《計量經(jīng)濟學》期末考試題庫及答案（完整版）

1、計量經(jīng)濟學題庫、單項選擇題（每小題1分）1計量經(jīng)濟學是下列哪門學科的分支學科（C）。 A統(tǒng)計學 B數(shù)學 C經(jīng)濟學 D數(shù)理統(tǒng)計學2計量經(jīng)濟學成為一門獨立學科的標志是（B）。A1930年世界計量經(jīng)濟學會成立B1933年計量經(jīng)濟學會刊出版C1969年諾貝爾經(jīng)濟學獎設立 D1926年計量經(jīng)濟學（Economics）一詞構(gòu)造出來3外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。A控制變量 B解釋變量 C被解釋變量 D前定變量4橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。A同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)B同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)C同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)D同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標

2、組成的數(shù)據(jù)5同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。A時期數(shù)據(jù) B混合數(shù)據(jù) C時間序列數(shù)據(jù) D橫截面數(shù)據(jù)6在計量經(jīng)濟模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（ B ）。A內(nèi)生變量 B外生變量 C滯后變量 D前定變量7描述微觀主體經(jīng)濟活動中的變量關(guān)系的計量經(jīng)濟模型是（ A ）。A微觀計量經(jīng)濟模型 B宏觀計量經(jīng)濟模型 C理論計量經(jīng)濟模型 D應用計量經(jīng)濟模型8經(jīng)濟計量模型的被解釋變量一定是（ C ）。A控制變量 B政策變量 C內(nèi)生變量 D外生變量9下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（ D ）。A19912003年各年某地區(qū)20個

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B19912003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù) D某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10經(jīng)濟計量分析工作的基本步驟是（ A ）。A設定理論模型收集樣本資料估計模型參數(shù)檢驗模型B設定模型估計參數(shù)檢驗模型應用模型C個體設計總體估計估計模型應用模型D確定模型導向確定變量及方程式估計模型應用模型11將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（ D ）。A虛擬變量 B控制變量 C政策變量 D滯后變量12（ B ）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A外生變量 B內(nèi)生變量 C前定變量 D滯后變量13同一統(tǒng)計指標按時

4、間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（ B ）。A橫截面數(shù)據(jù) B時間序列數(shù)據(jù) C修勻數(shù)據(jù) D原始數(shù)據(jù)14計量經(jīng)濟模型的基本應用領域有（ A ）。A結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預測、政策評價 B彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、 D季度分析、年度分析、中長期分析15變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（ A ）。A函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系 B線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C正相關(guān)關(guān)系和負相關(guān)關(guān)系 D簡單相關(guān)關(guān)系和復雜相關(guān)關(guān)系16相關(guān)關(guān)系是指（ D ）。A變量間的非獨立關(guān)系B變量間的因果關(guān)系C變量間的函數(shù)關(guān)系 D變量間不確定性的依存關(guān)系17進行相關(guān)分析時的兩個變量（ A ）。A都是隨機變量 B都不是隨機變量C

5、一個是隨機變量，一個不是隨機變量 D隨機的或非隨機都可以18表示x和y之間真實線性關(guān)系的是（ C ）。A B C D19參數(shù)的估計量具備有效性是指（ B ）。A B C D20對于，以表示估計標準誤差，表示回歸值，則（ B ）。A BC D21設樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯誤的是（ D ）。 A BC D22對于，以表示估計標準誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有（ D ）。A B C D 23產(chǎn)量（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（ D ）。 A產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元 B產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)

6、品成本平均增加356元 D產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元24在總體回歸直線中，表示（ B ）。A當X增加一個單位時，Y增加個單位B當X增加一個單位時，Y平均增加個單位C當Y增加一個單位時，X增加個單位D當Y增加一個單位時，X平均增加個單位25對回歸模型進行檢驗時，通常假定 服從（ C ）。A B C D26以Y表示實際觀測值，表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準則是使（ D ）。A B C D27設Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（ D ）。A B C D28用OLS估計經(jīng)典線性模型，則樣本回歸直線通過點_D_。A B C D29以Y表示實際觀測值，

7、表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（ A ）。A B C D30用一組有30個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（ D ）。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)31已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為（ B ）。A0.64 B0.8 C0.4 D0.3232相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是（ D ）。Ar-1 Br1C0r1 D1r133判定系數(shù)R2的取值范圍是（ C ）。AR2-1 BR21C0R21 D1R213

8、4某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即2越大，則（ A ）。A預測區(qū)間越寬，精度越低 B預測區(qū)間越寬，預測誤差越小C預測區(qū)間越窄，精度越高 D預測區(qū)間越窄，預測誤差越大35如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關(guān)系數(shù)等于（ C ）。A1 B1 C0 D36根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當R21時，有（ D ）。AF1 BF-1 CF0 DF37在CD生產(chǎn)函數(shù)中，（ A ）。A.和是彈性 B.A和是彈性 C.A和是彈性 D.A是彈性38回歸模型中，關(guān)于檢驗所用的統(tǒng)計量，下列說法正確的是（ D ）。A服從 B服從 C服從 D服從39在二元線性回歸模型中，表示（ A ）。A當X2不變時，X1

9、每變動一個單位Y的平均變動。 B當X1不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動。C當X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。 D當X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動。40在雙對數(shù)模型中，的含義是（ D ）。AY關(guān)于X的增長量 BY關(guān)于X的增長速度 C Y關(guān)于X的邊際傾向 DY關(guān)于X的彈性41根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1，人均消費支出將增加（ C ）。A2 B0.2 C0.75 D7.542按經(jīng)典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（ A ）。A與隨機誤差項不相關(guān) B與殘差項不相關(guān) C與被解釋變量不相關(guān) D與回歸值不相關(guān)43根

10、據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當R2=1時有（ C ）。 A.F=1   B.F=1    C.F=  D.F=0 44下面說法正確的是（ D ）。 A.內(nèi)生變量是非隨機變量  B.前定變量是隨機變量 C.外生變量是隨機變量      D.外生變量是非隨機變量 45在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（ A ）。A.內(nèi)生變量 B.外生變量 C.虛擬變量 D.前定變量 46回歸分析中定義的（ B ）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為

11、隨機變量 C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量 D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量 47計量經(jīng)濟模型中的被解釋變量一定是（ C ）。A控制變量 B政策變量C內(nèi)生變量 D外生變量48.在由的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（ D ）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.832749.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（ B ）A. （消費）=500+0.8（收入） B. （商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（價格）C. （商品供給）=20+0.75（價格） D. （產(chǎn)

12、出量）=0.65（勞動）（資本）50.用一組有30個觀測值的樣本估計模型后，在0.05的顯著性水平上對的顯著性作檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于等于（ C ）A. B. C. D. 51.模型中，的實際含義是（ B ）A.關(guān)于的彈性 B. 關(guān)于的彈性 C. 關(guān)于的邊際傾向 D. 關(guān)于的邊際傾向52在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于，則表明模型中存在（ C ）A.異方差性B.序列相關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度53.線性回歸模型 中，檢驗時，所用的統(tǒng)計量 服從( C )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)

13、54. 調(diào)整的判定系數(shù) 與多重判定系數(shù) 之間有如下關(guān)系( D ) A. B. C. D. 55關(guān)于經(jīng)濟計量模型進行預測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是（ C ）。A.只有隨機因素 B.只有系統(tǒng)因素 C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素 D.A、B、C 都不對56在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(k 為解釋變量個數(shù))：（ C ）A nk+1 B n<k+1 C n30 或n3（k+1） D n3057.下列說法中正確的是：（ D ）A 如果模型的 很高，我們可以認為此模型的質(zhì)量較好B 如果模型的 較低，我們可以認為此模型的質(zhì)量較差C 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量D

14、 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解釋變量58.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ C ）。 AX的絕對量變化，引起Y的絕對量變化 BY關(guān)于X的邊際變化 CX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化    DY關(guān)于X的彈性59.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ A ）。A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率 B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化      D.Y關(guān)于X的邊際變化60.雙對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ D ）。A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

15、0; B.Y關(guān)于X的邊際變化C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率    D.Y關(guān)于X的彈性   61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（ A ）A.異方差性               B.自相關(guān)性 C.隨機解釋變量           D.多重共線性62.在異方差性情況

16、下，常用的估計方法是（ D ）A.一階差分法             B.廣義差分法 C.工具變量法             D.加權(quán)最小二乘法63.White檢驗方法主要用于檢驗（ A ）A.異方差性             &

17、#160; B.自相關(guān)性 C.隨機解釋變量           D.多重共線性64.Glejser檢驗方法主要用于檢驗（ A ）A.異方差性               B.自相關(guān)性 C.隨機解釋變量           D.多重共線性65.下列哪種方法不是檢

18、驗異方差的方法（ D ）A.戈德菲爾特匡特檢驗 B.懷特檢驗 C.戈里瑟檢驗 D.方差膨脹因子檢驗66.當存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是 （ A ）A.加權(quán)最小二乘法 B.工具變量法 C.廣義差分法 D.使用非樣本先驗信息67.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度，即（ B ）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用 D.輕視小誤差和大誤差的作用68.如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差與有顯著的形式的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型的全部經(jīng)典假設），則用加權(quán)最小二乘法

19、估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應為（ C ）A. B. C. D. 69果戈德菲爾特匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（ A ）A.異方差問題 B.序列相關(guān)問題 C.多重共線性問題 D.設定誤差問題70.設回歸模型為，其中，則的最有效估計量為（ C ）A. B. C. D. 71如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則（ D ）。A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts)72DW檢驗的零假設是（為隨機誤差項的一階相關(guān)系數(shù)）（ B ）。ADW0 B0 CDW1 D173下列哪個序列相關(guān)可用

20、DW檢驗（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機變量）（ A ）。Autut1+vt Butut1+2ut2+vt Cutvt Dutvt+2 vt-1 +74DW的取值范圍是（ D ）。A-1DW0 B-1DW1 C-2DW2 D0DW475當DW4時，說明（ D ）。A不存在序列相關(guān) B不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān) D存在完全的負的一階自相關(guān)76根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（ A ）。A不存在一階自相關(guān) B存在正的一階自相關(guān) C

21、存在負的一階自 D無法確定77當模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（ C ）。A加權(quán)最小二乘法B間接最小二乘法 C廣義差分法 D工具變量法78對于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（ D ）。79采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（ B ）。A0 B1 C-10 D0180定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產(chǎn)量，Pt為價格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（ B ）。A異方差問題B序列相關(guān)問題C多重共線性問題D隨機解釋變量問題81根據(jù)一個n=30的樣本估計后計算得

22、DW1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認為原模型（ D ）。A存在正的一階自相關(guān) B存在負的一階自相關(guān)C不存在一階自相關(guān) D無法判斷是否存在一階自相關(guān)。82. 于模型，以表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,T）,則下列明顯錯誤的是（ B ）。A0.8，DW0.4 B-0.8，DW-0.4 C0，DW2 D1，DW083同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（ B ）。 A.橫截面數(shù)據(jù) B.時間序列數(shù)據(jù) C.修勻數(shù)據(jù) D.原始數(shù)據(jù)84當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具備（ D ）A線性 B無偏性 C有效性 D一致性85經(jīng)驗認為某個解釋與其

23、他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的VIF（ C ）。A大于 B小于 C大于5 D小于586模型中引入實際上與解釋變量有關(guān)的變量，會導致參數(shù)的OLS估計量方差（ A ）。A增大 B減小 C有偏 D非有效87對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，與r12=0相比，r120.5時，估計量的方差將是原來的（ B ）。A1倍 B1.33倍 C1.8倍 D2倍88如果方差膨脹因子VIF10，則什么問題是嚴重的（ C ）。A異方差問題 B序列相關(guān)問題C多重共線性問題 D解釋變量與隨機項的相關(guān)性89在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存

24、在( C )。A 異方差 B 序列相關(guān) C 多重共線性 D 高擬合優(yōu)度90存在嚴重的多重共線性時，參數(shù)估計的標準差（ A ）。A變大 B變小 C無法估計 D無窮大91完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（ D ）。A參數(shù)無法估計 B只能估計參數(shù)的線性組合C模型的擬合程度不能判斷D可以計算模型的擬合程度92設某地區(qū)消費函數(shù)中，消費支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（ C ） A.1個 B.2個 C.3個 D.4個93當質(zhì)的因素引進經(jīng)濟計量模型時，需

25、要使用（ D ）A. 外生變量 B. 前定變量 C. 內(nèi)生變量 D. 虛擬變量94由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為 （ A ）A. 系統(tǒng)變參數(shù)模型 B.系統(tǒng)模型 C. 變參數(shù)模型 D. 分段線性回歸模型95假設回歸模型為，其中Xi為隨機變量，Xi與Ui相關(guān)則的普通最小二乘估計量(   D D ) A.無偏且一致  B.無偏但不一致  C.有偏但一致 D.有偏且不一致 96假定正確回歸模型為，若遺漏了解釋變量X2，且X1、X2線性相關(guān)則的普通最小二乘法估計量(  &#

26、160;D   ) A.無偏且一致   B.無偏但不一致  C.有偏但一致 D.有偏且不一致 97模型中引入一個無關(guān)的解釋變量(   C   ) A.對模型參數(shù)估計量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響 B.導致普通最小二乘估計量有偏C.導致普通最小二乘估計量精度下降 D.導致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降98設消費函數(shù)，其中虛擬變量，如果統(tǒng)計檢驗表明成立，則東中部的消費函數(shù)與西部的消費函數(shù)是(   D   )。 A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互交叉的

27、 D. 相互重疊的99虛擬變量(   A   ) A.主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素 B.只能代表質(zhì)的因素 C.只能代表數(shù)量因素 D.只能代表季節(jié)影響因素 100分段線性回歸模型的幾何圖形是( D )。 A.平行線 B.垂直線 C.光滑曲線 D.折線 101如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為( B )。 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102設某商品需求模型為，其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年12個月份季節(jié)變動的影響，假設模型中引入了12個虛擬變

28、量，則會產(chǎn)生的問題為（D）。A異方差性 B序列相關(guān) C不完全的多重共線性 D完全的多重共線性103.對于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產(chǎn)生（ C ）。A.序列的完全相關(guān) B.序列不完全相關(guān) C.完全多重共線性 D.不完全多重共線性104. 設消費函數(shù)為，其中虛擬變量，當統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費行為（ A ）。A.， B. ， C. ， D. ，105設無限分布滯后模型為，且該模型滿足Koyck變換的假定，則長期影響系數(shù)為（C）。A B C D不確定106對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為

29、（ B ）。A異方差問題 B多重共線性問題 C多余解釋變量 D隨機解釋變量107在分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)為（ D ）。A B C D108對于自適應預期模型，估計模型參數(shù)應采用( D ) 。 A普通最小二乘法 B間接最小二乘法 C二階段最小二乘法 D工具變量法 109koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量是( D ) 。 A無偏且一致 B有偏但一致 C無偏但不一致 D有偏且不一致 110下列屬于有限分布滯后模型的是（ D ）。A BC D111消費函數(shù)模型，其中為收入，則當期收入對未來消費的影響是：增加一單位，增加（ C ）。A0.5個單位 B0.3個單位 C0.1個單位 D0.9個

30、單位 112下面哪一個不是幾何分布滯后模型（ D ）。Akoyck變換模型 B自適應預期模型 C局部調(diào)整模型 D有限多項式滯后模型113有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項式，從而克服了原分布滯后模型估計中的（ D ）。A異方差問題 B序列相關(guān)問題 C多重共性問題 D參數(shù)過多難估計問題114分布滯后模型中，為了使模型的自由度達到30，必須擁有多少年的觀測資料（ D ）。A32 B33 C34 D38115如果聯(lián)立方程中某個結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個方程為（C）。A恰好識別 B過度識別 C不可識別 D可以識別116下面關(guān)于簡化式模型的概念，不正確

31、的是（C）。A簡化式方程的解釋變量都是前定變量 B簡化式參數(shù)反映解釋變量對被解釋的變量的總影響 C簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù) D簡化式模型的經(jīng)濟含義不明確117對聯(lián)立方程模型進行參數(shù)估計的方法可以分兩類，即：(      B ) 。A間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法  B單方程估計法和系統(tǒng)估計法 C單方程估計法和二階段最小二乘法 D工具變量法和間接最小二乘法118在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量( C )。A都是前定變量  B都是內(nèi)生變量 C可以內(nèi)生變量也可以是前定變量 D都是外生變量119如果某個結(jié)構(gòu)式方程是過度識別的，則估計該

32、方程參數(shù)的方法可用（ A ）。A二階段最小二乘法  B間接最小二乘法 C廣義差分法 D加權(quán)最小二乘法120當模型中第個方程是不可識別的，則該模型是(      B ) 。A可識別的 B不可識別的  C過度識別   D恰好識別121結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是(     C ) A外生變量 B滯后變量C內(nèi)生變量  D外生變量和內(nèi)生變量122在完備的結(jié)構(gòu)式模型 中，外生變量是指（ D ）。AYt BY

33、t 1 CIt DGt123在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，隨機方程是指（ D ）。A方程1 B方程2 C方程3 D方程1和2124聯(lián)立方程模型中不屬于隨機方程的是（D ）。A行為方程 B技術(shù)方程 C制度方程 D恒等式125結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（ C ）。A短期影響乘數(shù) B長期影響乘數(shù) C結(jié)構(gòu)式參數(shù) D簡化式參數(shù)126簡化式參數(shù)反映對應的解釋變量對被解釋變量的（ C ）。A直接影響 B間接影響 C前兩者之和 D前兩者之差127對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計量具備（ D ）。A精確性 B無偏性 C真實性 D一致性二、多項選擇題（每小題2分）1計量經(jīng)濟學是以

34、下哪些學科相結(jié)合的綜合性學科（ ADE ）。A統(tǒng)計學 B數(shù)理經(jīng)濟學 C經(jīng)濟統(tǒng)計學 D數(shù)學 E經(jīng)濟學2從內(nèi)容角度看，計量經(jīng)濟學可分為（ AC ）。A理論計量經(jīng)濟學 B狹義計量經(jīng)濟學 C應用計量經(jīng)濟學D廣義計量經(jīng)濟學 E金融計量經(jīng)濟學3從學科角度看，計量經(jīng)濟學可分為（ BD ）。A理論計量經(jīng)濟學 B狹義計量經(jīng)濟學 C應用計量經(jīng)濟學D廣義計量經(jīng)濟學 E金融計量經(jīng)濟學4從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟變量可分為（ AB ）。A解釋變量 B被解釋變量 C內(nèi)生變量D外生變量 E控制變量5從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟變量可分為（ CD ）。A解釋變量 B被解釋變量 C內(nèi)生變量D外生變量 E控制變量6使用時序數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟計量

35、分析時，要求指標統(tǒng)計的（ ABCDE ）。A對象及范圍可比 B時間可比 C口徑可比D計算方法可比 E內(nèi)容可比7一個計量經(jīng)濟模型由以下哪些部分構(gòu)成（ ABCD ）。A變量 B參數(shù) C隨機誤差項D方程式 E虛擬變量8與其他經(jīng)濟模型相比，計量經(jīng)濟模型有如下特點（ BCD ）。A確定性 B經(jīng)驗性 C隨機性D動態(tài)性 E靈活性9一個計量經(jīng)濟模型中，可作為解釋變量的有（ ABCDE ）。A內(nèi)生變量 B外生變量 C控制變量D政策變量 E滯后變量10計量經(jīng)濟模型的應用在于（ ABCD ）。A結(jié)構(gòu)分析 B經(jīng)濟預測 C政策評價D檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論 E設定和檢驗模型11下列哪些變量屬于前定變量( CD )。A內(nèi)生變量

36、 B隨機變量 C滯后變量 D外生變量 E工具變量 12經(jīng)濟參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)(      ABCD   )。A折舊率    B稅率     C利息率 D憑經(jīng)驗估計的參數(shù)    E運用統(tǒng)計方法估計得到的參數(shù) 13在一個經(jīng)濟計量模型中，可作為解釋變量的有(     BCDE     )。A內(nèi)生變量 B控制變量 C政策變量 D滯后變量

37、 E外生變量14對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有(    ABE     )。A無偏性 B有效性 C一致性 D確定性 E線性特性15指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（ ACD ）。A家庭消費支出與收入 B商品銷售額與銷售量、銷售價格C物價水平與商品需求量 D小麥高產(chǎn)與施肥量E學習成績總分與各門課程分數(shù)16一元線性回歸模型的經(jīng)典假設包括（ ABCDE ）。A B C D E17以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足（ ABE ）。A BC D E18表示O

38、LS估計回歸值，u表示隨機誤差項，e表示殘差。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（ AC ）。A BC D E19表示OLS估計回歸值，u表示隨機誤差項。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（ BE ）。A BC D E20回歸分析中估計回歸參數(shù)的方法主要有（ CDE ）。A相關(guān)系數(shù)法 B方差分析法C最小二乘估計法 D極大似然法E矩估計法21用OLS法估計模型的參數(shù)，要使參數(shù)估計量為最佳線性無偏估計量，則要求（ ABCDE ）。A B C D服從正態(tài)分布 EX為非隨機變量，與隨機誤差項不相關(guān)。22假設線性回歸模型滿足全部基本假設，則其參數(shù)的估計量具備（ CDE ）。A可靠性

39、B合理性C線性 D無偏性E有效性23普通最小二乘估計的直線具有以下特性（ ABDE ）。A通過樣本均值點 BC D E24由回歸直線估計出來的值（ ADE ）。A是一組估計值 B是一組平均值C是一個幾何級數(shù) D可能等于實際值YE與實際值Y的離差之和等于零25反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標有（ ACE ）。A相關(guān)系數(shù)B回歸系數(shù)C樣本決定系數(shù)D回歸方程的標準差E剩余變差（或殘差平方和）26對于樣本回歸直線，回歸變差可以表示為（ ABCDE ）。A BC D E27對于樣本回歸直線，為估計標準差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有（ ABCDE ）。A BC D E28下列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有（ AB

40、CDE ）。A BC D E29判定系數(shù)R2可表示為（ BCE ）。A B C D E30線性回歸模型的變通最小二乘估計的殘差滿足（ ACDE ）。A B C D E31調(diào)整后的判定系數(shù)的正確表達式有（ BCD ）。A B C D E32對總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（ BC ）。A B C D E33.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學處理方法有（ AB ）A.直接置換法 B.對數(shù)變換法 C.級數(shù)展開法 D.廣義最小二乘法 E.加權(quán)最小二乘法34.在模型中（ ABCD ）A. 與是非線性的 B. 與是非線性的 C. 與是線性的 D. 與是線性的 E. 與

41、是線性的35.對模型進行總體顯著性檢驗，如果檢驗結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有（ BCD ）。A. B. C. D. E. 36. 剩余變差是指（ ACDE ）。A.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和37.回歸變差（或回歸平方和）是指（ BCD ）。A. 被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和 B. 被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C. 被解釋變量的總變差與剩余變差之差 D. 解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E. 隨機

42、因素影響所引起的被解釋變量的變差38.設為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（ BC ）。A.B. C. D. E.39.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間（ AD ）。A.< B. C.只能大于零 D.可能為負值40.下列計量經(jīng)濟分析中那些很可能存在異方差問題（ ABCDE ）A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對勞動和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟模型 D.以國民經(jīng)濟核算帳戶為基礎構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟模型E.以30年的時序數(shù)據(jù)建立某種商品的

43、市場供需模型41.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（ AB ）A.線性 B.無偏性 C.最小方差性D.精確性 E.有效性42.異方差性將導致（ BCDE ）。A.普通最小二乘法估計量有偏和非一致 B.普通最小二乘法估計量非有效C.普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏 D.建立在普通最小二乘法估計基礎上的假設檢驗失效E.建立在普通最小二乘法估計基礎上的預測區(qū)間變寬43.下列哪些方法可用于異方差性的檢驗（ DE ）。A. DW檢驗 B.方差膨脹因子檢驗法C.判定系數(shù)增量貢獻法D.樣本分段比較法E.殘差回歸檢驗法44.當模型存在異方差現(xiàn)象進，加權(quán)最小二乘估計量具備（ ABCDE ）。A.線性 B.無偏