序列相關(guān)性學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1序列序列(xli)相關(guān)性相關(guān)性第一頁(yè)，共39頁(yè)。 普通最小二乘法（OLS）要求計(jì)量模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)相互獨(dú)立或序列(xli)不相關(guān)。第1頁(yè)/共38頁(yè)第二頁(yè)，共39頁(yè)。第2頁(yè)/共38頁(yè)第三頁(yè)，共39頁(yè)。對(duì)于對(duì)于(duy)(duy)模型模型 ikikiiiXXXYmbbbb+=L22110 i=1,2,n隨機(jī)誤差項(xiàng)互相獨(dú)立的基本隨機(jī)誤差項(xiàng)互相獨(dú)立的基本(jbn)(jbn)假設(shè)表現(xiàn)為：假設(shè)表現(xiàn)為： Covij(,)m m= 0 ij，i,j=1,2,n 如果出現(xiàn)如果出現(xiàn) ij， i,j=1,2,n即對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不再是完全即對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不再是完全互相獨(dú)立，

2、而是存在某種相關(guān)性，則認(rèn)為出現(xiàn)了互相獨(dú)立，而是存在某種相關(guān)性，則認(rèn)為出現(xiàn)了序序列相關(guān)性列相關(guān)性。0,jiCovmm第3頁(yè)/共38頁(yè)第四頁(yè)，共39頁(yè)。如果(rgu)僅存在 Eii()mm+10 i=1,2,n-1 稱為一階序列相關(guān)(xinggun)，或自相關(guān)(xinggun)。這是最常見(jiàn)的一種序列相關(guān)(xinggun)問(wèn)題。 自相關(guān)(xinggun)往往可寫(xiě)成如下形式： ttter mm+=-1 11-r 其中(qzhng)：被稱為一階自相關(guān)系數(shù)Back第4頁(yè)/共38頁(yè)第五頁(yè)，共39頁(yè)。第5頁(yè)/共38頁(yè)第六頁(yè)，共39頁(yè)。tttttTLKfQm+=,第6頁(yè)/共38頁(yè)第七頁(yè)，共39頁(yè)。再如，以絕對(duì)收

3、入假設(shè)為理論假設(shè)、以時(shí)間序列數(shù)據(jù)再如，以絕對(duì)收入假設(shè)為理論假設(shè)、以時(shí)間序列數(shù)據(jù)作樣本建立居民總消費(fèi)函數(shù)模型：作樣本建立居民總消費(fèi)函數(shù)模型： CIttt=+bbm01 t=1,2,n消費(fèi)習(xí)慣沒(méi)有包括在解釋變量中，其對(duì)消費(fèi)量的影響被消費(fèi)習(xí)慣沒(méi)有包括在解釋變量中，其對(duì)消費(fèi)量的影響被包含在隨機(jī)誤差項(xiàng)中。如果該項(xiàng)影響構(gòu)成隨機(jī)誤差項(xiàng)的包含在隨機(jī)誤差項(xiàng)中。如果該項(xiàng)影響構(gòu)成隨機(jī)誤差項(xiàng)的主要部分，可能出現(xiàn)序列相關(guān)性。因?yàn)橄M(fèi)習(xí)慣對(duì)消費(fèi)主要部分，可能出現(xiàn)序列相關(guān)性。因?yàn)橄M(fèi)習(xí)慣對(duì)消費(fèi)量的影響是具有內(nèi)在聯(lián)系的。前一年是正的影響，后一量的影響是具有內(nèi)在聯(lián)系的。前一年是正的影響，后一年往往也是正的影響。于是在不同的樣本

4、點(diǎn)之間，隨機(jī)年往往也是正的影響。于是在不同的樣本點(diǎn)之間，隨機(jī)誤差項(xiàng)出現(xiàn)了相關(guān)性，這就產(chǎn)生了序列相關(guān)性。誤差項(xiàng)出現(xiàn)了相關(guān)性，這就產(chǎn)生了序列相關(guān)性。第7頁(yè)/共38頁(yè)第八頁(yè)，共39頁(yè)。 對(duì)于采用時(shí)間序列數(shù)據(jù)作樣本的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題，由于在不同樣本點(diǎn)上解釋變量以外的其它因素在時(shí)間上的連續(xù)性，帶來(lái)它們對(duì)被解釋變量的影響的連續(xù)性，所以往往存在序列相關(guān)性。back第8頁(yè)/共38頁(yè)第九頁(yè)，共39頁(yè)。第9頁(yè)/共38頁(yè)第十頁(yè)，共39頁(yè)。第10頁(yè)/共38頁(yè)第十一頁(yè)，共39頁(yè)。第11頁(yè)/共38頁(yè)第十二頁(yè)，共39頁(yè)。back第12頁(yè)/共38頁(yè)第十三頁(yè)，共39頁(yè)。第13頁(yè)/共38頁(yè)第十四頁(yè)，共39頁(yè)。lsiiiYYe0)(

5、-= 然后，通過(guò)分析這些然后，通過(guò)分析這些“近似估計(jì)量近似估計(jì)量”之間的相關(guān)性，以之間的相關(guān)性，以達(dá)到達(dá)到(d do)(d do)判斷隨機(jī)誤差項(xiàng)是否具有序列相關(guān)性的目的判斷隨機(jī)誤差項(xiàng)是否具有序列相關(guān)性的目的。第14頁(yè)/共38頁(yè)第十五頁(yè)，共39頁(yè)。第15頁(yè)/共38頁(yè)第十六頁(yè)，共39頁(yè)。第16頁(yè)/共38頁(yè)第十七頁(yè)，共39頁(yè)。第17頁(yè)/共38頁(yè)第十八頁(yè)，共39頁(yè)。 對(duì)各方程估計(jì)并進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，如果存在某一種函數(shù)形式(xngsh)，使得方程顯著成立，則說(shuō)明原模型存在序列相關(guān)性。第18頁(yè)/共38頁(yè)第十九頁(yè)，共39頁(yè)。(2) 馮諾曼比檢驗(yàn)法馮諾曼比檢驗(yàn)法馮諾曼比檢驗(yàn)法在于構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量馮諾曼比檢驗(yàn)法在于構(gòu)造

6、統(tǒng)計(jì)量 () / ()() /eeneeniiiniin-=122211該統(tǒng)計(jì)量被稱為馮諾曼比。 當(dāng)樣本容量足夠大時(shí)該統(tǒng)計(jì)量被稱為馮諾曼比。 當(dāng)樣本容量足夠大時(shí) （大（大于于 30） ，該統(tǒng)計(jì)量近似服從正態(tài)分布。計(jì)算該統(tǒng)計(jì)） ，該統(tǒng)計(jì)量近似服從正態(tài)分布。計(jì)算該統(tǒng)計(jì)量的值，將它與具有正態(tài)分布的理論分布值進(jìn)行比量的值，將它與具有正態(tài)分布的理論分布值進(jìn)行比較，如果大于臨界值，表示不存在序列相關(guān)，如果較，如果大于臨界值，表示不存在序列相關(guān)，如果小于臨界值，表示存在序列相關(guān)。小于臨界值，表示存在序列相關(guān)。第19頁(yè)/共38頁(yè)第二十頁(yè)，共39頁(yè)。第20頁(yè)/共38頁(yè)第二十一頁(yè)，共39頁(yè)。=-=niiniiie

7、eeWD12221.第21頁(yè)/共38頁(yè)第二十二頁(yè)，共39頁(yè)。第22頁(yè)/共38頁(yè)第二十三頁(yè)，共39頁(yè)。第23頁(yè)/共38頁(yè)第二十四頁(yè)，共39頁(yè)。階自相關(guān)，一般也不存在高階序列相關(guān)。所以在實(shí)際應(yīng)用中，對(duì)于序列相關(guān)問(wèn)題一般只進(jìn)行D.W.檢驗(yàn)(jinyn)。注意注意(zh y)：back第24頁(yè)/共38頁(yè)第二十五頁(yè)，共39頁(yè)。第25頁(yè)/共38頁(yè)第二十六頁(yè)，共39頁(yè)。第26頁(yè)/共38頁(yè)第二十七頁(yè)，共39頁(yè)。 1、廣義、廣義(gungy)最小二乘法（最小二乘法（GLS） 對(duì)于模型 Y=XB+N (2.7.3) 如果(rgu)存在序列相關(guān)，同時(shí)存在異方差，即有第27頁(yè)/共38頁(yè)第二十八頁(yè)，共39頁(yè)。 設(shè) =D

8、D 用D-1左乘(2.7.3)兩邊，得到一個(gè)(y )新的模型： D-1 Y=D-1 XB+D-1 N (2.7.4) 即 Y*=X*B+N* 該模型具有同方差性和隨機(jī)誤差項(xiàng)互相獨(dú)立性。EE()()* =-DD11=-DDDWDDDD DI111211212E()第28頁(yè)/共38頁(yè)第二十九頁(yè)，共39頁(yè)。 于是，可以用于是，可以用OLS法估計(jì)法估計(jì)(gj)模型模型(2.7.4)，得，得（2.7.5) 這就是原模型這就是原模型(mxng)(2.7.3)的廣義最小二乘估計(jì)量，的廣義最小二乘估計(jì)量，是無(wú)偏的、有效的估計(jì)量。是無(wú)偏的、有效的估計(jì)量。第29頁(yè)/共38頁(yè)第三十頁(yè)，共39頁(yè)。 仍然是對(duì)原模型(2

9、.7.3)首先采用普通最小二乘法，得到隨機(jī)誤差項(xiàng)的近似估計(jì)量，以此構(gòu)成(guchng)矩陣的估計(jì)量 ，即第30頁(yè)/共38頁(yè)第三十一頁(yè)，共39頁(yè)。一階差分法是將原模型(mxng) iiiXYmbb+=10 i=1,2,n變換(binhun)為 11-+D=DiiiiXYmmb i=2,n (2.7.6)其中(qzhng) L1-=DiiiYYY第31頁(yè)/共38頁(yè)第三十二頁(yè)，共39頁(yè)。 如果原模型存在如果原模型存在(cnzi)完全一階正自相關(guān)，即在完全一階正自相關(guān)，即在 i=i-1+i中，中，=1。 (2.7.6)可變換為：可變換為： Yi= 1Xi+I由于由于i不存在不存在(cnzi)序列相關(guān)，

10、該差分模型滿足應(yīng)序列相關(guān)，該差分模型滿足應(yīng)用用OLS法的基本假設(shè)，用法的基本假設(shè)，用OLS法估計(jì)可得到原模型參數(shù)法估計(jì)可得到原模型參數(shù)的無(wú)偏的、有效的估計(jì)量。的無(wú)偏的、有效的估計(jì)量。第32頁(yè)/共38頁(yè)第三十三頁(yè)，共39頁(yè)。如果(rgu)原模型存在： mrmrmrmeiiili li=+-1122L (2. 7.7)可以將原模型變換為： ililiilliliiXXXYYYerrbrrbrr+-+-=-)()1(1111011LLL illn= +12 ,L(2.7.8)第33頁(yè)/共38頁(yè)第三十四頁(yè)，共39頁(yè)。機(jī)誤差項(xiàng)的“近似估計(jì)值”，然后利用該“近似估計(jì)值”求得隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)系數(shù)的估計(jì)量。第34頁(yè)/共38頁(yè)第三十五頁(yè)，共39頁(yè)。（2）杜賓）杜賓（durbin）兩步法兩步法 該方法(fngf)仍是先估計(jì)1，2，L，再對(duì)差分模型進(jìn)行估計(jì)。第35頁(yè)/共38頁(yè)第三十六頁(yè)，共39頁(yè)。第36頁(yè)/共38頁(yè)第三十七頁(yè)，共39頁(yè)。back第37頁(yè)/共38頁(yè)第三十八頁(yè)，共39頁(yè)。NoImage內(nèi)容(nirng)總結(jié)會(huì)計(jì)學(xué)。第1頁(yè)/共38頁(yè)。i=1,2,。i=1,2,。稱為一階序列相關(guān)，或自相關(guān)。back。一旦確定(qud