2019銀行從業(yè)資格(風險管理)考試模擬

1、2011銀行從業(yè)資格考試風險管理模擬試題一、單選題共52題題號：1商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的（）來覆蓋。A、監(jiān)管資本B、會計資本C、核心資本D、經(jīng)濟資本標準答案：D題號：2在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是（）。A、銀行現(xiàn)金流B、銀行資本金C、銀行負債D、銀行準備金標準答案：B題號:3下列理論中，屬于負債風險管理模式的是（）。A、真實票據(jù)論B、轉(zhuǎn)換能力理論C、存款理論D、預(yù)期收入理論標準答案：C題號：4（）是指當銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險。A、流動性風險B、國家風險C、操作風險D、法律風險標準

2、答案：D題號:5全面風險管理模式強調(diào)信用風險、（）和操作風險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。A、流動性風險B、國家風險C、法律風險D、市場風險標準答案：D題號：6()并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。A、風險轉(zhuǎn)移B、風險規(guī)避C、風險分散D、風險對沖標準答案：A題號：7()是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。A、市場風險B、操作風險C、流動性風險D、國家風險標準答案：B題號：8一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是：（）。A、這屬于結(jié)算風險的一種B、這是操作風險的表現(xiàn)C、這會造成交易成本上升D、可能引發(fā)信用風險標準答案：

3、B題號:9已知一種債券的現(xiàn)價是 100元，久期是4。5年，當市場連續(xù)復(fù)合年利率上升50個基點后，上述債券的新價格為（）。A、87.5B、95.5C、97.75D、102.25標準答案：C題號:10()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。A、操作風險B、市場風險C、違約風險D、流動性風險標準答案：D題號:11下列理論中，不屬于資產(chǎn)風險管理模式的是()。A、轉(zhuǎn)換能力理論B、預(yù)期收入理論C、超貨幣供給理論D、銷售理論標準答案：D題號:12()不包括在市場風險中。A、利率風險B、匯率風險C、操作風險D、商品價格風險標準答案：C題號:13在一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受損失時

4、首先消耗 的是（）。A、此商業(yè)銀行的資本金B(yǎng)、此商業(yè)銀行的負債部分C、此商業(yè)銀行的收入D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流標準答案：A題號:1411000元，投資的絕對收一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計A、1000B、10%C、9.9%D、10標準答案：A題號:15()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A、信用風險B、市場風險C、操作風險D、流動性風險標準答案：A題號:16()是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。A、信用風險B、市場風險C、操作風險D、流動性風險

5、標準答案：B題號：仃歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于 （）。A、法律風險B、政策風險C、操作風險D、策略風險標準答案：C題號:18將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于（）的風險管理方法。A、風險對沖B、風險分散C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移標準答案：B題號:19因而有意識在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失, 地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于（）的風險管理方法。A、風險補償B、風險分散C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移

6、標準答案：C題號：20資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自（）。A、負債業(yè)務(wù)B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)C、中間業(yè)務(wù)D、表外業(yè)務(wù)標準答案：B題號：21下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是()。A、提供融資B、使銀行免受損失C、維持市場信心D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張標準答案：B題號:22一家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當期收益，下列判斷正確的是: ()。A、當期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性B、當期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔的風險C、 評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當采用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPMD、銀行的風險偏好可使其在長期獲得較高的收益標準答案：C題號:23

7、()是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的 可能性。A、流動性風險B、國家風險C、聲譽風險D、法律風險標準答案：B題號：24()是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A、流動性風險B、國家風險C、聲譽風險D、法律風險標準答案：A題號:25同時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有 ()種。A、1B、2C、3D、4標準答案：C題號：26在以下商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策略是（）。A、風險分散B、風險對沖C、風險轉(zhuǎn)移D、風險規(guī)避標準答案：D題號：27以下屬于巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)容的是（）。A、首次提出了資

8、本充足率監(jiān)管的國際標準B、強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束C、提出市場風險的資本要求D、提出合格監(jiān)管資本的范圍標準答案：B題號：28在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是（）。A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān)D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小標準答案：B題號:29巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于（）。A、32%B、16%C、8%D、4%標準答案：C題號:30下列理論中，屬于資產(chǎn)

9、風險管理模式的是（）。A、銀行券理論B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C、購買理論D、銷售理論標準答案：B題號：31（）不屬于事前風險控制手段。A、風險轉(zhuǎn)移B、風險規(guī)避C、風險補償D、風險分散標準答案：C題號:32以下對正態(tài)分布的描述正確的是（）。A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布B、整個正態(tài)曲線下的面積為 1C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布D、正態(tài)曲線是遞增的標準答案：B題號：33以下屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論的有（）。A、 夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權(quán)定價的一般模型C、缺口分析與久期分析法的提出D、羅

10、斯提出套利定價理論標準答案：A題號:34商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是（）。A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風險B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風險C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本標準答案：B題號：35()是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形 成現(xiàn)實和長遠的影響。A、流動性風險B、戰(zhàn)略風險C、操作風險D、法律風險標準答案：B題號:36對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風險來源于()業(yè)務(wù)。A、信用擔保B、貸款C、衍生品交易D、同業(yè)交易標準答案：B題號:37()后的資本協(xié)議征求意見稿。巴塞爾委員會對巴塞

11、爾資本協(xié)議進行全面修改，并于A、1998 年 5 月B、1999 年 6 月C、2001 年 1 月D、2003 年 4 月標準答案：B題號：38一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風險管理措施（）。A、風險分散B、風險對沖C、風險規(guī)避D、風險補償標準答案：D題號:39商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風險降低，其原因是（）。A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移c、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風險分散D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)

12、標準答案：C題號：40避免自己在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動， 把可能發(fā)生的風險轉(zhuǎn)移給其他人承擔,承擔風險損失，屬于（）的風險管理方法。A、風險對沖B、風險分散C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移標準答案：D題號:41金融投資普遍以（）作為分析計量指標的主流分析框架。A、收益率方差B、絕對收益C、絕對離差D、對數(shù)收益率標準答案：A題號：42巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、 國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是()。A、按風險事故B、按損失結(jié)果C、按風險發(fā)生的范圍D、按誘發(fā)風險的原因標準答案：D題號:43()不是全面風險管理模式的特征。A、全球的風險管

13、理體系B、全面的風險管理范圍C、全員的風險管理文化D、全程的風險識別過程標準答案：D題號:44一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于（）。A、市場風險B、操作風險C、聲譽風險D、信用風險標準答案：D題號：45以下對風險的理解不正確的是 （）。A、是未來結(jié)果的變化B、是損失的可能性C、是未來結(jié)果對期望的偏離D、是未來將要獲得的損失標準答案：D題號:46A股票的預(yù)期收益率為 10%，標準差為20%;B股票的預(yù)期收益率為 5%，標準差為10%。 為得到最小的風險， AB的投資比率應(yīng)為（）。A、0.8B、0.6C、0.4D

14、、0.2標準答案：C題號：47()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。A、操作風險B、國家風險C、聲譽風險D、法律風險標準答案：C題號:48商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬于()的風險管理方法。A、風險對沖B、風險分散C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移標準答案：A題號：49()等方法。在一般情況下，對戰(zhàn)略風險、操作風險和法律風險，可采取A、風險分散B、風險對沖C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移標準答案：C題號:50在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括()。A

15、、資產(chǎn)風險管理模式B、負債風險管理模式C、全面風險管理模式D、內(nèi)部管理模式標準答案：D題號：51假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。A、10%B、10.5%C、13%D、9.5%標準答案：D題號:52()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。A、會計資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟資本D、實收資本標準答案：B二、多選題共12題題號：53巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱是（）。A、最低資本要求B、信用風險控制C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查D、市場紀律約束E、金融創(chuàng)新標準答案：ACD題號:

16、54商業(yè)銀行因承擔下列風險，獲得風險補償而營利的是（）。A、違約風險B、操作風險C、市場風險D、流動性風險E、結(jié)算風險題號:55標準答案：ACDE以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有。A、風險轉(zhuǎn)移B、風險規(guī)避C、風險對沖D、風險分散E、風險補償標準答案：ABCDE題號：56商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風險的風險管理策略是（）。A、風險分散B、風險對沖C、風險轉(zhuǎn)移D、風險規(guī)避E、風險補償標準答案：BCDE題號：57在巴塞爾新資本協(xié)議中，歸定對信用風險資產(chǎn)風險加權(quán)的計算方法有三種，分別是 ()。A、基本指標法B、內(nèi)部模型法C、標準法D、內(nèi)部評級初級法E、內(nèi)部評級高級法

17、標準答案：CDE題號：58其原因是與以目前RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用,往的盈利指標 ROE、ROA相比，RAROC。()A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平C、RAROC=(收益-預(yù)期損失"經(jīng)濟資本D、使銀行不再注重盈利性E、放棄了股東價值最大化的目標標準答案：ABC題號：59經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是()。A、經(jīng)濟資本是銀行為應(yīng)當未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金B(yǎng)、經(jīng)濟資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風險水平成反比C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量D、

18、經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢標準答案：ACD題號：60某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理方法有 ()。A、積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風險B、通過相應(yīng)的衍生品市場來進行風險對沖C、通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風險對沖D、更多發(fā)放有擔保的貸款為銀行保險E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風險補償標準答案：ABCDE題號：61可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有。（）A、預(yù)期收益率B、標準差C、方差D、中位數(shù)E、眾數(shù)標準答案：BC題號:62以下對風險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有（）。A、風險管理是商業(yè)銀行的基本職能B、風險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段C、風險管理為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)D、健全的風險管理體系偉商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E、風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力標準答案：ABCDE題號:63商業(yè)銀行的核心資本包括 （）。A、權(quán)益資本B、混合性債務(wù)工具C、公開儲備D、未公開儲備E、重估儲備標準答案：AC題號：64商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有（）。A、安全性B、約束性C、流動性D、效益性