《計量經(jīng)濟學.doc

1、精品word可編輯資料- - - - - - - - - - - - -名姓2021 -2021學年第 2學期期末試卷（a）課程名稱： 計量經(jīng)濟學課程類別：必修、限選、任選 專業(yè)名稱： 統(tǒng)計學，金融學班級名稱：統(tǒng)計，金融 2021 各班學時： 48出卷日期： 2021.7.1人數(shù)： 133印刷份數(shù)： 145 教考分別：是否題號一二三四五六七八九總分分數(shù)號學評卷人一. 單項挑選題 每道題 1 分，共 25 分1. 經(jīng)濟計量討論的基本步驟是 a確定科學的理論依據(jù)、模型設(shè)定、模型修定、模型應(yīng)用b模型設(shè)定、估量參數(shù)、模型檢驗、模型應(yīng)用 c搜集數(shù)據(jù)、模型設(shè)定、估量參數(shù)、猜測檢驗 d模型設(shè)定、模型修定、結(jié)

2、構(gòu)分析、模型應(yīng)用2. 以 y 表示實際觀測值， y. 表示回來估量值，就一般最小二乘法估量參數(shù)的準就第 13 頁，共 8 頁- - - - - - - - - -是使a. yy. 0b. yy. 20ic. yiiy.i 最小d.i y ii2y. i 最小級3. 對于簡潔線性相關(guān)系數(shù) r ，以下結(jié)論錯誤選項 班a. r 越接近 0， x 與y 之間線性相關(guān)程度低b. r 越接近 1， x 與y 之間線性相關(guān)程度高c. r=0 ，就說明 x 與y 相互獨立d.-1 r 14. 樣本回來直線 y. x01, 肯定通過點 a. x ,y b. x,y.業(yè)c. x ,y d. x ,y專5. 在給定

3、的顯著性水平之下， 如 dw統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為dl 和 du, 就當dldwdu時，可認為隨機誤差項a. 存在一階正自相關(guān)b.存在一階負相關(guān)第 1 頁 共 8 頁c. 不存在序列相關(guān)d.存在序列相關(guān)與否不能肯定6. 在模型 yt12 x 2t3 x 3tut 的回來分析結(jié)果報告中，有 f263489.23 ，f的p值0.000000 ，就說明 a. 說明變量x 2 t 和x 3t 對yt 的聯(lián)合影響是顯著的b. 說明變量c. 說明變量x 3 t 對 yt x 2 t 對 yt的影響是顯著的的影響是顯著的d. 說明變量x 2 t 和x 3t對yt 的影響是均不顯著7. 已知三元標準線性回

4、來模型估量的殘差平方和為2et800 ，樣本容量為46，就隨機誤差項 u 的方差估量量a. 33.33b. 40c. 38.09d. 20.2 為8. 多元線性回來模型的參數(shù)最小二乘法估量式是a. xx 1 x yb. x x 1 x yc. xx 1 xyd.xx 1 x 1y9. 某商品的需求模型為 y=0 + 1 x1+ui , 其中 y 是商品的需求量， x1 是商品的價格，為了考慮其他因素對 y 的影響，假設(shè)模型中引入另外一個說明變量x2 且x2=2x1 +4, 就會產(chǎn)生的問題是a. 異方差b.序列相關(guān)c. 多重共線性d.隨機說明變量問題10. 設(shè)截距和斜率同時變動模型為 yi =

5、0+1 d+1 xi + 2dxi +u i , 如此式為截距變動的模型 , 就以下哪個選項符合要求 a. 10,2 0b.10,2 =0c.1=0,2 =0d.1=0,2 011. 設(shè)某商品需求模型為，其中 y 是商品的需求量， x是商品價格，為了考慮全年 4 個季節(jié)變動的影響， 假設(shè)模型中引入了 4 個虛擬變量， 就會產(chǎn)生的問題為 a異方差性b序列相關(guān)c不完全的多重共線性d完全的多重共線性12. 對多元線性回來方程的顯著性檢驗，所用的f 統(tǒng)計量可表示為 ess nk a. rss k1ess k1b. rss nk r2 nkessc.1r2 k1d.rss nk 第 2 頁 共 8 頁1

6、3. 簡化式參數(shù)反映前定變量的變化對內(nèi)生變量產(chǎn)生的a直接影響b間接影響c個別影響d總影響14. 假如某個結(jié)構(gòu)式方程是恰好識別的，就估量該方程的參數(shù)可以用 aglsb wlsci lsdols15. 對于庫伊克模型，自適應(yīng)預期模型，局部調(diào)整模型以下說法正確選項a. 三個模型對應(yīng)的最終形式的隨機擾動項存在異方差b. 三個模型對應(yīng)的最終形式的隨機擾動項存在自相關(guān)c. 三個模型在結(jié)構(gòu)上最終都可以表示成一階分布滯后模型d. 三個模型在結(jié)構(gòu)上最終都可以表示成一階自回來模型16.white 檢驗法可用于檢驗 a. 異方差性c. 序列相關(guān)b.d.多重共線性設(shè)定誤差17. 以下選項中，正確表達序列相關(guān)的是 a.

7、 covu i , u j 0 ijb. covui ,u j=0 ijc. covx i ,x j 0ijd. covxi , u j =0ij18. 以下方程正確選項 a. y.ttb. y.t.t.txutxuc. y.t.xtd. y.txtut19. 關(guān)于聯(lián)立方程組模型，以下說法中錯誤選項a. 結(jié)構(gòu)式模型中說明變量可以是內(nèi)生變量，也可以是前定變量b. 簡化式模型中說明變量可以是內(nèi)生變量c. 簡化式模型中說明變量是前定變量d. 結(jié)構(gòu)式模型中說明變量可以是內(nèi)生變量qd20. 對于模型ts=a 0+a1 pt +a2yt +u1tqt =0 + 1pt +u2t其中其次個方程 dtstq

8、=qa. 恰好識別b.過度識別c. 不行識別d.不確定21. 對于回來模型 yt計量為0 1 xt2yt 1ut ，檢驗隨機誤差項是否存在自相關(guān)的統(tǒng)a. dwetet 1e22t22b. f12c. trn21r 2d. h1d 21n nvar .2 22. 在檢驗多重共線性問題的同時又可以對其進行處理的方法是第 3 頁 共 8 頁a. 直觀判定法b.方差膨脹因子法c. 逐步回來法d.主成分回來法23. 設(shè) yi1 2 xiui ,var ui if xi ，就對原模型變換的形式為22a. yi1xiui 2f xi f xi f xi f xi b. yif 2 x 1f 2 x xi2

9、f 2 x uif 2 x iiiic. yid.f xi yi1 f xi 122 xixif xi uiui fxi f xi f xi f xi f xi 24. arch檢驗所使用的統(tǒng)計量為 a.nr 2b.npr2c.pr2d.npr225. 有關(guān)方差擴大因子 vif j ，以下說法不精確的是 a. 方差擴大因子的運算公式為1r；1vif j =2jb. vif j 最大值為 1，越小說明變量之間的多重共線性越嚴峻；c. vif j10, 說明多元線性回來模型中存在嚴峻的多重共線性；d. vif j 最小值為 1，越大說明變量之間的多重共線性越嚴峻；二多項題（每道題 2分，多項錯選不

10、得分，漏選得 1分，共 20分）1. 在一個計量模型用于猜測前必需經(jīng)過的檢驗有a. 經(jīng)濟準就檢驗b.統(tǒng)計準就檢驗c.計量經(jīng)濟學準就檢驗d. 模型猜測檢驗e.實踐性準就檢驗2. 在古典假定都得到滿意的條件下， 一般最小二乘得到的線性回來模型參數(shù)估量量具有a. 無偏性b.線性性c.最小方差性d. 確定性e.有偏性3. 能夠檢驗多重共線性的方法有 a. 簡潔相關(guān)系數(shù)法b.dw 檢驗法c. 直觀判定法d.嶺回來法e. 方差擴大因子法第 4 頁 共 8 頁4. 對分布滯后模型直接采納 ols法估量參數(shù)時，會遇到的困難有a. 無法估量無限分布滯后模型b.無法預先確定最大滯后長度c. 滯后期長而樣本小時缺乏

11、足夠的自由度d. 說明變量與隨機擾動項都相關(guān)e. 說明變量間存在多重共線性問題5. 假如模型中存在自相關(guān)現(xiàn)象，就會引起如下后果a. 參數(shù)估量值有偏b.參數(shù)估量值的方差不能正確確定c. 變量的顯著性檢驗失效d.猜測精度降低e. 參數(shù)估量值仍是無偏的6. 應(yīng)用圖示法檢驗模型中的異方差，可以看圖a.yx散點圖b.ett趨勢圖2c.ee散點圖d.ex 趨勢圖tt 1ie.utut 1散點圖7 關(guān)于聯(lián)立方程模型識別問題，以下說法不正確的有a. 滿意階條件的方程就可識別b. 假如一個方程包含了模型中的全部變量，就這個方程恰好識別c. 假如一個方程包含了模型中的全部變量，就這個方程不行識別d. 假如兩個方程

12、包含相同的變量，就這兩個方程均不行識別e. 聯(lián)立方程組中的每一個方程都是可識別的，就聯(lián)立方程組才可識別8. 判定系數(shù)的公式為 rssa. tssessb. tssc.rss1tssessessd. essrsse. rss9. 用回來模型進行猜測，以下說法正確選項a. yi可以作為平均值eyixi 的點估量，并且是無偏估量；b. yi可以作為個別值 yi的點估量，并且是無偏估量；c. 個別值 yi 與平均值eyixi 的置信區(qū)間相同；d. 個別值 yi 與平均值eyixi 的置信區(qū)間大小只跟抽樣誤差有關(guān)；e. 自變量 x的猜測值 x f 離x越近，猜測區(qū)間越精確；10. 能夠修正序列自相關(guān)的方

13、法有 a.加權(quán)最小二乘法b. cochrane-orcutt法c.廣義最小二乘法d.一階差分法e.廣義差分法三簡答題（共 20分）第 5 頁 共 8 頁1. 簡述逐步回來法的基本原理；（3分）2. 簡述 dw的檢驗前提條件及其局限性； （5 分）3. 假如有一組觀看值， 在散點圖上， 出現(xiàn)出分段回來的情形， 并且已知是兩個折點，請寫出分段回來的模型，并說明為什么這樣寫； （5 分）4. 簡述挑選工具變量應(yīng)當滿意的條件； （3 分）5. 簡述 2sls估量的詳細步驟；（ 4 分） 四運算題（共 35分dependent variable: y method: least squares date

14、: 07/01/11time: 12:21 sample: 1978 1997included observations: 20coefficievariablentstd. error t-statistic prob.（ 1） 1978-1997 年我國財政收入（ y，億元）與國內(nèi)生產(chǎn)總值（ x，元）的樣本數(shù)據(jù)、一元線性回來結(jié)果如下所示： （15 分）c857.837567.12578（）0.0000x（）0.00217246.049100.0000r-squared0.991583mean dependentvar3081.158s.d. dependentadjusted r-squa

15、red（）var2212.591akaike infos.e. of regression208.5553criterion13.61293第 6 頁 共 8 頁sum squared resid782915.7schwarzcriterion13.71250log likelihood-134.1293f-statistic2120.520probf-statistidurbin-watson stat0.864032c0.0000001. 在括弧處填上相應(yīng)的數(shù)字（共 3處）（運算過程中保留 4位小數(shù)）（3分）2. 運算說明變量 x與被說明變量 y之間的相關(guān)系數(shù)，并說明其含義；（ 2）3.

16、依據(jù)輸出結(jié)果，寫出回來模型的表達式，并說明回來系數(shù)的經(jīng)濟含義；（2分）4給定檢驗水平 =0.05 ，臨界值 t 0.025 =2.101 ，f0.05 =4.41 ，說明估量參數(shù)與回來模型是否顯著 .（2 分）5如 1998 年我國的國內(nèi)生產(chǎn)總值為7.8 萬億，財政收入比 1997 年增加了多少；（ 2 分） 6依據(jù)經(jīng)典線性回來模型的假定條件，判定該模型是否明顯違反了某個假定條件并說明理由；如有違反，應(yīng)當如何解決，只說明修正思路，無需運算；dl=1.201,d u=1.411 （4 分）（2） ）依據(jù)某城市 1978 1998 年人均儲蓄與人均收入的數(shù)據(jù)資料建立如下回來模型：（5 分）y.21

17、87.5211.6843x （1）se= （340.0103 ）（0.0622 ）r 20.9748, s.e.1065.425, dw0.2934, f733.6066取時間段 1978 1985，進行回來得：y.145.44150.3971x （2）t=（-8.7302 ）（ 25.4269 ）e1r20.9908,21372.202取時間段 1991 1998，進行回來得：y.4602.3651.9525x （ 3）t=（-5.0660 ）（ 18.4094 ）e2r20.9826,25811189給定0.05 ，查 f 分布表，得臨界值f 0.05 6,64.28 ；1. （1）式的回來模型是否違反了 ols的古典假定，說明理由； （2 分）2. 假如（ 1）式的回來模型存在問題，應(yīng)當如何解決，只說明修正思路，無需運算；（ 3 分）（3） ）給出結(jié)構(gòu)式聯(lián)立方程組模型： （15 分）ct = 0 + 1yt + 2 c