風控報表公式詳細說明

1、風控報表公式詳細說明1. 報表界面風控報表界面 菜單中選擇“報表-“風控報表即可彈出風控報表界面:界面功能：1. 選擇基金名稱；如果是貨幣基金；“價格編輯按鈕可用；如果為非貨幣基金，“價格編輯 按鈕不可用；2. 選擇日期，時間段可以自由選擇，最小可以是一天。報表數(shù)據(jù)為此時間段的數(shù)據(jù)。3. 點擊“生成報表；將根據(jù)帳戶類型(貨幣還是非貨幣)生成對應(yīng)的報表；并顯示進度；當生成報表 完成，有文字提示“報表生成完畢！。4. 如果是貨幣基金，還可以進行債券手工價格編輯或者編輯買入收益率，點“價格編輯將彈出 如下界面幣坊代碼名稱愉格|收益軍厲口買入收益軍0U1恨行間)111608農(nóng)華09. S90.732T

2、8.85242損行間08811J2w 上 iSiiCPOl10】27-S 06930.50663帳疔間088114008 航一cmi10 27吒.0693L305T4銀廳間08811698 華 IScroi10 58-L 16271 7233一|5餵燈間0881195os 南 IFcroi103 71-0 83194 8056 _J6銀行間0881204L 08淮南礦CPD2 2J103 65-0.34034 75537垠行間0881207訊蘇圉信CF03101 63-C.30684 6218088120908±Scroi101 67-0 04324.98399088121608京國

3、資CP01101 780. 15054, 359910銀行間086124508<fflCH)210L30572.713111088124S08 中 St 集 CFD1101.06a 9452.340112WMrfl J0881257訊中石化CFQ1100.26-L7682L6641J13閭038126108 中 rcpoi100 761 099Z 4426K HI行間098108609 慷投 CPOl100. 12.18464.139115|很行間080106408央行薫JgB410002,3842090106708央行蕈齋時99.980 6659L 191117080107008央行乎

4、據(jù)T099.960.8146L915518帳行1鼠)107908央和票檳T8的90.94084 02S9靑蓋已設(shè)定謫格設(shè)置會i十估誼淨討i=1* 3： 聲覆卑邸酩話駅豔鈿顔鑼磊聽黎黠值價在界面中可以對頭寸集合中的債券品種的價格進行編輯；價格范圍15，200；價格和收益率可以互相換算，淺紫色背景為貼現(xiàn)券，貼現(xiàn)券的輸入價格為全價，其他債券為凈價。(互相換算方法：價格)收益率：貼現(xiàn)券：myYield = myIMBond.GetYield( mBondDate, myPrice, Dirty_Price )'利用全價計算收益率其他券： myYield = myIMBond.GetYield(

5、mBondDate, myPrice, Clean_Price )'利用凈價計算收益率 收益率價格：myPrice = myIMBo nd.GetPrice( mBon dDate, myY ield )'全價貼現(xiàn)券：價格=myPrice '全價其他券先計算利息，用全價-利息 =價格： mylnterest = mylMBond.GetAccruedlnterestNewmBondDate myPrice = myPrice - myln terest'凈價買入收益率列的增加是在 2021年1月12號-2021年1月26號進行的，具體的文檔見本文檔附錄5. 頭寸

6、債券初始價格為空，需要手工輸入；如果想使用會計估值凈價對債券價格進行初始化，點擊“設(shè)置會計估值凈價即可此時沒有價格的債券或者價格不合法的債券都將被初始化。如果選上“覆 蓋已設(shè)定價格；那么所有的債券價格都將被初始化。6. 編輯價格完畢后需要點擊“保存才能將價格保存到數(shù)據(jù)庫中頭寸集合中；如果保存成功，將有文字提示“保存成功！，價格可以為空。7. 點擊“關(guān)閉按鈕將價格編輯界面關(guān)閉；8. 對于貨幣基金；每次生成報表時都會檢測頭寸集合中是否有債券品種信息；如果沒有，將有提示；然后繼續(xù)生成報表9. 對于貨幣基金，每次生成報表時都會檢測頭寸集合中的債券價格信息；如果有的債券品種價格 沒有；將會有提示如下列圖

7、；如果選擇“是；將彈出價格編輯界面，如果選擇“否 將繼續(xù)生成報表。操作提示Q 債券價格信息不全是否手工編輯它2. 強債基金風險監(jiān)控概覽 藍色 為開發(fā)時實現(xiàn)方法2.1強債基金風險監(jiān)控周報強債基金風險監(jiān)控周報時間開始日期-截止日期整體久期上周整體久期債券上周利率及短債久期上周基金規(guī)模上周整體倉位倉位億元占凈值比例%債券倉位億兀/基金規(guī)模即標號股票同上現(xiàn)金(11)同上一年內(nèi)到期政府債券(12)同上【整體久期】截止日期，整體久期，取值=資產(chǎn)明細2界面，“基金概覽選項卡中的“組合久期【整體久期債券】截止日期，債券頭寸集合的久期，用單債券的 修正久期*權(quán)重匯總【利率及短債久期】獲得截止日期債券頭寸，從中篩

8、選出國債、政策性金融債、央票+剩余期限在3年內(nèi)的其他債券，然后， 用單債券的 修正久期*權(quán)重 匯總【基金規(guī)?！咳』饍糍Y產(chǎn)=總資產(chǎn)-負債=頭寸集合ColATSecurityPosition.objColIncome ncomeTotal. Asset-頭寸集合ColATSecurityPosition.objColIncome .IncomeTotal.Debt-【上周】日期取開始日期前一個自然日，公式同該行左邊【債券】債券頭寸取金額即凈價 *數(shù)量后進行匯總?cè)≈档扔谫Y產(chǎn)明細界面，根據(jù)報表帳戶及日期，所得債券市場金額萬匯總【股票】股票頭寸取金額即凈價*數(shù)量后進行匯總?cè)≈档扔谫Y產(chǎn)明細界面，根據(jù)報表

9、帳戶及日期，所得股票市場金額萬匯總11【現(xiàn)金】現(xiàn)金頭寸取金額即數(shù)量后進行匯總?cè)≈档扔谫Y產(chǎn)明細界面，根據(jù)報表帳戶及日期，所得存款-活期存款-活期存款-深圳的市場金額萬或數(shù)量12【一年內(nèi)到期政府債券】篩選出剩余期限在一年內(nèi)到期的國債、政策性金融債、央票的頭寸，匯總金額凈價*數(shù)量取值等于資產(chǎn)明細界面，根據(jù)報表帳戶及日期，所得債券，過濾出符合上述條件的債券 后，對市場金額萬匯總 注意：1單個債券修正久期的計算用函數(shù) CalculateBondlnf2單個債券 權(quán)重 =ClsATSecurityHold .ShadowPrice * CIsATSecurityHold.HoldQty/帳戶頭寸凈資產(chǎn)3凈

10、價 * 數(shù)量 =ClsATSecurityHold .ShadowPrice * CIsATSecurityHold.HoldQty4數(shù)量=CIsATSecurityHold.HoldQty5現(xiàn)金頭寸取值：BT SecEvaIuateVaIueDic表 SecurityID=300004752.2上周主要操作上周主要操作債券局部賣出億元買入億元證券名稱價值萬剩余年限年證券名稱價值萬剩余年限年股票局部簡稱市值萬占基金凈值比例%單位本錢元單位市值元轉(zhuǎn)入時間(11)2(13)圍(15)(16)附計算方法和公式： 獲取債券交易記錄開始日期 一截止日期循環(huán)集合，判斷單條交易記錄的tradeType =

11、“ 0203 賣出或者“ 0202 債券買入，分 別填入表格相應(yīng)位置?！举u出億元】匯總賣出債券金額【證券名稱】取證券簡稱【價值萬】取交易記錄的金額，注意單位=my lATTradeRecord.SettlementAmount取值等于交易-交易查詢按類型界面，根據(jù)報表帳戶及日期范圍 開 始日期一截止日期所得交易類型為“債券賣出的債券的交易金額元，【剩余年限年】剩余期限按年處理保存2位小數(shù)，注意單位計算及取值等同于資產(chǎn)明細界面，根據(jù)選定帳戶和日期，行權(quán)贖回權(quán)、回 售權(quán)后，所得結(jié)果集中的“剩余存續(xù)期 年債券買入局部，同賣出局部 同 讀取股票的交易記錄開始日期 一截止日期和截止日期的頭寸11【簡稱】

12、證券簡稱12【市值 萬】頭寸對象CisSecurity .shadowPrice*.HoldqQty/ 10000取值見附13【占基金凈值比例 】 頭寸對象 CisSecurity .shadowPrice*HoldqQty /基金凈資產(chǎn) * 100手工計算(14)【單位本錢(兀)】頭寸對象(CisSecurity ) .CostPrice取值見附(15)【單位市值(兀)】頭寸對象(CisSecurity ) .ShadowPrice取值見附(16)【轉(zhuǎn)入時間】從交易表中查詢，用開始日期、截止日期兩個日期參數(shù)取得股票的交易記錄集合，把每一條的買入日期記錄在“轉(zhuǎn)入時間內(nèi)字符串型，如遇多個日期那么

13、用“，"號分隔。附： 基金凈資產(chǎn) =頭寸集合(ColATSecurityPosition) .ObjColIncome.IncomeTotal.NetValue讀取股票交易記錄的語句SELECT a.CostBala nee, a.costprice, a.shadowvalue / a.am ount AS SUM FROM BT_SecEvaluateValue a INNERJOINBT_SecEvaluateValueDic b ON a. RelatID = b.IDWHERE (LEN(b.PropCode) > 0) AND (a.JSZDate = '2

14、021-02-20') AND (b.Accou ntID = 13) AND(b.JSZType = 81)ORDER BY a.JSZDate其中結(jié)果集中的：CostBalanee市值(萬)Costprice單位本錢SUM單位市值2.3詳細持倉分析基金名稱債券局部倉位億占比% 國債交易所國債銀行間政策性金融債企業(yè)債交易所企業(yè)債銀行間可轉(zhuǎn)債27.35%T5S噸67%7.56%&.6C%0W用9.04%2.10% )63%I(B230%25%20%15%10%5% 22TK2G"i.1 36% 0 54%! I .I .4-i-cfc- -dz. 年2345r20.5

15、3%1 fl. 30 %專 令 irJa rj- MAO- fi J3n【倉位億】取日期為截止日期的頭寸集合，循環(huán)頭寸過濾出相應(yīng)類型央票、國債交易所、國債銀行間、政策性債 ？.，取得市值=影子價格*數(shù)量。將所有符合條件的數(shù)據(jù)加和匯總后得到倉位，注意單位是億元市值 =myCIsSecurity.HoldQty * myCIsSecurity.ShadowPrice求和取值等于資產(chǎn)明細界面，根據(jù)報表帳戶及日期，所得不同類型再匯總市場金額萬!注意：政策性金融債、企業(yè)債 交易所、企業(yè)債銀行間的分類方法，附下面 【占比%】1倉位億的值/基金凈資產(chǎn)基金凈資產(chǎn) 即sheet頁【強債基金風險監(jiān)控概覽中】的基金

16、規(guī)模附 政策性金融債確實定：IMBon d. nn erB on d.mtype2=金融債且 匸true【企業(yè)債交易所】的劃分： 企業(yè)債+公司債【企業(yè)債銀行間】的劃分： 企業(yè)債+公司債+次級債+非政策性金融債 圖表中的圖設(shè)計方法： 本周左圖取截止日期債券頭寸分析，橫坐標：剩余年限分組 資產(chǎn)明細界面，考慮行權(quán)后，所得的期限分組縱坐標：為本錢余額 /凈資產(chǎn)的比值= 每個期限范圍內(nèi)的，所有單個頭寸的本錢金額求和 / 資金凈資產(chǎn)= 同期限頭寸對象 ClsATSecurityHold .shadowPrice* ClsATSecurityHold .HoldQty 求 和/基金凈資產(chǎn)基金凈資產(chǎn) 同 sh

17、eet 頁【強債基金風險監(jiān)控概覽】中的基金規(guī)模數(shù)據(jù)參見 sheet 頁<詳細持倉分析 > ，I、J 列 上周右圖取開始日期前一自然日債券頭寸分析，橫坐標：剩余年限分組 資產(chǎn)明細界面，考慮行權(quán)后，所得的期限分組縱坐標：為本錢余額 /凈資產(chǎn)的比值=每個期限范圍內(nèi)的，所有單個頭寸的本錢金額求和/資金凈資產(chǎn)= 同期限頭寸對象 ClsATSecurityHold .PriceBalance 求和 / 基金凈資產(chǎn)基金凈資產(chǎn) 同 sheet 頁【強債基金風險監(jiān)控概覽】中的基金規(guī)模 數(shù)據(jù)參見 sheet 頁<詳細持倉分析 > ，I、J 列2.4附錄讀取一天的所基金名稱加強型債券基金的凈

18、值統(tǒng)計證券簡稱基金規(guī)模億成立時間累計費率%單位凈值億近一 表現(xiàn)個月09年以來 表現(xiàn)!注意：此報表用到的數(shù)據(jù)是數(shù)據(jù)庫中的債券行基金數(shù)據(jù)，時間為上周五， 基金凈值數(shù)據(jù)，然后過濾 TypeDesc=2 :加強行債券基金 【證券簡稱】根據(jù)交易品種集合lookup 函數(shù)傳入交易id號取得基金對象，然后得到證券簡稱【基金規(guī)模億】BT_BMFFinance表中的FundSum字段【成立時間】bt_fund表中的合同生效日，參照徐柳發(fā)的文檔【累計費率% 】基金費率信息表BT_FundFee中的基金管理費+托管費+銷售效勞費 【單位凈值%】直接用數(shù)據(jù)庫HQ_OpenFundlncome中的字段UnitNet ，

19、【近一個月表現(xiàn)】根據(jù)截止日期推算上一個月的日期，廣發(fā)強債：分析日累計單位凈值一1個月前的累計單位凈值 其他強債基金：分析日累計單位凈值一1個月前的累計單位凈值+費率調(diào)整t基金i分析日費率 廣發(fā)基金分析日費率ti|127【09年以來表現(xiàn)】 廣發(fā)強債：分析日累計單位凈值一上年12月31日基金累計單位凈值其他強債基金：分析日累計單位凈值一上年12月31日基金累計單位凈值+t基金i分析日費率 廣發(fā)基金分析日費率*截至分析日本年度已有天數(shù)t365其中基金i非廣發(fā)強債基金!截至分析日本年度已有天數(shù)：分析日與本年度1月1日間隔天數(shù)附：【基金規(guī)模億】字段的獲取，需要通過三個表:BT_BMFReportDic債

20、券型基金公告報表分類字典表BT_BMFBullet in BaseI nfo公告根本信息BT_BMFFi nan ce主要財務(wù)指標取數(shù)據(jù)流程：上述三表關(guān)聯(lián)，取得BT_BMFFinance 主要財務(wù)指標的FundSum值此條數(shù)據(jù)對應(yīng) BT BMFBullet in Base Info 中 DeclareDate 必須是距離現(xiàn)在最近的SQL查詢語句如下:SELECT a.Bulleti nID, a.ReportTypelD, a.F un dSum, a.MoreTradevarietylD, b.ReportTypeDesc, b.ReportTypeCode,c.Fu ndGroupID,

21、c.DeclareDate, c.Fi nanceY ear, c.F inan ceQuarter , c.Bulleti nType FROM BT_BMFF inance a INNERJOIN BT_BMFReportDic b ON a. ReportTypeID= b.ReportTypeID and b.ReportTypelD=57 INNER JOINBT_BMFBulletinBaseInfo c ON a.BulletinID = c.BulletinID ORDER BY c.DeclareDate DESC強債持有明細年限債券名稱凈值億收益率%修正久期年剩余年限年(1

22、1)(12)3近一個月強債排名4上周(16)09年強債排名5上周(17)!注意：強債持有明細用周五的頭寸篩選出債券的進行分析【年限】 按期限范圍3個月，6個月，1年？匯總注意：要修改模版的年限合并風格【債券名稱】債券簡稱=myIMB on d.ShortName【凈值億】單個頭寸的凈價*數(shù)量=ClsATSecurityHold.ShadowPrice * CIsATSecurityHold.HoldQty當該只債券是交易所時按上述方法，但是銀行間的情況要取該只基金的數(shù)量ClsATSecurityHold.HoldQty11【收益率%】用單債券的收益率單債券的收益率計算用新增函數(shù)Calculat

23、eBondInf_Report ，計算時采用alpha利息12【修正久期年】用單債券的 修正久期單債券的修正久期計算用新增函數(shù)CalculateBondInf_Report，計算時米用alpha利息13【剩余年限年】計算及取值等同于資產(chǎn)明細界面，根據(jù)選定帳戶和日期，行權(quán)贖回權(quán)、回售權(quán)后,所得結(jié)果集中的“剩余存續(xù)期年14將凈值統(tǒng)計表的數(shù)據(jù)根據(jù)“近一個月表現(xiàn)排序，取得廣發(fā)基金的排名15將凈值統(tǒng)計表的數(shù)據(jù)根據(jù)“09年以來表現(xiàn)排序，取得廣發(fā)基金的排名(16) (17):同上，日期取開始日期前一個自然日3. 貨幣基金風險監(jiān)控模板3.1貨幣基金風險監(jiān)控概覽貨幣基金風險監(jiān)控周報基金名稱(1)時間(2)基金A

24、排名(周期內(nèi)萬份基金單位凈收(3)上周期基金B(yǎng)排名(周期內(nèi)萬份基金單位凈收(5)上周期(6)益模(7)組合久期(8)浮息債久期(9)利率產(chǎn)品久期(10)買入賣出名稱金額(億)名稱金額(億)(11)(12)(13)(14)(1)【基金名稱】貨幣基金帳戶名稱；【時間】開始日期截止日期； 【基金A排名】 上周貨幣基金帳戶基金 A(不包括B基金)的每日萬份收益排名；* 【上周】 上上周貨幣基金帳戶基金 A(不包括B基金)的每日萬份收益排名；(5) 【基金B(yǎng)排名】 上周貨幣基金帳戶基金 B(只包含B的基金進行排名)的每日萬份收益排名;(6) 【上周】 上上周貨幣基金帳戶基金 B(只包含B的基金進行排名)

25、的每日萬份收益排名； 【規(guī)模】 貨幣基金帳戶凈資產(chǎn)；*(8) 【組合久期】 上周日頭寸整體集合的久期；*(9) 【浮息債久期】 從總頭寸集合中篩選是浮息券的債券頭寸集合，計算得到久期；(10) 【利率產(chǎn)品久期】 總頭寸集合去除浮息券后得到新頭寸集合，計算得到久期；(11) 【名稱】 總頭寸集合中的買入單品種債券的名稱；(12) 【金額】總頭寸集合中的買入單品種債券的金額；*(13) 【名稱】總頭寸集合中的賣出單品種債券的名稱；(14) 【金額】總頭寸集合中的賣出單品種債券的金額；相關(guān)公式：基金排名： 從庫表HQ_MMF In come按 每日萬份收益相加后降序排序得到該基金的排名(一個貨幣基金

26、賬戶 有兩個排名，一個是基金 A排名,一個是基金B(yǎng)排名)；A基金的排名總數(shù)中不包括B基金，B基金排名總數(shù)只包含B基金。規(guī)模(凈資產(chǎn)):組合久期：貨幣基金的組合久期取剩余天數(shù)；ColATSecurityPositi on.ObjColI ncome.I ncomeTotal.Acco un tRemai nDays金額：NsBTATAccou nt.lATTradeRecord. Settleme ntAmou nt/1O八8浮息債久期：單個浮息券的剩余天數(shù)乘以權(quán)重后累加得到浮息券的久期。權(quán)重為：影子價格凈價*數(shù)量/凈資產(chǎn)ObjSecurity.ShadowPrice*ObjSecurity.H

27、oldQty/myOutSecurity.ObjColl ncome.I ncomeTotal.NetValue利率產(chǎn)品久期：單個非浮息券的剩余天數(shù)乘以權(quán)重后累加得到利率產(chǎn)品的久期。權(quán)重為：影子價格凈價*數(shù)量/凈資產(chǎn)ObjSecurity.ShadowPrice*ObjSecurity.HoldQty/myOutSecurity.ObjColl ncome.I ncomeTotal.NetValue3.2 基金結(jié)構(gòu)與浮動盈虧(銀行計算方法：取得截止日期日期的頭寸，循環(huán)頭寸集合篩選出央票、浮息債、短融、逆回購 間逆回購+交易所逆回購+封閉式逆回購)共4個頭寸集合1 4【持倉券面】分別為每個頭寸集

28、合中的頭寸持有量集合；之100 回購局部除以 10000 后除以做單位轉(zhuǎn)換 萬元，持有量 : ClsATSecurityHold.HoldQty5 8 【本錢占凈資產(chǎn)比例】 會計帳戶凈價本錢 * 數(shù)量得到本錢，將每個集合的頭寸本錢匯 總。用匯總結(jié)果除以凈資產(chǎn)即可得到比例； 凈價本錢 * 數(shù)量 :ClsATSecurityHold. NetCostPrice * ObjSecurity.HoldQty9 12【靜態(tài)收益率】取得單品種靜態(tài)收益率后，用加權(quán)平均法計算各個集合的靜態(tài)收益率， 其中短融的靜態(tài)收益率經(jīng)過計算后還要乘以 0.8 。每個頭寸集合中如果有一個品種的靜態(tài)收益率不 存在，那么該集 合

29、的靜態(tài)收益率不能計算，以“ - 表示。下面以央票為例a. 計算一條債券的本錢價值 / 總央票集合資產(chǎn)得到加權(quán)比率；b. 央票集合中每個品種的靜態(tài)收益率 * 加權(quán)比率后匯總得到集合靜態(tài)收益率。 靜態(tài)收益率： 調(diào)用函數(shù) GetStaticYield 得到；逆回購的靜態(tài)收益率為回購利率。 到期價格： IMBond.GetMaturityPrice 頭寸日期 買入價格： ClsATSecurityHold.CostPrice 一條債券的本錢價值： ClsATSecurityHold.PriceBalance 總央票集合資產(chǎn)：凈價本錢 * 數(shù)量然后累加得，見【本錢占凈資產(chǎn)比 例】13 15 【中債估值損

30、益】 估值價格 * 持有數(shù)量 - 溢折價余額然后累加得；估值價格 * 持有數(shù)量 -溢折價余額：CIsATSecurityHold.ShadowPrice* CIsATSecurityHold.HoldQty -ClsATSecurityHold. PriceBalance 16 【中債估值17 19 【實際浮虧】 手動輸入價格 - 本錢凈價 *持有數(shù)量損益】留空(20)【實際浮虧】 留空(21)【小計】 1 4簡單相加；(22)【小計】 5 8簡單相加；(23)【小計】 9 12每個集合的靜態(tài)收益率(24)【小計】 13 16簡單相加；(25)【小計】 17 20簡單相加；(26)【持倉券面】

31、 貨幣基金賬戶的凈資產(chǎn)；對應(yīng)程序： (ObjSecurity.ShadowPrice - ObjSecurity.NetCostPrice) * ObjSecurity.HoldQty* 本錢占資產(chǎn)比例 后相加即可；28【靜態(tài)收 留空，不用計益27率】 【本錢占凈資產(chǎn)算比；例】凈資產(chǎn)/凈資產(chǎn) * 100% ；29【中債估值損益】 24/ 凈資產(chǎn)；31 【平均剩余期30【實際浮虧】 25 / 凈資產(chǎn)；31-34 循環(huán)頭寸計算每一只債券的剩余期限按行權(quán)處理*限該】只券的本錢，結(jié)果進行/ 本錢之和，加權(quán)平均計算，按每一類進行計算相加35小計的計算 ：把央票、短融、浮息債、逆回購 看做一個資產(chǎn)組合，按

32、上述方法計算平均剩 余期限36 就直接取分析日當天 基金剩余期限就行單位：統(tǒng)一為的3.3 現(xiàn)金流總表基金名稱1時間未來到期現(xiàn)金流扣除浮息債期限金額億元占資產(chǎn)凈值比%30天以內(nèi)(2)(3)30-90 天(4)(5)90-180 天(6)(7)180-270 天(8)(9)270-365 天(10)(11)1、計算方法：取得截止日期的賬戶頭寸集合后循環(huán)每個頭寸，選取定期存款、活期存款、債 券扣除浮息債、回購的頭寸，按剩余天數(shù)不同分別放在12個時間段月的數(shù)組中，每個時間段時間為一個月30天算?；钇诖婵畎?0天算。1【基金名稱】 貨幣基金賬戶名稱2剩余天數(shù)在30天含以內(nèi)的頭寸金額累加；頭寸金額： CI

33、sATSecurityHold.PriceBala nee3將2的累加結(jié)果/凈資產(chǎn)；4剩余天數(shù)在30天到90天含以內(nèi)的頭寸金額累加；5將4的累加結(jié)果/凈資產(chǎn)；6剩余天數(shù)在90天到180天含以內(nèi)的頭寸金額累加；7將6的累加結(jié)果/凈資產(chǎn)；8剩余天數(shù)在180天到270天含以內(nèi)的頭寸金額累加；9將8的累加結(jié)果/凈資產(chǎn)；10剩余天數(shù)在270天到365天含以內(nèi)的頭寸金額累加；11 將10 的累加結(jié)果/凈資產(chǎn)；圖表中數(shù)據(jù)取值方法：1、定義一個數(shù)組按12月大小分類，按剩余期限將債券的資產(chǎn)按月加和2、 按月計算每只債券的靜態(tài)收益率，*本錢加和后/本錢合計，加權(quán)平均計算月靜態(tài) 收益 率，將結(jié)果顯示在表格中的隱藏列

34、。一個月到期現(xiàn)金流一個月內(nèi)到期情況名稱評級發(fā)行總額億剩余存續(xù)期天靜態(tài)收益率%到期日期數(shù)量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)1、計算方法：取得截止日期的頭寸集合，把剩余存續(xù)期是一個月內(nèi)30天的債券數(shù) 據(jù)取得后明細列出1【名稱】 債券簡稱；IMBo nd.ShortName2【評級】債券主體評級；IMBo ndnn erBo nd.lssuerCredit3【發(fā)行總額】債券發(fā)行量；IMBo ndnn erBo nd.GetlssuedVolume頭寸日期(4)【剩余存續(xù)期】債券剩余存續(xù)期；債券品種調(diào)用GetTermToMatureByExercisType ()，非債券品種調(diào)用 CIsAT

35、SecurityHold. CalShDays (計算日期)(4) 【靜態(tài)收益率】調(diào)用函數(shù)GetStatic Yield (5) 【到期日期】債券到期日期；IMB on d.I nn erBo nd.MatureDate(6) 【數(shù)量】頭寸持有量； ClsATSecurityHold.HoldQty3.4 信用產(chǎn)品列表1、計算方法： 取得 截止日期 的頭寸進行分析，要篩選出企業(yè)債和短融組成新頭寸集合(0)【基金名稱】貨幣基金賬戶名稱；(1) 【名稱】 債券簡稱；IMBo nd.ShortName(2) 【評級】債券主體評級；IMBo nd.l nn erBo nd.lssuerCredit 【

36、發(fā)行總額】債券發(fā)行總額；IMBo nd.l nn erBo nd.GetlssuedVolume(頭寸日期) 【剩余存續(xù)期】債券剩余存續(xù)期；GetTermToMatureByExercisType ()(5) 【靜態(tài)收益率】調(diào)用函數(shù)；GetStatic Yield ()(6) 【實際損益】(手動輸入價格-本錢價)*持有數(shù)量；見?基金結(jié)構(gòu)與浮動盈虧?中的實際浮虧計 算公式 【持倉數(shù)量】頭寸持有量；同現(xiàn)金流中的【數(shù)量】(8) 【發(fā)行人】 債券發(fā)行人；IMB on d.I nn erBo nd.lssuer(9) 【持有量】同一發(fā)行人的債券的持有量累加；(10) 【占基金凈值比例】同一發(fā)行人本錢匯總

37、/凈資產(chǎn)；(11) 【時間】計算日期；(12) 【買入收益率】直接從數(shù)據(jù)庫中表BS_ReportPrice讀取數(shù)據(jù)；附錄、價格編輯界面增加買入收益率列涉及到的文檔(2021-1-26 )1、 BS_ReportPrice 表結(jié)構(gòu)修改兩列，分別存估值收益率和列 AccountID 由 decimal 類型修改為 Int 類型增力口 YieldBE ， YieldBuy 買入收益率結(jié)構(gòu)如下列圖修改腳本為：-修改 BS_ReportPrice 表結(jié)構(gòu)，增加 YieldBE ， YieldBuy 兩列 if exists(='Acco un tID' andYBieEld '

38、and =YBieulyd ' andselect * from syscolu mns as a inner join sysobjects as b on a.id = b.id where a.n ame b. name='BS_ReportPrice')begi n-修改字段類型ALTER TABLE dbo.BS_ReportPrice ALTER Colu mnAccountID Int Not NULLendif not exists(select * from syscolu mns as a inner join sysobjects as

39、 b on a.id = b.id where a.n ame 'BS_ReportPrice ')begi n-增加字段Y ieldBEALTER TABLE dbo.BS_ReportPrice ADDY ieldBE float NULLend if not exists(select * from syscolu mns as a inner join sysobjects as b on a.id = b.id where a.n ame b.n ame= ' BS_ReportPrice ')begi n-增加字段Y ieldBuyALTER TAB

40、LE dbo.BS_ReportPrice ADDY ieldBuy Float NULLend2、增加表 BS_ReportBo ndY ielddetail計算頭入收益率涉及到的交易明細的表BS ReportBo ndY ielddetail名稱字段名類型及長度是否null備注賬戶IDAccou ntIDIntNot交易IDTradeIDIntNot手工添加記錄的交易ID為0 ,頭寸產(chǎn)生的初 始交易ID也為0父易類型IDTradeTypeIDNvarchar ( 10)Not0202 :買入0203 :賣出日期DatedatetimeNot品種IDSecurityIDIntNot數(shù)量Qua

41、 ntityFloatNot成交金額CJAmou ntFloatNot交易日成交價格CJPriceFloatNot對應(yīng)表 BT_TradeB ond中的字段Settleme ntPrice價格模式PriceModelIntNotPriceModel=1:凈價，PriceModel=0 全價成交收益率CJY ieldFloatNot手動添加標志IsMa nualBitNot1 :手動添加記錄0:真實交易記錄是否修改正收益 率IsMod YieldBitNot1 :修改正0 :未修改是否初始頭寸 產(chǎn)生的交易IsI niTradeIntNot0 :不是初始交易1: 是初始交易，且是初 始頭寸產(chǎn)生的初

42、始交 易2:是初始交易，且 是真實父易產(chǎn)生的初 始交易如下列圖:增加表結(jié)構(gòu)腳本為:andif not exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'dbo.BS_ReportB ondY ielddetail')OBJECTPROPERT Y(id, N'lsUserTable') = 1)CREATE TABLE dbo.BS_ReportBo ndY ielddetail(AccountID int NOT NULL , TradelD int NOT NULL ,TradeTypel

43、D nvarchar (50) COLLATE Chi nese_PRC_CI_AS NOT NULL , Date datetime NOT NULL , SecuritylD int NOT NULL , Quantity float NOT NULL , CJAmount float NOT NULL , CJPrice float NOT NULL , PriceModel int NOT NULL , CJYield float NOT NULL , IsManual bit NOT NULL , IsModYield bit NOT NULL, IsIniTrade int NOT

44、 NULL)ON PRIMAR Y3、主界面設(shè)計 需要增加列“買入收益率(% ) 和按鈕“設(shè)置買入收益率，如下圖1加載頁面顯示買入收益率% 列： 得到為實際交易記錄且不在BS_ReportBo ndY ielddetail表中的交易記錄集或者在BS_ReportBo ndY ielddetail表中但IsI niTrrade=2 的交易記錄 交易記錄集， 調(diào)用函數(shù)GetRealTradeAndNotlnDetail，第三個參數(shù)mySecuritylDs為在債券價格編輯界面中存在的債券的品種ID組成的字符串，最終的記錄集為窗體級變量mRst1 讀取在表BS_ReportBo ndY ieldde

45、tail中存在并且不是手工錄入的記錄并且不在實際交易記錄中存 在或者在實際交易中存在但是初始頭交易記錄Isln iTrade<>0 ，調(diào)用函數(shù)為 GetTradeDetailToNotl nRealTradeA ndNotMa nual，第三個參數(shù) mySecuritylDs 為在債券價格編輯界面中存在的債券的品種ID組成的字符串，最終的記錄集為窗體級變量mRst2循環(huán)加載每條債券信息，買入收益率列的加載需要從表BS_ReportPrice中確定是否存在YieldBuy的 值，如果沒有，那么自動計算該券的買入收益率：定義兩個變量 mRstTempI ， mRstTemp2，貝U m

46、RstTemp仁mRst1.Filter= TradeSymbol= ' &mySecuritylD , mRstTemp2= mRst2.Filter= SecuritylD= ' & mySecuritylD 補齊支債券 在表 BS_ReportBondYielddetail中的交易數(shù)據(jù)，調(diào)用函數(shù) AdustReportBondYielddetail計算各個交易的成交收益率，加權(quán)計算買入收益率，調(diào)用函數(shù)CalBo ndY ieldBuy將計算出來的買入收益率顯示在界面上。4、子界面設(shè)計FrmReportEditCJYield 網(wǎng)格中顯示列為：賬戶名稱，交易I

47、D ,日期，品種簡稱，交易方向，數(shù)量張，成交金額，成交價格，是否手工添加，是否修改正收益率，成交收益率，是否初始頭寸交易，其中成交收益率列可以手工修 改。在該窗體中增加屬性：AccountID賬戶ID 、TradeDate 交易結(jié)束日期、SecurityID 品種ID 、CJYield 成交收益率、IsOk 確定還是取消、TradeRs 交易記錄集合t、IniDate 初始交易日期界面設(shè)計如下列圖：加載該頁面：補齊一支債券在表 BS_ReportBo nd Yielddetail 中的交易數(shù)據(jù)，調(diào)用函數(shù) AdustReportBo ndY ielddetail從表BS_ReportBondYi

48、elddetail中按照日期升序得到所有的記錄，顯示到界面網(wǎng)格中，手工添 加 記錄顯示為顏色1，修改正收益率的記錄顯示為顏色2，手工添加并修改正的記錄顯示為顏色3。手工增加交易記錄：點擊“增加按鈕，增加、修改、和刪除按鈕均確定和“取消可不可見，填寫完相應(yīng)信息后，點擊“確定調(diào)用函數(shù)AddReportBo ndY ielddetail見， 修改交易記錄的成交收益率：調(diào)用函數(shù)ModReportBondYield ,在網(wǎng)格中的成交收益率列直接修改， 回車 即可，同時修改該列的背景顏色；也可以選中網(wǎng)格中的一條記錄，點擊“修改按鈕，只有成 交收益率可 以修改，點擊確定，完成修改。 刪除手工增加的交易記錄：

49、將鼠標放到某條記錄上，右鍵彈出刪除按鈕，注意：不是手工增加的 記錄不 能刪除。調(diào)用函數(shù)DeleteReportBondYieldDetail，同時從網(wǎng)格中去掉該列；也可以點擊網(wǎng)格中的一條記錄，如果是手工添加的記錄，那么“刪除按鈕可以用，點擊“刪除按鈕，給出是否確定刪除的提示信息，確 定刪除，那么將該條記錄刪除，同時從網(wǎng)格中將該條記錄去掉 確定事件：計算整支債券的買入收益率，調(diào)用函數(shù) CalBondYieldBuy5、 主要函數(shù)1) 函數(shù)名： GetRealTradeAndNotInDetail ( myAccountID ， myDate ， mySecurityIDs ， myOutRst

50、) as boolean 功能： 讀取為 實際 交易記 錄且( 不在 BS_ReportBondYielddetail 表 中的 交易記 錄集或 者在 BS_ReportBondYielddetail 表中但 IsIniTrrade=2 的交易記錄 ) 參數(shù)： myAccountID ：賬戶 ID myDate 日期 mySecurityIDs ：品種 ID 字符串，格式為： ' 品種 ID1 ' ,' 品種 ID2 ' ,' 品種 ID3 ' myOutRst ：返回參數(shù)：滿足條件的交易記錄集返回值： True ：成功， false ：失敗2)

51、 函數(shù)名： GetTradeDetailToNotInRealTradeAndNotManual ( myAccountID ， myDate ， mySecurityIDs ， myOutRst )as boolean 功能： 讀取在表 BS_ReportBondYielddetail 中存在并且不是手工錄入的記錄并 且 ( 不在實際交易記錄中 存在或者在實際交易中存在但是初始交易記錄 ( IsIniTrade<>0 ) 參數(shù)： myAccountID ：賬戶 IDmyDate 日期 mySecurityIDs ：品種 ID 字符串，格式為： ' 品種 ID1 ' ,' 品種 ID2 ' ,' 品種 ID3 ' myOutRst ：返回參數(shù)：滿足條件的交易記錄集返回值： True ：成功， false ：失敗3) 函