國(guó)際金融階段測(cè)試題

1、國(guó)際金融階段測(cè)試題一、名詞解釋夕卜匯交易、外匯市場(chǎng)、即期外匯交易、遠(yuǎn)期外匯交易、套匯、套利、掉期、二、填空題1、 即期外匯交易又稱交易，是指買賣雙方成交后，在辦理交割的外匯買賣。2、如果一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率， 稱之為；如果一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率，稱之為 ;如果一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率和即期匯率相等，稱之為；3、 地點(diǎn)套匯是指利用 的差異，通過(guò)買進(jìn)和賣出外匯而賺取利潤(rùn)的行為，可分為 和。4、 套利是指在兩國(guó)出現(xiàn)差異的情況下，將資金從低利率的國(guó)家調(diào)到高利率的國(guó)家以賺取利息差額的行為，分為 和。5、 在期匯投機(jī)時(shí)，先賣出期匯后買進(jìn)現(xiàn)匯的投機(jī)交易稱為 ;先買進(jìn)期匯后賣出現(xiàn)匯的投機(jī)交易稱為

2、。6遠(yuǎn)期外匯交易又稱 交易，是指外匯買賣時(shí)，買賣雙方先簽訂合同，規(guī)定交易的 、及等，并于將來(lái)某個(gè)約定時(shí)間進(jìn)行交割的外匯業(yè)務(wù)活動(dòng)。7、 在遠(yuǎn)期外匯買賣中，遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的匯價(jià)差稱為 。8、 其他條件不變，遠(yuǎn)期匯率升（貼）水率 兩種貨幣的利率差。三、判斷題1、套利者為了防止匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，在套利交易中總是將套利交易與地點(diǎn) 套匯交易結(jié)合進(jìn)行，又稱抵補(bǔ)套利。2、只要不同國(guó)家之間存在利率差異，套利投機(jī)者便會(huì)有利可圖。3、直接套匯也稱為三角套匯。4、即期外匯交易也稱現(xiàn)匯交易，其外匯買賣必須在當(dāng)日辦理交割。5、遠(yuǎn)期交易的期限一般有30天、60天、90天、180天或1年，其中最常 見的是90天。6現(xiàn)貨交易

3、、現(xiàn)期交易、現(xiàn)金交易統(tǒng)稱為遠(yuǎn)期外匯交易。7、掉期就是將即期外匯交易與遠(yuǎn)期外匯交易結(jié)合在一起所做的一個(gè)反方向 資金流動(dòng)。8、中央銀行既是外匯市場(chǎng)的主要操縱者，又是外匯市場(chǎng)的參與者。9、在間接標(biāo)價(jià)法下，貼水時(shí)的遠(yuǎn)期匯率等于中間匯率加貼水。10、舉借外債應(yīng)爭(zhēng)取借用硬貨幣，以避免匯率風(fēng)險(xiǎn)。四、單項(xiàng)選擇題1、以點(diǎn)數(shù)標(biāo)示的遠(yuǎn)期匯率差價(jià)，每點(diǎn)代表每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)貨幣所折合貨幣單位的。A、1/10 000 B 、1/10 C 、1/100 D 、1/10002、商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)時(shí)，如果賣出多于買進(jìn)，貝U稱為 A、多頭B、空頭C、升水D、貼水3、 外匯市場(chǎng)上，最常見的遠(yuǎn)期外匯交易期限是 。A、1個(gè)月 B、3個(gè)月C

4、、半年D、9個(gè)月4、顧客在合同到期日必須履行合同，實(shí)行交割的外匯交易是 A、遠(yuǎn)期 B 、歐式期權(quán) C、美式期權(quán) D、擇期5、 兩角套匯是在 交易中進(jìn)行的。A、貨幣期貨B、即期外匯C、遠(yuǎn)期外匯D、掉期交易6在短期資本投資或在資金調(diào)撥活動(dòng)中，如果將一種貨幣調(diào)換成另一種貨 幣，為避免外匯匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，常常運(yùn)用 。A、擇期交易B、掉期交易C、期權(quán)交易D、遠(yuǎn)期外匯交易7、 可以在合同期內(nèi)任何一天放棄執(zhí)行合同的外匯交易是 。 A、掉期B、歐式期權(quán) C、美式期權(quán) D、擇期8、在其他條件不變的情況下，遠(yuǎn)期匯率的升（貼）水率與 趨于一致。A、兩種貨幣的利率差 B、國(guó)際利率水平C、兩國(guó)政府債券利率差 D、兩國(guó)國(guó)

5、際收支狀況五、多項(xiàng)選擇題1、 外匯市場(chǎng)上的參與者有 。A、外匯指定銀行B、進(jìn)出口商C、外匯經(jīng)紀(jì)人 D、中央銀行2、 擇期外匯交易是。A、合同到期前客戶有權(quán)要求銀行實(shí)行交割B、合同到期前客戶有權(quán)放棄合同的執(zhí)行C、外幣期權(quán)交易的一種類型D、遠(yuǎn)期外匯交易的一種類型3、 遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易所涉及的兩筆外匯業(yè)務(wù)的 。A、金額相同B、匯率相同C、匯率不同D、交割期相同E、交割期不同4、 在外匯市場(chǎng)上，遠(yuǎn)期外匯的賣出者主要有 。A、進(jìn)口商B、出口商C、持有外幣債權(quán)的債權(quán)人D、負(fù)有外幣債務(wù)的債務(wù)人 E、對(duì)遠(yuǎn)期匯率看跌的投機(jī)商5、 在外匯市場(chǎng)上，遠(yuǎn)期外匯的購(gòu)買者主要有 。A、進(jìn)口商B、出口商C、持有外幣債權(quán)的

6、債權(quán)人D、負(fù)有外幣債務(wù)的債務(wù)人 E、對(duì)遠(yuǎn)期匯率看漲的投機(jī)商 6在外匯市場(chǎng)上，遠(yuǎn)期匯率的標(biāo)價(jià)方法主要有 。A、直接標(biāo)出遠(yuǎn)期外匯的實(shí)際匯率B、標(biāo)出遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差額C、標(biāo)出遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的中間匯率D、標(biāo)出即期匯率與遠(yuǎn)期匯率的差額E、直接標(biāo)出實(shí)際遠(yuǎn)期匯率的中間價(jià)7、 遠(yuǎn)期外匯交易的特點(diǎn)是。A、買賣雙方有直接合同責(zé)任關(guān)系B、不收手續(xù)費(fèi)C、對(duì)遠(yuǎn)期外匯的買賣有標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定D、實(shí)行雙向報(bào)價(jià)E、最后要進(jìn)行交割8、 美式期權(quán)下，購(gòu)買期權(quán)合同方（客戶）在合同到期日 。A、有權(quán)執(zhí)行合同B、有權(quán)放棄合同的執(zhí)行C、以前，有權(quán)執(zhí)行合同D、以前，有權(quán)放棄合同的執(zhí)行9、 在外匯市場(chǎng)上進(jìn)行 交易，都可以作為避免匯率風(fēng)險(xiǎn)

7、的工具A、即期 B、遠(yuǎn)期 C、掉期 D、期貨 E、期權(quán)10、 金融期貨包括。A、股指期貨B、匯率期貨C、大豆期貨D、利率期貨六、計(jì)算題1、某月某日，某外匯市場(chǎng)的遠(yuǎn)期匯率報(bào)價(jià)表:EUR/USDUSD/JPYUSD/HKD即期匯率0.9823/43108.68/797.7813/251個(gè)月23/3840/2310/306個(gè)月89/106101/8090/120（1）判斷遠(yuǎn)期匯水：歐元相對(duì)于美元美元相對(duì)于日元港元相對(duì)于美元（2）計(jì)算以上遠(yuǎn)期匯率的全數(shù)報(bào)價(jià)。2、設(shè)英國(guó)某銀行某時(shí)外匯牌價(jià)：即期匯率3個(gè)月匯水GBP/USD 1.5800/2070/90問(wèn)：（1）3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率是多少？（2）如果某商人賣出3

8、個(gè)月遠(yuǎn)期美元10 000，屆時(shí)可換回多少英鎊？3、 設(shè)某日某一時(shí)刻：紐約外匯市場(chǎng)：USD仁DEM1.7780-1.7790法蘭克福外匯市場(chǎng)：GBP1=DEM3.0790-3.0800倫敦外匯市場(chǎng)：GBP仁USD1.7800-1.7810某投資者擁有投資成本USD10C萬(wàn)。要求：（1）判斷投資者是否有利可圖。（2）若有，計(jì)算投資收益。4、某年10月中旬外匯市場(chǎng)行情：即期匯率 GBP/USD=1.6700,3個(gè)月遠(yuǎn)期差價(jià) 16/6。美國(guó)出口商簽訂向英國(guó)出口 62500英鎊儀器的協(xié)議，預(yù)計(jì)3個(gè)月后才收到英鎊， 到時(shí)需將英鎊兌換成美元核算盈虧。假若美出口商預(yù)測(cè)3個(gè)月后GBP/USBP期匯 率貶值到GBP/USD=1.6600不考慮買賣差價(jià)等交易費(fèi)用，那么：（1）若美國(guó)出口商現(xiàn)在就可以收到 62500英鎊，可兌換得到多少美元？（2）若美出口商現(xiàn)在收不到