第8章證券投資管理_第1頁
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次級(jí)債券、資產(chǎn)支持債券、可轉(zhuǎn)換債券等nttbtbrCFP11每期利息(I1，I2，In )到期本金(F) nbnbnbbbrFrIrIrIP1111221P192例題例題8.1、例題、例題8.2、例題、例題8.3P195例題例題1(1)(1)ntntntdVVKKDVK0(1)()DgVKg1()DVKg100%DKV%100VdnSPK1(1)(1)nttntDPVKKP199例題例題8.14作業(yè)題作業(yè)題FmFiiKRKR（）1、兩種證券的投資組合 重新組合前例：假設(shè)A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10，標(biāo)準(zhǔn)差是12。B證券的預(yù)期報(bào)酬率是18，標(biāo)準(zhǔn)差是20。假設(shè)等比例投資于兩種證券，即各占50。 0 10 12 14 16 18 20 標(biāo)準(zhǔn)差（%）1816141210期望報(bào)酬率（%）最小方差組合全部投資于B123456投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集1它揭示了分散化效應(yīng)。它揭示了分散化效應(yīng)。 2它表達(dá)了最小方差組合。它表達(dá)了最小方差組合。 3它表達(dá)了投資的有效集合。它表達(dá)了投資的有效集合。

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