于解決項(xiàng)目工期問題的網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 關(guān)鍵路線法是假設(shè)項(xiàng)目中各項(xiàng)活動的持續(xù)時間是確定的 單一的 只是各活動的開始和結(jié)束時間可以提前或延后 PERT對每一活動的持續(xù)時間估計三個不同的值 即樂觀時間a 悲觀時間b和最可能時間m 利用統(tǒng)計規(guī)律求出一個平均值 據(jù)此計算工期 te 加權(quán)平均活動時間a 樂觀活動時間 在正常情況下有百分之一可能性活動時間比此要短 b 悲觀活動時間 在正常情況下有百分之一可能性活動時間比此要長 m 最可能活動時間 TE 關(guān)鍵路徑時間長度TS 進(jìn)度安排的項(xiàng)目時間長度Z 滿足項(xiàng)目進(jìn)度時間要求的概率 各項(xiàng)工作持續(xù)時間的方差 項(xiàng)目總工期的標(biāo)準(zhǔn)差 實(shí)例 單代號網(wǎng)絡(luò)圖以及活動持續(xù)時間和方差如表和圖所示 已知項(xiàng)目工期 TE 符合正態(tài)分布 期望值是64時間單位 關(guān)鍵線路的順序是1 2 3 5 6 這樣就可以很容易用標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)計方法來計算按時完成項(xiàng)目的概率 例如 項(xiàng)目在進(jìn)度安排時間 TS 67天內(nèi)完成的概率有多少 查正態(tài)分布表 計算60天內(nèi)完成項(xiàng)目的概率 查正態(tài)分布表 計算67天內(nèi)完成項(xiàng)目的概率 模糊數(shù)學(xué)方法的應(yīng)用 模糊數(shù)學(xué)的基本概念模糊數(shù)學(xué)是一門新興的學(xué)科 廣泛應(yīng)用于管理科學(xué) 項(xiàng)目在決策和規(guī)劃階段所涉及的大量風(fēng)險和不確定性問題表現(xiàn)我模糊性 決策中需要處理大量的模糊問題 模糊數(shù)學(xué)在管理科學(xué)中的應(yīng)用十分廣泛 包括模糊決策方法 模糊評價方法 模糊規(guī)劃方法等 確定評估指標(biāo)體系 建立風(fēng)險因素集U 確定影響因素的權(quán)重向量 建立隸屬度 建立模糊評估矩陣 模糊運(yùn)算得出評判結(jié)果 模糊綜合評判的主要步驟 隸屬度的概念用A表示隸屬度 則A 1 90 0 5 60 0 2 30 0 10 模糊運(yùn)算法則 設(shè)有模糊矩陣R和S 并運(yùn)算為兩者取大 交運(yùn)算為兩者取小 乘積運(yùn)算 模糊評判的應(yīng)用 施工投標(biāo)項(xiàng)目的風(fēng)險因素集U 商務(wù)風(fēng)險 技術(shù)風(fēng)險 業(yè)主信譽(yù)風(fēng)險 評價集V 高風(fēng)險 中等風(fēng)險 低風(fēng)險 并請10位有經(jīng)驗(yàn)的人士對3風(fēng)險因素進(jìn)行分析 認(rèn)為他們的整體風(fēng)險影響不一 其權(quán)重為R 0 5 0 2 0 3 針對3種不同的風(fēng)險 其專家評估的隸屬度函數(shù)分別為 A商務(wù) 0 5 高風(fēng)險 0 3 中等風(fēng)險 0 2 低風(fēng)險 A技術(shù) 0 1 高風(fēng)險 0 3 中等風(fēng)險 0 6 低風(fēng)險 A業(yè)主信譽(yù) 0 2 高風(fēng)險 0 4 中等風(fēng)險 0 4 低風(fēng)險 由上得模糊矩陣 C R S 0 5 0 5 0 2 0 1 0 3 0 2 0 5 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 5 0 2 0 2 0 6 0 3 0 4 0 5 0 3 0 3 最大值為0 5 屬于中低風(fēng)險投標(biāo)項(xiàng)目 0 455 0 273 0 273 歸一化處理 敏感性分析 廣泛應(yīng)用于判斷各種因素的影響程度并識別出主要因素 敏感性是指由于特定因素變化而引起的評價目標(biāo)的變動幅度 敏感性越強(qiáng) 項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險就越大 敏感性小風(fēng)險效應(yīng)也相對小些 一般在項(xiàng)目決策階段的可行性研究中使用敏感性分析工程風(fēng)險 敏感性的大小一般可用敏感圖來表示 確定具體評價指標(biāo)作為敏感性分析的對象 選擇需要分析的風(fēng)險因素 辨識出可能影響分析目標(biāo)的最關(guān)鍵因素作為進(jìn)行敏感性分析的對象 逐一抽取關(guān)鍵因素 在假定其它因素不變的情況下 給定該因素的變化幅度 并計算分析目標(biāo)的變化幅度 確定項(xiàng)目目標(biāo)對各種敏感性因素的敏感程度 重復(fù)上一步 可以求出其它關(guān)鍵因素的變化情況 找出最敏感因素 對風(fēng)險情況做出判斷 并相應(yīng)地在網(wǎng)狀圖中表示出來 在敏感圖中加入概率值 可繪出概率等高線 用蜘蛛圖來表示 20 10 0 產(chǎn)品收入 建設(shè)延期 產(chǎn)品成本 建設(shè)成本 產(chǎn)品需求 變量 10 10 固有的利潤率的變化 50 50 0 變量的變化 蜘蛛網(wǎng)圖 項(xiàng)目成本目標(biāo)敏感性分析 參數(shù)的百分比變化 108 8 10 參數(shù)1 參數(shù)2 參數(shù)3 成本 某項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 I0 為170000元 年銷售收入 S 為35000元 年經(jīng)營費(fèi)用 C 為3000元 項(xiàng)目壽命期為10年 固定資產(chǎn)殘值 SV 為20000元 基準(zhǔn)收益率 ic 為13 試就最關(guān)鍵的兩個因素 初始投資和年銷售收入 對該項(xiàng)目的凈現(xiàn)值進(jìn)行雙因素的敏感性分析 NPV 13 170000 1 X 35000 1 Y P A 13 10 3000 P A 13 10 20000 P A 13 10 如果NPV 13 0 則該投資方案可盈利在13 以上 NPV 13 即953 16 170000X 189918 5Y 0化簡得Y 0 0502 0 8951X 蒙特卡羅模擬 一種通過統(tǒng)計試驗(yàn)求出近似解的數(shù)值方法 適用于多個獨(dú)立的不確定風(fēng)險因素 且這些因素以連續(xù)分布取值 蒙特卡羅模擬是一種非常適用的技術(shù) 其主要原理和步驟如下 建立風(fēng)險問題的數(shù)學(xué)模型 將目標(biāo)變量用一系列風(fēng)險變量表達(dá)出來 對風(fēng)險變量進(jìn)行風(fēng)險識別和分析 確定風(fēng)險因素的概率分布 在各獨(dú)立風(fēng)險變量的概率分布中隨機(jī)取一值 并代入數(shù)學(xué)模型計算目標(biāo)變量值 重復(fù)上述操作 得出多個目標(biāo)變量值 形成對目標(biāo)評估的分布 重要風(fēng)險因素的可能值 組合成一個項(xiàng)目的輸入?yún)?shù) 計算目標(biāo)變量值 作目標(biāo)變量概率分布 模擬次數(shù)是否夠 材料成本借款利率 人力成本房屋售價 計算目標(biāo)變量值 隨機(jī)數(shù)據(jù)的取值 隨機(jī)值要能表現(xiàn)風(fēng)險變量的概率分布形狀 較有效的方法是逆變換法 基本步驟包括 根據(jù)風(fēng)險變量的概率分布確定累積概率分布函數(shù) 確定風(fēng)險變量累積概率分布函數(shù)的反函數(shù) 通過隨機(jī)數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生一隨機(jī)數(shù) 用所產(chǎn)生的隨機(jī)數(shù)代替累積概率分布函數(shù)值 用累積概率分布函數(shù)值求反函數(shù)值 均勻分布隨機(jī)值的抽取 離散型隨機(jī)值的取值 將給定的概率分布轉(zhuǎn)換為累積概率分布F x 確立風(fēng)險變量的累積概率分布反函數(shù)F 1 t 利用一般計算機(jī)或計算器產(chǎn)生一偽隨機(jī)數(shù) 如r 0 48 用所產(chǎn)生的偽隨機(jī)數(shù)r 0 48代替累積概率分布函數(shù)值F x 即是 F x 0 48 根據(jù)累積概率分布反函數(shù)F 1 x 即在圖上縱坐標(biāo)為0 48所對應(yīng)的風(fēng)險結(jié)果 反函數(shù)值30便是隨機(jī)數(shù)為0 48時成本風(fēng)險概率分布的隨機(jī)值 隨機(jī)數(shù)據(jù)的取值 均勻分布抽樣公式 正態(tài)分布抽樣公式 三角形分布抽樣公式 某工業(yè)項(xiàng)目計劃固定資產(chǎn)投資10000萬元 流動資金1000萬元 項(xiàng)目兩年建成 第三年投產(chǎn)并在當(dāng)年達(dá)產(chǎn) 預(yù)計每年不含增值稅的收入為5000萬元 經(jīng)營成本2000萬元 附加稅及營業(yè)外支出50萬元 項(xiàng)目經(jīng)營期12年 從項(xiàng)目建成開始計算 利用相關(guān)歷史數(shù)據(jù)推測 該類項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資服從最悲觀值為13000萬元 最可能值為10000萬元 最樂觀值為9000萬元的三角形分布 年銷售收入服從期望值為 5000萬元 300萬元的非標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布 要求該項(xiàng)目達(dá)到15 的內(nèi)部收益率 現(xiàn)利用蒙特卡羅模擬方法進(jìn)行風(fēng)險分析 以全投資稅前內(nèi)部收益率IRR為項(xiàng)目風(fēng)險分析的評估指標(biāo) 經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 確認(rèn)固定資產(chǎn)投資 產(chǎn)品銷售收入 經(jīng)營成本為影響全投資稅前內(nèi)部收益率的關(guān)鍵風(fēng)險變量 固定資產(chǎn)投資服從三角形分布 銷售收入服從N 5000 300 經(jīng)營成本服從N 2000 100 風(fēng)險變量隨機(jī)抽樣值 第5章風(fēng)險決策與風(fēng)險態(tài)度 決策的概念風(fēng)險態(tài)度與效用理論風(fēng)險態(tài)度與決策準(zhǔn)則建設(shè)項(xiàng)目中的風(fēng)險決策 風(fēng)險態(tài)度與效用理論 決策是為了實(shí)現(xiàn)特定的目標(biāo) 根據(jù)客觀的可能性 在占有一定信息和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上 采用一定的科學(xué)方法和手段 從兩個以上的可行方案中擇優(yōu)選取一個合理方案的分析 判斷過程 合理的決策是以正確的評估結(jié)果為基礎(chǔ)的 在評估過程中 無論采用定性方法還是定量方法 都盡量以客觀事實(shí)為基礎(chǔ) 決策是一種主觀判定過程 除了要考慮到項(xiàng)目客觀上的風(fēng)險水平 還不可避免地要考慮到?jīng)Q策者的風(fēng)險態(tài)度問題 決策的概念 不同的人對風(fēng)險環(huán)境所采取的態(tài)度是不同的 為了實(shí)現(xiàn)較高期望而愿意冒風(fēng)險的人士通常被稱冒險型人 既不愿意冒大的風(fēng)險 又不愿意放棄有較高回報的可能性的人士為中性型人 不愿意承擔(dān)任何風(fēng)險的人士為保守型人士 風(fēng)險態(tài)度的決定于人們的經(jīng)驗(yàn) 知識背景 財務(wù)能力 技術(shù)能力 管理能力 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及政策環(huán)境等 風(fēng)險態(tài)度會發(fā)生變化不是一成不變的 會隨上述因素的變化而變化 可以用效用來度量風(fēng)險態(tài)度效用值是一相對的概念 沒有量綱 通常情況下用1表示最大的效用值 用0表示最小的效用值 決策者對某種結(jié)果越滿意 其效用值就越高 如果決策者在結(jié)果A和B中喜歡結(jié)果A 在結(jié)果B和C中喜歡B 那么結(jié)果A優(yōu)于結(jié)果C 如果兩種結(jié)果對決策者是一樣的 那么它們的效用值相同 在風(fēng)險條件下 決策的期望效用等于決策的實(shí)際效用 風(fēng)險態(tài)度 對小風(fēng)險結(jié)果敏感 對大風(fēng)險結(jié)果敏感 a 保守型效用曲線 b 中間型效用曲線 c 冒險型效用曲線 效用曲線 將收益為0的效用值定為0 而收益為最大值的效用值定義為1 即為 U 0元 0和U 300元 1 0方案A以p概率獲得收益x1 同時以1 p概率獲得收益x2 且已知相應(yīng)的效用值分別為U x1 U x2 方案B以100 的概率獲得收益x3 x1 x3 x2 調(diào)整方案B的收益值x3 直至方案A和B對決策者的效用相等 使U x3 p U x1 1 p U x2 馮 諾伊曼 NM 方法 效用曲線的確定 例如 某一風(fēng)險活動 其收益在0 500萬元之間 可以假設(shè)收益為0的效用值為0 而收益為500萬元的效用值為1 現(xiàn)決策者需要在A和B方案之間選擇 方案A為可以獲得某一商量的收益 而方案B為可以獲得500萬的收益的概率為P 同時有 1 P 的概率什么也獲不到 此時 如知P為0 3則 1 P 為0 7 然后用逐步遞增A方案的收益數(shù)額向決策者提問 當(dāng)A方案和B方案沒有區(qū)別時 二者的效用值相等 如A的收益為200萬時選擇A和B沒有區(qū)別 則可知 U 200 0 3 U 500 0 7 U 0 0 3 1 0 7 0 0 3即可知對該決策者來說200萬的效用值為0 3 同樣的道理可以確定更多的效用點(diǎn) 從而連成曲線 效用曲線的其他確定方法 NM方法是確定效用曲線的最基本方法 曲線擬合方法就是以此為基礎(chǔ)的 先假設(shè)效用曲線的形式 再應(yīng)用NM方法來確定曲線的點(diǎn) 指數(shù)型效用函數(shù) 對數(shù)型效用函數(shù) 二次型效用函數(shù) 采用NM方法來確定其中的系數(shù) 風(fēng)險態(tài)度與決策準(zhǔn)則 決策準(zhǔn)則 就是決策者進(jìn)行決策的依據(jù)或原則 傳統(tǒng)的決策理論是采用期望損益準(zhǔn)則來進(jìn)行決策 決策的過程不考慮不同決策者的風(fēng)險態(tài)度 因此最優(yōu)方案具有唯一性 即最優(yōu)方案對任何決策者都是最優(yōu)的 合理的決策應(yīng)該結(jié)合個人的風(fēng)險態(tài)度來進(jìn)行 效用理論被是一較有效的途徑 按照效用理論 不同的決策者有不同的最優(yōu)決策方案 根據(jù)效用理論 最優(yōu)的決策方案是期望效用值最大的方案 而不是期望損益值最大的方案 最優(yōu)決策方案 單屬性效用理論 多屬性效用理論 效用曲線的應(yīng)用 某公司的房地產(chǎn)項(xiàng)目 有三種開發(fā)方案 每種方案遇到的市場情況可能不同 其開發(fā)利潤也不一樣 假定三種方案的開發(fā)利潤經(jīng)過風(fēng)險后得出的結(jié)果是 效用曲線的應(yīng)用 作為第一種情況 決策者是典型的保守型人 可以用右圖來示意這種風(fēng)險態(tài)度的人 方案1的期望效用值為 典型的保守型效用曲線 方案2的期望效用值為 方案3的期望效用值為 效用曲線的應(yīng)用 對于典型的冒險型人 我們可以用右圖示意其風(fēng)險態(tài)度 方案 的期望效用值為 典型的冒險型效用曲線 方案II的期望效用值為 方案III的期望效用值為 多屬性效用決策 例如 某房地產(chǎn)公司在制定項(xiàng)目銷售價格和廣告策略時面臨兩個決策方案 每一決策方案的實(shí)施均會引起市場占有率和投資回報率的變 如表所示 通過分析 該公司決策者認(rèn)為兩屬性 市場占有率x和投資回報率y的效用相互獨(dú)立 則該決策問題的效用函數(shù)可用加性效用函數(shù)描述 即 結(jié)果1 結(jié)果2 結(jié)果3 結(jié)果4 結(jié)果5 方案1 方案2 決策者認(rèn)為投資回報率比市場占有率更重要 并賦值k2 2k1 令k1 1 k2 2 因此 各結(jié)果分枝的效用值可計算如下 根據(jù)對不同方案實(shí)現(xiàn)的概率和決策者的效用分析 可以繪出決策樹如圖所示 建設(shè)項(xiàng)目中的風(fēng)險決策 對單一開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險評估 判斷項(xiàng)目風(fēng)險程度是否在項(xiàng)目風(fēng)險管理目標(biāo)之內(nèi) 從風(fēng)險角度判斷項(xiàng)目是否可行 針對風(fēng)險可行的各個開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險綜合評估 選擇符合項(xiàng)目管理目標(biāo)的最佳開發(fā)方案 對某一風(fēng)險管理措施 通過分析其風(fēng)險管理成本和風(fēng)險管理效益 判斷風(fēng)險管理措施經(jīng)濟(jì)上是否可行 在經(jīng)濟(jì)可行的風(fēng)險管理和控制措施中選擇最合理的方案 風(fēng)險決策應(yīng)該解決四個層次的問題 風(fēng)險管理決策是整個風(fēng)險管理的核心 建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險決策的過程中 除了要考慮到備選方案客觀上的風(fēng)險水平 還應(yīng)充分地考慮到?jīng)Q策者的風(fēng)險態(tài)度問題 風(fēng)險決策的原則和要素 決策目標(biāo)必須明確 決策必須有可靠的依據(jù) 決策必須有可靠的保證 決策必須符合經(jīng)濟(jì)原則 風(fēng)險決策還要有一定的應(yīng)變能力 明確項(xiàng)目主體對風(fēng)險后果可以承受的水平 一是判斷風(fēng)險管理措施經(jīng)濟(jì)上是否可行 二是采用最少的資金達(dá)到最好的降低風(fēng)險的效果 必須以正確的風(fēng)險分析和風(fēng)險評估為基礎(chǔ) 風(fēng)險的決策要能夠及時地隨條件的變化而進(jìn)行調(diào)整 風(fēng)險的決策要能夠及時地隨條件的變化而進(jìn)行調(diào)整 不僅要在技術(shù)上可行 而且要在經(jīng)濟(jì)上可行 第六章建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險管理 項(xiàng)目分析管理計劃風(fēng)險管理的措施風(fēng)險監(jiān)控 項(xiàng)目風(fēng)險管理計劃 在制定風(fēng)險管理計劃時 澄清風(fēng)險的歸屬權(quán)是十分重要的 在制定風(fēng)險管理計劃應(yīng)考慮機(jī)遇風(fēng)險并存的可能 誰在該風(fēng)險因素方面具有利害關(guān)系 誰應(yīng)該對該風(fēng)險因素負(fù)有責(zé)任 誰應(yīng)該負(fù)責(zé)控制該風(fēng)險 如果風(fēng)險出現(xiàn) 誰應(yīng)對該風(fēng)險造成的整體或部分損害承擔(dān)財物責(zé)任 歸屬權(quán)是會發(fā)生變化的 典型的風(fēng)險管理計劃 引言風(fēng)險管理目標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)人員 責(zé)任 任務(wù)風(fēng)險管理組織進(jìn)度安排 主要里程碑和審查行動 實(shí)施風(fēng)險管理預(yù)算風(fēng)險規(guī)避策略的內(nèi)容說明進(jìn)度安排 主要里程碑和審查行動 實(shí)施風(fēng)險管理預(yù)算風(fēng)險管理的范圍成本 進(jìn)度 質(zhì)量程序表 健康 安全 環(huán)境 風(fēng)險識別風(fēng)險情況調(diào)查 風(fēng)險來源 風(fēng)險分類等風(fēng)險分析與風(fēng)險評價風(fēng)險發(fā)生概率的估計風(fēng)險后果的估計風(fēng)險評價的方法主要風(fēng)險的確定風(fēng)險結(jié)果評價風(fēng)險管理根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果提出的建議可用于規(guī)避風(fēng)險的備選方案規(guī)避風(fēng)險的建議方案風(fēng)險管理的程序 項(xiàng)目風(fēng)險管理計劃框架摘錄 合同的作用 合同的基本作用是管理和分配風(fēng)險 合同應(yīng)用得當(dāng) 可以在很大的程度上消除風(fēng)險 風(fēng)險回避 風(fēng)險事件發(fā)生概率很大且可能發(fā)生的后果損失也很大的項(xiàng)目 發(fā)生損失的概率并不大 但是災(zāi)難性的 無法彌補(bǔ)的 客觀上不需要的項(xiàng)目 風(fēng)險回避是一種最徹底地消除風(fēng)險影響的方法 對一些十分重要和敏感的工程項(xiàng)目 回避是一種重要的手段 美國某州政府招標(biāo)進(jìn)行該州一主干河流的清淤工程 拓寬河道 增加河流抵御洪水的能力 這本是一個對公眾有利的項(xiàng)目 但該河流上游為一湖泊 是許多動物棲息的自然保護(hù)區(qū) 河道拓寬 上游湖泊水位下降 改變了動物生存的環(huán)境 因而 在工程進(jìn)行不到兩個月 動物保護(hù)組織向州政府提出抗議 州政府被迫終止工程 雖然 該工程已經(jīng)進(jìn)入施工階段 業(yè)主終止工程意味著面臨對承包商的巨額索賠 但州政府的行為一方面保護(hù)了動物 另一方面贏得了當(dāng)?shù)鼐用竦男湃?避免了一次政治危機(jī) 風(fēng)險減輕與分散 將風(fēng)險發(fā)生的概率或后果降低或分散到可以接受的水平 降低風(fēng)險事件發(fā)生的概率 從損失根源上控制風(fēng)險 遏制損失繼續(xù)擴(kuò)大 預(yù)防風(fēng)險源的產(chǎn)生 減少構(gòu)成風(fēng)險的因素 防止已經(jīng)存在的風(fēng)險的擴(kuò)散 降低風(fēng)險擴(kuò)散的速度 限制風(fēng)險的影響空間 在時間和空間上將風(fēng)險和被保護(hù)對象隔離 借助物質(zhì)障礙將風(fēng)險和被保護(hù)對象隔離 增加風(fēng)險承擔(dān)者 以達(dá)到減輕總體風(fēng)險壓力的目的 如單價合同 風(fēng)險的減輕并不能從改變上消除風(fēng)險 還會存在殘留的風(fēng)險 有時可能造成錯覺 反而增加風(fēng)險 風(fēng)險的管理的核心問題是考慮項(xiàng)目的綜合成本效益 過度的風(fēng)險管理措施并一定符合綜合成本效益 典型的風(fēng)險減輕問卷 風(fēng)險減輕行動和殘留風(fēng)險 風(fēng)險要分配給最有能力控制風(fēng)險的 也有最好的控制動機(jī)的一方 如果擬分擔(dān)風(fēng)險的一方不基本這樣的條件 就沒有理由將風(fēng)險傳遞給它們 否則反而會增大風(fēng)險 風(fēng)險自留與利用 許多風(fēng)險發(fā)生的概率很小 且造成的損失也很小 采用風(fēng)險回避 降低 分散或者是轉(zhuǎn)移的手段都難以發(fā)揮其效果 以至于項(xiàng)目參與方不得不自己承擔(dān)這樣的風(fēng)險 從項(xiàng)目參與方的角度出發(fā) 有時必須承擔(dān)一定的風(fēng)險 才有可能獲得較好的收益 不論采用了何種的風(fēng)險管理技術(shù) 都無法完全徹底的消除風(fēng)險 也不是所有的風(fēng)險都可以轉(zhuǎn)移出去 或者是不符合風(fēng)險管理的成本效益原則 風(fēng)