營業(yè)部大宗交易業(yè)務(wù)操作細(xì)則

1、第六篇 營業(yè)部大宗交易業(yè)務(wù)操作細(xì)則第六篇 營業(yè)部大宗交易業(yè)務(wù)操作細(xì)則第一章 總 則第一條 為規(guī)范營業(yè)部的大宗交易業(yè)務(wù)操作行為，防范大宗交易業(yè)務(wù)操作風(fēng)險，根據(jù)上海（深圳）證券交易所交易規(guī)則、上海（深圳）證券交易所大宗交易實(shí)施細(xì)則、上海證券交易所會員客戶證券交易行為管理實(shí)施細(xì)則及其它相關(guān)法律法規(guī)，制定本細(xì)則。第二條 大宗交易適用于在證券交易所上市的a股、b股、基金、債券及債券回購的交易。第三條 營業(yè)部開展大宗交易業(yè)務(wù)需具備上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）大宗交易業(yè)務(wù)資格，其資格管理工作由營運(yùn)管理總部負(fù)責(zé)。第二章 業(yè)務(wù)資格申請第四條 營業(yè)部大宗交易業(yè)務(wù)資格申

2、請流程（一）營業(yè)部根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，通過oa流程“專項業(yè)務(wù)申請”提交申請，申請內(nèi)容包括：營業(yè)部大宗交易業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及預(yù)期分析、擬辦理大宗交易的操作員和復(fù)核員名單、風(fēng)險控制措施等。由總部進(jìn)行資格審查后，向交易所申請大宗交易移動數(shù)字證書（俗稱密鑰、ekey或ca證書）下發(fā)給營業(yè)部。（二）數(shù)字證書、用戶登陸號和密碼由交易經(jīng)理保管，ekey驅(qū)動程序的安裝由營業(yè)部電腦人員負(fù)責(zé)按照交易所要求進(jìn)行安裝，并負(fù)責(zé)大宗交易過程中的技術(shù)支持。第五條 上海市場與深圳市場數(shù)字證書使用規(guī)則根據(jù)上交所和深交所大宗交易申報方式的不同，數(shù)字證書按以下方式配備：（一）上海市場1、營業(yè)部可單獨(dú)申請一個數(shù)字證書，一次性介質(zhì)費(fèi)200元，服

3、務(wù)費(fèi)300元/年，以上費(fèi)用由營業(yè)部自行承擔(dān)；2、it經(jīng)理登錄上海證券交易所網(wǎng)站會員公司專區(qū)-大宗交易，下載ekey驅(qū)動程序；3、用戶可以通過瀏覽器直接登錄大宗交易系統(tǒng)（0/）,客戶端無需安裝應(yīng)用軟件。僅在首次使用系統(tǒng)時，需要安裝usb設(shè)備驅(qū)動程序和客戶端代理程序。（二）深圳市場因深交所的大宗交易用戶按席位申請數(shù)字證書（一個交易單元只能配備一個數(shù)字證書），所以，目前仍采取總部集中管理的模式。后期根據(jù)營業(yè)部需求，由總部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)共用同一交易單元的多家營業(yè)部，統(tǒng)籌安排部分條件成熟的地區(qū)實(shí)行區(qū)域集中的模式。第六條 未申請上海市場數(shù)字證書或深圳市場數(shù)字證書在總部的營業(yè)部

4、，大宗交易流程仍采用總部集中操作模式。第三章 業(yè)務(wù)受理第一節(jié) 信息查詢第七條 大宗交易的信息內(nèi)容上交所和深交所有所不同。上交所包括意向申報信息和成交確認(rèn)信息兩類；深交所包括意向申報信息、定價申報信息和成交確認(rèn)信息三類。（一）上交所大宗交易信息的查詢渠道1、通過上交所網(wǎng)站“大宗交易意向信息”專欄可以查詢所有證券歷史意向申報信息和歷史成交確認(rèn)信息。2、 通過上交所大宗交易平臺可以即時查詢所有證券意向申報信息。（二）深交所大宗交易信息的查詢渠道1、通過深交所網(wǎng)站“協(xié)議交易信息披露平臺”可以查詢債券大宗交易的意向申報信息、定價申報信息和成交申報信息，股票和基金大宗交易的成交確認(rèn)信息。其中，可以即時查詢

5、的信息包括：所有債券的意向申報信息、公司債券的定價申報信息和成交申報信息；只能在競價閉市后查詢的信息包括：其他債券（除公司債券外）定價申報信息和成交確認(rèn)信息、股票和基金的成交確認(rèn)信息。2、通過深交所綜合協(xié)議交易平臺可以查詢所有證券意向申報信息、定價申報信息和成交確認(rèn)信息。其中，可以即時查詢的信息包括：所有證券的意向申報信息、公司債券的定價申報信息和成交申報信息；只能在競價閉市后查詢的信息包括：股票、基金和其他債券（除公司債券外）定價申報信息和成交確認(rèn)信息。第八條 大宗交易平臺和綜合協(xié)議交易平臺需通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“登記結(jié)算公司”）配發(fā)的密鑰（ekey）為介質(zhì)登錄指定的交

6、易系統(tǒng)，以獲取信息或進(jìn)行委托申請。大宗交易密鑰（ekey）由營運(yùn)管理總部統(tǒng)一管理和發(fā)放。第九條 營業(yè)部受理客戶大宗交易信息查詢業(yè)務(wù)流程（一）客戶填寫表單客戶本人或合法授權(quán)代理人親臨營業(yè)部，填寫大宗交易業(yè)務(wù)申請表（詳見附則1-6）并親筆簽名或加蓋法人公章。（二）客戶提交證件1、自然人客戶：本人有效身份證原件及復(fù)印件。2、法人客戶：（1）如有授權(quán)代理人的，則僅需提供授權(quán)代理人有效身份證原件及復(fù)印件；（2）如無授權(quán)代理人的，則需提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照副本（有上一年的年檢記錄）、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證正本或副本的原件及復(fù)印件，加蓋法人公章的法定代表人授權(quán)委托書原件、授權(quán)經(jīng)辦人的有效身份證原件或復(fù)

7、印件。（三）具體操作步驟1、交易崗員工負(fù)責(zé)審核客戶提交證件和填寫表單的真實(shí)性、有效性、同一性和完整性，并根據(jù)客戶身份識別的要求，留存客戶身份證明文件復(fù)印件和客戶填寫表單原件；2、交易崗員工在大宗交易業(yè)務(wù)申請表上簽經(jīng)辦人名章后，通過oa系統(tǒng)中“營運(yùn)管理類-大宗交易申報流程”提交信息查詢需求，并將客戶填寫的大宗交易業(yè)務(wù)申請表掃描后作為附件一并提交；3、營運(yùn)管理總部負(fù)責(zé)大宗交易業(yè)務(wù)操作的員工（以下簡稱“總部操作崗員工”）根據(jù)營業(yè)部提交的需求流程，通過vnc軟件或其它工具將大宗交易行情信息的界面?zhèn)鬏斨猎摻灰讔弳T工；4、當(dāng)日營業(yè)終了，交易崗員工按照營業(yè)部客戶檔案管理的相關(guān)要求，將大宗交易業(yè)務(wù)申請表及其它

8、相關(guān)資料作為柜面業(yè)務(wù)檔案整理存檔。（四）注意事項1、如遇客戶需求緊急的情況，營業(yè)部在提交oa流程的同時應(yīng)電話通知總部業(yè)務(wù)操作崗員工；2、營業(yè)部應(yīng)在交易所規(guī)定的大宗交易信息查詢時間范圍內(nèi)或提前提出信息查詢申請，具體時間范圍為：（1）上交所：每個交易日的9：3011：30和13：0016：00為意向申報信息查詢時間。（2）深交所：每個交易日的9：1511：30和13：0016：00為所有證券意向申報信息、公司債券定價申報信息和公司債券成交確認(rèn)信息查詢時間；每個交易日15：0016：00為股票、基金和債券定價申報信息和成交申報信息查詢時間。第二節(jié) 申報業(yè)務(wù)第十條 大宗交易的申報類型上交所和深交所有所

9、不同。（一）上交所的申報類型分為意向申報和成交申報。1、意向申報指令應(yīng)包括證券賬號、證券代碼、買賣方向、本方席位代碼等內(nèi)容。意向申報是否明確交易價格和交易數(shù)量由申報方自行決定。2、成交申報指令應(yīng)包括證券賬號、證券代碼、買賣方向、交易價格、交易數(shù)量、對手方席位代碼等內(nèi)容。（二）深交所的申報類型分為意向申報、定價申報、雙邊報價和成交申報。1、深交所意向申報和成交申報的指令要求與上交所相同。2、定價申報指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬號、證券代碼、買賣方向、交易價格、交易數(shù)量和本方交易單元代碼等內(nèi)容。市場所有參與者可以提交成交申報申請按指定的價格與定價申報全部或部分成交，交易主機(jī)按時間優(yōu)先順序配對成交。定價申報的

10、未成交部分可以撤銷。定價申報每筆成交的交易數(shù)量或交易金額，應(yīng)當(dāng)滿足深交所大宗交易規(guī)則的最低標(biāo)準(zhǔn)。3、雙邊報價分為雙邊意向申報和雙邊定價申報。雙邊意向申報等同于兩條買賣方向相反的意向申報；雙邊定價申報等同于兩條買賣方向相反的定價申報。第十一條 對于不明確價格或數(shù)量的，申報方應(yīng)當(dāng)明確表示愿意以規(guī)定的最低限額成交；上交所大宗交易平臺和深交所綜合協(xié)議交易平臺對申報價格和數(shù)量一致的委托進(jìn)行成交確認(rèn)。第十二條 大宗交易申報價格必須符合交易所的報價規(guī)則。上交所大宗交易報價規(guī)則與深交所大宗交易報價規(guī)則相同。（一）股票、基金的大宗交易中，如果價格有漲跌幅限制，則申報價格由買賣雙方在其當(dāng)日漲跌幅價格限制范圍內(nèi)確定

11、；如果價格無漲跌幅限制，則申報價格由買賣雙方在前收盤價的上下30%或當(dāng)日已成交的最高、最低價之間自行協(xié)商確定。（二）債券的大宗交易中，申報價格由買賣雙方在前收盤價的上下30%或當(dāng)日已成交的最高、最低價之間自行協(xié)商確定。第十三條 成交申報時需輸入約定號，約定號是系統(tǒng)配對成交需驗證的重要信息之一，由大宗交易的交易雙方商定。約定號的要求為：（一） 上交所的約定號為3位數(shù)字字符串，如111或123等；（二） 深交所的約定號為長度小于或等于6位的數(shù)字字符串，如111或123456等。第十四條 境內(nèi)居民個人與非居民之間不得進(jìn)行b股協(xié)議轉(zhuǎn)讓。對于b股大宗交易而言，只能在境內(nèi)賬戶之間或境外賬戶之間進(jìn)行，境內(nèi)賬

12、戶與境外賬戶之間不能進(jìn)行b股對敲。第十五條 營業(yè)部受理客戶大宗交易申報業(yè)務(wù)流程（一）客戶填寫表單：同本章第九條第（一）款。（二）客戶提交證件：同本章第九條第（二）款。（三）具體操作步驟1、交易崗員工負(fù)責(zé)審核客戶提交證件和填寫表單的真實(shí)性、有效性、同一性和完整性，并根據(jù)客戶身份識別的要求，留存客戶身份證明文件復(fù)印件和客戶填寫表單原件；2、交易崗員工查詢客戶賬戶資券信息，驗證客戶資金或證券是否滿足其大宗交易申報的條件（參見上交所、深交所交易規(guī)則）、是否為解除限售存量股份賣出交易等，在確認(rèn)無誤后簽經(jīng)辦人名章；3、交易崗員工通過oa流程中“營運(yùn)管理類-大宗交易申報流程”提交申報需求，并將客戶填寫的大宗

13、交易業(yè)務(wù)申請表掃描后作為附件，營運(yùn)總監(jiān)對其提交資料的有效性、完整性和一致性進(jìn)行復(fù)核，如存在解除限售存量股份賣出交易的客戶需重點(diǎn)核查，核查是否與對手方存在明顯關(guān)聯(lián)交易；4、總部操作崗員工根據(jù)營業(yè)部提交的需求流程，登錄交易所大宗交易平臺進(jìn)行申報，并在流程上回復(fù)經(jīng)確認(rèn)的申報結(jié)果；5、當(dāng)日營業(yè)終了，交易崗員工按照營業(yè)部客戶檔案管理的相關(guān)要求，將大宗交易業(yè)務(wù)申請表及其它相關(guān)資料作為柜面業(yè)務(wù)檔案整理存檔。（四）注意事項1、已持有大宗交易ekey的營業(yè)部,無需通過上述流程向總部申報。營業(yè)部大宗交易操作員和復(fù)核員按上述要求對客戶證件及表單進(jìn)行審核并簽章后,由營業(yè)部大宗交易操作員登錄大宗交易平臺進(jìn)行申報和查詢。

14、2、如遇客戶需求緊急的情況，營業(yè)部在提交oa流程的同時應(yīng)電話通知總部業(yè)務(wù)操作崗員工。3、營業(yè)部應(yīng)在交易所規(guī)定的大宗交易申報時間范圍內(nèi)或提前提出業(yè)務(wù)申請，具體時間范圍為： （1）上交所：每個交易日的9：3011：30和13：0015：30為大宗交易申報時間。其中，15：0015：30為成交確認(rèn)時間。（2）深交所：每個交易日的9：1511：30和13：0015：30為大宗交易申報時間。其中，公司債券即時成交確認(rèn)，其他證券在15：0015：30進(jìn)行成交確認(rèn)。為確?？蛻羯陥蟮某晒Γ瑺I業(yè)部須在當(dāng)日15：00前，提交客戶成交申報的oa流程。4、客戶如為買入申報，總部操作崗員工在申報同時，要預(yù)凍結(jié)客戶賬戶上

15、相應(yīng)購買資金（預(yù)凍結(jié)資金股票價格*股數(shù)+手續(xù)費(fèi)）；客戶如為賣出申報，總部操作崗員工根據(jù)實(shí)際申報時間，決定是否在申報的同時，預(yù)凍結(jié)客戶賬戶上相關(guān)的證券。5、如客戶通過大宗交易系統(tǒng)賣出解除限售存量股份時，營業(yè)部應(yīng)盡到合理謹(jǐn)慎的義務(wù)，了解客戶與其交易對手是否存在明顯關(guān)聯(lián)關(guān)系，并保存了解記錄；如發(fā)現(xiàn)異常交易行為應(yīng)及時制止并上報風(fēng)險管理部。6、大宗交易的傭金費(fèi)率比照客戶賬戶內(nèi)對應(yīng)的交易品種的交易費(fèi)率收取。第十六條 意向申報和未成交的成交申報可以進(jìn)行撤單操作，撤單業(yè)務(wù)的受理流程參見本章第十五條第（三）款；但成交申報一經(jīng)交易所確認(rèn)，客戶不得再撤銷或變更，且必須承認(rèn)交易結(jié)果，并履行相應(yīng)的清算交收義務(wù)。第十七條 持有解除限售存量股份的股東預(yù)計未來一個月內(nèi)公開出售解除限售存量股份的數(shù)量超過該公司股份總數(shù)1%的，應(yīng)當(dāng)通過證券交易所大宗交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓所持股份。第十八條 對持有解除限售存量股份占總股本5%以上的股東通過大宗交易進(jìn)行賣出申報時, 最遲于申報當(dāng)日11:30向深交所市場監(jiān)察部報批，同時向公司風(fēng)險管理部報告（風(fēng)險管理部聯(lián)系人甘軍），在得到深交所批準(zhǔn)后,才能進(jìn)行成交申報。營業(yè)部報批方式為：準(zhǔn)確完整填寫“大非”大宗交易減持報告表，加蓋“營業(yè)部交割章”后傳真