二代支付系統(tǒng)SAPS和CCMS部分-(1009)趙勇

1、中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司 趙勇,清算賬戶管理和公共管理控制業(yè)務(wù)培訓(xùn),2010年10月,第一部分 清算賬戶管理系統(tǒng),提 綱,一、清算賬戶管理系統(tǒng)(SAPS)概述 二、科目及賬戶設(shè)置 三、清算賬戶的管理 四、資金清算 五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 六、日終和年終處理 七、業(yè)務(wù)差錯(cuò)和異常情況處理 八、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),清算賬戶管理系統(tǒng)(SAPS,清算賬戶管理系統(tǒng)(SAPS)是支付系統(tǒng)的核心系統(tǒng)，通過集中存儲(chǔ)和管理清算賬戶，完成支付系統(tǒng)各類業(yè)務(wù)的資金清算，并為中央銀行辦理現(xiàn)金存取、再貸款、再貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)提供清算服務(wù),第一代SAPS在功能上的不足,結(jié)算服務(wù)時(shí)間受制于大額支付系統(tǒng)，無法在大額業(yè)務(wù)截止后繼續(xù)為其他支付業(yè)務(wù)提供資金

2、清算服務(wù) 不適應(yīng)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)集中后的接入和清算需求，無法有效支持商業(yè)銀行靈活選擇一點(diǎn)接入、一點(diǎn)清算或一點(diǎn)接入、多點(diǎn)清算等方式 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理功能有待加強(qiáng)，不能提供在同一法人不同清算賬戶間靈活地進(jìn)行資金調(diào)配、實(shí)時(shí)查詢清算賬戶和非清算賬戶全面流動(dòng)性等管理手段,第二代SAPS在功能上的改進(jìn),通過解除SAPS與大額支付系統(tǒng)的綁定關(guān)系，延長(zhǎng)SAPS的結(jié)算服務(wù)時(shí)間，以便在大額業(yè)務(wù)截止后，SAPS仍可為其他支付業(yè)務(wù)提供資金清算 支持銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)靈活選擇資金清算模式，采用一點(diǎn)接入的商業(yè)銀行既可一點(diǎn)清算也可多點(diǎn)清算 提供更加全面和完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理功能，新增大額支付系統(tǒng)排隊(duì)業(yè)務(wù)撮合、“資金池”管理、日終自動(dòng)

3、拆借和全面流動(dòng)性查詢等功能,清算賬戶管理系統(tǒng)拓樸結(jié)構(gòu)圖,系統(tǒng)主要功能,清算賬戶的集中管理 高效的資金清算 全面的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 有效的信用風(fēng)險(xiǎn)管理,系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間,提 綱,一、清算賬戶管理系統(tǒng)(SAPS)概述 二、科目及賬戶設(shè)置 三、清算賬戶的管理 四、資金清算 五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 六、日終和年終處理 七、業(yè)務(wù)差錯(cuò)和異常情況處理 八、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)設(shè)置的會(huì)計(jì)科目,存款類科目 反映清算賬戶和特許賬戶資金的變動(dòng)情況 聯(lián)行類科目 包括大額支付往來、小額支付往來、支付清算資金往來三個(gè)科目 匯總平衡科目 為平衡SAPS代理人民銀行（庫(kù)）賬務(wù)處理而設(shè)置,系統(tǒng)設(shè)置的賬戶,清算（特許）賬戶 清算賬戶是中國(guó)人民銀

4、行為經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行以及城鄉(xiāng)信用社在人行開設(shè)的準(zhǔn)備金存款賬戶 特許賬戶是指中國(guó)人民銀行為特許參與者開設(shè)的專門用于辦理人民幣資金結(jié)算的存款賬戶 聯(lián)行類賬戶 在大額支付往來、小額支付往來和支付清算資金往來等聯(lián)行類科目下為人行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門、國(guó)庫(kù)部門設(shè)置的賬戶 匯總平衡類賬戶 支付系統(tǒng)特有賬戶，在匯總平衡科目下按人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門、國(guó)庫(kù)部門分別設(shè)戶,提 綱,一、清算賬戶管理系統(tǒng)(SAPS)概述 二、科目及賬戶設(shè)置 三、清算賬戶的管理 四、資金清算 五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 六、日終和年終處理 七、業(yè)務(wù)差錯(cuò)和異常情況處理 八、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),清算賬戶的開立,清算賬戶的撤銷,支付系統(tǒng)下發(fā)

5、行名行號(hào)變更文件，將該清算賬戶對(duì)應(yīng)的直接參與者所轄全部間接參與者的行名行號(hào)予以撤銷或歸并到其他直接參與者 SAPS T-1日日間，對(duì)待撤銷直接參與者進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)和扣費(fèi) 小額和網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)T-1日日切后，行名行號(hào)撤銷信息自動(dòng)對(duì)兩系統(tǒng)生效 大額支付系統(tǒng)T-1日日切后，行名行號(hào)撤銷信息自動(dòng)對(duì)大額支付系統(tǒng)生效 SAPS T-1日日切后，將該清算賬戶余額結(jié)零并通知ACS，行名行號(hào)撤銷信息對(duì)SAPS生效,清算賬戶的維護(hù),人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門修改其管理的清算賬戶相關(guān)信息時(shí)，按規(guī)定的報(bào)文格式發(fā)送SAPS。SAPS收到修改指令后對(duì)清算賬戶相關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)處理，并將處理結(jié)果通知人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門和有關(guān)參

6、與者,清算賬戶的控制,部分余額控制 借記控制 貸記控制 清算賬戶控制解除,提 綱,一、清算賬戶管理系統(tǒng)(SAPS)概述 二、科目及賬戶設(shè)置 三、清算賬戶的管理 四、資金清算 五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 六、日終和年終處理 七、業(yè)務(wù)差錯(cuò)和異常情況處理 八、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),資金清算原則,大額支付業(yè)務(wù) 小額及網(wǎng)銀凈額業(yè)務(wù) 人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門特定業(yè)務(wù) 單邊業(yè)務(wù) SAPS對(duì)人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門提交的單邊業(yè)務(wù)逐筆實(shí)時(shí)清算，在大額支付系統(tǒng)日間提交的，如清算賬戶余額不足支付，做排隊(duì)處理；在大額支付系統(tǒng)日終處理后提交的單邊業(yè)務(wù)，如清算賬戶余額不足，做拒絕處理；當(dāng)清算窗口預(yù)關(guān)閉時(shí)，清算賬戶余額仍不足支付的，做退回處理 同城凈

7、額業(yè)務(wù) SAPS對(duì)大額支付系統(tǒng)日間提交的同城軋差凈額強(qiáng)制清算，不可撤銷或退回；對(duì)大額支付系統(tǒng)日終處理后提交的，如清算賬戶余額與圈存資金之差不足支付，做拒絕處理,資金清算原則,人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門特定業(yè)務(wù) 錯(cuò)賬沖正業(yè)務(wù) SAPS對(duì)人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門日間提交的錯(cuò)賬沖正業(yè)務(wù)，清算賬戶余額不足的作清算排隊(duì)處理，并將該沖賬指令排隊(duì)列之首；在大額支付系統(tǒng)日終處理前，錯(cuò)賬沖正業(yè)務(wù)必須強(qiáng)制清算，不可撤銷或退回；對(duì)大額支付系統(tǒng)日終處理后提交的，如清算賬戶余額與圈存資金之差不足支付，做拒絕處理,大額支付業(yè)務(wù)的資金清算,普通貸記業(yè)務(wù),大額支付業(yè)務(wù)的資金清算,普通貸記業(yè)務(wù),大額支付業(yè)務(wù)的資金清算,普通貸記業(yè)務(wù),大額

8、支付業(yè)務(wù)的資金清算,普通貸記業(yè)務(wù),大額支付業(yè)務(wù)的資金清算,即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 銀聯(lián)卡跨行交易的資金清算,大額支付業(yè)務(wù)的資金清算,即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)的資金清算,大額支付業(yè)務(wù)的資金清算,即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)的資金清算,大額支付業(yè)務(wù)的資金清算,即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)的資金清算-債券發(fā)行,大額支付業(yè)務(wù)的資金清算,即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)的資金清算-債券交易,大額支付業(yè)務(wù)的資金清算,即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 外幣交易的人民幣資金清算（PVP）-詢價(jià)交易的PVP結(jié)算,大額支付業(yè)務(wù)的資金清算,即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 外幣交易的人民幣資金清算（PVP）-競(jìng)價(jià)交易的PVP結(jié)算,大額支付業(yè)務(wù)的資金清算,即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

9、質(zhì)押融資的資金清算,大額支付業(yè)務(wù)的資金清算,即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 資金池管理的資金清算,大額支付業(yè)務(wù)的資金清算,即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 日終自動(dòng)拆借的資金清算,小額支付業(yè)務(wù)的資金清算,人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門軋差凈額的處理,小額支付業(yè)務(wù)的資金清算,人民銀行國(guó)庫(kù)部門軋差凈額的處理,小額支付業(yè)務(wù)的資金清算,清算行軋差凈額的處理,支取發(fā)行基金業(yè)務(wù)的資金清算,支取發(fā)行基金業(yè)務(wù)流程圖,同城凈額業(yè)務(wù)的資金清算,大額支付業(yè)務(wù)日間同城凈額資金清算 基本原則： 一場(chǎng)同城票據(jù)交換軋差凈額，不論借記方是否清算，對(duì)所有應(yīng)貸記的清算賬戶作貸記處理； 一場(chǎng)同城票據(jù)交換軋差凈額未全部清算完畢的，可以進(jìn)行下一場(chǎng)同城票據(jù)交換軋差凈額的發(fā)送和清算；

10、日間透支限額可以在清算窗口開啟前用于同城票據(jù)交換軋差凈額的清算； 已發(fā)送的同城票據(jù)交換軋差凈額的清算不受清算賬戶借記和其它控制的限制； 清算窗口時(shí)間結(jié)束前，所有排隊(duì)待清算的同城票據(jù)交換軋差凈額必須全部清算,同城凈額業(yè)務(wù)的資金清算,大額支付業(yè)務(wù)日終后同城凈額資金清算 基本原則： 一場(chǎng)同城票據(jù)交換軋差凈額，待完成所有被借記清算賬戶的賬務(wù)處理后，再對(duì)應(yīng)貸記的清算賬戶作貸記處理； 日間透支限額不能用于同城票據(jù)交換軋差凈額的清算； 一場(chǎng)同城票據(jù)交換軋差凈額中，如存在某一被借記行清算賬戶余額與圈存資金之差不足支付，SAPS將該場(chǎng)凈額全部退回,人民銀行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的資金清算,人行內(nèi)部賬戶與轄屬清算賬戶之間發(fā)

11、生對(duì)轉(zhuǎn)的處理 人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門借記內(nèi)部有關(guān)賬戶 會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門會(huì)計(jì)分錄為： 借：科目戶 同時(shí)，將貸記清算賬戶的支付指令提交SAPS，SAPS會(huì)計(jì)分錄為： 借：匯總平衡科目人民銀行行戶/人民銀行ACS戶 貸：存款行戶 人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門貸記內(nèi)部有關(guān)賬戶 會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門將借記清算賬戶的支付信息提交SAPS，SAPS會(huì)計(jì)分錄為： 借：存款行戶 貸：匯總平衡科目人民銀行行戶/人民銀行ACS戶 收到SAPS“處理成功”信息后，會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門會(huì)計(jì)分錄為： 貸：科目戶,人民銀行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的資金清算,轄屬管理的清算賬戶之間發(fā)生對(duì)轉(zhuǎn)的處理 人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門將借記清算賬戶的支付指令提交SAPS，SAPS會(huì)計(jì)

12、分錄為： 借：存款行戶 貸：匯總平衡科目人民銀行行戶/人民銀行ACS戶 人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門將貸記清算賬戶的支付指令提交SAPS， SAPS會(huì)計(jì)分錄為： 借：匯總平衡科目人民銀行行戶/人民銀行ACS戶 貸：存款行戶,錯(cuò)賬沖正,要點(diǎn)： 錯(cuò)賬沖正只包括人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門發(fā)起的借記或貸記清算賬戶的存取款、再貸款、再貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)和同城票據(jù)交換軋差凈額的錯(cuò)賬處理，不包括商業(yè)銀行和人民銀行發(fā)起接收的大、小額支付業(yè)務(wù) 需要紅字沖正時(shí)，按清算賬戶原記載方向用“”數(shù)沖正 沖正的可用頭寸不足借記的，將該沖賬指令排到隊(duì)列之首優(yōu)先處理 人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門需要補(bǔ)記賬務(wù)的，使用錯(cuò)賬沖正報(bào)文，用藍(lán)字同方向補(bǔ)記,扣息和扣費(fèi)

13、,日間透支利息的計(jì)算與扣收 計(jì)息周期和透支利率 日間透支利息的計(jì)算 透支利息的扣收 清算賬戶扣費(fèi)的處理 收費(fèi)返還的處理,提 綱,一、清算賬戶管理系統(tǒng)(SAPS)概述 二、科目及賬戶設(shè)置 三、清算賬戶的管理 四、資金清算 五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 六、日終和年終處理 七、業(yè)務(wù)差錯(cuò)和異常情況處理 八、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),清算排隊(duì)機(jī)制,優(yōu)先級(jí)別 錯(cuò)賬沖正 特急大額支付（救災(zāi)戰(zhàn)備款） 日間透支利息和支付業(yè)務(wù)收費(fèi) 同城票據(jù)交換軋差凈額 小額借方軋差凈額和網(wǎng)銀借方軋差凈額的清算 單邊業(yè)務(wù) 緊急大額支付 普通大額支付和即時(shí)轉(zhuǎn)賬 隊(duì)列調(diào)整 業(yè)務(wù)撤銷與退回,大額清算排隊(duì)撮合機(jī)制,啟動(dòng)條件 至少存在兩筆或兩筆以上的清算排隊(duì)業(yè)務(wù)

14、啟動(dòng)時(shí)間 一般在大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)截止后、清算窗口開啟前啟用，日間不啟用 啟動(dòng)方式 手工或自動(dòng)撮合方式 處理流程 要點(diǎn)： SAPS有兩個(gè)或兩個(gè)以上直接參與者出現(xiàn)清算業(yè)務(wù)排隊(duì) 撮合后A、B、C清算賬戶余額均大于等于0，則撮合成功 先貸記所有被貸記行，后對(duì)被借記行進(jìn)行借記處理,大額清算排隊(duì)撮合機(jī)制,實(shí)例,自動(dòng)質(zhì)押融資,自動(dòng)質(zhì)押融資是指商業(yè)銀行清算賬戶日間頭寸不足時(shí)，將債券簿記系統(tǒng)中托管的債券向中央銀行質(zhì)押，由中央銀行向其提供臨時(shí)性融資，完成支付業(yè)務(wù)的最終清算，待資金歸還后將質(zhì)押債券自動(dòng)解押的行為 資格設(shè)置 處理流程 融資請(qǐng)求的發(fā)起 自動(dòng)觸發(fā)模式 手工觸發(fā)模式 質(zhì)押融資的辦理 還款處理,日間透支,要點(diǎn)

15、： 日間透支限額由中國(guó)人民銀行總行授權(quán)中國(guó)人民銀行分支行根據(jù)商業(yè)銀行的信用程度、日常資金清算量大小核定 透支限額只能用于彌補(bǔ)同城票據(jù)交換軋差凈額、小額批量軋差凈額、網(wǎng)銀系統(tǒng)軋差凈額及大額支付業(yè)務(wù)的清算，不能用于提取現(xiàn)金、歸還貸款等單邊業(yè)務(wù)的清算 清算賬戶不能發(fā)生隔夜透支，清算窗口關(guān)閉前必須全部彌補(bǔ)發(fā)生的日間透支 日間透支限額當(dāng)日設(shè)置，次日生效 自動(dòng)質(zhì)押融資機(jī)制和日間透支功能，直接參與者在同一工作日只能啟用其中一種機(jī)制 自動(dòng)質(zhì)押融資機(jī)制優(yōu)先于日間透支,資金池管理,資金池”管理功能是指，根據(jù)法人機(jī)構(gòu)授權(quán)，系統(tǒng)將其在支付系統(tǒng)的清算賬戶與其分支機(jī)構(gòu)清算賬戶進(jìn)行雙邊綁定，當(dāng)分支機(jī)構(gòu)清算賬戶可用頭寸不足支

16、付時(shí)，自動(dòng)從“資金池”內(nèi)法人機(jī)構(gòu)清算賬戶自動(dòng)調(diào)撥資金完成資金清算 觸發(fā)條件 存在資金調(diào)撥雙邊綁定關(guān)系 資金調(diào)撥后，法人機(jī)構(gòu)清算賬戶余額清算賬戶余額下限值 啟用時(shí)間 大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)截止后，清算窗口開啟前啟用，并且“資金池”管理功能應(yīng)于大額清算排隊(duì)撮合功能使用之后啟用,資金池管理,要點(diǎn) 法人機(jī)構(gòu)可對(duì)其賬戶余額下限值進(jìn)行靈活設(shè)定，如某筆資金自動(dòng)調(diào)撥指令將導(dǎo)致法人賬戶余額低于下限值的，“資金池”管理功能暫時(shí)失效 法人機(jī)構(gòu)不對(duì)分支機(jī)構(gòu)設(shè)置資金使用額度 法人機(jī)構(gòu)賬戶與分支機(jī)構(gòu)賬戶的資金調(diào)撥按大額業(yè)務(wù)進(jìn)行記賬處理，會(huì)計(jì)分錄如下,資金池管理,實(shí)例1： 只有一個(gè)分支機(jī)構(gòu)清算賬戶有排隊(duì)業(yè)務(wù) 只有一個(gè)分支機(jī)構(gòu)清算

17、賬戶排隊(duì)的，按照業(yè)務(wù)排隊(duì)優(yōu)先級(jí)順序調(diào)撥資金解救，同一優(yōu)先級(jí)中的排隊(duì)業(yè)務(wù)按時(shí)間先后清算 同一清算賬戶下處于同一優(yōu)先級(jí)的排隊(duì)業(yè)務(wù)，只調(diào)撥一次資金，調(diào)撥資金額度為該優(yōu)先級(jí)下排隊(duì)業(yè)務(wù)的總金額，如果法人機(jī)構(gòu)余額不足時(shí)，則調(diào)撥最大可調(diào)撥金額,資金池管理,實(shí)例2： 多個(gè)分支機(jī)構(gòu)清算賬戶有排隊(duì)業(yè)務(wù) 多個(gè)分支機(jī)構(gòu)清算賬戶有排隊(duì)業(yè)務(wù)，先清算優(yōu)先級(jí)別高的排隊(duì)業(yè)務(wù)，再清算優(yōu)先級(jí)別低的排隊(duì)業(yè)務(wù) 支付系統(tǒng)向商業(yè)銀行法人提供“資金池”管理報(bào)文，法人可在清算賬戶“資金池”管理報(bào)文中設(shè)置分支機(jī)構(gòu)融資順序，在同一優(yōu)先級(jí)中，SAPS按法人設(shè)置的分支機(jī)構(gòu)融資順序解救排隊(duì)業(yè)務(wù)；法人未設(shè)置融資順序的，SAPS隨機(jī)安排融資順序解救排隊(duì)業(yè)務(wù)

18、,清算窗口管理,開啟條件 開啟時(shí)間 處理要點(diǎn) 清算窗口期間，系統(tǒng)僅處理貸記缺款行清算賬戶的支付業(yè)務(wù)（不受業(yè)務(wù)類型的限制），不受理其他一般大額業(yè)務(wù) 清算窗口時(shí)間新發(fā)起的業(yè)務(wù)，如發(fā)起行清算賬戶余額與圈存資金之差不足，系統(tǒng)立即退回，不再排隊(duì) 清算窗口預(yù)關(guān)閉時(shí)間為17:30，如仍存在清算排隊(duì)的普通大額支付業(yè)務(wù)和即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將其退回發(fā)起行；如錯(cuò)賬沖正、日間透支利息、支付業(yè)務(wù)收費(fèi)和凈額清算業(yè)務(wù)仍沒有清算或仍存在未彌補(bǔ)的日間透支額時(shí)，清算窗口不得關(guān)閉,日終自動(dòng)拆借,日終自動(dòng)拆借是指支付系統(tǒng)參與者之間預(yù)先簽訂拆借協(xié)議并在系統(tǒng)中存儲(chǔ)，在日終自動(dòng)拆借功能啟用時(shí)，如協(xié)議一方清算賬戶余額不足支付，系統(tǒng)將自動(dòng)從其

19、協(xié)議另一方清算賬戶拆入資金，完成排隊(duì)業(yè)務(wù)的資金清算 啟用時(shí)間 一般在清算窗口預(yù)關(guān)閉時(shí)啟用 觸發(fā)條件 清算窗口預(yù)關(guān)閉時(shí)，小額軋差凈額、網(wǎng)銀軋差凈額、同城票據(jù)交換軋差凈額仍處于清算排隊(duì)狀態(tài) 涉及的被借記方在支付系統(tǒng)設(shè)置了自動(dòng)拆借協(xié)議，該指令已經(jīng)拆出行確認(rèn)且在有效期內(nèi) 自動(dòng)拆借協(xié)議的設(shè)置 自動(dòng)拆借協(xié)議由拆入行在支付系統(tǒng)中設(shè)置 自動(dòng)拆借協(xié)議的撤銷 拆借協(xié)議到期后自動(dòng)失效 拆入行和拆出行均可以發(fā)出拆借協(xié)議撤銷指令，經(jīng)NPC傳至拆借協(xié)議對(duì)方行確認(rèn)后撤銷,日終自動(dòng)拆借,自動(dòng)拆借業(yè)務(wù)處理 拆入行只與一家拆出行簽定拆借協(xié)議 拆借金額下限拆入行缺款金額拆借金額上限 拆入行缺款金額拆借協(xié)議的拆借金額下限 拆入行缺款

20、金額拆借協(xié)議的拆借金額上限 拆入行與多家拆出行簽定拆借協(xié)議 拆出行與多家拆入行簽訂拆借協(xié)議 拆借額度的扣減與恢復(fù) 本息償還,日終自動(dòng)拆借,實(shí)例1 拆入行：B 拆出行：A 拆借金額下限：500萬 拆借金額上限：1000萬 （可拆借額度1000萬） 例1 例2 例3,日終自動(dòng)拆借,實(shí)例2 拆入行：B 拆出行：A 拆借金額下限：500萬 拆借金額上限：1000萬 （可用拆借額度600萬） 例1 例2 例3,流動(dòng)性查詢,查詢?cè)瓌t 上級(jí)行可查詢下級(jí)行,下級(jí)行不能查詢上級(jí)行 商業(yè)銀行不能跨行查詢 人民銀行當(dāng)?shù)胤种兄荒懿樵冚爟?nèi)參與者的流動(dòng)性 清算賬戶信息查詢 （參與者可查詢清算賬戶的相關(guān)信息，包括：質(zhì)押融

21、資控制、借記控制、貸記控制等狀態(tài)以及賬戶余額、透支限額、余額最低控制金額、圈存資金等金額） 商業(yè)銀行的查詢 人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門的查詢,流動(dòng)性查詢,全面流動(dòng)性查詢計(jì)算公式 全面流動(dòng)性查詢計(jì)算公式： 全面流動(dòng)性匯總余額=清算賬戶余額匯總+非清算賬戶余額匯總 全面流動(dòng)性匯總可用頭寸=清算賬戶當(dāng)前可用頭寸匯總+非清算賬戶余額匯總 全面流動(dòng)性匯總預(yù)期頭寸=清算賬戶預(yù)期可用頭寸匯總+非清算賬戶余額匯總 清算賬戶的可用頭寸和預(yù)期頭寸計(jì)算公式 對(duì)設(shè)置了余額最低控制金額的清算賬戶，計(jì)算公式為： 可用頭寸=該行清算賬戶余額圈存資金余額最低控制金額 預(yù)期頭寸=該行清算賬戶余額 + 正在排隊(duì)等待即將貸記該清算賬戶的

22、支付交易金額圈存資金余額最低控制金額排隊(duì)等待應(yīng)借記該清算賬戶的支付交易金額 對(duì)未設(shè)置余額最低控制金額的清算賬戶，計(jì)算公式為： 可用頭寸=該行清算賬戶余額 + 日間透支限額圈存資金 預(yù)期頭寸=該行清算賬戶余額 + 日間透支限額 + 正在排隊(duì)等待即將貸記該清算賬戶的支付交易金額圈存資金排隊(duì)等待應(yīng)借記該清算賬戶的支付交易金額,流動(dòng)性查詢,全面流動(dòng)性查詢 商業(yè)銀行的查詢 商業(yè)銀行通過支付系統(tǒng)發(fā)起全面流動(dòng)性查詢申請(qǐng)時(shí)，支付系統(tǒng)將查詢報(bào)文轉(zhuǎn)發(fā)SAPS，SAPS向支付系統(tǒng)反饋清算賬戶余額、可用頭寸和預(yù)期頭寸等信息，支付系統(tǒng)將SAPS反饋的信息轉(zhuǎn)發(fā)至ACS，ACS將清算賬戶及非清算賬戶信息匯總后反饋至支付系統(tǒng)

23、，由支付系統(tǒng)將查詢結(jié)果通知查詢申請(qǐng)人 人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門的查詢 人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門查詢?nèi)媪鲃?dòng)性時(shí)，通過ACS將查詢申請(qǐng)發(fā)送至SAPS，SAPS將有關(guān)直接參與者的清算賬戶余額、可用頭寸和預(yù)期頭寸等信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后反饋ACS；ACS將非清算賬戶查詢信息與清算賬戶查詢信息匯總后，將查詢結(jié)果通知查詢?nèi)?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與監(jiān)控,余額預(yù)警 人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門對(duì)所管理的清算賬戶設(shè)定余額警戒值 商業(yè)銀行對(duì)其開立的清算賬戶設(shè)定余額警戒值 商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)為直接參與者的，可對(duì)其分支機(jī)構(gòu)清算賬戶設(shè)定余額警戒值 可用額度預(yù)警 小額支付系統(tǒng)或網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)的直接參與者可通過系統(tǒng)在SAPS中預(yù)先設(shè)定凈借記限額可用額度

24、的警告值 直接參與者的上級(jí)行也可以為該直接參與者預(yù)先設(shè)定凈借記限額可用額度的警告值,流動(dòng)性管理功能啟用時(shí)序表,提 綱,一、清算賬戶管理系統(tǒng)(SAPS)概述 二、科目及賬戶設(shè)置 三、清算賬戶的管理 四、資金清算 五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 六、日終和年終處理 七、業(yè)務(wù)差錯(cuò)和異常情況處理 八、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),日終處理,試算平衡 日終，SAPS將各清算賬戶、大額支付往來、小額支付往來、支付清算資金往來和匯總平衡科目賬戶當(dāng)日累計(jì)發(fā)生額和余額進(jìn)行試算平衡 業(yè)務(wù)核對(duì) 核對(duì)時(shí)點(diǎn) 核對(duì)節(jié)點(diǎn) 核對(duì)內(nèi)容 核對(duì)順序 調(diào)整原則,日終處理,業(yè)務(wù)核對(duì)-支付類業(yè)務(wù)的核對(duì) 大額支付業(yè)務(wù)的核對(duì) 小額及網(wǎng)銀軋差凈額的核對(duì) 小額及網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)的

25、核對(duì) 單邊業(yè)務(wù)、錯(cuò)賬沖正和同城軋差凈額清算報(bào)文的核對(duì) 業(yè)務(wù)核對(duì)-信息類業(yè)務(wù)的核對(duì) 大額支付系統(tǒng)查詢、查復(fù)信息核對(duì) 小額支付系統(tǒng)查詢、查復(fù)信息核對(duì) 小額支付系統(tǒng)借記業(yè)務(wù)信息核對(duì) 賬務(wù)信息下載及核對(duì) ACS工作日日初核對(duì) ACS賬務(wù)信息下載 各直接參與者賬務(wù)信息下載,年終處理,大額支付往來科目的結(jié)轉(zhuǎn),年終處理,小額支付往來科目的結(jié)轉(zhuǎn),年終處理,匯總平衡科目的結(jié)轉(zhuǎn) 年終總的試算平衡結(jié)束后，SAPS將匯總平衡科目借方或貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)為下年度的期初余額 清算賬戶的結(jié)轉(zhuǎn) 年終總的試算平衡結(jié)束后，SAPS分別將每一個(gè)清算賬戶的借方或貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)為下年度的期初余額,提 綱,一、清算賬戶管理系統(tǒng)(SAPS)概述

26、二、科目及賬戶設(shè)置 三、清算賬戶的管理 四、資金清算 五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 六、日終和年終處理 七、業(yè)務(wù)差錯(cuò)和異常情況處理 八、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),業(yè)務(wù)差錯(cuò)和異常情況處理,SAPS內(nèi)部試算不平衡的處理 日終賬務(wù)無法下載的處理 核數(shù)字簽名錯(cuò)的處理 報(bào)文無法識(shí)別的處理 聯(lián)機(jī)異常的處理 SAPS與大額NPC聯(lián)機(jī)異常的處理 SAPS與小額/網(wǎng)銀NPC聯(lián)機(jī)異常的處理 SAPS與ACS聯(lián)機(jī)異常的處理 日切通知丟失的處理,提 綱,一、清算賬戶管理系統(tǒng)(SAPS)概述 二、科目及賬戶設(shè)置 三、清算賬戶的管理 四、資金清算 五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 六、日終和年終處理 七、業(yè)務(wù)差錯(cuò)和異常情況處理 八、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),業(yè)務(wù)報(bào)文

27、實(shí)例1清算賬戶資金池管理報(bào)文,業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),業(yè)務(wù)報(bào)文實(shí)例2清算賬戶自動(dòng)拆借管理申請(qǐng)報(bào)文,業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),業(yè)務(wù)報(bào)文實(shí)例3錯(cuò)賬沖正報(bào)文,第二部分公共管理控制與系統(tǒng)維護(hù),提 綱,一、系統(tǒng)概述 二、運(yùn)行控制 三、參與者管理 四、參數(shù)管理 五、安全管理 六、系統(tǒng)維護(hù) 七、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)概述,公共管理與系統(tǒng)維護(hù)（CCMS）是對(duì)大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)、支票影像交換系統(tǒng)、網(wǎng)銀支付系統(tǒng)以及清算賬戶管理系統(tǒng)等提供統(tǒng)一服務(wù)，提高系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)處理效率 公共管理 運(yùn)行控制 參與者管理 參數(shù)管理 系統(tǒng)維護(hù) 安全管理 系統(tǒng)維護(hù),提 綱,一、系統(tǒng)概述 二、運(yùn)行控制 三、參與者管理 四、參數(shù)管理 五、安全管理 六、系統(tǒng)維護(hù) 七、業(yè)務(wù)

28、標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)行控制,運(yùn)行時(shí)序 大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng) 大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)的工作日為國(guó)家的法定工作日，每一工作日受理支付指令的時(shí)間為8:30至17:00 小額批量支付系統(tǒng) 724小時(shí)連續(xù)運(yùn)行 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng) 724小時(shí)連續(xù)運(yùn)行 清算賬戶管理系統(tǒng) 清算賬戶管理系統(tǒng)的工作日為國(guó)家的法定工作日，每一工作日的8:30開始提供資金結(jié)算服務(wù)，結(jié)束時(shí)間必須晚于當(dāng)日大額支付系統(tǒng)日終時(shí)間，且必須得到ACS業(yè)務(wù)結(jié)束通知,運(yùn)行控制,支付系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)序圖,運(yùn)行控制,SAPS營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備進(jìn)入日間的處理 小額支付系統(tǒng)日切和日終的處理 網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)日切和日終的處理 大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)截止的處理 大額支付系統(tǒng)清算窗口期間的處理 大額

29、支付系統(tǒng)日終的處理 清算賬戶管理系統(tǒng)的日終及日切控制,提 綱,一、系統(tǒng)概述 二、運(yùn)行控制 三、參與者管理 四、參數(shù)管理 五、安全管理 六、系統(tǒng)維護(hù) 七、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),參與者管理,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的接收與下發(fā) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要包括行別代碼、CCPC代碼和城市代碼三類 行名行號(hào)信息下發(fā) 支付系統(tǒng)參與者新增、撤銷和變更時(shí)，由行名行號(hào)管理子系統(tǒng)將參與者行名行號(hào)變更信息于T-1日小額支付系統(tǒng)和網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)日切前發(fā)送至公共管理服務(wù)，公共管理服務(wù)對(duì)行名行號(hào)變更信息進(jìn)行合法性檢查，經(jīng)業(yè)務(wù)主管確認(rèn)后下發(fā)給各CCPC和參與者 參與者新增 參與者新增包括新增商業(yè)銀行、人民銀行會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門和國(guó)庫(kù)部門的直接參與者、間接參與者及

30、特許參與者等情形 參與者撤銷 參與者變更 參與者變更包括參與者的機(jī)構(gòu)名稱、地址、上級(jí)參與者、行別、所屬城市代碼、所屬CCPC代碼、所屬法人機(jī)構(gòu)、所屬直接參與者、所屬人民銀行、參與者類別等變更等情形,參與者管理,參與者變更 直接參與人行（ABS）變更為ACS間接參與者的處理 T-1日各業(yè)務(wù)系統(tǒng)日切時(shí)，行名行號(hào)自動(dòng)對(duì)該業(yè)務(wù)系統(tǒng)生效 將ABS及其所轄間接參與人行行號(hào)變更為ACS的間接參與者，且所轄直參的對(duì)賬歸屬關(guān)系變更為ACS，但該直接參與者行號(hào)記錄中的所屬人行保持不變 T-1日SAPS日切后將ABS在SAPS開立的大額支付往來、小額支付往來、支付清算往來和匯總平衡賬戶余額、發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額等結(jié)轉(zhuǎn)

31、至ACS在SAPS的相應(yīng)賬戶 對(duì)ABS進(jìn)行銷戶處理，并將銷戶通知發(fā)給ACS,參與者管理,節(jié)點(diǎn)狀態(tài)管理 城市處理中心必須向國(guó)家處理中心簽到成功后，方可進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理 各參與者必須向支付系統(tǒng)登錄成功后方可向支付系統(tǒng)發(fā)送、接收?qǐng)?bào)文 上級(jí)節(jié)點(diǎn)可以根據(jù)需要將某個(gè)或全部下級(jí)節(jié)點(diǎn)強(qiáng)制退出登錄 在下級(jí)節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)故障，短時(shí)間無法恢復(fù)時(shí)，上級(jí)節(jié)點(diǎn)應(yīng)將其狀態(tài)設(shè)為故障，在故障期間，支付系統(tǒng)各參與者暫停向該節(jié)點(diǎn)轄內(nèi)的參與者發(fā)起業(yè)務(wù) 信息發(fā)送和廣播 國(guó)家處理中心可以面向所有城市處理中心、所有參與者廣播信息 城市處理中心可以向所有轄內(nèi)參與者廣播信息。 各節(jié)點(diǎn)和參與者發(fā)送信息的附件大小實(shí)行參數(shù)化控制,提 綱,一、系統(tǒng)概述

32、二、運(yùn)行控制 三、參與者管理 四、參數(shù)管理 五、安全管理 六、系統(tǒng)維護(hù) 七、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),參數(shù)管理,業(yè)務(wù)權(quán)限管理 CCMS統(tǒng)一管理支付系統(tǒng)各子系統(tǒng)的業(yè)務(wù)權(quán)限，根據(jù)業(yè)務(wù)權(quán)限對(duì)業(yè)務(wù)報(bào)文的發(fā)送和接收進(jìn)行控制，禁止非授權(quán)的業(yè)務(wù)傳遞 總行業(yè)務(wù)主管部門可以設(shè)置所有的業(yè)務(wù)權(quán)限 人民銀行分支行業(yè)務(wù)主管部門依據(jù)總行授權(quán)，主要負(fù)責(zé)支付報(bào)文的權(quán)限管理 業(yè)務(wù)權(quán)限設(shè)置 系統(tǒng)支持按照業(yè)務(wù)、區(qū)域和參與機(jī)構(gòu)分別設(shè)置業(yè)務(wù)發(fā)起和接收權(quán)限 業(yè)務(wù)可按照業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)種類設(shè)置 區(qū)域可按照CCPC、城市代碼設(shè)置 參與機(jī)構(gòu)可按照行別、直接參與者和間接參與者設(shè)置 支付系統(tǒng)對(duì)參與者發(fā)起和接收即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)種類的權(quán)限進(jìn)行分別設(shè)置 總行業(yè)務(wù)管理部門授權(quán)

33、NPC統(tǒng)一管理支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)權(quán)限，根據(jù)需要可授權(quán)CCPC對(duì)所轄參與機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)權(quán)限進(jìn)行設(shè)置,參數(shù)管理,業(yè)務(wù)參數(shù)管理 CCMS對(duì)大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)、清算賬戶管理系統(tǒng)和網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)等支付系統(tǒng)各子系統(tǒng)所有業(yè)務(wù)參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，校驗(yàn)各參數(shù)間邏輯關(guān)系，保證各節(jié)點(diǎn)重要核心參數(shù)的一致性，協(xié)調(diào)各子系統(tǒng)的運(yùn)行 總行業(yè)務(wù)主管部門可以設(shè)置所有的業(yè)務(wù)參數(shù)，并主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行和異地業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)參數(shù)管理 人民銀行分支行業(yè)務(wù)主管部門依據(jù)總行授權(quán)，按照屬地管理的原則管理本地業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)參數(shù) 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 業(yè)務(wù)參數(shù)按系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)設(shè)置，業(yè)務(wù)參數(shù)的設(shè)置結(jié)果經(jīng)邏輯檢查后以雙簽的方式確認(rèn)，并統(tǒng)一由NPC存貯業(yè)務(wù)參數(shù)數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)參數(shù)生

34、效 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置后可定時(shí)生效或?qū)崟r(shí)生效。業(yè)務(wù)參數(shù)生效時(shí)由NPC下發(fā)至各級(jí)節(jié)點(diǎn)生效,提 綱,一、系統(tǒng)概述 二、運(yùn)行控制 三、參與者管理 四、參數(shù)管理 五、安全管理 六、系統(tǒng)維護(hù) 七、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),安全管理,安全管理策略 縱深防御 MBFE、CCPC、NPC三層安全領(lǐng)域和安全防御體系 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面：“縱向分層，橫向分區(qū)”防御系統(tǒng) 應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面：“縱向分層”防御系統(tǒng) 使用數(shù)字簽名 支付系統(tǒng)使用端到端的數(shù)字簽名保障業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性和防抵賴性 支付系統(tǒng)不僅核驗(yàn)數(shù)字簽名的合法性，還核驗(yàn)編制數(shù)字簽名的證書合法性和證書與發(fā)起方的綁定關(guān)系，進(jìn)一步提高數(shù)字簽名的安全性 加密傳輸 支付系統(tǒng)在NPC和CCPC間部

35、署硬件加密設(shè)備，加密兩者間傳輸?shù)臄?shù)據(jù) 支付系統(tǒng)在CCPC與MBFE或NPC與MBFE間使用軟件加密技術(shù)加密傳輸數(shù)據(jù),安全管理,網(wǎng)絡(luò)安全 網(wǎng)絡(luò)安全目標(biāo) 保證網(wǎng)絡(luò)的可靠性，防止竊密和非法訪問，并能支持724小時(shí)不間斷運(yùn)行 要求 支付系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)采用高可靠性的設(shè)備和線路，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和線路不應(yīng)具有故障單點(diǎn)，可用性指標(biāo)應(yīng)大于99.9%；網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)應(yīng)采取熱備冗余等措施保證網(wǎng)絡(luò)不間斷運(yùn)行，單點(diǎn)故障不應(yīng)影響節(jié)點(diǎn)的正常運(yùn)行，關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)支持聯(lián)機(jī)更換 NPC、CCPC、MBFE節(jié)點(diǎn)應(yīng)具有監(jiān)控節(jié)點(diǎn)通信狀態(tài)的功能；CCPC到MBFE的通信線路故障由商業(yè)銀行負(fù)責(zé)排除，CCPC協(xié)助其診斷 支付系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)不能和Internet等外部系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)物理連接 NPC、CCPC間的網(wǎng)絡(luò)傳輸應(yīng)使用IP加密機(jī)等技術(shù)對(duì)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行加密。CCPC、MBFE間的網(wǎng)絡(luò)傳輸如不能使用硬件加密技術(shù)保障傳輸私密性的，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)提供軟件的加密以保障傳輸私密性 NPC應(yīng)部署入侵檢測(cè)系統(tǒng)，實(shí)時(shí)檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)入侵，及時(shí)切斷與入侵者的網(wǎng)絡(luò)連接，并及時(shí)通過運(yùn)行監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警,安全管理