風(fēng)險管理歷年試卷及詳解二

1、銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險管理歷年試卷(二)時限：120分鐘一、單項選擇題（共90題，每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。1.商業(yè)銀行（ ）的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險補(bǔ)償D.風(fēng)險對沖2.下列關(guān)于風(fēng)險的定義，哪一個更加符合現(xiàn)代風(fēng)險管理的理念？（ ）A.風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性B.風(fēng)險是損失的可能性C.風(fēng)險是未來結(jié)果（如投資的收益率）對期望的偏高D.風(fēng)險是未來結(jié)果的變化3.下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是（ ）。A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險B.累計總敞口

2、頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值4.風(fēng)險監(jiān)測和報告能滿足不同層級和不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣化需求，因此，具有以下作用（ ）。A.監(jiān)測各種可能量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)B.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定量/定性評估結(jié)果C.提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理效率和質(zhì)量D.間接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力5.（ ）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值方法6.用VAR計算市場風(fēng)險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于（ ）。A.

3、2B.3C.4D.57.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是（ ）。A.頭寸故意計價錯誤B.多戶頭支票欺詐C.交易品種未經(jīng)授權(quán)D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別或種族歧視事件8.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是（ ）。A.信息系統(tǒng)升級換代B.合規(guī)問題C.員工的知識或技能培養(yǎng)D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善9.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?（ ）A.Credit MetricsB.KMV模型C.VAR模型D.高級計量法10.Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的什么表示?（ ）A.信用等級B.資產(chǎn)規(guī)模C.盈利水平D.還款意愿11.壓力測試是為了衡量（ ）。A.正常風(fēng)險B.小概率事件的風(fēng)

4、險C.風(fēng)險價值D.以上都不是12.在自我評估法中，下列操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是（ ）。(1)全員風(fēng)險識別與報告(2)控制活動識別與評估(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案(4)報告自我評估工作與日常監(jiān)控(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估A.(1)(2)(3)(4)(5)B.(4)(1)(5)(3)(2)C.(4)(2)(3)(1)(5)D.(1)(5)(2)(3)(4)13.關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的下列說法，不正確的是（ ）。A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險B.不管盡

5、多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生C.商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險束手無策D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或分配資本金14.在操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量的方法中，（ ）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。A.內(nèi)部評級法B.基本指標(biāo)法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.高級計量法15.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是（ ）。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線

6、風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期限錯配風(fēng)險16.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00，第一年的邊際死亡率為2.50，則隱含的第二年邊際死亡率為（ ）。A.3.50B.3.59C.3.69D.6.0017.某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為（ ）。A.1.33B.2.33C.3.00D.3.6718.內(nèi)部欺詐是指（ ）。A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括

7、因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動B.員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失19.下列操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集步驟按時間順序排列正確的是（ ）。(1)損失事件發(fā)生部門會同本部門的操作風(fēng)險管理人員以及財務(wù)部門核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性(2)操作風(fēng)險管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(3)操作風(fēng)險管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查(4)損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息

8、(5)損失事件發(fā)生部門向本部門或機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息A.(1)(2)(3)(4)(5)B.(4)(1)(5)(3)(2)C.(4)(2)(3)(1)(5)D.(1)(5)(3)(4)(2)20.柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制要點(diǎn)不包括（ ）。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險B.嚴(yán)格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平21.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是（

9、 ）。A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定C.貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險22.下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是（ ）。A.內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤B.買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值C.賣權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值D.價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零23.下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是（ ）。A.如果買方期權(quán)在某一時

10、間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大C.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零24.對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（ ）。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.內(nèi)部模型法D.高級計量法25.在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述（ ）的分布。A.每日股票價格B.每日股票指數(shù)C.股票價格每日變動值D.股票價格每日收益率26.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分（ ）分析操作，因?yàn)檫@兩類操作在前臺系統(tǒng)經(jīng)營被混淆。A.系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”B.系

11、統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“虛假的”C.系統(tǒng)“假設(shè)的”和交易人員“真實(shí)的”D.系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真實(shí)的”27.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是()。A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素28.外部評級主要依靠（ ）。A.專家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析結(jié)合D.以上都不對29.預(yù)期損失率的計算公式是（ ）。A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失資產(chǎn)風(fēng)險敞口B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失貸款資產(chǎn)總額C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失風(fēng)險資產(chǎn)總額D.預(yù)期損失率=預(yù)期

12、損失資產(chǎn)總額30.巴塞爾新資本協(xié)議中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量的方法，其中風(fēng)險敏感度最高的是（ ）。A.高級計量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法31.采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險資本應(yīng)等于（ ）。A.前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值B.前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值C.前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值D.前三年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值32.操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括（ ）。A.公司治理結(jié)構(gòu)B.合規(guī)文化C.信息系統(tǒng)建設(shè)D.外部控制體系33.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循（ ）的

13、原則。A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化D.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化34.中國銀監(jiān)會商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法規(guī)定不良貸款分析報告主要是指（ ）。A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例D.以上都是35.信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指（ ）。A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金B(yǎng).商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期

14、限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.以上都不對36.貸款組合的信用風(fēng)險包括（ ）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.非系統(tǒng)性風(fēng)險C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險D.政治風(fēng)險37.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5，違約回收率平均為20，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（ ）。A.15億B.12億C.20億D.30億38.在計量信用風(fēng)險的方法中，巴塞爾新資本協(xié)議中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括（ ）。A.過分依賴于外部評級B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性C.對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性D.與1988年巴塞爾

15、資本協(xié)議相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性39.下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是（ ）。A.可以分為初級法和高級法兩種B.初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限D(zhuǎn).商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值40.CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、（ ）為縱軸，分別做出理想評級模型、實(shí)際評級模型、隨機(jī)評級模型三條曲線。A.違約客戶累計百分比B.違約客戶數(shù)量C.未違約客

16、戶累計百分比D.未違約客戶數(shù)量41.按照（ ）不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。A.評分的階段B.所采用的統(tǒng)計方法C.評分的對象D.評分的目的42.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值C.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法43.下列關(guān)于計算VAR的方差協(xié)方差法的說法，不正確的是（ ）。A.不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險B.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性C.反映了風(fēng)險因子對整

17、個組合的一階線性影響D.充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險44.巴塞爾委員會在1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定中提出的對運(yùn)用市場風(fēng)險內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為（ ）。A.市場風(fēng)險監(jiān)管資本：乘數(shù)因子×VARB.市場風(fēng)險監(jiān)管資本：(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VARC.市場風(fēng)險監(jiān)管資本：VAR乘數(shù)因子D.市場風(fēng)險監(jiān)管資本：VAR(附加因子+最低乘數(shù)因子)45.（ ）也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險46.下列關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是（ ）。A.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)

18、生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍度B.對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風(fēng)險域”企業(yè)C.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查D.授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率47.某銀行2006年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為（ ）。A.20.0B.60.0C.75.0D.100.048.某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80，則貸款實(shí)際計提準(zhǔn)備為（ ）億元。A.880B.1375C.1100D.100049.下列關(guān)于授信

19、審批的說法，不正確的是（ ）。A.授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和發(fā)放B.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序C.在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量D.在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險50.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8上升到8.5，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動，商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為（ ）。A.資產(chǎn)價值減少27.8億元B.資產(chǎn)價值增加27.8億元C.資產(chǎn)價值減少14.8億元D.資產(chǎn)價值增加14.8億元51.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管

20、核心指標(biāo)的說法，不正確的是（ ）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)B.核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算52.下列流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是（ ）A.流動性比例=流動性負(fù)債余額流動性資產(chǎn)余額×100B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款人民幣各項存款期末余額×100C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額總負(fù)債期末余額×100D.流動性缺口率=流動性缺口到期流動性資產(chǎn)×10053.下列關(guān)

21、于超額備付金率的說法，正確的是（ ）。A.外幣超額備付金率不得低于3B.外幣超額備付金率=(在中國人民銀行超額外匯準(zhǔn)備金存款+存入同業(yè)外匯款項+外匯現(xiàn)金)外幣各項存款期末余額×100C.在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的全部存款D.人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于354.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是（ ）。A.集中型風(fēng)險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行B.集中型風(fēng)險管理部門包括了風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)、技術(shù)支持等風(fēng)險管理核心要素C.分散型風(fēng)險管理部門自身需包含完善的風(fēng)險管理功能D.分散型風(fēng)險

22、管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息55.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（ ）。A.指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約56.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞口頭寸為（ ）。A.150B.110C.40D.26057.影響金融工具久期的因素不包括（ ）。A.金融工具的到期B.距下一次重新定價日的時間長短C.到期日之前支付金額的大小D.金融工具的發(fā)行日期58.通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從（ ）三個層面入手。A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和

23、全局B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀D.戰(zhàn)略、宏觀和微觀59.可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括（ ）。A.流動性惡化B.出現(xiàn)重大操作失誤C.國家監(jiān)管政策變化D.由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化60.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理方法不包括（ ）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化61.銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時代向風(fēng)險管理時代過渡的標(biāo)志是()。A.有效銀行監(jiān)管的核心原則B.巴塞爾新資本協(xié)議C.巴塞爾資本協(xié)議D.以上都不是62.下列關(guān)于操作風(fēng)險的人員因素的說法，不正確的是（ ）。A.內(nèi)部欺詐原因類

24、別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全、環(huán)境、性別歧視和種族歧視等C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險D.缺乏足夠的后援人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識技能匱乏造成風(fēng)險的體現(xiàn)63.按照由表及里的原則，操作風(fēng)險具體可劃分為非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險和（ ）。A.控制派生風(fēng)險B.人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險C.系統(tǒng)性風(fēng)險D.操作失誤風(fēng)險64.（ ）是目前操作風(fēng)險識別與評估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。A.自我評估法B.損失事件數(shù)據(jù)方法C.

25、流程圖D.情景分析65.每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險及對應(yīng)的控制措施，初步評估風(fēng)險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估工作流程的（ ）階段。A.控制活動識別與評估B.全員風(fēng)險識別與報告C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估D.制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案66.（ ）是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。A.資金交易業(yè)務(wù)B.柜臺業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)67.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行正常范

26、圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種“正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險”B.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能保持其外幣資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)合理C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張68.下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是()。A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3-5時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流

27、動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求69.在國家風(fēng)險中，（ ）是債務(wù)人由于國家經(jīng)濟(jì)原因引起的風(fēng)險。A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險B.政治風(fēng)險C.社會風(fēng)險D.以上都不是70.下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（ ）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在71.下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是（ ）。A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的

28、并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20D.長期次級債務(wù)不能計入附屬資本72.雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本?（ ）A.1B.2C.4D.573.在下列行為中，（ ）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險。A.某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元B.辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款C.某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露D.銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證74.在對操作風(fēng)險進(jìn)行評估過程中，使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的方法是（ ）。

29、A.敏感性分析B.專家的情景分析C.基本指標(biāo)法D.標(biāo)準(zhǔn)法75.（ ）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率76.某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為（ ）。A.3.00B.3.11C.3.33D.3.5877.商業(yè)銀行不能通過（ ）的途徑了解個人借款人的資信狀況。A.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫B.查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢海

30、關(guān)部門個人客戶信用記錄78.巴塞爾新資本協(xié)議為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量方法，其中不包括（ ）。A.高級計量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法79.在操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量的方法中，（ ）的原理是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。A.高級計量法B.基本指標(biāo)法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部評級法80.按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（ ）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售但在不利情況下可能會喪失

31、流動性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合81.多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（ ）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型82.符合巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（ ）。A.客戶評級必須針對客戶的違約風(fēng)險，債項評級必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素B.債項違約損失程度，預(yù)期損失C.每一等級客戶違約概率

32、，客戶組合的違約概率D.時間維度，空間維度83.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指（ ）。A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債的值的大小84.如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（ ）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡85.下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計算的說法，不正確的是（ ）。A.正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+

33、期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100B.期初關(guān)注類貸款期間減少金額是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款C.次級類貸款遷徙率：期初次級類貸款向下遷徙金額(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100D.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額86.2005年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的40

34、00多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險屬于（ ）引發(fā)的風(fēng)險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部事件87.下列關(guān)于操作風(fēng)險分類的說法，正確的是（ ）。A.高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險B.交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風(fēng)險C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險D.改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險88.最常用的規(guī)避匯率風(fēng)險、固定外匯成本的方法是（ ）。A.即期外匯買賣B.遠(yuǎn)期利率和約C.遠(yuǎn)期外匯交易D.遠(yuǎn)期股票買賣89.下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是（ ）。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能

35、力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力90.下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的是（ ）。A.信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值D.信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化二、多項選擇題（共40題，每小題1分，共40分）以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。1.核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為（ ）。A.核心員工的知識、技能缺乏B.缺乏足夠后援、替代人員C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D.缺乏崗位輪換機(jī)制E.核心員

36、工的欺詐行為2.操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面?（ ）A.數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E.系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高3.基本指標(biāo)法的計算中涉及哪幾個變量?（ ）A.前三年中各年為正數(shù)的總收入B.前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)C.巴塞爾委員會專門設(shè)定的乘數(shù)因子D.前三年的總收入E.所計量的總的年數(shù)4.對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注（ ）等風(fēng)險點(diǎn)。A.產(chǎn)品多樣化B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C.自有資金匱乏D.很少開具發(fā)票E.經(jīng)不起原材料價格波動5.下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)的說法，正確的有（ ）。A.行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)

37、風(fēng)險越大B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求C.行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)D.行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶肊.行業(yè)勞動生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術(shù)水平6.相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有（ ）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.財務(wù)報表真實(shí)性差D.系統(tǒng)性風(fēng)險較低E.風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督管理難度較大7.商業(yè)銀行貸款承擔(dān)的風(fēng)險有（ ）。A.公司違約、破產(chǎn)或信用等級降低等信用風(fēng)險B.銀行破產(chǎn)的風(fēng)險C.銀行擠兌的風(fēng)險D.銀行流動性風(fēng)險E.借款企業(yè)在生產(chǎn)和經(jīng)營過程中遭受嚴(yán)重?fù)p失的風(fēng)險8.商業(yè)銀行員工由于知識或技能匱乏而給商業(yè)銀行造

38、成風(fēng)險的主要行為模式包括（ ）。A.在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯誤的方式工作B.意識到自己缺乏必要的知識，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對的情況C.意識到自己缺乏必要的知識，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平D.意識到本身缺乏必要的知識，并進(jìn)而利用這種缺陷E.意識到本身缺乏必要的知識，提出離開相應(yīng)的工作崗位9.目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有（ ）。A.基本指標(biāo)法B.計分卡(SCA)C.損失分布法(LDA)D.標(biāo)準(zhǔn)法E.內(nèi)部衡量法(IMA)10.良好的公司治理目標(biāo)包括（ ）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會

39、及其下設(shè)的議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序B.明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層和高級經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任C.建立獨(dú)立董事制度，對董事會討論事項發(fā)表客觀公正的意見D.建立外部監(jiān)事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進(jìn)行監(jiān)督E.增加董事會的權(quán)力及對公司具體經(jīng)營的管理11.“911”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（ ）。A.災(zāi)難備份B.強(qiáng)制員工休假C.審慎選擇經(jīng)營地址D.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案E.購買保險12.（ ）的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。A.零售客戶B.小額存款人C.個人存款人D.公司存款人E.機(jī)構(gòu)存款人13

40、.個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有（ ）。A.借款人虛假購房，身份和住址不明B.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款C.以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款D.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制E.經(jīng)濟(jì)狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房14.下列關(guān)于組合限額管理的說法，正確的有（ ）。A.組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種C.通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面D.任何情況下都不允許超過組合限額E.組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額15.在

41、風(fēng)險緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有（ ）。A.黃金B(yǎng).美元現(xiàn)金C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券D.評級為AA的國家發(fā)行的債券E.銀行存單16.操作風(fēng)險的成因主要包括（ ）。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部因素E.其他因素17.根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括（ ）。A.支付和結(jié)算B.資產(chǎn)管理C.公司金融D.貸款E.零售銀行業(yè)務(wù)18.柜臺業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險成因包括（ ）。A.輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范B.規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞C.柜臺人員安全意識不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識D.柜員工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺

42、乏熱情和責(zé)任感E.客戶監(jiān)管難度大19.下列關(guān)于因果分析模型的說法，不正確的有（ ）。A.由鄧肯?威爾遜開發(fā)B.用于分析檢驗(yàn)損失事件與風(fēng)險誘因C.是定性分析D.運(yùn)用了VAR技術(shù)對操作風(fēng)險進(jìn)行計量E.不能確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度20.Credit Monitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險溢價視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)，這些變量包括（ ）。A.企業(yè)貸款數(shù)額B.企業(yè)資產(chǎn)市場價值C.企業(yè)資產(chǎn)市場價值的波動性D.市場收益率E.企業(yè)資產(chǎn)賬面價值21.內(nèi)部控制作為一個有機(jī)系統(tǒng)，包括的環(huán)節(jié)有（ ）。A.決策B.建設(shè)與管理C.執(zhí)行與操作D.監(jiān)督與評價E.改進(jìn)22.目前對操作風(fēng)險進(jìn)行評估的要素主要包

43、括（ ）。A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)B.外部數(shù)據(jù)C.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境D.內(nèi)部控制因素E.貸款人信用記錄23.開展操作風(fēng)險和內(nèi)部控制的自我評估的作用包括（ ）。A.建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風(fēng)險動態(tài)識別評估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險的主動識別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化B.不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力C.在自我評估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險日常監(jiān)測的基礎(chǔ)平臺D.為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項治理工作成為長期任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險損失E.促進(jìn)操作風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風(fēng)險識別，提高員

44、工參與操作風(fēng)險管理的主動性和積極性24.影響違約損失率的主要因素包括（ ）。A.清償優(yōu)先性B.抵押品C.借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)D.公司所在行業(yè)E.當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于繁榮還是蕭條25.根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件?（ ）A.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)C.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法D.必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)26.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?（ ）A.完善的公

45、司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控制體系C.普及合規(guī)管理文化D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力27.以下論述正確的是（ ）。A.對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感B.對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感C.對商業(yè)銀行而言，公司、機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感D.對商業(yè)銀行而言，公司、機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感E.零售存款客戶和公司、機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感28.下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（ ）。A.交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易

46、業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的交易策略D.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶E.一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶29.設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素包括（ ）。A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度B.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)D.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平E.定價、估值和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)30.馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括（ ）。A.厭惡風(fēng)險B.偏好收益C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D

47、.偏好風(fēng)險E.風(fēng)險中性31.市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性是（ ）。A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異32.驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有（ ）。A.CAP曲線與AR值B.ROC曲線與A值C.二項分布檢驗(yàn)D.貝葉斯錯誤率E.C.P模型33.某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險

48、，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有（ ）。A.遠(yuǎn)期外匯交易合約B.貨幣期貨C.貨幣互換D.期權(quán)E.即期外匯交易34.某3年期債券麥考利久期為23年，債券目前價格為10500元，市場利率為9。假設(shè)市場利率突然上升到10，則按照久期公式計算，該債券價格（ ）。A.下降211B.下降250C.下降222元D.下降2625元E.上升2625元35.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容?（ ）A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.有明確記載的危機(jī)處理或決策流程E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織36.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括（

49、）。A.不良資產(chǎn)率B.不良貸款率C.貸款損失準(zhǔn)備率D.單一客戶授信集中度E.預(yù)期損失率37.我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括（ ）。A.銀行業(yè)監(jiān)督管理法B.中國人民銀行法C.商業(yè)銀行法D.行政許可法E.巴塞爾新資本協(xié)議38.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是（ ）。A.盈利性B.安全性C.流動性D.擴(kuò)張性E.競爭性39.下列方法中，（ ）被應(yīng)用于違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證。A.CAP曲線與AR值B.二項分布檢驗(yàn)C.KS檢驗(yàn)D.卡方分布檢驗(yàn)E.正態(tài)分布檢驗(yàn)40.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有（ ）。A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某

50、項資產(chǎn)C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的D.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險E.遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉三、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯誤選B。1.提交給管理層的風(fēng)險報告中，關(guān)于風(fēng)險評估結(jié)果通常有風(fēng)險圖和風(fēng)險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級管理層的偏好。（ ）2.對操作風(fēng)險指標(biāo)的監(jiān)測分析有助于商業(yè)銀行準(zhǔn)確預(yù)測操作風(fēng)險的變化趨勢。因此，操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)該對風(fēng)險指標(biāo)

51、的變化情況、與門檻值的距離等作出分析和解釋。（ ）3.使用外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的時候，必須配合專家情景分析法。情景分析主要是依靠有經(jīng)驗(yàn)的業(yè)務(wù)經(jīng)理和風(fēng)險管理專家的知識水平進(jìn)行定性分析。（ ）4.商業(yè)銀行中風(fēng)險管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是商業(yè)銀行董事會成員，同時擔(dān)任商業(yè)銀行副總裁或以上職務(wù)。（ ）5.巴塞爾資本協(xié)議首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn)，并且提出了合格監(jiān)管資本的范圍。（ ）6.經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（ ）7.單一法人客戶財務(wù)狀況分析中，識別和評價負(fù)債管理狀況，主要分析資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，如長期融資是否支持長期資產(chǎn)。（ ）8.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事

52、項安排。（ ）9.在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率是增長能力指標(biāo)，屬于財務(wù)指標(biāo)的一種；資質(zhì)等級是實(shí)力類指標(biāo)，屬于基本面指標(biāo)的一種。（ ）10.與其他信用風(fēng)險評級/評分相比，主權(quán)風(fēng)險評級需要更多的經(jīng)驗(yàn)判斷。（ ）11.在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的變化，名義價值一般不具有實(shí)際價值。（ ）12.系統(tǒng)風(fēng)險是指由來自銀行體系之內(nèi)的行為人主觀決策以及獲取信息的不充分性所引起的風(fēng)險，帶有明顯的個性特征，可以通過設(shè)定合理的規(guī)則來降低和分散風(fēng)險。（ ）13.國家風(fēng)險與其他金融風(fēng)險不同，它難以直接測算，并且很難與其他風(fēng)險分離進(jìn)行獨(dú)立的處理。（ ）14.資產(chǎn)流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行過去籌集

53、的資金特別是存款資金，由于內(nèi)外因素的變化而發(fā)生不規(guī)則波動，對其產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的風(fēng)險。（ ）15.分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險。（ ）參考答案及詳解一、單項選擇題。1B【解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略。2D3B【解析】累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。4C5B【解析】此題是?？碱}型，考生要注意。6B【解析】略。7D【解析】關(guān)于欺詐事件的常識，考生要了解。8B【解析】常識，考生要了解。9C【解析】VaR模型是針對市場風(fēng)險計量的。10A【解析】Credit Metrics模型的基礎(chǔ)就是債務(wù)人的信用等級。11B【解析】了解小概率事件的衡量方法。12D【解析】略。13C【解析】可以計提損失準(zhǔn)備或者分配資本金。14D【解析】內(nèi)部評級法是信用風(fēng)險中的方法；標(biāo)準(zhǔn)法的特征是八條產(chǎn)品線；基本指標(biāo)用不到計量系統(tǒng)。15C【解析】排除法：A、