工程技術(shù)文檔全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)技術(shù)指引

1、工程技術(shù)文檔全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)技術(shù)指引(V1.0)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司二0一四年一月關(guān)于本文檔文檔名稱全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)技術(shù)指引說明修訂歷史版本號(hào)修改日期修改說明V1.02014.1.1創(chuàng)建本文檔V1.02014.1.10發(fā)布初稿V1.02014.2.25根據(jù)測(cè)試情況進(jìn)行完善，并正式發(fā)布1 前言錯(cuò)誤!未定義書簽2 交易支持平臺(tái)介紹錯(cuò)誤!未定義書簽2.1 靈活配置的交易行情系統(tǒng) 錯(cuò)誤!未定義書簽2.2 完善的監(jiān)察功能 錯(cuò)誤!未定義書簽2.3 開放、安全、一體化的技術(shù)平臺(tái) 錯(cuò)誤!未定義書簽3 系統(tǒng)功能差異對(duì)比錯(cuò)誤!未定義書簽3.1 轉(zhuǎn)讓方式的變化

2、 錯(cuò)誤!未定義書簽3.2 交易業(yè)務(wù)與非交易業(yè)務(wù)分離 錯(cuò)誤!未定義書簽3.3 接口變化錯(cuò)誤!未定義書簽3.3.1 業(yè)務(wù)類別標(biāo)識(shí)變動(dòng)錯(cuò)誤!未定義書簽3.3.2 取消部分接口 錯(cuò)誤!未定義書簽3.3.3 增加部分接口 錯(cuò)誤!未定義書簽3.4 取消交易終端模式 錯(cuò)誤!未定義書簽3.5 合格投資者信息發(fā)送方式 錯(cuò)誤!未定義書簽3.5.1 受限投資者可交易證券信息錯(cuò)誤!未定義書簽3.5.2 券商營(yíng)業(yè)部信息 錯(cuò)誤!未定義書簽4 轉(zhuǎn)讓參與人技術(shù)系統(tǒng)要求 錯(cuò)誤!未定義書簽4.1 市場(chǎng)時(shí)序要求錯(cuò)誤!未定義書簽4.2 交易錯(cuò)誤!未定義書簽4.2.1 證券公司功能要求 錯(cuò)誤!未定義書簽4.2.2 證券公司合規(guī)要求 錯(cuò)

3、誤!未定義書簽4.2.3 做市商功能要求 錯(cuò)誤!未定義書簽4.2.4 做市商合規(guī)要求 錯(cuò)誤!未定義書簽4.2.5 接口約定4.3 行情4.3.1 功能要求4.3.2 接口約定4.4 結(jié)算錯(cuò)誤!未定義書簽錯(cuò)誤!未定義書簽錯(cuò)誤!未定義書簽錯(cuò)誤!未定義書簽錯(cuò)誤!未定義書簽4.4.1功能約定錯(cuò)誤!未定義書簽4.4.2 接口約定錯(cuò)誤!未定義書簽5通信接入指引錯(cuò)誤!未定義書簽5.1接入方式錯(cuò)誤!未定義書簽5.2接入要求錯(cuò)誤!未定義書簽5.3接入模式錯(cuò)誤!未定義書簽5.4接入流程錯(cuò)誤!未定義書簽6系統(tǒng)切換錯(cuò)誤!未定義書簽7應(yīng)急處置錯(cuò)誤!未定義書簽附則錯(cuò)誤!未定義書簽。圖表目錄表3.1轉(zhuǎn)讓方式的變化 錯(cuò)誤!未

4、定義書簽表3.2業(yè)務(wù)類別標(biāo)識(shí)變動(dòng)錯(cuò)誤!未定義書簽表4.1市場(chǎng)時(shí)序要求錯(cuò)誤!未定義書簽圖5.1 “地地天”模式示意圖錯(cuò)誤!未定義書簽全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)技術(shù)指引發(fā)布說明為了配合轉(zhuǎn)讓參與人接入全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)， 全國(guó)中小企業(yè)股 份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）向轉(zhuǎn)讓參與人發(fā)布本文檔。 本 文檔當(dāng)前版本為1.0版，發(fā)布日期2014年1月10日。技術(shù)支持電話：技術(shù)支持郵箱：通信地址：北京市西城區(qū)金融大街丁26號(hào)金陽(yáng)大廈郵政編碼：100033網(wǎng)站地址：技術(shù)交流QQ群：1刖百作為新興的證券市場(chǎng)，中國(guó)證券市場(chǎng)在短短的二十幾年時(shí)間里以其高速成 長(zhǎng)性取得了舉世矚目的成就，是當(dāng)今國(guó)

5、際市場(chǎng)中最有潛力、最受矚目、不可或缺的新興資本市場(chǎng)之一，在促進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革、推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步 方面發(fā)揮了突出的作用。十八大報(bào)告提出，“深化金融體制改革，健全促進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)代金融體系，加快發(fā)展多層次資本市場(chǎng)”。金 融業(yè)發(fā)展和改革“十二五”規(guī)劃也明確，應(yīng)“擴(kuò)大代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)試點(diǎn)，加 快建設(shè)覆蓋全國(guó)的統(tǒng)一監(jiān)管的場(chǎng)外交易市場(chǎng)” 。2013年1月16日，全國(guó)中小企 業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”）經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，正式揭牌運(yùn)營(yíng)， 意味著我國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)進(jìn)入蓬勃發(fā)展階段，同時(shí)也表明以主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、 股轉(zhuǎn)系統(tǒng)為核心的“金字塔”式多層次資本市場(chǎng)架構(gòu)已基本形成，

6、各板塊層次分 明。多層次資本市場(chǎng)建設(shè)就是讓資本市場(chǎng)不僅為少量規(guī)模較大、業(yè)績(jī)較好的企業(yè)服務(wù)，還要為廣大未達(dá)到上市標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)服務(wù)。 股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的出現(xiàn)正是填補(bǔ)了這塊 空白，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)對(duì)于滿足不同發(fā)展階段企業(yè)多元化融資需求，推進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資和股權(quán)私募發(fā)展，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。2013年6月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確提出將中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)試點(diǎn)擴(kuò)大 至全國(guó)，境內(nèi)符合條件的股份公司均可通過證券公司申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛 牌，公開轉(zhuǎn)讓股份，進(jìn)行股權(quán)融資、債權(quán)融資、資產(chǎn)重組等。全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 交易支持平臺(tái)也將隨業(yè)務(wù)擴(kuò)容由深圳遷往北京。順利完成升級(jí)切換工作，保證新系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，對(duì)服務(wù)

7、好多層次資本市場(chǎng)建設(shè)有著重大意義。為規(guī)范轉(zhuǎn)讓參 與單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)，有效控制股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，方便市場(chǎng)參與單位及有 關(guān)人員更好地了解全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)，為系統(tǒng)的上線工作提供支持， 本公司制訂全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)技術(shù)指引（以下簡(jiǎn)稱技術(shù)指引）。編制本文檔的主要依據(jù)是：國(guó)際和國(guó)家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)有交易系統(tǒng)的技術(shù) 現(xiàn)狀、全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)的技術(shù)規(guī)格說明書和 全國(guó)中小企業(yè)股份 轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票轉(zhuǎn)讓細(xì)則（試行）（以下簡(jiǎn)稱轉(zhuǎn)讓細(xì)則）。本公司將適時(shí)修訂技術(shù)指引，以適應(yīng)業(yè)務(wù)和技術(shù)的發(fā)展。本技術(shù)指引適用于參與股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)讓參與人技術(shù)指引由本公司負(fù)責(zé)解釋。2交易支持平臺(tái)介紹全國(guó)股份轉(zhuǎn)

8、讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)，以交易系統(tǒng)、行情系統(tǒng)、交易監(jiān)察系統(tǒng)等 核心系統(tǒng)為中心，實(shí)現(xiàn)證券交易、行情發(fā)布、交易監(jiān)察、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)、交易控 制、盤后業(yè)務(wù)處理、統(tǒng)計(jì)分析、系統(tǒng)監(jiān)控等功能，并與證券公司系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、 中國(guó)證券登記結(jié)算公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”）登記結(jié)算系統(tǒng)等形成安全穩(wěn)定 對(duì)接的電子化體系，支持全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)。交易支持平臺(tái)本期主要支持股票的轉(zhuǎn)讓， 以股權(quán)激勵(lì)為目的的期權(quán)的創(chuàng)設(shè)和 網(wǎng)下行權(quán)等功能，以及協(xié)議、競(jìng)價(jià)、做市等三種轉(zhuǎn)讓方式。未來將支持債券（中 小企業(yè)私募債和公司債）、優(yōu)先股、ETF等多種金融產(chǎn)品，以及連續(xù)競(jìng)價(jià)等轉(zhuǎn)讓方 式。2.1 靈活配置的交易行情系統(tǒng)交易支持平臺(tái)支持多種轉(zhuǎn)讓方式

9、，例如：協(xié)議轉(zhuǎn)讓、做市轉(zhuǎn)讓、集合競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn) 讓等，并可以根據(jù)業(yè)務(wù)要求，靈活加入新的轉(zhuǎn)讓方式而不影響系統(tǒng)整體架構(gòu)。交易支持平臺(tái)架構(gòu)可以保證其適應(yīng)不同流動(dòng)性要求、不同交易特征、不同投資者適當(dāng)性要求的交易產(chǎn)品高效率、低成本交易，以及準(zhǔn)確控制和監(jiān)管。交易支持平臺(tái)可支持多種業(yè)務(wù)產(chǎn)品，包括股份、債券、回購(gòu)、以股權(quán)激勵(lì)為 目的的期權(quán)等，同時(shí)支持多種訂單類型和訂單屬性， 轉(zhuǎn)讓參與人可以更廣泛地選 擇投資產(chǎn)品配置、更精確地表達(dá)交易意圖、更有效地控制交易風(fēng)險(xiǎn)。交易支持平臺(tái)支持多種交易時(shí)段，可以在交易過程中實(shí)時(shí)插入或修改交易時(shí) 段。通過對(duì)不同產(chǎn)品分配不同時(shí)段的靈活組合，可以提高全市場(chǎng)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)等資源的利用率。交易支持平

10、臺(tái)支持多種行情發(fā)送方式， 以不同時(shí)間問隔、不同檔位或筆數(shù)數(shù) 量，針對(duì)不同用戶發(fā)送不同內(nèi)容的行情數(shù)據(jù)，提高精準(zhǔn)服務(wù)能力， 服務(wù)轉(zhuǎn)讓參與 人不同需求。2.2 完善的監(jiān)察功能交易支持平臺(tái)按照機(jī)構(gòu)市場(chǎng)分類監(jiān)察的功能， 可以對(duì)轉(zhuǎn)讓參與人（參與者類 型、交易單元、賬戶等）進(jìn)行交易管理，比如根據(jù)轉(zhuǎn)讓參與人的技術(shù)準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn) 控制水平等設(shè)定轉(zhuǎn)讓參與人對(duì)某些業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入控制或者限制。交易支持平臺(tái)可按照交易模型的劃分，對(duì)不同證券、不同賬戶進(jìn)行交易管理， 比如根據(jù)做市商在做市證券上的交易權(quán)限，投資者在不同證券商的交易權(quán)限進(jìn)行 準(zhǔn)入控制或者限制。交易支持平臺(tái)具有完善的監(jiān)察功能，對(duì)做市商行為、市場(chǎng)波動(dòng)及投資者適當(dāng) 性管理等

11、監(jiān)管重點(diǎn)有完善準(zhǔn)確的把握和定位。2.3 開放、安全、一體化的技術(shù)平臺(tái)交易支持平臺(tái)采用主流開放操作系統(tǒng),使用通用pc服務(wù)器作為運(yùn)行平臺(tái),通過應(yīng)用軟件自身實(shí)現(xiàn)高可用，降低硬件平臺(tái)依賴性，提高系統(tǒng)開放性， 增加系 統(tǒng)靈活性，掌控系統(tǒng)安全性。交易支持平臺(tái)采用多主機(jī)同步撮合方式， 任何節(jié)點(diǎn)都采用冗余備份，單一設(shè) 備出現(xiàn)故障不會(huì)影響整個(gè)系統(tǒng)功能，在技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)上支持兩地三中心的災(zāi)備模 式，保證全市場(chǎng)的業(yè)務(wù)連續(xù)性。交易支持平臺(tái)在系統(tǒng)設(shè)計(jì)和接口規(guī)范設(shè)計(jì)上都預(yù)留了足夠的擴(kuò)展性，能夠支持股票、債券等多個(gè)品種，能夠支持協(xié)議轉(zhuǎn)讓、做市轉(zhuǎn)讓和競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓等多種交易 方式，打造一體化的技術(shù)平臺(tái)。3系統(tǒng)功能差異對(duì)比全國(guó)中小企業(yè)

12、股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易系統(tǒng)遷移到北京后，部分業(yè)務(wù)、技術(shù)功能有所變化，主要體現(xiàn)在以下五個(gè)方面。3.1 轉(zhuǎn)讓方式的變化表3.1轉(zhuǎn)讓方式的變化轉(zhuǎn)讓方式板塊功能原系統(tǒng)新系統(tǒng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓掛牌股份品種? 掛牌公司股票? 掛牌公司股票中報(bào)? 意向中報(bào)?定價(jià)申報(bào)?成交確認(rèn)中報(bào)?定價(jià)申報(bào)?成交確認(rèn)中報(bào)撮合 方式?定價(jià)申報(bào)與成交確認(rèn) 中報(bào)成交? 互報(bào)成交確認(rèn)中報(bào)成 交?定價(jià)申報(bào)與成交確認(rèn) 中報(bào)成交? 互報(bào)成交確認(rèn)中報(bào)成 交? 收盤時(shí)定價(jià)申報(bào)與定 價(jià)申報(bào)匹配成交行情? 買賣盤揭示最優(yōu)1筆 定價(jià)申報(bào)? 包含全部定價(jià)申報(bào)意 向中報(bào)? 15秒一輪發(fā)送?取消意向行情? 買賣盤揭示最優(yōu)5檔定價(jià)中報(bào)?包含全部定價(jià)申報(bào)? 12秒一輪發(fā)送做

13、市轉(zhuǎn)讓掛牌股份品種無? 掛牌公司股票中報(bào)無?投資者限價(jià)中報(bào)? 做市中報(bào)?成交確認(rèn)中報(bào)撮合 方式無? 做市中報(bào)與投資者限 價(jià)申報(bào)成交?做巾商問立報(bào)成交確 認(rèn)中報(bào)成交行情無?做巾冏最優(yōu)3檔行情（針對(duì)投資者）? 做市商、投資者最優(yōu)10 筆行情（針對(duì)做巾商）集合競(jìng)價(jià)兩網(wǎng)及退 市品種? 兩網(wǎng)及退市公司股票? 兩網(wǎng)及退市公司股票中報(bào)?限價(jià)中報(bào)?限價(jià)中報(bào)撮合 方式?集合競(jìng)價(jià)?集合競(jìng)價(jià)行情? 15點(diǎn)之前揭示虛擬 成交儕、成交量? 15點(diǎn)揭小實(shí)際成交價(jià)和買賣盤3檔行情? 15點(diǎn)之前揭示虛擬成 交價(jià)、成交量? 15點(diǎn)揭示實(shí)際成交價(jià) 和買賣盤3檔行情3.2 交易業(yè)務(wù)與非交易業(yè)務(wù)分離將部分非交易業(yè)務(wù)從交易系統(tǒng)中剝離，

14、如轉(zhuǎn)托管、兩網(wǎng)及退市公司股票的 非交易過戶、以股權(quán)激勵(lì)為目的的期權(quán)網(wǎng)下行權(quán)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)直接向中國(guó)結(jié)算報(bào)送, 無須通過本公司交易系統(tǒng)報(bào)送。3.3 接口變化3.3.1 業(yè)務(wù)類別標(biāo)識(shí)變動(dòng)表3.2業(yè)務(wù)類別標(biāo)識(shí)變動(dòng)中報(bào)類型原業(yè)務(wù)類別新業(yè)務(wù)類別適用場(chǎng)景限價(jià)申報(bào)0B, 0S, 0C0B, 0S, 0C集合競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓，做市轉(zhuǎn)讓，競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓定價(jià)申報(bào)OB, OS, OC6B, 6S, 6C協(xié)議轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)中報(bào)1B, 1S, 1C1B, 1S, 1C協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式下 與定價(jià)申報(bào)成交3B, 3S, 3C協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式下 互報(bào)成交確認(rèn)中 報(bào)成交4B, 4S, 4C做市轉(zhuǎn)讓方式下 互報(bào)成交確認(rèn)中 報(bào)成交做市中報(bào)2A, 2C做市轉(zhuǎn)讓

15、3.3.2 取消部分接口?意向申報(bào)行情庫(kù)不通過交易系統(tǒng)發(fā)送。?交易支持平臺(tái)本期業(yè)務(wù)暫不支持指數(shù)發(fā)布，指數(shù)庫(kù)取消。3.3.3 增加部分接口?增加協(xié)議轉(zhuǎn)讓申報(bào)信息庫(kù)，揭示全部有效的協(xié)議轉(zhuǎn)讓定價(jià)申報(bào)信息。?增加做市轉(zhuǎn)讓申報(bào)信息庫(kù)，向做市商定向揭示其做市證券的最優(yōu)10檔投資者限價(jià)申報(bào)信息和最優(yōu)10筆做市商做市中報(bào)信息。?增加投資者適當(dāng)性管理信息庫(kù)，用于接收各證券公司當(dāng)日變動(dòng)的合 格投資者和兩網(wǎng)公司及退市公司投資者及下發(fā)匯總后的變動(dòng)總庫(kù)。?增加證券公司營(yíng)業(yè)部信息庫(kù)，用于接收各證券公司營(yíng)業(yè)部信息變動(dòng) 情況。?增加受限投資者可交易證券信息庫(kù)，用于下發(fā)受限投資者信息。3.4 取消交易終端模式?取消終端交易模式

16、，所有中報(bào)及成交、行情均通過電子化接口上報(bào)或 下發(fā)。3.5 合格投資者信息發(fā)送方式?只需要發(fā)送當(dāng)日有變化的合格投資者和兩網(wǎng)及退市公司投資者。?各證券公司當(dāng)日新增合格投資者信息，由通過DCOM平臺(tái)發(fā)送給中國(guó)結(jié)算，改為從FDEP平臺(tái)發(fā)送給全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)。?匯總當(dāng)日新增的合格投資者信息，由全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)通過FDEPP 臺(tái)下發(fā)給各證券公司。?中國(guó)結(jié)算不再向參與人發(fā)送投資者曾持有證券數(shù)據(jù)。?若當(dāng)日無新增合格投資者，需要發(fā)空庫(kù)（記錄數(shù)為 0）。3.5.1 受限投資者可交易證券信息? 新增受限投資者可交易信息，全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)通過FDEP¥臺(tái)下發(fā)給各證券公司，上述數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及填寫定義可參考全國(guó)中

17、小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)數(shù)據(jù)接口規(guī)范 V1.0»O3.5.2 券商營(yíng)業(yè)部信息? 新增各證券公司的營(yíng)業(yè)部信息變更，從FDEP¥臺(tái)發(fā)送至全國(guó)股份轉(zhuǎn) 讓系統(tǒng)，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及填寫定義可參考全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 交易支持平臺(tái)數(shù)據(jù)接口規(guī)范 V1.0。? 若當(dāng)日無營(yíng)業(yè)部變動(dòng)信息，需要發(fā)空庫(kù)（記錄數(shù)為0）。4轉(zhuǎn)讓參與人技術(shù)系統(tǒng)要求轉(zhuǎn)讓參與人應(yīng)根據(jù)本指引及全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、中國(guó)結(jié)算和深圳證券通信有 限公司（以下簡(jiǎn)稱“深證通”）發(fā)布的相關(guān)接口規(guī)范，完成系統(tǒng)業(yè)務(wù)、技術(shù)準(zhǔn)備 工作，做好系統(tǒng)的開發(fā)和修改，并依照本公司發(fā)布的市場(chǎng)測(cè)試方案充分測(cè)試系統(tǒng)， 保證市場(chǎng)平穩(wěn)、安全、順利切換。4.1 市場(chǎng)時(shí)

18、序要求證券公司應(yīng)保證技術(shù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能時(shí)序符合全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)時(shí)間要 求，全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)不同轉(zhuǎn)讓時(shí)段的切換均以交易主機(jī)為準(zhǔn)，詳述如下：表4.1市場(chǎng)時(shí)序要求時(shí)間段功能備注9:15之前?不接收任何申報(bào)數(shù)據(jù)以申報(bào)到達(dá)交易主機(jī) 的時(shí)間為準(zhǔn)9:15-9:30? 接收中報(bào)（兩網(wǎng)公司及退市公司 證券限價(jià)申報(bào)除外），對(duì)于錯(cuò)誤 中報(bào)，發(fā)送撤單回報(bào)以申報(bào)到達(dá)交易主機(jī) 的時(shí)間為準(zhǔn)9:30-11:30?接收中報(bào)，進(jìn)行撮合，發(fā)送成交 回報(bào)，揭示市場(chǎng)行情以申報(bào)到達(dá)交易主機(jī) 的時(shí)間為準(zhǔn)，不處理在 途中報(bào)11:30-13:00?暫停接收中報(bào)以申報(bào)到達(dá)交易主機(jī) 的時(shí)間為準(zhǔn)13:00-15:00?接收中報(bào)，進(jìn)行撮合，發(fā)送成交

19、 回報(bào)，揭示市場(chǎng)行情以申報(bào)到達(dá)交易主機(jī) 的時(shí)間為準(zhǔn)，不處理在 途中報(bào)15:00-15:30? 接收做何商成父確認(rèn)中報(bào)，進(jìn)行 撮合，發(fā)送成交回報(bào)，揭示市場(chǎng) 行情。對(duì)于其它類型中報(bào)，給出 撤單回報(bào)第一階段上線時(shí)不包 含此交易時(shí)段；以申報(bào)到達(dá)交易主機(jī) 的時(shí)間為準(zhǔn)，不處理在 途中報(bào)15:30之后? 不接收任何申報(bào)，根據(jù)收盤紀(jì)錄 和行情完成收盤業(yè)務(wù)第一階段上線時(shí)，此時(shí) 問節(jié)點(diǎn)為15:00;以申報(bào)到達(dá)交易主機(jī) 的時(shí)間為準(zhǔn)*時(shí)間點(diǎn)處理統(tǒng)一采用左閉右開的方式，即起始時(shí)間點(diǎn)包含在所限制時(shí)間段內(nèi), 終止時(shí)間點(diǎn)不包含在所限制的時(shí)間段內(nèi)4.2 交易4.2.1 證券公司功能要求? 支持投資者協(xié)議、競(jìng)價(jià)和做市的委托并進(jìn)行

20、前端檢查、中報(bào)和處理， 確保投資者申報(bào)內(nèi)容符合相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則要求。? 接受投資者的買賣委托后，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)投資者具備相應(yīng)股票或資金， 并在業(yè)務(wù)允許的申報(bào)時(shí)間內(nèi)，按照投資者委托的時(shí)間先后順序向全 國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)中報(bào)。? 支持投資者委托和交易查詢，系統(tǒng)切換后支持歷史數(shù)據(jù)查詢。? 保證系統(tǒng)切換后，用戶新開立賬戶可正常運(yùn)行。? 記錄投資者IP, MAC地址等必要信息，符合保存年限。? 掛牌公司股票，買賣申報(bào)數(shù)量必須是1000股或其整數(shù)倍,不足1000 股的部分，必須一次性賣出。? 兩網(wǎng)及退市公司股票，買入申報(bào)數(shù)量必須是100股或其整數(shù)倍，實(shí)出申報(bào)可以是零股，不足100股的部分，必須一次性賣出。4.2.2 證

21、券公司合規(guī)要求? 支持投資者開立全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)賬戶，進(jìn)行投資者適當(dāng)性管理并做好前端控制。? 應(yīng)對(duì)投資者適當(dāng)性進(jìn)行校驗(yàn)，保證只有符合適當(dāng)性要求的投資者才 可以開戶。? 應(yīng)做好受限投資者交易限制，保證受限投資者只能買賣本公司發(fā)布 的NQSXTZZ庫(kù)中的股票。? 支持證券賬戶和交易單元管理，確保只有擁有全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交 易權(quán)限的證券賬戶才能通過股份轉(zhuǎn)讓專用交易單元進(jìn)行交易。4.2.3 做市商功能要求為了充分發(fā)揮做市轉(zhuǎn)讓方式的優(yōu)勢(shì)， 提高做市商業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性，做市商 在進(jìn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)過程中，除滿足證券公司技術(shù)系統(tǒng)的相關(guān)要求外，還需要滿 足以下業(yè)務(wù)需求：? 支持做市中報(bào)時(shí)雙向報(bào)價(jià)價(jià)格的檢查，保證

22、買賣價(jià)差不超過轉(zhuǎn)讓 細(xì)則規(guī)定的5%0? 支持轉(zhuǎn)讓日內(nèi)有做市中報(bào)時(shí)間的累計(jì)，保證該累計(jì)時(shí)間不低于轉(zhuǎn) 讓細(xì)則規(guī)定的全天交易時(shí)間的 75%o? 支持當(dāng)做市商申報(bào)股票數(shù)量不足 1000股，或做市商撤銷前次申報(bào)后 進(jìn)行提醒，保證在車讓細(xì)則規(guī)定的 5分鐘內(nèi)重新申報(bào)。? 支持根據(jù)豁免報(bào)價(jià)條件是否生效的狀態(tài)，及時(shí)調(diào)整做市中報(bào)，滿足 全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓細(xì)則要求。? 支持做市商當(dāng)日買入股票T+0回轉(zhuǎn)交易（做市商間以互報(bào)成交確認(rèn) 方式買入的股票除外）? 確保做市商只能通過做市賬戶及做市交易單元發(fā)送做市證券做市中 報(bào)。4.2.4 做市商合規(guī)要求? 做市證券可以在做市商自營(yíng)證券賬戶和做市專用證券賬戶之間劃轉(zhuǎn)。? 做市

23、商開立做市專用證券賬戶前，應(yīng)向本公司提交申請(qǐng)并通過審核。?做市商使用做市專用證券賬戶以及專用交易單元；證券公司做市專用證券賬戶及交易單元與自營(yíng)和經(jīng)紀(jì)賬戶及交易單元需要完全分開4.2.5 接口約定? 托管單元接口標(biāo)準(zhǔn)參照中國(guó)結(jié)算全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)結(jié)算參與人數(shù) 據(jù)接口規(guī)范(Ver1.0) »? 投資者適當(dāng)性管理數(shù)據(jù)接口參照全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易 支持平臺(tái)數(shù)據(jù)接口規(guī)范 V1.0要求。? 新的業(yè)務(wù)規(guī)則下，申報(bào)信息與原有深交所三板接口信息有所不同， 券商端系統(tǒng)應(yīng)按照新的數(shù)據(jù)接口調(diào)整程序，具體變化包括：原申報(bào)庫(kù)STBWT.DBF更名為NQWT.DBF,支持做市中報(bào)，增力口 成交約定號(hào)、聯(lián)系人

24、、聯(lián)系方式字段。原回報(bào)庫(kù)STBHB.DBF更名為NQHB.DBF,增加成交數(shù)量2字段， 用于做市商賣出報(bào)價(jià)撤單時(shí)填寫撤單數(shù)量。更多詳細(xì)變動(dòng)信息參見全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平 臺(tái)數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.0»o接口字段如為預(yù)留，字符型以空格填充，數(shù)值型以0填充。4.3 行情4.3.1 功能要求? 正確對(duì)掛牌公司股票、兩網(wǎng)公司及退市公司股票實(shí)行分類揭示，同 時(shí)支持按照轉(zhuǎn)讓方式的差異進(jìn)行掛牌公司股票分類揭示、按照A股和B股的差異進(jìn)行兩網(wǎng)公司及退市公司股票分類揭示。? 行情系統(tǒng)正確發(fā)布實(shí)時(shí)行情、延時(shí)行情、盤后行情等行情產(chǎn)品。? 要求向一般投資者揭示：協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式下，最優(yōu) 5檔買賣申報(bào)信息 及

25、全部定價(jià)申報(bào)信息；做市轉(zhuǎn)讓方式下，最優(yōu)3檔買賣申報(bào)信息；兩網(wǎng)及退市股票集合競(jìng)價(jià)成交后，最優(yōu) 3檔買賣申報(bào)信息。? 當(dāng)成交情況或買賣盤出現(xiàn)超過可揭示最大值或最小值時(shí)，NQHQ中的成交數(shù)量、成交金額、漲跌幅、買賣盤等字段將以接口定義中的 最大值或最小值填充，行情揭示軟件應(yīng)能正確處理。? 要求向股票做市商揭示：投資者買賣各最優(yōu)10檔申報(bào)信息及做市商買賣各最優(yōu)10筆申報(bào)信息。? 正確處理各類行情揭示頻率：除兩網(wǎng)及退市股份揭示外，其余申報(bào) 或行情信息每12秒揭示一次；兩網(wǎng)及退市股份在上午9:30至11:30, 下午1:00至3:00,分別于轉(zhuǎn)讓日的10:30、11:30、14:00揭示一次參 考價(jià)，最后

26、一個(gè)小時(shí)即14:00后每十分鐘揭示一次參考價(jià)，最后十 分鐘即14:50后每分鐘揭示一次參考價(jià)。在轉(zhuǎn)讓日下午 15: 00進(jìn)行 集中撮合成交后發(fā)布成交行情。? 正確處理掛牌公司股票前收盤價(jià)和漲跌幅：掛牌公司股票掛牌首日 至成交首日期間無前收盤價(jià)，也不計(jì)算漲跌幅，成交首日日終接收 盤價(jià)的計(jì)算方法計(jì)算出收盤價(jià)，并以此為依據(jù)確定下一交易日前收 盤價(jià)。成交首日下一交易日開始計(jì)算漲跌幅。? 支持公告信息及其他類型文件的接收、展示。? 行情數(shù)據(jù)接口必須符合全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái) 數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.0相關(guān)規(guī)定。4.3.2 接口約定? 原行情庫(kù)STBHQ.DBF更名為NQHQ.DBF ,揭示所有掛

27、牌證券和兩 網(wǎng)公司及退市公司證券買賣盤和成交情況等行情信息。? 原信息庫(kù)STBXX.DBF更名為NQXX.DBF ,揭示所有掛牌證券和兩 網(wǎng)公司及退市公司證券基本信息。? 新增協(xié)議轉(zhuǎn)讓投資者申報(bào)信息庫(kù)，名稱為NQXYXX.DBF ,替代原意 向申報(bào)行情庫(kù)，揭示協(xié)議轉(zhuǎn)讓證券投資者全部定價(jià)申報(bào)信息。? 新增做市轉(zhuǎn)讓申報(bào)信息庫(kù)，名稱為NQZSXX.DBF ,定向揭示做市轉(zhuǎn) 讓證券投資者最優(yōu)買賣各10筆及做市商最優(yōu)買賣各十檔申報(bào)信息。?暫不提供指數(shù)庫(kù)。? 新增投資者適當(dāng)性管理信息庫(kù)、證券公司營(yíng)業(yè)部信息庫(kù)、投資者適 當(dāng)性管理匯總信息庫(kù)、受限投資者可交易證券信息庫(kù)用于適當(dāng)性管 理。? 有關(guān)行情數(shù)據(jù)接口的更

28、多詳細(xì)信息，請(qǐng)參見全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)數(shù)據(jù)接口規(guī)范 V1.0。0填充。? 接口字段如為預(yù)留，字符型以空格填充，數(shù)值型以4.4 結(jié)算4.4.1 功能約定? 結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)參見中國(guó)結(jié)算的相關(guān)規(guī)定。4.4.2 接口約定? 接口標(biāo)準(zhǔn)參照中國(guó)結(jié)算全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)結(jié)算參與人數(shù)據(jù)接口規(guī) 范V1.0。5通信接入指引5.1 接入方式本公司委托深證通建設(shè)和維護(hù)交易支持平臺(tái)通信系統(tǒng)，代為向全市場(chǎng)接收中報(bào)數(shù)據(jù)、返回成交數(shù)據(jù)、發(fā)布行情數(shù)據(jù)、收集適當(dāng)性管理數(shù)據(jù)。參照證券公司接 入深圳證券交易所的方式，提供地面和衛(wèi)星接入方式。目前，深證通提供的地面線路包括中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)的線路，支持券商申報(bào)

29、和接收回報(bào)及所 有行情，收發(fā)適當(dāng)性管理相關(guān)數(shù)據(jù)；衛(wèi)星接入方式通過深證通的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)接入， 支持券商申報(bào)和接收回報(bào)及廣播行情，做市商定向行情暫不通過衛(wèi)星發(fā)送。為應(yīng)對(duì)證券市場(chǎng)主板及股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的發(fā)展， 深證通正在建設(shè)高速地面網(wǎng)絡(luò), 建議用戶申請(qǐng)不同運(yùn)營(yíng)商的兩條 4M的MST毆路接入深證通濱海、中信機(jī)房的高 速地面網(wǎng)節(jié)點(diǎn)。5.2 接入要求用戶接入深圳證券通信網(wǎng)，首先應(yīng)確認(rèn)需要開展哪種類型的業(yè)務(wù)。股份轉(zhuǎn)讓 相關(guān)業(yè)務(wù)在深證通屬于行情交易結(jié)算類業(yè)務(wù)（即傳統(tǒng)業(yè)務(wù)） 。為了滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu) 和證券市場(chǎng)通信安全的要求，全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)的接入模式應(yīng)符合以下規(guī)范：? 衛(wèi)星接入通信帶寬不低于512KB。? 轉(zhuǎn)讓參與

30、人可復(fù)用已有的深證通接入網(wǎng)絡(luò)，只需要按深證通的要求 增加新的服務(wù)器并分配IP地址，即可接入新交易系統(tǒng)。? 證券公司總部或做市商的接入模式應(yīng)為“地地天”模式。? 證券公司營(yíng)業(yè)部的接入模式推薦“地地天”模式，也可為“地天” 模式或“地地”模式。? 信息商的接入模式推薦“地天”模式或“地地 ”模式。? 各種模式應(yīng)至少有一條線路接入深證通位于深圳的主機(jī)房。5.3 接入模式“地地天”模式為兩條地面線路和一個(gè)雙向衛(wèi)星小站。兩條地面電路建議選 用不同運(yùn)營(yíng)商的SDH或MSTP線路，并且，一條地面電路連接深證通濱海主機(jī) 房，另一條地面電路連接深證通中信備機(jī)房 （也可連接北京節(jié)點(diǎn)或上海節(jié)點(diǎn)）。雙 向衛(wèi)星采用“高速

31、通”模式，確保有足夠的帶寬進(jìn)行報(bào)盤。證券公司采用“地地天”模式如圖 5.1所示。SSSCC主用機(jī)房DL01 衛(wèi)星電昨fOT) tJLXxa I-IISl C-I-I-I-3 f I-X<DL02雙向衛(wèi)星電路單向衛(wèi)星小站行情接收機(jī)前端服務(wù)器組地面通信系統(tǒng)DL03MSTP/SDH雙向衛(wèi)星小站1備用報(bào)盤機(jī)3;系統(tǒng)THEr p。1 口 前端服務(wù)器組地面通信系統(tǒng)SSSCC備份機(jī)房連SSCC主用機(jī)房路由DL04 備用 MSTP/Sr木主用報(bào)盤機(jī)連SSCC備用機(jī)房路由器證券公司中心機(jī)房3)圖5.1 “地地天”模式示意圖如采用“地地”模式，兩條地面電路應(yīng)分別接入深證通濱海主機(jī)房、中信備 機(jī)房、上海節(jié)點(diǎn)或

32、北京節(jié)點(diǎn)；如采用“地大”模式，地面電路應(yīng)接入深證通中信 備機(jī)房、上海節(jié)點(diǎn)或北京節(jié)點(diǎn)。對(duì)于證券公司開展的全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)，說明如下：1） 行情業(yè)務(wù)。行情接收的主要途徑是通過單向衛(wèi)星小站 （又稱多媒體小 站）接收高速行情，如圖中的“DL01單向衛(wèi)星電路”所示。如果單向 衛(wèi)星小站出現(xiàn)故障，可以通過上海單向衛(wèi)星系統(tǒng)和地面系統(tǒng)接收 （2M 以下電路不支持行情接收）。2） 報(bào)盤業(yè)務(wù)。證券公司集中報(bào)盤點(diǎn)要求有3條電路與深證通相連：DL02 雙向衛(wèi)星電路、DL03主用MSTP/SDH電路，DL04備用MSTP/SDH電 路。報(bào)盤機(jī)連接到這3條電路，在報(bào)盤軟件配置中指定多個(gè)目標(biāo)地 址，當(dāng)線路出現(xiàn)故障時(shí)，

33、報(bào)盤軟件自動(dòng)嘗試下一個(gè)目標(biāo)地址， 從而實(shí) 現(xiàn)故障自動(dòng)切換。綜合業(yè)務(wù)。各證券公司通過FDEP¥臺(tái)收發(fā)的各類數(shù)據(jù)復(fù)用DL03主用MSTP/SDH電路，DL04備用MSTP/SDH電路。FDE哈戶端連接至U 這2條電路，當(dāng)主電路出現(xiàn)故障時(shí)，切換到備用電路。5.4接入流程?用戶確定接入機(jī)房和線路類型后，即可進(jìn)行接入申請(qǐng)。?用戶填寫深證通“用戶接入申請(qǐng)表”，傳真到深證通市場(chǎng)部，并同 時(shí)向當(dāng)?shù)仉娦胚\(yùn)營(yíng)商發(fā)起線路申請(qǐng)。除境外用戶外，用戶主備線路 不應(yīng)接入同一節(jié)點(diǎn)，并至少有一條接入深圳濱?；蛏钲谥行殴?jié)點(diǎn)。 用戶申請(qǐng)地面網(wǎng)絡(luò)接入時(shí)，同時(shí)需向當(dāng)?shù)仉娦胚\(yùn)營(yíng)商發(fā)起線路中 請(qǐng)。? 深證通接到用戶申請(qǐng)表和電信運(yùn)營(yíng)商的工單后，將給用戶分配IP,并與用戶網(wǎng)絡(luò)工程師聯(lián)調(diào)。線路調(diào)通后，即可進(jìn)行業(yè)務(wù)開通工作。 接入深證通的相關(guān)配置參見附件接入?yún)?shù)。? 啟用FDEP平臺(tái)前，必須先填寫FDEPi件傳輸服務(wù)上線申請(qǐng)表 （正式模板請(qǐng)從深證通官網(wǎng)下載），填寫完本單位信息并蓋章后傳 真至本公司。?當(dāng)本公司接收到申請(qǐng)表后，會(huì)補(bǔ)充資料并蓋章，然后將申請(qǐng)表傳真 給深證通處理。? 深證通收到申請(qǐng)表后，會(huì)通知雙方在測(cè)試環(huán)境確認(rèn)通訊正確，然后 才正式啟用生產(chǎn)環(huán)境。? 使用FDEP平臺(tái)文件客戶端前，需要插入 Ekey并安裝