銀行從業(yè)資格考試真題及答案《風險管理》8

1、銀行從業(yè)資格考試真題及答案風險管理8以下試題為銀行從業(yè)資格證考試歷年真題41.信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是()。a.客戶評級b.債項評級c.既有客戶評級，又有債項評級d.以上都不對答案c解析信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象既有客戶評級，又有債項評級。42.情景分析用于()。a.測試單個風險因素或一小組密切相關(guān)的風險因素的假定運動對組合價值的影響b.一組風險因素的多種情景對組合價值的影響c.著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響d.a和c答案b解析考查情景分析的適用范圍。43.資產(chǎn)證券化的作用在于()。a.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性b.增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負債管理的自主性c.是一種風險轉(zhuǎn)移的風險管理方

2、法d.以上都正確答案d解析掌握資產(chǎn)證券化的定義。44.目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法是()。a.采用精確的定量分析方法b.推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理c.按照風險大小，采取抓大放小的原則d.采取平等原則對待所有風險答案b解析相比而言，b項最全面。45.下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標的是()。a.單一客戶授信集中度b.不良貸款撥備覆蓋率c.營運資金作為生息資產(chǎn)的比例d.貸款損失準備金率答案c解析流動性監(jiān)管指標就是要考慮資產(chǎn)的流動性，營運資金、生息資產(chǎn)就是流動性的表現(xiàn)指標。46.下列指標計算公式中，不正確的是()。a.操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈

3、利息收入加上非利息收入平均值之比b.撥備覆蓋率=(一般準備十專項準備+特種準備)/貸款余額c.關(guān)注類貸款遷徙率：期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)100%d.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年答案b解析撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。47.金融違法行為處罰辦法屬于()。a.法律b.行政法規(guī)c.部門規(guī)章d.指引答案b解析略。48.商業(yè)銀行最高風險管理、決策機構(gòu)是()。a.董事會b.監(jiān)事會c.風險管理部門d.財務控制部門答案a解析最高決策機構(gòu)是董事會。49.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確

4、的是()。a.債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率b.客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級c.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級d.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級答案b解析客戶評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定，而債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。50.在法人客戶評級模型中，()通過應用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。a.altman的z計分模型b.riskcalc模型c.creditmonitor模型d.死亡率模

5、型答案c解析考查各種模型的定義。51.根據(jù)巴塞爾委員會對var內(nèi)部模型的要求，在市場風險計量中，持有期為()個營業(yè)日。a.10b.20c.5d.17答案a解析略。52.()和公司治理機制的失效是最重大的操作風險。a.內(nèi)部控制b.薪酬設計c.公司策略d.風險管理機制答案a解析最重大的操作風險在于內(nèi)部控制及公司治理機制的失效。這種失效狀態(tài)可能因為失誤、欺詐、未能及時作出反應而導致銀行財務損失，或使銀行的利益在其他方面受到損失。53.在信用評分法中，()是用來測量一種信貸產(chǎn)品對客戶吸引力的行為評分模型。a.核銷評分模型b.追討評分模型c.響應評分模型d.賬戶管理評分模型答案c解析市場響應評分模型主要

6、是用于預測客戶對營銷策略反應概率的。54.利率互換發(fā)生的前提是()。a.交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產(chǎn)生了融資時的比較優(yōu)勢b.必須有在期限和金額上存在相同利益而對貸款需求相反的交易雙方c.存在利率差異d.存在二級交易市場答案a解析利率互換是指互換雙方在約定的時間內(nèi)根據(jù)雙方簽訂的合同，在一筆名義本金數(shù)額的基礎(chǔ)上互相交換具有不同性質(zhì)的利息款項的支付。利率互換發(fā)生的前提是交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產(chǎn)生融資時的比較優(yōu)勢。55.下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是()。a.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸b.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多c.銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)

7、常進行準確估值，并積極管理該項投資組合d.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸答案c解析a項為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸;b項記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險;d項交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。56.隨機變量分為()。a.離散型隨機變量和跳躍型隨機變量b.跳躍型隨機變量和確定型隨機變量c.確定型隨機變量和連續(xù)型隨機變量d.連續(xù)型隨機變量和離散型隨機變量答案d解析根據(jù)所給出的結(jié)果和對

8、應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量。57.泰勒展式的近似效果()。a.與使用多少階導數(shù)有關(guān)，與離開給定點的距離無關(guān)b.與使用多少階導數(shù)無關(guān)，與離開給定點的距離有關(guān)c.與使用多少階導數(shù)無關(guān)，與離開給定點的距離無關(guān)d.與使用多少階導數(shù)有關(guān)，與離開給定點的距離有關(guān)答案d解析泰勒展式是對連續(xù)可導函數(shù)進行近似的一個有效工具，通過泰勒展式可以近似函數(shù)值在給定點附近的變化程度。泰勒展式的近似效果與使用多少階導數(shù)和離開給定點的距離都有關(guān)。58.下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(oecd)的公司治理觀點的說法，正確的是()。a.如果債權(quán)人權(quán)利受到損害，則應有機會得到有效補償b

9、.治理結(jié)構(gòu)框架應確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督c.公司治理應當維護大股東的權(quán)利，確保大股東在公司中的優(yōu)先地位d.治理結(jié)構(gòu)應當確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作答案d解析a項如果股東權(quán)利受到損害，則應有機會得到有效補償;b項治理結(jié)構(gòu)框架應確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并確保董事會對公司和股東負責;c項公司治理應當維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇。59.外部人員的故意欺詐屬于()風險。a.不完善或有問題的內(nèi)部程序b.系統(tǒng)缺陷c.人員因素d.外部事件答案d解析略。60.關(guān)